FTC Gideon I. Baustein I: Value Fonds Baustein II: Wertsicherung & Risikobegrenzung Baustein III: Turbo durch Overlay

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Stefan Gerhardt
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1 FTC Gideon I Baustein I: Value Fonds Baustein II: Wertsicherung & Risikobegrenzung Baustein III: Turbo durch Overlay FTC Capital GmbH Praterstrasse 31/ Vienna Austria office@ftc.at Nicht zur Weitergabe not for distribution

2 Baustein I: Value Fonds Value liefert langfristig gute Ertrags-Chancen 2

3 FTC Gideon I - Aktueller Strategie-Mix Strategiemix aus einem Aktiendachfonds Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region systematisch, Selektion (Benchmark: MSCI World) Value- Aktienfonds variabler Investitionsgrad (20%-90% des Fondsvermögens) Die Angaben zu den Investitionsgraden sind Zielwerte die Schranken können temporär auch überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf die durch Futures erzielbaren Partizipationschancen bezogen auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (weniger als 10%) des Kapitals in Margin-Zahlungen gebunden. 3

4 Aktieninvestment mit Mehr-Wert: Value-Aktien Quelle: FTC, Bloomberg; Zeitraum: 01/ /2012 4

5 Der berühmteste Track-Record eines Value-Investors Buy & Hold Total Return 5714 % Annualisierte Rendite 17 % Volatilität 22 % Max. Wertverlust -44 % Quelle: Bloomberg; Chart und Tabelle: Kursentwicklung und Kennzahlen von Berkshire Hathaway (Nov Jun. 2013) 5

6 Baustein II: Wertsicherungskomponente Verluste werden systematisch begrenzt 6

7 FTC Gideon I - Aktueller Strategie-Mix Strategiemix aus einem Aktiendachfonds Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region systematisch, Selektion (Benchmark: MSCI World) variabler Investitionsgrad (20%-90% des Fondsvermögens) Value- Aktienfonds (0% - 90%) Die Angaben zu den Investitionsgraden sind Zielwerte die Schranken können temporär auch überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf die durch Futures erzielbaren Partizipationschancen bezogen auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (weniger als 10%) des Kapitals in Margin-Zahlungen gebunden. 7

8 FTC Gideon I - Wertsicherungskomponente +90 % Globale Value-Fonds variabler Aktienanteil +20 % fixer Aktienanteil 0 % 8 8

9 Investmentgrad-Steuerung in der Praxis Quelle: FTC, Bloomberg; Zeitraum: 01/ /2013 9

10 Baustein III: Turbo durch Overlay Trendfolge auf Aktienindizes Alpha Overlay 10

11 FTC Gideon I - Aktueller Strategie-Mix Strategiemix aus einem Aktiendachfonds und einem Futures-Overlay: Globales Aktienfonds Universum Value-Fonds diversifiziert nach Region Overlay Futures auf Aktienindizes (z.b. S&P 500, DAX, Nikkei) systematisch, Selektion (Benchmark: MSCI World) variabler Investitionsgrad (20%-90% des Fondsvermögens) Value- Aktienfonds (20% - 90%) systematisch, trendfolgend Long/Short (-50% bis +85% Partizipation) Die Angaben zu den Investitionsgraden sind Zielwerte die Schranken können temporär auch überschritten werden. Die Werte für das Futures-Overlay beziehen sich auf die durch Futures erzielbaren Partizipationschancen bezogen auf den Basiswert. Tatsächlich ist nur ein sehr kleiner Teil (weniger als 10%) des Kapitals in Margin-Zahlungen gebunden. 11

12 Investmentgrad-Steuerung in der Praxis Quelle: FTC, Bloomberg; Zeitraum: 01/ /

13 Turbo für den Aufwärtsmarkt Alpha-Overlay Quelle: FTC, Bloomberg; Zeitraum: 09/ /

14 FTC Gideon I - Der Handelsansatz Bausteine in seiner Gesamtheit Baustein I: Value Fonds Baustein II: Wertsicherung & Risikobegrenzung Baustein III: Turbo durch Overlay 14

15 Turbo - in AUFWÄRTS-Märkten Kernstrategie & Alpha-Overlay 175% Aktien Alpha-Overlay I II III 90% 20% Value Aktienfonds Value Aktienfonds Aktienfonds Basis Basis I II III Schematische Darstellung. Die Angaben zu den Investitionsgraden sind Zielwerte die Schranken können temporär auch überschritten werden. Kernstrategie: 20 % bis 90 % des Fondskapitals in Value-Aktienfonds. Alpha-Overlay: Futures auf Aktienindizes. Überproportionale Teilnahme an Basismärkten möglich. Marktpartizipation dadurch theoretisch von -80 % (bei fallenden Märkten) bis +190 % (bei steigenden Märkten). In der Praxis -30 % bis +175 %. 15

16 Turbo - in ABWÄRTS-Märkten Kernstrategie & Alpha-Overlay I II III IV V VI 175% 90% 20% Aktien Alpha-Overlay Value Aktienfonds Basis IV Schematische Darstellung. Die Angaben zu den Investitionsgraden sind Zielwerte die Schranken können temporär auch überschritten werden. Kernstrategie: 20 % bis 90 % des Fondskapitals in Value-Aktienfonds. Alpha-Overlay: Futures auf Aktienindizes. Überproportionale Teilnahme an Basismärkten möglich. Marktpartizipation dadurch theoretisch von -80 % (bei fallenden Märkten) bis +190 % (bei steigenden Märkten). In der Praxis -30 % bis +175 %. Value Aktienfonds Basis V - 30% Aktienfonds Aktien Alpha-Overlay VI 16

