Versicherbarkeit von Elementarrisiken in Deutschland

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1 Katastrophenmodellierung Naturkatastrophen, Man Made Risiken, Epidemien und mehr 6. FaRis & DAV Symposium, Köln, 13. Juni 2014 Versicherbarkeit von Elementarrisiken in Deutschland Vorstandsvorsitzender DAV, Mitglied des Vorstands der VKB

2 Versicherungskammer Bayern ist unter den Top Ten der deutschen Versicherer Versicherungskammer Bayern ist Marktführer in Bayern und der Pfalz: Über 38 % Kundenreichweite

3 Der VKB Konzern ist Versicherer der Regionen Versicherungskammer Bayern Feuersozietät Berlin/Brandenburg Saarlandversicherung Überregionaler Krankenversicherer Consal UKV Bay. Beamtenkrankenkasse Onlineversicherer OVAG (Bavaria Direkt) über VGG Nr. 3 in Industrie Sach

4 Konzern VKB Versicherungsmarkt* 38,5% 29,7% Komposit Kranken 47,1% 32,9% Leben 31,8% 20,0% Gebuchte Bruttobeiträge s.a.g. * Quelle: GDV, April 2013 Der VKB - Konzern hat ein ausgewogenes Portfolio Als Kompositversicherer hat die Versicherungskammer Bayern besondere Schwerpunkte im Gebäudegeschäft (ehemaliges Feuer-Monopol) im schweren Haftpflichtgeschäft (Heilwesenhaftpflicht, kommunale Haftpflicht)

5 Inhalt Bedeutung Kumulproblematik Risikodifferenzierung / Informationsungleichgewicht Gesellschaftlicher und politischer Einfluss Technik der Zonierung Zonierung konkreter Objekte Situation am Beispiel Bayern Kalkulation Kumulkontrolle Fazit

6 Bedeutung von Elementarschadenversicherungen

7 Bedeutung von Elementarschadenversicherungen Austritt von mehreren Litern Heizöl Kontamination mit gewerblichen Abfällen, Tierkadavern Einwirkungszeit > 2 Wochen

8 Bedeutung von Elementarschadenversicherungen Eingrenzung der Betrachtung auf Überschwemmungsrisiken ohne Sturmfluten: Starkregen Ausuferung von Flüssen Elementarschadenversicherung ist Katastrophenversicherung Existenzsicherung gegen finanziellen Ruin ermöglicht Wirtschaften trotz seltener, aber existenzieller Gefährdung Elementarschadenversicherung ist Tausch der Risikopositionen seltener / unwahrscheinlicher Totalruin gegen Konsumverzicht in fester Höhe Großschaden gegen Prämienzahlung ermöglicht Besiedelung von flussnahen Gebieten

9 Bedeutung von Elementarschadenversicherungen Bedrohungspotenzial durch Starkregen/ Überschwemmungen individuell vergleichbar dem Feuerrisiko und dem Sturm-/ Hagelrisiko Prämie Elementar im Vergleich zu Feuer, Leitungswasser, Sturm/ Hagel F LW StHa ÜZone1 ÜZone2 ÜZone3 Prämie dav. f. Großschäden Erwartungswerte ohne Kosten / Risikokapitalkosten gemäß GDV-Studie Großschäden = Schäden ab ; Beispielhaus VSU Zone 1: Risiko Gesamtbedarf / Großschaden mit LW und St/Ha vergleichbar Zone 2/3: Ü ist 5 10 mal gefährlicher als Feuer; die Großschadengefährdung ist sogar relativ gesehen noch größer als Feuer!

10 Kumulproblematik Bedrohungspotenzial am Beispiel einer mittelgroßen Kreisstadt

11 Kumulproblematik Versicherung = Ausgleich im Kollektiv zentraler Grenzwertsatz finanzieller Ruin des Einzelnen kalkulierbarer Zahlungsstrom Kollektiv Problem: Voraussetzung stochastischer Unabhängigkeit verletzt! Gleichzeitigkeit wegen gemeinsamer Ursache (Witterungsereignis/ Überschwemmung) Prinzip der Versicherung (Ausgleich im Kollektiv) gestört Lösung: Risikominderung/ -verteilung durch Rückversicherung / Mitversicherung Ausgleich in der Zeit (Schwankungsrückstellung/ Eigenkapital) Sparten-Diversifizierung

12 Risikodifferenzierung / Informationsungleichgewicht Lageabhängig typische Gefährdungssituationen Situation Wahrscheinlichkeit Schaden pro Haus 1) faktisch keine Gefährdung nahe 0 bis ) Starkregen kleinräumige Überflutung < 1% bis ) Katastrophe bei Dammbruch 0,5% - 1% bis Totalschaden 4) regelmäßig 10% bis Schadenerwartungswerte pro Einfamilienhaus: von wenigen p.a. (Situation 1) bis > p.a. (Situation 4 -> Versicherung unsinnig) Versicherungsschaden = Summe der tatsächlich versicherten Erwartungswerte Schaden abhängig von der kleinsträumigen Situation der tatsächlich versicherten Risiken Gefährdung kleinsträumig komplett verschieden und durch Kunden teilweise abschätzbar

