Fünf Jahre DekaBank-Stiftungslehrstuhl an der Universität Passau

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1 Professor Dr. Niklas Wagner DekaBank-Stiftungslehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzcontrolling Telefon Prof. Dr. Wagner +49 (0) Telefax +49 (0) Sekretariat: Frau Huber Zeichen Datum 25. Mai 2012 Fünf Jahre DekaBank-Stiftungslehrstuhl an der Universität Passau April 2007 bis April 2012 Für fünf Jahre wurde seit dem 1. April 2007 an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der DekaBank- Stiftungslehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzcontrolling aus Mitteln der DekaBank und des Freistaates Bayern finanziert. Ab dem 1. April 2012 erfolgt die Finanzierung des Lehrstuhles über Mittel des ehemaligen Lehrstuhles für Finanzierung als Nachfolge von Professor Dr. Wilhelm. Annähernd fünf Jahre sind vergangen, seitdem Professor Wagner am 18. Juni 2007 seine festliche Antrittsvorlesung zum Thema Märkte, Renditen, Risiko Wo geht die Reise hin? mit hochrangigen Gästen an der Universität Passau hielt. Inzwischen ist das Fach Finanzcontrolling in seiner ganzen Bandbreite an der Universität Passau etabliert und in Forschung und Lehre vertreten. Doch womit beschäftigt sich das Finanzcontrolling, welches ein noch relativ neues Forschungsgebiet umfasst? Der vorliegende Bericht soll hierzu einerseits einen historischen Abriss der Entwicklung des Lehrstuhles bieten und andererseits die vielfältigen Facetten des Faches illustrieren. Finanzcontrolling Der Begriff des Finanzcontrollings umfasst alle Maßnahmen zur Koordination innerhalb des Finanzbereichs sowie zwischen dem Finanzbereich und der Unternehmensleitung. In der Summe zielt das Finanzcontrolling auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Maximierung des Wertes der Eigenkapitalansprüche ab. Neben dem Kernziel der Profitabilität bilden damit das Risikocontrolling und das Liquiditätscontrolling den Kern des Finanzcontrollings. Spezielle Kompetenzfelder 1

2 betreffen die Analyse von Markt- und Kreditrisiken, das Feld operativer Risiken sowie die Bereiche der Anlage- und Finanzoptimierung. Die Adressaten des Finanzcontrollings umfassen insbesondere Unternehmen aus allen Branchen einschließlich der Finanzdienstleistung aber auch öffentliche und private Haushalte. In der Summe zielt das Finanzcontrolling auf die Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit des Unternehmens und die Maximierung des Wertes der Eigenkapitalansprüche ab. Das Finanzcontrolling befasst sich daher grundsätzlich mit dem Management finanzieller Unternehmens- und Liquiditätsrisiken, um Profitabilität zu gewährleisten, da nur ein sorgfältiges Risiko- und Liquiditätscontrolling nachhaltige Gewinnerzielung ermöglicht. Dabei ist auf eine einheitliche Daten- und Informationsgrundlage zu achten, da nur konsistente und durchgängige Information sorgfältiges Controlling auf allen Ebenen ermöglicht. So ist beispielsweise eine strikte Trennung von Controllern und Bilanzspezialisten (sogenannten Accountants") in vielen Fällen unglücklich, denn Finanzspezialisten verlieren oft einen Bezug zum Zahlenwerk, wenn sie nicht wissen, woher die jeweiligen Informationen kommen bzw. wie diese ermittelt wurden. Die Ausrichtung des Lehrstuhls Ein wichtiges Ausbildungsziel am Lehrstuhl ist neben dem Erlernen von Methoden des Finanzcontrollings auch das Praktizieren selbständigen Denkens und Problemlösens. Dies soll die Grundlage für ein lebenslanges Lernen als Akademiker im Berufsleben schaffen. Möglich wird dies, wenn es gelingt, nicht nur Theorie und Lehre zu gestalten, sondern vielmehr eine Verknüpfung zwischen Forschung und Lehre mit der Praxis zu erreichen. Theorie und Praxis sollen sich gegenseitig bereichern, Erkenntnisse aus der Forschung in der Praxis umgesetzt werden und aus den praktischen Erfahrungen neue Theorien und Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Gerade dies war auch ein zentraler Gedanke der DekaBank, als sie sich entschied, an der Universität Passau den Stiftungslehrstuhl mit zu finanzieren. Aus der Theorie sollen Modelle abgeleitet werden, die in der Praxis überprüft werden und dann in praktische Handlungsempfehlungen und Anwendungen mit einfließen. Aus diesem Grund werden am Lehrstuhl für Finanzcontrolling u.a. auch Seminare und Abschlussarbeiten mit starkem Praxisbezug angeboten. Des Weiteren verfolgt der Lehrstuhl einen internationalen Anspruch, wie die teilweise englischsprachigen Lehrveranstaltungen und die international ausgerichtete Forschung zeigen. Der Lehrstuhlinhaber und seine Mitarbeiter Um den vor allem fachlich