Family-Report. Kundennummer. Zürich, 23. Februar 2010 EUR. Referenzwährung: Verwaltungsart: Anlagestrategie: konservativ.

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1 Verwaltungsart: Mandat Referenzwährung: EUR Anlagestrategie: konservativ Geschätzter Kunde Als Beilage erhalten Sie Ihre Vermögensaufstellung per mit folgendem Inhalt: - Konsolidierte Gesamtübersicht - Portfolio konsolidiert - Konsolidierung der Regionen und Währungen - Jahresperformance jährlich und kumuliert - Monatsperformance monatlich und kumuliert - Jahresperformance konsolidiert & Benchmark - Risikokennzahlen kumuliert im Vergleich zu einer Benchmark - Konsolidierte Erfolgsübersicht - Asset Allokation der einzelnen Banken inkl. und Volatilität - Risiko- Ertragsprofil inkl. Benchmarkkomponenten - Jahresperformance - Monatsperformance - Rendite Einzelvermögen kumuliert auf Tagesbasis - Risikokennzahlen Einzelvermögen - Glossary Seite 1 von 16

2 Konsolidierte Gesamtübersicht Aufteilung der Anlageklassen Marktwert in EUR %-Anteil graphisch Liquidität 354' Anleihen 5'579' Hedge Fonds 98' Strukturierte Produkte 594' Aktienfonds / Indexzertifikate 1'405' Einzelaktien 1'158' Edelmetalle / Rohstoffe 734' % % 0.95 % 5.75 % % % 7.10 % Optionen / Futures -8' % Gemischte Fonds 434' % Total Anlagevermögen 10'352' % Rendite (seit ) 7.58 % Volatilität (seit ) 2.56 % Rendite (seit ) % Annualisierte Rendite (p.a.) % Aktienfonds / Indexzertifikate 13.6% Anleihen 53.8% Edelmetalle / Rohstoffe 7.1% Einzelaktien 11.2% Gemischte Fonds 4.2% Hedge Fonds 1.0% Liquidität 3.4% Optionen / Futures (0.1)% Strukturierte Produkte 5.7% Summe: 100.0% Seite 2 von 16

3 Portfolio per in EUR -Uebersicht Anlagevermögen in EUR -Beitrag nach Anlageklassen Berichtsperiode: Anlageklassen Hist. Risiko 1) - Beitrag in EUR - Beitrag Liquidität -103' Anfangswert per '444' Anleihen ' Steuerguthaben -42' Defensive strukturierte Produkte -11' Kapital Zufluss Kapital Abfluss 3'882' '830' Hedge Fonds Strukturierte Produkte 7' ' Fremdfinanzierung + Sollzinsen Aktienfonds / Indexzertifikate ' bereinigter Anfangswert per '454' Einzelaktien ' Endwert per '352' Edelmetalle / Rohstoffe ' für 365 Tage 898' (absolut) 9.51 % Durchschnittlich investiertes Kapital 11'863' Immobilien Optionen / Futures Uebrige Gemischte Fonds ' ' ' (Modified Dietz) 1) 7.58 % Total ) 898' ) Die (Modified Dietz) wird auf dem durchschnittlich 1) durchschnittliche historische Schwankungsbreite/Volatilität der Kurse der letzten 90 Tage investierten Kapital berechnet. Dieses entspricht dem zeitgewichteten Durchschnitt der angelegten Vermögenswerte. 2) effektive Schwankungsbreite/Volatilität der Kurse für die Berichtsperiode Seite 3 von 16

4 Konsolidierung der Regionen per Konsolidierung der Währungen per Regionen Währungen Deutschland 40.3% Europa 31.6% Welt 15.9% USA 6.2% EUR 90.1% USD 5.7% CHF 2.2% GBP 1.8% CAD 0.2% JPY 0.0% Summe: 100.0% Asien (ohne Japan) 3.2% Emerging Markets 2.1% Schweiz 0.7% Japan 0.0% Summe: 100.0% Seite 4 von 16

5 Vermögensentwicklung jährlich bis in EUR Jahr Bereinigter Beginnwert Endwert Kumulierte Kumulierte graphisch '016'179 14'992'128-24' ' '975'014 13'444'624-1'530' '585' Jahresperformance '454'025 10'352' ' ' Prozent Seite 5 von 16

