Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung

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1 9. und 10. November 2005, Oberursel (bei Frankfurt am Main) 6. Handelsblatt Konferenz Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung Europäische und nationale Umsetzung des Basel II-Frameworks Diskutieren Sie mit folgenden Referenten über neue Entwicklungen und Herausforderungen für Ihr Institut: Dr. Pier Bierbach, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Gerald Dillenburg, EU-Kommission Dr. Ralf Hannemann, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v. Gerhard Hofmann, Deutsche Bundesbank Ulrich von Kenne, Bundesverband deutscher Banken e.v. Klaus Becker, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Peter Bürger, Commerzbank AG Prof. Dr. Liane Buchholz, Fachhochschule für Wirtschaft Dr. Andreas Dartsch, National Bank AG Jörg Flechtner, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Hermann Groß, Dresdner Bank AG Dr. Stefan Hintze, HypoVereinsbank AG Jürgen Hromadka, DZ BANK AG Robert Niedermeier, Kanzlei Heussen Unter Vorsitz von: Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Fachhochschule Dortmund http: //vhb.handelsblatt.com/bankenaufsicht Substanz entscheidet.

2 Einführung Die Regelungen zur Eigenkapitalunterlegung für Banken werden modifiziert! Infoline Haben Sie Fragen zu dieser Veranstaltung? Wir helfen Ihnen gerne weiter. Dipl.-Kffr. Verena Hartjenstein (Senior-Konferenz-Managerin) Sonja Höhn (Konferenz-Assistentin) freuen sich auf Ihren Anruf. Telefon: Basel II tritt zum 1. Januar 2007 in Kraft die Zeit drängt! Alle Bankenverbände und ein Großteil der Kreditinstitute sind inzwischen mit intensiven Vorbereitungsund Umsetzungsmaßnahmen beschäftigt. Wie weit sind Sie in Ihrem Haus mit der Umsetzung vorangeschritten? Die neuen Baseler Regelungen zur effektiven Bankenaufsicht insbesondere die Eigenkapitalvorschriften werden unverändert intensiv diskutiert! Im Rahmen der europäischen und nationalen Umsetzung von Basel II, CAD III (Capital Adequacy Directive) und der Solvabilitätsverordnung kommen detailliertere Vorschriften auf die Banken zu. Welche Auswirkungen haben die neuen Anforderungen auf Ihr Haus? Sicherheitenverwaltung und Steuerung operationeller Risiken werden meist ebenso zögerlich angegangen wie die Umsetzungen der Säulen II und III. Dies muss sich jedoch spätestens in diesem Jahr ändern sind Sie darauf optimal vorbereitet? Sponsoring und Ausstellungen Im Rahmen der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, dem exklusiven Teilnehmerkreis Ihr Unternehmen und Ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren. Ihre Fragen zu den Ausstellungskapazitäten, der Zielgruppenanalyse sowie der Entwicklung Ihres individuellen Sponsoringkonzeptes beantworten wir Ihnen gerne. Natascha Kujat (Sales-Managerin) Telefon: Telefax: Die Ziele der Umsetzung der Basel II-Anforderungen sind klar formuliert: verbessertes System zur Bonitätsbewertung, effizienteres Management des Betriebsrisikos, Verringerung der Kapitalanforderungen durch Risikominderungstechniken sowie effiziente Steuerung des gesamten Bankgeschäfts. Aber wie setzen Sie die neuen Anforderungen der CAD III und der Solvabilitätsverordnung um? Den Banken ist die Bedeutung von Basel II bewusst. Aber angesichts der Vielzahl und Komplexität der Regelungen geht häufig der Überblick verloren. Informieren Sie sich auf dieser Handelsblatt Konferenz über die Umsetzung des Baseler Rahmenvertrags auf europäischer und nationaler Ebene sowie die Änderungen durch die Quantitative Impact Study 4 (QIS 4). Die Konzentration auf das Wesentliche ermöglicht Ihnen eine weitere Feinjustierung Ihrer Systeme und eine optimale Vorbereitung auf die Umsetzung von Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung. Diese Konferenz ist konzipiert für: Das Handelsblatt zwei Monate kostenlos! Als Dankeschön für Ihre Teilnahme an unserer Veranstaltung machen wir Ihnen heute ein