vielfältigen Ansprüchen hinsichtlich Forschung und Lehre im Fachgebiet Finanzcontrolling gerecht zu werden, kann das Lehrstuhl-Team auf interdisziplinäre Erfahrungen zurückgreifen. Das Team setzt sich neben dem Lehrstuhlinhaber aus vier Mitarbeitern mit unterschiedlichem akademischen, wie auch praxisbezogenen Hintergrund zusammen. Der Lehrstuhlinhaber war nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Augsburg unter anderem vier Jahre lang als Portfoliomanager im Bereich Aktienmanagement bei der HypoVereinsbank AG in München tätig. Seine Promotion schloss er 1998 am Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie in Augsburg ab. In den Jahren 1998 bis 2000 wurde sein Forschungsaufenthalt als Post-Doc an der University of California at Berkeley und an der Stanford University durch ein Stipendium der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert.. Im Jahr 2004 habilitierte er sich für das Fach Betriebswirtschaftslehre an der Technischen Universität München. Danach war er Verwaltungsprofessor am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Hannover, bevor er 2007 den Ruf an die Universität Passau annahm. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören insbesondere die empirische Kapitalmarktforschung, Derivate, Asset- sowie Banken- und 2

3 Risikomanagement und Financial Engineering. Dabei hielt er zahlreiche Fachvorträge in In- und Ausland, beispielsweise für die European Finance Association oder die Bachelier Finance Society und ist ad-hoc Gutachter namhafter internationaler Zeitschriften, wie etwa des Journal of Banking and Finance, der Review of Financial Studies oder des Journal of Business and Economic Statistics. Ferner ist er seit 2012 Mitherausgeber der International Review of Financial Analysis, einer Fachzeitschrift, die nach dem aktuellen Zeitschriften-Ranking der britischen Association of Business Schools zu den 30 weltweit besten Zeitschriften im Bereich Finance gehört. Dipl.-Kfm. Harald Kinateder arbeitet seit November 2007 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl. Zuvor hat er an der Universität Passau Betriebswirtschaftslehre studiert. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem im Bereich des quantitativen Risikomanagements und der Kapitalmarktforschung angesiedelt, ebenso wie in den Bereichen Applied Financial Econometrics, extreme Finanzmarktereignisse und extremwertstatistische Finanzmarktmodellierung. Er betreut neben der Übung auch das Kolloquium Corporate Finance sowie die Rechnerübung Softwareanwendungen im Finanzcontrolling und das Bachelor- und Masterseminar Finanzcontrolling. Praxiserfahrung sammelte er bei KPMG und bei ZF Friedrichshafen. Er promoviert in dem Themenbereich Zeitreihenökonometrie und verbesserte Methoden der Marktrisikomodellierung. Dipl.-Kfm. Christoph Riedel ist Absolvent der technologie- und managementorientierten Betriebswirtschaftslehre (TUM-BWL) mit Nebenfach Elektrotechnik der TU München. Er ist seit August 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau. Seine Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Extremwertstatistische Finanzmarktmodellierung, Quantitatives Risikomanagement und Empirische Kapitalmarktforschung. Christoph Riedel verfügt über Praxiserfahrung bei Siemens Financial Services und war studentische Hilfskraft am Lehrstuhl für Finanzmanagement und Kapitalmärkte der TU München. Im Bereich der Lehre betreut Christoph Riedel Übungen zu der Grundlagenveranstaltung "Corporate Finance", die darauf aufbauende Veranstaltung "Zusatzübung Finanzmathematik" sowie die Vorlesung und Übung der Veranstaltung "Statements, Markets and Valuation", die den Studierenden eine grundlegende Einführung in die Methoden der Unternehmensbewertung liefert. Darüber hinaus betreut Christoph Riedel Bachelor- und Masterseminare zu unterschiedlichen Themen der Finanzmarktforschung. Sein Promotionsvorhaben ist im Bereich der Modellierung und Bepreisung von Tail Risiken sowie zu verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Regime Switching Modellen und Copula Funktionen in der empirischen Kapitalmarktforschung angesiedelt. Seit April 2008 arbeitet Dr. Thomas Wenger als akademischer Rat am Lehrstuhl. Nach seiner Promotion an der Universität Münster hat Dr. Wenger bei KPMG gearbeitet und war Boas Assistant Professor of Mathematics an der Northwestern University, Evanston, USA. In Passau forscht er unter anderem an den Themen Kreditrisikomodellierung und management, Finanzmarktstabilität und Regulierung sowie Derivate, Hedging und Kapitalmarkteffizienz. Er betreut die Übung Corporate Finance sowie die Vorlesungen