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1 Reihe Portfoliomanagement, Band 16: INFLATIONSRISIKEN VON AKTIEN-, RENTEN- UND IMMOBILIENINVESTMENTS Eine theoretische und empirische Analyse an Finanzmärkten in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz von Steffen P. Sebastian 362 Seiten, Uhlenbruch Verlag, 2003 EUR 98,- inkl. MwSt. und Versand ISBN Inhaltsübersicht Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis Tabellenverzeichnis Abkürzungsverzeichnis I III IX XIII XXI 1 Einführung Bedeutung des Inflationsrisikos für private Anleger Konzeption und Verlauf der Untersuchung 6 2 Institutionelle Rahmenbedingungen als Bestimmungsfaktoren der Funktion von Investmentgesellschaften Vorgehensweise Transformationsfunktionen von Investmentgesellschaften Einleitung Güterallokation auf perfekten Märkten Güterallokation auf unvollkommenen Finanzmärkten Spezifische Transformationsleistungen von Wertpapierbörsen Spezifische Transformationsleistungen von Investmentgesellschaften Art der Vertragsbeziehung Vollkommenheit der Anlagemärkte Transformation des Informationsbedarfs Losgrößentransformation Risikotransformation 27

2 Liquiditätstransformation Relevanz der Grundsätze des bankbetriebswirtschaftlichen Liquiditätsmanagements Immobilien Investmentgesellschaften nach dem Open-End-Prinzip Wertpapier-Investmentgesellschaften nach dem Open-End-Prinzip Investmentgesellschaften nach dem Closed-End-Prinzip Investmentgesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz Selektion geeigneter Investmentgesellschaften für private Anleger Wertpapier-Investmentgesellschaften Besteuerung Verwirklichung des Prinzips der fiskalischen Transparenz Besteuerung von Zinsen und Dividenden im Untersuchungszeitraum Besteuerung realisierter Wertsteigerungserträge im Untersuchungszeitraum Konstruktion repräsentativer Indizes für Aktienund Rentenfonds Anforderungen an repräsentative Indizes Aktienindizes Rentenindizes Beurteilung der Indizes Indexkorrektur um steuerliche Einflüsse Immobilien-Investmentgesellschaften Systematisierung Immobilien-Investmentgesellschaften in Deutschland Offene Immobilienfonds Börsennotierte Immobilien- Aktiengesellschaften in Deutschland Geschlossene Immobilienfonds Immobilien-Investmentgesellschaften in Frankreich Société Civile de Placement Immobilière (SCPI) Immobilien-Aktiengesellschaften Historische Entwicklung 71

3 Société d'investissement Immobilière (SII) Société Immobilières pour le Commerce et l Industrie (SICOMI) Sociétés foncières Immobilien-Investmentgesellschaften in Großbritannien Authorised Property Unit Trust (APUT) Property Unit Trusts (PUT) Weitere Formen sekurisierter Immobilienanlagen Property Companies Historische Entwicklung Tätigkeit Besteuerung Immobilien-Investmentgesellschaften in der Schweiz Offene Immobilienfonds Börsennotierte Immobilien- Aktiengesellschaften Konstruktion von Indizes für Immobilien- Investmentgesellschaften in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz Zusammenfassung 98 3 Quantifizierung des Inflationsrisikos im kausalen Sinne Klassifikation von Hedging-Eigenschaften Multivariate Analysemethoden Korrelationsanalyse Regressionsanalyse Annahmen des linearen Regressionsmodells Normalverteilungsannahmen Heteroskedastizität und Autokorrelation Spezifizierung des Modells (Nichtlinearität) Spezifizierung des Modells (underfitting und overfitting) Multikollinearität Stationarität und Einheitswurzeltests Zeitinvarianz der Parameter Zusammenfassung Zeitreihenanalytische Ansätze stochastischer Prozesse Kombinierte Modelle Theoretische Fundierung des Zusammenhangs zwischen Inflation und Anlagerendite 129

4 3.3.1 Die Fisher-Hypothese Der Hedgingansatz nach Fama/Schwert (1977) Capital Asset Pricing Model under Uncertain Inflation (CAPMUI) Methoden der Bestimmung der Inflationserwartung Befragungen Univariate Zeitreihenmodelle Zinsratenmodelle Modellvergleiche in der Literatur Empirische Untersuchung Korrelationsanalyse Regressionsanalyse Ermittlung der Inflationserwartungen Vorgehensweise Überprüfung der Stationarität Erstellung der Inflationsprognosen Regressionsergebnisse Überprüfung auf Stationarität Überprüfung auf Multikorrelation Regressionsergebnisse des Ansatzes nach Fama/Schwert (1977) Regressionsergebnisse des CAPMUI Untersuchung der Renditen offener Immobilienfonds im Kontext eines MARMA-Modells auf Basis des Ansatzes nach Fama/Schwert (1977) Zusammenfassung Quantifizierung des Inflationsrisikos im finalen Sinne Einleitung Operationalisierung des Inflationsrisikos Risiko-Wert-Modelle als entscheidungstheoretischer Bezugsrahmen Volatilitätsmaße zur Risikocharakterisierung Shortfall-Risikomaße Einführung Lower Partial Moments Bestimmung der zu Grunde liegenden Zufallsgrößen Zeithorizontverhalten von Risikomaßen Historische Betrachtung Probabilistische Betrachtung Einführung Zeithorizontverhalten der spezifizierten Risikogrößen 205

5 4.4 Empirische Untersuchung Deskriptive Statistiken Ergebnisse der historischen Betrachtung Ergebnisse der probabilistischen Betrachtung Analyse nach Steuern Resümee 245 Anhang zu Kapitel Anhang zu Kapitel Quellenverzeichnis 313 Literaturverzeichnis 315

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