BANKENAUFSICHT AKTUELL

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1 10. JAHRESTAGUNG 17. bis 19. März 2014, Frankfurt am Main Aktuelles Programm Mit neuen Sprecherzusagen! BANKENAUFSICHT AKTUELL separat buchbar REGULATORY REPORTING/ MELDEWESEN AKTUELL BCBS 239 Eigenmittel EBA Risikotragfähigkeit, Stresstesting, Kapitalplanung LCR, NSFR, Liquiditätstransferpricing Prüfung Steuerung Regulatorisches Reporting Fundamental Trading Book SSM-Verordnung, Comprehensive Assessment AUFSICHT UND VERBÄNDE: Dr. Silvio Andrae, DSGV NEU! Dr. Andreas Beyer, EZB NEU! Matthias Gutmann, Deutsche Bundesbank Dirk Jäger, BdB Lothar Jerzembek, VöB Marlon Maaß, Deutsche Bundesbank Michael Ritter, Deutsche Bundesbank Karin Sagner-Kaiser, Deutsche Bundesbank Wolfgang Strohbach, European Banking Authority (EBA) NEU! Dr. Johannes Turner, Oesterreichische Nationalbank Tobias Volk, Deutsche Bundesbank UNTER MODERATION VON: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Fachhochschule Dortmund Prof. Dr. Jürgen Bott, Fachhochschule Kaiserslautern PRAXIS: Wolfgang Böhme, AKA-Ausfuhrkredit-Gesellschaft Frank A. Brogl, DZ Bank Dr. Andreas Dartsch, Nord/LB NEU! Ottmar Daudistel, Aareal Bank AG Dr. Stefanie Haberhauer, UniCredit Bank Christina Kirsch, SaarLB Daniel Lenze, Volksbank Düsseldorf Neuss Jürgen Lux, BearingPoint NEU! Kalliopi Minga, DekaBank Martin Neisen, PricewaterhouseCoopers Rainer Pfau, Commerzbank NEU! Dr. Erwin Pier-Ribbert, WGZ Bank Dr. Christian Thun, Moody s Analytics Stefan Weiß, Xuccess Reply u. v. a.

2 Montag, 17. März 2014 Eine Pflichtveranstaltung für alle Verantwortungs- träger in Banken. Von Profis für Profis und solche, die es werden wollen. Frank Eggloff, State Street Bank Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Eröffnung der Jahrestagung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft und Risikocontrolling, Fachhochschule Dortmund Aktuelle Entwicklungen Aktuelle Entwicklungen in der Bankenaufsicht Anwendung von CRR/CRD IV auf nationaler Ebene Verordnungen, Standards, Auslegungen Überblick zur Bankenunion Umsetzungsstand Basel III Aktuelle Baseler Entwicklungen Hin zur Vereinfachung? Karin Sagner-Kaiser, Bundesbankdirektorin, Deutsche Bundesbank Fragen und Diskussionen Austausch bei Kaffee und Tee Auf dem Weg zur EZB-Bankenaufsicht SSM-Verordnung EZB-Bankenaufsicht: Organisation, Aufgaben, Befugnisse, Zusammenarbeit Comprehensive Assessment: Governance, Risk Assessment Exercise, Asset Quality Review, Stresstest Rainer Pfau, Direktor, Group Risk Controlling & Capital Management, Head of Regulatory Issues, Commerzbank AG Herausforderung SSM: Auf dem Weg zu einem harmonisierten Berichtswesen Dr. Andreas Beyer, Coordinator SSM Data and Reporting Framework, EZB Aktuelle Aufsichtsprobleme aus Sicht der Verbände Lothar Jerzembek, Direktor, Bilanzierung/Interne Revision/Immobilienanalyse, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VöB) DISKUSSIONSRUNDE SSM-Verordnung und Comprehensive Assessment Qualität vor Schnelligkeit? Moderation: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Mit: Dr. Andreas Beyer Lothar Jerzembek Rainer Pfau und den Teilnehmern Mindesteigenkapitalanforderungen Basel III/CRR Grundlegende Neukonzeption der bankaufsichtlichen Eigenmittel Komponenten und Kriterien der Eigenmittel Korrektur- und Abzugsbestimmungen Übergangsbestimmungen Erfüllung der Kapitalpufferanforderungen Rolle der EBA (Standards, Leitlinien, Q&A) Matthias Gutmann, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank CRR/CRD IV: Die letzten Züge in der Umsetzung Haben Sie an alles gedacht? Projektplan zur Umsetzung der neuen Regelungen Wie stellen wir sicher, dass wir alle neuen Aufsichtsthemen auf dem Radar haben? Offene Punkte aus der CRR/CRD IV Schnittstellenthemen und Lobbyismus Zusammenarbeit und Kommunikation im Konzern und mit der nationalen und europäischen Bankenaufsicht Dr. Stefanie Haberhauer, First Vice President, Head of Regulatory Reporting, UniCredit Bank AG Austausch bei Kaffee und Tee Risikobericht und Offenlegung Aufsichtsrecht trifft auf Accounting Zunehmende Spannung zwischen Aufsichtsrecht und Bilanzierung Bilanzielle versus aufsichtliche Bewertungen Disclosue und keine Ende Dirk Jäger, Geschäftsführer, Bundesverband deutscher Banken Qualitative Anforderungen der Aufsicht an das Risiko- Reporting im Lichte internationaler Entwicklungen In der Kürze liegt die Würze: Müssen Risikoberichte 200 Seiten haben? Integration von Wertungen und Handlungsempfehlungen in interne Risikoberichte Ausstrahlung der Baseler Guidelines zu Datenaggregation und Risikoberichtswesen (BCBS 239) Integration der Datenbasis: Risikoberichtswesen, Controlling, Finanzen Tobias Volk, Spezialist Risikotragfähigkeit (ICAAP) und BCBS 239, Deutsche Bundesbank Abschlussdiskussionen Gemeinsames Mittagessen Ende des ersten Konferenztages * Im Anschluss an den ersten Tag laden wir Sie sehr herzlich zu einer gemeinsamen Weinprobe im Hotel ein. Das Weingut Fritz Allendorf stellt Ihnen eine kleine Auswahl erlesener Weine vor. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie sich aus! Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Karin Sagner-Kaiser Rainer Pfau Dr. Andreas Beyer Lothar Jerzembek Dr. Stefanie Dirk Jäger Haberhauer Tobias Volk

3 Dienstag, 18. März 2014 Sehr gute Möglichkeit, Überblickswissen in kürzester Zeit aufzubauen bzw. zu aktualisieren ohne auf wichtige Details verzichten zu müssen. Frank Eggloff, State Street Bank Begrüßung zum zweiten Tag durch Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Liquidität & Institutsvergütung Liquidität: EBA-Standards, Leitlinien und Anforderungen der Aufsicht an Liquiditätsthemen Definition hochliquider Aktiva für die LCR Zahlungsmittelabflüsse: Was ist für die Meldung zu beachten? Zusätzliche Liquiditätsparameter Neuausgestaltung der NSFR Dr. Silvio Andrae, Referent Bankaufsichtliches Risikomanagement, DSGV Liquiditätssteuerung unter den neuen Liquiditätsanforderungen nach Basel III (LCR, NSFR) in der Praxis Auswirkungen und Handlungsoptionen aus Sicht einer Genossenschaftsbank Zusammenspiel von Basel III und MaRisk Auswirkung der Modellierung der Mittelabflüsse auf die Ertragslage und Bilanzstruktur Ansätze für den frühzeitigen Aufbau anrechenbarer Liquidität Möglichkeiten in der Produktgestaltung und Kundengeschäftskalkulation Anforderungen an die Steuerung von Spezialfonds Daniel Lenze, Direktor, Leiter Gesamtbanksteuerung, Volksbank Düsseldorf Neuss eg Austausch bei Kaffee und Tee Zweite Novelle der Institutsvergütungsverordnung Anfor derungen seitens der Aufsicht und Überlegungen für die Bankenpraxis Inhalt der neuen Verordnung Auslegungsfragen Umsetzungsvarianten Spannungsfeld Abschluss - Sonderprüfung Frank A. Brogl, Rechtsanwalt, Abteilungsdirektor Aufsichtsrecht, DZ Bank AG Reform des Handelsbuches Basel Fundamental Trading Book-Review: Grundlegende Überarbeitung der Handelsbuchregelungen Abgrenzung Handelsbuch/Anlagebuch Expected Shortfall: neue Referenz-Risikometrik Hedging und Diversifikation Was läuft in der QIS? Dr. Erwin Pier-Ribbert, Abteilungsleiter Marktrisiko-Controlling, WGZ BANK Thementische für den gezielten Austausch in der Praxis Wählen Sie Ihr Schwerpunktthema und tauschen Sie sich über spezielle Fragen