exklusives Angebot: Lesen Sie das Handelsblatt, Deutschlands führende Wirtschafts- und Finanzzeitung, kostenlos für zwei Monate. Dieses Angebot ist vollkommen unverbindlich und endet automatisch. Wir freuen uns auf Ihr Interesse! Vorstände, Geschäftsführer, Führungs- und Fachkräfte von Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und sonstigen Finanzdienstleistungsinstituten aus den Bereichen: Bankenaufsicht Risikomanagement/-controlling Gesamtbanksteuerung Kredit Meldewesen Revision Recht Organisation/DV Unternehmensentwicklung/-steuerung sowie spezialisierte Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und DV-Anbieter. 2 Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung

3 Konferenzprogramm Mittwoch, 9. November Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Tagungsunterlagen Eröffnung und Einführung in die Konferenz durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler, Finanzwirtschaft, Fachhochschule Dortmund Aufsichtstriade Basel Brüssel Berlin/Bonn Weiterentwicklung des Basel II-Rahmenwerks seit Juni 2004 Aktueller Stand Basel II Neue Regeln zum Handelsbuch Anerkennung von Double Default-Effekten Vorgaben für Abschwung-LGDs Ergebnisse QIS 4, Entwicklungen QIS 5 Kalibrierung auf Basis erwarteter Verluste Anforderungen an die Parallel-Lauf-Phase Berliner-/Bonner-Umsetzung von Basel II im Rahmen der Solvabilitätsverordnung, Groß-/Mio-Kreditverordnung sowie KWG Zeitplan in Basel, Brüssel, Deutschland Gerhard Hofmann, Zentralbereichsleiter Banken und Finanzaufsicht, Deutsche Bundesbank Die neue bankenaufsichtliche Richtlinie der Europäischen Kommission Ziele der Kommission bei der Erstellung der Richtlinie Europäische Besonderheiten Einheitliche Anwendung im Binnenmarkt Aufsichtliche Konvergenz Zeitplan Gerald Dillenburg, European Commission, Internal Market Directorate General Directorate Financial Institutions, EU-Kommission Auswirkungen der neuen Regelungen auf Banken Sicht der Verbände Umsetzung des Baseler Regelwerkes in Deutschland, Fortführung des Gentlemen s Agreement? Notwendigkeit eines Gleichlaufs von Basel und Brüssel Konsistentes bankaufsichtliches Meldewesen und Offenlegungen nach Basel und Brüssel CEBS (Certified Employee Benefit Specialist) Corep/Finrep, Position der privaten Banken Überarbeitung des Eigenkapital-Begriffs, Berücksichtigung der Prudential Filters Neugestaltung der bankaufsichtlichen Konsolidierungsvorschriften Ulrich von Kenne, Geschäftsführer, Wettbewerbspolitik, Bankenaufsicht, Bundesverband deutscher Banken e.v Auswirkungen von Basel II auf die deutschen Mindestanforderungen Stufenmodell des bankaufsichtsrechtlichen Überprüfungsprozesses (Säule II) Qualitative Bankenaufsicht in Deutschland Entwicklung der MaRisk durch Aufsicht und Fachgremium Eckpunkte der MaRisk Wesentliche Abweichungen zu den bestehenden Mindestanforderungen Wichtige Auslegungen der Fachgremien (MaK und MaRisk) Dr. Ralf Hannemann, Direktor, Bereichsleiter Risikomanagement und Controlling, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands e.v Aperitif und gemeinsames Mittagessen Pause mit Kaffee und Tee Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 3

4 Fragen aus der Praxis Aufbau und Integration eines Internen Ratingansatzes aus Sicht einer mittelständischen Bank Aufbau und Passfähigkeit von Datenhistorien für die Schätzung der relevanten Parameter für den IRBA-Basisansatz LGD/EAD unterschätzte Parameter Integration des Internen Ratings in die Geschäftsprozesse der Bank Integration des Internen Ratings in die Steuerungsinstrumente der Bank Dr. Andreas Dartsch, Direktor Risk Management, National Bank AG Die Finanzierung des Mittelstandes ein Zustandsbericht Der mittelständische Unternehmer und sein Unternehmen aus der Sichtweise der Banken Die Anforderungen des mittelständischen Unternehmers an die finanzierenden Partner Lösungsansätze für eine stabile Finanzierungsstruktur im Mittelstand Jörg Flechtner, Abteilungsdirektor