BASEL II IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN BASELER EIGENKAPITALAKKORDS

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1 BASEL II IMPLEMENTIERUNG DES NEUEN BASELER EIGENKAPITALAKKORDS NEUE EIGENKAPITALANFORDERUNGEN, SUPERVISORY REVIEW PROCESS, OFFENLEGUNGSPFLICHTEN Unterstützung Ihres Instituts bei der Umsetzung der vielfältigen Anforderungen

2 HERAUSFORDERUNG BASEL II Wohl kaum ein anderes Thema steht so für den notwendigen Veränderungsprozess, dem die Kreditinstitute in enormem Maße ausgesetzt sind, wie das neue Baseler Kreditkonsultationspapier. Dabei ist dieses Regelungswerk sowohl von der konzeptionellen Ausgestaltung als auch den Anforderungen an die zu erhebende Datenbasis und Systeme von einzigartiger Komplexität. Fragen, wie z.b.: Welcher Ansatz zur Eigenmittelunterlegung soll gewählt werden? Wie können geeignete Stressmethoden implementiert werden? Wie können die operationellen Risiken geeignet quantifiziert werden? Wie sollen Verbriefungsinstrumente und Fonds zukünftig behandelt werden? sind nur ein sehr kleiner Ausschnitt von Fragestellungen, bei deren Umsetzung es erfahrener Unterstützung bedarf, um die vielen auftretenden Auslegungsfragen zu diskutieren und im Sinne des Instituts optimal umzusetzen.

3 AUFSICHTSKONFORME UND EIGENKAPITALEFFIZIENTE UMSETZUNG Bei einer sowohl aufsichtskonformen als auch eigenkapitaloptimalen Umsetzung der Baseler Regelungen in Ihrem Hause sind u.a. folgende Punkte zu beachten: Mindestkapitalnormen DER DREI-SÄULEN-ANSATZ Nachprüfung durch Vor-Ort-Aufsicht Marktdisziplin geeignete Segmentierung des Kundenportfolios Erhebung der Datenbasis (PD s, LGD s, EaD s, M) optimale Zuordnungsreihenfolge der verschiedenen Sicherheiten zu den Risikoaktiva adäquate Quantifizierung der Zinsänderungsrisiken des Bankbuches Standardansatz Internes Rating: Basisansatz und fortgeschrittener Ansatz Verbriefung von Forderungen Operationelles Risiko Handelsbuch Individualisierung der Bankenaufsicht Zentrale Grundsätze des SRP Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch Erweiterung der Offenlegungspflichten Kapitalstruktur Darstellung der Methoden in Säule 1 Nutzen Sie hierzu das fachspezifische und praxisbezogene Know-how unserer Berater, die während ihrer langjährigen Berufserfahrung bei der Bankenaufsicht verschiedene aufsichtliche Regelungswerke in Basel und Brüssel mitgestalten konnten und eine Vielzahl relevanter Beratungsprojekte im Kontext der effizienten Kapitalsteuerung erfolgreich begleitet haben.

4 QUANTITATIVE IMPACT STUDY UND BASEL II-GAP-ANALYSE Mit dem Inkrafttreten von Basel II hat jedes Institut die Wahlmöglichkeit zwischen mehreren Optionen, z.b. bzgl.: Wahl des Ansatzes der Kreditrisikounterlegung Möglichkeiten der Schätzung von Haircuts im Rahmen der Risk Mitigation unterschiedlicher Behandlung von Verbriefungstransaktionen verschiedener Möglichkeiten der Quantifizierung der operationellen Risiken Die Frage nach dem betriebswirtschaftlich sinnvollsten Verfahren kann nur mit Hilfe von Vergleichsrechnungen gelöst werden. Unsere Spezialisten unterstützen Sie auf der Basis eines umfangreichen Kriterienkatalogs und eines aufsichtlich konformen Berechnungstools. Weiter bieten wir Ihnen an, im Rahmen einer Gap-Analyse zu eruieren, welche weiteren Schritte unternommen werden müssen, damit die gewählten Optionen institutsoptimal umgesetzt und aufsichtlich anerkannt werden können.

5 ÜBERBLICKSSEMINAR UND SPEZIALWORKSHOP VON 1 PLUS i Lernen Sie die umfangreichen neuen Anforderungen von Basel II in einem eintägigen Überblicksseminar kennen, bei dem wir das Drei-Säulen-Konzept einer effektiven Bankenaufsicht intensiv behandeln. Buchen Sie das Überblicksseminar zu einem Komplettpreis von 1.200,00 EUR zzgl. Mehrwertsteuer. Reise- und Übernachtungskosten sind in diesem Preis bereits enthalten. Daneben bieten wir Ihnen auch gern einen auf die Bedürfnisse Ihres Hauses zugeschnittenen Workshop an, diskutieren Auslegungsmöglichkeiten mit Ihnen und zeigen Möglichkeiten einer eigenkapitaleffizienten und aufsichtlich konformen Umsetzung von Basel II auf.

6 KONTAKT MIT 1 PLUS i Bei Interesse an unserem umfangreichen Beratungs- und Seminarangebot zum Themenkomplex Basel II wenden Sie sich bitte an unser Basel II-Team: 1 PLUS i GmbH Dr. Walter Gruber, ehem. Leiter Risikomodelle/Research Grundsatzfragen in der Bundesbank Ronny Parchert, langjähriger Praktiker im Kreditbereich und der Bankberatung in aufsichtlichen Fragestellungen Bartle Aberer, Spezialist Credit Risk Mitigation und erfahrener Berater in bankaufsichtlichen Fragestellungen 1 PLUS i GmbH Postfach Nürnberg T F info@1plusi.de