3URFHVV 5LVN 6FRXW 'LH / VXQJ I U GDV SUR]HVVRULHQWLHUWH 5LVLNRPDQDJHPHQW IDS SCHEER AG

Transkript

1 3URFHVV5LVN6FRXW 'LH/ VXQJI UGDVSUR]HVVRULHQWLHUWH 5LVLNRPDQDJHPHQW

2 %HVWDQGWHLOHHLQHV$5,66FRXWV / VXQJVRULHQWLHUWHV 9RUJHKHQVPRGHOO :RUNVKRSV 3LORW3URWRW\S,QWHJULHUWH 0HWKRGLN :HUN]HXJHXQG 7RROV $5,6 $5,6330 &RQVXOWLQJ.QRZKRZ 2UJDQLVDWLRQV XQG3UR]HVV PRGHOOH,QKDOWH 9RUODJHQ &KHFNOLVWHQ 5HIHUHQ]PRGHOOH

3 $5,66FRXWV 9RUJHKHQVPRGHOO %HVFKUHLEXQJ :HUN]HXJH 3UR]HVV PRGHOOLHUXQJ $VVLVWDQW 2XWSXW,QSXW +DQGEXFK 3RUWDO 3UREOHPVSH]LILVFKH $QDO\VHQ $5,6330

4 =XVDPPHQVSLHOUHFKWOLFKHU$QIRUGHUXQJHQ 4 D.:*$OOH.UHGLWLQVWLWXWHVLQGYHUSIOLFKWHW EHUHLQH RUGQXQJVJHPl H*HVFKlIWVRUJDQLVDWLRQ]XYHUI JHQ D$EV1U.:*9RUDXVVHW]XQJKLHUI ULVWHLQH VFKULIWOLFKH)L[LHUXQJGHU*HVFKlIWVDEOlXIHLQGHQ.UHGLWLQVWLWXWHQ 4%DVOHU$NNRUG(LJHQNDSLWDOXQWHUOHJXQJRSHUDWLRQHOOHU 5LVLNHQXQGGLH2IIHQOHJXQJGHUJHZlKOWHQ %HUHFKQXQJVPHWKRGHQ 40D+5HJHOXQJHQ]XU$XIEDX XQG$EODXIRUJDQLVDWLRQLP +LQEOLFNDXIHLQHXPIDVVHQGH.RQWUROOHGHU +DQGHOVJHVFKlIWH8QWHUKDOWXQJHLQHVJHHLJQHWHQ 5LVLNRPDQDJHPHQWVNRQNUHWLVLHUWH$XIJDEHQGHU,QQHQUHYLVLRQXQG(LQKDOWXQJGHUIXQNWLRQDOHQ7UHQQXQJ

5 =XVDPPHQVSLHOUHFKWOLFKHU$QIRUGHUXQJHQ 4*HVHW]]XU.RQWUROOHXQG7UDQVSDUHQ]LP 8QWHUQHKPHQVEHUHLFK.RQ7UD* VHLW$SULO 4*HVHW]OLFKH9HUSIOLFKWXQJ]XU(LQULFKWXQJHLQHV DQJHPHVVHQHQ5LVLNRPDQDJHPHQW XQG hehuzdfkxqjvv\vwhpvxqg3u IXQJGXUFKHLQHDQJHPHVVHQH LQWHUQH5HYLVLRQ Ä'HU9RUVWDQGKDWJHHLJQHWH0D QDKPHQ]XWUHIIHQ LQVEHVRQGHUHHLQhEHUZDFKXQJVV\VWHPHLQ]XULFKWHQ GDPLWGHQ)RUWEHVWDQGJHIlKUGHQGH(QWZLFNOXQJHQ IU KHUNDQQWZHUGHQ³ $EV$NW*

6 5LVLNRDUWHQ 6lXOH, Risikoarten Sonstige Risiken Kreditrisiken Marktrisiken Liquiditätsrisiken 2SHUDWLRQHOOHV 5LVLNR Y Erfüllung Y Wiedereindeckung Y Zinsänderung Y Aktienkursänderung Y Devisenkursänderung Y Warenpreisänderung Y Marktliquidität Y Unternehmensliquidität %HWULHEVULVLNHQ 5HFKWVULVLNHQ Y Reputationsrisiken Y Strategische Risiken Y...

