EIGENMITTEL (CA1) N CA 1

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1 010 1 Eigenmittel Kernkapital (T1) HARTES KERNKAPITAL (CET1) Als hartes Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente Eingezahlte Kapitalinstrumente * Davon: Eingezahlte Kapitalinstrumente von öffentlichen Gebietskörpersch. in Notfällen * Nachrichtliche Position: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente Agio (-) Eigene Instrumente des harten (-) Direkte Positionen in Instrumenten des harten (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des harten (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des harten (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente harten Einbehaltene Gewinne Einbehaltene Gewinne der Vorjahre Anrechenbarer Gewinn oder Verlust Den Eigentümern der Muttergesellschaft zurechenbarer Gewinn oder Verlust (-) Teil des nicht anrechenbaren Zwischengewinns oder Gewinns zum Jahresende Kumuliertes sonstiges Ergebnis Sonstige Rücklagen Fonds für allgemeine Bankrisiken Übergangsbestimmungen aufgrund von bestandsgeschützten Kapitalinstrumenten des harten Zum harten Kernkapital zählende Minderheitsbeteiligungen Übergangsbestimmungen aufgrund zusätzlicher Minderheitsbeteiligungen Abzugs- und Korrekturposten aufgrund von Anpassungen des harten (Prudential Filters) (-) Anstieg des Eigenkapitals aufgrund verbriefter Aktiva Rücklagen aufgrund von Sicherungsgeschäften für Zahlungsströme (Cash Flow Hedge) Durch Veränderungen der eigenen Bonität bedingte Gewinne oder Verluste aus zum beizulegenden Zeitwert bewerteten eigenen Verbindlichkeiten , , , , , , , , , , , , Gewinne und Verluste aus zum Zeitwert bilanzierten derivativen Verbindlichkeiten, die aus dem eigenen Kreditrisiko des Instituts resultieren (-) Wertanpassungen aufgrund der Anforderungen für eine vorsichtige Bewertung (-) Geschäfts-oder Firmenwert (-) Als immaterieller Vermögenswert bilanzierter Geschäfts- oder Firmenwert (-) In den Wertansätzen der wesentlichen Beteiligungen enthaltener Geschäfts-oder Firmenwert Mit dem Geschäfts-oder Firmenwert verbundene latente Steuerschulden (-) Sonstige immaterielle Vermögenswerte (-) Bruttobetrag der sonstigen immateriellen Vermögenswerte Mit den sonstigen immateriellen Vermögenswerten verbundene latente Steuerschulden Seite 1 / 3

2 (-) Von der künftigen Rentabilität abhängige, nicht aus temporären Differenzen resultierende, latente Steueransprüche, abzüglich der verbundenen Steuerschulden (-) IRB-Fehlbetrag (IRB Shortfall) aus Kreditrisikoanpassungen an erwartete Verluste (-) Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage (-) Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage Mit den Vermögenswerten aus Pensionsfonds mit Leistungszusage verbundene, latente Steuerschulden Vermögenswerte von Pensionsfonds mit Leistungszusage, die das Institut uneingeschränkt nutzen darf (-) Überkreuzbeteiligungen am harten Kernkapital (-) Von den Posten des zusätzlichen in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (-) Qualifizierte Beteiligungen außerhalb des Finanzsektors, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250% zugeordnet werden kann (-) Verbriefungspositionen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250% zugeordnet werden kann (-) Vorleistungen, denen alternativ ein Risikogewicht von 1250% zugeordnet werden kann (-) Positionen in einem Korb, für die ein Institut das Risikogewicht nicht nach dem IRB-Ansatz bestimmen kann und auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250 % angewendet werden kann (-) Beteiligungspositionen im Rahmen eines auf internen Modellen basierenden Ansatzes, auf die alternativ ein Risikogewicht von 1250% angewendet werden kann (-) Instrumente des harten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (-) Abzugsfähige latente Steueransprüche, die von der künftigen Rentabilität abhängig sind und aus temporären Differenzen resultieren (-) Instrumente des harten von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (-) Den Schwellenwert von 17,65% überschreitender Betrag Sonstige Übergangsbestimmungen am harten Kernkapital Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der CRR vorzunehmende Abzüge vom harten Kernkapital Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des harten ZUSÄTZLICHES KERNKAPITAL (AT1) Als zusätzliches Kernkapital anrechenbare Kapitalinstrumente Eingezahlte Kapitalinstrumente * Nachrichtliche Position: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente Agio (-) Eigene Instrumente des zusätzlichen (-) Direkte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des zusätzlichen (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des zusätzlichen (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente zusätzlichen Anpassungen aufgrund der Übergangsbestimmungen zu Kapitalinstrumenten des zusätzlichen (Grandfathering) Zum zusätzlichen Kernkapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente Übergangsbestimmungen aufgrund von im zusätzlichen Kernkapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumente (-) Überkreuzbeteiligungen am zusätzlichen Kernkapital Seite 2 / 3

