EMIR Neue Anforderungen an Derivate-Geschäfte

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1 +++ Management Circle Intensiv-Seminar +++ Neue Informationen zur Clearing-Pflicht EMIR Neue Anforderungen an Derivate-Geschäfte So erfüllen Sie die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen in Ihrem Institut Ihr Leitfaden für die erfolgreiche Umsetzung: Ihre Referenten sind u. a.: Regulatorische Rahmenbedingungen: OTC-Geschäfte nach der Krise Hendryk Braun 1 PLUS i GmbH Clearing-Prozesse und Anforderungen an Clearing-Member Bemessungsgrundlage: Trade und Default Fund-Exposure Qualifizierter vs. Nichtqualifizierter CCP Transaktionsregistermeldung nach EMIR Umsetzungsempfehlungen der Risikominderungstechniken Vorteile durch Backloading beim CCP SA-CCR Exposure-Ermittlung bei Derivaten Aktuell: UPDATE zur Clearingpflicht und zum bilateralen Margining Ihr PLUS: Dr. Jürgen Mayser Baader Bank AG Patrick Sehn LBBW Landesbank Baden-Württemberg Hoher Praxisbezug durch Vorträge zu den operativen Herausforderungen aus Sicht der LBBW und der Baader Bank. Stimmen begeisterter Teilnehmer zum Seminar: Umfassend und deutlich erläutert. Sehr gut organisiert. Sehr offene und freundliche Atmosphäre. K. Schultz, Westdeutsche Immobilien Bank AG Sehr gute Kombination aus Theorie und Praxis, qualifizierte Referenten und gute Unterlagen mit weiterführenden Links. T. Orthmann, Union IT Services GmbH Bitte wählen Sie Ihren Termin: 8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M. 5. und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M. Hoher Lernerfolg durch begrenzte Teilnehmerzahl! Melden Sie sich jetzt an! Ihre Telefon-Hotline: + 49 (0) 61 96/

2 1. Seminartag CCP und Derivate-Handel Ihr Seminarleiter: Hendryk Braun, Geschäftsführender Gesellschafter, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg Empfang mit Kaffee und Tee ab 8.45 Uhr 9.30 Begrüßung durch den Seminarleiter 9.45 EMIR Kurze Einführung in die Themen des Tages Abstimmung der Inhalte mit Ihren Erwartungen als Teilnehmer die Grundlagen Regulatorischer Rahmen Hintergrundinformationen und ökonomische Ziele Definition des Anwendungsbereichs Derivatebegriff, meldepflichtige Parteien Detaillierte Regelungsinhalte Kaffee- und Teepause Die Transaktionsregister operative Herausforderungen Transaktionsregister im Vergleich (DTCC/REGISTR) Prozesse und Schnittstellen Kaffee- und Teepause Erfahrungsbericht einer Investmentbank Geschäftsmodell für Exchange Traded Derivatives der Baader Bank Ableitung melderelevanter Datensätze Positionsbildung und Collateralkalkulation Dr. Jürgen Mayser Leiter Risikocontrolling, Baader Bank AG, Unterschleißheim Clearing Prozess EMIR-Anforderungen Rollen eines Kreditinstituts (Direct Member, Executing Broker, Clearing Broker) Buchungsprozesse (MarkitWire, Handelssysteme) Laufende Überprüfung (Margining, Reconciliations, PPS Accounts) Das Konsultationspapier Clearing und resultierende Konsequenzen Clearinghäuser und -anforderungen Business Lunch ca Anforderungen zur Risikominderung Timely Confirmation Portfolio Reconciliation Dispute Resolution Bilaterales Margining Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages und Gelegenheit für Ihre noch offenen Fragen Ende des ersten Seminartages und anschließend Get-together Meldepflicht für alle Derivate-Transaktionen Anforderungen durch die EMIR-Verordnung Rechtliche Rahmenbedingungen (EMIR, DFA) Klassifizierung und Rollen im DFA (Swap Dealer, Major Swap Participant) Get-together Ausklang des ersten Seminartages in informeller Runde. Management Circle lädt Sie zu einem kommunikativen Umtrunk ein. Entspannen Sie sich in angenehmer Atmosphäre und vertiefen Sie Ihre Gespräche mit den Referenten und Teilnehmern.