7 $XIVLFKWVUHFKWOLFKH'HILQLWLRQ 4'DVRSHUDWLRQHOOH 5LVLNRZLUGGHILQLHUWDOV 4ÄGLH*HIDKUYRQ9HUOXVWHQGLHLQIROJHGHU8QDQJHPHVVHQKHLW RGHUGHV9HUVDJHQVYRQLQWHUQHQ9HUIDKUHQ0HQVFKHQXQG 6\VWHPHQRGHUYRQH[WHUQHQ(UHLJQLVVHQHLQWUHWHQ³ 4'DVUHFKWOLFKH5LVLNRLVWLQGLHVHU'HILQLWLRQHQWKDOWHQ 46WUDWHJLVFKHXQG 5HSXWDWLRQVULVLNHQ ZHUGHQYRQGHU DXIVLFKWVUHFKWOLFKHQ 'HILQLWLRQ]XU(LJHQNDSLWDOXQWHUOHJXQJ GHV RSHUDWLRQHOOHQ 5LVLNRVQLFKWHUIDVVW Quelle: Basler Ausschuss für Bankenaufsicht

8 5LVLNHQZLUNHQDXIDOOH8QWHUQHKPHQVSUR]HVVH Personalrisiken Naturgewalten Veränderte Kundenwünsche Betriebsrisiken Informationstechnologie Beschlagnahmung von Vermögen im Ausland Währungsrisiken Jahr Umstellung Systemausfall Informationsmanagement Unterstützungsprozesse Rechnungswesen Human Resources Wachstum Projektmanagement Investment Banking Umweltmanagement Unternehmensfinanzierung Handel Wettbewerbsvorteile Gewinnspanne Kernprozesse Sonstige Banking Privatkundengeschäft Commercial Banking Zahlungsverkehr Wertpapierprovisionsgeschäft Vermögensverwaltung Rendite Konkurs eines wichtigen Kunden Euro- Umstellung Gesetzesänderungen Zinsänderungsrisiken Dumping-Preispolitik eines Konkurrenten Putsch in einem Schwellenland Demographische Veränderungen Technologiesprünge

9 3URFHVV5LVN6FRXW $5,6 3URFHVV 3HUIRUPDQFH 0DQDJHU 3URFHVV5LVN 6FRXW $5,67RROVHW

10 3URFHVV 5LVN 6FRXW 3URGXNWEHVWDQGWHLOH 3URFHVV5LVN 6FRXW 5LVN 3RUWDO 5XQ 7LPH 5LVN $VVLVWHQW %XLOG 7LPH

11 3URGXNWEHVWDQGWHLOH 3URFHVV5LVN6FRXW 49RUJHKHQVPRGHOO 4:HUN]HXJH&KHFNOLVWHQ 4%HLVSLHO 5HIHUHQ]GDWHQEDQN 43URFHVV5LVN6FRXW 0HWKRGH 4$5,6.RQYHQWLRQHQKDQGEXFK 4$5,6 5LVN6FRXW )LOWHU 4$QDO\VHPHWKRGHQ 5LVN $VVLVWHQW %XLOG7LPH 48VHU XQG UROOHQVSH]LILVFK 45LVLNRNRPPXQLNDWLRQ 41RWIDOO.RQWUROOSUR]HVVH 48VHU 0DQDJHPHQW 45LVN 0DQDJHU :RUNEHQFK 46FKXOXQJ 4/RVV'DWDEDVH(QDEOLQJ 5LVN 3RUWDO 5XQ 7LPH 3URFHVV5LVN 6FRXW

