KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: AktivBalance HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. AUGUST 2015 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle Universal-Investment-Gesellschaft mbh Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hausanschrift: Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Friedrichswall Frankfurt am Main Hannover Postanschrift: Telefon: 0511 / 3610 Postfach Telefax: 0511 / Frankfurt am Main Telefon: 069 / Rechtsform: Anstalt des öffentlichen Rechts Telefax: 069 / Haftendes Eigenkapital: ,00 (Stand: ) 3. Asset Management und Vertrieb Gründung: 1968 WAVE Management AG Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Postanschrift: Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2014) VHV Platz Hannover Geschäftsführer: Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefon: +49 (0) Markus Neubauer, Frankfurt am Main Telefax: +49 (0) Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Offenbach 4. Anlageausschuss Bernd Vorbeck, Elsenfeld Boris Sonntag, Vorstand der WAVE Management AG, Hannover Aufsichtsrat: Jochen Neynaber, Bühl-Neusatz (Vorsitzender) Philipp Magenheimer, Dr. Hans-Walter Peters, Hamburg (stellvertretender Vorsitzender) WAVE Management AG, Hannover Prof. Dr. Harald Wiedmann, Berlin Ole Klose, Düsseldorf Jörg Schettler, WKN: / ISIN: A0JEK2 / DE000A0JEK23 Michael O. Bentlage, Frankfurt am Main WAVE Management AG, Hannover Prof. Dr. Stephan Schüller, Düsseldorf Stand: 31. August 2015 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,99 100,38 1. Investmentanteile ,95 99,20 EUR ,95 99,20 2. Derivate ,00-0,11 3. Bankguthaben ,84 1,27 4. Sonstige Vermögensgegenstände 2.846,20 0,01 II. Verbindlichkeiten ,50-0,38 III. Fondsvermögen ,49 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,95 99,20 Investmentanteile EUR ,95 96,44 KVG - eigene Investmentanteile EUR ,45 16,90 HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile DE ANT EUR 60, ,00 2,53 HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile DE ANT EUR 35, ,40 4,90 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S DE000A1W9A02 ANT EUR 103, ,05 9,47 Gruppenfremde Investmentanteile EUR ,50 79,55 Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU ANT EUR 263, ,20 3,67 db x-tracke.dax U.ETF(DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ANT EUR 94, ,00 13,35 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT EUR 33, ,00 18,58 ishares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0J21A7 ANT EUR 143, ,00 12,58 ishs VII-E.G.B.3-7yr UCETF ACC Registered Shares o.n. IE00B3VTML14 ANT EUR 129, ,80 12,59 ishs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC Registered Shares o.n. IE00B3VTN290 ANT EUR 146, ,50 12,60 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ANT EUR 616, ,00 6,17 Anteile an Immobilien-Sondervermögen EUR ,00 2,75 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile EUR ,00 2,75 KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 ANT EUR 85, ,00 2,75 Summe Wertpapiervermögen EUR ,95 99,20 Derivate EUR ,00-0,11 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,11 Forderungen/Verbindlichkeiten Aktienindex-Terminkontrakte EUR ,00-0,11 FUTURE EURO STOXX 50 PR.EUR EUREX 185 EUR Anzahl ,00-0,11 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,84 1,27 Bankguthaben EUR ,84 1,27 Guthaben bei Nord LB Hannover (G) Guthaben in Fondswährung EUR ,84 % 100, ,84 1,17 Guthaben bei Norddeutsche Landesbank Girozentrale Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 0,11 Sonstige Vermögensgegenstände EUR 2.846,20 0,01 Sonstige Forderungen EUR 2.846, ,20 0,01 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,50-0,38 Verwaltungsvergütung EUR , ,58-0,25 Verwahrstellenvergütung EUR , ,86-0,01 Asset Management Gebühr EUR , ,93-0,10 Veröffentlichungskosten EUR -500,00-500,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,13-0,02 Fondsvermögen EUR ,49 100,00 1) Anteilwert EUR 54,21 Ausgabepreis EUR 55,84 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 5

6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex Seite 6

7 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Investmentanteile KVG - eigene Investmentanteile ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7541 ANT Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G Actions au Porteur o.n. FR ANT C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ANT ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEE5 ANT ishares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ANT Lyx.U.E.BT.10Y-MTS It.G.B.(DR) Actions au Porteur C-EUR o.n. FR ANT Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ANT Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas Actions au Porteur o.n. FR ANT LYXOR U.E.BO.10Y-MT.S.G.B.(DR) Act. au Port. C-EUR o.n. FR ANT MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU ANT Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,59 Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): DAX PERFORMANCE-INDEX, ESTX 50 PR.EUR) EUR ,49 Zinsterminkontrakte Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO-BUND) EUR 6.050,25 Seite 8

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 99,20 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,11 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 54,21 Ausgabepreis EUR 55,84 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Verwaltungsvergütungssätze für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile Investmentanteile Identifikation Verwaltungsvergütungssatz p.a. in % KVG - eigene Investmentanteile HannoverscheBasisInvest Inhaber-Anteile DE ,000 HannoverscheMaxInvest Inhaber-Anteile DE ,500 SKALIS Evolution Flex Inhaber-Anteile S DE000A1W9A02 0,400 Gruppenfremde Investmentanteile Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc Inhaber-Anteile o.n. LU ,250 db x-tracke.dax U.ETF(DR)-Inc. Inhaber-Anteile 1D o.n. LU ,090 ishares EURO STOXX 50 U.ETF DE Inhaber-Anteile DE ,150 ishares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0J21A7 0,200 ishs VII-E.G.B.3-7yr UCETF ACC Registered Shares o.n. IE00B3VTML14 0,120 ishs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC Registered Shares o.n. IE00B3VTN290 0,120 LOYS EUROPA SYSTEM Namens-Anteile I o.n. LU ,150 Gruppenfremde Immobilien-Investmentanteile KanAm SPEZIAL grundinvest Fds Inhaber-Anteile DE000A0CARS0 0,400 Seite 10

11 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Während des Berichtszeitraumes gehaltene Bestände in Investmentanteilen, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: KVG - eigene Investmentanteile ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI Inhaber-Anteile A DE000A0X7541 1,500 Gruppenfremde Investmentanteile Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G Actions au Porteur o.n. FR ,140 C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF Inhaber-Anteile I o.n. LU ,650 ishares III-Euro Cov.Bd UC.ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.n. DE000A0RFEE5 0,200 ishares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile DE ,500 Lyx.U.E.BT.10Y-MTS It.G.B.(DR) Actions au Porteur C-EUR o.n. FR ,170 Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. Actions au Porteur D-EUR o.n. FR ,500 Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas Actions au Porteur o.n. FR ,300 LYXOR U.E.BO.10Y-MT.S.G.B.(DR) Act. au Port. C-EUR o.n. FR ,170 MainFirst - Classic Stock Fund Inhaber-Anteile C o.n. LU ,000 Frankfurt am Main, den 1. September 2015 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 11