eurex rundschreiben 123/15

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1 Datum: 7. Juli 2015 Empfänger: Alle Handelsteilnehmer der Eurex Deutschland und Eurex Zürich sowie Vendoren Autorisiert von: Mehtap Dinc Einführung von GMEX IRS Kontakt: Derivatives Trading Operations, T , Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhang: Geänderte Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich Zusammenfassung: Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG haben beschlossen, mit Wirkung zum 7. August 2015 Futures-Kontrakte auf den Global Derivatives Indices Limited Interest Rate Swap Constant Maturity Index einzuführen. Die Kontrakte sind in Euro denominiert und der Index hat verschiedene Laufzeiten (Tenors) von zwei bis einschließlich 30 Jahren. Die Futures-Kontrakte werden unter dem Namen GMEX IRS angeboten. Dieses Rundschreiben enthält Informationen zu den folgenden Punkten: Einführungsdatum, Produktkürzel, Produktgruppe, Kontraktspezifikationen, Handelszeiten, Risikoparameter sowie notwendige Vorbereitungen für den Handelsstart. Informationen speziell zum Clearing der neuen Produkte, zur Nutzung des Eurex Trade Entry Service, zu Transaktionsentgelten sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Eurex Clearing-Rundschreiben, das in Kürze auch an die Eurex- Handelsteilnehmer versandt wird. Eurex Deutschland Börsenplatz Frankfurt/Main Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F eurexchange.com Internet: Geschäftsführung: Dr. Thomas Book, Mehtap Dinc, Michael Peters, Andreas Preuß ARBN:

2 Einführung von GMEX IRS 1. Einführungsdatum Die Geschäftsführung der Eurex Deutschland und die Geschäftsleitung der Eurex Zürich AG haben beschlossen, mit Wirkung zum 7. August 2015 Futures-Kontrakte auf den Global Derivatives Indices Limited Interest Rate Swap Constant Maturity Index einzuführen. Die Kontrakte sind in Euro denominiert und der Index hat verschiedene Laufzeiten (Tenors) von zwei bis einschließlich 30 Jahren. Die Futures-Kontrakte werden unter dem Namen GMEX IRS (GMEX IRS CMF) angeboten. Das Produkt ist so strukturiert, dass es die Interest Rate Swap-Kurve so genau wie möglich abbildet, jedoch ohne die besonderen Anforderungen im Zusammenhang mit dem Austausch von Geldzahlungen wie bei einem Standard-Swap. Die wesentlichen Eigenschaften der GMEX IRS CMF sind: Die Kontrakte verfallen nie. Die zugrunde liegende Laufzeit (Tenor) bleibt während des gesamten Lebenszyklus des Produkts konstant. Das Produkt enthält keinen Austausch von Geldzahlungen eines Swaps. Die GMEX IRS CMF umfassen 29 Kontrakte mit Laufzeiten von zwei bis 30 Jahren, die alle in der Währung Euro gehandelt und verrechnet werden. Zur Umsetzung des Beschlusses werden die Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich wie im Anhang dargestellt zum 7. August 2015 angepasst. 2. Produktkürzel GMEX IRS (GMEX IRS CMF) Futures Eurex- Produktkürzel ISIN 2 Year Euro GMEX IRS GE02 DE000A13RXT4 3 Year Euro GMEX IRS GE03 DE000A13RXU2 4 Year Euro GMEX IRS GE04 DE000A13RXV0 5 Year Euro GMEX IRS GE05 DE000A13RXW8 6 Year Euro GMEX IRS GE06 DE000A13RXX6 7 Year Euro GMEX IRS GE07 DE000A13RXY4 8 Year Euro GMEX IRS GE08 DE000A13RXZ1 9 Year Euro GMEX IRS GE09 DE000A13RX07 10 Year Euro GMEX IRS GE10 DE000A13RX15 11 Year Euro GMEX IRS GE11 DE000A13RX23 12 Year Euro GMEX IRS GE12 DE000A13RX31 13 Year Euro GMEX IRS GE13 DE000A13RX49 14 Year Euro GMEX IRS GE14 DE000A13RX56 15 Year Euro GMEX IRS GE15 DE000A13RX64 16 Year Euro GMEX IRS GE16 DE000A13RX72 Seite 1 von 7

