advantage dynamisch OP

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1 advantage dynamisch OP halbjahresbericht zum 31. dezember 2012 fondsverwaltung: oppenheim kapitalanlagegesellschaft mbh fondsvertrieb: oppenheim fonds trust gmbh portfolio concept gmbh value experts vermögensverwaltungs ag

2 Inhaltsverzeichnis HALBJAHRESBERICHT ZUM 31. DEZEMBER 2012 advantage dynamisch OP.... Fondsvermögen im Überblick Vermögensaufstellung Devisenkurse FIRMENSPIEGEL muster zweiter absender sal. oppenheim jr. & cie. 1

3 DIE GRÖSSTEN POSITIONEN Vermögensgegenstände % Advantage FX Systematic I 11,4 Ethna Aktive E 5,9 FI Alpha FCP - Renten Global 5,8 Jyske Invest Stable Strategy 5,8 Carmignac Patrimoine D EUR inc 5,7 Amundi ETF MSCI Europe Consumer Staples 5,6 LGT FIXED INC. 5,5 Multi Units Lux. - Lyxor ETF MSCI World Consumer Staples TR 5,4 Bantleon Opportunities L IA 4,6 TMW Immobilien Weltfonds 3,6 FONDSVERMÖGEN IM ÜBERBLICK EUR EUR Renten Inland , ,00 Investmentanteile Gruppeneigene ,66 Gruppenfremde , ,43 Summe Wertpapiere ,43 Bankguthaben/Geldmarktfonds ,52 Sonstige Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten ,75 Fondsvermögen ,20 2 advantage dynamisch OP

4 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Börsengehandelte Wertpapiere RENTEN INLAND EUR % DEUT. BÖRSE COMMODITIES GMBH XETRA-GOLD IHS 2007(09/UND) DE000A0S9GB , ,00 1,78 Summe der börsengehandelten Wertpapiere ,00 1,78 Investmentanteile GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE STK EUR DB X-T.II-EM.MKTS LI.EUROBOND INHABER-ANTEILE 1C O.N. LU , ,66 2,09 FI ALPHA FCP - RENTEN GLOBAL INHABER-ANTEILE LC O.N. LU , ,00 5,82 GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK EUR ACCURA- AF 1 INHABER-ANTEILE A O.N. LU , ,70 3,45 AMUNDI ETF MSCI EUR.CONS.STAP. ACTIONS AU PORTEUR O.N. FR , ,46 5,60 AMUNDI ETF MSCI INDIA ACTIONS AU PORTEUR O.N. FR , ,20 2,90 ART.INV.F.-ARTESIS CRED.OPP.FD NAMENS-ANTEILE I EUR O.N. LU , ,00 1,52 BANTLEON OPP.-BANTLEON OPP.L INHABER-ANTEILE IA O.N. LU , ,70 4,55 BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR O.N. LU , ,60 2,78 CARMIGNAC PATRIMOINE FCP ACT.PORT.D EUR INC.3DÉC.O.N. FR , ,60 5,65 ETHNA-AKTIV E INHABER-ANTEILE A O.N. LU , ,00 5,88 ISHARES PLC-MSCI AC FAR E.EX-J REGISTERED SHARES O.N. IE00B0M , ,00 2,93 G.SACHS-GS GR.&EMER.MKTS DEBT REGISTERED SHARES E (EUR) O.N. LU , ,92 1,43 INVESCO BALANCED-RISK ALL.FD ACT.NOMINATIVES C ACC.EUR O.N. LU , ,40 3,44 ISH. EURO STOXX BANKS (DE) INHABER-ANTEILE DE , ,00 1,59 JYSKE INVEST STABLE STRATEGY BEARER UNITS EO 100 DK , ,50 5,75 KEPLER VORSORGE RENTENFDS- MIT. INH.-ANT. A O.N. AT , ,69 1,94 LGT DYN.SH.-LGT FI DYN.SHIELD INHABER-ANTEILE I1 EUR O.N. LI , ,80 5,51 LYXOR ETF IBEX 35 ACTIONS AU PORTEUR O.N. FR , ,00 1,53 LYXOR ETF MSCI TAIWAN ACTIONS AU PORT.D-EUR O.N. FR , ,00 2,98 advantage dynamisch OP 3

