HSBC Sector Rotation

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1 HSBC Sector Rotation Halbjahresbericht zum

2 Inhalt Ihre Partner 3 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV 5 Vermögensaufstellung 6 Wertpapierkurse bzw. Marktsätze 7 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen 8 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 9 HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

3 Ihre Partner Kapitalverwaltungsgesellschaft Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbh Yorckstraße 21, Düsseldorf Internet: Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: TEUR Haftendes Eigenkapital: ,00 EUR (Stand: ) Aufsichtsrat Dr. Jan Wilmanns, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Vorsitzender Dr. Christiane Lindenschmidt, Chief Administration Officer, Group COO Office der HSBC Holdings plc, London Dr. Michael Böhm, Geschäftsführung der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Paul Hagen, Mitglied des Vorstandes der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf Prof. Dr. Alexander Kempf, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln und Direktor des Seminars für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierungslehre der Universität zu Köln, Köln Ulrich Sommer, Vorsitzender des Vorstandes der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eg, Düsseldorf Geschäftsführer Markus Hollmann Alexander Poppe Gesellschafter HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbh, Düsseldorf Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf Gezeichnetes und eingezahltes Eigenkapital: ,95 Euro modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: ,82 Euro (Stand: ) Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Moskauer Str. 19, Düsseldorf Fondsmanager HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, Düsseldorf Anlageausschuss Christian Heger (Vorsitzender), Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf Karsten Tripp, Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

4 Ihre Partner Sonstige Angaben WKN: ISIN: DE HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

5 Vermögensübersicht gem. 9 KARBV Kurswert in EUR % des Fondsvermögens I. Vermögensgegenstände ,71 100,11 1. Aktien 0,00 0,00 2. Anleihen ,88 84,71 Regierungsanleihen ,41 74,15 Staatlich garantierte Anlagen ,47 10,57 3. Derivate ,55 6,49 Aktienindex-Derivate ,55 6,52 Zins-Derivate ,00-0,03 4. Forderungen ,34 0,42 5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen 0,00 0,00 6. Bankguthaben ,94 8,49 7. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 II. Verbindlichkeiten ,41-0,11 Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,11 III. Fondsvermögen ,30 100,00 *) *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

6 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Börsengehandelte Wertpapiere ,88 84,71 Verzinsliche Wertpapiere Euro ,88 84,71 0,0000 % Bund v DE EUR % 97, ,30 4,24 0,0000 % KfW Frn v MTN DE000A1RET07 EUR % 100, ,00 1,32 0,1250 % KfW v DE000A168Y06 EUR % 101, ,47 9,25 0,2500 % Bund v DE EUR % 99, ,00 21,52 0,5000 % Bund v DE EUR % 102, ,50 23,79 0,5000 % Bund v DE EUR % 100, ,30 15,31 1,5000 % Bund v DE EUR % 108, ,00 0,94 2,0000 % Bund v DE EUR % 109, ,00 4,28 2,2500 % Bund v DE EUR % 109, ,31 4,06 Summe Wertpapiervermögen ,88 84,71 Derivate ,55 6,49 Aktienindex-Derivate Aktienindex-Terminkontrakte ,45-0,08 STOXX EUR 600 AUTO.&PA. 03/18 EUREX STK 46 EUR ,92-0,04 STOXX EUR 600 BASIC RES. 03/18 EUREX STK 62 EUR ,53 0,10 STOXX EUR 600 HEALTH C. 03/18 EUREX STK 31 EUR ,00-0,04 STOXX EUR 600 MEDIA 03/18 EUREX STK 83 EUR ,06-0,10 STOXX EUR 600 OIL & GAS 03/18 EUREX STK 82 EUR -410,00 0,00 Optionsrechte ,00 6,60 Optionsrechte auf Aktienindices CALL EURO STOXX /18 EUREX STK -36 EUR 1.497, ,00-2,34 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK -32 EUR 1.312, ,00-1,83 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK -28 EUR 1.116, ,00-1,36 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK 28 EUR 2.916, ,00 3,55 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK 32 EUR 2.910, ,00 4,05 CALL EURO STOXX /18 EUREX STK 36 EUR 2.895, ,00 4,53 Zins-Derivate Zinsterminkontrakte ,00-0,04 EURO-BUND-FUTURE 03/18 EUREX STK EUR ,00-0,04 Optionsrechte 2.590,00 0,01 Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte CALL EURO-BUND-FUT. 163,00 02/18 EUREX STK -7 EUR 2.590,00 0,01 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds ,94 8,49 Bankguthaben ,94 8,49 EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG EUR ,94 % 100, ,94 8,49 Sonstige Vermögensgegenstände ,34 0,42 Zinsansprüche EUR , ,88 0,30 Forderungen aus schwebenden Geschäften EUR 84,01 84,01 0,00 Geleistete Variation Margin EUR , ,45 0,12 HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

7 Vermögensaufstellung Gattungsbezeichnung ISIN Markt Stück bzw. Bestand Käufe/ Verkäufe/ Kurs Kurswert % des Anteile Zugänge Abgänge in EUR Fondsverbzw. Whg. im Berichtszeitraum mögens Sonstige Verbindlichkeiten ,41-0,11 Verbindlichkeiten aus schwebenden Geschäften EUR -84,00-84,00 0,00 Kostenabgrenzungen EUR , ,41-0,11 Fondsvermögen EUR ,30 100,00 *) Anteilwert EUR 115,37 Umlaufende Anteile STK ,00 *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein. Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet: Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per oder letztbekannte. Marktschlüssel b) Terminbörsen EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich) Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der Vermögensaufstellung und in den Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen enthalten. HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

