Sicherheitenmanagement Aktuelle Entwicklungen Rückblick

Transkript

1 Rückblick Frühjahr 2012 Versand der Informationsschreiben zu den Neuerungen im Sicherheitenmanagement der Deutschen Bundesbank und deren Präsentation im Rahmen von Informationsveranstaltungen an sämtlichen Standorten der Hauptverwaltungen der Bundesbank 17. August 2012 Veröffentlichung der ersten Version der Schnittstellenbeschreibung für den Zugang geldpolitischer Geschäftspartner zum Sicherheitenmanagement- System der Deutschen Bundesbank 24. August 2012 Versand der Anschreiben zur Abfrage der Kommunikationskanäle und der gewünschten Kundentestzeiträume Seite 18

2 Ergebnis Umfrage Kommunikationskanäle (1/3) Die Geschäftspartner haben sich entschieden, über welchen Kommunikationskanal sie sich an das Sicherheitenmanagement-System der Bundesbank anbinden möchten. Seite 19

3 Ergebnis Umfrage Kommunikationssysteme (2/3) Ergebnis der online-umfrage zur Anbindung an das Sicherheitenmanagement der Bundesbank Zum liegen insgesamt (von ca ) Geschäftspartnerantworten vor Von den insbesondere für Banken mit hohen Transaktionszahlen angebotenen A2A-Kanälen haben o 39 Geschäftspartner den SWIFT-Kanal und o 22 Geschäftspartner den A2A-ExtraNet-Kanal gewählt Den U2A-ExtraNet online-dialog haben Geschäftspartner gewählt (die Geschäftspartner konnten auch mehrere Kanäle wählen) Seite 20

4 Ergebnis Umfrage Kommunikationssysteme (3/3) Zu beachten: Sicht auf Ihr Sicherheitenkonto, die derzeit über ExtraNet IPS-Online bereitgestellt wird, mit Betriebsaufnahme weiterhin einzig im U2A-Modus in CAP über ExtraNet möglich. Historie für Sicherheitenkontodaten 90 Tage. Machbarkeit des Bezugs des Sicherheitenkontobestandes im A2A-Modus via SWIFT wird derzeit untersucht. Bereitstellung in jedem Fall erst nach Betriebsaufnahme. Bestimmte Mitteilungen werden ausschließlich im ExtraNet-Postfach zur Verfügung stehen (Sicherheitenkontomitteilungen). Dauer der Aufbewahrung der Mitteilungen beträgt 10 Tage. Damit Pflicht zum lesenden U2A-Zugang. Seite 21

5 Verbindliche Registrierung (1/7) Alle Geschäftspartner werden Ende November 2012 per zur verbindlichen Registrierung aufgefordert. Rückmeldung durch jeden geldpolitischen Geschäftspartner bis Ende Januar 2013 online und schriftlich an BBk erforderlich; bei Nutzung T2 PM-Konto eines Drittinstitutes enge Abstimmung zwischen Verrechnungsbank und Drittinstitut erforderlich (ex-ante und ex-post). Online-Formular über Homepage der Bundesbank (ähnlich der Abfrage des Kommunikationskanals). Aus rechtlichen Gründen ist es erforderlich, dass diese Abfrage mittels der versandten Anlage auch schriftlich beantwortet wird (Unterschriften gemäß Unterschriftenblatt Zeichnungsberechtigung für den gesamten Geschäftsverkehr ). Seite 22

6 Verbindliche Registrierung (2/7) Inhalt der online-abfrage: 1. Verbindliche Registrierung für einen Kommunikationskanal Grundsätzlich gewünschter Kommunikationskanal für Interaktionen mit dem Sicherheitenmanagementsystem der Deutschen Bundesbank (wie in der Online-Abfrage vom August 2012 angegeben). o SWIFT (A2A) o ExtraNet U2A (Online-Dialog) o ExtraNet (A2A XML) Seite 23

7 Verbindliche Registrierung (3/7) Inhalt der online-abfrage: 2. Abfrage der BICs Im Zahlungsverkehrssystem TARGET2 wird die Verrechnung von Transaktionen über den BIC (SWIFT-Code) der Teilnehmer gesteuert. Es werden Produktionsdaten abgefragt. Testdaten (BIC) werden im Rahmen der Testfeinplanung zwischen GP und BBk bilateral ausgetauscht. Folgende Geschäftsvorfälle sind möglich: Zins-/Fälligkeitszahlungen aus Dispositionsdepotbeständen HAM-Konto Antragsübernachtkredit PM-Konto oder HAM-Konto PM-Konto, ggf. auch Offenmarktkredite PM-Konto (über eigenes PM-Konto (Anbindung der Kreditlinie aus dem Sicherheitenpool) oder über PM-Konto eines Verrechnungsinstituts) Offenmarkttermineinlagen PM-Konto (über eigenes PM-Konto (Anbindung der Kreditlinie aus dem Sicherheitenpool) oder über PM-Konto eines Verrechnungsinstituts) Seite 24

8 Verbindliche Registrierung (4/7) Inhalt der online-abfrage: 2. Abfrage der BICs für Verrechnung der Offenmarktgeschäfte über Verrechnungsbanken: Online-Formular wird einen gesonderten Abschnitt für die Verrechnungsbanken enthalten, in dem diese diejenigen TARGET2 PM-BICs aufführen, die sie für eine Drittverrechnung zulassen und zugleich die Anzahl der MFIs pro BIC nennen. Die Verrechnungsbanken erhalten ein zusätzliches Formular, in dem die einzelnen zugelassenen Drittinstitute aufzuführen sind. Seite 25

9 Verbindliche Registrierung (5/7) Inhalt der online-abfrage: 3. Erhalt von Dispositionsdepotauszügen Ab dem 24. Juni 2013 besteht die Möglichkeit, eine erweiterte Version des Dispositionsdepotauszuges alternativ zu den jetzigen Versandmöglichkeiten über einen neuen Kommunikationskanal zu erhalten. Dieser erweiterte Dispositionsdepotauszug enthält auch die Beleihungswerte pro Gattung. Erweiterter Dispositionsdepotauszug per o SWIFT o ExtraNet-Postfach als PDF-Datei o ExtraNet-Postfach als XML-Datei Seite 26

10 Verbindliche Registrierung (6/7) Inhalt der online-abfrage: 4. Erhalt von Tenderabrechnungen Den Geschäftspartnern, die im Rahmen von Offenmarkttendern eine Tenderzuteilung erhalten, werden Tenderabrechnungen regulär als PDF im ExtraNet-Postfach zur Verfügung gestellt. Hinweis: Geschäftspartner erhalten künftig je Zuteilungszinssatz eine separate Abrechnung. Daneben kann direkten TARGET2-Teilnehmern für ihre eigenen Tendergeschäfte (MT320/MT398) und auch für Tendergeschäfte, bei denen sie als Verrechnungsbank fungieren (MT 398), auf Wunsch eine Abrechnung per SWIFT A2A (s. auch Schnittstellenbeschreibung vom ) zur Verfügung gestellt werden. Wichtig: Tenderabrechnungen inkl. aller relevanten Daten werden am Tag der Zuteilung zur Verfügung gestellt. Eine gesonderte Mitteilung kurz vor Fälligkeit des Geschäfts gibt es nicht. Seite 27

11 Verbindliche Registrierung (7/7) Inhalt der online-abfrage: 5. Feste Kreditlinie Ab dem 24. Juni 2013 können direkte TARGET2-Teilnehmer auf ihrem PM- Konto eine feste Kreditlinie einrichten Feste Kreditlinie gewünscht Feste Kreditlinie nicht gewünscht Abfrage dient der Migrationsvorbereitung. Diejenigen Geschäftspartner, die sich für die Nutzung einer festen Kreditlinie entschieden haben, werden zu einem späteren Zeitpunkt befragt, mit welchem Betrag die Datenmigration erfolgen soll. Seite 28