5 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen Investmentanteile GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK EUR LYXOR FTSE EPRA/NAREIT AS.E.J. ACT. AU PORT. D-EUR O.N. FR , ,00 3,24 MFS MER.-EMERG. MKTS DEBT FUND REGISTERED SHARES A1 EO O.N. LU , ,92 1,36 MORGAN STANLEY P2 VALUE INHABER-ANTEILE 1 DE000A0F6G , ,20 1,47 MUL-LYXOR ETF MSCI W.CON.ST.TR INHABER-ANTEILE C EUR O.N. LU , ,72 5,43 NOMURA ASIAN BONDS FONDS INHABER-ANTEILE DE , ,78 1,68 TMW IMMOBILIEN WELTFONDS INHABER-ANTEILE P 1 DE000A0DJ , ,60 3,57 GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK USD HANSAWERTE INHABER-ANTEILE USD-KLASSE DE000A0RHG , ,98 2,98 Summe der Investmentanteile ,43 87,08 Summe Wertpapiervermögen ,43 88,86 4 advantage dynamisch OP

6 VERMÖGENSAUFSTELLUNG Gattungsbezeichnung Bestand Zugänge Abgänge Kurs Kurswert %-Anteil im Berichtszeitraum in EUR am Fonds- ISIN Stück bzw. Anteile bzw. Währung in vermögen BANKGUTHABEN Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds EUR-Guthaben ,48-0,09 Geldmarktfonds GRUPPENFREMDE GELDMARKTFONDS STK EUR ADVANTAGE FX SYSTEMATIC INHABER-ANTEILE I O.N , ,00 11,37 Summe der Geldmarktfonds ,00 11,37 Summe der Bankguthaben, nicht verbrieften Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,52 11,28 Sonstige Verbindlichkeiten EUR Sonstige Verbindlichkeiten ,75 Summe der sonstigen Verbindlichkeiten ,75-0,14 Fondsvermögen EUR ,20 100,00 2 Anteilwert (in EUR) 35,55 Umlaufende Anteile (in STK) Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) 88,86 Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) 0,00 In- und ausländische Wertpapiere sowie andere Vermögenswerte wurden am zu Tages- oder den letztbekannten Kursen bzw. Verkehrswerten bewertet. Dabei verwenden wir nach Vorgabe der InvRBV für Vermögensgegenstände den Börsenkurs, soweit dieser verfügbar ist. Soweit keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Verkehrswerte im Wesentlichen über Bloomberg als CBBT oder BGN Kurs verwendet. Diese Kurse stellen qualifizierte Durchschnittskurse verschiedener Kurslieferanten dar. Sofern für einzelne Vermögenswerte (hierunter fallen i.d.r. ABS, MBS, CDO Verbriefungen) lediglich ein Kurs eines Kurslieferanten vorliegt, validieren wir den Bewertungskurs an Hand von Vergleichskursen unseres Service Providers Value & Risk AG. Der Service Provider ermittelt diese Vergleichskurse auf Basis anerkannter Modelle und Verfahren. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 99,63 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt ,00 Euro Transaktionen. 1) Die Verwaltungsgesellschaften des TMW IMMOBILIEN WELTFONDS und des MORGAN STANLEY P2 VALUE haben ihre Mandate gekündigt und die Auflösung der jeweiligen Sondervermögen erklärt sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen endgültig eingestellt. Die Immobilienportfolios dieser Fonds werden veräußert, um eine Auszahlung der Anleger zu ermöglichen. Beim MORGAN STANLEY P2 VALUE soll die Auflösung bis zum , beim TMW IMMO- BILIEN WELTFONDS bis zum erfolgen. Für alle genannten Fonds werden üblicherweise von den Verwaltungsgesellschaften weiterhin Anteilswerte veröffentlicht., 2) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. advantage dynamisch OP 5

