Methoden zur Analyse von Marktdaten

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1 Methoden zur Analyse von Marktdaten Prof. Dr. Waldemar Toporowski PD Dr. Stephan Zielke Anne Wiese, M. Sc. Dipl.-Kfm. Julian Kellner Wintersemester 2009/2010 Georg-August-Universität Göttingen Tel: 0551 / URL: Platz der Göttinger Sieben Göttingen 1

2 Gliederung der Vorlesung (I) 1. Arbeitstechniken der Handelswissenschaft 2. Testen einfacher Hypothesen und Bestimmung von Wirkungsfunktionen 2.1 Einführung in das Testen von Hypothesen 2.2 Varianzanalyse 2.3 Regressionsanalyse 2.4 Conjoint-Analyse 2.5 Logit-Modelle und Neuronale Netze 3. Testen komplexer verhaltenswissenschaftlicher Modelle 3.1 Konzeptualisierung und Operationalisierung hypothetischer Konstrukte (v.a. konfirmatorische und explorative Faktorenanalyse) 3.2 Einführung in die Anwendung und Interpretation von Kausalanalysen 3.3 Vertiefung: Messmodelle mit formativen Indikatoren 4. Weitere Verfahren in der Handelsforschung 4.1 Marktsegmentierung und Identifikation von Kundentypologien mit Hilfe der Clusteranalyse 4.2 Zeitreihenanalysen als Grundlage der Prognose 2

3 Kapitel 1: Gliederung Arbeitstechniken der Handelswissenschaft 1. Gegenstand und Entwicklungslinien der Handelswissenschaft 2. Der entscheidungstheoretische Ansatz als Grundgerüst moderner handelswissenschaftlicher Forschung 3. Die Entwicklung und Untersuchung handelswissenschaftlicher Hypothesen und Theorien 3

4 Kapitel 1: Literatur (I) Gegenstand und Entwicklungslinien der Handelswissenschaft Sundhoff, E.: Dreihundert Jahre Handelswissenschaft, 2., unveränd. Aufl., Göttingen Entscheidungstheoretischer Ansatz Bamberg, G./ Coenenberg, A. G./Krapp, M.: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre, 14., überarb. Aufl., München Sieben, G./ Schildbach, T.: Betriebswirtschaftliche Entscheidungstheorie, 4. Aufl., Düsseldorf Entscheidungstheoretischer Ansatz im Handel Müller-Hagedorn, L.: Handelsmarketing, 4., überarb. Aufl., Stuttgart u. a

5 Kapitel 1: Literatur (II) Hypothesen- und Theorieentwicklung Atteslander, P.: Methoden der empirischen Sozialforschung, 11., neu bearb. und erw. Aufl., Berlin-New York Diekmann, A.: Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen, 20. überarb. und erw. Aufl., Reinbek bei Hamburg Schnell, R./Hill, P. B./Esser, E.: Methoden der empirischen Sozialforschung, 8., unveränd. Aufl., München-Wien Verwendete Beispiele Huff, D. L.: Defining and Estimating a Trading Area, in: Journal of Marketing, Vol. 28 (1964), No. 3, S Müller, I.: Die Entstehung von Preisimages im Handel. Eine theoretische und empirische Analyse, Diss., Nürnberg Schramm-Klein, H.: Multi-Channel-Retailing. Verhaltenswissenschaftliche Analyse der Wirkung von Merkanalsystemen im Handel, Diss., Wiesbaden

6 1. Gegenstand und Entwicklungslinien der Handelswissenschaft 6

7 Überblick über die einzelnen Phasen Kommerzienkunde Merkantilwissenschaft Handlungswissenschaft Handelswirtschaftslehre Rahmen-Ökonomik ab 1950 Sammlung, Beschreibung und Klassifizierung der für den Kaufmann wissenswerten Sachverhalte und Gegenstände. Beschäftigung mit einzelwirtschaftlichen Tätigkeiten und Prinzipien regierender Fürstenhäuser. Konzentration auf den Handel im institutionellen Sinne. Abspaltung der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre und Entwicklung weiterer (institutioneller) Einzelwirtschaftslehren. Ausgliederung der Funktionenlehren aus der ABWL. Die Handelsbetriebslehre nimmt eine integrative Rolle für verschiedene funktionale Einzelwirtschaftslehren (z.b. Absatz und Beschaffung) ein. Quelle: In Anlehnung an Sundhoff (1991) 7

8 Handelswissenschaft heute Entscheidungsorientierung Registrierende Handelsbetriebslehre Die sogenannte registrierende Handelsbetriebslehre hat zum Ziel, in der Empirie beobachtete Phänomene wiederzugeben und zu erklären. Entscheidungsorientierte Handelsbetriebslehre Die entscheidungstheoretische Handelsbetriebslehre versucht, Hinweise für die Gestaltung der Entscheidungsprozesse in Handelsbetrieben zu geben. Deskriptive Aufgabe Welche Phänomene muss das Management bei Entscheidungen beachten? Prospektive Aufgabe Wie soll in einer bestimmten Situation entschieden werden, um festgelegte Ziele zu erreichen? 8

