Betreute Diplomarbeiten am Lehrstuhl BWL I Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre seit Herbst 2005

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1 Stand: Betreute Diplomarbeiten am Lehrstuhl BWL I Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre seit Herbst 2005 Nr. Thema 148 Analyse des systematischen Risikos von Verbriefungstransaktionen Behavioral Finance und Privatanleger: Ein neuer Ansatz für den Anlegerschutz? Noise Trading eine vergleichende Analyse empirischer Erkenntnisse des deutschen und chinesischen Aktienmarktes Bewertung chinesischer Banken im Rahmen von M&A-Transaktionen - Eine Fallstudie am Beispiel der Hua Xia Bank 144 Entwicklung der Investitionsstrategien von Staatsfonds 143 Analyse von Ankündigungseffekten bei Staatsfonds-Investitionen 142 Auswirkungen der neuen Eigenmittelanforderungen nach Basel III auf den deutschen Sparkassensektor 141 Einfluss der Zweitnotierung auf den Unternehmenswert 140 Regulierung von Liquiditätsrisiken - Zielkonformität und Auswirkungen von Basel III 139 Einfluss des Kreditratings auf die Unternehmenskapitalstruktur Analyse des Secondary Buyout als Exitmöglichkeit bei Private Equity Investitionen Stresstesting im Bankensektor aktueller Stand und Entwicklungsmöglichkeiten Performance ethisch-ökologischer Investmentfonds: Empirische Erkenntnisse

2 135 Leveraged Buyouts: Motivation und Werttreiber 134 CDS, Kreditkosten und Kreditverfügbarkeit Analyse und Bewertung von Interessenskonflikten bei Corporate Venture Capital-Transaktionen Entwicklungen am Markt und in der Strukturierung von Katastrophenanleihen im Kontext der internationalen Finanzmarktkrise IPO-Underpricing im chinesischen Handelssegment für kleine und mittelständige Unternehmen (SME Board) Eine empirische Untersuchung für den Zeitraum Korruption als operationelles Risiko in Kreditinstituten 129 Neue Schuldverschreibungen in der Bankenaufsicht Einsatz von Kreditderivaten und Ausgestaltung des Derivatehandels in Emerging Markets am Beispiel von China Einfluss eines markoprudenziellen Ansatzes auf die Prozyklität im Bankensektor Systemisches Risiko im CDS-Markt ohne und mit zentralen Gegenparteien Etablierung eines Kapitalmarktes für das Langlebigkeitsrisiko Finanzinstrumente, Kriterien und Bedarfsanalyse für einen Kapitalmarkt zur Transferierung des Langlebigkeitsrisikos 124 Pecking Order, Kapitalstruktur und Mittelstand 123 Performance von Long/Short-Strategien während Finanzkrisen Die Wirkung von Unternehmensreputation auf das Anlegerverhalten vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise Risikomanagement bei Projektfinanzierungen im Erneuerbaren-Energien- Sektor

3 NPL Transaktionen in Deutschland Eine Vorteilhaftigkeitsanalyse anhand des Transaktionskosten- und Prinzipal-Agent Ansatzes Performance von Commodity Future-Indizes mit spezieller Betrachtung der Entwicklungen zu Zeiten der Finanzmarktkrise Universal- vs. Trennbankensystem vor dem Hintergrund der aktuellen Finanzkrise Finanzielle Restrukturierung von Portfoliounternehmen durch Private Equity Investoren Eine theoretische und fallbeispielhafte Analyse 116 Theorie und Praxis der Ausgestaltung von zentralen Gegenparteien 115 Informationsverarbeitung an Finanzmärkten am Beispiel der Spreads bei Credit Default Swaps und Anleihen 114 Regulierung von Ratingagenturen 113 Interne Ratingverfahren Eine kritische Analyse am Beispiel des BVR II Ratingsystems der VR Banken 112 Nachfolgeprobleme in Familienunternehmen und Finanzierungslösungen 111 Schiffsfinanzierung Märkte, Instrumente, Strategien Ökonomische und regulatorische Analyse des Einsatzes von Hybridanleihen von Finanzunternehmen Extreme Aktienkursbewegungen und chaostheoretische Erklärungsansätze Der Einsatz von Mezzanin-Kapital zur Überwindung von Principal-Agent- Problemen bei Venture Capital Finanzierungen 107 Marktmikrostruktur und Risiken des Handels für außerbörsliche Derivate 106 Öl als Anlagemöglichkeit eine theoretische und empirische Analyse