7 WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG ERSCHEINEN Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): DEVISENKURSE Auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu dem börsentäglich unter Zugrundelegung des Morning-Fixings der Reuters AG um 10:00 Uhr ermittelten Devisenkurs der Währung in EUR umgerechnet (ohne Devisentermingeschäfte). US-Dollar 1 EUR = USD 1, Gattungsbezeichnung Zugänge Abgänge Stück bzw. Anteile bzw. Währung in Investmentanteile GRUPPENEIGENE INVESTMENTANTEILE STK STK DB ETC INDEX PLC ETC Z DB BRENT SH EUR DB X-T.STX E.600 BA.RES.SHT D. INHABER-ANTEILE 1C O.N DB X-TR.LPX MM PRIVATE EQUITY INHABER-ANTEILE 1C O.N DB X-TRII-IBOXX EO SOV.EOZ AAA INHABER-ANTEILE 1C O.N GRUPPENFREMDE INVESTMENTANTEILE STK STK AGIF V-ALLIANZ US EQUITY INHABER-ANTEILE A EUR O.N AMUNDI ETF SHORT DJ EOSTXX 50 ACTIONS AU PORTEUR O.N BNPP L1-BOND EUROPE EMERGING INHABER-ANTEILE (THES.) O.N CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N DELTA LLOYD (L) - BOND EURO ACTIONS AU PORTEUR B O.N HSBC GIF-GL EMERG.MKTS BOND INHABER-ANTEILE P (CAP.) O.N MUF-LYX.ETF STOXX E.600 B.D.S. ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N MUF-LYXOR ETF STOXX EU.600 O&G ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N advantage dynamisch OP

8 ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN ANMERKUNGEN ZU INVESTMENTANTEILEN Verwaltungsvergütung 1 Verwaltungsvergütung 1 INVESTMENTANTEILE % ACCURA- AF 1 INHABER-ANTEILE A O.N. 1,50 p.a. 5 ADVANTAGE FX SYSTEMATIC INHABER-ANTEILE I O.N. AGIF V-ALLIANZ US EQUITY INHABER-ANTEILE A EUR O.N. AMUNDI ETF MSCI EUR.CONS.STAP. ACTIONS AU PORTEUR O.N. AMUNDI ETF MSCI INDIA ACTIONS AU PORTEUR O.N. AMUNDI ETF SHORT DJ EOSTXX 50 ACTIONS AU PORTEUR O.N. bis zu 0,65 p.a. bis zu 2,25 p.a. bis zu 0,25 p.a. bis zu 0,80 p.a. bis zu 0,30 p.a. ART.INV.F.-ARTESIS CRED.OPP.FD NAMENS-ANTEILE I EUR O.N. 1,50 p.a. 5 BANTLEON OPP.-BANTLEON OPP.L INHABER-ANTEILE IA O.N. BGF - GLOBAL ALLOCATION FUND ACT. NOM. CLASSE D2 EUR O.N. BNPP L1-BOND EUROPE EMERGING INHABER-ANTEILE (THES.) O.N. bis zu 2,00 p.a. 0,75 p.a. 1,50 p.a. CARMIGNAC PATRIMOINE FCP ACT.PORT.D EUR INC.3DÉC.O.N. bis zu 1,50 p.a. 5 CARMIGNAC PORTF.-GLOBAL BOND NAMENS-ANTEILE A EUR ACC O.N. DB ETC INDEX PLC ETC Z DB BRENT SH EUR 1,43 p.a. 0,45 p.a. DB X-T.II-EM.MKTS LI.EUROBOND INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,45 p.a. 2 DB X-T.STX E.600 BA.RES.SHT D. INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,30 p.a. 3 DB X-TR.LPX MM PRIVATE EQUITY INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,50 p.a. 3 DB X-TRII-IBOXX EO SOV.EOZ AAA INHABER-ANTEILE 1C O.N. bis zu 0,05 p.a. 2 DELTA LLOYD (L) - BOND EURO ACTIONS AU PORTEUR B O.N. 0,60 p.a. ETHNA-AKTIV E INHABER-ANTEILE A O.N ,- p.a. 4 FI ALPHA FCP - RENTEN GLOBAL INHABER-ANTEILE LC O.N. G.SACHS-GS GR.&EMER.MKTS DEBT REGISTERED SHARES E (EUR) O.N. HANSAWERTE INHABER-ANTEILE USD-KLASSE HSBC GIF-GL EMERG.MKTS BOND INHABER-ANTEILE P (CAP.) O.N. INVESCO BALANCED-RISK ALL.FD ACT.NOMINATIVES C ACC.EUR O.N. ISH. EURO STOXX BANKS (DE) INHABER-ANTEILE ISHARES PLC-MSCI AC FAR E.EX-J REGISTERED SHARES O.N. JYSKE INVEST STABLE STRATEGY BEARER UNITS EO 100 KEPLER VORSORGE RENTENFDS-MIT. INH.-ANT. A O.N. bis zu 1,30 p.a. bis zu 1,25 p.a. 0,75 p.a. 1,00 p.a. 0,75 p.a. bis zu 0,50 p.a. 0,74 p.a. 0,60 p.a. bis zu 0,60 p.a. INVESTMENTANTEILE % LGT DYN.SH.-LGT FI DYN.SHIELD INHABER-ANTEILE I1 EUR O.N. LYXOR ETF IBEX 35 ACTIONS AU PORTEUR O.N. LYXOR ETF MSCI TAIWAN ACTIONS AU PORT.D-EUR O.N. LYXOR FTSE EPRA/NAREIT AS.E.J. ACT. AU PORT. D-EUR O.N. MFS MER.-EMERG. MKTS DEBT FUND REGISTERED SHARES A1 EO O.N. MORGAN STANLEY P2 VALUE bis zu 0,45 p.a. bis zu 0,30 p.a. bis zu 0,65 p.a. bis zu 0,65 p.a. 0,90 p.a. INHABER-ANTEILE bis zu 1,50 p.a. 5 MUF-LYX.ETF STOXX E.600 B.D.S. ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N. MUF-LYXOR ETF STOXX EU.600 O&G ACTIONS AU PORT.C-EUR O.N. MUL-LYXOR ETF MSCI W.CON.ST.TR INHABER-ANTEILE C EUR O.N. NOMURA ASIAN BONDS FONDS INHABER-ANTEILE TMW IMMOBILIEN WELTFONDS INHABER-ANTEILE P 0,45 p.a. bis zu 0,45 p.a. bis zu 0,30 p.a. 0,84 p.a. bis zu 1,50 p.a. 1) von anderen Kapitalanlagegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung 2) Fixgebühr 0,10 % p.a. 3) Fixgebühr 0,20 % p.a. 4) zzgl. 1,00 p.a. zzgl. 20% der über 5 % hinausgehenden Performance. 5) zzgl. erfolgsbezogene Vergütung Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge/Rücknahmeabschläge gezahlt. Bei der Ermittlung der Verwaltungsvergütung des Sondervermögens werden auf Ebene gesellschaftseigener Zielfonds belastete Verwaltungsvergütungen angerechnet bzw. durch Retrozession ganz oder teilweise zurückerstattet. advantage dynamisch OP 7

