Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Vermögensverwaltung Systematic Return

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1 Vermögensverwaltung Systematic Return Halbjahresbericht Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 1

2 Vermögensübersicht Aufteilung des Fondsvermögens nach Assetklassen Assetklasse Betrag Anteil in % I. Vermögensgegenstände ,24 100,15 1. Aktien ,78 2,37 2. Zertifikate ,70 1,96 3. Investmentfonds ,82 93,63 4. Derivate ,00 0,23 Futures ,00 0,23 5. Bankguthaben ,94 1,96 II. Verbindlichkeiten ,35-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,35-0,15 III. Fondsvermögen ,89 100,00 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 2

3 Vermögensaufstellung Vermögensverwaltung Systematic Return Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Börsengehandelte Wertpapiere ,48 4,33 Aktien ,78 2,37 USA ,78 2,37 Versicherungen ,78 2,37 Berkshire Hathaway -A US Stück ,0100 USD ,78 2,37 Zertifikate ,70 1,96 Zertifikate auf Rohstoffe ,70 1,96 Deutschland ,70 1,96 Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(Und) DE000A0S9GB0 Stück , ,70 1,96 Investmentfonds ,82 93,63 Aktienfonds ,62 27,49 Gruppenfremde Aktienfonds ,62 27,49 Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 LU DJE - Dividende & Substanz XP () LU Schroder GAIA-Sirios US Equity C LU Value Intelligence Fonds AMI I(a) DE000A0YAX80 Anteile , ,10 4,64 Anteile , ,00 10,54 Anteile ,1481 USD ,52 4,76 Anteile , ,00 7,55 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 3

4 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Rentenfonds ,20 38,49 Gruppenfremde Rentenfonds ,20 38,49 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. (Acc.) LU Jan.Hend.C.-Gl.Unconstr.Bond I Acc. IE00BLY1N626 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I () Q LU Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd Acc H IE00BHBX1D63 Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Acc. USD IE00B23Z9426 M&G Global Conv. Fd Cl.C-H acc.hed. GB00B4WZ0J97 PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc. IE00B6W1GF96 Anteile , ,00 5,17 Anteile , ,00 8,41 Anteile , ,00 5,00 Anteile , ,40 6,62 Anteile ,4100 USD ,45 4,79 Anteile , ,35 4,94 Anteile , ,00 3,56 Gemischte Fonds ,00 27,65 Gruppenfremde Gemischte Fonds ,00 27,65 Carmignac Patrimoine FCP A Acc. FR First Eagle Amundi International IHE-C LU M&G Optimal Income Fund () C-H acc GB00B1VMD022 Robus Cross Capital-Str. Fund CI LU Anteile , ,00 6,20 Anteile , ,00 10,19 Anteile , ,00 8,79 Anteile , ,00 2,47 Summe Wertpapiervermögen ,30 97,96 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 4

5 Gattungsbezeichnung Stück, Anteile bzw. Währung Bestand Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Verkäufe/ Abgänge Kurs Kurswert in % des Fondsvermögens Derivate Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. Aktienindex-Derivate ,00 0,23 Aktienindex-Terminkontrakte ,00 0,23 FUTURE DAX Performance-Index Anzahl ,00 0,23 Bankguthaben ,94 1,96 Bankguthaben , ,05 1,96 Bankguthaben USD 8,00 6,89 0,00 Verbindlichkeiten ,35-0,15 Sonstige Verbindlichkeiten ,35-0,15 Beratervergütung , ,06-0,08 Verwahrstellenvergütung , ,81-0,01 Verwaltungsvergütung , ,28-0,02 Prüfungskosten , ,00-0,02 Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften* , ,20-0,02 Veröffentlichungskosten -750,00-750,00 0,00 Fondsvermögen ,89 100,00** Anteilwert Umlaufende Anteile * Noch nicht valutierte Transaktionen ** Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügig Rundungsdifferenzen entstanden sein. Stück 62, ,449 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 5

6 Gattungsbezeichnung Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Umsätze in Derivaten (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte. Bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Stück, Anteile bzw. Währung Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum Vermögensverwaltung Systematic Return Verkäufe/ Abgänge Volumen in Gekaufte Kontrakte (Basiswert[e]: DAX Performance-Index) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 6

7 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Vermögensverwaltung Systematic Return Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 97,96 0,23 Sonstige Angaben Anteilwert Umlaufende Anteile Stück 62, ,449 Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 7

8 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und Bewertungsverordnung mit nachstehenden Kursen/Marktsätzen bewertet: Wertpapierart Region Bewertungs 27 Bewertung mit 28 Bewertung mit 32 Besonderheiten bei 29 Besonderheiten bei datum handelbaren Kursen Bewertungs der Bewertung Investmentmodellen unternehmerischer anteilen, Bankgut- Beteiligungen haben und Verbindlichkeiten Aktien Investmentanteile Zertifikate Derivate - Futures Übriges Vermögen Nordamerika ,37 % Inland ,55 % Europa ,08 % Inland ,96 % Inland ,23 % ,81 % 4,56 % 95,44 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf den Anteil der einzelnen Vermögensgegenstände am Fondsvermögen. Für Investmentanteile ist der Sitz der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Region und das Bewertungsdatum maßgebend. Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Bewertung von börsengehandelten Vermögensgegenständen erfolgt mit entsprechend handelbaren Kursen. Sollten für diese Vermögensgegenstände keine handelbaren Kurse verfügbar sein, erfolgt die Bewertung auf Basis geeigneter Modelle. Bewertungseinheiten werden nicht gebildet. Devisenkurse per US-Dollar (USD) 1, = 1 Terminbörse Frankfurt am Main - Eurex Deutschland Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 8

9 Angaben zu den Kosten gem. 101 Abs. 2 und 3 KAGB Ausgabeaufschlag der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: Im Berichtszeitraum fielen für die in dem Fonds enthaltenen Zielfonds keine Ausgabeaufschläge an. Verwaltungsvergütungen* der in dem Fonds enthaltenen Zielfonds: % p.a. Alken Fund-Absol.Return Europe EU1 1,10 Carmignac Patrimoine FCP A Acc. 1,50 DJE - Dividende & Substanz XP () 0,30 First Eagle Amundi International IHE-C 1,10 Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. (Acc.) 0,55 Jan.Hend.C.-Gl.Unconstr.Bond I Acc. 0,75 Jupiter Global Fd-J.Dynamic Bd I () Q 0,50 Legg Mason Gl-LM Br.Gl Fxd Acc. USD 0,60 Legg Mason Gl-LM WA Mac.Op.Bd Acc H 1,00 M&G Global Conv. Fd Cl.C-H acc.hed. 0,15 M&G Optimal Income Fund () C-H acc 0,15 PIMCO GL INV.-Credit Abs.Ret.Fd Inst.Acc. 0,90 Robus Cross Capital-Str. Fund CI 0,22 Schroder GAIA-Sirios US Equity C 1,50 Value Intelligence Fonds AMI I(a) 0,85 * Darüber hinaus können performanceabhängige Verwaltungsvergütungen anfallen. Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 9

10 Frankfurt am Main, den 31. Mai 2018 Vermögensverwaltung Systematic Return BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbh Frankfurt am Main (Geschäftsführung) Frankfurt am Main, den Halbjahresbericht Seite 10