Der Geschäftszweck bestimmt das Risikouniversum

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1 a marcus evans event Funds Transfer Pricing und Bilanzstrukturmanagement in Banken Integration von FTP und ALM, Liquiditätstransferpreissystematik, Zinsänderungsrisiko, Optimierung der allgemeinen Bilanzstruktur, Funding Value Adjustment 24. bis 26. März 2015 Hotel InterContinental Frankfurt/Main Bedeutung des FTP für die Entwicklung der Aktiv-Passiv-Steuerung Speaker: KEYNOTES Liquiditätspufferverrechnung (LCR und NSFR) im FTP Speaker: Der Geschäftszweck bestimmt das Risikouniversum REFERENTEN Bernhard Weber Head of Business Lines & FTP Raiffeisen Bank International AG Head of Asset & Liability Management Zürcher Kantonalbank Dr. Gabriel Herz Manager Liquidity Risk, Asset Liability and Capital Management HSBC Bank plc Head of Asset-/Liability-Management Referentin Asset-/Liability-Management KfW Bankengruppe Wüstenrot Bausparkasse AG & Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Gruppenleiter Konzern-Reporting Bereich Controlling und ALM BAWAG P.S.K. Jens Menneking Team Head ALM Methods & Steering / Controlling Methods & Steering Deutsche Postbank AG Group Treasury / Strategic Asset Liability Management Commerzbank AG Collateral Asset Management und strategische Jochen Deiss Treasurer / Collateral Allocation Manager Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG MASTERCLASS Strenge Limitierung auf maximal 12 Teilnehmer, die sich der Thematik unter Anleitung des renommierten Moderators intensiv und effektiv widmen. Konkrete Herausforderungen und bewährte Lösungsansätze werden aufgezeigt more... CHALLENGE THE EXPERTS Der Vorsitzende und die aufgeführten Experten initiieren im Rahmen der vorgegebenen Thematik eine interaktive und kontroverse thematische Auseinandersetzung more... KNOWLEDGE FACTORIES Parallel stattfindende Denkfabriken, die eine spezielle Thematik unter Anleitung eines Moderators intensiv durchleuchten more... Lernen Sie die anderen Konferenzteilnehmer besser kennen, indem Sie direkt mit Ihnen sprechen und Ihre Ansichten sowie Visitenkarten tauschen. Setzen Sie Ihr Networking fort, indem Sie unseren Abendempfängen am Ende des ersten und zweiten Tages beiwohnen konferenzen

2 Mittwoch, 25. März Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung durch marcus evans und den Vorsitzenden LIQUIDITÄTSRISIKOKOSTEN UND PRAKTISCHE ASPEKTE DES FUNDS TRANSFER PRICINGS Case Study Quo Vadis Funds Transfer Pricing Regulatorische Anforderungen vs. Betriebswirtschaft? Von der regulatorischen Notwendigkeit des FTP zu dessen Auswirkungen Ein Vorgehensmodell zur Ableitung von Liquiditäts- Transferpreisen Steuerungsrelevanz von (Liquiditäts-)Transferpreisen Die neue Welt Auswirkungen in der Praxis Wüstenrot Bausparkasse AG & Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Lernen Sie die anderen Konferenzteilnehmer besser kennen, indem Sie direkt mit Ihnen sprechen und Ihre Ansichten sowie Visitenkarten austauschen. KEYNOTE ADDRESS Bedeutung des FTP für die Entwicklung der Aktiv-Passiv-Steuerung FTP und die strategische Planung Optimierte Aktiv-Passiv Steuerung bei Margentransparenz Schaffung eines Wettbewerbsvorteils durch effektives FTP Case Study Liquiditätsrisikokosten und Funds Transfer Pricing in der Praxis Arten von Liquiditätsrisikokosten Methoden der Berechnung (regulatorische, betriebliche und ökonomische Anforderungen) Verrechnung der Liquiditätsrisikokosten in der Deckungsbeitragsrechnung Leiter Collateral Asset Management und strategische Mittagspause Ihre Darstellung auf der Veranstaltung Ihre Darstellung auf der Veranstaltung Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Unternehmen auf unserer Wir Veranstaltung bieten Ihnen zu die präsentieren. Möglichkeit, Wir Ihr stimmen Unternehmen gern ein auf individuelles unserer Veranstaltung Sponsorenpaket zu (z.b. präsentieren. Mittagessen, Wir Abendveranstaltungen stimmen gern ein individuelles etc.) mit Sponsorenpaket Ihnen ab. Stellen Sie (z.b. Ihr