Halbjahresbericht zum 30. September 2018 G&W - EURO RENTENTREND - FONDS

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1 Halbjahresbericht zum 30. September 2018 G&W - EURO RENTENTREND - FONDS

2 Inhaltsverzeichnis Seite Management und Verwaltung 2 Vermögensübersicht zum 30. September Vermögensaufstellung im Detail 4 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 7 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. September

3 Management und Verwaltung Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße Hamburg (im Folgenden: WARBURG INVEST) Gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR ,00 (Stand: 31. März 2018) Alleingesellschafter M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, Hamburg (im Folgenden: M.M.Warburg & CO (AG & Co.)) Verwahrstelle M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Ferdinandstraße Hamburg Haftende Eigenmittel: EUR ,80 (Stand: 31. Dezember 2017) Abschlussprüfer BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Fuhlentwiete Hamburg DEUTSCHLAND Aufsichtsrat Joachim Olearius Sprecher der Partner M.M. Warburg & CO (AG & Co.) - Vorsitzender - Thomas Fischer Sprecher des Vorstandes MARCARD, STEIN & CO AG, Hamburg - stellv. Vorsitzender - sowie Dipl.-Kfm. Uwe Wilhelm Kruschinski Hamburg Geschäftsführung Caroline Isabell Specht Matthias Mansel 2

4 Vermögensübersicht zum 30. September 2018 Wirtschaftliche Gewichtung Geographische Gewichtung I. Vermögensgegenstände 100,65 % 100,65 % 1. Anleihen Staaten, Länder und Gemeinden 86,98 % Bundesrepublik Deutschland 86,98 % gesamt 86,98 % gesamt 86,98 % 2. Derivate 0,43 % 0,43 % 3. Bankguthaben/Geldmarktfonds 13,18 % 13,18 % 4. sonstige Vermögensgegenstände 0,07 % 0,07 % II. Verbindlichkeiten -0,65 % -0,65 % III. Fondsvermögen 100,00 % 100,00 % Die Angabe der wirtschaftlichen und geographischen Gewichtung entfällt, sofern nicht angegeben. Durch Rundungen bei der Berechnung des Prozentanteils am Nettoinventarwert können geringe Rundungsdifferenzen entstanden sein. 3

5 Vermögensaufstellung im Detail Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Wertpapiervermögen ,00 86,98 Börsengehandelte Wertpapiere ,00 86,98 Verzinsliche Wertpapiere 0% Deutschland 2016/ EUR EUR 100, ,00 8,05 DE % Deutschland 2017/ EUR EUR 100, ,00 4,85 DE % Deutschland 2017/ EUR EUR 100, ,00 4,86 DE % Deutschland 2017/ EUR EUR 100, ,00 8,06 DE % Deutschland 2018/ EUR EUR 100, ,00 5,68 DE ,25% Deutschland 2014/ EUR EUR 100, ,00 7,30 DE ,25% Deutschland 2017/ EUR EUR 99, ,00 23,90 DE ,5% Deutschland 2017/ EUR EUR 100, ,00 24,30 DE

6 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Markt Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fondsbzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Derivate *) ,00 0,43 Derivate auf einzelne Wertpapiere ,00 0,43 Wertpapier-Terminkontrakte ,00 0,43 Wertpapier-Terminkontrakte auf Renten FUTURE EURO-BUND FUTURE DEC18 XEUR EDT EUR ,00 0,43 *) Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen. 5

7 Käufe / Zugänge % des Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Bestand Verkäufe / Abgänge Kurs Kurswert Fonds- ISIN / VWG bzw. Währung im Berichtszeitraum in Währung in EUR vermögens Andere Vermögensgegenstände Bankguthaben ,49 13,18 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle EUR , ,49 13,18 Sonstige Vermögensgegenstände 8.601,37 0,07 Zinsansprüche EUR 8.601, ,37 0,07 Sonstige Verbindlichkeiten ,00-0,65 Rückstellungen aus Kostenabgrenzung EUR , ,35-0,22 Zinsverbindlichkeiten EUR -611,65-611,65 0,00 Variation Margin EUR , ,00-0,43 Fondsvermögen EUR ,86 100,00 Anteilswert EUR 127,10 Umlaufende Anteile STK

8 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Gattungsbezeichnung Stück, Anteile Käufe Verkäufe ISIN / VWG bzw. Währung Zugänge Abgänge Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0% Deutschland 2016/ EUR DE % Deutschland 2016/ EUR DE

9 Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen Derivate Volumen in Terminkontrakte Wertpapier-Terminkontrakte Wertpapierterminkontrakte auf Renten Verkaufte Kontrakte EURO-BUND FUTURE JUN18 XEUR EUR FUTURE EURO-BUND FUTURE SEP18 XEUR EUR

10 Anhang zum Halbjahresbericht per 30. September 2018 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wertpapiere und Derivate, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse einbezogen sind, werden, sofern vorhanden, grundsätzlich mit handelbaren Kursen bewertet. Die Bewertung von verzinslichen Wertpapieren, rentenähnliche Genussscheinen und Zertifikaten, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.b. Broker Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen. Sonstige Wertpapiere und Derivate, für die keine handelbaren Börsenkurse vorliegen, werden nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Martgegebenheiten bewertet. Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem letzten festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern keine anderen Angaben unterhalb der Vermögensaufstellung erfolgen. Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet. Sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert und Verbindlichkeiten werden zum Rückzahlungsbetrag bewertet. Erläuterungen zur Vermögensaufstellung Die Anzahl der umlaufenden Anteile zum Ende des Berichtszeitraumes und der Anteilwert sind unterhalb der Vermögensaufstellung angegeben. Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Inländische Vermögenswerte Kurse per 27. September 2018 Alle anderen Vermögenswerte Kurse per 27. September 2018 Devisen Kurse per 28. September 2018 Kapitalmaßnahmen: Alle Umsätze, die aus Kapitalmaßnahmen hervorgehen (technische Umsätze), werden als Zu- oder Abgang ausgewiesen. Marktschlüssel von Terminbörsen: EDT EUREX 9

11 Angaben zur Transparenz Anteile von Investmentfonds der WARBURG INVEST werden i.d.r. unter Einschaltung Dritter, d.h. von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und anderen befugten dritten Personen erworben. Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt zumeist eine vertragliche Vereinbarung zugrunde, die festlegt, dass die WARBURG INVEST den Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile eine bestandsabhängige Vergütung zahlt und den Dritten der Ausgabeaufschlag ganz oder teilweise zusteht. Die bestandsabhängige Vergütung zahlt die WARBURG INVEST aus den ihr zustehenden Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eigenen Vermögen. Im Berichtszeitraum vom bis erhielt die Kapitalverwaltungsgesellschaft WARBURG INVEST für das Sondervermögen keine Rückvergütung der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle oder an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen bis auf von Brokern zur Verfügung gestellte Finanzinformationen für Research-Zwecke. Angaben zur SFTR Verordnung 2015/2365 Die Angaben gem. SFTR Verordnung 2015/2365 entfallen, da im Berichtszeitraum keine Geschäfte im Sinne dieser Verordnung getätigt wurden. Hamburg, den 9. November 2018 WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Die Geschäftsführung 10

12 Ferdinandstraße Hamburg Tel Internet: