Lebenswerte Zukunft Rentenfonds UI

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1 KAPITALVERWALTUNGSGESELLSCHAFT: HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. MÄRZ 2016 VERWAHRSTELLE: ASSET MANAGEMENT UND VERTRIEB:

2 Kurzübersicht über die Partner 1. Kapitalverwaltungsgesellschaft 2. Verwahrstelle 4. Anlageausschuss Universal-Investment-Gesellschaft mbh BNP Paribas Securities Services S.C.A. Dr. Norbert Hagen, Zweigniederlassung Frankfurt am Main I.C.M. Investmentbank AG, Berlin Hausanschrift: Theodor-Heuss-Allee 70 Hausanschrift: Dr. Christian Gärtner, Frankfurt am Main Europa-Allee 12 I.C.M. Investmentbank AG, Berlin Frankfurt am Main Postanschrift: Dr. Viktor Papst, Postfach Telefon: 069 / I.C.M. Investmentbank AG, Berlin Frankfurt am Main Telefax: 069 / Telefon: 069 / Telefax: 069 / Rechtsform: Société anonyme (Aktiengesellschaft französischen Rechts) Haftendes Eigenkapital: (Stand: ) Gründung: Asset Management-Gesellschaft und Vertrieb Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung I.C.M. InvestmentBank AG Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR , Meinekestraße 26 Eigenmittel: EUR , (Stand: September 2015) Berlin Geschäftsführer: Telefon: 030 / Oliver Harth, Wehrheim-Obernhain Telefax: 030 / Markus Neubauer, Frankfurt am Main Stefan Rockel, Lauterbach (Hessen) Alexander Tannenbaum, Mühlheim am Main Bernd Vorbeck, Elsenfeld Aufsichtsrat: Prof. Dr. Harald Wiedmann (Vorsitzender), Berlin Dr. Hans-Walter Peters (stellvertretender Vorsitzender), Hamburg Daniel F. Just, Pöcking Michael O. Bentlage, Augsburg WKN: / ISIN: A1JSXE / DE000A1JSXE3 Ole Klose, Korschenbroich Prof. Dr. Stephan Schüller, Hamburg Stand: 31. März 2016 Seite 2

3 Vermögensübersicht zum Anlageschwerpunkte Tageswert in EUR % Anteil am Fondsvermögen I. Vermögensgegenstände ,10 100,42 1. Anleihen ,66 95,88 < 1 Jahr ,18 14,34 >= 1 Jahr bis < 3 Jahre ,14 18,07 >= 3 Jahre bis < 5 Jahre ,45 23,06 >= 5 Jahre bis < 10 Jahre ,89 40,40 2. Derivate ,18-0,07 3. Bankguthaben ,18 2,55 4. Sonstige Vermögensgegenstände ,44 2,06 II. Verbindlichkeiten ,27-0,42 III. Fondsvermögen ,83 100,00 Seite 3

4 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Bestandspositionen EUR ,66 95,88 Börsengehandelte Wertpapiere EUR ,10 47,79 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,10 47,79 2,2500 % Alliander N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(22) XS EUR % 111, ,00 5,23 6,2980 % Groupama S.A. EO-FLR Notes 2007(17/Und.) FR EUR % 98, ,00 1,84 4,2500 % Heta Asset Resolution AG EO-Med.-Term Notes 2006(16) XS EUR % 70, ,00 2,64 4,3750 % Heta Asset Resolution AG EO-Med.-Term Notes 2007(17) XS EUR % 71, ,65 2,33 6,3750 % Nordex SE Inh.-Schuldv. v.2011(2016) XS EUR % 99, ,00 2,34 5,8750 % Portugal Telecom Intl Fin.B.V. EO-Medium-Term Notes 2012(18) XS EUR % 26, ,00 0,49 5,3750 % Telecom Italia S.p.A. EO-Medium-Term Nts 2004(19) XS EUR % 112, ,40 1,05 2,7500 % Vestas Wind Systems AS EO-Bonds 2015(15/22) XS EUR % 100, ,00 1,89 5,5000 % Zagrebacki Holding d.o.o. EO-Notes 2007(17) XS EUR % 96, ,00 1,80 4,6250 % Zypern, Republik EO-Medium-Term Notes 2010(20) XS EUR % 105, ,00 3,94 8,5000 % Southern Wtr (Greens.) Fin.PLC LS-Medium-Term Notes 2011(19) XS GBP % 110, ,64 4,37 7,6250 % VECTOR Ltd. LS-Medium-Term Notes 2008(19) XS GBP % 113, ,73 2,14 8,8750 % Agile Property Holdings Ltd. DL-Notes 2010(17) Reg.S USG01218AB54 USD % 100, ,42 1,65 4,6250 % Beijing Enterpr.Wtr Cap.M.Ltd. DL-Notes 2013(18) XS USD % 102, ,08 3,37 5,0000 % China Merchants Finance Co.Ltd DL-Notes 2012(22) XS USD % 109, ,64 3,60 7,2500 % Covanta Holding Corp. DL-Notes 2010(10/20) US22282EAD40 USD % 103, ,85 2,12 5,8750 % Greentown China Holdings Ltd. DL-Notes 2015(18/20) Reg.S XS USD % 104, ,98 1,82 2,8750 % Hero Asia Investment Ltd. DL-Bonds 2014(17) XS USD % 100, ,08 1,66 4,7500 % Republic Services Inc. DL-Notes 2011(11/23) US760759AM22 USD % 111, ,45 1,84 6,1250 % Star Ergy Geotherm.(WayangW.) DL-Notes 2013(17/20) Reg.S USG84393AB65 USD % 100, ,18 1,66 An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere EUR ,56 48,09 Verzinsliche Wertpapiere EUR ,56 48,09 8,8750 % Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2013(13/18) Reg.S XS EUR % 9, ,00 0,40 6,0000 % Abengoa Finance S.A.U. EO-Notes 2014(21) Reg.S XS EUR % 8, ,00 0,16 4,0000 % Bharti Airtel Intl (NL) B.V. EO-Notes 2013(18) XS EUR % 107, ,20 3,01 2,7500 % BRF S.A. EO-Notes 2015(15/22) Reg.S XS EUR % 92, ,00 4,08 3,2500 % Kärntner Elektrizitäts-AG EO-Medium-Term Notes 2012(22) AT0000A0X913 EUR % 113, ,00 1,06 4,6250 % OTE PLC EO-Med.-Term Notes 2006(16) XS EUR % 99, ,60 2,81 4,5000 % Sealed Air Corp. EO-Notes 2015(15/23) Reg.S XS EUR % 106, ,00 1,99 Seite 4

5 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens 5,0900 % Wind Acquisition Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(14/19) Reg.S XS EUR % 99, ,40 2,80 5,0000 % Arcelik A.S. DL-Notes 2013(23) Reg.S XS USD % 95, ,60 4,69 3,6000 % Autodesk Inc. DL-Notes 2012(12/22) US052769AB25 USD % 99, ,90 2,37 6,2500 % Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo DL-Notes 2010(15/20) Reg.S USP3058WAC12 USD % 96, ,40 6,35 3,4000 % CSX Corp. DL-Notes 2014(14/24) US126408HB27 USD % 103, ,98 2,38 4,6250 % KazAgro Nat. Management Hldg DL-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S XS USD % 83, ,69 5,47 6,6250 % Millicom Intl Cellular S.A. DL-Notes 2013(13/21) Reg.S XS USD % 100, ,40 4,96 9,4500 % Mriya Agro Holding PLC DL-Notes 2013(18) Reg.S XS USD % 7, ,23 0,65 10,5000 % Tonon Luxembourg S.A. DL-Notes 2014(14/24) Reg.S USL9116PAE36 USD % 41, ,23 0,67 6,2546 % VimpelCom Holdings B.V. DL-Bonds 2011(17) Reg.S XS USD % 102, ,93 4,21 Summe Wertpapiervermögen EUR ,66 95,88 Derivate EUR ,18-0,07 (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) Aktienindex-Derivate EUR ,00-0,02 Forderungen/Verbindlichkeiten Optionsrechte EUR ,00-0,02 Optionsrechte auf Aktienindices EUR ,00-0,02 ESTX 50 PR.EUR CALL BP 3300,00 EUREX 185 Anzahl -400 EUR 0,200-80,00 0,00 ESTX 50 PR.EUR PUT BP 2775,00 EUREX 185 Anzahl -400 EUR 5, ,00-0,02 Optionsrechte EUR ,00-0,36 Optionsrechte auf Rentenindex-Terminkontrakte EUR ,00-0,36 FUTURE EU-BUND CALL BP 157,50 EUREX 185 EUR Anzahl -50 EUR 5, ,00-0,36 Devisen-Derivate EUR ,82 0,31 Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) EUR ,82 0,31 Seite 5

6 Vermögensaufstellung zum Stück bzw. Gattungsbezeichnung ISIN Markt Anteile bzw. Bestand Käufe / Verkäufe / Kurs Kurswert % Whg. in Zugänge Abgänge in EUR des Fondsim Berichtszeitraum vermögens Offene Positionen USD/EUR 6,0 Mio. OTC ,82 0,31 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR ,18 2,55 Bankguthaben EUR ,18 2,55 Guthaben bei BNP Paribas S.A. (GD) Frankfurt (V) Guthaben in Fondswährung EUR ,21 % 100, ,21 1,37 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen GBP ,61 % 100, ,21 0,31 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen USD ,30 % 100, ,76 0,52 Guthaben bei BNP Paribas Securities Services S.C.A. - Zweigniederlassung Frankfurt Guthaben in Fondswährung EUR ,00 % 100, ,00 0,36 Sonstige Vermögensgegenstände EUR ,44 2,06 Zinsansprüche EUR , ,44 2,06 Sonstige Verbindlichkeiten EUR ,27-0,42 Verwaltungsvergütung EUR , ,72-0,31 Verwahrstellenvergütung EUR , ,05-0,08 Veröffentlichungskosten EUR -400,00-400,00 0,00 Prüfungskosten EUR , ,50-0,03 Fondsvermögen EUR ,83 100,00 1) Anteilwert EUR 82,27 Ausgabepreis EUR 84,74 Anteile im Umlauf STK Fußnoten: 1) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Seite 6

7 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz) per GBP (GBP) 0, = 1 EUR (EUR) USD (USD) 1, = 1 EUR (EUR) Marktschlüssel b) Terminbörsen 185 Frankfurt/Zürich - Eurex c) OTC Over-the-Counter Seite 7

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 2,3750 % Co-Operative Bank PLC, The EO-Medium-Term Nts 2012(15) XS EUR Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR EUR Optionsrechte Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate Optionsrechte auf Aktienindices Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 13,65 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): ESTX 50 PR.EUR, S+P 500) EUR 29,20 Seite 8

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Anteile Käufe Verkäufe Volumen Whg. in bzw. bzw. in Zugänge Abgänge Optionsrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX, FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 457,59 Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): FUTURE EURO-BUND EUREX) EUR 14,56 Seite 9

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 95,88 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) -0,07 Sonstige Angaben Anteilwert EUR 82,27 Ausgabepreis EUR 84,74 Anteile im Umlauf STK Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Bewertung Für Devisen, Aktien, Anleihen und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare Kurs gemäß 27 KARBV zugrunde gelegt. Für Investmentanteile werden die aktuellen Werte, für Bankguthaben und Verbindlichkeiten der Nennwert bzw. Rückzahlungsbetrag gemäß 29 KARBV zugrunde gelegt. Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden gemäß 28 KARBV i.v.m. 168 Absatz 3 KAGB die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermögensgegenstand in einem Geschäft zwischen sachverständigen, vertragswilligen und unabhängigen Geschäftspartnern ausgetauscht werden könnte. Frankfurt am Main, den 1. April 2016 Universal-Investment-Gesellschaft mbh Die Geschäftsführung Seite 10