Handbuch des Risikomanagements

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1 Handbuch des Risikomanagements Analyse, Quantifizierung und Steuerung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken von Roland Eller, Walter Gruber, Markus Reif erweitert, überarbeitet Handbuch des Risikomanagements Eller / Gruber / Reif schnell und portofrei erhältlich bei beck-shop.de DIE FACHBUCHHANDLUNG Thematische Gliederung: Bankwirtschaft Schäffer-Poeschel 2002 Verlag C.H. Beck im Internet: ISBN

2 Geleitwort... V Vorwort der Herausgeber zur 2. Auflage...VII Vorwort des Herausgebers zur 1. Auflage... IX Die Herausgeber... XI Teil I: Grundlagen der Analyse und Quantifizierung von Risiken... 1 Klaus Jakob Die Risiken fest im Griff... 3 Axel Becker Auswirkungen der neuen MaK auf die Tätigkeit der internen Revision Stefan Reitz Ermittlung der Risikogewichte und der Granularitätsanpassung im IRB-Ansatz von Basel II Christian Helwig Das zweite Konsultationspapier der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung Bernd Biermann Modernes Risikomanagement in Banken Hans-Joachim Bode Reshaping Risk: Risiken aus einer Veränderung der Zinsstruktur quantifizieren und hedgen Helmut Konjetzky/Karlheinz Kratz Quantitative Zinsstrukturanalyse und Konsequenzen für das Fixed-Income-Trading Arndt Franz Josef Von Opas Pfandbrief zu Europe s Non Government Benchmark

3 XIV Teil II: Analyse und Quantifizierung von Marktpreisrisiken auf Zinsbuch-Ebene Daniel Markus Cashflows im Kundengeschäft der Kreditinstitute Franz Wittmann Aktiv-Passiv-Steuerung bei Sparkassen Thomas Graf Zinsrisikomanagement mit dem Zinselastizitätenkonzept am Beispiel einer Sparkasse Michael Akmann Risiko- und Ergebnissteuerung im Aktiv-/Passivmanagement Teil III: Techniken und Methoden beim Pricing von Instrumenten Roland Eller Moderne Analyse und Bewertung von Optionsscheinen Walter Gruber Aufbau und Interpolation von Diskontkurven Markus Reif/Björn Lorenz Asset-Swaps Hans-Peter Deutsch Monte-Carlo-Simulationen in der Finanzwelt Jan Jochen Aufbau und Bewertung strukturierter Kapitalmarktprodukte am Beispiel einer Multi-Callable-Step-Up-Anleihe Loukas Rizos Floating-Rate-Notes Frank Hagenstein Verschiedene Arten der Volatilität bei standardisierten bzw. OTC-Bundoptionen Gunter Meissner/Noriko Kawano Erfassen des Volatility Smile von Optionen auf High-tech Aktien Eine kombinierte GARCH-Neural Network Methode

4 XV Teil IV: Management von Marktpreisrisiken mit Kassainstrumenten und Derivaten Jürgen Faltl Investmentstrategien mit Zertifikaten Werner Simon Strategien mit Währungsswaps Andreas Pechtl/Berthold Grünebaum/Deniz Stoltenberg Verlustwahrscheinlichkeiten von Optionen Helmut Büchel Techniken für die Optimierung von Optionsportefeuilles Teil V: Management von Marktpreis- und Kreditrisiken im professionellen Asset-Management Christoph Schlienkamp Grundlagen der Asset Allocation Sascha König Moderne Portfolio Selection Strategische Portfoliooptimierung Volker Texter/Robert Heine Innovationen im Fondsgeschäft Raimund Saxinger Traditionelle und neuere Risikomaße im Asset-Management Frank Hagenstein/Jan Seifert Der Investmentprozess für Unternehmensanleihen Ulrich Weisensee Performance-Rechnung Conny Paape Performance-Messung und -analyse Paul Hanau Effiziente Schätzung von Risikokennzahlen für Fonds: Das Beispiel Tracking Error

5 XVI Beate Willner Erfolgssteuerung von Handelsgeschäften Markus Stahl Gold als Portfolioinsurance bei Aktienmarktblasen Stichwortverzeichnis