3 GMEX IRS (GMEX IRS CMF) Futures Eurex- Produktkürzel ISIN 17 Year Euro GMEX IRS GE17 DE000A13RX80 18 Year Euro GMEX IRS GE18 DE000A13RX98 19 Year Euro GMEX IRS GE19 DE000A13RYA2 20 Year Euro GMEX IRS GE20 DE000A13RYB0 21 Year Euro GMEX IRS GE21 DE000A13RYC8 22 Year Euro GMEX IRS GE22 DE000A13RYD6 23 Year Euro GMEX IRS GE23 DE000A13RYE4 24 Year Euro GMEX IRS GE24 DE000A13RYF1 25 Year Euro GMEX IRS GE25 DE000A13RYG9 26 Year Euro GMEX IRS GE26 DE000A13RYH7 27 Year Euro GMEX IRS GE27 DE000A13RYJ3 28 Year Euro GMEX IRS GE28 DE000A13RYK1 29 Year Euro GMEX IRS GE29 DE000A13RYL9 30 Year Euro GMEX IRS GE30 DE000A13RYM7 3. Produktgruppe Die GMEX IRS CMF-Kontrakte werden der Produktgruppe XNCFIE zugeordnet: Produkt Regulatorischer Status Produkt währung Abwicklungslokation Abwicklungstyp Produkttyp Produktsegment Produktgruppe GMEX IRS CMF Nicht erforderlich X Nicht zum Handel in den USA zugelassen N Cash C Future F Interest Rate I Euro E XNCFIE 4. Kontraktspezifikationen GMEX IRS (GMEX IRS CMF) Beschreibung Ein GMEX IRS Constant Maturity-Futures-Kontrakt ist ein Futures-Kontrakt auf einen bestimmten in Euro denominierten Zinsindex, den GDI IRS CMI, der von Global Derivatives Indices Limited berechnet wird. Jeder GDI IRS CMI repliziert einen anderen Kurvenpunkt auf der Zins-Swap-Kurve zwischen zwei und 30 Jahren. Da es sich um einen Index mit konstanter Laufzeit (Tenor) (constant maturity index) handelt, beschreibt jeder Index einen festgelegten Punkt auf der Zins-Swap-Kurve. Folglich hat jeder Futures-Kontrakt immer dieselbe zugrunde liegende Laufzeit (Tenor) von zwischen zwei und 30 Jahren einschließlich, sodass 29 Kontrakte an den Eurex-Börsen gehandelt werden können. Futures-Kontrakte auf den GDI IRS CMI sind an den Eurex-Börsen dergestalt zum Handel aufgesetzt, dass die Veröffentlichung durch Global Derivatives Indices Limited (GDI) die Zusammensetzung, Gewichtung und Berechnung bestimmt, wie auf der Seite 2 von 7

