Forum Datenschutz beim Scoring - Änderung des BDSG - Position der Bankenwirtschaft

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1 Forum Datenschutz beim Scoring - Änderung des BDSG - Position der Bankenwirtschaft Transparenz von Scoring-Verfahren Datenschutz ist Verbraucherschutz Informationsveranstaltung des Landesbeauftragten für den Datenschutz und des Ministeriums für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz am 8. Juli 2009 in Mainz Dr. Uwe Gaumert Bundesverband deutscher Banken e.v. 1

2 Scoring Begriffliches Scoring Was ist das? Kreditscoring ist ein systematisches, standardisiertes, auf der statistischen Analyse von (historischem) Erfahrungswissen der Bank basierendes Punktbewertungsverfahren zur Schätzung der Ausfall-wahrscheinlichkeit PD (PD- Probability of Default) der Kreditnehmer einer Bonitätsklasse. Scoringansätze sind ein deutlicher Fortschritt bei dem Ziel der objektiven, genauen und schnellen Analyse der Kreditwürdigkeit des Kunden und dem besseren Schutz des Kunden vor Überschuldung. Risikotreiber: Risikotreiber sind einzelne Kreditnehmereigenschaften, deren empirische Verteilungen der Ausprägungen sich zwischen Kredit-nehmern, die später ausfallen ( Schlecht -Fälle) und Kreditnehmern, die nicht ausfallen ( Gut - Fälle), deutlich unterscheiden - besitzen Trennfähigkeit (statistische Eigenschaft) - sind ökonomisch erklärbar (Plausibilitätsprüfung) 2

3 Risikotreiber für private Baufinanzierung (beispielhaft) Alter des Kunden Berufsgruppe Beschäftigungsdauer in Jahren Loan to Value Monatliche Belastung Familienstand Nettoeinkommen Laufende Kontoverbindung, z.b. Durchs. Sollsaldo/ Standardabweichung Bisheriges Kreditverhalten Nutzungsart SCHUFA-Score Mitantragssteller (j/n) Anschlussfinanzierung Risikotreiber variieren in Abhängigkeit der jeweiligen Scoringmodelle und im Zeitablauf. Häufig ausschließlich verwendet als Grundlage der Scoringverfahren: Antragsdaten (Kreditantrag des Kunden), bisherige Konto- und Krediterfahrungen mit dem Kunden und Auskunfteiinformationen 3

4 Scoring, Bonitätsurteil und Kreditvergabeentscheidung Drei getrennte Schritte im Kreditvergabeprozess - Voraussetzung: keine Ausschlusskriterien z.b. auf Basis der SCHUFA- Auskunft (dann i. d. R. kein Scoring): Scoring Bonitätsurteil Kreditvergabeentscheidung Overrulingmöglichkeit Vermögen, HH-Rechnung Sicherheiten HH-Rechnung Haushaltsrechnung: Frei verfügbares Einkommen zu Kapitaldienst (Kreditrate) 4

5 Transparenzkonzept des BDSG hilft dem Kunden nicht Scorewert oft nicht allein maßgeblich für eine Kreditablehnung ( Folie 4) Kundeninteresse an Kreditentscheidung, nicht an Scoringdetails Kunde kann kaum von Scoring-Transparenz profitieren, Risikofaktoren oft nicht veränderlich PD-Prognose des Scorewerts nur gruppenbezogen interpretierbar ( Widerlegung? ) Komplexität der mathematisch-statistischen Verfahren: Kunde kann das tatsächliche Zustandekommen des Scorewerts im Einzelfall kaum nachvollziehen Risikotreiber zur Kontoführung kaum kommunizierbar (Durchs. Sollsaldo/Stdabw.) ( Folie 3) Scorewert als Summe von bewerteten Einzelmerkmalen ( Haupttreiber? ) ( Folie 6) Unerwünschte Nebenwirkungen: Verhaltensänderungen können Aussagekraft einzelner Faktoren wertlos machen Detailinformationen erhöhen Manipulationsgefahr (Kunde und Sachbearbeiter) Verletzung Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses (u. a. Konkurrentenschutz vor Nachahmung) Im Ergebnis: Gefährdung der Qualität Weniger Kredit zu höheren Kosten der Scoringverfahren Mehr falsche Kreditentscheidungen (Überschuldungsgefahr ) Sinnvoll ist Aufklärung: Allgemeine Hinweise zur Bonitätsverbesserung z. B. Sicherung der finanziellen Gesundheit, sparsame Haushaltsführung zur Verbesserung des Haushaltsüberschusses, einwandfreie Konto- und Kredithistorie sind möglich ohne Offenlegung von Scoringdetails ( Scoring-Broschüre des BdB) 5

6 Scoring-Hauptrisikotreiber erklärbar im Einzelfall? Zusage Scorewert 1 Zweitprüfung Scorewert 2 Scorewert ergibt sich als Summe von bewerteten Einzelmerkmalen. 6

7 Schwierigkeiten bei der Umsetzung von 34 II BDSG Der Betroffene kann von der für die Entscheidung verantwortlichen Stelle Auskunft verlangen kann über 1. die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen oder erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte, 2. die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte genutzten Datenarten und 3. das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form. Interpretation verschiedener Begriffe: - Datenarten - Zustandekommen der Wahrscheinlichkeitswerte - Bedeutung der Wahrscheinlichkeitswerte - einzelfallbezogen - nachvollziehbar in allgemein verständlicher Form Umsetzungsfragen auch vor dem Hintergrund der kurzen restlichen Zeit zur Umsetzung z. B. bezüglich zentraler oder dezentraler Ansprechpartnerlösungen, hinsichtlich manueller oder IT-gestützter Lösungen 7

8 Materialien und Kontakt Materialien: ZKA: Stellungnahme zum BDSG-Entwurf vom (Stand ) ( BdB: Kredit-Scoring: Bestandteil der modernen Kreditvergabe ( Gaumert, Hartmann, Stein: Bonität unter der Lupe: Moderne Scoring-Verfahren im Retail Banking, in: Die Bank: Heft 10, 2006, S ( Kontakt: Dr. Uwe Gaumert, Direktor Bundesverband deutscher Banken e.v. Bankenaufsicht, Risikomanagement Markt- und Kreditrisiken Burgstr. 28, Berlin Tel.: Mail: 8