Anders, U./M. Sandstedt (2003), "Qualitative Anforderungen an das Management operativer Risiken", in: Deutsches Risk, Vol. 3, No. 1.
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- Helene Fried
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1 Literaturverzeichnis Alexander, C. (Hrsg.) (2003), Operational Risk: Regulation, Analysis and Management, London et al. Anders, U./M. Sandstedt (2003), "Qualitative Anforderungen an das Management operativer Risiken", in: Deutsches Risk, Vol. 3, No. 1. Bank for International Settlements [BIS 1988a], (1988), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Basel. Bank for International Settlements [BIS 1998b], (1998), Operational Risk Management, Basel. Bank for International Settlements [BIS 1999], (1999), A New Capital Adequacy Framework, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2001 a] (2001), Consultative Document Operational Risk. Supporting Document to the New Basel Capital Accord, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2001 b] (2001), Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2002a] (2002), Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2002b] (2002), Quantitative Impact Study 3, Technical Guidance, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2002c] (2002), The Quantitative Impact Study for Operational Risk: Overview of Individual Loss Data and Lessons Learned, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2003a] (2003), Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2003 b] (2003), Consultative Document The New Basel Capital Accord, Basel. Bank for International Settlements [BIS 2003c] (2003), The Joint Forum - Operational Risk Transfer Across Financial Sectors, Basel. 155
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5 Stichwortverzeichnis A Ablauforganisation 60 ad-hoc-berichterstattung 42 Aggregation 62, 94 Alternativer Standardansatz 15 Ambitionierte Messansätze 18 Ampelsysteme 106 Approximationsverfahren 123 Aufbauorganisation 68 B Basel I 13 BaselII 12 Basisindikatoransatz 1 7 Beinaheverluste 33 Betrachtungsobjekte 90 Betriebsaufrechterhaltung 8, 52 Binomialverteilung 119 Block Maxima-Methode 121 Brüsseler Kapitaladäquanzrichtlinie (CAD 2) 13 Bruttoertrag 17 Bruttoverluste 77 Business Continuity 50, 52 C Chief Risk Officer 64 continuum of approaches 15 Credibility Theory 122 D Data sharing 81, 133 Datenkonsortien 82, 133 Deutscher Rechnungslegungsstandard DRS , 56 Disaster recovery 50, 52 Diversifikationseffekt 23, 123 E Earnings-at-risk 116 Eigenkapitalunterlegung 13,56 Ereigniskategorien 19, 71 Erwarteter Verlust 68, 125 Erwartungswert 4,28,125 Externe Daten 33,85 Externe öffentliche Daten 83 Extremwerttheorie 120 F Fat tail 28, 119 Floor 15, 140 Framework 60, 135 Funktionstrennung 55,62 G Geschäftsrisiko 25,69, 152 Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) 10 Global Operational Risk Loss Database (GOLD) 83 Gross income 17 H Haltedauer
6 I Indikator 34 Interne Revision 55 Interne Verlustdaten 75 Interner Bemessungsansatz (IMA) 18, 115 K Key Risk Indicators 104 Konfidenzniveau 21, 128 Kontrollqualität 98 Korrelation 28, 121 Kreditrisiken 26 Kreditwesengesetz 25a 10 L Liquiditätsrisiko 25 Lognormalverteilung 119 Lost Distribution Approach! LDA 117 M MaRisk 11 Marktrisiken 27 Maximum Likelihood Schätzverfahren 121, 127 Mindestanforderungen an das Betreiben von Handelsgeschäften der Kreditinstitute 10,55 Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute 10 Modellkalibrierung 128 Monte-Carlo-Simulation 123 N Normalverteilung 28, 119 Notfallpläne 89 o ökonomische Treiber 8 ökonomisches Handeln 4 Offenlegung 11, 23 Operational Riskdata exchange (ORX) 83 Outsourcing 50 p Parallel Run 138 Parallellauf 24 Paretoverteilung 119 Partial use 15,23, 137 Peaks over Threshold-Methode 121 Plausibilitätsanalyse 99 Poisson-Verteilung 119 Portfoliotheorie 4 Principal agent-modelle 153 Produktkalkulation 19, 125 Produktsicht 91 Prognosehorizont 128 prospecttheory 153 Prozesssicht 90 Q Qualitätsmanagement 8 ff, 32 Quantil 123 Quantitative Impact Studies 82 R Rating 137 Rechtliche Risiken 69 Rendite-/Risikozusammenhang 6 Reporting 41 Reputationsrisiko 14, 25 Revisionsberichte 75,80 Revisionsdatenbank 32 Risikoappetit
7 Risikocontrolling 20,23,42,60 Risikokategorien 69 Risikokomitee 65 Risikokultur 78, 135 Risikomanagement 4, 46 Risikomanagementprozess 59 Risikosensitivität 17, 116 Risikostrategie 46 Risk Adjusted Return On Capital 28 Risk Assessment 86 S Säule 1 14,23 Säule 2 14,20 Sarbanes-Oxley Act 63 Service Level Agreements 77 Sollverzinsungsanspruch 129 Solvency sonstige Risiken 13 Sound Practices 20 Spieltheoretische Ansätze 153 Standardabweichung 28, 119 Standardansatz 15 Standardrisikokosten 19, 125 Steuereffekte 27 Strategierisiko 25, 29, 69 Stress Test 128 Subjektivität 32, 99 Szenarioanalysen 38 Szenariobasierter Ansatz 117 U Überprüfungsverfahren 14,20 Umsetzungsplanung 140 Umstrukturierungen 73, 131 unabhängige Überprüfung 12 Unerwarteter Verlust 68, 125 Ursachenkategorien 71 V Va1ue-at-Risk 28,35, 123 Verlustereignis 70 Verlustverteilung 84, 117 Versicherungsprogramm 8,38,89, 136 Vorstand 10, 55, 64 W Weibullverteilung 119 Wirtschaftsprüfer 43, 56 Z Zinsänderungsrisiken 14 Zulassungskriterien
8 Die Autoren Dr. Thomas Kaiser ist Senior Manager der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG und für die deutsche Operational Risk-Praxis verantwortlich. Ferner ist er Lehrbeauftragter für Operationelle Risiken an der Johann Wolf gang Goethe-Universität Frankfurt. Zuvor war er im Risikocontrolling dreier deutscher Großbanken schwerpunktmäßig mit Operationellen Risiken beschäftigt. Mare Felix Köhne ist Senior Manager der KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG und für das europäische Competence Team Operational Risk mitverantwortlich. Zur Zeit koordiniert er die globalen Entwicklungsaktivitäten der KPMG im Zusammenhang mit Basel 11. Zuvor war er im Derivatehandel sowie im Controlling für Operationelle Risiken einer deutschen Großbank beschäftigt. 163
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