12 Kundentests (1/4) Ergebnis der online-umfrage zur Anbindung an das Sicherheitenmanagement der Bundesbank präferierter Zeitraum für Kundentest (Zertifizierung): Die Abfrage zum gewünschten Kundentestzeitraum hat eine Konzentration auf die Zeiträume Mitte September bis Mitte November 2013 und Mitte März bis Mitte Mai 2014 ergeben. Kundentestgrobplanung: Um eine gleichmäßige Auslastung der Testzeiträume zu erreichen, wird die BBk betroffene Geschäftspartner bilateral bezüglich einer Änderung der Kalenderwoche für den Kundentest ansprechen: A2A: bis Ende 2012 U2A: bis Ende Februar 2013 Mit dem Abschluss der Kundentestgrobplanung beginnt die Kundentestfeinplanung, in der zwischen Geschäftspartner und BBk der Kalendertag für den Test festgelegt wird (Initiative BBk). Seite 29

13 Kundentests (2/4) Grundsätze: Aufgrund der notwendigen umfangreichen Entwicklungs- und Testarbeiten werden die vollumfänglichen Kundentests (A2A- und Masse der U2A- Funktionalitäten) nach erfolgter Inbetriebnahme am aufgenommen. Für die Zertifizierung aller Geschäftspartner ist ein Zeitraum von ca. 15 Monaten bis Ende September 2014 vorgesehen. Noch nicht zertifizierte Institute behalten bis zum Zeitpunkt ihrer Zertifizierung das FAX-Verfahren bei (auch für neue Funktionalitäten). Die seitens der BBk bestätigten Termine (KW und Tag) sind jeweils verbindlich. Es werden Funktionen (nicht User) zertifiziert. Nutzung weiterer Funktionen ist nur nach erfolgter entsprechender Zertifizierung möglich. Seite 30

14 Kundentests (3/4) Besonderheiten U2A: Folgende Funktionalitäten werden zum im Collateral Management Access Portal (CAP) des ExtraNets zur Verfügung stehen: Lese-/Auswerterrolle Sicherheitenkonto Download von pdf-dokumenten über ExtraNet- Postfach o keine Zertifizierung des Geschäftspartners notwendig o Kunden-Testumgebung steht am bereit Auftragserteilung feste Kreditlinie Zertifizierungsbeginn Seite 31

15 Kundentests (4/4) ExtraNet-Testumgebung: alle geldpolitischen Geschäftspartner, die Aufträge via U2A erteilen möchten, müssen sich in der ExtraNet-Testumgebung registrieren und die Funktionalitäten im Test mit der BBk zertifizieren lassen. Erst dann kann die Nutzung in der Produktionsumgebung erfolgen. Die Registrierung (Erstregistrierung) ist ab voraussichtlich Ende 2012 möglich (genauer Termin folgt). ExtraNet-Produktionsumgebung: Seite 32 (Eine Erstregistrierung bzw. eine) Registrierung im Wege der Folgeregistrierung (IPS-, OMTOS-, BBS-, KEV-User) ist vom geldpolitischen Geschäftspartner vorzunehmen und beinhaltet die Lese- und Auswerterrolle des Sicherheitenkontos und den Zugang zum ExtraNet-Postfach Folgeregistrierung ist ebenfalls ab voraussichtlich Ende 2012 möglich (genauer Termin folgt). siehe auch Abschnitt 3 der Bundesbank ExtraNet Dokumentation für Kunden und Fachbereiche :

16 Feste Kreditlinie (1/8) Funktionsweise der festen Kreditlinie: Regelfall ist die variable Kreditlinie: wird automatisiert in Höhe des freien Beleihungswertes im Sicherheitenkonto aus dem CMS der BBk an das T2 PM-Konto übergeben. zusätzlich als Ersatz für die bestehende Liquiditätsbrücke zwischen Heimatkonto in KTO2 und T2-PM-Konto - besteht nach Abschluss der T2 Transition Period die Möglichkeit zur Einrichtung einer festen Kreditlinie im T2-PM-Konto. Einrichtung und Steuerung der festen Kreditlinie erfolgt durch den Geschäftspartner wahlweise: A2A per SWIFTNet FIN MT 298 oder XML-Äquivalent in ExtraNet-Postfach U2A über ExtraNet (CAP) Seite 33 CAP (Collateral Management Access Portal) ebenfalls in das ExtraNet der Bundesbank eingebettete Nachfolgeanwendung von IPS Instruktionen werden geschäftstäglich von 6:40 bis 17:45 Uhr sowie zwischen 19:00 und 19:20 Uhr verarbeitet

