Tracker-Zertifikat auf Internet of Things Basket Umrechnung in USD (composite) Bullish (aufwärts tendierend)

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1 Produktreport vom Öffentliches Angebot: CH Partizipationsprodukte Produktetyp nach SVSP: 1300 Tracker-Zertifikat auf Internet of Things Basket Umrechnung in USD (composite) Bullish (aufwärts tendierend) Verfall ; emittiert in USD; kotiert an SIX Swiss Exchange AG ISIN CH Valorennummer SIX Symbol JPVIOT Annahmen in diesem Dokument basieren auf Angaben und Modellen die wir für zuverlässig und korrekt halten. Gleichwohl machen die Emittentin sowie der Lead Manager weder Zusicherungen noch Gewährleistungen zur Vollständigkeit und Korrektheit der Annahmen, die in diesem Dokument gemacht werden. PRODUKTDETAILS Emissionsdaten Liberierung Erster Börsenhandelstag Ausgabepreis Emissionsvolumen Generelle Information Valorennummer ISIN SIX Symbol Rückzahlungsdatum Anfangswert des Baskets Auszahlungswährung Kotierung Quotierungstyp USD '000 Zertifikat(e) (mit Aufstockungsmöglichkeit) CH JPVIOT (vorbehältlich Anpassung bei Abwicklungsstörungen) USD 10 USD composite ("composite" bedeutet, dass das Währungsrisiko gegenüber USD nicht abgesichert ist) SIX Swiss Exchange AG; gehandelt an SIX Structured Products Exchange AG Die Kotierung wird beantragt. Sekundärmarktpreise werden in der Auszahlungswährung, pro Produkt quotiert. Markterwartung des Anlegers Steigender Basiswert. Produktbeschreibung Dieses Produkt spiegelt die Preisentwicklung des Basiswertes (angepasst um das Ausübungsverhältnis und gegebenenfalls die Verwaltungsgebühr und die Wechselkursperformance) wider und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktinvestition in den Basiswert. Am Rückzahlungsdatum wird der Anleger eine Barauszahlung entsprechend dem Endwert des Baskets erhalten, wie unter "Rückzahlung" beschrieben. BASISWERTE Basiswert (Basket), bestehend aus den folgenden Basiswert-Komponenten: i Basiswert-Komponente(n) Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* 1 ALPS ELECTRIC CO LTD Tokyo Stock Exchange 6770 JT JPY AMKOR TECHNOLOGY INC AMKR UQ USD AMS AG SIX Swiss Exchange AG AMS SW CHF ARM HOLDINGS PLC London Stock Exchange ARM LN GBp ATMEL CORP ATML UQ USD AVAGO TECHNOLOGIES LTD AVGO UQ USD BROADCOM CORP-CL A BRCM UQ USD CALAMP CORP CAMP UQ USD CANCOM SE Xetra COK GY EUR CSR PLC London Stock Exchange CSR LN GBp DIALOG SEMICONDUCTOR PLC Xetra DLG GY EUR GOOGLE INC-CL A GOOGL UQ USD Anfangsgewichtung 1.50% Anzahl Basiswert- Komponenten (W i ) * Levels sind in Prozent des Anfangslevels ausgedrückt Zeichnung VORBEI Erster Börsenhandelstag HANDELT Verfall Rückzahlungsdatum UK88: 35698ba0-b77c-49f1-af27-f416679b

2 i Basiswert-Komponente(n) Referenzbörse Bloomberg Ticker Anfangslevel (100%)* 13 GOOGLE INC-CL C GOOG UQ USD INVENSENSE INC NYSE INVN UN USD LINEAR TECHNOLOGY CORP LLTC UQ USD MEDIA TEK INC Taiwan Stock Exchange 2454 TT TWD MICROCHIP TECHNOLOGY INC MCHP UQ USD MURATA MANUFACTURING CO LTD Tokyo Stock Exchange 6981 JT JPY NORDIC SEMICONDUCTOR ASA Oslo Bors NOD NO NOK NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI UQ USD ON SEMICONDUCTOR ON UQ USD 9.44 CORPORATION 22 OPERA SOFTWARE ASA Oslo Bors OPERA NO NOK QUALCOMM INC-REG QCOM UQ USD RICHTEK TECHNOLOGY CORP Taiwan Stock Exchange 6286 TT TWD SIERRA WIRELESS INC SWIR UQ USD SPLUNK INC SPLK UQ USD TAIWAN SEMICONDUCTOR Taiwan Stock Exchange 2330 TT TWD MANUFACTURING CO 28 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN UQ USD TRIMBLE NAVIGATION LTD TRMB UQ USD U-BLOX AG SIX Swiss Exchange AG UBXN SW CHF VODAFONE GROUP PLC London Stock Exchange VOD LN GBp Anfangsgewichtung 1.50% 5.00% Anzahl Basiswert- Komponenten (W i ) WERTENTWICKLUNG Strukturiertes Produkt Letzter Preis USD Diese Woche -0.66% Dieser Monat -5.17% Dieses Jahr -0.38% Seit Ausgabe 4.60% ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV JPY 3'75 USD 4.45 CHF GBp USD 7.81 USD USD USD EUR GBp EUR USD USD USD USD TWD 27 USD JPY 18'14 NOK USD ON SEMICONDUCTOR CORPORATION USD 9.91 OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC NOK USD TWD USD USD TWD USD USD CHF GBp % 5.70% -0.79% -4.73% -3.58% -0.48% 0.36% 1.34% -5.42% 0.14% -0.51% 3.76% 3.43% -7.55% -1.60% -2.88% -0.62% 1.85% -2.54% -4.90% -3.32% % -1.76% 1.28% 15.95% 3.12% -5.26% 0.64% 1.47% 0.05% -1.18% -4.21% 0.91% % -1% -5.68% -2.54% -0.22% -3.04% -8.91% 0.19% -8.83% 4.85% 5.04% % 0.59% % 1.05% -1.41% -5.25% -5.54% -6.69% % -3.85% -3.36% 4.64% -0.23% -9.68% 1.32% % -5.67% -1.18% 62.41% % 3.45% -7.79% -7.02% 20.93% 17.07% -9.79% -9.71% 4.99% 40.90% 28.79% 24.23% % % % -4.27% 36.91% 4.68% 21.22% -1.88% % % -4.24% % 16.75% -1% -6.10% % 40.54% 8.12% % % 66.67% % -4.17% 97.57% 69.46% % % 18.62% % 13.24% 8.24% % % % -5.09% 93.08% 34.63% 62.04% 4.98% % % -6.23% 24.54% % 17.21% 12.41% % 62.54% -4.44%