in der Praxis an moderierten Tischen aus. Diskutieren Sie mit Vertretern aus Aufsicht und Praxis, u. a. mit Marlon Maaß, ICAAP-Grundsatzarbeit und -Prüfungen, Deutsche Bundesbank und Wolfgang Böhme, Head of Credit Risk Management/Controlling, AKA-Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbh THEMA 1: Liquiditätstransferpricing THEMA 2: ICAAP, Risikotragfähigkeit und Kapitalplanung THEMA 3: EMIR, OTC-Derivate und Handelsbuch Austausch bei Kaffee und Tee Vorstellung der Ergebnisse der Thementische im Plenum Risikotragfähigkeitsprozess Stresstesting Von der Pflicht zur Kür Aktuelle Chancen und Risiken im Stresstesting Einfluss des Stresstesting auf die Wahl der Assets (RWA) Methodenvielfalt im Stresstesting Stresstesting als Katalysator für ein Lean Risk Management Dr. Christian Thun, Senior Director, Moody s Analytics Deutschland GmbH Sanierungsplanung Erste Erfahrungen und Umsetzungsbericht zur Integration in die Gesamtbanksteuerung Stresstest und Belastungsszenarien zwei Welten eine Familie Implementierungsnotwendigkeiten im Kontext der Sanierungsindikatoren Anpassungsnotwendigkeiten in der Governance Dr. Andreas Dartsch, Bankdirektor Finanz- und Risikocontrolling, Nord/LB Prüfung Anforderungen an die Prüfung bankaufsichtlicher Regelungen Prüfung durch externe Prüfer Prüfung durch die interne Revision Knackpunkte und mögliche Prüfungsschwerpunkte Martin Neisen, Partner, PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Gemeinsames Mittagessen Einfinden zu den jeweiligen Thementischen Fazit und Handlungsempfehlungen Ende des zweiten Konferenztages Dr. Silvio Andrae Daniel Lenze Frank A. Brogl Dr. Erwin Marlon Maaß Wolfgang Böhme Dr. Christian Thun Dr. Andreas Dartsch Martin Neisen Pier-Ribbert

4 Mittwoch, 19. März 2014 Regulatory Reporting/Meldewesen aktuell Separat buchbarer Tag! Empfang mit Kaffee und Tee Gemeinsames Mittagessen Begrüßung durch EUROFORUM und den Vorsitzenden Prof. Dr. Jürgen Bott, Professor für Finanzdienstleistungen, Fachhochschule Kaiserslautern Bankaufsichtliches Reporting Aktuelle Anforderungen und Vorhaben seitens der EBA Wolfgang Strohbach, Policy expert, European Banking Authority (EBA) Groß- und Millionenkredite Neuerungen im Meldewesen Michael Ritter, Bundesbankdirektor, Deutsche Bundesbank Austausch bei Kaffee und Tee Das integrative Datenmodell der OeNB Ein Weg zu einer effizienten Datenerhebung und -nutzung Dr. Johannes Turner, Direktor der Hauptabteilung Statistik, Oesterreichische Nationalbank EXPERTENRUNDE Meldewesen Wie sieht das bankaufsichtliche Reporting 2020 aus? Prozesseffizienz Outsourcing als Alternative? FINREP/FinaV Praktische Umsetzung Kalliopi Minga, Leiterin Finanzen, DekaBank COREP-Meldungen als neuer Baustein im Meldewesen/ Group Reporting Praktische Umsetzung Ottmar Daudistel, Director Finance-Regulatory Reporting, Aareal Bank AG Austausch bei Kaffee und Tee Meldungen zur Liquidität und deren Herausforderungen für die Banksteuerung Stefan Weiß, Bereichsleiter Banksteuerung und Risikomanagement, Xuccess Reply XBRL Die neue Reportingtaxonomie für Aufsicht und Banken Jürgen Lux, Geschäftsführer, BearingPoint Fazit und Handlungsempfehlungen Ende des Konferenztages Moderation: Prof. Dr. Jürgen Bott, Mit: Christina Kirsch, Mitarbeiterin Abteilung Finanz- und Meldewesen, SaarLB Jürgen Lux, Geschäftsführer, BearingPoint Michael Ritter Wolfgang Strohbach Dr. Johannes Turner Prof. Dr. Jürgen Bott Wolfgang Strohbach Michael Ritter Dr. Johannes Turner Christina Kirsch Jürgen Lux Kalliopi Minga Ottmar Daudistel Stefan Weiß Teilnehmerstruktur der 9. EUROFORUM-Jahrestagung Bankenaufsicht aktuell 2013 Branchen 15 % Großbanken 6 % Privatbanken 9 % Landesbanken 9 % Sparkassen 9 % Bausparkassen 18 % sonstige Banken 19 % Dienstleister 11 % IT 4 % Verbände Funktionen 10 % Geschäftsführung 9 % Finanzen 26 % Risikocontrolling 11 % Meldewesen 8 % Revision 4 % Recht 11 % Vertrieb 21 % Ohne Angaben

