Risikomanagement in der Bankpraxis

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ kompakt fundiert praxisorientiert Risikomanagement in der Bankpraxis Aktuell: Die MaRisk und CRD IV/CRR So analysieren und steuern Sie Risiken sicher und kompetent Marktrisiko Value at Risk und handelsrechtliche Ansätze im Vergleich Aufsichtsrechtliche Anforderungen aus MaRisk und CRR Kreditrisiko Kreditrisiken quantifizieren Steuerungsinstrumente optimal einsetzen Liquiditätsrisiko Aufsichtsrechtliche Kennzahlen LCR und NSFR und deren Bedeutung in der Risikosteuerung Aktuelle Instrumente im Risikomanagement des Liquiditätsrisikos Operationelles Risiko Qualitative und quantitative Analysen richtig durchführen Risiken in Gesamtbanksteuerung und Reporting integrieren Ihr Praxis-PLUS: Profitieren Sie zusätzlich von dem exklusiven Praxisvortrag zur Gesamtbankrisikosteuerung der Bankhaus Lampe KG. Ihre Experten: Henning Heuter 1 PLUS i GmbH Robert G. Kaltofen LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen Ralf Wollenberg Bankhaus Lampe KG Stimmen ehemaliger Teilnehmer: Sehr informative und umfassende Darstellung der Risikoarten. Guter Überblick, sehr nette und kompetente Referenten. T. Christopher, Commerzbank AG Die Veranstaltung bietet ein hohes, fachliches Niveau und stellt einen umfangreichen Bezug zur Theorie und Praxis dar. A. Kurtalic, UniCredit Bank AG Ihr exklusiver Termin: 16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag Fachwissen zu den Risikobausteinen Marktrisiko und Kreditrisiko Ihre Seminarleiter: Henning Heuter, Partner, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg Robert G. Kaltofen, Referatsleiter ARÜ, LBS Landesbausparkasse Hessen-Thüringen, Erfurt Herzlich willkommen Begrüßung durch die Seminarleiter Vorstellungsrunde und Abstimmung der Seminarinhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer Risikoarten: Fakten, Definitionen und Grundlagen Arten von Risiken welche Risiken können wie gemessen werden? Einbindung in die Gesamtbanksteuerung Definitionsmöglichkeiten der Risikotragfähigkeit Rolle des Limitsystems in der Gesamtbank Risikobaustein I: Marktrisiko Grundlagen Wichtige Begriffe aus der Statistik Abgrenzung barwertiger und ergebnisorientierter Methoden Value at Risk Wichtige Modellannahmen Varianz-Kovarianz-Methode und historische Simulation im Vergleich Grenzen der Methoden und weitere wichtige Anforderungen aus den MaRisk Ergebnisorientierte Risikosicht Nutzung von Value at Risk Aufbau einer Zinsbindungsbilanz zur GuV-orientierten Risikomessung von Marktpreisrisiken Risikobaustein II: Kreditrisiko Trends und Grundlagen Trends im Kreditgeschäft Anforderungen im Aufsichtsrecht Quantifizierung des Kreditrisikos Betrachtung der Basisparameter Risikobegriff und Ausfalldefinition Rating Umgang mit Ausfallraten und Übergangsmatrizen Bepreisung von Krediten Kreditrisikomodelle (Portfoliomodelle) Überblick und Modellarten Ein Ausfallmodell: Das Baseler Gordy-Modell Ein Migrationsmodell: CreditPortfolioView (CPV) Stresstests Ansätze und Beurteilungen Ergebnisverwendung und aufsichtsrechtliche Sicht Portfoliosteuerung Risikokomponenten und deren Absicherung Basket-Transaktionen Anwendung von Kreditderivaten Tagesabschluss Beantwortung Ihrer offenen Fragen Diskussion und anschließendes Get-together Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein.entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit dem Referenten und den Teilnehmern. 1. Seminartag 2. Seminartag Seminarzeiten Am 1. Seminartag: Empfang mit Kaffee und Tee, Ausgabe der Seminarunterlagen ab 8.45 Uhr Beginn des Seminars 9.30 Uhr 9.00 Uhr Business Lunch Uhr Uhr Ende des Seminars ca Uhr ca Uhr An beiden Seminartagen sind Kaffee- und Teepausen in Absprache mit den Referenten und Teilnehmern vorgesehen. AKTUELL UND AUF DEN PUNKT! Nutzen Sie unseren -Service, um zeitgemäß Ihre Top-Themen bequem per zu erhalten. Ihr persönliches Profil verwalten Sie unter:

