Neue Sterbetafeln für Versicherungen mit Todesfallrisiko. Pressekonferenz am 23. Juni 2008 in Köln

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1 Neue Sterbetafeln für Versicherungen mit Todesfallrisiko Pressekonferenz

2 Neue Sterbetafeln für Versicherungen mit Todesfallrisiko DAV-Sterbetafel 2008 T für Versicherungen mit Todesfallrisiko Raucher- und Nichtrauchersterbetafeln DAV 2008 T NR und DAV 2008 T R für Versicherungen mit Todesfallrisiko 2

3 Neue Sterbetafeln für Versicherungen mit Todesfallrisiko 1 Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln 2 Grundlagen und Daten für die Herleitung 3 Komponenten der Sterbetafeln 4 Auswirkungen 3

4 1 Motivation für neue Sterbetafeln Deregulierung 1994 Fortsetzung der Sterblichkeitsreduktionen der letzten Jahrzehnte auch nach 1987 beobachtbar DAV 1994 T Bevölkerungstafel ADSt 1986/88 DAV 2008 T Umfangreiche Versichertendatenpools 1997 DAV-Mitteilung zur Raucher- Nichtrauchertafel Simultane Veröffentlichung von Raucher- Nichtrauchertafeln 4

5 Verbesserung der Sterblichkeit in der weiblichen Bevölkerung von % Sterblichkeit 1987 Sterblichkeit % -35% 0,5 0,3 1,2 0,8 2,9 2,4 -Jährige 40-Jährige 50-Jährige Quelle: Statistisches Bundesamt 1 Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln 5

6 Verbesserung der Sterblichkeit in der männlichen Bevölkerung von Sterblichkeit 1987 Sterblichkeit % -41% -29% 1,1 0,7 2,2 1,6 6,0 4,6 -Jähriger 40-Jähriger 50-Jähriger Quelle: Statistisches Bundesamt 1 Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln 6

7 Kumulierte Verbesserung der Sterblichkeit der weiblichen Bevölkerung seit 1987 nach ADSt 1986/88 nach St D Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln Quelle: Statistisches Bundesamt 7

8 Kumulierte Verbesserung der Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung seit 1987 nach ADSt 1986/88 nach St D Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln Quelle: Statistisches Bundesamt 8

9 Vergleich Versicherten- gegen Bevölkerungssterblichkeit Altersbereich -65 Für Frauen liegt die Versichertensterblichkeit zwischen 68% und 92% im Vergleich zur Bevölkerungssterblichkeit, im Mittel bei 76%. Für Männer liegt die Versichertensterblichkeit zwischen 55% und 80% im Vergleich zur Bevölkerungssterblichkeit, im Mittel bei 65%. 1 Motivation für die Herleitung neuer Sterbetafeln Quellen: Statistisches Bundesamt, DAV-Pool 9

10 2 Grundlagen und Daten für die Herleitung Datenpools Gen Re Münchener Rück Swiss Re Verband öffentlicher Versicherer Datenumfang 47 Erstversicherer 104 Mio Bestandsjahre 39 Tote Zeitraum 2001 bis 2004 Marktabdeckung je nach Tarif zwischen 60% und 70% 10

11 3 DAV 2008 T - Komponenten Teil 1: Bestimmung der sogenannten Besten Schätzung der Versichertensterblichkeit Teil 2: Angemessene Sicherheitszuschläge gemäß gesetzlichen Bestimmungen (HGB, VAG) 11

12 100% Pressekonferenz DAV 2008 T Beste Schätzung Frauen 10% Bevölkerungsdaten 1% 0% 0,1% 0% 0,01% Bevölkerungsdaten Alter Versichertendaten 3 DAV 2008 T - Komponenten DAV 2008 T Beste Schätzung 12

13 100% Pressekonferenz DAV 2008 T Beste Schätzung Männer 10% Bevölkerungsdaten 1% 0,1% 0% Bevölkerungsdaten ,01% 0% Versichertendaten 3 DAV 2008 T - Komponenten DAV 2008 T Beste Schätzung 13 Alter

14 Kumulierte Sterblichkeit der Versicherten nach DAV 2008 T (beste Schätzung) Frauen Männer DAV 2008 T - Komponenten 14

15 DAV 2008 T Sicherheitszuschläge Bei Versicherungen mit Todesfallrisiko sind die Besten Schätzungen der Sterblichkeit durch Sicherheitszuschläge zu erhöhen Schwankungszuschläge sichern das statistische Schwankungsrisiko ab Irrtumszuschläge sichern strukturelle Unterschiede zwischen Herleitungs- und Anwendungsbestand ab 3 DAV 2008 T - Komponenten 15

16 Sterblichkeit der Raucher deutlich erhöht im Vergleich zu denen der Nichtraucher weibl. Nichtraucher weibl. Raucher DAV 2008 T - Komponenten 16

17 Sterblichkeit der Raucher deutlich erhöht im Vergleich zu denen der Nichtraucher männl. Nichtraucher männl. Raucher DAV 2008 T - Komponenten 17

18 4 Auswirkungen für das Preis-Leistungs-Verhältnis Verwendung der neuen Tafeln bei der Prämienkalkulation führt zu Reduktion der Sicherheitsmargen in der Kalkulation (führt zu geringeren Risikoüberschüssen) Senkung des Garantiepreises keiner grundsätzlichen Veränderung nach Überschussbeteiligung Gesamtleistung nach DAV 1994 T Leistung aus Überschüssen garantierte Leistung Leistung aus Überschüssen garantierte Leistung Gesamtleistung nach DAV 2008 T 18