3 2. Seminartag Kapitalunterlegung von Kontrahentenrisiken und Meldung an das Transaktionsregister Ihr Seminarleiter: Thorsten Gendrisch, Geschäftsführender Gesellschafter, 1 PLUS i GmbH, Nürnberg 9.00 Herzlich willkommen zurück Begrüßung durch den Seminarleiter Klärung Ihrer noch offenen Fragen vom Vortag Abstimmung der Inhalte des zweiten Seminartages 9.15 EMIR Services und Aspekte der operativen Umsetzung Herausforderungen aus Sicht einer großen Landesbank Technische Anforderungen und Umsetzung des Clearing-Prozesses Ökonomische Implikationen Der tägliche Meldeprozess Kaffee- und Teepause Patrick Sehn Direktor, Gesamtprojektleiter MiFID II, LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart Eigenkapitalunterlegung für geclearte Geschäfte Überblick Default Fund Exposure Qualifizierter CCP versus Nicht-qualifizierter CCP Entscheidungen zur EK-Unterlegung Business Lunch Die Optionen der Exposureschätzung für Derivate nach CRR Rahmenbedingungen für die Eigenmittelunterlegung von Kontrahentenrisiken Aufsichtliche Methoden für den Risikopositionswert (Ursprungsrisiko, Marktbewertungs-, Interne Modelle Methode) Wrong Way Risk Definition, Relevanz und aufsichtliche Anforderungen Berücksichtigung von Nettingvereinbarungen und Besicherung Ablösung der Nicht-Modelle Methoden durch den neuen SA-CCR: Konzept und Berechnungsbeispiele Kaffee- und Teepause Risiken aus Bonitätsverschlechterung (CVA-RCC) Das Credit Valuation Adjustment Risiko Motivation für die Unterlegung und Konzept Aufsichtliche Methoden für die EK-Unterlegung (Ursprungsrisikoansatz, Standardund Advanced-Ansatz) Aufsichtliche Meldung Die zukünftigen Regelungen für OTC-Derivate Inhalte der Anforderungen an nicht zentral geclearte Geschäfte Zusammenfassung der Ergebnisse des Tages und Gelegenheit zur Diskussion Ihrer Fragen ca Ende des Seminars Bitte beachten Sie auch unsere Veranstaltung Gesamtbanksteuerung 9. und 10. Juni 2016 in Frankfurt/M. 7. und 8. Juli 2016 in Frankfurt/M. Nähere Informationen gibt Ihnen gerne Carolina Ihrig Tel.: / , Fax: / kundenservice@managementcircle.de Ihr Management Circle-Veranstaltungsticket Reisen Sie zu attraktiven Sonderkonditionen mit der Deutschen Bahn AG an Ihren Veranstaltungsort: Von jedem beliebigen DB-Bahnhof und auch mit dem ICE! Weitere Informationen zu Preisen und zur Ticketbuchung erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung oder unter:

4 Ihre Referenten Hendryk Braun ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg. Die zentralen Beratungsschwerpunkte seiner langjährigen Beratertätigkeit liegen in der Optimierung von Handels- und Treasuryprozessen unter Berücksichtigung der bankaufsichtsrechtlichen Fragestellungen. Zuvor war er mehrere Jahre bei einer anderen Beratungsgesellschaft sowie in der der Kreditsachbearbeitung und Kundenbetreuung der Berliner Volksbank eg tätig. Zudem ist Hendryk Braun als Seminartrainer im Einsatz, publiziert Fachartikel in Büchern und Zeitschriften und ist u. a. Mitherausgeber des Handbuchs Treasury und des Praktiker-Handbuchs Asset-Backed Securities und Kreditderivate. Dr. Jürgen Mayser ist seit 2000 Bereichsleiter Riskmanagement & Regulatory Reporting bei der Baader Bank AG in Unterschleißheim. Des Weiteren ist er Chief Risk Officer sowie Mitglied des Kreditausschusses und Asset Liability Commities zur Gesamtbanksteuerung. Seine aktuelle Hauptaufgaben sind die Umsetzung aller regulatorischer Anforderungen nach MaRisk, CRD IV/ CRR, Transaktionsmeldungen nach EMIR etc. Dr. Jürgen Mayser ist Vertreter des Bundesverbandes der Wertpapierfirmen an den deutschen Börsen e.v. und Mitglied des Fachgremiums MaRisk bei der BaFin. Zuvor war er bei der Bayerische HypoVereinsbank AG, München und im Bankhaus Sal. Oppenheim jr. & Cie. in Frankfurt tätig. Thorsten Gendrisch ist Geschäftsführer bei der 1 PLUS i GmbH in Nürnberg und als Referent sowie im Consulting für bankenaufsichtsrechtliche Fragestellungen tätig. Als Senior Berater unterstützte er zuvor Institute in den Bereichen Neue Produkte, Handelsbuchinstitute