3 2. Seminartag Fachwissen zu den Risikobausteinen Liquiditätsrisiko und Operationelles Risiko Ihre Seminarleiter: Henning Heuter Robert G. Kaltofen Es geht weiter Überleitung zu den Themen des zweiten Seminartages Risikobaustein III: Liquiditätsrisiko Grundlagen und Dimensionen des Liquiditätsrisikos Definition von Liquidität Perspektiven und Arten des Risikos Aufsichtsrechtliche Anforderungen MaRisk Teil 6 der CRR und delegierte Verordnung Aktueller Stand der Regulierung Definition des Liquiditätspuffers für die LCR Zu- und Abflüsse aus wichtigen Bilanzpositionen und Derivaten Überblick über die NSFR Risikosteuerung: Modellierung, Messung und Reporting Modellierung der Zahlungsströme Messung der Liquiditätsrisiken Liquiditätsablaufbilanz Value-at-Risk-Ansätze Limitierung und Reporting Risikomanagement: Stresstesting und Notfallplanung Anforderungen an und Implementierung von Stresstests Liquiditätsrisiken erkennen Wesen der Liquiditätsreserve Notfallplanung und Notfalltests Risikobaustein IV: Operationelles Risiko Charakterisierung und Bedeutung Wesen, Identifikation und Kategorisierung des OpRisk Einordnung des OpRisk in das Gesamtbankrisiko Abgrenzung zu anderen Risiken Bankaufsicht und Prüfung: Aufsichtsrechtliche Anforderungen Aktuelle Anforderungen und Fallstricke durch MaRisk und CRR Risikoanalyse und -messung: Qualitative und quantitative Analyse Aufsichtsrechtliche Ansätze: BIA, SA, AMA (interne Modelle) Methoden zur ganzheitlichen Risikoanalyse (ex-post/ex-ante) Reporting und Steuerung: Aufbau eines Reportings Integration in das Gesamtbankreporting Ausgewählte Steuerungsansätze: expected loss, unexpected loss, catastrophic loss Nutzung der Reporting-Ergebnisse für Steuerungsimplikationen Aktuelle Anforderungen: Organisation und Revisionsanforderungen Verankerung des Risikomanagementprozesses in der Organisation Übergreifend: Umsetzung des gesamten Management-Kreislaufs Revision des OpRisk-Managements typische Fehlerquellen bei der Abgrenzung und Quantifizierung übliche Schwachstellen im Controlling und Anforderungen an die Dokumentation Gesamtbankrisikosteuerung der Bankhaus Lampe KG Allgemeine Gedanken zum Risikocontrolling und -management Rahmenbedingungen für die Risikosteuerung in einem kleineren Haus Verfahren der Risikomessung für Markt-, Kreditund Beteiligungsrisiken Vorgehensweisen bei Liquiditätsrisiken, operationellen und sonstigen Risiken Einsatz effizienter Limitsysteme Aggregation der Gesamtbankrisiken und Gewährleistung der Risikodeckung Ralf Wollenberg stellvertretender Direktor Risikocontrolling, Bankhaus Lampe KG, Düsseldorf Seminarabschluss Beantwortung Ihrer offenen Fragen und abschließende Diskussion Anschließend schriftliche Zertifikatsprüfung (fakultativ)

4 Zum Seminarinhalt Detailliertes Fachwissen im Risikomanagement ist für jede Fach- und Führungskraft in Finanzinstituten ein Muss, nicht zuletzt aufgrund der Turbulenzen durch die Finanzkrise! Nutzen Sie dieses speziell auf Ihre bankwirtschaftlichen Bedürfnisse abgestimmte Seminar und bauen Sie Ihr fachliches Know-how weiter aus. Schriftliche Zertifikatsprüfung Vertiefen Sie Ihe Fachkenntnisse und lassen Sie sich nach einer fakultativen Prüfung mit dem Zertifikat Risikomanagement in der Bankpraxis Ihr Wissen dokumentieren. Kompaktkurs Risikomanagement Ihr komprimiertes Update Die Experten vermitteln Ihnen das aktuelle fachliche Know-how für die vier Risikobausteine: Marktrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko und Operationelles Risiko. Erfahren Sie alles über die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen aus MaRisk