Finanzcontrolling I & II. Die mathematische Ausbildung von Dr. Wenger kombiniert mit seiner mehrjährigen Erfahrung im Risikomanagement als Berater bei KPMG ergänzt die ökonomische Ausrichtung des Lehrstuhls in Forschung und Lehre zusätzlich mit mathematisch-methodischen Kenntnissen und Praxisbezug. Im April 2011 erweiterte sich das Lehrstuhlteam um den zweiten Akademischen Rat, Herrn Dr. Axel Buchner. Er absolvierte sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwigs-Maximilians-Universität München und an der Warwick Business School (UK) mit Diplom-Kaufmann als Abschluss. Seine Promotion macht er an der Technischen Universität München. Er betreut die Übung Corporate Finance sowie die Vorlesung Empirical Finance als auch das Bachelor- und Masterseminar Finanzcontrolling. Dr. Axel Buchner war Postdoctoral Researcher (Habilitand) an der TU München und Consultant am Center for Private Equity Research (CEPRES). Seine Forschungsschwerpunkte sind Private Equity, Venture Capital, 3

4 Portfoliotheorie und Asset Pricing. Des Weiteren setzt er sich mit zeitstetigen Finanzierungstheorien und Monte-Carlo Simulationen auseinander. Mit Herrn Dr. Holger Blisse konnte Professor Wagner einen Lehrbeauftragten mit einem interessanten Hintergrund zum institutionellen Bankwesen in Deutschland gewinnen. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und seiner Promotion an der Universität Potsdam arbeitete Dr. Blisse unter anderem für die Deutsche Bank AG, die Deutsche Genossenschaftsbank und den Österreichischen Genossenschaftsverbund. Er forscht in den Bereichen Genossenschaften und Sparkassen, (Verbund-) Finanzierung, Bankensysteme und Bankengeschichte wie auch der Stiftungen. An der Universität Passau hält er Lehrveranstaltungen zur Struktur des Deutschen Bankensystems. Seit der Anfangsphase des Lehrstuhls sind inzwischen zwei Mitarbeiter aus ihrer Tätigkeit am Lehrstuhl ausgeschieden und in die Praxis gewechselt. Dipl.-Kffr. Elisabeth Winter begann ihre Tätigkeit am Lehrstuhl im Juni Sie hat zuvor an der Technischen Universität München und der HEC Management School Paris technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre mit Nebenfach Elektrotechnik studiert. Sie forschte insbesondere in den Bereichen Kapitalmarkteffizienz, Wertpapierbepreisung, Aktienindexierung, Fondsmanagement und Fondsratings, sowie auch Portfoliooptimierung und management. Neben der Betreuung der Lehrveranstaltungen Corporate Finance und Statements, Markets, and Valuation sowie dem Diplomandenseminar wirkte sie bei verschiedenen Publikationen im Bereich Quantitative Fondsratings und Alternative Investments mit. Praxiserfahrung sammelte sie in verschiedenen Bereichen der Siemens AG in Deutschland und den USA sowie bei der FondsConsult Research AG und der Allianz IDS GmbH. Dipl.-Kfm. Bastian Breitenfellner hat ebenfalls technologie- und managementorientierte Betriebswirtschaftslehre mit Nebenfach Maschinenbau an der Technischen Universität München und an der Universität Zürich studiert. Er war seit Oktober 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Passau. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehörten Kreditrisikomodelle, Kreditrisikomanagement, das Pfandbriefgeschäft, die Bewertung von Hypothekarkrediten, Portfoliotheorie sowie empirische Kapitalmarktforschung, Behavioral Finance und Kapitalmarkteffizienz. Er betreute die Lehrveranstaltungen zu Empirical Finance, zu Futures and Options Management sowie das Bachelorseminar Finanzcontrolling. Bastian Breitenfellner kann auf Praxiserfahrung bei der Activest und bei der Hypovereinsbank zurückgreifen. Sein Promotionsvorhaben ist im Bereich Kreditrisiko angesiedelt. Im September 2011 wechselte er zur Deutschen Bundesbank. Die Kombination aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen akademischen und praktischen Erfahrungen hinsichtlich ökonomischer, mathematischer und technischer Ausrichtung soll sich gewinnbringend mit dem Fach Finanzcontrolling ergänzen, da in diesem Forschungs- und Fachbereich nicht nur ökonomisches Verständnis, sondern auch quantitative Methoden und vor allem fachübergreifendes Denken gefragt sind. Daher steht das Team des Lehrstuhls den aktuellen Herausforderungen in Forschung und Lehre kompetent gegenüber. Forschung am Lehrstuhl für Finanzcontrolling Aufbauend auf dem Wissen und der interdisziplinären Kompetenz der Mitarbeiter liegt ein wichtiger Fokus des Lehrstuhls auf der Forschung. Dabei stehen mehrere Forschungsinteressen im Mittelpunkt. Die Forschungsthemen umfassen u.a. Finanzierung und Kapitalmärkte, empirische Kapitalmarktforschung und Wertpapierbepreisung, Asset Management, quantitatives Bank- und Risikomanagement sowie Derivate und Financial Engineering. Aktuell werden mehrere praxisbezogene Forschungsprojekte am Lehrstuhl durchgeführt. Hierzu zählen Untersuchungen zur Performance am deutschen und europäischen Aktienmarkt, zur Bewertung von besicherten Anleihen, zur Modellierung von Kreditsrisiken unter 4

