Bankmanagement II Übung WS 2009/10

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1 Systematische Risiken sind im Bankgeschäft unvermeidbar (Gefahr eines Bank Run) Delegierter Schutz von Gläubiger Interessen ist effizienter Gefahr eines internationalen Wettbewerbes um laxe Regulierungsstandards Marktrisiken, z.b. Zinsen, Wechselkurse Kreditrisiken, z.b. Ausfall eines Kreditnehmers Operationelle Risiken, z.b. EDV-Risiken, Feuer Weitere Risiken, z.b. Liquiditätsrisiken, Reputationsrisiken Erwarteter Verlust: Schadenshöhe x Eintrittswahrscheinlichkeit Unerwarteter Verlust: Abweichungen tatsächlicher Verluste vom statistisch zu erwartenden Verlust Risiko ist die Streuung tatsächlicher Verluste um einen erwarteten Mittelwert Risiken im Bankengeschäft

2 Status Quo der Bankenaufsicht: 1975: Baseler Ausschuss für Bankenregulierung 1988: Baseler Eigenkapitalübereinkunft I Zunächst nur für Internationale Banken G 10 Inzwischen jedoch globaler Aufsichtsstandard One size fits all -Ansatz für Eigenkapitalunterlegung Nötige Kapitalunterlegung in Basel I = Risikobetrag x Risikogewicht Risikogewicht = Bonitätsgewicht x Solvabilitätskoeffizient Bonitätsgewichte in Basel I OECD-Staaten: 0% Banken in den OECD-Staaten: 20% Andere Banken: 100% Solvabilitätskoeffizient: 8%

3 Verdienste von Basel I: Tendenzielle Erhöhung der EK-Quoten Klare, international einheitliche Vorgaben Verringerung von Wettbewerbsverzerrungen Stärkung der Solidität und Stabilität des internationalen Finanzsystems

4 Kritik an Basel I Ausschließlicher Fokus auf Kreditrisiken Zu wenig Differenzierungsmöglichkeiten Wettbewerbsverzerrung aufgrund unterschiedlicher Rechnungslegungsregeln und Steuern Arbitragemöglichkeiten zwischen regulatorischem und betriebswirtschaftlichem Kapital Keine Belohnung für geringe Portfoliorisiken Basel I wurde von der Wirklichkeit überholt Im Bankensystem Bei Absicherungsinstrumenten Im Kreditrisikomanagement

5 Weiterentwicklung zu Basel II Basel II basiert auf drei Säulen: 1. Mindesteigenkapitalanforderungen Detailliert für Kredit-, Markt- und operationelle Risiken 2. Aufsichtliche Überwachung Berücksichtigung aller Bankrisiken Intensiver, fortlaufender Dialog Vor-Ort-Überprüfung, individuelle Vorgaben

6 1. Marktdisziplin Anwendungsbereich, Eigenkapitalstruktur Eigenkapitalausstattung, eingegangene Risiken Es erfolgt eine umfassende Berücksichtigung von Risiken, d.h.: Es gilt eine Pflicht zur Eigenmittelunterlegung nicht nur für Finanzrisiken, sondern auch für operationelle Risiken Das Zinsänderungsrisiko wird auch im auch im Anlagebuch berücksichtigt Forderungsverbriefungen (ABS) werden Eigenmittelunterlegungspflichtig

7 Bislang nur pauschale, ungenaue Messung des Risikos eines Aktivums durch Zuordnung eines Gewichtungsfaktors. Dies führt zu Adverser Selektion. Kreditportfolio wird schlechter gestellt und daher mit höheren Ausfallrisiken behaftet. Gute Risiken suchen sich andere Finanzierungswege! Bessere Abstimmung und Beurteilung der Eigenmittel auf die wichtigsten Risikoelemente einer Bank bezogen. Stetige und differenzierte Eigenmittelunterlegungsfunktion in Abhängigkeit von definierten Risikokomponenten nach 3 Ansätzen: Standardansatz IRB Basisansatz IRB fortgeschrittener Ansatz

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