und CRR, die neuen Liquiditätskennziffern LCR und NSFR, Verfahren zur Risikoanalyse, Messmethoden und das richtige Reporting für Ihre ganzheitliche Risikosteuerung. Das lernen Sie hier Grundlagen und Besonderheiten: Sie erörtern Definitionen, charakterisieren die einzelnen Risikoarten und identifizieren deren spezifische Besonderheiten. Risikoanalyse und Risikomessung: Sie vergleichen Value at Risk-Ansätze und erörtern den Umgang mit Szenarien. Risikosteuerung und Portfoliogestaltung: Sie identifizieren Steuerungsinstrumente und lernen, diese risikogerecht zu interpretieren. Aktuelle Anforderungen: Sie erfahren, welche Besonderheiten und Anforderungen bei den einzelnen Risikoarten aktuell bestehen. Ihr Praxis-PLUS: Profitieren Sie zusätzlich von dem Praxisbericht zur Gesamtbanksteuerung der Bankhaus Lampe KG. Ihr besonderes PLUS Zahlreiche Erfahrungsberichte, Tipps und Rechenbeispiele aus der Bankpraxis Gesamtbankrisikosteuerung in der Praxis so macht es die Bankhaus Lampe KG Ausführliche Arbeitsunterlagen zur Nachbearbeitung und zum Nachschlagen Dokumentation Ihres persönlichen Fachwissens durch das Zertifikat Risikomanagement in der Bankpraxis 7 gute Gründe, warum Sie ein Seminar bei Management Circle buchen sollten Jahre Erfahrung auf dem Gebiet von Seminaren für Fach- und Führungskräfte 2. Die besten Referenten, die der Markt bietet 3. TOP-Themen mit sehr hohem Praxisinhalt 4. Ausgezeichnete Seminarunterlagen 5. Intensiver Wissens- und Meinungsaustausch in kleinen Seminargruppen 6. Exzellenter Ablauf, angefangen von Ihrer Anmeldung bis hin zur Rundumbetreuung durch unsere Tagungssekretärinnen und -sekretäre 7. Top-Locations Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. Bitte beachten Sie auch unser Semniar: Kredit- und Kontrahentenrisiken modellieren 28. und 29. Januar 2016 Frankfurt/M. Yvonne Hofmann Projektmanagerin Tel.: / yvonne.hofmann@managementcircle.de Nähere Informationen gibt Ihnen Eberhard Bergmann, Tel.: / , Fax: / , kundenservice@managementcircle.de

5 Ihr Expertenteam Henning Heuter ist als Partner bei der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg in den Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Limitierung und Reporting-Systeme sowie deren bankaufsichtsrechtliche Behandlung tätig. Auf diesen Gebieten berät er Kreditinstitute aller Institutsgruppen im In- und Ausland und ist als Seminartrainer aktiv. Zuvor war Henning Heuter sechs Jahre bei der Sparkasse Rügen im Bereich Unternehmenssteuerung für das Sachgebiet Risiko verantwortlich. Hier verantwortete er u. a. die Risikomessung und -steuerung. Robert G. Kaltofen ist Referatsleiter Kreditrisikomethoden für den Bereich LBS innerhalb der HELABA. Als Projektleiter verantwortet er die Umsetzung und Weiterentwicklung von Risikoklassifizierung, LGD-Methodik und deren Validierung für einen advanced-irb Ansatz. Bis 2010 war er als Consultant mit den Beratungsschwerpunkten Kreditrisikomanagement, Operationelle Risiken und den damit verbundenen Anforderungen der Bankenaufsicht tätig. Er unterstützte Kreditinstitute bei Kreditrisikomodellen und der bankaufsichtlichen Prüfung. Zuvor war Robert G. Kaltofen unter anderem für den Aufbau des Kreditrisikomanagements und -controllings in der Sparkasse Weimar und später für den Bereich Kreditrisikocontrolling der Sparkasse Mittelthüringen verantwortlich. Robert G. Kaltofen ist Mitglied in diversen Arbeitskreisen des zentralen Sparkassenverbandes. Ralf Wollenberg verantwortet als stellvertretender Direktor die Gesamtbankrisikoanalyse der Bankhaus Lampe KG in Düsseldorf sowie deren Methoden zur Steuerung der Marktrisiken, Liquiditätsrisiken und der OpRisk/RepRisk. Nach dem Studium der Wirtschaftsmathematik in Bielefeld begann er seine berufliche Laufbahn bei der zur