5 Berücksichtung von korrelierten Ausfällen sowie zum Risikomanagement mittels zeitvariabler Varianz und Methoden der Extremwertstatistik. Ergebnis der zahlreichen Forschungsaktivitäten sind diverse aktuelle Beiträge in Zeitschriften und Büchern sowie wissenschaftliche Arbeitspapiere. Das Lehrprogramm Auf Grundlage der Forschung am Lehrstuhl werden den Studierenden Einblicke in aktuelle und internationale Forschungsaktivitäten vermittelt. Dazu werden beispielsweise aktuelle internationale Arbeiten im Rahmen von Lehrveranstaltungen (Seminaren) diskutiert. Die Lehre des Stiftungslehrstuhls ist thematisch breit ausgelegt, wobei der Fokus auf dem Schnittpunkt Finanzmärkte, Unternehmen und Finanzierung sowie dem Zusammenhang zum Controlling liegt. Besondere Beachtung finden hierbei moderne Methoden, empirische Analysen und Softwareanwendungen im Finanzcontrolling. Das Gebiet Finanzcontrolling umfasst verschiedenste Themen, die den Studenten vermittelt werden sollen. So werden inzwischen turnusmäßig im Bachelor-Studiengang Business Administration and Economics die Vorlesungen Corporate Finance, Statements, Markets and Valuation und Futures and Options Management angeboten, die den Studenten Grundlagen in den Bereichen Kapitalmärkte, Unternehmensbewertung und finanzierung und Derivate vermitteln. Auch hierbei wird immer der Fokus auf die Unternehmens- und die Kapitalmarktperspektive gelegt, um dem Anspruch des Finanzcontrolling gerecht zu werden. Im Masterprogramm werden die Veranstaltungen Finanzcontrolling I und II, Empirical Finance sowie ergänzend dazu die Veranstaltung Bankmanagement angeboten, in denen fortgeschrittene Kenntnisse über Mechanismen der Finanzierung und Kapitalmärkte gelehrt werden. Sowohl im Bachelorals auch im Masterprogramm wird bereits versucht, einen Brückenschlag zu aktuellen Forschungsergebnissen herzustellen, um den Studenten ein aktuelles und vielseitiges Wissen zu vermitteln. Daneben werden Seminare abgehalten, wie etwa das Seminar zu verschiedenen Themen im Finanzcontrolling, Rechnerübungen zu Softwareanwendungen im Finanzbereich und auch regelmäßige Doktoranden-Seminare im Forschungsbereich. Aufgabe der Seminare ist es hierbei, den Seminarteilnehmern Einblick in bestimmte Forschungsfelder, aktuelle oder auch praxisbezogene Themen und die entsprechenden statistischen wie auch softwaretechnischen Methoden zu geben. Daneben steht im Mittelpunkt die Betreuung von theoretischen, empirischen und praxisbezogenen Bachelor- und Master- Abschlussarbeiten, wie auch Promotionsvorhaben. Zusammenarbeit mit dem Stifter und der Sparkassenorganisation Gerade auch der Kontakt zur Finanzierungs- und Bankenpraxis bleibt eine wichtige Säule der Lehrstuhltätigkeit. Dabei ist nicht zuletzt die gute Zusammenarbeit mit der DekaBank, dem Lehrstuhlstifter, zu erwähnen, die auch zukünftig weiter fortgesetzt werden soll. Dies betrifft bei Praxisvorträgen und - seminaren, Werkstudentenkooperationen, praxisbezogenen Abschlussarbeiten oder auch im Bereich der Forschung. Daher traf Professor Wagner jeweils im November 2007 und März 2008 in der Frankfurter Dekabank-Zentrale leitende DekaBank Vertreter, um Schwerpunkte der Zusammenarbeit zu besprechen und die Arbeit des Lehrstuhls vorzustellen. Besonders hervorzuheben ist hierbei auch die Zusammenarbeit bezüglich des DekaBank-Hauptseminars in Finanzcontrolling im Wintersemester 2007/08, im Rahmen dessen vielfältige Themen aus der Finanzwelt beleuchtet wurden. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Universität Passau am 8. November 2008 haben sich Stiftungslehrstuhl und die DekaBank gemeinsam vor Ort präsentiert. Die Informationen zum Lehrangebot des Lehrstuhls sowie zu Forschungsaktivitäten stießen auf reges Interesse seitens der Besucher. Am 8. Dezember 2008 sprach Dr. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, über die Finanzkrise und ihre Folgen für Konjunktur und Kapitalmärkte. Zudem entstand im Herbst 2009 mit Dr. Kater eine Kooperation zur Entwicklung eines Krisenindex für Aktienmärkte auf Basis 5