5 5 CRR/CRD IV, SSM- und SRM-Verordnung in Diskussionen Seien Sie in der Bankenaufsicht up-to-date! Diskutieren Sie auf der 10. EUROFORUM-Jahrestagung Bankenaufsicht aktuell aktuelle Bankaufsichtsthemen aus der Umsetzung, offene Fragestellungen und hören Sie, welche Neuerungen noch kommen werden. Referenten aus der Aufsicht, Praxis, Wissenschaft, Verbänden und Beratung informieren Sie kompakt. Bereiten Sie Ihr Haus auf die enormen Neuerungen vor und bleiben Sie am Aufsichtsgeschehen dabei. Der dritte, optional buchbare Tag Meldewesen aktuell verschafft Ihnen den Informationsvorsprung zum neuen ITS on Reporting, der neuen FinAV, FINREP und COREP. Deutsche Banken haben an Leverage Ratio zu knabbern (Börsen-Zeitung, 11. Oktober 2013) BaFin rügt Mängel bei Vergütungspraxis (Börsen-Zeitung, 6. November 2013) 6 Argumente für Ihre Teilnahme: Profitieren Sie vom gezielten Austausch mit Vertretern der Aufsicht, aus Verbänden, Beratung und Bankenpraxis. Kompakt: Erhalten Sie die wichtigsten Informationen in der Bankenaufsicht und im Regulatory Reporting! Ausbau des eigenen Netzwerks: Treffen Sie Kollegen und knüpfen Sie wertvolle neue Kontakte. Aus der Praxis für die Praxis: Nutzen Sie die Erfahrungen der Referenten für Ihr eigenes Institut. Round-Table-Gespräche am zweiten Tag ermöglichen den gezielten Austausch zu speziellen Fachthemen. Senden Sie uns Ihre Fragen an die Referenten vor der Tagung zu unter: kathrin.dietrich-pfaffenbach@euroforum.com Mit der Tagung sprechen wir an: Fach- und Führungskräfte von Banken, Sparkassen, Landes- und Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienst leistungsinstituten aus den Bereichen: Bankenaufsicht Risikomanagement/-controlling Gesamtbanksteuerung Rechnungswesen, Grundsatzabteilung Handel, Marktfolge Revision und Compliance Reporting und Meldewesen IT Rechtsanwälte, Steuer - berater, Wirtschaftsprüfer sowie IT-Dienstleister Medienpartner: Förderer: Infoline: +49 (0) 2 11/ Moody s Analytics ist ein führender Anbieter von integrierten Risikomanagement-Lösungen für Basel III, Solvency II und Stresstesting. Das Unternehmen bietet einzigartige Tools und Best Practices für die Risikomessung und das Risikomanagement, welche auf jahrelanger Expertise und Erfahrung in der Analyse von Krediten, Wirtschaftsforschung und finanziellem Risikomanagement beruhen. Moody s Analytics An der Welle 5, Frankfurt am Main Xuccess Reply ist eine auf bankbetriebswirtschaftliche Fragestellungen spezialisierte Unternehmensberatung. Zentrale Themenfelder sind dabei das Bankaufsichtsrecht und Meldewesen sowie die Gesamtbanksteuerung mit dem Schwerpunkt Risikomanagement. Xuccess Reply gehört zum Firmennetzwerk der europäischen Reply Gruppe, das die Stärken großer Unternehmen mit der Agilität und Flexibilität spezialisierter Einheiten verbindet. Xuccess Reply GmbH Arnulfstraße 27, München Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Konzeption und Inhalt: Kathrin Dietrich-Pfaffenbach Conference Director kathrin.dietrich-pfaffenbach@euroforum.com Organisation: Karin Steinbach Senior-Konferenz-Koordinatorin karin.steinbach@euroforum.com Sponsoring & Ausstellung: Sebastian Bach, Sales-Manager Telefon: 02 11/ sebastian.bach@euroforum.com

6 Anmeldung und Information Ihr persönlicher Anmeldecode schriftlich: EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf per per Fax: +49 (0)2 11/ telefonisch: +49 (0)2 11/ [Karin Steinbach] im Internet: TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Der Teilnahmebetrag für diese Veran staltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen und Pausen getränken pro Person zzgl. MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmel dung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahme betrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatz teilnehmer. Pro grammänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zum Erhalt des Gruppenbuchungsrabatts ist ausschlaggebend, wie viele Personen am Veranstaltungstag als Teilnehmer gebucht sind. DATENSCHUTZINFORMATION. Die EUROFORUM Deutschland SE verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung unseres Angebotes erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen postalisch Informationen über weitere Angebote von uns sowie unseren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn Sie unser Kunde sind, informieren wir Sie außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per über unsere Angebote, die den vorher von Ihnen genutzten Leistungen ähnlich sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schaffen wir ausreichende Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwenden wir Ihre Daten, soweit Sie uns hierfür eine Einwilligung erteilt haben. Sie können der Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per oder Telefax jederzeit gegenüber der EUROFORUM Deutschland SE, Postfach , Düsseldorf widersprechen. ZIMMERRESERVIERUNG. Im Tagungs hotel steht Ihnen ein be grenz tes Zimmer kon tingent zum er mäßigten Preis zur Verfü gung. Bitte nehmen Sie die Zimmer reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort EUROFORUM- Veranstaltung vor. Am Abend des ersten Veranstaltungstages lädt Sie das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center herzlich zu einem Umtrunk ein. 10. EUROFORUM-JAHRESTAGUNG BANKENAUFSICHT AKTUELL 17. bis 19. März 2014, Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center Hugo-Eckener-Ring 15, Flughafen Terminal 1, Frankfurt/Main, Telefon: +49 (0) 69/ separat buchbar 19. März 2014 REGULATORY REPORTING/ MELDEWESEN AKTUELL DAS Jahrestreffen im Frühjahr mit mehr als 20 Referenten 3 Tagen Networking 1600 Minuten Fachwissen Jetzt schnell und bequem online anmelden! Ja, ich nehme wie folgt teil (alle Preise zzgl. MwSt.) oder ausfüllen und faxen an: 02 11/ [P ] Konferenz & Spezialtag 17. bis 19. März 2014 Vorteilspreis 2.599, p. P. [M013] Konferenz 17. und 18. März , p. P. [M012] Spezialtag Regulatory Reporting/Meldewesen 19. März , p. P. [M300] [Ich kann jederzeit ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer benennen. Im Preis sind ausführliche Tagungsunterlagen enthalten.] Ich kann nicht teilnehmen. Senden Sie mir bitte die Tagungs unterlagen zum Preis von 399, zzgl. MwSt. [Lieferbar ab ca. 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Name Position/Abteilung Telefon Die EUROFORUM Deutschland SE darf mich über verschiedenste Angebote von sich, Konzern- und Partnerunternehmen wie folgt zu Werbezwecken informieren: Zusendung per Ja Nein Zusendung per Fax: Ja Nein Firma Fax Geburtsjahr Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoring möglichkeiten. Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: 02 11/ ] Beachten Sie auch unsere Rabatte für Gruppenbuchungen! Besuchen Sie die Veranstaltung mit einem oder mehreren Kollegen! Und so profitieren Sie: Der zweite Teilnehmer aus Ihrem Unternehmen erhält 10%, der dritte 15% Rabatt! Anschrift Anmeldung erfolgt durch Position Datum, Unterschrift