13 Gesellschaftlicher und politischer Einfluss Seit etwa 1970 verstärkte Besiedelung überschwemmungsgefährdeter Gebiete - historisch: Besiedelung meist nur hochwasserfreier Gebiete - oder: extrem angepasste Bau- und Lebensweise: Mühlen, 1. Bautenreihe an Mosel, Donau, Rhein... - in jüngerer Zeit: Ausweis von Neubau- / Gewerbegebieten in Flussauen - Interessenkonflikt: - Ausweisung von Bauland vs. Aufwand für Hochwasserschutz - Konkurrierende Zuständigkeiten: Kommunen vs. Landesministerien - Regulierung von Gewässern/Hochwasserschutz: Veränderung der Hochwasserlage (auch negativ)

14 Risikodifferenzierung / Informationsungleichgewicht Innerhalb der Zonen steigt die Versicherungsdichte erheblich hin zum Gewässer Risiken der Zone A: Schadensatz abhängig vom Abstand zur Zonengrenze Relativ-Darstellung der 10-m-Bänder (Gesamt = 100%) (gleitende Durchschnitte; "Masse" liegt nur im Band >500m) Daten Verhältnis Schadensatz zum Durchschnitt Zone B Zone D Zone E kleinste Bäche Abstand zur Zonengrenze

15 Gesellschaftlicher/ politischer Einfluss Bebauung innerhalb der hochgefährdeten (blauen) Bereiche i.w. erst ab ca. 60er- / 70er Jahre (Gewerbegebiete!)

16 Gesellschaftlicher/ politischer Einfluss Veränderung der Bauweise / andere Wohnstandards ausgebaute Keller Isolierung (innen und außen) Heizung hochwertige technische Ausstattung Veränderung der Mobilität: Zuzug ortsfremder Neubürger Eingeschränktes Risikobewusstsein gegenüber Naturgefahren Für den Normalfall meint der heutige Mensch, Schutz gegen alle Einflüsse der Natur zu finden Aber: Gegen Extrem-Katastrophen ist jede Technik machtlos Bauleitplanung und Bauordnungen (Heizöl!) z.t. nicht risikogerecht

17 Technik der Zonierung modernste Geoinformatik (GDV, IAWG) Ziel: Vorhersage der Gefährdungssituation für jedes Gebäude! Vorgehen: Digitales Geländemodell (DGM 25: Höhenquote zu allen 25-m-Gitterpunkten) Abfluss-Statistiken (HW: Durchfluss / sec.) an Messpunkten: Normal und Quantile Hydraulische Modellrechnungen: Fließgeschwindigkeit abhängig von Steilheit, Fluss-Querschnitt,... Ausuferungsflächen / -höhen zu Quantilen Verschneidung mit den Lage-Koordinaten von Gebäuden inzwischen Verwendung der Ergebnisse der Wasserwirtschaft im Rahmen der EU-Flood-Directive Geoinformatik auf Basis umfangreicher Geo- und Fachdaten (GDV / VdS mit Ingenieurbüro IAWG)

18 Ergebnis: Technik der Zonierung modernste Geoinformatik (GDV, IAWG) Eintrittswahrscheinlichkeit mit Schadenhöhen-Abschätzung für jedes Gebäude Probleme: Daten teilweise unvollständig / inkonsistent (z.b. Gebäude- und Fluss-Koordinaten teilweise inkonsistent) Dämme oft nicht im DGM abgebildet manuelle Nacharbeit erforderlich Daten teilweise sehr teuer Daten liegen verteilt auf Bundes- / Landesbehörden vor uneinheitliche Projektionen

19 Zonierung konkreter Objekte Gefährdungsermittlung von zu versichernden Objekten dezentral entweder dynamisch online durch Verschneidung der Gebäude-Koordinate mit Karte der Risikogebiete, oder statisch durch Vorprozessierung und Speicherung aller Objekte, da mobile Online-Verbindung noch nicht flächendeckend ausreichend stabil vorprozessierte Daten an der Grenze von derzeit verarbeitbarem Umfang Lösung: hoch effiziente Verschlüsselung und Speicherung der Zuordnung von Adressdaten und Risikoklassifizierung Zürs Light (GDV) daneben inzwischen ausgereifte Online-Plattform (Zürs Geo, GDV) Integration beider Prozesse durch die Versicherer!