3 Wertentwicklung im Zeitablauf Strukturiertes Produkt Basket Performance

4 SENSITIVITÄT Strukturiertes Produkt Delta 1.03 Strukturiertes Produkt 1.0 ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV ON SEMICONDUCTOR CORPORATION OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC Delta ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der Preisveränderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Wenn das Delta für einen Basiswert 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Preisveränderung des Basiswertes von 1%, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. Strukturiertes Produkt

5 Strukturiertes Produkt ALPS ELECTRIC CO LTD AMKOR TECHNOLOGY INC AMS AG ARM HOLDINGS PLC ATMEL CORP AVAGO TECHNOLOGIES LTD BROADCOM CORP-CL A CALAMP CORP CANCOM SE CSR PLC DIALOG SEMICONDUCTOR PLC GOOGLE INC-CL A GOOGLE INC-CL C INVENSENSE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP MEDIA TEK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC MURATA MANUFACTURING CO LTD NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NXP SEMICONDUCTORS NV ON SEMICONDUCTOR CORPORATION OPERA SOFTWARE ASA QUALCOMM INC-REG RICHTEK TECHNOLOGY CORP SIERRA WIRELESS INC SPLUNK INC TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO TEXAS INSTRUMENTS INC TRIMBLE NAVIGATION LTD U-BLOX AG VODAFONE GROUP PLC Vega Vega ist die Sensitivität des Preises eines Derivates bezüglich der impliziten Volatilität eines Basiswertes. Wenn das Vega eines Basiswertes 0.1 ist, bedeutet dies bei einer Bewegung von 1% der impliziten Volatilität des Basiswertes, dass sich der Preis des Strukturierten Produktes um 0.1% verändert. PRODUKTDOKUMENTATION Das Indikative Termsheet erfüllt die Anforderungen an einen vorläufigen vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 des schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen ( KAG ). Das Termsheet, welches spätestens bei Liberierung erhältlich sein wird, sowie das Final Termsheet erfüllen die Anforderungen an einen definitiven vereinfachten Prospekt gemäss Artikel 5 KAG. Das Termsheet enthält eine Zusammenfassung ausgewählter Produktinformationen und dient lediglich zu Informationszwecken. Einzig das Final Termsheet, zusammen mit dem Derivate Programm der jeweiligen Emittentin, welches bei Fixierung Gültigkeit hat und alle weiteren Bedingungen enthält (das "Programm"), gelten als rechtsverbindliche Dokumentation des Produkts ("Product Documentation"); entsprechend sollte das Final Termsheet immer zusammen mit dem Programm gelesen werden. Begriffe, welche im Final Termsheet verwendet, dort aber nicht definiert werden, haben die Bedeutung, welche ihnen gemäss des Programmes zukommt. Obwohl möglicherweise Übersetzungen in andere Sprachen vorliegen, ist einzig das Final Termsheet und das Derivate Programm in englischer Sprache rechtlich verbindlich. Für jegliche Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit diesem Produkt beziehen Sie sich bitte auf das Termsheet zusammen mit dem "Programm". Während der gesamten Laufzeit des Produkts kann die Produktdokumentation kostenlos vom Lead Manager an der Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, CH-8027 Zürich (Schweiz), oder via Telefon (+41-(0) *), Fax (+41-(0) ) oder (termsheet@leonteq.com) bestellt werden. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass alle Gespräche auf Linien, welche mit einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind, aufgezeichnet werden. Bei Ihrem Anruf unter der jeweiligen Nummer gehen wir davon aus, dass Sie mit dieser Geschäftspraxis einverstanden sind.

6 FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ Leonteq Securities AG Brandschenkestrasse 90, Postfach 1686, 8027 Zürich, Schweiz Tel: , FÜR DEN VERTRIEB IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM (EWR) Leonteq Securities (Europe) GmbH Goetheplatz 2, Frankfurt, Deutschland Tel: ZWEIGNIEDERLASSUNGEN Leonteq Securities (Europe) GmbH Paris Branch 33 rue François 1er Paris, Frankreich Tel: +33 (0) Leonteq Securities (Europe) GmbH London Branch 100 Wigmore Street, London W1U 3RN, Grossbritannien Tel: +44 (0)