Bankenfinanzierung und EZB-Geldmarktinstrumente Aktuelle und zukünftige Anforderungen bei Nutzung von Verbriefungen

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1 Donnerstag, 26. Januar hr Mövenpick Hotel Frankfurt City Den Haager Straße Frankfurt Bankenfinanzierung und EZB-Geldmarktinstrumente Aktuelle und zukünftige Anforderungen bei Nutzung von Verbriefungen 2012 wird ein Jahr mit hohen Fälligkeiten bei Banken werden. Gleichzeitig wird der Interbankenmarkt äußerst angespannt bleiben. Vor diesem Hintergrund werden die EZB-Geldmarktinstrumente sicherlich wieder an Interesse gewinnen, zumal für ABS die EZB aktuell Ratingerleichterungen beschlossen hat. Im Rahmen unserer Fachtagung wollen wir uns deshalb näher mit der Thematik befassen. Folgenden Fragen soll dabei vor allem nachgegangen werden: Wie ist das Regelwerk generell zu verstehen? Welche Bedeutung hat ABS als Sicherheit in der EZB-Finanzierung von Banken? Welche Anforderungen bestehen an Transaktionsstrukturen? Wie gestaltet sich der Zulassungsprozess? Wie stellt sich das Loan-Level-Data Projekt dar? Welche Anforderungen stellt die EZB diesbezüglich und wie ist der msetzungsplan? Welche Daten sind zu liefern? Was sind die zu erwartenden Sanktionen bei Nichtlieferung? Was erhalten die Investoren? Gibt es Datenschutz- und Haftungsfragen? Wie sieht der Zeitplan für die einzelnen Assetklassen aus? Was müssen Originatoren und Investoren jeweils beachten? Die Referenten sind mit dem Thema befasste Mitarbeiter aus der Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank sowie von großen deutschen Originatoren und Investoren. Die Tagungssprache ist deutsch.

2 Agenda hr Registrierung hr Begrüßung und Einführung Dr. Hartmut Bechtold hr Genereller Überblick über das Regelwerk Sebastian Weber, Zentralbereich Märkte, Deutsche Bundesbank Zulässige Assets Bedeutung von ABS als Sicherheit in der EZB-Finanzierung von Banken Anforderungen an Transaktionsstruktur Zulassungsprozess Ausblick hr Kaffeepause hr Das Loan-Level-Data Projekt Anforderungen der EZB und msetzungszeitplan im Überblick Philipp Kuss, Risk Management Office, Europäische Zentralbank Pflicht- und Wahlfelder Datenschutzfragen Was erhalten Investoren Sanktionen EZB bei unvollständiger Lieferung Zeitplan für die einzelnen Assetklassen hr Mittagspause hr Loan-Level Daten Bereitstellung: Projektplanung und Fragen aus Originatorenund Investorensicht Moderator: Jan-Peter Hülbert, Consumer Assets, WestLB AG Panel: Lars Enskonatus, ABS Operations, Volkswagen Bank GmbH Robert Froitzheim, Director, Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation, Volkswagen Financial Services AG Achim Tenschert, Portfoliomanager, Deka Investment Was ist zu tun? Wie ist die Projektstruktur? Wer ist involviert? Welche Fragen entstehen bei welchen Datenfeldern? Wer wird beratend hinzugezogen? Bedeutung von Loan Level Daten für Investoren Nutzungsoptionen für Loan Level Daten Auswertungstools Eigenerstellung vs. Standardtools ab hr Networking Reception

3 Referenten Vormittag Philipp Kuss ist tätig im Risk Management Office der EZB. Hier betreut er in erster Linie die ABS Loan-Level Data Initiative. Im Zuge der Weiterentwicklung des Sicherheitenrahmens im Eurosystem gehören zu den Aufgabenfeldern von Herr Kuss vor allem die Themengebiete ABS und Covered Bonds. Zuvor war Herr Kuss im Collateral Management der Deutschen Bundesbank tätig. Sebastian Weber arbeitet im Zentralbereich Märkte der Deutschen Bundesbank. Dort ist er seit 2010 für Grundsatzfragen zum Sicherheitenrahmen des Eurosystems und dessen operative msetzung zuständig. Sein Aufgabengebiet umfasst damit auch die Analyse verbriefter Wertpapiere, insbesondere gehört die Prüfung von ABS auf Notenbankfähigkeit sowie die Weiterentwicklung der entsprechenden Notenbankfähigkeitskriterien zu seinen Spezialthemen. Herr Weber hat an der niversität Hohenheim und der Fairfield niversity (SA) Wirtschaftswissenschaften studiert.