20 Situation am Beispiel Bayern ca. 2,5 Mio. Wohngebäude in Zone 1: ca. 88% in Zone 4 (nicht versicherbar): Ca. 1,7% (GDV) bzw. 0,2% (VKB) Versicherungskammer Bayern stuft teilweise Risiken statt in Zone 4 in Zonen 2 oder 3 ein mittels manueller Plausibilisierung umgekehrt auch ca. 2 % der Risiken aus Zone 1 in Zonen 2 und 3 (kleine Bäche) d.h. wegen Zonierung nicht versicherbar sind unter ZÜRS GdV ca , unter GIS VKB ca Wohngebäude z.t. individuelle Lösungen über bauliche Maßnahmen, dann Rest- Risikoversicherung

21 Situation am Beispiel Bayern ZÜRS (GdV) versus GIS (Versicherungskammer Bayern)

22 Kalkulation Kalkulationsstudien des GDV Keine ausreichenden Schadendaten verfügbar klassische Kalkulation nicht möglich Schadenhäufigkeit gemäß Modellierung der Zonierung Schadendurchschnitt Schätzung aus vorliegenden kurzen Zeitreihen und aus sonstigen statistischen Quellen noch keine wirklichen Katastrophen-Ereignisse in den Daten! Veränderung der Bausubstanz (moderne Dämmung!) Nur Ausuferung von Flüssen modelliert lokale Überflutungen durch Starkniederschläge = Kalkulationsunsicherheit Sonstige Elementargefahren: Keine Kalkulationsdaten Modellierung von Selektionseffekten? Credibility-Modelle zur Berücksichtigung kleinsträumiger individueller Gefährdungsunterschiede

23 Kumulkontrolle (1) Problem: Kausalität zwischen Schadenanfall und meteorolog. Extremereignis stochast. Unabhängigkeit gestört Lokal Zusammenhang Wasserstand Wiederkehrperiode bekannt Gleichzeitigkeit der Überflutung an vielen Stellen??? Ansatz: Korrelationsanalyse der Pegelzeitreihen an vielen Messstellen - Modellierung von Abflüssen von Gefälle, Flussquerschnitt etc. - Ausbreitung abseits der Pegel Gleichzeitigkeit der Wasserstände statistisch in Wahrscheinlichkeitsmodell erfasst Stochastische Modellierung von synthetischen hydrologischen Ereignissen als Zufallsrealisierung aus den geschätzten Wahrscheinlichkeitsverteilungen Verschneidung der Überschwemmungsflächen je synthetischem Ereignis mit den versicherten Gebäuden (Schadengradfunktionen) Simulation von Schadenaufwand je synthetischem Ereignis

24 Kumulkontrolle (2) Betrachtung der Verteilungsfunktion des Gesamt-Schadens der synthetischen Ereignisse Aber: Pegeldaten schwierig zu beschaffen Information über Dämme fehlt / Modellierung von Dammbrüchen schwierig Betrachtung umfasst nur Fluss-Ausuferung: Betroffenheit abseits der Flüsse nicht modellierbar Für Teile des Bestandes liegen keine Koordinaten / Adressdaten vor Geringe Parameteränderungen bewirken dramatisch unterschiedliche Ergebnisse hinsichtlich der Quantile Kaum Schadendaten für Katastrophenereignisse vorhanden

25 Kumulkontrolle (3) Feinräumige Risikounterschiede Kumuleinschätzung auf großem Maßstab aussagelos Bestand 1: landesweit verteilt, lokal starke flussnahe Konzentration Bestand 2: landesweit ähnlich verteilt, lokal geringe flussnahe Konzentration Bestand 1 weist erhebliche, Bestand 2 nur geringe Gefährdung gegen Extremereignisse auf Dies zeigt sich kaum in Normaljahren - nur im Katastrophenfall! Rückversicherung teuer aufgrund der schlechten Einschätzbarkeit der tatsächlichen Kumulgefährdung Für sonstige Gefahren (Erdbeben) mangels Schadenerfahrung keine valide Kumuleinschätzung möglich

26 Fazit Staat hat großes Interesse an flächiger Versicherung Gefahr der politischen Verpflichtung, umfangreiche staatliche Katastrophenhilfen zu leisten Staat muss Hausaufgaben machen: Hochwasserschutz, Bauordnungen Bürger / Kunden mit sehr geringem Risikobewusstsein sogar direkt nach Hochwasser schleppende Nachfrage Preisbereitschaft << Erwartungswert Versicherungswirtschaft Elementarschadenversicherung mittlerweile eines der größten Risiken der dt. Sachversicherung -> wird z.t. unterschätzt Solvency II erfordert hohes Eigenkapital, damit geringe Combined Ratio Marktgepflogenheiten verhindern z.t. sachgerechte Vertragsgestaltung (Industrie)

27 Es gibt noch viel zu tun...

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