Report gemäß 28 PfandBG

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1 Report gemäß 28 PfandBG Stand:

2 Seite PfandBG Hypothekenpfandbrief Landesbank Saar Externer Report gem. 28 PfandBG - zum Hypothekenpfandbriefumlauf Stichtag Referenz I) Angaben zu Gesamtbetrag und Laufzeitstruktur Nennwert Barwert Risikobarwert inkl. 28 (1) Nr. 1 und 3 PfandBG Währungsstress * Verhältnis Umlauf zur Deckungsmasse Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate 387, ,49 411,02 370,77 392,88 Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate 652,08 713,24 687,18 763,10 633,10 701,35 % sderivate v. Passiva % Zinsderivate v. Passiva % sderivate v. Aktiva % Zinsderivate v. Aktiva Überdeckung in % 68,28% 78,31% 74,64% 85,66% 70,75% 78,51% 28 (1) Nr. 2 PfandBG Pfandbriefumlauf Deckungsmasse Laufzeitstruktur und Zinsbindungsfrist 28 (1) Nr. 9 PfandBG bis zu sechs Monate 157, ,73 40,21 Kennzahlen mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten 70,50 39,70 58,06 Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 73,91% 63,04% mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten 35, ,69 57,32 Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 86,58% 71,25% mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren 0,50 36,56 64,74 mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren 25,00 35,50 66,30 143,25 mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren 79,00 25,00 101,75 75,43 mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren 36,00 34,00 46,19 100,39 mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren 55,00 35,00 190,68 173,83 über 10 Jahre 4,48 28 (1) Nr. 10 PfandBG (nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung) * Sowohl die Ermittlung des Risikobarwerts als auch des Währungsstresses erfolgt statisch. Zinsstress-Barwert Zinsstress-Barwert Nettobarwert in Nettobarwert in Wechselkurs der Deckungsmassen des Pfandbriefumlaufs ,10 701,35 370,77 392,88 1,00 1,00 262,33 308,46 262,33 308,46 II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte Verteilung der Deckungswerte Weitere Kennzahlen nach Größenklassen bis zu 300 Tsd. 1,09 1,50 mehr als 300 Tsd. bis zu 1 Mio. 11,12 15,92 mehr als 1 Mio. bis zu 10 Mio. 285,27 335,47 mehr als 10 Mio. 234,90 277,35 nach Nutzungsart (I) ( 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG) wohnwirtschaftlich 10,44 27,01 gewerblich 521,93 603,24 28 (1) Nr. 7 PfandBG - Gesamtbetrag der Forderungen, die die Grenzen nach 13 (1) PfandBG überschreiten. 28 (1) Nr. 11 PfandBG - volumengewichteter Durchschnitt des Alters der Forderungen (seasoning). Ordentliche Deckung (nominal) in Mio. in Jahren 5,35 28 (2) Nr. 3 PfandBG - durchschnittlicher gewichteter Beleihungsauslauf. in % 53,72% 56,27% in Mio. 4,76 532,37 630,24 Anteil am Gesamtumlauf in % 137,39% 157,56% nach Nutzungsart (II) ( 28 (2) Nr. 1b und 1c PfandBG) Stichtag Eigentumswohnungen Bürogebäude Ein- und Zweifamilienhäuser Mehrfamilienhäuser Handelsgebäude Industriegebäude sonstige gewerblich genutzte Gebäude unfertige und noch nicht ertrags-fähige Neubauten Bundesrepublik Deutschland ,58 7,86 64,80 176,39 96,04 347, ,01 86,02 223,29 2,71 57,70 396,73 Frankreich inkl. Monaco ,88 21,48 18,33 184, ,68 58,03 24,80 233, ,58 7,86 209,68 197,87 114,38 532, ,01 236,70 281,33 2,71 82,50 630,24 Bauplätze

3 Seite PfandBG Hypothekenpfandbrief III) Zusammensetzung der weiteren Deckungswerte 28 (1) Nr. 8 PfandBG Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten 19 (1) Nr. 2 PfandBG 19 (1) Nr. 3 PfandBG 28 (1) Nr. 4, 5 und 6 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen Bundesrepublik Deutschland Ausgleichsforderungen i.s.d. 19 (1) Nr. 1 PfandBG Gesamt 19 (1) Nr. 2 PfandBG da gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/ (1) Nr. 3 PfandBG 119,71 83,00 119,71 83,00 119,71 83,00 119,71 83,00 IV) Übersicht über rückständige Leistungen 28 (2) Nr. 2 PfandBG Gesamtbetrag der mind. 90 Tage rückständigen Leistungen Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung beträgt keine