Mittagessen, Unternehmen Abendveranstaltungen als Lösungsanbieter einem etc.) mit breiten Ihnen Fachpublikum ab. Stellen vor. Sie Nähere Ihr Unternehmen Informationen als Lösungsanbieter erhalten Sie von: einem breiten Fachpublikum, vor. Nähere Sponsorship Informationen Manager, erhalten marcus Sie von: evans Berlin Anastasios Tel: +49 (0)30 Cafaltis, Sponsorship Director, marcus evans Berlin Tel: (0) , Case Study Konzeptionelle Probleme beim Aufbau eines Liquiditäts- Transferpreissystems Was ist ein Liquiditäts-Transferpreissystem? Aufbau eines Liquiditäts-FTP zwischen Liquiditätsrisikomanagement, Zinsrisikomanagement und Kostenverrechnung ein wicked problem? Liquiditäts-FTP versus Ausfallrisikokosten Doppelbelastung plus Fehlsteuerung? Nutzung eines Liquiditäts-FTP für die Gesamtbanksteuerung Director Treasury Commerzbank AG PRODUCT PRICING AUS DER TREASURY PERSPEKTIVE Case Study Produktpricing und Inzentivierung Den Transferpreis eines Kredites bestimmen Was ist eine Einlage wert? Inzentivierung versus Produktpricing Dr. Gabriel Herz Manager Liquidity Risk, Asset Liability and Capital Management HSBC Bank plc Case Study Modellierung der faktischen Zinsbindung von Einlagen Ist die Annahme einer konstanten bzw. stabilen Duration sinnvoll? Welchen Einfluss hat das Zinsniveau auf die Duration? Identifikation durch Rückzugsmöglichkeit und nicht-indiziertes Preisverhalten (discretionary Pricing) entstehender impliziter Optionsrisiken Wie können die Risiken abgesichert werden? Welchen Einfluss hat der Absicherungshorizont auf die Margenstruktur? Head of Asset & Liability Management Zürcher Kantonalbank KNOWLEDGE FACTORIES Parallel stattfindende Denkfabriken, die eine spezielle Thematik unter Anleitung des Moderators intensiv durchleuchten Factory One Implementierung der Anforderungen aus neuen NSFR- Liquiditätsparametern Factory Two Wie sich die Liquiditätsregulierung auf interne Steuerungsprozesse auswirkt Leiter Collateral Asset Management und strategische Factory Three Wie modelliert man erfolgreiche Retail-Produkte, die der Organisation einen Liquidity-Uplift verschaffen? Funds Transfer Pricing Manager Abschließende Worte des Vorsitzenden Day Two Evening Reception

3 Donnerstag, 26. März Empfang mit Kaffee und Tee Begrüßung durch den Vorsitzenden FTP-SYSTEME IN DER BANKPRAXIS Case Study Regulatorische Anforderungen und das Funds Transfer Pricing Konkrete Anforderungen an die Ausgestaltung eines FTP-Systems Übersetzung der MaRisk in konzeptionelle Vorgaben: Prüfersicht vs. Bankensicht An- und Gegensätze in der Auslegung? Jens Menneking Team Head ALM Methods & Steering Controlling Methods & Steering Deutsche Postbank AG Case Study ALM Strategien im veränderten Kapitalmarkt Eine Risk-/Return-Analyse unter industriespezifisch individuellen Bedingungen Planung unter Einbeziehung der zunehmenden Volatilität von Wertpapierpreisen Einführung und Anpassung von Mindest- und Meldestandards (LCR/NSFR) Head of Asset-/Liability-Management Referentin Asset-/Liability-Management KfW Bankengruppe ZWISCHENSPIEL Case Study Gesellschaftsweite FTP-Systeme FTP-Kurvendefinition in lokalmarktfreien Räumen FTP-Entscheidungsverfahren bei der RBI Anreize schaffen: einige Erfahrungen aus der Praxis Bernhard Weber Head of Business Lines & FTP Raiffeisen Bank International AG KEYNOTE ADDRESS Liquiditätspufferverrechnung (LCR und NSFR) im FTP Liquiditätspufferanforderungen Aufbau einer Verrechnungssystematik Refinanzierungsstrategien und Ableitung der Liquiditätspufferkostensätze Auswirkungen auf das FTP Mittagspause CHALLENGE THE EXPERTS Funds Transfer Pricing und Funding Value Adjustment zwei Seiten der gleichen Medaille? Wie berechnet man FVA-Kosten korrekt? Gibt es Best Practices, die man as is übernehmen kann? Wege zur FTP- und FVA-Standardisierung Wüstenrot Bausparkasse AG & Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Der Vorsitzende und die aufgeführten Experten initiieren im Rahmen der vorgegebenen Thematik eine interaktive und kontroverse thematische Auseinandersetzung CONTROLLING UND REPORTING: SINNVOLLE FTP-KPIS DEFINIEREN UND NUTZEN Case Study Darstellung der FTP-Ergebnisse im Reporting Veranschaulichung der internen Verrechnung im Management Reporting Top line vs. bottom line Profitabilität Reporting vs. Pricing Internes- vs. externes Reporting Gruppenleiter Konzern-Reporting Bereich Controlling und ALM BAWAG P.S.K. IMPLIKATIONEN FÜR DIE GESAMTBANKSTEUERUNG Case Study Collateral Allocation Management und in der Praxis Liquiditätsmanagement und Funding als integrale Teile der Gesamtbanksteuerung Praxisbeispiele aus einem internationalen Umfeld Regulatorische Unterschiede erfolgreich integrieren Jochen Deiss Treasurer / Collateral Allocation Manager Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Case Study Auswirkungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die Banksteuerung Notwendigkeit einer integrierten Steuerungssicht Zusammenspiel von Basel III und MaRisk Definition und Aufgaben des Liquiditäts(-risiko)managements Reporting Auszüge aus dem Liquiditätsrisikobericht der Volksbank Abschließende Worte des Vorsitzenden Ende der Konferenz Wir danken allen Personen und Firmen für die Unterstützung bei der Recherche und Konzeption dieser marcus evans Konferenz. Insbesondere möchten wir uns bei den Referenten für ihre Beiträge bedanken.

4 MASTERCLASS Dienstag, 24. März 2015 Optionale halbtägige MasterClass. Strenge Limitierung auf maximal 12 Teilnehmer, die sich der Thematik unter Anleitung des renommierten Moderators intensiv und effektiv widmen. Konkrete Herausforderungen und bewährte Lösungsansätze werden aufgezeigt. MasterClass zu Aspekten des Bilanzstrukturmanagements: Teil I Vortrag und Diskussion: Registrierung mit Kaffee- und Tee Vorstellung des MasterClass-Moderators und der Teilnehmer Themeneinführung, Diskussion und Präsentation der Aufgabenstellung Teil II Workshop/Gruppenarbeit Gruppenarbeit Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse der MasterClass Day OneEvening Reception Wir laden sowohl die Teilnehmer der MasterClass als auch alle unsere weiteren Gäste zu einem Empfang ein. Tauschen Sie sich aus, knüpfen Sie die ersten Kontakte, wir heißen Sie herzlich willkommen! Moderator tbd Ihr Moderator Name JobTitle Company Name Text For First Hand Experience, Click to Watch Gelungen! KBC Bank Sehr interessant. Sehr gute thematische Strukturierung. Empfehlenswert! Rheinischer Sparkassen-und Giroverband Vielschichtig, professionell und gut organisiert. Und ein paar interessante Überraschungen Commerzbank Das Speednetworking war sehr gut KBC Bank Sehr praxisbezogen Austrian Anadi Bank Einblick ein aktuelle und anstehende regulatorische Themen Dr. Nagler & Company

5 Referenten leitet das Treasury der Wüstenrot Bausparkasse AG und der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank. Auf seinen früheren Stationen verantworte Bach bei der DZ Bank International S.A, in Luxemburg den Bereiche Fixed Income wie auch das Asset Liability-Management. Zuvor arbeitete Bach bei der Baden-Württembergischen Bank AG als Wertpapier- und Derivate-Eigenhändler. Zudem ist er seit 2009 als Trainer und Referent im Geschäft rund um das Treasury aktiv. studierte in Zürich Volkswirtschaftlehre und durchlief ab 2011 zunächst das Traineeprogramm Treasury & Kapitalmarkt der KfW. Seit 2013 ist Frau Bauer in der Aktiv-/Passivsteuerung tätig. leitet den Bereich Asset & Liability Management (ALM) der Zürcher Kantonalbank und ist dort für das Zinsrisikomanagement des Bankbuches und die Verwaltung der Financial Assets zuständig. Im Bereich Bank Treasury Management hält er außerdem Vorlesungen an der Universität Zürich. Bevor er zur ZKB kam war er elf Jahre lang für die Credit Suisse Group tätig, zuletzt als der Kreditrisikoanalyse als welchem ihm die Entwicklung des Kreditportfolios und der Kreditbewertungsmodelle oblag. Er schloss sein Wirtschaftsstudium an der Universität Zürich mit einer Dissertation zum Thema Econometric Advancements in Market and Credit Risk Modeling ab. Wissenschaftlichen