4 GMEX IRS (GMEX IRS CMF) Website der GMEX Global Markets Exchange Group definiert. Zugrunde liegender Index Preisermittlung Minimale Preisveränderung/ Tick Size Der GDI IRS CMI wird von GDI während des gesamten Handelstages in Echtzeit veröffentlicht. Er wird als Basiswert für die GMEX IRS CMF genutzt. Ein GDI IRS CMI ist ein Index der Zinssatz-Swap-Kurve in der jeweiligen Währung, d. h. der Wert des Zehn-Jahres-Index in Euro ist der heutige Zehn-Jahres-EUR IRS- Zinssatz (ermittelt anhand von verschiedenen Quellen wie auf der Website der GMEX Global Markets Exchange Group angegeben). Constant Maturity bezieht sich darauf, dass der Index eine konstante Restlaufzeit hat. Das bedeutet, dass der Zehn- Jahres-EUR CMI von morgen auf dem Preis des Zehn-Jahres-EUR IRS von morgen basiert. Da sich der Preis eines EUR IRS infolge von EURIBOR-Resets und dem Marktsentiment von Tag zu Tag ändert, reflektiert der GDI IRS CMI diese Änderungen entsprechend. Der GDI IRS CMI wird für alle jährlichen Laufzeiten (Tenors) von zwei bis 30 Jahren veröffentlicht. Der GDI IRS CMI wird seit Januar 2014 veröffentlicht. Ein Betrag, der die Summe des jeweiligen Nominalwertes und des Barwertes aller zukünftigen Zahlungen aus der Festsatzseite eines Zinsswaps mit äquivalentem Nominalbetrag und einer Fälligkeit, die mit der Laufzeit (Tenor) des jeweiligen Futures-Kontraktes übereinstimmt, darstellt. Die Höhe des Barwertes der Festsatzseite wird von dem gehandelten Zinssatz abgeleitet, wobei auf jede daraus resultierende Zahlung eine Abzinsung gewährt wird, die sich aus den von GDI (www.gmex-group.com) berechneten und veröffentlichten Abzinsungsfaktoren für die jeweilige auf die Zahlung bezogene Laufzeit ergibt. Details zu Abzinsungsfaktoren und Zinsswaps werden auf der GMEX-Website (www.gmex-group.com) veröffentlicht. Der Preis für den GMEX IRS CMF wird in Euro mit zwei Dezimalstellen angegeben. EUR 0,01 Laufzeiten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Jahre Nominalwert Schlussabrechnung Letzter Handelstag, Liefertag Handelstage Täglicher Abrechnungspreis Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten (Tenors) von 2 und 3 Jahren: EUR Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten (Tenors) von 4 bis 8 Jahren einschließlich: EUR Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten (Tenors) von 9 bis 30 Jahren einschließlich: EUR Die GMEX IRS CMF-Kontrakte verfallen nicht, somit existiert kein Schlussabrechnungsdatum oder -preis. keine GMEX IRS CMF-Kontrakte können an jedem Börsenhandelstag der Eurex Deutschland und Eurex Zürich gehandelt werden. Der tägliche Abrechnungspreis wird von Eurex Clearing AG an jedem Geschäftstag der Eurex Clearing AG festgesetzt. Er stellt den Barwert des CMF für eine bestimmte Laufzeit (Tenor) n dar, der als der Nominalwert der Laufzeit n multipliziert mit der Seite 3 von 7

5 GMEX IRS (GMEX IRS CMF) Summe aus eins plus dem täglichen Abrechnungskurs des Index für die Laufzeit n multipliziert mit der Summe aller Diskontierungsfaktoren für die Abrechnung für die Laufzeit n und alle Laufzeiten kleiner als n: PV ( ) =NV ( ) ( ) 1+r df ( ) n= die jeweilige Laufzeit des GDI IRS CMI, wie oben und in Ziffer 1.22 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Kontraktspezifikationen) festgelegt; NV ( ) = der Nennwert des CMF mit Laufzeit n wie oben und in Ziffer 1.22 der Kontraktspezifikationen festgelegt; ( ) r = der tägliche Index-Abrechnungspreis des GDI IRS CMI für die Laufzeit n, veröffentlicht durch GDI; = der Diskontierungsfaktor für die Abrechnung der Laufzeit i zur Zahlung, veröffentlicht durch GDI. df ( ) Wenn die Ermittlung des täglichen Abrechnungspreises nach den vorgenannten Regeln nicht möglich ist oder der danach ermittelte Preis nicht den tatsächlichen Marktbedingungen entspricht, kann Eurex Clearing AG den Abrechnungspreis nach billigem Ermessen festlegen. Die Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich wurden wie im Anhang dargestellt angepasst. 5. Handelszeiten (MEZ) Produkt Pre-Trading Continuous Trading Post-Trading Full-Periode Eurex Trade Entry Services GMEX IRS Constant Maturity Futures 07:20-07:30 07:30-18:15 18:15-22:30 07:30-18:15 6. Margining und Risikoparameter Margins für GMEX IRS CMF werden ausschließlich in Eurex Clearing Prisma berechnet. Aufrechnungseffekte werden nur innerhalb der neuen Liquidationsgruppe für GMEX IRS CMF mit Namen PGE01 gewährt. 7. Mistrade-Parameter Eine Abweichung des Mistrade-Transaktionspreises im Eurex-Orderbuch vom Referenzpreis wird als signifikant erachtet, wenn der Preis der Mistrade-Transaktion um mehr als 20 Prozent von den Margin- Parametern des dazugehörigen Futures-Kontrakts abweicht, sofern keine andere Regelung für ein individuelles Produkt getroffen wurde. Seite 4 von 7