17 Feste Kreditlinie (2/8) Funktionsweise der festen Kreditlinie: Feste Kreditlinie definiert ein Limit (Stammdatum, keine Inanspruchnahme), bis zu dem Innertageskredit im T2-PM-Konto zur Verfügung gestellt wird, sofern im Sicherheitenkonto ein entsprechender freier Beleihungswert zur Verfügung steht. Erhöhungen des freien Beleihungswertes (z.b. durch Sicherheiteneinreichungen) führen grundsätzlich nicht zu einer Veränderung der Kreditlinie in T2. Kontinuierliche Prüfung durch CMS der BBk, ob feste Kreditlinie durch freien Beleihungswert gedeckt ist. Falls freier Beleihungswert unter die vom Geschäftspartner festgelegte feste Kreditlinie fällt (z.b. durch Neubewertung oder Antrag auf Sicherheitenauslieferung), wird die Kreditlinie in T2 auf den jeweils vorhandenen freien Beleihungswert herabgesetzt und als variable Kreditlinie geführt. Erst wenn der freie Beleihungswert wieder zur Deckung der vereinbarten festen Kreditlinie ausreicht, wird diese wieder an T2 gemeldet und steht für Inanspruchnahmen zur Verfügung. Seite 34

18 Feste Kreditlinie (3/8) Auswirkung der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften: Grundsatz in Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bundesbank (AGB BBk) und Tenderbedingungen: geldpolitische Geschäftspartner sind verpflichtet zum Zeitpunkt der Buchung fälliger Offenmarktgeschäfte (8:05 Uhr) ausreichend Liquidität zur Verfügung zu stellen. Auch nach Einführung der Funktionalität der festen Kreditlinie wird dieser Grundsatz weiterhin Geltung haben. Dementsprechend haben geldpolitische Geschäftspartner, die eine feste Kreditlinie nutzen, dafür Sorge zu tragen, dass diese zum Buchungszeitpunkt die Buchung der fälligen Offenmarktgeschäfte zulässt. Dies gilt auch für Verrechnungsbanken, die nachgelagerten Drittinstituten die Abrechnung von deren Offenmarktgeschäften auf ihrem PM-Konto (der Verrechnungsbank) gestatten. Anpassung der AGB BBk per Seite 35

19 Feste Kreditlinie (4/8) Auswirkung der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften: Zahlungen aus Offenmarktgeschäften werden bei fester Kreditlinie als Regular Payment (RP), das allein den Kontostand ändert, an T2 gegeben. Es erfolgt keine simultane Veränderung der Kreditlinie wie bei Connected Payment (CP)! Regular Payments zur Abrechnung von Offenmarktgeschäften (eigene Geschäfte bei fester Kreditlinie bzw. Geschäfte von Drittinstituten) werden zur Erleichterung der Liquiditätsdisposition die höchste Priorität (highly urgent) haben. Grundsätzlich erfolgt aus Risikoerwägungen kein Netting von fälligen und neu zugeteilten Offenmarktkrediten, weder im Sicherheitenkonto noch in T2. Daher zeitnahe Bruttobuchung auslaufender Offenmarktgeschäfte ( 8:05 Uhr) und neu zugeteilter Offenmarktgeschäfte (8:20 Uhr) wie von der Kreditwirtschaft gefordert - geplant. Problem: falls bei Fälligkeit aufgrund zu niedrig instruierter fester Kreditlinie die Rückbuchung via RP nicht ausführbar ist. Seite 36

20 Feste Kreditlinie (5/8) Auswirkung der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften: Geschäftspartner dürfen durch Zuwarten kein Netting in TARGET2 erzwingen : Im Falle nicht ausgeführter Buchung eines fälligen Offenmarktkredites wird BBk zukünftig unmittelbar die vom Geschäftspartner zu niedrig instruierte feste Kreditline im erforderlichen Umfang eigenständig anpassen, d.h. ggf. auf variabel setzen. Diese stellt dann bis zu einer neuen Instruktion des geldpolitischen Geschäftspartners die geltende (feste) Kreditlinie dar. Dies erscheint gerechtfertigt, da den Geschäftspartnern alle notwendigen Informationen zur frühzeitigen Anpassung (MT320/MT398) der festen Kreditlinie sowie die entsprechenden Instruktionsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Neu einzuführendes Sonderentgelt in Höhe von 100 für diese Maßnahme unterstreicht Ausnahmecharakter. Seite 37