6 täglicher Kapitalmarktinformationen. Nicolas Maibaum, Fondsmanager Deka Immobilien, teilte seine Kenntnisse zur Immobilienbewertung Passauer Studierenden im Rahmen von mehreren Praxisvorträgen mit. Durch die DekaBank als zentraler Asset-Manager der Sparkassen-Finanzgruppe kommt es hierbei auch zu einem Austausch mit der Sparkasse Passau. Hierbei wird auf einen gegenseitigen Informationsund Kenntnisaustausch großer Wert gelegt. So nahm der Lehrstuhl an einer Diskussionsrunde des Förderkreises der Sparkasse Passau teil. Auf Seiten der Sparkasse ist dessen Direktor Dr. Mikko Klein mit seinem Engagement zu erwähnen. So hielt Herr Dr. Klein diverse Gastvorträge zum Bereich des gewerblichen Firmenkundengeschäftes. Aktuell ist für das kommende Wintersemester ein Seminar "Implementierung des Basel III Reformprozesses - eine Bestandsaufnahme" geplant. Bestandteil des Seminars wird ein Workshop gemeinsam mit Vertretern des Deutschen Sparkassen und Giroverbandes (DSGV) und der Sparkasse Passau sein, wobei die ökonomischen und regulatorischen Konsequenzen des Reformprozesses für die Gesamtbanksteuerung auf die Kreditvergabe im Mittelstand aus Sicht der Bankpraxis thematisiert werden sollen. Die Seminarvorträge stellen je einen Aspekt der Gesamtbanksteuerung unter dem Gesichtspunkt umzusetzender Neuerungen im Regelwerk dar, unter Einbeziehung der vorgegebenen zeitlichen Horizonte für die Erfüllung. Insgesamt bilden so die Vorträge auch eine kondensierte Darstellung des Netzwerks der regulatorischen Anforderungen an die Gesamtbanksteuerung, die in einer geblockten Sitzung Teil des Workshops ist und für die Teilnehmer aus der Praxis auch ggf. fortbildenden Charakter hat. In einem zweiten Teil des Workshops ist eine Reihe von Praxisberichten zu ausgewählten Fragen der Umsetzung geplant, speziell unter dem Aspekt eines Ist-Soll Vergleichs der Auswirkung der Reformen auf die Finanzierungsbedingungen der Kreditnehmer, insbesondere so genannte KMUs. Vortrags- und Konferenzaktivitäten Der Lehrstuhl möchte durch regelmäßige Vorträge im Rahmen von Konferenzen, Gesprächskreisen und Unternehmensbesuchen im stetigen Kontakt bleiben, um hiervon sowohl in Forschung und Lehre zu profitieren. Wissenschaftliche und projektbezogene Vorträge beinhalteten die folgenden: : Die Arbeitspapiere Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR is Higher than Expected von Prof. Wagner und Harald Kinateder sowie "New Insights on Asset Pricing and Illiquidity" von Dr. Axel Buchner werden auf dem 12. Symposium on Banking and Finance (FBI) des Karlsruher Instituts of Technology präsentiert. Aufgrund der hohen Anzahl an Beiträgen konnten weniger als 25 Prozent der eingereichten Beiträge ausgewählt werden : Die Financial Econometrics Group der Deakin University, Melbourne, beginnt unter der Leitung von Prof. Paresh K. Narayan eine neue Seminar-Reihe zu Themen der angewandten Finanzmarktökonometrie. Als Gast der Universität referiert Prof. Wagner im Seminar zum Thema der marktweiten Preiswirkung von Volatilitätsschocks : Dr. Axel Buchner und Dr. Thomas Wenger nehmen an der CEQURA Conference "Advances in Financial and Insurance Risk Management" in München teil und präsentieren je einen eigenen Vortrag mit dem Titel: "Asset Pricing and Illiquidity" und "Towards a Non-Equilibrium View of Financial Markets" : Als Gast an der Faculty of Business and Law der Deakin University hält Prof. Wagner im Finance Workshop einen Vortrag zur Bewertung von Private Equity Fonds. Im Rahmen einer Forschungskooperation entsteht zusammen mit Dr. Kannan Thuraisamy (Deakin) und Christoph Riedel (Passau) ein Arbeitspapier zum Thema variierender Einflussfaktoren bei der Bestimmung von Kreditrisikoprämien mit dem Titel "Conditional Spread Determinants for Emerging Sovereign Debt". Die School of Accounting, Economics and Finance zählt mehr als 80 wissenschaftliche Mitarbeiter, wobei 6

7 die größte Anzahl im Bereich Finance forscht. Die Deakin University wurde Mitte der 1970er Jahre gegründet und ist eine der drei führenden Universitäten in Victoria mit etwa Studierenden verteilt über drei Campus-Standorte im Großraum Melbourne : Vortrag von Prof. Wagner zum Thema "The Financial Crisis: Interconnectedness of Financial Markets, Stability of the Financial System and Lessons Learned" im Rahmen der "Danube Summer School" der Philosophischen Fakultät in Kooperation mit der Texas A&M University : Der Lehrstuhl stellt zwei seiner aktuellen Forschungsarbeiten am SMU-ESSEC Symposium on Empirical Finance & Financial Econometrics vor. Im Programm der Veranstaltung, die an der Singapore Management University stattfindet, werden 27 internationale Arbeiten in fünf Parallel Sessions vorgestellt. Die Teilnehmer stammen von führenden U.S., asiatischen und europäischen Universitäten : Sciences