6 8. Eurex Trade Entry-Services Vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses durch Eurex Clearing AG werden GMEX IRS CMF für die Eurex Trade Entry-Services mit einer Mindestanzahl von einem Kontrakt zugelassen. 9. Vendorenkürzel Die Vendorenkürzel für die neuen Produkte entnehmen Sie bitte ab Handelsstart der Eurex-Website unter dem Link: Produkte > Vendoren Produkt-Codes 10. Entgelte 10.1 Transaktionsentgelte Kontrakt Währung Standardentgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl) Orderbuchgeschäfte 2-3 jährige GMEX IRS EUR 1,00 n.a. 4-8 jährige GMEX IRS EUR 0,50 n.a 9-30 jährige GMEX IRS EUR 0,25 n.a. Off-Book-Geschäfte 2-3 jährige GMEX IRS EUR 1,00 n.a. 4-8 jährige GMEX IRS EUR 0,50 n.a 9-30 jährige GMEX IRS EUR 0,25 n.a. Weitere Details entnehmen Sie bitte den aktualisierten Abschnitten des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG. Seite 5 von 7

7 10.2 Verwaltungsentgelte für GMEX IRS CMF (1) Für offene Positionen in GMEX IRS CMF in nicht-kundenkonten beträgt das täglich anfallende Verwaltungsentgelt: Kontrakt 2-3 jährige GMEX IRS Constant Maturity Futures 4-8 jährige GMEX IRS Constant Maturity Futures 9-30 jährige GMEX IRS Tägliches Währung Verwaltungsentgelt pro Kontrakt EUR 0,00274 EUR 0,00137 EUR 0, Das Verwaltungsentgelt wird täglich festgelegt und jeweils am Ende eines Kalendermonats berechnet. (2) Für offene Positionen in GMEX IRS in Kundenkonten beträgt das täglich anfallende Verwaltungsentgelt: Kontrakt 2-3 jährige GMEX IRS Constant Maturity Futures 4-8 jährige GMEX IRS Constant Maturity Futures 9-30 jährige GMEX IRS Tägliches Währung Verwaltungsentgelt pro Kontrakt EUR 0, EUR 0, EUR 0, Das Verwaltungsentgelt wird täglich festgelegt und jeweils am Ende eines Kalendermonats berechnet. (3) Verwaltungsentgelte werden für den entsprechenden Berechnungszeitraum am Ende jedes Monats auf Basis der tatsächlichen Anzahl der Kalendertage im entsprechenden Monat berechnet. Bitte beachten Sie, dass bis zum 30. April 2016 keine Verwaltungsentgelte berechnet werden Entgelte für das Beantragen eines CMF-Marktintegritätsprozesses (CMF-MIP) Beantragt ein Marktteilnehmer bei Eurex Clearing, einen CMF-MIP für GMEX IRS CMF durchzuführen, werden die folgenden Entgelte erhoben: (1) Beantragt ein Marktteilnehmer bei Eurex Clearing die Durchführung der Ersten CMF MIP-Bewertung für eine bestimmte GMEX IRS Constant Maturity Future-Position gemäß Kapitel II Ziffer (5) der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing-Bedingungen), erhebt Eurex Clearing ein Entgelt in Höhe von EUR unabhängig von der Anzahl der Kontrakte und dem Bewertungsergebnis. (2) Beantragt ein Marktteilnehmer bei Eurex Clearing die Durchführung der Zweiten CMF MIP-Bewertung für eine bestimmte GMEX IRS Constant Maturity Future-Position gemäß Kapitel II Ziffer (8) der Clearing-Bedingungen, erhebt Eurex Clearing ein Entgelt in Höhe von EUR 50 pro Kontrakt, unabhängig von dem Bewertungsergebnis. Bei einem Gesamtbetrag des Entgelts unter EUR wird ein Mindestentgelt in Höhe von EUR berechnet. Seite 6 von 7