und Implementierung von internen Modellen für die Eigenmittelunterlegung. Darüber hinaus arbeitete Herr Gendrisch als Senior Market Risk Controller bei der Rabobank International in Frankfurt und London, sowie als Market-Maker für Indexderivate an der DTB/EUREX und SOFFEX. Thorsten Gendrisch ist Referent und Autor von einer Vielzahl von Zeitschriften- und Buchartikeln sowie Mitherausgeber eines Handbuches, die sich mit den oben angeführten Themengebieten beschäftigen. Patrick Sehn ist Projekt- und Programmmanager bei der Landesbank Baden-Württemberg in Stuttgart. Nach Stationen als Eigenhändler und der Führung von Teams für elektronischen Handel und Vertrieb von OTC-Derivaten leitet er seit mehreren Jahren große Projektvorhaben im Bereich Financial Markets. Neben der Implementierung neuer Handels- und Risikomanagement-Systeme lag sein Fokus auf der Umsetzung regulatorischer Anforderungen aus EMIR und Dodd-Frank Act an das Kapitalmarktgeschäft. Seit Jahresbeginn 2015 ist Patrick Sehn verantwortlich für das Gesamtprojekt zu MiFID II in der LBBW. AUCH ALS INHOUSE TRAINING So individuell wie Ihre Ansprüche Inhouse Trainings nach Maß! Zu diesen und allen anderen Themen bieten wir auch firmeninterne Schulungen an. Ihre Vorteile: Kein Reiseaufwand passgenau für Ihren Bedarf optimales Preis-Leistungsverhältnis! Ich berate Sie gerne und erstelle Ihnen ein individuelles Angebot. Rufen Sie mich an. Daniela Rühl Tel.: / daniela.ruehl@managementcircle.de

5 Zum Seminarinhalt Warum dieses Seminar so wichtig für Sie ist Die Einführung von EMIR bedeutet einen hohen Aufwand für Ihr Institut. Ihr Risikomanagement ist jetzt besonders gefordert, den neuen Risikominderungsstandards gerecht zu werden. Nicht nur, dass verpflichtend alle standardisierten OTC-Derivate über eine zentrale Gegenpartei (CCP) gecleart werden müssen auch sind alle Transaktionen an sogenannte Trade Repositories TR (zentrale Transaktionsregister) zu melden. Was genau und vor allem in welchem Umfang Sie hinsichtlich Kapitalunterlegung von Kontrahenten, Clearing via CCP und Meldungen erfüllen müssen und wie Sie Schnittstellen-Prozesse perfekt implementieren, erfahren Sie in diesem Intensiv-Seminar. Fachwissen für Sie auf den Punkt gebracht Machen Sie sich jetzt fit! Wir vermitteln Ihnen komplexes Know-how klar und verständlich. Die Referenten bieten Ihnen Fachwissen in kompakter Form und greifen die aktuellsten Entwicklungen der regulatorischen Behandlung des Counterparty Credit Risk auf. Ihr 3-faches PLUS ➊ Intensive Wissensvermittlung Sie lernen, wie Sie den den aktuellen Herausforderungen und den neuen Risikominderungsstandards gerecht werden. ➋ Praxisnahes Lernen Die zahlreichen Beispiele und Übungen erleichtern Ihnen das Verständnis und ermöglichen ein intensives Lernen. Das erwartet Sie in diesem Seminar Ein aktueller Überblick über die regulatorischen Rahmenbedingungen Detaillierte Anforderungen an die Clearing-Member und den Clearing-Prozess Transaktionsregister nach EMIR und operative Umsetzung Die Rollen von Direct Member, Executing- und Clearing Broker Exposureschätzung für Derivate und deren Bewertungsmethoden Eigenkapitalunterlegung von Kontrahentenrisiken und deren Fallunterscheidung Berechnung des Risikogewichts auf Basis des hypothetischen Eigenkapitals 5 gute Gründe, ein Seminar bei Management Circle zu buchen 1. Expertise: Die Referenten sind ausgewiesene Experten. Sie geben Ihre Erfahrungen direkt an Sie weiter. 2. Praxisbezug: Interaktive Fachvorträge, zahlreiche Fallbeispiele und der ausführliche Erfahrungsbericht stellen den hohen Praxisbezug des Seminars sicher. 3. Fallbeispiele: Lernen Sie anhand zahlreicher Beispiele, wie Sie die umfangreichen Anforderungen effektiv umsetzen. 4. Dokumentation: Sie erhalten eine umfangreiche Seminardokumentation zur Nachbereitung. 5. Networking: Tauschen Sie sich mit Ihren Fachkollegen aus und nehmen Sie wertvolle Anregungen und Kontakte für Ihre Praxis mit. Sie haben noch Fragen? Gerne! Rufen Sie mich bitte an oder schreiben Sie mir eine . Gerne berate ich Sie persönlich und beantworte Ihre Fragen zur Veranstaltung. ➌ Ausführliche Seminarunterlagen Die Teilnehmerunterlagen helfen Ihnen bei der Umsetzung in Ihrem Berufsalltag und dienen als Nachschlagewerk. Yvonne Hofmann Projektmanagerin Tel.: / yvonne.hofmann@managementcircle.de