Oetker-Gruppe gehörenden Privatbank. Neben dem Aufbau der Gesamtbankrisikosteuerung war er vor allem wesentlich an der Umsetzung aufsichtsrechtlicher Anforderungen wie z. B. MaRisk und Basel II/III beteiligt. Er ist langjähriges Mitglied des Arbeitskreises Risikopolitik sowie verschiedener Arbeitsgruppen beim Bankenverband. Zudem ist er ständiger Teilnehmer des Gesprächkreises Kleine Institute der BaFin. Weitere Stimmen ehemaliger Teilnehmer zum Seminar: Gute Strukturierung, angenehme Atmosphäre, gute und sympathische Referenten. M. Quednau, DONNER & REUSCHEL AG Die Themen werden in sehr anschaulicher und verständlicher Art vorgetragen. Die Vortragsweise der Referenten machte dieses trockene Thema nicht langweilig. S. Knop, Calenberger Kreditverein Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Die 4 Risikoarten auf einen Blick: Analysieren, messen und bewerten Sie noch kompetenter und ganzheitlicher. Berücksichtigen Sie die neuesten Entwicklungen bei Aufsicht, Prüfung und Reporting. Frischen Sie neben Ihrem Risikomanagement- Fachwissen auch Ihr mathematisches und statistisches Know-how auf. Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Schnell, bequem und flexibel bringt Sie die Deutsche Bahn AG in Kooperation mit Management Circle an Ihren Veranstaltungsort. Von jedem beliebigen DB-Bahnhof können Sie Ihre Reise zu attraktiven Sonderkonditionen antreten: Zum Veranstaltungsort 2. Klasse 1. Klasse Bundesweit 99, 159, Bei einer Hin- und Rückfahrt mit dem ICE von Frankfurt/M. nach München können Sie z.b. in der 2. Klasse 103, sparen. Von Köln nach München beträgt die Ersparnis 185,. Mit diesem attraktiven Angebot fahren Sie und die Umwelt gut! Weitere Details und Informationen zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung zur Veranstaltung oder unter AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Stefanie Klose Tel.: / stefanie.klose@managementcircle.de Foto: Hans-Joachim Kirsche

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Angesprochen sind Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter der Fachbereiche: Risikomanagement, (Risiko-)Controlling, Unternehmenssteuerung, Reporting, Interne Revision, Finanz- & Rechnungswesen, Treasury, Bankenaufsicht, Recht, Compliance und Portfoliomanagement aus Banken und sonstigen Finanzinstituten, die ein effektives Update wünschen. Zudem sprechen wir Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte an, deren Aufgabe die Überwachung des Risikomanagements ist. Darüber hinaus bietet das Seminar einen optimalen Einstieg für Neu- & Quereinsteiger. Risikomanagement in der Bankpraxis Ich/Wir nehme(n) teil am: WS 16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung Warum Sie dieses Seminar besuchen sollten Die 4 Risikoarten auf einen Blick: Analysieren, messen und bewerten Sie noch kompetenter und ganzheitlicher. Berücksichtigen Sie die neuesten Entwicklungen bei Aufsicht, Prüfung und Reporting. Frischen Sie neben Ihrem Risikomanagement-Fachwissen auch Ihr mathematisches und statistisches Know-how auf. Termin und Veranstaltungsort 16. und 17. Februar 2016 in Frankfurt/M. Fleming s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside, Lange Straße 5-9, Frankfurt/M. Tel.: 069/370030, Fax: 069/ frankfurt.riverside@flemings-hotels.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum Ansprechpartner/in im Sekretariat: 10 % Unterschrift Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und Dokumentation 1.995,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor dem gewählten Seminartermin können Sie kostenlos stornieren. Danach bzw. bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. MwSt. Anmeldebestätigung bitte an: Rechnung bitte an: Abteilung Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! KP/UR/K