9 Firmenspiegel Fondsverwaltung Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln, Postfach Köln Telefon (02 21) Telefax (02 21) Telex gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 23,0 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 18,7 Mio. (Stand ) gegründet: 1971 GESELLSCHAFTER Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co KGaA, Köln AUFSICHTSRAT Vorsitzender: Dr. Wolfgang Helmut Leoni Mitglied des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln Stellvertretender Vorsitzender: Detlef Bierbaum Bankier, Köln Wilhelm Dieter Freiherr Haller von Hallerstein Vorsitzender des Vorstands der Sal. Oppenheim jr. & Cie. Komplementär AG, Köln GESCHÄFTSFÜHRUNG Ferdinand-Alexander Leisten, Sprecher Michael von Brauchitsch Dr. Dirk Franz Hans-Jakob Haniel Johann Martin Theisinger (seit ) Depotbank Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA Unter Sachsenhausen Köln gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EURO 700 Mio. haftendes Eigenkapital: EURO 960 Mio. (Stand ) Vertrieb Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Tersteegenstr Düsseldorf Zuständige Aufsichtsbehörde Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Lurgiallee Frankfurt Prof. Dr. Thomas Hartmann-Wendels Geschäftsführender Direktor des Instituts für Bankwirtschaft und Bankrecht an der Universität zu Köln Jochen Hubert Herwig Mitglied der Vorstände der LVM Versicherungen, Münster Prof. Dr. Klaus Heubeck, Vorsitzender des Vorstands Heubeck AG, Köln 8 advantage dynamisch OP

10 Oppenheim Kapitalanlagegesellschaft mbh Unter Sachsenhausen Köln Oppenheim Fonds Trust GmbH Unter Sachsenhausen Köln Telefon +49 (0) Telefax +49 (0)