8 Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag): Gattungsbezeichnung ISIN Stück bzw. Käufe/ Verkäufe/ Anteile Zugänge Abgänge bzw. Whg. Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere Euro 0,5000 % Bund v DE EUR Investmentanteile KVG-eigene Investmentanteile Euro HSBC MM Select MD DE000A0RAD67 ANT HSBC Multi Mark.Sel. ZD DE000A2DP511 ANT Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile in bzw. Whg. Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte EUR Basiswerte: (STOXX EUR 600 AUTO.&PA. 12/17, STOXX EUR 600 BANKS 09/17, STOXX EUR 600 BASIC RES. 09/17, STOXX EUR 600 BASIC RES. 12/17, STOXX EUR 600 CHEMICALS 03/18, STOXX EUR 600 CHEMICALS 12/17, STOXX EUR 600 CON.&MAT. 12/17, STOXX EUR 600 FIN.SERV. 12/17, STOXX EUR 600 FOOD&BEV. 12/17, STOXX EUR 600 HEALTH C. 12/17, STOXX EUR 600 I.GDS.&S. 12/17, STOXX EUR 600 INSURANCE 09/17, STOXX EUR 600 INSURANCE 12/17, STOXX EUR 600 MEDIA 12/17, STOXX EUR 600 OIL & GAS 12/17, STOXX EUR 600 PERS&HH G. 12/17, STOXX EUR 600 TECHNOLOGY 12/17, STOXX EUR 600 TELEC. 09/17, STOXX EUR 600 TELEC. 12/17) Optionsrechte Optionrechte auf Zins-Derivate Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Verkaufte Kaufoptionen (call) EUR Basiswerte: (CALL EURO-BUND-FUT /18, CALL EURO-BUND-FUT /18, Call EURO-BUND-FUT. 163,50 12/17) HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

9 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach Derivateverordnung Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen 84,71 % Bestand der Derivate am Fondsvermögen 6,49 % Sonstige Angaben Anteilwert (EUR) 115,37 Umlaufende Anteile (STK) ,00 Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung der Vermögensgegenstände, die zum Handel an Börsen zugelassen sind oder in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden zum letzten verfügbaren handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist. Die Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils letzten verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. Auf ausländische Währung lautende Vermögensgegenstände werden unter Zugrundelegung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro umgerechnet. Die Anteilwertermittlung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen Regelungen von KAGB und KARBV. Für die nachfolgend genannten Assetklassen wurden zum Stichtag des Sondervermögens mittels der angewendeten Bewertungsgrundsätze folgende Bewertungsquellen herangezogen: Wertpapiere und Geldanlagen: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 93,51 % - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Börsengehandelte Derivate: - Markt-/Börsenkurse ( 27): 6,49 % Devisentermingeschäfte: - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Sonstige Derivate und OTC-Produkte: - Verkehrswerte: Konzernfremde Modell-Bewertungen / Sonstige Bewertungen Dritter ( 28): 0,00 % - Verkehrswerte: Konzerneigene Modell-Bewertungen ( 28): 0,00 % Die prozentualen Angaben beziehen sich auf das Fondsvolumen. Evtl. Ungenauigkeiten der angegebenen Prozentsätze ergeben sich durch die Tatsache, dass Assetklassen mit einem Anteil am Fondsvolumen von weniger als 0,1 % nicht explizit angegeben werden. Zudem ergeben sich weitere Ungenauigkeiten vor dem Hintergrund, dass im Fondsvolumen als Bezugsgröße zur Ermittlung der Prozentsätze neben den Assetklassen auch Forderungen (z. B. Stückzinsen, Dividendenansprüche) und Verbindlichkeiten (z. B. Kostenabgrenzungen) berücksichtigt sind. Angaben zur Transparenz Verwaltungsvergütungssatz für im Sondervermögen gehaltene Investmentanteile: Investmentanteile Verwaltungsvergütung 1) HSBC MM Select MD 2) HSBC Multi Mark.Sel. ZD 2) 1,00000 % p.a. 0,05000 % p.a. 1) Von anderen Kapitalverwaltungsgegesellschaften bzw. ausländischen Investmentgesellschaften berechnete Verwaltungsvergütung. HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum

10 Anhang gem. 7 Nr. 9 KARBV 2) Bestände an Sondervermögen der Kapitalverwaltungsgesellschaft werden bei der Berechnung der Verwaltungsvergütung des berichtenden Sondervermögens nicht berücksichtigt. Bei den Angaben zu Verwaltungsvergütungen handelt es sich um den von den Gesellschaften maximal belasteten Prozentsatz. Quelle: WM Datenservice, Verkaufsprospekte Im Berichtszeitraum wurden keine Ausgabeaufschläge gezahlt. Im Berichtszeitraum wurden keine Rücknahmeabschläge gezahlt. HSBC Sector Rotation - Halbjahresbericht zum