Abhandlungen von Dr. Blöchliner sind im Journal of Banking and Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis und Management Science erschienen. war im Anschluss an das BWL-Studium an der Universität Mannheim zunächst drei Jahre als Wirtschaftsprüfer bei PwC tätig, bevor er im Jahr 2005 zur KfW kam. Hier war Herr Bruder zunächst am Aufbau der IFRS- Bilanzierung beteiligt und wechselte 2007 in die 2007 Wechsel in die Aktiv-/Passivsteuerung, deren Team er seit 2010 leitet. studierte an der Frankfurt School of Finance and Management und der Emory University, Atlanta, USA und hält Bachelor und Master Abschlüsse in Finance. Er begann 2003 die Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Postbank AG und trat anschließend der dortigen Treasury bei. Seine Themengebiete lagen zuerst im Zins- später, ab 2007, im Liquiditätsmanagement wechselte er als Spezialist für Funds Transfer Pricing in die Treasury der Deutschen Bank AG. Hier konzentriert er sich auf die konzeptionelle Weiterentwicklung der FTP Methoden der Deutschen Bank unter Berücksichtigung regulatorischer Aspekte. Herr Conzen ist bankintern und für Externe der primäre Ansprechpartner für FTP-Themen in Zentraleuropa. ist Gruppenleiter des Group Reportings in der BAWAG PSK. Er ist u.a. verantwortlich für das monatliche Vorstandsreporting und die Definition von Kennzahlen und Reporting-Strukturen. Davor war er Gruppenleiter des Liquiditätsmanagements und u.a. verantwortlich für Liquidity Transfer Pricing, Fundingplanung, operatives kurzfristiges Liquiditätsmanagement und Stress Testing. Vor der BAWAG PSK war er Consultant bei der Unternehmensberatung zeb und leitete Projekte im Bereich Controlling, ALM, und Risikomanagement. Er begann seine Karriere 2003 als Marktrisikocontroller in der Österreichischen Volksbank AG. ist seit Ende 2010 Leiter Strategic ALM in der und damit verantwortlich für die Weiterentwicklung des Funds Transfer Pricing Systems sowie für die Steuerung der strategischen Liquiditätsposition und -risiken. Zuvor war er sieben Jahre mit dem Management der Zins- und Liquiditätsrisikoposition im Aktiv-Passiv-Management der Bremer Landesbank betraut. Nach dem Studium der Volkswirtschaft hatte er zunächst im Bereich Structured Finance der Berliner Bank AG sowie später in den Bereichen Zins- und Währungsresearch sowie Risk Management Derivatives der Bankgesellschaft Berlin AG gearbeitet. studierte Wirtschaftsmathematik in Ulm und San Diego. Nach Station bei der BayernLB war er ab 2010 bei der zunächst im Bereich Portfoliomanagement tätig. Seit 2011 ist er dort für das strategische Liquiditätsmanagement und das Collateral Management zuständig. Herr Kolb ist damit Hauptverantwortlicher für die Einführung und Weiterentwicklung des Funds Transfer Pricings. obliegt bei der als Leiter Gesamtbanksteuerung die Verantwortung für die Banksteuerung, das Rechnungswesen sowie die Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Neuerungen aus Basel III und MaRisk. Im Rahmen seines beruflichen Werdegangs hat er zuvor u.a. als Berater mittelständische Kreditinstitute bei der Umsetzung in den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Risikomanagement und Bankenaufsicht unterstützt. ist im Asset Liability Management im Group Treasury der Commerzbank tätig. Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind konzeptionelle Fragestellungen zu (Liquiditäts-) Transferpreissystemen und deren Umsetzung im Umfeld des Liquiditäts- und Zinsrisikomanagements. Im Anschluss an die Bankausbildung studierte Herr Plassmann Betriebswirtschaftslehre an den Universitäten Bayreuth, Wien und Göttingen. Es folgte eine Tätigkeit an der Universität Konstanz und die Promotion zu einem ökonometrischen Thema. Von 2001 bis 2008 war er im Risikocontrolling der Dresdner Bank mit Stationen im Risk Methodology Trading (Betreuung des internen Marktrisikomodells) und Strategic Risk Control (Kapitalallokation und Gesamtbankrisiko). Seit 2009 ist Herr Plassmann im Treasury der Commerzbank im Bereich ALM tätig.