21 Feste Kreditlinie (6/8) Auswirkung der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften Sonderfall: Verrechnungsbanken AGB BBk-Regelung gemäß Abschnitt V. Nr. 1 (1) Satz 2 bleibt bestehen: grundsätzliche Pflicht Girokonto bei BBk für Abwicklung von Offenmarktgeschäften zu unterhalten. Zulassung der Ausnahme hiervon (kein eigenes T2 PM-Konto) wird daran geknüpft, dass Drittinstitute (und Verrechnungsbanken) der BBk ex-ante offenlegen wie die Sicherstellung der Abwicklung der Zahlungen aus Offenmarktgeschäften mit der BBk erfolgen soll/ vertraglich geregelt ist AGB-Ergänzung für Drittinstitute, die über Verrechnungsbanken, verrechnen: Bundesbank wird den geldpolitischen Geschäftspartner, dessen fälliger Offenmarktkredit in TARGET2 nicht ausgeführt werden kann, und parallel die Verrechnungsbank auffordern, den Sachverhalt (welcher geldpolitische Geschäftspartner hat Offenmarktkredit nicht zurückgezahlt?) gleichtägig innerhalb 1 Stunde nach Information durch die BBk (im Regelfall bis 9:05 Uhr) aufzuklären und binnen einer weiteren Stunde (im Regelfall bis 10:05 Uhr) aufzulösen. Hierbei ist eine Erklärung des Drittinstitutes, das einen fälligen Offenmarktkredit nicht zurück gezahlt hat, beizubringen. BBk wird sich Sondermaßnahmen vorbehalten. Seite 38

22 Feste Kreditlinie (7/8) Auswirkungen der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften: Grundsätzlich ist zu beachten, dass mit dem auch die auf Offenmarktkredite aufgelaufenen Zinsen mitzubesichern (tägliche Zinsabgrenzung) sind; betroffen sind auch Geschäfte, die vor dem abgeschlossen wurden, z.b. 3-Jahres-Tender. Entsprechend werden bei Termineinlagen, die als Sicherheiten genutzt werden, auch die aufgelaufenen Zinsen als Sicherheit berücksichtigt werden. Seite 39

23 Feste Kreditlinie (8/8) Auswirkung der festen Kreditlinie auf Abrechnung von Offenmarktgeschäften: Im Gegensatz zur festen Kreditlinie kommt es auf dem TARGET2-Konto mit flexibler Kreditlinie an Tagen zwischen Auszahlung und Fälligkeit des Offenmarktgeschäftes zum Start des T2 Geschäftstages (19:00 Uhr des Vortages) zu einer Reduzierung der Kreditlinie um den abgegrenzten Zinsbetrag (aufgelaufene Zinsen) Auf dem TARGET2-Konto mit fester Kreditlinie bleibt die Kreditlinie unverändert (solange freier Beleihungswert > feste Kreditlinie) Seite 40

24 Nächste Schritte Ende 2012: Veröffentlichung der zweiten Version der Schnittstellen- / Verfahrensbeschreibung: Insbesondere Informationen zum U2A-ExtraNet-Zugang werden dann erstmalig zur Verfügung gestellt werden (Screenshots des Collateral Management Access Portals = CAP) Anfang 2013: Veröffentlichung erste Version U2A-Testleitfaden (Sicht auf Sicherheitenkonto, Zugang pdf-postfach und Instruktion feste Kreditlinie) Ende I. Quartal 2013: Veröffentlichung der dritten Version der Schnittstellen- / Verfahrensbeschreibung Anfang II. Quartal 2013 Veröffentlichung zweite Version U2A-Testleitfaden (übrige U2A-Funktionalitäten) Seite 41

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