Governance von Modellrisiken

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1 Governance von Modellrisiken Workshop-Unterlage

2 Allgemeiner Disclaimer Die Unterlage soll eine lebendige Diskussion ermöglichen Einige Punkte sind daher bewusst überspitzt und pointiert formuliert Die Unterlage stellt meine persönliche Einschätzung dar; diese muss nicht in allen Fällen mit der Einschätzung der Commerzbank übereinstimmen 1

3 Warum brauchen Banken Modelle? Warum sind modellbasierte Schätzungen notwendig? Illustration am Beispiel 1-Jahres-Sterbewahrscheinlichkeiten (1/2) Aufgabe : Schätzen Sie jeweils auf Basis des Alters der Person die 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit. Vereinfachte Annahme: Ausfallwahrscheinlichkeit = Sterbewahrscheinlichkeit Antwort auf der Folgeseite 2

4 Warum brauchen Banken Modelle? Sicherstellung der Risikotragfähigkeit von KWG und MaRisk gefordert Wesentliche Bestandteile eines Risikotragfähigkeitskonzeptes KWG Eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation muss insbesondere ein angemessenes und wirksames Risikomanagement umfassen, auf dessen Basis ein Institut die Risikotragfähigkeit laufend sicherzustellen hat; [KWG 25a(1)] Präzisierung MaRisk Auf der Grundlage des Gesamtrisikoprofils ist sicherzustellen, dass die wesentlichen Risiken des Institutes durch das Risikodeckungspotential, unter Berücksichtigung von Risikokonzentrationen, laufend abgedeckt sind und damit die Risikotragfähigkeit gegeben ist. [MaRisk AT 4.1(1)] Ausgestaltung Absicherungsziel und Konfidenzniveau Welches Sicherungsziel soll mit welcher Konfidenz in welchem Szenario geschützt werden? CB Gesamtrisikoprofil und Risikodeckungspotential Wie werden Risiken und Risikodeckungspotential in dem gewählten Szenario konsistent gemessen? Steuerungskonzept und Verzahnung mit der Risikostrategie In welcher Form wird die Risikotragfähigkeitsanforderung in Steuerung und Limitierung berücksichtigt? Risikomodellierung Grundvoraussetzung für Ausgestaltung der Risikotragfähigkeitsanforderung 3

5 Warum brauchen Banken Modelle? Risikotragfähigkeit im Zentrum der Risiko- & Kapitalsteuerung Wesentliche Bestandteile der Steuerungssystematik der Commerzbank Hauptabsicherungs ziel Schutz der erstrangigen Fremdkapitalgeber auch in extremen Verlustsituationen Risikotragfähigkeitsbedingung Modellbasierte Ermittlung Szenario Kapitalbedarf (ErC) Kapital Angebot (RDP) Gone-concern (Liquidation der Bank zur Erfüllung des Absicherungszieles akzeptiert) Ökonomisch erforderliches Kapital [Economically required Capital (ErC)] zur Deckung unerwarteter Verluste aus allen wesentlichen Risikoarten mit einer vorgegebenen Konfidenz Risikodeckungspotential (RDP) = im gegebenen Szenario verfügbares Kapital zur Deckung unerwarteter Verluste Risikodeckungspotential (RDP) Economically required Capital (ErC) Risikotragfähigkeit = Fähigkeit zur Deckung aller unerwarteten Verluste mit Kapital 4

6 Warum brauchen Banken Modelle? Back up Vergleich von verfügbarem und notwendigen Kapital in RTF-Rechnung Exemplarische Darstellung RDP-Ermittlung Risikotragfähigkeitsbedingung ErC-Ermittlung Realisierte Erträge Stille Lasten RDP ErC > 100% NBR Sonstige* Eigenkapital Diversifikation Risikopuffer** Operationelles Risiko Hybridkapital Nachrangige Verbindlichkeiten Risikodeckungspotenzial (RDP) Economically required Capital (ErC) Marktrisiko Kreditrisiko Bilanzielles Kapital Ökonomische Korrekturposten Gemessenes Risiko mit Konfidenz α Übersetzung der Risikotragfähigkeitsbedingung in Limite und Leitplanken für die wesentlichen Risiken zentrales Element der Risikosteuerung * Latente Steuern (DTA), Goodwill etc. ** Für nichtquantifizierbare Risiken 5

7 Warum brauchen Banken Modelle? Modelle für die Geschäftssteuerung unverzichtbar Zentrale Anwendungsbereiche von Risikomodellen exemplarisch Ziele Verwendete Modelle Kreditentscheidung Unabhängige, vergleichbare, effiziente Kreditentscheidung Rating- / Scoring-Modelle Modelle zur Sicherheitenwertermittlung Sicherheitenbewertung Ermittlung nachhaltig erzielbarer Sicherheitenwerte unabhängig von subjektiven Einschätzungen Pricing Angemessene Berücksichtigung der erwarteten und unerwarteten Verluste im Pricing Modellbasierte Risikokosten Unerwartete Verluste Angemessene Berücksichtigung von Abweichungen ggü. Erwartungswerten in der Steuerung Portfolio- / VaR-Modelle Ab einer gewissen Größe Risikokomplexität ohne Modelle nicht beherrschbar Modelle nicht nur zur Erfüllung von regulatorischen Anforderungen erforderlich 6