6 Für Ihre Fax-Anmeldung: + 49 (0) 61 96/ Wer sollte an diesem Seminar teilnehmen? Dieses Seminar richtet sich an Leiter, leitende und spezialisierte Mitarbeiter aus den Bereichen Risikomanagement, Risikocontrolling, Reporting, Controlling, Revision, Organisation, IT, Handel, Treasury, Controlling, Risikomodelle und Meldewesen aus Banken, Sparkassen, Genossenschaftsinstituten und weiteren Finanzdienstleistungsunternehmen. Ebenso angesprochen sind Businessanalysten, Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstands sowie interne Berater und Projektmitarbeiter. EMIR Neue Anforderungen an Derivate-Geschäfte Ich/Wir nehme(n) teil am: ws 8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M Name/Vorname Position/Abteilung Termine und Veranstaltungsorte 8. und 9. Juni 2016 in Frankfurt/M. The Westin Grand Frankfurt, Konrad-Adenauer-Straße 7, Frankfurt/M., Tel.: 069/ , Fax: 069/ frankfurt.reservation@starwoodhotels.com 5. und 6. Juli 2016 in Frankfurt/M. Fleming s Deluxe Hotel Frankfurt Main-Riverside, Lange Straße 5-9, Frankfurt/M. Tel.: 069/370030, Fax: 069/ frankfurt.riverside@flemings-hotels.com Für unsere Seminarteilnehmer steht im jeweiligen Tagungshotel ein begrenztes Zimmerkontingent zum Vorzugspreis zur Verfügung. Nehmen Sie die Reservierung bitte rechtzeitig selbst direkt im Hotel unter Berufung auf Management Circle vor. 2 Name/Vorname Position/Abteilung Name/Vorname Position/Abteilung Firma Straße/Postfach PLZ/Ort Telefon/Fax Datum 10 % Unterschrift Mit der Deutschen Bahn für 99, zur Veranstaltung. Infos unter: Ansprechpartner/in im Sekretariat: Anmeldebestätigung bitte an: Abteilung Über Management Circle Als anerkannter Bildungspartner und Marktführer im deutschsprachigen Raum vermittelt Management Circle WissensWerte an Fach- und Führungskräfte. Mit seinen 200 Mitarbeitern und jährlich etwa 3000 Veranstaltungen sorgt das Unternehmen für berufliche Weiterbildung auf höchstem Niveau. Weitere Infos zur Bildung für die Besten erhalten Sie unter Anmeldebedingungen Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Die Teilnahmegebühr für das zweitägige Seminar beträgt inkl. Business Lunch, Erfrischungsgetränken, Get-together und der Dokumentation 1.995,. Sollten mehr als zwei Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem dritten Teilnehmer 10% Preisnachlass. Bis zu zwei Wochen vor Veranstaltungstermin können Sie kostenlos stornieren. Danach oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers berechnen wir die gesamte Teilnahmegebühr. Die Stornierung bedarf der Schriftform. Selbstverständlich ist eine Vertretung des angemeldeten Teilnehmers möglich. Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt. Rechnung bitte an: Abteilung Mitarbeiter: BIS ÜBER 1000 Datenschutzhinweis Die Management Circle AG und ihre Dienstleister (z.b. Lettershops) verwenden die bei Ihrer Anmeldung erhobenen Angaben für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote zur Weiterbildung auch von unseren Partnerunternehmen aus der Management Circle Gruppe per Post zukommen zu lassen. Unsere Kunden informieren wir außerdem telefonisch und per über unsere interessanten Weiterbildungsangebote, die den vorher von Ihnen genutzten ähnlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke selbstverständlich jederzeit gegenüber Management Circle AG, Postfach 56 29, Eschborn, unter datenschutz@managementcircle.de oder telefonisch unter 06196/ widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Anmeldung/Kundenservice Telefon: + 49 (0) 61 96/ Fax: + 49 (0) 61 96/ anmeldung@managementcircle.de Internet: Postanschrift: Management Circle AG Postfach 56 29, Eschborn/Ts. Telefonzentrale: + 49 (0) 61 96/ Hier online anmelden! A/SM/K