Po, HEC Paris und das Europlace Institute of Finance richten eine zweitägige Konferenz zum Thema Private Equity Finanzierungen aus. Im Veranstaltungsprogramm des "Private Equity Forum Paris" finden sich international hoch renommierte Fachvertreter aus Theorie und Praxis. Der Lehrstuhl stellte das aktuelle Arbeitspapier zum Thema "Private Equity Funds: Valuation, Systematic Risk and Illiquidity" vor, welches in Zusammenarbeit mit der TU München entstanden ist : Vortrag von Elisabeth Winter zum Thema der gemeinsam mit Prof. Wagner verfassten Studie, "A New Family of Equity Style Indices and Mutual Fund Performance: Do Liquidity and Idiosyncratic Risk Matter?", an der "Campus for Finance Research Conference", WHU Vallendar : Harald Kinateder und Christoph Riedel nehmen an der CEQURA Conference "Advances in Financial and Insurance Risk Management" in München teil und präsentieren je einen eigenen Vortrag mit dem Titel: "Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR is Higher than Expected" und "Downside Risk during Trading Times and Non-Trading Times: A Comparison of Intraday- and Overnight-Returns" : Teilnahme von Harald Kinateder an der International Operations Research 2010 Conference "Mastering Complexity", München und Vorstellung des Working Papers: "Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR is Higher than Expected" : Im Rahmen der Infinity Conference on International Finance 2010 am Trinity College, Dublin hält Prof. Wagner einen Vortrag zum Thema "Extreme Asymmetric Volatility, Leverage, Feedback and Asset Prices" und diskutiert das Trinity College Arbeitspapier "Do trading volumes explain the persistence of GARCH effects?" : Prof. Wagner und Harald Kinateder nahmen an der International Risk Management Conference (IRMC) in Florenz teil und präsentierten je einen eigenen Vortrag mit dem Titel: "Extreme Asymmetric Volatility, Leverage, Feedback and Asset Prices" (Prof. Wagner) und "Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR is Higher than Expected" (Harald Kinateder). Die Veranstaltung steht unter der Schirmherrschaft des Solomon Centers der New York University (NYU) : Dr. Thomas Wenger nimmt an der "International Online Conference on Corporate Governance and Regulation in Banks" teil, die vom International Center for Banking and Corporate Governance der Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine organisiert wird. Auf der Konferenz wird das paper, "Towards a russian doll model of financial fragility and corporate governance", vorgestellt : Harald Kinateder und Elisabeth Winter halten an der Universität Augsburg anlässlich des 8. HVB-Doktorandenkolloquiums Süddeutschland Vorträge zu den Themen "Quantitatives Marktrisikomanagement" sowie "Style-Indizes und Illiquidität am europäischen Kapitalmarkt". 7

8 : Vortrag "Equilibrium Pricing of Private Equity Funds" von Prof. Wagner im Seminar on Financial Mathematics an der Hong Kong University of Science and Technology : Vortrag von Prof. Wagner zum Thema: "Welche Style-Indices treiben die Fondsperformance? Ergebnisse für das Stoxx-Universium" bei IDS Analysis and Reporting Services, München : Vortrag von Prof. Wagner an der Akademie für Politische Bildung in Tutzing zum Thema: "Kritische Finanzprodukte. Ihr Einfluss auf die Stabilität des Finanzsystems am Beispiel der Finanzkrise und die Konsequenzen" : Vortrag von Prof. Wagner zum Thema "Investment Styles und Performance Messung" in Luzern : Teilnahme von Harald Kinateder am 19th International AFIR Colloquium, München und Vorstellung des Working Papers: "Market Risk Prediction under Long Memory: When VaR is Higher than Expected" : Teilnahme von Prof. Wagner an der Annual Risk Management Conference, National University of Singapore (NUS) und Vorstellung des Working Papers: "Extreme Asymmetric Volatility, Leverage, Feedback and Asset Prices" : Vortrag von Prof. Wagner und Elisabeth Winter in Rottach-Egern: Welche Style-Indices treiben die Fonds-Performance?: Ergebnisse für das Stoxx-Universum : Vortrag von Prof. Wagner an der Santa Clara University, Leavey School of Business, im Finance Seminar unter Leitung von Prof. George Chacko. Thema des Vortrages: Essays in Private Equity Pricing and Performance : Besuch von Prof. Wagner und Elisabeth Winter bei der Allianz IDS, München und Vortrag zum Thema: "A New Class of Equity Style Indices" : Vortragsreihe der Fakultät zur Finanzkrise "Die Finanzkrise: Irrwege und Auswege", dabei spricht Prof. Schildbach neben Prof. Graf Lambsdorff und Prof. Wagner. Thema des Vortrages von Prof. Wagner ist: "Wichtige Katalysatoren der Finanzkrise - Strukturierte