6 Vermögensentwicklung monatlich bis in EUR Monat Bereinigter Beginnwert Endwert Kumulierte Kumulierte graphisch Januar '678'647 13'702'479 23' ' Februar '822'055 11'830'530 8' ' März '817'706 11'822'543 4' ' April '812'075 11'936' ' ' Mai '862'507 11'969' ' ' Juni '964'609 11'949'444-15' ' Juli '936'318 12'069' ' ' Prozent Monats-Netto- August '064'515 12'155'897 91' ' September '232'027 12'339' ' ' Oktober '256'846 12'230'921-25' ' November '192'954 11'376' ' ' Dezember '196'060 10'352' ' ' Januar 2009 Februar 2009 März 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 Dezember 2009 Monats-Netto Prozent Januar 2009 Februar 2009 März 2009 April 2009 Mai 2009 Juni 2009 Juli 2009 August 2009 September 2009 Oktober 2009 November 2009 Dezember 2009 Seite 6 von 16

7 Jahresperformance konsolidiert & Benchmark bis Prozent BM3 (45% MSCI World, 40% REXP, 15% Tremont HF) Portfolio 10, Zeitreihe Seite 7 von 16

8 Risikokennzahlen kumuliert im Vergleich zu einer Benchmark bis s Portfolio konsolidiert BM3 (45% MSCI World, 40% REXP, 15% Tremont HF) letzter Monat letztes Quartal Ergebnisse annualisierte Rendite (p.a.) Rendite seit Rendite seit in 1'000 EUR grösster monatlicher Gewinn grösster monatlicher Verlust Anteil positiver Monate Risikoparameter annualisiertes Risiko / Volatilität (p.a.) Sharpe Ratio annualisiert Vergleich zu Benchmark (p.a.) Beta 2.40 Tracking Error 6.95 Treynor Ratio Jensen Alpha 0.69 Information Ratio 0.41 Korrelation 1.45 Seite 8 von 16

9 Konsolidierte Erfolgsübersicht bis in EUR Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 4 Total Anfangswert per Kapital Zu-/Abflüsse bereinigter Anfangswert per '178' '915' '263' '620' ' '318' '871' '871' '444' '990' '454' realisierte Erträge - Zinserträge - Dividendenerträge - Steuerguthaben - sonstige Einnahmen - Erträge aus Optionen / Futures real. Erträge ohne Kursgewinne/-verluste - realisierte Kursgewinne/-verluste Total realisierte Erträge 108' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Kosten - Courtagen / Kommissionen - Gebühren - Spesen / fremde Kommissionen - Agio / Disagio - Zinszahlungen - Verwaltungsgebühren Total Bankkosten - Eidgenössische Umsatzabgaben - Management Fees Total Kosten ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' unrealisierte Erträge - Marchzinsen - Erträge aus Optionen / Futures - unreal. Kursgewinne/-verluste Total unrealisierte Erträge Periodenausgleich Endwert per betrag historisches Risiko (Volatilität) 70' ' ' ' '843' ' ' ' ' ' '499' ' ' ' ' ' ' '010' ' ' ' ' ' ' '352' ' Seite 9 von 16

10 Asset Allokation der einzelnen Banken inklusive und Volatilität per Portfolio 1 Portfolio 2 Rendite (seit ) Modified Dietz 9.59 % Historisches Risiko (seit ) 3.31 % Rendite (seit ) Modified Dietz 5.04 % Historisches Risiko (seit ) 2.34 % Rendite (seit ) Modified Dietz % Rendite (seit ) Modified Dietz % Aktienfonds / Indexzertifikate 16.1% Anleihen 62.6% Aktienfonds / Indexzertifikate 15.8% Anleihen 58.1% Edelmetalle / Rohstoffe 7.1% Einzelaktien 15.6% Liquidität 3.3% Annualisierte Rendite % Edelmetalle / Rohstoffe 8.5% Einzelaktien 7.0% Liquidität 4.6% Strukturierte Produkte 1.2% Summe: 100.0% Annualisierte Rendite % Summe: 100.0% Portfolio 4 Rendite (seit ) Modified Dietz 6.24 % Historisches Risiko (seit ) 3.25 % Aktienfonds / Indexzertifikate 3.7% Anleihen 28.2% Edelmetalle / Rohstoffe 4.7% Einzelaktien 7.7% Gemischte Fonds 21.4% Hedge Fonds 4.9% Liquidität 1.7% Optionen / Futures (0.4)% Strukturierte Produkte 27.3% Summe: 100.0% Seite 10 von 16

11 Risiko-/Ertragsprofil inklusive Benchmarkkomponenten bis Ertrag BM3 (45% MSCI World, 40% REXP, 15% Tremont HF) Portfolio 1 Portfolio konsolidiert Portfolio Portfolio Risiko Seite 11 von 16