4 Referenten Nachmittag Lars Enskonatus ist als Fachreferent und Teamleiter seit mehreren Jahren bei der Volkswagen Financial Services AG für die Betreuung der derzeit 21 deutschen ABS Transaktionen verantwortlich. Neben der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Reportings und der Wartung- und Weiterentwicklung der entsprechenden IT Systeme begleitet er den Aufbau von ABS Reportingsystemen in verschiedenen Auslandsgesellschaften. Robert O. Froitzheim ist Director bei der Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. Seit 1997 ist er im Portfoliomanagement für Firmen- und Retailkunden (Portfolioverbriefung von mehr als 64 Mrd. ER) tätig. Daneben begleitet er für die Retaildivision verantwortlich das ökonomische Kapitalmodell für Kreditrisiko und Operational Risk. Er erstellt zudem Business Cases zur Beurteilung von Subportfolios. Davor war er im Bereich Global Markets Futures & Options sowie Zielgruppensteuerung für Konzernkunden tätig. Vor seiner Zeit im Deutsche-Bank-Konzern hat Herr Froitzheim Erfahrungen im Privatkundenbereich bei Sal. Oppenheim gesammelt. Sein Studium der Bank-/ Versicherungsbetriebslehre und Wirtschaftsinformatik hat er an der niversität zu Köln absolviert. Jan-Peter Hülbert ist im Bereich Asset Based Finance der WestLB AG verantwortlich für den Bereich Consumer Assets. Dies umfasst insbesondere die Asset-Klassen Auto-Kredite, Auto-Leasing, Equipment Leasing und unbesicherte Konsumentenkredite. Seit 2002 hat er zahlreiche öffentliche ABS Bonds sowie verschiedene ABCP Conduit Transaktionen für Kunden wie BMW Group Financial Services, Grenkeleasing, Santander Consumer Bank oder VW Financial Services strukturiert, zuletzt u.a. die öffentlich platzierten ABS Bonds von Volkswagen Leasing (VCL No. 14) und von Santander Consumer Bank (SC Germany Auto ). Die umgesetzten Transaktionen umfassen sowohl synthetische als auch True Sale Strukturen mit Einzweckgesellschaften in verschiedenen Jurisdiktionen, unter anderem auch in Deutschland über die TSI Plattform.

5 Referenten Nachmittag Stefan Rolf begann 2001 bei der Volkswagen Financial Services AG in Deutschland und war dort zunächst für die Kapitalmarktaktivitäten des Teilkonzerns verantwortlich. Nach einem dreijährigen Auslandsaufenthalt in Singapur, während dessen er die Treasury für die Region Asien-Pazifik leitete, ist er nun in der Firmenzentrale in Braunschweig tätig und verantwortet den Bereich Asset Backed Securities für Europa und Asien-Pazifik. Vor seiner Zeit bei der Volkswagen Financial Services AG sammelte Stefan Rolf neun Jahre Erfahrung in der Bankenbranche in den Bereichen Vermögensverwaltung und Personaltraining. Achim Tenschert ist seit 2010 Portfoliomanager in der Einheit Structured Credits der Deka Investment, wo er für RMBS und Konsumenten ABS zuständig ist. Von war er als Portfoliomanager für die Eigeninvestments der DekaBank in den gleichen Assetklassen verantwortlich. Vor seinem Eintritt war er unter anderem bei der ni- Credit Bank sowie der HSH Nordbank in verschiedenen Bereichen des Kapitalmarktgeschäftes tätig, wie beispielsweise im Bereich Aktienemissionen. Herr Tenschert studierte Betriebswirtschaftslehre an den Fachhochschulen Würzburg und Coburg.

6 Den Haager Str. Teilnehmerinformationen Veranstalter Veranstaltungsort True Sale International GmbH (TSI) Mövenpick Hotel Frankfurt City Mainzer Landstraße 51 Den Haager Straße Frankfurt am Main Frankurt am Main Ansprechpartner Evelyne Denis: Telefon: +49 (0) , Telefax: +49 (0) evelyne.denis@tsi-gmbh.de Anfahrt A66 N Hamburger Allee Westend Süd Bockenheimer Landstr. A5 Messe S Galluswarte Th.-Heuss-Allee Frankfurter Messegelände Halle 3 Tor Ost Europaallee S Brüsseler Mainzer Landstraße Messeturm 4 Festhallen/Messe Str. Friedrich-Ebert-Anlage Platz der Einheit Hauptbahnhof S A3 Alte Oper City Bankenviertel Main Mit dem Auto Frankfurt Richtung Stadtmitte. Am Messeturm und der Frankfurter Festhalle bitte an dem Platz der Einheit orientieren oder Platz der Einheit ins GPS eingeben und dann der Hotel-Ausschilderung folgen. Mit - und S-Bahn oder Straßenbahn S9 bis Hauptbahnhof nehmen. 2. Vom Hauptbahnhof 4 Richtung Bockenheimer Warte oder Straßenbahn- Linie 16 Richtung Ginnheim nehmen und bis Station Festhalle/Messe fahren. 3. Hotel liegt direkt hinter der Festhalle. Bitte nicht mit S-Bahn bis Station Messe fahren. Mit dem Bus 1. Linien 32 und 33 halten vor dem Eingang City der Festhalle. 2. Das Hotel liegt direkt hinter der Festhalle.

7 Anmeldung Per Fax an JA, ich nehme an der TSI Fachtagung Bankenfinanzierung und EZB-Geldmarktinstrumente Aktuelle und zukünftige Anforderungen bei Nutzung von Verbriefungen am 26. Januar 2012, von hr bis hr, teil. Die Teilnahmegebühr der eintägigen Fachtagung beträgt für Partner der TSI 385 Euro und für Nicht- partner 595 Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, inklusiv Mittagessen, Er- frischungsgetränke und Fachtagungsunterlagen, wenn vorhanden. Die Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung sowie eine Rechnung. Anfahrtsbeschreibung zum Veranstaltungsort siehe vorne. Bei Absagen, die in den letzten 14 Tagen vor Veranstaltungsbeginn bei uns eingehen, berechnen wir die volle Teilnahmegebühr. Gleiches gilt für die Nichtteilnahme an der Veranstaltung. Ein Ersatzteilnehmer kann im Verhinderungsfall selbstverständlich benannt werden. NEIN, ich nehme an der TSI Fachtagung nicht teil. Anrede/Titel/Vorname/Name nternehmen Position Bereich Straße Ort und PLZ Telefon/Telefax Ort, Datum nterschrift Rechnungsanschrift (falls abweichend) Ansprechpartner True Sale International GmbH Evelyne Denis Mainzer Landstraße Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) Telefax: +49 (0) Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an +49 (0) oder per Post an True Sale International GmbH, Mainzer Landstraße 51, Frankfurt am Main. Vielen Dank!