Produkte und deren Einfluss auf die Stabilität des Finanzsystems". Ergänzender Beitrag von Prof. Wagner und Christoph Riedel: "Der Weg in die Finanzkrise" : Teilnahme am 6. Deutschen Investment-Hochschultag in Frankfurt, Goethe-Universität. Prof. Wagner hält einen Vortrag zum Thema: "Quantitatives Fondsrating" : Vortrag von Prof. Wagner zum Thema "Portfolio Optimization: Beyond Markowitz" als Gast bei der Microstep Information Technologies AG, München : Dr. Thomas Wenger hält einen Vortrag zum Thema: "Quantile approximation in small models for integrated risk management" am 1st Workshop of the ERCIM Working Group on Computing and Statistics und 2nd International Workshop on Computational and Financial Econometrics (CFE'08) in Neuchatel, Schweiz : Präsentation eines Arbeitspapiers und Vortrag von Dr. Axel Buchner, Prof. Dr. Christoph Kaserer und Prof. Dr. Niklas Wagner zum Thema "Stochastic Modeling of Private Equity" auf der internationalen Konferenz "Tor Vergata" in Rom. 8

9 Fachbeiträge 2007 bis 2012 Publikationen: Monographien und Herausgeberschaften Batten, J., Wagner, N. (eds.) (2012): Derivative Securities Pricing and Modelling, Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Volume 94, Emerald, Bingley. Wagner, N. (ed.) (2008): Credit Risk Models, Derivatives and Management, Financial Mathematics Series, Volume 12, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, London, New York. Publikationen: Referierte Zeitschriftenbeiträge Wagner, N., Buchner, A., Kinateder, H., Riedel, C., Wenger, T. (2012): Aktuelle Herausforderungen des modernen Finanzcontrollings, Controlling, erscheint demnächst. Breitenfellner, B., Wagner, N. (2012): Explaining Aggregate Credit Default Swap Spreads, International Review of Financial Analysis 22: Rothböck, K., Wagner, N., Winter, E. (2011): Illiquidität und DAX-Rendite, Corporate Finance biz 05/2011: Breitenfellner, B., Wagner, N. (2010): Government Intervention in Response to the Subprime Financial Crisis: The Good into the Pot, the Bad into the Crop, International Review of Financial Analysis 19: Buchner, A., Kaserer, C., Wagner, N. (2010): Modeling the Cash Flow Dynamics of Private Equity Funds: Theory and Empirical Evidence, Journal of Alternative Investments 13: Wenger, T. (2010): Towards a Russian Doll Model of Financial Fragility and Corporate Governance, Corporate Ownership and Control 7: Wagner, N., Stocker, E., Sälzle, R. (2007): Quantitatives Fondsrating Ein persistentes Signal für langfristige Fondsqualität?, FinanzBetrieb 9: Publikationen: Buchbeiträge Buchner, A., Mohamed, A., Wagner, N. (2012): An Option-Pricing Framework for the Valuation of Fund Management Compensation, in: Batten J., Wagner N. (eds.): Derivative Securities Pricing and Modelling, Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Volume 94, Emerald, Bingley, pp Buchner, A., Wagner, N. (2012): Portfolio and Risk Management for Private Equity Fund Investments, in Baker, H., K., Filbeck, G. (eds.): Portfolio Theory and Management, Oxford Universitiy Press, New York, forthcoming. Buchner, A. (2011): New Insights on Asset Pricing and Illiquidity, in: Hu, B., Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (eds.): Operations Research Proceedings 2010, Springer, Berlin, pp

10 Kinateder, H., Wagner, N. (2011): VaR Prediction under Long Memory in Volatility, in: Hu, B., Morasch, K., Pickl, S., Siegle, M. (eds.): Operations Research Proceedings 2010, Springer, Berlin, pp Breitenfellner, B., Wagner, N. (2010): Coping with the Financial Crisis: Illiquidity and the Role of Government Intervention, in Kolb, R.W. (ed.): Lessons from the Financial Crisis: Causes, Consequences, and Our Economic Future, Wiley, Hoboken, pp Breitenfellner, B., Wagner, N. (2010): Credit Derivatives and What Happened Next: Analysis and Recommendations, in: Gregoriou, G. N. (ed.): The Banking Crisis Handbook, Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, pp Breitenfellner, B., Wagner, N. (2009): Explaining Cross-Sectional Differences in CDS Spreads: An Alternative Approach Using Value-at-Risk, in: Gregoriou, G. N. (ed.), The VAR Implementation Handbook, McGraw Hill, New York, pp Wagner, N., Wenger, T. (2009): Integrating Operational Risk into Total VaR, in: Gregoriou, G. N. (ed.), Operational Risks Towards Basel III: Best Practices and Issues in Modeling, Management and Regulation, Wiley, Hoboken, pp Aboura, S., Wagner, N. (2008): Systematic Credit Risk: CDX Index Correlation and Extreme Dependence, in: Wagner, N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall, Boca Raton, pp Hofberger, B., Wagner, N. (2008): Pricing CDX Credit Default Swaps with the Hull/White Intensity Model, in: Wagner, N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, pp Stewart, S., Wagner, N. (2008): Pricing CDX Credit Default Swaps with CreditMetrics and Trinomial Trees, in: Wagner, N. (ed.): Credit Risk Models, Derivatives and Management, Chapman & Hall CRC, Boca Raton, pp Wagner, N. (2008): On the Dynamics of Market Illiquidity, in: Lhabitant, F. S., Gregoriou, G. N. (eds.): Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing, Wiley, Hoboken, pp Achleitner, A.