Unternehmerkunden, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA Pause mit Kaffee und Tee Zinsrisikosteuerung neue Anforderungen durch Basel II Anforderungen aus dem Baseler Konvergenzpapier Umsetzungsschwerpunkte aus dem EU-Richtlinienentwurf Abänderungsvorschläge der Wirtschaftsministerkonferenz Voraussichtliche Umsetzungsschwerpunkte im Rahmen der MaRisk Prof. Dr. Liane Buchholz, Dozentin, Fachhochschule für Wirtschaft Basel II-Erweiterungen insbesondere zum Double Default-Effekt Kontrahentenrisiko im Handelsbuch (Credit Conversion Factor) Cross-Product-Netting Short Term Maturity Adjustment Substitutionsansatz unter Basel II/CAD III und Solvabilitätsverordnung Berücksichtigung des Double Default-Effektes Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Ende des ersten Konferenztages Im Anschluss an den ersten Konferenztag lädt Sie das Handelsblatt herzlich zu einem gemeinsamen Abendessen ein. Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem informellen Erfahrungsaustausch mit Kollegen und Referenten und lassen Sie den Tag Revue passieren. Donnerstag, 10. November Empfang mit Kaffee und Tee Eröffnung des zweiten Konferenztages durch den Vorsitzenden Prof. Dr. Hermann Schulte-Mattler Nationale Umsetzung von Basel II im Rahmen der Solvabilitätsverordnung Technische Vorbereitung der nationalen Umsetzung in Fachgremien mit Industrievertretern Nationale Besonderheiten des Zulassungsprozesses zum IRBA Zulassungsverfahren Partial-Use-Möglichkeiten Anforderungen vor Verwendung des IRBA Nationale Ausgestaltung einzelner Anforderungen Nationale Wahlrechte in EU-Richtlinien Ausfalldefinition Dr. Pier Bierbach, Referent Bankenaufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 4

5 Konferenzprogramm (Fortsetzung) Die Behandlung von Verbriefungen nach neuem Recht Grundformen von Verbriefungen Die neuen Regeln im Überblick Vorteilhaftigkeitsanalyse von ABS-Transaktionen im neuen Eigenkapital-Regime Dr. Stefan Hintze, Direktor der Zentrale, Bereichsleiter Group Regulatory Reporting, HypoVereinsbank AG Pause mit Kaffee und Tee Basel II/Säule II: Neue Anforderungen an die bankinterne und aufsichtsrechtliche Kapitalsteuerung? Anforderung an den Internal Capital Assessment Process gemäß Säule II Definition des bankinternen Risikokapitalbedarfs Bankinterne Steuerung über Risikokapital Vergleich Risikokapitalbedarf und Risikodeckungsmasse Stresstest für Risikotragfähigkeitsanalysen Unterschiede zwischen Risikokapital und regulatorischem Kapital Mögliche Konsequenzen der Säule II für Banken und Bankenaufsicht Hermann Groß, Leiter Risikocontrolling, Dresdner Bank AG Modernes Risikomanagement im Rahmen der Gesamtbanksteuerung: Aktuelle Herausforderungen Ökonomisches Kapital, Operationelle Risiken und nicht-quantifizierbare Risiken Risikoorientiertes Management-Informations- System Aggregation von Risikoarten Herausforderung nicht-quantifizierbare Risiken Zukünftige Entwicklungen im Risikomanagement/-controlling Peter Bürger, Leiter des Konzernstabs Risikocontrolling, Commerzbank AG Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten Einflussfaktoren der Standardrisikokosten Unterschied zwischen Standardrisikokosten und Einzelwertberichtigung (EWB) Prinzip des Versicherungsmodells Notwendigkeit von Eigenkapitalkosten Standardrisikokosten in der Vertriebssteuerung Jürgen Hromadka, Abteilungsleiter Adressrisiko- Controlling, DZ BANK AG Aperitif und gemeinsames Mittagessen IT-Sicherheit bei Basel II Standortbestimmung Basel II im Rechtsrahmen IT-Sicherheit Operationelles Risiko und IT-Sicherheit Lösungsvorschläge für die Praxis Robert Niedermeier, Rechtsanwalt, Kanzlei Heussen Vergleich der Offenlegungsanforderungen gemäß Basel II und IFRS Abgrenzung und Einordnung der Offenlegungsanforderungen Zielsetzungen der jeweiligen Regelungswerke (Adressat) Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Vorgabe nach Basel II und IFRS unter Berücksichtigung nationaler Besonderheiten Praxisbericht: Erfahrungen aus der Einführung von Basel II und IFRS Klaus Becker, Partner, KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG Ende der Konferenz Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 5