12 3URFHVV5LVN 3RUWDO 3UR]HVVDQDO\VH XQG 5LVLNRLGHQWLILNDWLRQ 5LVLNRNRQWUROOH $5,67RROVHW $5,6 3URFHVV 3HUIRUPDQFH 0DQDJHU 3URFHVV5LVN 6FRXW /RVV 'DWDEDVH

13 2SHUDWLRQHOOH 5LVLNHQ 43HUVRQDO 45LVLNHQGXUFKXQ]XUHLFKHQGH4XDOLWlWXQG9HUI JEDUNHLWYRQ 0LWDUEHLWHUQVRZLHGXUFKGHUHQ)HKOHUXQGGHUHQDEVLFKWOLFKHQ )HKOYHUKDOWHQV 4$XIEDX XQG$EODXIRUJDQLVDWLRQ 45LVLNHQGXUFKXQJHHLJQHWH2UJDQLVDWLRQVVWUXNWXUHQXQG IHKOHUDQIlOOLJH 3UR]HVVHVRZLHIHKOHQGHRGHUXQZLUNVDPH.RQWUROOHQ 4'96\VWHPH 45LVLNHQGXUFKGHIHNWHRGHUQLFKWDGlTXDWH'96\VWHPH 4%HWULHEVPLWWHOXQGVRQVWLJH,QIUDVWUXNWXU 45LVLNHQGXUFK9HUOXVW%HVFKlGLJXQJRGHU)HKOHQYRQDGlTXDWHQ %HWULHEVPLWWHOQ]%)RUPXODUHXQG,QIUDVWUXNWXUHLQULFKWXQJHQ ]%*HElXGH

14 5LVLNRLGHQWLILNDWLRQXQGEHZHUWXQJ 5LVLNRLGHQWLILNDWLRQ Wareneingang definieren Wareneingang erfolgt Wareneingang definiert Wareneingang überprüfen Ware ist o.k. Ware nicht o.k. Prüfbericht erstellen Wareneingang o.k. buchen Ersatzbestellung definieren Warenverwendung definieren Prüfbericht erstellt Wareneingang o.k. gebucht Ersatzbestellung ist definiert Prüfbericht verschicken Ersatzbestellung Ware wird verschicken rückgeliefert Ware wird verschrottet Prüfbericht verschickt Wareneingangspapiere drucken Rechnung buchen Ersatzbestellung ist verschickt Wareneingangspapiere gedruckt Rechnung gebucht Ware weiterleiten Ware weitergeleitet $5,6*HVFKlIWV SUR]HVVDQDO\VH.HQQ]DKOHQ XQG 0D QDKPHQDQDO\VH 1RWIDOO XQG.RQWUROO SUR]HVVH

15 (QWVFKHLGXQJVPDWUL[ 9HUOXVWK KH Versichern Überwälzen Vermeiden Verhindern Akzeptieren Selbsttragen Kontrollieren Reduzieren +lxiljnhlw

16 5ROOHQLP3URFHVV5LVN0DQDJHPHQW Risikopolitik (Risiko-) controlling Interne Revision Organisation Risikokontrolle und Risikosteuerung Zentrales Risikomanagement %RWWRP8S 7RS'RZQ Unternehmensleitung Bereichsleitung Dezentraler Risikomanager Dezentrales Risikomanagement Riskowner

17 5ROOHQXQGQXW]HUVSH]LILVFKHV5LVLNRUHSRUWLQJXQGDQDO\VH $5,67RROVHW 3URFHVV5LVN3RUWDO Prozess 1 ist fachlich verantwortlich für ist fachlich verantwortlich für P1 P2 Prozess 2 ist fachlich verantwortlich für ist fachlich verantwortlich für P3 P5 Prozess 3 ist fachlich verantwortlich für ist fachlich verantwortlich für ist fachlich verantwortlich für P4 P5 P1 P1 Risiko P3 K1 K2 Nur für Risk Owner und Risk Manager