9 2. Der entscheidungsorientierte Ansatz als Grundgerüst moderner handelswissenschaftlicher Forschung 9

10 Der entscheidungstheoretische Ansatz als Grundgerüst Als Entscheidungstheorie kann man allgemein die logischen und empirischen Analysen des rationalen oder intendiert rationalen Entscheidungsverhaltens bezeichnen. (Bamberg/Coenenberg, 2000, S. 1) Präskriptive Entscheidungstheorie Die präskriptive Entscheidungstheorie erklärt, welche Entscheidung bei gegebenen Entscheidungsprämissen und subjektivem Informationsstand unter dem Postulat formaler Rationalität getroffen werden soll. Deskriptive Entscheidungstheorie Die deskriptive Entscheidungstheorie untersucht, wie Entscheidungen in der Realität zu Stande kommen, was auch die Frage nach der Bildung der Entscheidungsprämissen einschließt. Ziel ist es, das Entscheidungsverhalten erklären und prognostizieren zu können. 10

11 Überblick über das Grundmodell der Entscheidungstheorie Das Grundmodell der Entscheidungstheorie besteht aus sieben Elementen Zielsystem Entscheidungsmatrix Präferenzrelationen Zielgrößen Aktionenraum Zustandsraum Ergebnisfunktion Ergebnismatrix Entscheidungsmatrix 11

12 Erläuterung des Grundmodells anhand eines Beispiels Die ItaloFashion GmbH betreibt Modefachmärkte in Deutschland und im europäischen Ausland. Die Fachmärkte befinden sich sowohl in Innenstadtlagen als auch in Gewerbezentren auf der Grünen Wiese. Im Zuge der derzeit im Unternehmen verfolgten Expansionspolitik soll auch eine Filiale in Göttingen errichtet werden. Luigi, Geschäftsführer der ItaloFashion GmbH, steht vor der Aufgabe, einen geeigneten Standort für die Filiale zu finden. Dieses Entscheidungsproblem kann mit Hilfe des Grundmodells der Entscheidungstheorie gelöst werden! 12

13 Der Aktionsraum Definition Anmerkung Beispiel A = {a 1, a 2,..., a i,..., a m } Enthält die Menge aller Handlungsalternativen, die dem Entscheider in einer bestimmten Situation zur Verfügung stehen (einschließlich der Unterlassungsalternative). Vollständigkeitsbedingung: Die Alternativen müssen so gewählt werden, dass der Entscheider gezwungen ist, eine der Alternativen zu ergreifen. Exklusionsprinzip: Die Alternativen schließen sich gegenseitig aus. a 1 = Nullalternative, d. h. Verzicht auf Eröffnung einer neuen Filiale a 2 = Standort: Zentrale Innenstadtlage a 3 = Standort: Gewerbegebiet am Stadtrand (Grüne Wiese) 13

14 Die Zielgrößen Definition K = {k 1, k 2,..., k p,... k r } Die Zielgrößen geben an, welche Handlungskonsequenzen der Aktionenbewertung zu Grunde gelegt werden sollen. Anmerkung In einer realen Entscheidungssituation können mehrere relevante Zielgrößen und Realisationszeitpunkte von Bedeutung sein. Beispiel k 1 = Umsatz im ersten Jahr k 2 = Langfristig pro Jahr erzielbarer Umsatz 14

15 Der Zustandsraum Definition Z = {z 1, z 2,..., z j,..., z n } Der Zustandsraum enthält Informationen über diejenigen Faktoren, die das Ergebnis der Aktion beeinflussen, ohne selbst von den Handlungen des Entscheidungsträgers abhängig zu sein. Anmerkung Beispiel Sicherheit: Es ist bekannt, welcher Umweltzustand eintreten wird. Risiko: Für das Eintreten der Umweltzustände können Eintrittswahrscheinlichkeiten w j angegeben werden. Ungewissheit: Es liegen keine Anhaltspunkte vor, welcher Umweltzustand eintritt. z 1 = Das Gewerbegebiet am Stadtrand wird in naher Zukunft zu einem Handels- und Dienstleistungszentrum ausgebaut (w 1 =0,75). z 2 = Der Stadt gelingt es nicht, weitere attraktive Handels- und Dienstleistungsunternehmen am Stadtrand anzusiedeln (w 2 =0,25) 15