8 11. Erforderliche Vorbereitungen für den Handelsstart Seit dem 25. Februar 2015 sind die GMEX IRS CMF-Kontrakte in der Eurex-Simulationsumgebung für Tests verfügbar. Weitere Informationen können Sie dem Simulationskalender auf der Eurex-Website entnehmen. Dieser ist unter dem folgenden Link abrufbar: Technologie > Simulationskalender Zum Ermöglichen des Handels in GMEX IRS CMF-Kontrakten muss jeder Eurex-Handelsteilnehmer berücksichtigen, dass sein Clearing-Mitglied eine Clearing-Lizenz für an Eurex Deutschland und Eurex Zürich abgeschlossene Transaktionen haben muss und das Clearing-Mitglied dem Clearing von Transaktionen in GMEX IRS CMF-Kontrakten zugestimmt haben muss. Die dafür erforderlichen Formulare können Sie dem Eurex Clearing-Rundschreiben entnehmen, das hierzu in Kürze versandt wird. Der Simulation Guide wird ebenfalls kurzfristig auf der Eurex-Website (nur englische Version) unter dem folgenden Link veröffentlicht: Technology > Eurex Exchange s T7 > System documentation > Release 2.5 > Simulation 12. Entgelt für die exzessive Systemnutzung (ESU) und Order-Transaktions-Verhältnis (OTV) GMEX IRS CMF werden der Produktgruppe für Futures auf festverzinsliche Basiswerte FBND zugeordnet. Die gültigen Limitparameter für die Futures entnehmen Sie bitte ab Handelsstart der Eurex-Website unter den Links: Technologie > Entgelt für exzessive Systemnutzung und Technologie > Order-Transaktions-Verhältnis Weitere Informationen zu den Entgelten für die exzessive Systemnutzung und dem Order-Transaktions- Verhältnis entnehmen Sie bitte den Eurex-Rundschreiben 212/13 und 213/13. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, kontaktieren Sie bitte Derivatives Trading Operations unter Tel oder 7. Juli 2015 Seite 7 von 7

9 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 123/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 1 und der Eurex Zürich ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ***************************************************************************** [...] 1. Abschnitt: Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte [...] 1.22 Teilabschnitt: Kontraktspezifikationen für GMEX IRS Constant Maturity-Futures- Kontrakte ( GMEX IRS CMF ) Der folgende Teilabschnitt enthält die Kontraktausgestaltung für Futures-Kontrakte auf den Global Derivatives Indices Limited Interest Rate Swap Constant Maturity Index ( GDI IRS CMI ) Kontraktgegenstand (1) Ein GMEX IRS Constant Maturity-Futures-Kontrakt ist ein Futures-Kontrakt auf einen bestimmten in Euro denominierten Zinsindex, den GDI IRS CMI, der von Global Derivatives Indices Limited berechnet wird. (2) Jeder GDI IRS CMI repliziert einen anderen Kurvenpunkt auf der Zinsswapkurve zwischen 2 und 30 Jahren. Da es sich um einen Index mit konstanter Laufzeit (constant maturity index) handelt, beschreibt jeder Index einen festgelegten Punkt auf der Zinsswapkurve. Folglich hat jeder Futures-Kontrakt immer dieselbe zugrundeliegenden Laufzeit (tenor) von zwischen 2 und 30 Jahren einschließlich, so dass 29 Kontrakte an den Eurex-Börsen gehandelt werden können. (3) An den Eurex-Börsen stehen Futures-Kontrakte auf den GDI IRS CMI zur Verfügung, wobei die Veröffentlichung der Global Derivatives Indices Limited die Zusammensetzung, Gewichtung und Berechnung gemäß den Angaben auf der GMEX Global Markets Exchange Group website (www.gmex-group.com) festlegt. (4) Bei Änderungen in der Berechnung eines Index oder seiner Zusammensetzung oder Gewichtung, die das Konzept des Index nicht mehr vergleichbar erscheinen lassen mit dem bei Zulassung des Futures-Kontrakts maßgeblichen Konzept, können die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen anordnen, dass der Handel in dem bestehenden Kontrakt am letzten Börsentag vor Änderung des jeweiligen Index endet.

10 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 123/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 2 und der Eurex Zürich (5) Die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen können anordnen, dass der Handel in den bestehenden Kontrakten endet, wenn die Liquidität oder das Handelsvolumen unzureichend sind oder wenn sich gesetzliche oder regulatorische Anforderungen dahingehend verändern, dass Handel oder Clearing eines solchen Kontrakts betroffen sind. (6) Falls die Geschäftsführungen der Eurex-Börsen den Handel von GMEX IRS CMF einstellen, werden offene Positionen nach Ende des Handels bar ausgeglichen. Der Vorstand der Eurex Clearing AG bestimmt den täglichen Abrechnungspreis nach billigem Ermessen. (7) Der Wert eines Kontrakts ist in Tabelle 1.22a definiert. (8) Tabelle 1.22a berücksichtigt die Produktbedingungen für den GMEX IRS CMF (zur Klarstellung: Die folgenden Details beziehen sich auf einen Kontrakt): Tabelle 1.22a GMEX IRS CMF Laufzeiten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Nominalwert Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 2 und 3 Jahren: EUR Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 4 bis 8 Jahren einschließlich: EUR Beträgt bei GMEX IRS CMF mit zugrundeliegenden GDI IRS CMI Laufzeiten von 9 bis 30 Jahren einschließlich: EUR Preis eines GMEX IRS CMF Ein Betrag, der die Summe des jeweiligen Nominalwertes und des Barwertes aller zukünftigen Zahlungen aus der Festsatzseite eines Zinsswaps mit equivalentem Nominalbetrag und einer Fälligkeit, die mit der Laufzeit des jeweiligen Futures-Kontraktes übereinstimmt, darstellt. Die Höhe des Barwertes der Festsatzseite wird von dem gehandelten Zinssatz abgeleitet, wobei auf jede daraus resultierende