18

19

20

21 Geschäfts - bestätigung (Treasur y) Aktien handeln (Kassa) Auslandsbörsen - Eigenhandel Festpreisgeschäft oder AQR liegt vor Anfrage an Trading stellen Zusage aus Trading liegt vor (Aktien) ver vollständigen -Kurs - EB-account - Valuta - Währung ver vollständigt Unterschri ebene Geschäfts bestätigung an Treasur y wei terleiten Geschäfts - bestätigung liegt Treasur y vor Weiterbearbeitung durch Treasur y International Brokerbestätigung Eingang der exter nen Br okerbestätigung im Handel ist nicht MAH - konform! Brokerbestätigung liegt vor liegen i.d.r. am nächsten Tag vor! Gehen per Fax oder über GL ei n. (Aktien) International Sales Trading International Sales Trading Sales Trading Trade Control: Mar ktgerechte Bedingungen über wachen Aktien Order kann bei ,, eingehen. Auftrag des Kunden liegt vor ver vollständigen GL-TRAD E Sales Trading International z.b. Ausführungs wünsche Grosse Orders können zur weiteren Bearbeitung direkt von Sales an Sales/Trading gegeben werden. Order erfassen (Aktien) Bestätigung aus GL-Tr ade Morgen vor. liegt vor kann gleichtägig abgerufen werden; telefonische Ausführungsbestätigung erfolgt taggleich Telefon (Aktien) Kunde will Währungssicherungsgeschäft abschliessen Telefon Treasur y infor mieren Kurs und CPD werden International auf dem ver mer kt Geschäfts bestätigung durch Treasur y liegt vor am nächsten Tag Geschäfts - Geschäfts bestätigung bestätigung International (Treasur y) abzeichnen 4-Augen-Prinzip liegt i.d.r. erst 2-3 Tage in Panmur e vor. Geschäfts - (eher inter nes Pr oblem) bestätigung abgezeichnet Geschäfts - bestätigung (Treasur y) Taggleiche Weiterleitung an MidOffi ce! (Aktien) Brokerbestätigung zugeordnet Brokerbestätigung wei terleiten liegt Des k Support vor Faxbestätigung FAX an Kunden senden (Vorabbes tätigung) Erfolgt i.d.r. erst nach Eingang der Faxbestätigung Brokerbes tätigung an Kunden gesandt (Aktien) (Aktien) Brokerbestätigung ergänzt Brokerbestätigung zuordnen International Nor male Execution liegt vor Prüfen, ob Kunde Währungssicherungsgeschäft abschliessen will Order an Executor wei terleiten Order liegt Executor vor ver vollständigen ver vollständigt AKTIAS AKTIAS AKTIAS Vom Ordereingang bis zur Vorlage in der WPS vergehen teil weis e ca. 48 Std. Ca. 80% li egen nach einem Tag vor. Settlement muß in der Regel mit T+3 erfolgen. Geschäfts - bestätigung ablegen Geschäfts - bestätigung abgelegt MA Des k Support Düsseldor f z.b. bei Investmentgesellschaften Zuteilung eines Geschäfts auf mehrere Fonds Geschäft MA Des k Support Brokerbestätigung OMNI erfassen Düsseldor f erfolgt erst nach - Art des Geschäfts Eingang der - Menge Brokerbes tätigung - Gattung -Limit Geschäft - brutto/netto erfasst - Kunde/ac count - Währung (bei F W-Sicherungsgeschäft wir d die " Trading Cross Rate" auf Basis des s erfasst) Brokerbestätigung ergänzen Settlementinstruktionen zu Kundengeschäft MA Des k Support Düsseldor f zuordnen Settlementinstruktionen zu Kundengeschäft zugeordnet Geschäfte zu Kunden zuordnen Geschäfte zu Kunden zugeordnet Daten an Schnittstel le zu BSP-TRADE wei terleiten Daten liegen in Schnitts telle zu BSP-Trade vor (Aktien) Telefon Aktien abwic keln (Kassa) - Ausland Kunden über Ausführung infor mieren taggleich; insbesondere bei Nettokunden Kunde über erforderlic h Ausführung infor miert International MA Des k Support Düsseldor f MA Des k Support Düsseldor f MA Execution Aktien Sales Trading Sales Trading Sales Trading MA Des k Support Düsseldor f Für Weiterbearbeitung