16 Bestimmung der Eintrittswahrscheinlichkeiten für Umweltzustände Wahrscheinlichkeitsbegriffe mathematisch/ a priori objektiv empirisch/ a posteriori subjektiv Basiert auf subjektiver Einschätzung des Entscheiders Günstige Fälle/ mögliche Fälle Günstige Beobachtungen/ Anzahl der Beobachtungen 16

17 Die Ergebnisfunktion Definition (a i,z j ) x ij = g (a i,z j ) Die mit einer Aktion a i und dem Zustand z j verbundenen Handlungskonsequenzen werden durch die Ergebnisfunktion g abgebildet. Anmerkung Beispiel In den Handlungskonsequenzen kommen die Zielgrößen zum Ausdruck. Bei mehreren Zielgrößen und Realisationszeitpunkten gilt: ph x ij... = Die mit einer Aktion a i und dem Zustand z j verbundenen Handlungskonsequenzen in Bezug auf Ziel k p für den Zeitpunkt t h. k 2 = Langfristig pro Jahr erzielbarer Umsatz (in Tausend ) 2 x ij = g(a i,z j ) = 500*a 2 z *a 2 z *a 3 z *a 3 z 2 mit a i, z i {0,1} 17

18 Die Ergebnismatrix Definition Die Ergebnismatrix ordnet jeder Kombination einer Aktion a i, eines Zustands z j, einer Zielgröße k p und einem Zeitpunkt t h eine Handlungskonsequenz zu. Beispiel Eintrittswahrscheinlichkeit Aktion Nullalternative (a 1 ) Innenstadt (a 2 ) Ansiedlung weiterer Betriebe auf der Grünen Wiese (z 1 ) Umsatz (k 1 ) 1. Jahr Keine Ansiedlung weiterer Betriebe auf der Grünen Wiese (z 2 ) w 1 = 0,75 w 2 = 0,25 Umsatz (k 2 ) langfristig Umsatz (k 1 ) 1. Jahr Umsatz (k 2 ) langfristig Grüne Wiese (a 3 )

19 Die Präferenzrelationen Problem Präferenzrelationen geben an, wie der Entscheidungsträger die verschiedenen Ergebnisse einer Alternative relativ zueinander gewichtet. Arten von Präferenzrelationen Höhenpräferenz Artenpräferenz Zeitpräferenz Risikopräferenz Gewichtung von Unterschiedliche Unterschiedliche Der Nutzen von Ergebnissen Gewichtung einzelner Gewichtung von Alternativen hängt unterschiedlicher Höhe: a) je höher desto Zielgrößen Ergebnissen nach dem Zeitpunkt ihres Anfalls auch von den Risikopräferenzen der besser (z. B. über Entscheider ab: b) je niedriger desto besser c) Anspruchsniveau bezogen Diskontierung) - Risikoneutralität - Risikofreude - Risikoaversion 19

20 Die Berücksichtigung der Zeit- bzw. Artenpräferenz im Beispiel Annahme: Da der Planungszeitraum von Luigi fünf Jahre beträgt, sind die langfristig erzielbaren Umsätze (k 2 ) um das vierfache wichtiger als die Umsätze im ersten Jahr (k 1 ). Ansiedlung weiterer Betriebe auf der Grünen Wiese (z 1 ) Keine Ansiedlung weiterer Betriebe auf der Grünen Wiese (z 2 ) Eintrittswahrscheinlichkeit w 1 = 0,75 w 2 = 0,25 Aktion Umsatz (k 1 ) 1. Jahr Umsatz (k 2 ) langfristig Umsatz (k 1 ) 1. Jahr Umsatz (k 2 ) langfristig Nullalternative (a 1 ) 0 0 Innenstadt (a 2 ) *4= *4=3050 Grüne Wiese (a 3 ) *4= *4=

21 Die Berücksichtigung der Risikopräferenz im Beispiel - Risikoneutralität Annahme: Risikoneutralität Bayes - Kriterium N ( a ) xij * wj i i n j1 Eintrittswahrscheinlichkeit Nullalternative z 1 z 2 w 1 = 0,75 w 2 = 0, Nutzenfunktion N(a i ) 0 Innenstadt Grüne Wiese

22 Die Berücksichtigung der Risikopräferenz im Beispiel - Risikofreude Annahme: Risikofreude - - Kriterium N ( a i ) n j1 x ij * w j j xij i 2 * wj i i Eintrittswahrscheinlichkeit z 1 z 2 w 1 = 0,75 w 2 = 0,25 N(a i ) + Nullalternative Innenstadt Grüne Wiese

23 Die Berücksichtigung der Risikopräferenz im Beispiel - Risikoaversion Annahme: Risikoaversion - - Kriterium N ( a i ) n j1 x ij * w j j xij i 2 * wj i i Eintrittswahrscheinlichkeit z 1 z 2 w 1 = 0,75 w 2 = 0,25 N(a i ) - Nullalternative Innenstadt Grüne Wiese