4 Seite PfandBG Öffentlicher Pfandbrief Landesbank Saar Externer Report gem. 28 PfandBG - zum Öffentlichen Pfandbriefumlauf Stichtag Referenz I) Angaben zu Gesamtbetrag und Laufzeitstruktur 28 (1) Nr. 1 und 3 PfandBG Verhältnis Umlauf zur Deckungsmasse Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs inkl. Derivate Gesamtbetrag der Deckungsmassen inkl. Derivate % sderivate v. Passiva % Zinsderivate v. Passiva % sderivate v. Aktiva % Zinsderivate v. Aktiva Überdeckung in % Nennwert Barwert Risikobarwert inkl. Währungsstress * 1.702, , , , , , , , , , , ,98 36,63% 48,91% 41,33% 50,68% 42,69% 49,04% 28 (1) Nr. 2 PfandBG Pfandbriefumlauf Deckungsmasse 28 (1) Nr. 9 PfandBG Laufzeitstruktur und Zinsbindungsfrist Kennzahlen bis zu sechs Monate 115,00 125,50 150,27 128,93 Anteil festverzinslicher Deckungsmasse 74,58% 72,44% mehr als sechs Monate bis zu zwölf Monaten 11,60 44,00 55,86 92,14 Anteil festverzinslicher Pfandbriefe 90,60% 83,14% mehr als zwölf Monate bis zu 18 Monaten 61,00 115,00 84,83 49,37 mehr als 18 Monate bis zu 2 Jahren 11,60 99,68 42,39 mehr als 2 Jahre bis zu 3 Jahren 112,00 61,00 185,31 160,34 mehr als 3 Jahre bis zu 4 Jahren 15 87,00 166,41 104,83 mehr als 4 Jahre bis zu 5 Jahren ,50 186,20 134,17 mehr als 5 Jahre bis zu 10 Jahren 574,50 293,50 735,25 666,54 über 10 Jahre 548,80 395,30 662,85 475,78 28 (1) Nr. 10 PfandBG (nach 6 Pfandbrief-Barwertverordnung) * Sowohl die Ermittlung des Risikobarwerts als auch des Währungsstresses erfolgt statisch. Zinsstress-Barwert Zinsstress-Barwert Nettobarwert in Nettobarwert in Wechselkurs der Deckungsmassen des Pfandbriefumlaufs 2.134, , , ,67 1,00 1,00 638,75 586,31 638,75 586,31 II) Zusammensetzung der ordentlichen Deckungswerte Verteilung der Deckungswerte Anteil am Gesamtbetrag des Pfandbriefumlaufs (nominal) in Mio. in Mio. in % in % Gesamte Deckungsmasse 2.326,64 136,63% 1.854,49 148,19% da Ordentliche Deckung nach 20 (1) PfandBG 2.326,64 136,63% 1.854,49 148,19% da Sichernde Überdeckung nach 4 (1) PfandBG 68,00 3,99% 92,00 7,39% da Weitere Deckung nach 20 (2) PfandBG % 40,67 3,26% da Sichernde Überdeckung nach 20 (2) Nr. 2 PfandBG % % 28 (3) Nr.1 PfandBG Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen nach Größenklassen bis zu 10 Millionen mehr als 10 Millionen bis zu 100 Millionen mehr als 100 Millionen 608,14 409, ,61 872,92 564,90 531,34 Land 28 (3) Nr. 2 Gesamtbetrag der verwendeten Forderungen Bundesrepublik Deutschland Frankreich inkl. Monaco DECKUNGS-WERTE, GESAMT Regionale Örtliche Schuldnerklassen Gebietskörperschaft Gebietskörperschaft Sonstige Schuldner GESAMT ,83 234, ,77 60,92 397,46 0, ,54 darin enthaltene Gewährleistungen aus Gründen der Exportförderung ,53 237,43 681,63 59,38 347,42 1, , ,64 450,63 14,84 484, ,01 17,00 330,17 15,24 381, ,64 80,83 234, ,40 60,92 412,29 0, , ,01 122,53 237, ,80 59,38 362,66 1, ,

5 Seite PfandBG Öffentlicher Pfandbrief III) Zusammensetzung der weiteren Deckungswerte 28 (1) Nr. 8 PfandBG Gesamtbetrag der Forderungen, die die Begrenzungen überschreiten 20 (2) Nr. 2 PfandBG 28 (1) Nr. 4 und 5 PfandBG Gesamtbetrag der eingetragenen Forderungen Ausgleichsforderungen i.s.d. 20 (2) Nr. 1 PfandBG keine Gesamt 20 (2) Nr. 2 PfandBG da gedeckte Schuldverschreibungen i.s.d. Art. 129 Verord. (EU) Nr. 575/2013 IV) Übersicht über rückständige Leistungen 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag der mindestens 90 Tage rückständigen Leistungen Regionale Gebietskörperschaften Örtliche Gebietskörperschaften Sonstige Schuldner keine 28 (3) Nr. 3 PfandBG Gesamtbetrag dieser Forderungen, soweit der Regionale Gebietskörperschafteschaften Örtliche Gebietskörper- jeweilige Rückstand mindestens 5% der Forderung Sonstige Schuldner beträgt keine