11 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 123/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 3 und der Eurex Zürich Zahlung eine Abzinsung gewährt wird, die sich aus den von GDI (www.gmexgroup.com) berechneten und veröffentlichten Abzinsungsfaktoren für die jeweilige auf die Zahlung bezogene Laufzeit ergibt. Details zu Abzinsungsfaktoren und Zinsswaps werden auf der GMEX Webseite (www.gmex-group.com) veröffentlicht Verpflichtung zur Erfüllung Laufzeit Täglich nach Handelsschluss in GMEX IRS CMF ist der Verkäufer eines GMEX IRS CMF verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem höheren Täglichen Abrechnungspreis (Kapitel II Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG) in bar auszugleichen. Der Käufer ist verpflichtet, die Differenz zwischen dem vereinbarten Preis und dem niedrigeren Täglichen Abrechnungspreis in bar auszugleichen (Kapitel II Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG). Die Erfüllung von GMEX IRS CMF erfolgt durch Barausgleich zwischen den Clearing- Mitgliedern und der Eurex Clearing AG. Der Barausgleich an Nicht-Clearing-Mitglieder und eigene Kunden ist Aufgabe des zuständigen Clearing-Mitglieds; derjenige von Nicht- Clearing-Mitgliedern an deren Kunden ist sodann Aufgabe der Nicht-Clearing-Mitglieder. GMEX IRS CMF haben eine konstante Laufzeit (constant maturity) und verfallen nicht, es sei denn, sie werden beendet durch die Eurex Clearing AG (i) auf Anfrage eines Börsenteilnehmers gemäß Kapitel II Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG oder (ii) gemäß Kapitel II Ziffer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG, falls solche CMF aus irgendeinem Grund nicht länger zum Handel an den Eurex-Börsen zugelassen sind Beendigung durch CMF Marktintegritätsprozess Positionen in GMEX IRS CMF können von der Eurex Clearing AG auf Anfrage eines Börsenteilnehmers infolge eines Antrags auf Glattstellung ( CMF Marktintegritätsprozess wie in Kapitel II Nummer der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG beschrieben) geschlossen werden unter der Voraussetzung, dass der Börsenteilnehmer vor Antragstellung gemäß Kapitel II Nummber der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG angemessene Schritte unternommen hat, die relevanten CMF glattzustellen Täglicher Handelsschluss Handelsschluss ist täglich um 18:15 MEZ.

12 Anhang zu Eurex-Rundschreiben 123/15 Eurex14 Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte Stand und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland Seite 4 und der Eurex Zürich Preisabstufungen Der Preis des GMEX IRS CMF wird als Barwert in Euro mit zwei Dezimalstellen angegeben ermittelt. Die kleinste Preisveränderung (Tick) für alle GMEX IRS CMF beträgt EUR 0,01. [...] Annex C zu den Kontraktspezifikationen: Handelszeiten Futures-Kontrakte [ ] GMEX IRS CMF Produkt GMEX IRS CMF Swapraten mit Laufzeiten von 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30 Jahren Alle Zeiten MEZ Produkt- ID GE02 GE03 GE04 GE05 GE06 GE07 GE08 GE09 GE10 GE11 GE12 GE13 GE14 GE15 GE16 GE17 GE18 GE19 GE20 GE21 GE22 GE23 GE24 GE25 GE26 GE27 GE28 GE29 GE30 Pre-Trading- Periode Fortlaufender Handel Post-Trading Full-Periode TES Block Trading Letzter Handelstag Handel bis Notifizierung bis 07:20-07:30 07:30-18:15 18:15-22:30 07:30-18:15 n/a n/a

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