24 Entscheidungstheorie und Marktforschung Voraussetzung einer erfolgreichen Anwendung des Entscheidungstheoretischen Ansatzes Prognose der Umweltzustände Bestimmung der Ergebnisfunktion Aufgabe der Marktforschung 24

25 3. Entwicklung und Untersuchung handelswissenschaftlicher Hypothesen und Theorien 25

26 Die Entwicklung und Untersuchung von Hypothesen und Theorien Typischer Forschungsablauf zur Untersuchung handelswissenschaftlicher Hypothesen und Theorien 1. Problemerkennung und Problemdefinition 2. Abgrenzung der zentralen Begriffe 3. Theoretische Erörterung des Problems Problem gelöst? 6. Einbettung in den entscheidungstheoretischen Kontext 5. Operationalisierung der Variablen und Hypothesenprüfung 4. Ableitung von Hypothesen 26

27 Hypothesen (I) Hypothese: Aussagen, die einen Zusammenhang zwischen mindestens zwei Merkmalen (Variablen) postulieren. Deterministische Hypothesen Probabilistische Hypothesen Der vorhergesagte Merkmalswert tritt immer ein. Beispiel: Alle Nutzer der SB-Kassen sind mit der SB-Kasse vollkommen zufrieden. Der vorhergesagte Merkmalswert tritt nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf. Beispiel: 75% aller SB-Kassennutzer sind mit der SB-Kasse vollkommen zufrieden. Hypothesen können durch Scheitern der Falsifikation (vorläufig) bestätigt werden Hypothesen werden bestätigt, indem Gegenhypothesen mit einer bestimmten Irrtumswahrscheinlichkeit abgelehnt werden. 27

28 Hypothesen (II) Klassifikatorische Aussagen Komparative Aussagen Wenn dann - Hypothesen (abhängige und unabhängige Variable sind dichotom) Je desto - Hypothesen (abhängige und unabhängige Variable sind mindestens ordinal skaliert) Beispiel: Wenn Konsumenten SB-Kassen nutzen, dann wirkt sich das positiv auf die Zufriedenheit mit dem Geschäft aus. Beispiel: Je leichter die SB-Kassen anzuwenden sind, desto zufriedener sind die Konsumenten mit den SB-Kassen. 28

29 Theorien Theorie (im weiteren Sinne): Eine Menge miteinander verknüpfter Aussagen, von denen sich eine nicht-leere Teilmenge auf empirisch prüfbare Zusammenhänge zwischen Variablen bezieht (Diekmann 2009, S. 141). Eine Theorie muss Aussagen über empirisch prüfbare Zusammenhänge zwischen Variablen enthalten. Demnach stellt bereits eine einzelne Hypothese im weiteren Sinne eine Art Mini-Theorie dar. Bestandteile einer Theorie im engeren Sinne Grundannahmen: - Zentrale Hypothesen über Zusammenhänge, die häufig nur schwer überprüfbar sind. - Definitionen der grundlegenden Begriffe. Peripherie: - Aus den Grundannahmen abgeleitete Hypothesen sowie Regeln zur Messung der Variablen ( Messhypothesen ). 29

30 Modelle Ein Modell im engeren Sinne ist eine mathematisch formalisierte Fassung einer Theorie. Beispiel: Das Modell der Einzelhandelsgravitation von Huff (1964) W ij U m j1 ij U ij m A j1 j A * d j ij * d ij W ij U ij j = Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde aus dem Gebiet i das Handelszentrum j aufsucht. = Nutzen, den der Kunde aus Gebiet i empfindet, wenn er Zentrum j aufsucht. A = Attraktivität des Handelszentrums j. d = Entfernung zwischen Gebiet i und Handelszentrum j. ij 30

31 Der Modellbegriff in der verhaltenswissenschaftlichen Handelsforschung In der verhaltenswissenschaftlich orientierten Handelsforschung wird der Begriff Modell auch für Hypothesensysteme verwendet, die in Form von Pfaddiagrammen dargestellt werden. Beispiel: Preis-Leistungs Image 1 Ein Kausalmodell zum Zusammenhang von Preisimage, Preiseinstellung und Kundenbindung Kundenbindung Preiseinstellung ß Sonderangebots- Image 2 Preis- Kommunikations- 3 Eindruck 13 Quelle: Müller 2003, S

32 Gültigkeit betriebswirtschaftlicher Aussagen (Modelle) Faktische Wahrheit: - Aussagen haben nur eine vorläufige Gültigkeit - Widerlegung durch Realität möglich Logische Wahrheit: - Ableitung einer Aussage aus einer bereits bestehenden Aussage - Einschränkung der Gültigkeit einer Aussage nicht notwendig 32