in WPS: Kundennummer Kundenname EB-account (ggfs. Zuordnung zu Fonds) (ggfs. FW-Sicher ungsgeschäft) Telefon International International Sales Trading Bei europäischen Mär kten liegen ca. 50% der Bestätigungen gleichtägig (nach 17:00) und ca. 50% am nächsten Sales Trading International Agency D ealing/ Execution International Sales Trading Kunde will kein Währungssicherungsgeschäft abschliessen Aktien abwic keln (Kassa) - Ausland Orderannahme: - Notieren der Or der dur ch Sales auf einem (papiergestützt!) - keine Vergabe einer lfd. Nummer (nic ht MAH- konfor m) - dient als Grundlage zur weiteren Bearbeitung; Daten auf dem sind nicht i mmer vollständig vorhanden (Ursache für Fehler in der Weiterbear beitung) - Sales und Handel füllen Order zettel teilweise nur unzureichend aus. - keine Systemunterstützung! Vollständig manuelles Arbeiten. Order ver waltung: - keine Übersicht über vorhandene Orders und jeweiligen Status, da keine Systemunterstützung - liegen lose auf den Händlertischen - keine Übersicht über den Status der Orders, d.h. Gefahr der Doppelbearbeitung oder Nichtbearbeitung Broker-Faxe wer den per Fax Weiche auch direkt an WPS weitergeleitet Order an Broker wei terleiten Hier gibt es keine eindeutige Regelung. Die Order kann mündlich weitergeleitet werden oder per. Bestätigung vo m Bro ker liegt vor i.d.r. am nächsten Morgen; telefonische Ausführungsbestätigung erfolgt taggleich alternati v ( s.o.) Brokerbes tätigung MA Des k Support an WPS Düsseldor f wei terleiten per Fahrrdakurier Brokerbes tätigung an WPS wei tergeleitet Aktien abwic keln (Kassa) - Ausland MA Execution Aktien Weiterbearbeitung (nächster Tag): - Langwier iger manueller Abgleich der Daten auf dem Order zettel und Daten auf dem Brokerfaxdurch MidOffice nötig. - Versenden einer Faxbestätigung an den Kunden (manuell, daher F ehlerquellen und Ver zögerungen) Orderausführung: - Manuelle Weiterleitung des Or derzettels zum Execution Desk, Gefahr des Infor mationsverlustes bei der manuellen Übertragung - Zeitaufwendige, manuelle Ergänzung des Or derzettels erforderlich (z.b. Kurs); es wird letztendlich doppelt erfaßt: 1mal auf Zettel, 1mal im System Weiterbearbeitung: - Manuelle Weiterleitung des Or derzettels an das MidOffice, auch hierbei Übertragungsfehler und zeitlic he Verz ögerungen - Weiterbearbeitung im MidOffice erst am nächsten Tag - Brokerfax als externe Geschäftsbestätigung wird abgewartet (liegt erst am nächsten Tag vor) - aufgrund der unzureichenden internen Infor mationslage muss auf externe Daten zurückgegriffen werden; operationelles Risiko! - Daten auf dem weichen von denen auf dem Brokerfax häufiger ab - Daten auf dem sindöfter fehlerhaft Weiterbearbeitung (2 redundante Schritte): - Manuelles Ergänzen des Brokerfaxes um relevante Daten für die Weiterbearbeitung in der WPS Bank (z.b. Kundennummer, Kundenname, EB-account, ) - Weiterleitung des Brokerfaxes per Fahrradkurier (!) an die WPS Bank - Erfassung des Geschäftes im System OMNI (nicht MAH konfor m, da nicht taggleich) - Ergänzung des Geschäftes (z.b. Settlementinstruktionen) in AKTIAS (Doppelarbeit!).RQWUROOHGHU5LVLNRNHQQ]DKOHQPLWWHOV$5,6330 Kreditprozess Mess-Sonde 1 Kreditprüfung und Systemeingabe Sachbearbeiter 1 Reklamationen _Anzahl Trades Reklamationen (Anzahl) Trades (Anzahl) Mess-Sonde 2 Prüfung der Eingaben und Auszahlung Sachbearbeiter Meß-Sonde 3 Periodische Zahlungs-und Laufzeitüberwachung Meß-Sonde 4 Reklamationsabwicklung Automatische Überwachung 5HNODPDWLRQV DEZLFNOXQJ Start Ende