-K., Kaserer, C., Wagner, N., Poech, A., Brixner, M. (2007): German Business Ventures Entrepreneurs, Success Factors and Financing, in: Gregoriou, G. N., Kooli, M., Kräussl, R. (eds.): Venture Capital: A European Perspective, Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam, pp Arbeitspapiere Aboura, S., Wagner, N. (2012): Extreme Asymmetric Volatility, Leverage, Feedback and Asset Prices, Working Paper, Université de Paris IX, Dauphine and Passau University. Buchner, A., Kaserer, C., Wagner, N. (2012): Private Equity Funds: Valuation, Systematic Risk and Illiquidity, CEFS Working Paper. 10

11 Kinateder, H., Wagner, N. (2012): When VaR is Higher than Expected: Market Risk Prediction under Long Memory, Working Paper, Passau University. Schreiber, I., Müller, G., Klüppelberg, C., Wagner, N. (2012): Equities, Credits and Volatilities: A Multivariate Analysis of the European Market during the Sub-Prime Crisis, Working Paper, Munich University of Technology and Passau University. Wagner, N., Winter, E. (2012): A New Family of Equity Style Indices and Mutual Fund Performance: Do Liquidity and Idiosyncratic Risk matter? Working Paper, Passau University. Breitenfellner, B., Wagner, N. (2009): Market Illiquidity Premia in itraxx Index Spreads, Working Paper, Passau University. Publikationen: Sonstige Sälzle, R., Wagner, N. (2011): Anforderungen an ein ETF-Rating, in: Everling, O., Kirchhoff, G. J. (Hrsg.): Exchange Traded Fund-Rating, Bank-Verlag, Köln, S Buchner, A., Kaserer, C., Wagner, N. (2011): Towards a Cash Flow Model for Private Equity Funds, BAI- Newsletter, Juli 2011: Wagner, N., Wolpers, T. (2008): Vermögensanlage im Private Banking: Globale Minimum-Varianz- Strategien 1997 bis 2006, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen 61: Wagner, N., Kaiser, W., Sälzle, R. (2007): Auf der Suche nach unkorrelierten Investments, Honorarberatung 03/2007: Publikationen: Rezensionen und Enzyklopädische Beiträge Wagner N. (2009): (Forward Volatility Agreement, Stressed Markets), in Gregoriou, G. N. (ed.): Encyclopedia of Alternative Investments, Chapman & Hall, Boca Raton. Stocker, E. (2009): (Absolute Return Index, Equal-Weighted Strategies Index, Global Hedge Fund Index), in: Gregoriou G.N. (ed.): Encyclopedia in Venture Capital and Private Equity, Chapman & Hall CRC, Boca Raton. Wagner, N. (2007): Financial Statement Analysis and Security Valuation, S. H. Penman, 3 rd ed., International Journal of Accounting 42: Pressebeiträge Vermögensverwalter, Passauer Neue Presse, Vermögensverwalter, ARD Ratgeber Geld, Hedgefunds, Passauer Neue Presse, Bad Banks und das Aschenputtel-Prinzip, Financial Times Deutschland, Verkauf von Immobilien-Krediten, Tele-Regional Passau Interview, Vom Mythos der Treffsicherheit, Handelsblatt,

12 Zur zukünftigen Entwicklung Auch in Zukunft will der Lehrstuhl seine Präsenz in Forschung und Lehre weiter ausbauen. Deshalb werden derzeit weitere Forschungs- und Praxiskooperationen aufgebaut. Gastbesuche von ausländischen Forschern und Professoren an der Universität Passau sollen die Basis für weitere internationale Vorhaben in Forschung und Lehre legen. Es sind u.a. Arbeitspapiere oder Herausgeberbände in Zusammenarbeit mit Forschern ausländischer Universitäten entstanden, die zu ersten gegenseitigen Kontakten und Gastbesuchen führten (Berkeley, Hong Kong HKUST, Manchester, Melbourne Deakin, Paris-EDHEC, Paris-Dauphine, Santa Clara). Zudem wird der Lehrstuhl die Fortsetzung der traditionell im Sommersemester stattfindenden Passauer Finanzwerkstatt unterstützen und ferner versuchen, dafür neue Praxispartner zu gewinnen. Die Finanzwerkstatt wurde seit 1998 jährlich vom Lehrstuhl für Finanzierung (Professor Dr. Wilhelm) ausgerichtet. Die Passauer Veranstaltung soll auch in Zukunft das Ziel verfolgen, wissenschaftlich interessierte Absolventen der Universität Passau mit finanzwirtschaftlichem Hintergrund zu Vorträgen und Diskussionen über aktuelle Projekte aus Theorie und Praxis der Finanzmärkte zusammenzuführen. 12

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