4 Bewertung von Währungsoptionen - eine empirische Untersuchung zur Preissetzung der Emittenten am deutschen Sekundärmarkt Informationswirkung von Ad hoc Meldungen eine empirische Studie zur Informationsverarbeitung am Kapitalmarkt in Hausse und Baisse Private Equity-Finanzierung von KMU in China vor dem Hintergrund der US-amerikanischen und deutschen Erfahrungen Special Purpose Acquisition Companies - ein Finanzinstrument mit Zukunft? Analyse der Entwicklung von Risikopräferenzen von Anlegern im Verlauf von historischen Börsenkrisen Empirische Analyse intrinsisch motivierter Anlegerpräferenzen am Beispiel von Socially Responsible Investments Der Squeeze-Out im Rahmen einer Going Private-Transaktion in Deutschland - Eine empirische Bestandsaufnahme Ratings und CDS-Spreads zur Bonitätsbeurteilung von Versicherungsunternehmen 97 Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten 96 Analyse der Ausgestaltung des Exits von Private Equity 95 Auswirkungen der Sub Prime Krise auf den Private Equity Sektor Eine Analyse potentieller Einflussfaktoren und Implikationen 94 Quantifizierungsmethoden operationeller Risiken bei Kreditinstituten 93 Analyse der Analogien der Subprime-Krise zu historischen Finanzkrisen 92 Innovative Refinanzierungsformen für Mikrofinanzinstitutionen 91 Aufstieg der Staatsfonds zu globalen Finanzmarktakteuren Investitionsstrategien und Implikationen für die Unternehmensfinanzierung

5 90 Implizite Korrelationen von Kreditindexprodukten Analyse der Forderungsverbriefung für den Mittelstand unter besonderer Berücksichtigung der Prinzipal-Agenten-Theorie Die Risikobereitschaft auf den Finanzmärkten Ableitbarkeit der Einflussstärke und Analyse verschiedener Messansätze des Risikoappetites von Investoren Reputation von Kreditinstituten Messansätze und Steuerung im Rahmen eines ganzheitlichen Risikomanagements 86 Capital Structure Arbitrage Theorie und Empirie Verbriefung von Diversified Payment Rights als Finanzierungsalternative für Banken in Emerging Markets Faktoren für erfolgreiche M&A Deals: Eine empirische Untersuchung für den deutschen Markt Börsengänge öffentlicher Unternehmen: Underpricing und Kursperformance Ansätze zur Performancemessung und -beurteilung von Private Equity- Investitionen in Leveraged Buyouts-Transaktionen Abwehrstrategien gegen feindliche Übernahmen und Auswirkungen auf den Unternehmenswert für Deutschland und die USA 80 Multi-Asset-Zertifikate: Theorie und Empirie 79 Inflationsindexierte Anleihen in einem Aktien-Anleihen-Portfolio 78 Die regulatorische Behandlung von Asset Backed Securities Risikomanagement und Preisstellung von derivativen Produkten mit Barrier-Komponente Einfluss der Wertpapierliquidität auf die Wertpapierrenditen eine empirische Untersuchung am deutschen Aktienmarkt

6 75 Einsatzmöglichkeiten von Debt Equity Swaps bei kleinen und mittleren Unternehmen 74 Constant Proportion Debt Obligations (CPDOs) 73 Private Equity als Kriseninvestment - Wegweisendes Erfolgsmodell und "Helfer in der Not"? 72 Der Weg zur Kreditfabrik im Sparkassensektor Preisstellung von Bonuszertifikaten im deutschen Sekundärmarkt: Empirische Erkenntnisse Imitation meldungspflichtiger Transaktionen und Überrenditen: Empirische Erkenntnisse 69 Indexeffekte am deutschen Aktienmarkt Informationsökonomische Analyse zur Rechtfertigung der staatlichen Förderung von Unternehmensgründungen Eine Untersuchung der Preise auf dem Markt für Easy Express-Zertifikate unter Anwendung der Monte Carlo-Simulation Management von Rohstoffpreisrisiken eines leichtmetallverarbeitenden Unternehmens 65 Probleme bei der Finanzierung kleiner LBOs 64 Finanzierung durch Business Angels: Perspektiven in Deutschland 63 Aktionärsaktivismus durch Hedge Funds 62 Zertifizierung von Verbriefungstransaktionen durch die TSI 61 Aufsichtsrechtliche Behandlung von Hybridanleihen als Mischform zwischen Fremd- und Eigenkapital 60 Kreditportfoliomodelle in der Praxis Ein konzeptioneller Vergleich 59 Einsatz und Gestaltung von Kreditrisikotransferinstrumenten Implikationen für die Finanzmarktstabilität 58 Investments in Infrastrukturprojekte