6 [Kenn-Nummer] 6. Handelsblatt Konferenz Basel II, CAD III und Solvabilitätsverordnung 9. und 10. November 2005, Oberursel (bei Frankfurt am Main) Name (1) Position Abteilung Name (2) Position Abteilung Firma Ansprechpartner im Sekretariat Anschrift Telefon Ja, ich nehme/wir nehmen teil am 9. und 10. November 2005 in Oberursel (bei Frankfurt am Main) zum Preis von 1.799, zzgl. MwSt. p. P. [P21689M012] Leider kann ich nicht teilnehmen und bestelle die Tagungsunterlagen zum Preis von 299, zzgl. MwSt. [Lieferbar etwa 2 Wochen nach der Veranstaltung.] Ja, ich möchte als Dankeschön für meine Teilnahme das Handelsblatt kostenlos für zwei Monate erhalten. Ich interessiere mich für Ausstellungs- und Sponsoringmöglichkeiten. Bitte korrigieren Sie meine Adresse wie angegeben. Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: Beschäftigtenzahl an Ihrem Standort bis Rechnung an Name Abteilung Anschrift Datum Telefax Unterschrift über 5000 Bitte per Telefax an Sonja Höhn: So melden Sie sich an: telefonisch [Sonja Höhn] Zentrale per Telefax anmeldhb@euroforum.com schriftlich EUROFORUM Deutschland GmbH Postfach , Düsseldorf Termin und Ort 9. und 10. November 2005 Mövenpick Hotel Frankfurt/Oberursel Zimmersmühlenweg Oberursel (bei Frankfurt am Main) Telefon: Wir über uns Handelsblatt Veranstaltungen vermitteln Ihnen in hochkarätigen Managementseminaren wichtige Wirtschaftsinformationen zu aktuellen Themen. Wir bieten damit Führungskräften aus Wirtschaft und Industrie Foren für Know-how-Transfer und Meinungsaustausch. Mit der Planung und Organisation der Veranstaltungen haben wir die EUROFORUM Deutschland GmbH beauftragt. Ihre Daten Ihre Daten werden vom Handelsblatt und der EUROFORUM Deutschland GmbH zur Organisation der Veranstaltung verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Veranstaltungen informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der T&F Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung (Telefon: ). Diese Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Teilnahmebedingungen Der Teilnahmebetrag für diese Veranstaltung inklusive Tagungsunterlagen, Mittagessen, Pausengetränken und Abendessen beträgt 1.799, zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die Hälfte des Teilnahmebetrages erhoben. Bei Nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag fällig. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer. Programmänderungen aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Zimmerreservierung Im Tagungshotel steht ein begrenztes Zimmerkontingent zum ermäßigten Preis zur Verfügung. Bitte nehmen Sie die Reservierung direkt im Hotel unter dem Stichwort Handelsblatt-/ EUROFORUM-Konferenz vor. Ihr Tagungshotel Herzlich Willkommen im Mövenpick Hotel in Frankfurt/Oberursel. Zwischen der pulsierenden Mainmetropole und dem Taunus gelegen, bietet das junge und sympathische Tagungshotel ideale Voraussetzungen für eine erfolgreiche Tagung. 11 helle und freundliche Konferenzräume unterschiedlicher Größe, mit modernster Kommunikations- und Medientechnik ausgestattet, schaffen eine anregende Atmosphäre, die durch eine professionelle und herzliche Betreuung des Serviceteams abgerundet wird. Entspannung findet der Gast in den 219 großzügig eingerichteten Hotelzimmern, inklusive zahlreicher Studios, Juniorsuiten und Allergikerzimmer, dem Sauna- und Fitnessbereich oder der Bar Oase mit einer Barterrasse im idyllischen Hotelgarten. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen im eleganten Mövenpick Restaurant erwarten Sie raffinierte internationale Gerichte und saisonal wechselnde Aktionen. Damit Sie unser Haus gleich von seiner besten Seite kennen lernen, laden wir Sie im Anschluss an den ersten Konferenztag herzlich zu einem Sektempfang ein.