12 Jahresperformance Balkenchart, jährlich und kumuliert Kumuliert Portfolio Portfolio Portfolio Portfolio in EUR Kumuliert Portfolio 1-7' ' ' '271 Portfolio 2-17' ' ' '983 Portfolio ' '183 Portfolio '515 97' Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 3 Portfolio Seite 12 von 16

13 Monatsperformance Balkenchart, monatlich und kumuliert Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Kumuliert Portfolio Portfolio Portfolio in EUR Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Kumuliert Portfolio 1-3'879 11'623 12'069 90'981 78'940-11'793 76'640 55'425 78'630 2' '739 75' '533 Portfolio 2 30'267 9'908 1'440 15'155 8'068-6'839 29'838 19'050 14'143-10'683 49'331 21' '844 Portfolio 4-2'556-13'056-8'673 18'208 19'500 3'467 26'435 16'907 14'408-18'205 21'584 60' ' Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 4-1 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Seite 13 von 16

14 Rendite Einzelvermögen kumuliert auf Tagesbasis bis Prozent BM3 (45% MSCI World, 40% REXP, 15% Tremont HF) Portfolio 1 Portfolio 10,607 Portfolio 2 Portfolio 3 Portfolio Zeitreihe Seite 14 von 16

15 Risiko Kennzahlen bis Portfolio 1 Portfolio 2 Portfolio 4 durchschnittlicher Tageswert 6'247' '675' '254' Volatilität 3.31 (auf Tagesbasis) 8.93 Value at risk % 10 Tage 99 % 0.69 Value at risk cash 10 Tage 99 % 33' Value at risk % 10 Tage 95 % 0.49 Value at risk cash 10 Tage 95 % 23' ' ' ' ' Korrelation 0.30 aktive Rendite Beta 0.91 Information-Ratio Sharpe-Ratio 2.35 Treynor-Ratio 8.56 Jensen Alpha Seite 15 von 16

16 Glossary Systematisches Marktrisiko Unsystematisches Marktrisiko Volatilität (historisch) Marktrisiko, d.h. Risiko, das nicht durch optimale Diversifizierung des Wertpapierportfolios reduziert werden kann (durch nicht korrelierende Anlagen, strukturierte Produkte teils möglich) Der Teil des Marktrisikos, das durch bessere Diversifikation des Wertpapierportfolios reduziert werden kann Angabe für die historische Schwankungsbreite, berechnet auf der statistischen Standardabweichung. Bei historischer Volatilität wird die Schwankung in Prozent p.a. angegeben. Bei einer Volatilität von 20 % schwankte der Kurswert innerhalb des Jahres durchschnittlich zwischen 80 und 120 % des aktuellen Wertes. In unserem Fall Nettorendite vor Steuern Aktive Rendite Beta Information Ratio Sharpe Ratio Treynor Ratio Ueberrendite/Differenz zum Index durch "enhanced indexing", d.h. Abweichungsrisiko zum Referenzindex Schwankungsverhältnis zum Markt. Systematisches Risiko eines Wertpapiers oder Portfolios. Fonds-Portfoliorendite (ausgedrückt durch Alpha, d.h. Outperformance) im Verhältnis zum Fondsrisiko ausgedrückt durch den Tracking Error Ueberschussrendite (risikoloses Zinsniveau) zum Gesamtrisiko (systematisches und unsystematisches Risiko) Ueberschussrendite zum Betafaktor (systematisches Risiko). Sinnvoll bei Vergleich von Titeln desselben Marktes, z.b. 5 DAX-Titel vs. DAX Value at Risk Risikomass, das angibt, welchen Wert der Verlust einer bestimmten Risikoposition mit einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und in einem gegebenen Zeithorizont nicht überschreitet. Ein Value at Risk von EUR 10 Mio. bei einer Haltedauer von 5 Tagen und einem Konfidenzniveau von 97.5 % bedeutet, dass der mögliche Verlust der betrachteten Risikoposition innerhalb von 5 Tagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 97.5 % den Betrag von EUR 10 Mio. nicht überschreiten wird. Jenson Alpha Risikoadjustierte (in Form von Beta) Ueberrendite gegenüber Benchmark/Referenzzinssatz. Positiver Wert = Mehrertrag vs. Benchmark. Korrelation Positive und negative Korrelation. Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen (Wertpapieren, Indices etc.) Seite 16 von 16

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