17 Produkte im Vergleich 17

18 Performance Vergleich 12 Monate Quelle: Zeitraum:

19 Performance Vergleich 36 Monate Quelle: Zeitraum:

20 Performance Vergleich Zusammenfassung Zeitraum: bis Quelle: 20

21 FTC Gideon I Management: FTC Capital GmbH Depotbank: Erste Bank der österreichischen Sparkassen KAG: Erste Sparinvest KAG Fondsfakten WKN: ISIN: Erstauflage: Fondswährung: Struktur: Risiko- und Ertragsprofil (KIID): A0LB97 AT EUR UCITS IV 4 Auditor: Ernst & Young Minimuminvestment: 1 Anteil Liquidität: Täglich Ausgabeaufschlag: bis zu 4 % Managementgebühr Gewinnbeteiligung (high-water-mark) 1,6 % p.a. 15 % 21

22 FTC-Produkte in fondsgebundener LV 22

23 FTC-Produkte in FLV s FTC - Fonds in fondsgebundenen Lebensversicherungen (FLV) NAME FTC Global Diversified FTC Gideon I ISIN DE000A1JDWE7 AT ARI Life Concept x x Helvetia Clevesto x Skandia Best of Invest x Skandia Fondsliste x x UNIQA FinanceLife x Wiener Städtische - UFOS x x Sep

24 Ihre Ansprechpartner bei FTC FTC Capital GmbH Galaxy 21 Praterstraße Wien Jörg Hammer office@ftc.at spitzer@ftc.at Helmut Spitzer

25 Legal Disclaimer (German) Die Inhalte dieser Unterlage dienen ausschließlich zur Information und stellen - sowohl nach österreichischem als auch nach ausländischem Kapitalmarktrecht - weder eine Aufforderung, ein Anbot oder eine Annahme zum Abschluss eines Vertrages oder sonstigen Rechtsgeschäftes, insbesondere zu einem Investment, dar oder sollen eine derartige Entscheidung beeinflussen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Die Inhalte dürfen nicht als Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung ausgelegt werden. Die Informationen wurden von FTC Capital GmbH mit der größtmöglichen Sorgfalt unter Verwendung von als zuverlässig eingestuften Quellen erstellt. Trotzdem kann FTC Capital GmbH keinerlei Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder dauernde Verfügbarkeit der in dieser Unterlage zur Verfügung gestellten Informationen übernehmen. FTC Capital GmbH übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich entgangenen Gewinns oder sonstiger direkter oder Folgeschäden, welche durch den Gebrauch oder das Vertrauen in die in dieser Unterlage zur Verfügung gestellten Information entstehen. Eine Veröffentlichung der enthaltenen Informationen ist untersagt. Angehende Investoren werden angehalten, angemessene Investmentberatung in Anspruch zu nehmen und sich über die geltenden Rechtsgrundlagen, Börsenaufsichtsgesetze und Steuern in ihrem Heimat- oder Aufenthaltsland zu informieren. In jedem Fall sollten die aktuellen, rechtlichen Fondsdokumente (Prospekt, Jahres-, Halbjahresbericht, etc.) sorgfältig studiert werden. Sämtliche fondsspezifischen Dokumente der genannten Fonds (insbesondere Verkaufsprospekte) können kostenlos insbesondere bei FTC Capital GmbH, Praterstraße 31/11, A-1020 Wien, sowie beim jeweiligen Vertreter (Repräsentant) in dem Land, in welchem der Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen ist, bezogen werden. Weitere Abholstellen und das Datum der jeweils letzten Prospektveröffentlichung in Österreich bzw. in Ländern in welchen die Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind, geben wir auf Wunsch gerne bekannt. Zulassung zum öffentlichen Vertrieb: FTC Gideon I (AT ): Österreich, Deutschland FTC Futures Fund Classic (LU ): Luxemburg, Österreich; der öffentliche Vertrieb ist insbesondere in Deutschland und der Schweiz nicht zulässig Hinweis für die USA: Die auf diesen Seiten genannten Investmentprodukte und Informationen sind nicht für den Vertrieb in den USA bestimmt. Sie richten sich daher nicht an US- Personen gem. Rule 902, Regulation S, Securities Act 1933 (insbesondere Personen mit amerikanischer Staatsbürgerschaft oder Personen, die ihren ständigen Wohnsitz in den USA haben). Hinweis für Deutschland: Das auf diesen Seiten genannten Investmentprodukt FTC Futures Fund Classic und damit in Zusammenhang stehende Informationen sind nicht für den öffentlichen Vertrieb in Deutschland bestimmt. Diesbezüglich richtet sich die Unterlage daher nicht an deutsche Staatsbürger. Hinweis für die Schweiz: Die auf diesen Seiten genannten Investmentprodukte und diesbezügliche Informationen sind nicht für den öffentlichen Vertrieb in der Schweiz bestimmt. Diesbezüglich richtet sich die Unterlage daher nicht an Schweizer Staatsbürger 25

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