7 57 Exchange Traded Funds und gemischte aktiv-passiv-strategien im Portfoliomanagement 56 Einsatz derivativer Finanzinstrumente im kommunalen Zinsmanagement 55 Kreditsyndizierungen: Motivation, Märkte und Entwicklungsperspektiven 54 Contingent claims in der Unternehmensbewertung 53 Anforderungen an einen börslichen Kredithandel 52 Ausgestaltungsformen der Business Interruption Insurance die Übertragung von klassischen Versicherungsrisiken an dem Kapitalmarkt 51 Inflationsindexierte Anleihen 50 Private Banking und Wealth Management in China Herausforderungen und Chancen 49 Multifaktormodelle zur Aktienselektion Empirische Erkenntnisse 48 Long/Short Equity-Ansätze bei Hedgefonds 47 Risikocharakteristika von Insurance-Linked Securities 46 Finanzierungsstrategien privater Hochschulen 45 Private Equity - Tendenzen in Beaufsichtigung und Regulierung 44 Overconfidence bei Investoren Erklärungsgehalt und Messbarkeit 43 Einlagensicherung als Instrument zur Stabilisierung des Bankensystems in Emerging Markets am Beispiel China 42 Kurswirkungen von Block Trades 41 Mikrofinanzierung: Status Quo und Entwicklungsperspektiven 40 Rating von Hedge Fonds 39 Hedging von Inflation mit Commodities 38 Bepreisung und Empirie am deutschen Markt für Zertifikate 37 Regulierung von Hedge Funds

8 36 Nachhaltige Investments Ein Performancevergleich zwischen nachhaltigen und nicht nachhaltigen Fonds 35 Bewertungsverfahren von Credit Default Swaps 34 Analyse der Ausfallkorrelationen bei Basket Credit Default Swaps 33 Asset Securitisation in Emerging Markets Ratingbesonderheiten und Ausgestaltungspotentiale von Verbriefungstransaktionen 32 Der Beitrag von Kreditindizes zur Handelbarkeit von Kreditrisiken 31 Analyse der Wege zur Verbriefung von Mittelstandskrediten im deutschen Bankensystem 30 Makroökonomische Derivate 29 Entwicklungsperspektiven von Gründungs- und Wagniskapital in China 28 Warum gibt es Venture Capital-Syndizierungen? Optimale Risk Management-Entscheidungen bei Alternative Risk Transfer ART-Instrumenten Strategien von Finanzinvestoren beim Engagement in mittelständischen Unternehmen 25 Strategien der Finanzierung von (Sport-) Arenen 24 Public Private Partnerships - Vertragsgestaltung und Anreizkonflikte 23 Mittelzuflüsse und Risikoanreize bei Investmentfonds 22 Prinzipal-Agenten-Kosten bei Genossenschaftsbanken 21 Volatilitätsderivate - Konzeption und Strategien 20 Analyse und Klassifikation von exotischen Kreditderivaten 19 Ertrags- und Risikocharakteristika von Non-investment grade-tranchen bei Verbriefungen 18 Mezzanine Fonds und Mittelstandsfinanzierung

9 17 Non-Performing Loans Eine Analyse alternativer Managementstrategien unter Berücksichtigung der Bewertungsproblematik 16 Motive und Ausgestaltungsformen von Private Equity-Verbriefungen Anreizprobleme und Risikosteuerung bei modernen Instrumenten des Kreditrisikotransfers Rohstoff-Indizes und Rendite/Risikocharakteristika von Rohstoffinvestitionen Erfahrungen aus dem Handel mit EU-Emissionsberechtigungen an der European Energy Exchange EEX Hedge Fund-Investment in Deutschland unter besonderer Berücksichtigung von Entlohnung und Risikoanreizen 11 Zertifikate auf Rohstoffe - Marktüberblick und Anlagestrategien Die deutsche Entwicklung des Sparkassensektors vor dem Hintergrund der italienischen und französischen Erfahrungen Kreditwucher in Deutschland und Frankreich Eine vergleichende Analyse unter Berücksichtigung rechtlicher, ökonomischer und soziologischer Aspekte Derivate auf Immobilien Konzeption, Einsatzmöglichkeiten und Bewertung 7 Einflussfaktoren der Performance ethischer Investments 6 Investitionen im chinesischen Bankensektor unter besonderer Berücksichtigung regulatorischer Rahmenbedingungen 5 Konzeption und Performance von Absolut Return-Produkten 4 Private-Equity im Rahmen der Asset Allocation von Sparkassen und kleinen Versicherungsgesellschaften 3 Wertpapierleihe und Leihsysteme für Rentenpapiere und Aktien 2 Behavioral Finance Erklärungsansätze zur Aktienkursbildung 1 Synthetische Verbriefungen und Risikotransfer Märkte, Produkte und Einsatz

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