3 (-) Instrumente des zusätzlichen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (-) Instrumente des zusätzlichen von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält (-) Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten Sonstige Übergangsbestimmungen am zusätzlichen Kernkapital Von den Posten des zusätzlichen in Abzug zu bringende Posten, die das zusätzliche Kernkapital überschreiten (Abzug vom harten Kernkapital) (-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der CRR vorzunehmende Abzüge vom zusätzlichen Kernkapital Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des zusätzlichen ERGÄNZUNGSKAPITAL (T2) Als Ergänzungskapital anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen Eingezahlte Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen * Nachrichtliche Position: Nicht anrechenbare Kapitalinstrumente und nachrangige Darlehen Agio (-) Eigene Instrumente des Ergänzungskapitals (-) Direkte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals (-) Indirekte Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals (-) Synthetische Positionen in Instrumenten des Ergänzungskapitals (-) Bestehende oder eventuelle Verpflichtungen zum Kauf eigener Instrumente des Ergänzungskapitals Übergangsbestimmungen aufgrund von bestandsgeschützten Kapitalinstrumenten des Ergänzungskapitals und nachrangiger Darlehen Zum Ergänzungskapital zählende, von Tochterunternehmen begebene Instrumente Übergangsbestimmungen aufgrund von im Ergänzungskapital zusätzlich anerkannten, von Tochterunternehmen begebenen Instrumente Anrechenbare, die erwarteten Verluste überschreitende Rückstellungen nach IRB-Ansatz (IRB Excess) Allgemeine Kreditrisikoanpassungen nachstandardansatz (-) Überkreuzbeteiligungen am Ergänzungskapital (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut keine wesentliche Beteiligung hält (-) Instrumente des Ergänzungskapitals von Unternehmen der Finanzbranche, an denen das Institut eine wesentliche Beteiligung hält Sonstige Übergangsbestimmungen am Ergänzungskapital Von den Posten des Ergänzungskapitals in Abzug zu bringende Posten, die das Ergänzungskapital überschreiten(abzug vom zusätzlichen Kernkapital) (-) Zusätzliche, aufgrund von Artikel 3 der CRR vorzunehmende Abzüge vom Ergänzungskapital Sonstige Bestandteile oder Abzüge bezüglich des Ergänzungskapitals Seite 3 / 3

4 EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2) N CA 2 EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN: Posten Bezeichnung Betrag GESAMTRISIKOBETRAG 020 1* Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 95 Absatz 2 und des Artikels 9 der CRR 030 1** Davon: Wertpapierfirmen im Sinne des Artikels 96 Absatz 2 und des Artikels 97 der CRR RISIKOGEWICHTETE POSITIONSBETRÄGE FÜR DAS KREDIT-, DAS GEGENPARTEIAUSFALL- UND DAS VERWÄSSERUNGSRISIKO SOWIE VORLEISTUNGEN Standardansatz (SA) Risikopositionsklassen nach Standardansatz exklusive von Verbriefungspositionen Staaten und Zentralbanken Regionalreg. und lokale Gebietskörpersch Öffentliche Stellen multilaterale Entwicklungsbanken Internationale Organisationen Institute Unternehmen Mengengeschäft Durch Immobilien besichert Ausgefallene Positionen mit besonders hohen Risiken verbundene Risikopositionen Gedeckte Schuldverschreibungen Risikopositionen gegenüber Instituten und Unternehmen mit kurzfristiger Bonitätsbeurteilung Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) Beteiligungen Sonstige Positionen Verbriefungspositionen nach SA * davon: Wiederverbriefung Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (IRB) IRB-Ansätze, wenn weder eigene Schätzungen der LGD noch Umrechnungsfaktoren genutzt werden Staaten und Zentralbanken Institute Unternehmen - KMU Unternehmen - Spezialfinanzierungen Unternehmen - Sonstige IRB-Ansätze, wenn eigene Schätzungen der LGD bzw. Umrechnungsfaktoren genutzt werden Staaten und Zentralbanken Institute Unternehmen - KMU Unternehmen - Spezialfinanzierungen Unternehmen - Sonstige Mengengeschäft - durch Immobilien besichert, KMU Mengengeschäft - durch Immobilien besichert, keine KMU Mengengeschäft qualifiziert revolvierend Mengengeschäft - Sonstige KMU Mengengeschäft- Sonstige, keine KMU Beteiligungen nach IRB Verbriefungspositionen nach IRB * davon: Wiederverbriefung Sonstige Aktiva, ohne Kreditverpflichtungen , , , , , , , , Seite 1 / 2

5 EIGENMITTELANFORDERUNGEN (CA2) N CA 2 EIGENMITTEL-ANFORDERUNGEN: Posten Bezeichnung Betrag Risikopositionsbetrag für Beiträge zum Ausfallfonds einer ZGP RISIKOPOSITIONSBETRAG FÜR ABWICKLUNGS-UND LIEFERRISIKEN Abwicklungs-und Lieferrisiko im Anlagebuch Abwicklungs-und Lieferrisiko im Handelsbuch GESAMTFORDERUNGSBETRAG FÜR POSITIONS-,FREMDWÄHRUNGS-UND WARENPOSITIONSRISIKEN Risikopositionsbetrag für Positions-,Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach Standardansätzen (SA) BÖRSENGEHANDELTE SCHULDTITEL Beteiligungen Fremdwährungen Warenpositionen Risikopositionsbetrag für Positions-, Fremdwährungs- und Warenpositionsrisiken nach internen Modellen (IM) GESAMTBETRAG DER RISIKOPOSITIONEN FÜR OPERATIONELLE RISIKEN (OpR) Basisindikatoransatz (BIA) für operationelle Risiken (OpR ) Standardansatz (STA) bzw. alternativer Standardansatz (ASA) für operationelle Risiken (OpR) Fortgeschrittene Messansätze (AMA) für operationelle Risiken (OpR) ZUSÄTZLICHER RISIKOPOSITIONSBETRAG AUFGRUND FIXER GEMEINKOSTEN GESAMTRISIKOBETRAG AUFGRUND ANPASSUNG DER KREDITBEWERTUNG (CVA) Fortgeschrittene Methode Standardmethode Auf OEM-Grundlage GESAMTRISIKOBETRAG IN BEZUG AUF GROSSKREDITE IM HANDELSBUCH SONSTIGE RISIKOPOSITIONSBETRÄGE Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel * Davon: Anforderungen für Großkredite ** Davon: aufgrund geänderter Risikogewichte zur Bekämpfung von Spekulationsblasen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien , , , , , , *** Davon: aufgrund von Risikopositionen innerhalb der Finanzbranche Davon: Zusätzliche, strengere Aufsichtsanforderungen auf der Grundlage von Artikel Davon: Zusätzlicher Risikopositionsbetrag aufgrund von Artikel 3 der CRR. Seite 2 / 2