8 Was sind Modellrisiken? Modellrisiko als Folge potentieller Fehlaussagen eingesetzter Modelle Definition Modellrisiko und dessen Ursachen Modelle zur Abbildung von Wirkungszusammenhängen der ökonomischen, für Bankzwecke relevanten Wirklichkeit unverzichtbar Definition Modellrisiko Risiko fehlerhafter Steuerungsentscheidungen aufgrund einer nicht sachgerechten Abbildung der Wirklichkeit Ursachen Modellrisiko Zwei grundsätzliche Ursachen für modellinduzierte Fehler unterscheidbar: I. Modellrisiko aus Überschreitungen der Modellgrenzen II. Modellrisiko aus Modellfehlern (handwerkliche Fehler bei Modellentwicklung/- implementierung) Fehler bei der Modellkonzeption Fehler bei der Modellkalibrierung / Schätzung der Modellspezifikation Implementierungsfehler Verluste aus fehlerhafter Bedienung von Modellen dem operationellen Risiko zuzurechnen Modellrisiko / Auswirkungen potentieller Fehlaussagen der eingesetzten Modelle adäquat in Risikosteuerung zu berücksichtigen 7

9 Wo liegen die Grenzen der Modelle? Modelle stets nur unvollständige Abbildung der ök. Wirklichkeit Grundsätzliche Grenzen im Umgang mit Risikomodellen A. Statistische Vorhersagen nur als Durchschnittsbetrachtung zu verstehen B. C. D. Modellergebnisse abhängig von Datenqualität der verwendeten Inputs Aus Korrelationen nicht zwingend Kausalzusammenhänge ableitbar Bei empirischen Modellen Fortschreibung historischer Zusammenhänge Bewusstsein und Verständnis der Grenzen von Modellen wesentlicher Baustein bei der Mitigierung von Modellrisiken E. Einhaltung des inhaltlichen Anwendungsbereiches der Modelle Regelmäßige Information des Senior Managements über Grenzen von Modellen im Modellinventar (Risikoinventurbericht) und der Modellrisikostrategie 8

10 Wo liegen die Grenzen der Modelle? C. D. Zusammenhang zw. Schokoladenkonsum und Anzahl Nobelpreisen? Beispiel für Grenzen der Korrelationsanalyse Anzahl Nobelpreise pro 10 Mio. Einwohner Scheinkausalität Empirische Erhebung zeigt hohe Korrelation zw. Schokoladenkonsum und Anzahl Nobelpreisen je Land, was Ursache-Wirkung-Beziehung vermuten lässt Faktischer Zusammenhang jedoch möglicherweise über Wohlstand der jeweiligen Länder zu erklären, der sowohl Bildungsniveau als auch Schokoladenkonsum treibt Schokoladenkonsum pro Kopf (in kg pro Jahr) Zur Vermeidung falscher Kausalitätsannahmen Einsatz von Experteneinschätzungen bei Modellentwicklung Quelle: BBC News Magazine / New England Journal of Medicine

11 Wo liegen die Grenzen der Modelle? D. C. Nur weil es immer so war, muss es nicht immer so bleiben Beispiel für Modellgrenzen aus Fortschreibung historischer Zusammenhänge Der Truthahn Er mochte die Menschen wirklich sehr: Jeden Tag wurde er gefüttert und mit jeder Fütterung wurde seine Überzeugung bestätigt, dass die menschliche Rasse ihm wohlgesonnen ist. Bis zu Thanksgiving... Nach Nassim N. Taleb Quelle Bild: 10

12 Wie kann man Modellrisiken managen? Zwei zentrale Grundprinzipien des Managements von Modellrisiken Operationalisierung der Modellrisikosteuerung entlang dreier wesentlicher Prozesse Grundprinzipien Modellrisiko identifizieren und vermeiden (inkl. Identifikation / Vermeidung Überschreitungen von Modellgrenzen) Bekannte Modellrisiken (known unknowns) angemessen berücksichtigen (z.b. durch konservative Kalibrierung / Modellreserven) Nicht bekannte und daher nicht mitigierbare Modellrisiken (unknown unknowns) inhärentes Risiko der Komplexität des Geschäftsmodells der Commerzbank Operationalisierung Modellrisikosteuerung (Identifikation & Vermeidung) sowie Berücksichtigung von Modellrisiken auf folgende Prozessphasen konzentriert: 1. Modellentwicklung bzw. -selektion 2. Modellkalibrierung, -parametrisierung und -testing 3. Modellvalidierung (als zentrales Element zur Identifikation von Modellrisiken) Modellrisikosteuerung konsequent in Governance Framework einzubinden 11

13 Robert Lauter Director Head of Capital & Risk Strategy Tel. +49 (0)69 / Fax +49 (0)69 / Mail

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