22 7\SLVFKH.HQQ]DKOHQ 4=HLWHQ DEKlQJLJYRQ'LPHQVLRQHQ Periode (Zeit), Kundengruppe, Produkte etc. 4 *HVDPWGXUFKODXI]HLW JDQ]KHLWOLFKH %HDUEHLWXQJHLQHV3URGXNWHV 4.UHGLWDQIUDJH 9HUWUDJ 4 2UGHUHUIDVVXQJ $XVI KUXQJ 4 =HLWOLFKH'LIIHUHQ]]ZLVFKHQ(LQJDEHXQG)UHLJDEH9LHU$XJHQ3ULQ]LS 4 5HDNWLRQDXI=DKOXQJVU FNVWlQGH5 FNODVWVFKULIWHQ 4 %HDUEHLWXQJRIIHQHU3RVWHQ 4 44XDOLWlW 4 +lxiljnhlwyrq5hnodpdwlrqhq 4 8PIDQJYRQ)HKOHUKLQZHLVOLVWHQ 4 +lxiljnhlwghupdqxhoohq1dfkehduehlwxqj4xdolwlwghu6\vwhp XQWHUVW W]XQJ 4 +lxiljnhlwyrq6wruqr%xfkxqjhq 4

23 $5,6330 5LVLNRNHQQ]DKOHQ

24 %HQHILWV3URFHVV5LVN0DQDJHPHQW 4)U KHXQGVWUXNWXULHUWH,GHQWLILNDWLRQXQG$QDO\VHGHU5LVLNHQ 42IIHQOHJXQJYRQ$EKlQJLJNHLWHQ9HUKLQGHUXQJYRQ.HWWHQUHDNWLRQHQ 4(UK KXQJGHU7UDQVSDUHQ]XQG(UI OOXQJGHU 'RNXPHQWDWLRQVSIOLFKWHQLQFOGHU1RWIDOOSOlQH 4(UI OOXQJJHVHW]OLFKHU$QIRUGHUXQJHQ]%.RQ7UD* D.:*HWF 4*HULQJHUH5LVLNRNRVWHQ :HWWEHZHUEVYRUWHLO 43UR]HVVRULHQWLHUWHV5LVLNRPDQDJHPHQW 46WUDWHJLVFKH5LVLNRDQDO\VHLQWHJULHUWLQGLH %DODQFHG6FRUHFDUG 4(LQIDFKHV+DQGOLQJXQGXQWHUQHKPHQVZHLWH.RPPXQLNDWLRQDOOHU 5LVLNHQ $XIEDXHLQHUÄ&RUSRUDWH$ZDUHQHVV³ 4)U KZDUQV\VWHPLP5LVLNRFRQWUROOLQJGXUFK$5, QWHUVW W]XQJGHV$XIEDXVHLQHUHLJHQHQ/RVV'DWD%DVH

25 3URFHVV5LVN 6FRXWV 'HU:HJZHLVHU GXUFK,KU3URMHNW