Oliver Mußhoff / Norbert Hirschauer: Bewertung komplexer Optionen.
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- Karoline Schwarz
- vor 8 Jahren
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1 Auf den folgenden Seiten finden Sie das Inhaltsverzeichnis zu dem Buch: Oliver Mußhoff / Norbert Hirschauer: Bewertung komplexer Optionen Umsetzung numerischer Verfahren mittels MS-EXCEL und Anwendungsmöglichkeiten der Optionspreistheorie auf Sachinvestitionen 384 S., 34,- EUR / 58,- sfr, ISBN X (inkl. der CD-ROM zum Buch) Weitere Informationen zu dem Titel finden Sie im Internet unter der Adresse:
2 INHALTSVERZEICHNIS 5 INHALTSVERZEICHNIS Notation und Abkürzungen... 9 Vorwort Einführung Theoretischer Hintergrund Die traditionelle Investitionstheorie Investitionsentscheidungen unter Sicherheit Berücksichtigung von Flexibilität unter Sicherheit Berücksichtigung von Unsicherheit ohne Flexibilität Berücksichtigung von Unsicherheit und Flexibilität Die Optionspreistheorie und der Realoptionsansatz Was sind Finanzoptionen? Analogie zwischen Finanzoptionen und realen Optionen Grundgedanke der Optionsbewertung: Ausschluss von Arbitrage Grundsätzliche Fragestellungen bei der Analyse von Optionen Determinanten des Optionswertes und der optimalen Ausübungsstrategie Anwendungsgrenzen des Realoptionsansatzes Handelbarkeit und Replizierbarkeit Das Problem der Zeitstabilität In der Bewertungstheorie unberücksichtigte Unschärfen Zusammenfassung Stochastische Prozesse Grundlagen stochastischer Prozesse Voraussetzungen für die Durchführung einer Zeitreihenanalyse Klassifikation ausgewählter stochastischer Prozesse Zum Problem der Stetigkeit Aggregation von Verteilungen über der Zeit Prüfung auf Stationarität mittels Einheitswurzeltests Nicht-stationäre stochastische Prozesse Der Wiener-Prozess Geometrische Brownsche Prozesse Arithmetische Brownsche Prozesse Bestimmung der Standardabweichung nicht-stationärer Prozesse Stationäre stochastische Prozesse ARMA-Prozesse Mean-Reverting-Prozesse als Spezialfall eines AR(1)-Prozesses
3 6 3.4 Poisson-Prozesse ARCH- und GARCH-Prozesse Zusammenfassung Übersicht der Optionspreisbewertungsverfahren Herleitung der grundlegenden partiellen Differenzialgleichung Analytische Optionspreisbewertungsverfahren für Spezialfälle Bewertung von Optionen europäischen Typs Bewertung von Optionen amerikanischen Typs Numerische Optionspreisbewertungsverfahren Optionsbewertung mittels Gitterverfahren Optionsbewertung mittels stochastischer Simulation Zusammenfassung Darstellung numerischer Verfahren der Optionsbewertung Bewertung von europäischen Optionen Analytische Bewertung mittels Merton-Bewertungsformel Bewertung mittels Binomialmethode Bewertung mittels stochastischer Simulation Validierung der verschiedenen Verfahren Bewertung amerikanischer Optionen mit zeitdiskreter Ausübungsmöglichkeit Bewertung mittels Binomialmethode Bewertung mittels Black-Approximation Bewertung mittels sequenzieller rekursiv-stochastischer Simulation Bewertung mittels Genetischer Algorithmen Validierung der verschiedenen Verfahren Bewertung amerikanischer Optionen mit zeitstetiger Ausübungsmöglichkeit Bestimmung eines kritischen Ausübungspfades Bestimmung einer kritischen Ausübungsfunktion Bewertung von Optionen mit (approximativ) unendlicher Laufzeit Analytische Bewertung mittels McDonald-Siegel-Bewertungsformel Bewertung mittels stochastischer Simulation Validierung der verschiedenen Verfahren Zusammenfassung Lösungsansätze für praktische Anwendungsprobleme des Optionsansatzes Arbeitsschritte bei der Bestimmung optionspreisrelevanter Parameter Ablaufschema der einzelnen Arbeitsschritte Bestimmung des Wertes des Underlying als Gegenwartswert von Cash-Flows Bestimmung der stochastischen Entwicklung des Basiswertes Bestimmung weiterer Parameter
4 INHALTSVERZEICHNIS Berücksichtigung multipler stochastischer Variablen Berücksichtigung von Korrelationen Auswirkungen multipler stochastischer Variablen auf Bewertungsverfahren Isolierte Bewertung von realen Folgeoptionen Desinvestitionsoption Option zur temporären Produktionsunterbrechung Weitere Optionen Berücksichtigung von Interaktionen in realen Optionskomplexen Systematisierung von Optionskomplexen Bewertung eines Komplexes mit einer nachgelagerten Folgeoption Bewertung eines Komplexes mit mehreren nachgelagerten Folgeoptionen Bewertung mehrerer parallelgelagerter amerikanischer Optionen Praktische Berücksichtigung des tatsächlichen Wettbewerbsumfeldes Hilfestellung bei der Auswahl geeigneter Bewertungsverfahren Zusammenfassung Realoptionsspezifische theoretische Zusammenhänge Convenience-Yield und Wertentwicklung des realen Underlying Rückgriff auf die Zusammenhänge zwischen Dividenden und Aktienkurs Convenience-Yields und Basiswertentwicklung bei unendlicher Nutzungsdauer Convenience-Yields und Basiswertentwicklung bei endlicher Nutzungsdauer Aussagefähigkeit von Convenience-Yields in verschiedenen Situationen Theoretisch-analytische Modellierung vollkommener Wettbewerbsmärkte Das Dixit-Pindyck-Modell des vollkommenen Wettbewerbs Ergebnisse des analytischen Modells bzgl. der Optimalität myopischen Planens Numerische Modellierung vollkommener Wettbewerbsmärkte Numerische Berechnung kritischer Preise statt kritischer Barwerte Ein agentenbasiertes Modell des vollkommenen Wettbewerbs Ergebnisse des numerischen Modells bzgl. der Optimalität myopischen Planens Validierung der numerischen Modellergebnisse Wirkung verschiedener Systemzusammenhänge des Marktes auf die Triggerpreise Zum grundsätzlichen Einfluss von Drift und Abschreibung Wirkung unterschiedlicher Elastizitäten und Abschreibungsraten Bestimmung des Triggerpreises durch Abbildung eines begrenzten Preisprozesses Zusammenfassung Anwendungsbeispiel: Bewertung realer Optionen in der Landwirtschaft Das Grundmodell: Die isolierte Investitionsoption Modellannahmen Modellergebnisse
5 8 8.2 Modellerweiterung Isolierte Analyse von Folgeoptionen Berücksichtigung von Interaktionen zwischen den Optionsarten Zusammenfassung Highlights Literatur Sachregister
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