INHALTSVERZEICHNIS. Einführung. Öffnen des Moduls zum Erstellen von Handelssystemen...2. Das Fenster zum Erstellen von Handelssystemen...

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3 INHALTSVERZEICHNIS Einführung Öffnen des Moduls zum Erstellen von Handelssystemen...2 Das Fenster zum Erstellen von Handelssystemen...3 Programmierung von Handelssystemen Hinweise zur Programmiersprache ProBuilder...5 Einstieg in den und Ausstieg aus dem Markt...5 Stops und Targets... 7 SET STOP <Preis>... 7 SET TARGET <Preis>... 8 Schützende Stops... 8 Limit Profit (Targets)... 9 Trailing Stops... 9 Verfolgen der Positionen Variablen zum Positionszustand...13 Größe der Position TradeIndex TradePrice PositionPerf PositionPrice StrategyProfit Definition der Parameter zur Ausführung von Handelssystemen...16 Order-Kumulierung...16 PreLoadBars Reinvestition der Gewinne (nur beim Backtest)...17 Einbeziehung von Indikatoren...18 ProRealTime Indikatoren...18 Persönliche Indikatoren Ratschläge zum Programmieren...18 Verringerung der Einbeziehung von Indikatoren...18 Einbeziehung persönlicher Indikatoren...19 ProBacktest Das Simulieren von Handelssystemen Money Management Startkapital Brokergebühren und Risiko-Verwaltung...23 Optimierung von Variablen Festlegung des Zeitraums bei der Backtest-Durchführung...28

4 ProOrder Automatisiertes Trading Vorbereitung eines Handelssystems zur automatischen Ausführung...30 Starten eines Handelssystems in ProOrder und Überprüfen der Ergebnisse...32 Parameter zum automatisierten Trading und Bedingungen zur Ausführung...36 Einstellungen beim Handelssystem...36 Automatisches Anhalten von Handelssystemen...37 Gleichzeitiges Ausführen von manuellem und automatischem Trading...38 Ausführen mehrerer Handelssysteme bei demselben Instrument...38 Anhang A: Anzeige der Ergebnisse Anhang B: Beispiele von Programmiercodes Auf Heikin Ashi basierendes Handelssystem...46 Auf dem ZigZag basierendes Handelssystem...46 Handelssystem Breakout Range System mit Trailing Stop...47 Auf dem geglätteten Stochastik basierendes Handelssystem...48 Swing Trading, ADX und Gleitender Durchschnitt...49 Handelssystem mit einem Positionszähler...50 Handelssystem mit TRADEINDEX Find inside bar...51 Money Management Handelssysteme...52 Schützende Stops und Profit Targets...52 Inaktivitätsstops Orderkumulierung Hinzufügen von Kontrakten zu einer bestehenden Position...53 Klassische Martingale...54 Große Martingale Piquemouche Die Progression d'alembert...57 Die Annulation d'alembert...58 Glossar

5 Einführung in die Programmierung von Handelssystemen mit ProRealTime Das Programmier-Tool von ProRealTime erlaubt das Erstellen von persönlichen Handelssystemen. Die Trading-Systeme können auf zweierlei Weisen ausgeführt werden: als Backtest zur Überprüfung der entsprechenden Performance anhand von historischen Daten eines Instrumentes, als automatisches Handelssystem innerhalb des Moduls ProOrder, mithilfe dessen die Order in Echtzeit beim PaperTrading-Konto ausgeführt werden. Die Erstellung der Handelssysteme basiert auf der Programmiersprache ProBuilder (eine vorherige Lektüre des Handbuches wird empfohlen) zusammen mit Erweiterungen, die sich ausschließlich auf die Erstellung von Handelssystemen beziehen. Sie können Einstiegs- und Ausstiegspunkte, Stops sowie Risikomanagement jedes Handelssystems auf der Basis von persönlichen Bedingungen festlegen: standardmäßig in Ihrer Workstation vorhandene oder von Ihnen selbst programmierte Indikatoren, die in der Vergangenheit geleistete Performance Ihres Handelssystems, Ihre letzten Orderaufträge. Die Ergebnisse eines Handelssystems werden in folgender Form dargestellt: 'Gewinn- und Verlust-Kurve' (oder 'Equity Curve'), die den Status Ihres virtuellen Portfolios entsprechend des angewendeten Handelssystems widerspiegelt, Histogramm der Positionen (grün bei Kauf, rot bei Leerverkauf), Glattstellung und Phasen ohne Transaktionen (kein Balken), Detaillierter Bericht, der die allgemeinen Statistiken Ihres Handelssystems in Bezug auf das Instrument, die Zeitperiode und den gewählten Zeitraum anzeigt. Beim Backtest können weiterhin Variablen optimiert werden, um bei Ihrem Handelssystem jene auszuwählen, die die besten Ergebnisse für das jeweilige Instrument und die gewählte Datenreihe liefert. Beim automatischen Trading werden die auf der Basis des Handelssystems ausgeführten Orderaufträge in Ihrem PaperTrading-Konto angezeigt und das Portfolio wird anhand der erzielten Gewinne bzw. Verluste aktualisiert. Dieses Handbuch hat folgenden Aufbau: Der erste Teil erklärt die Funktionen zum Erstellen von Handelssystemen. Der zweite Teil stellt die Programmieranweisungen ProBuilder dar. Der dritte Teil erläutert die Simulation von Handelssystemen als ProBacktest. Der vierte Teil zeigt die Ausführung eines automatischen Handelssystems. Der Anhang am Ende des Handbuches enthält die Anzeige von Ergebnissen, einige Programmierbeispiele sowie ein Glossar zur Programmiersprache ProBuilder. Wir empfehlen Anfängern oder wenig erfahrenen Nutzern, sich das Video namens "Test Ihrer Strategien in der Vergangenheit ohne Programmieren eines Codes " anzusehen. Die in diesem Handbuch vorgestellten Ideen sind ausschließlich dazu bestimmt, Ihnen das Programmieren nahe zu bringen und Ihnen das Überprüfen Ihrer eigenen Handelssysteme zu ermöglichen. Es handelt sich hierbei keineswegs um Investitionsempfehlungen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine gute Lektüre! 1 / 68

6 Einführung Einführung Öffnen des Moduls zum Erstellen von Handelssystemen Der Bereich zum Erstellen von Handelssystemen kann über die Schaltfläche 'Indikatoren und Handelssysteme' geöffnet werden, die sich rechts oben in jedem Chart-Fenster Ihrer ProRealTime- Workstation befindet. Die Standardeinstellung des Verwaltungsfensters öffnet sich in der Registerkarte 'Indikatoren'; wählen Sie die zweite Registerkarte 'Handelssysteme & Automatisches Trading' aus. Sie können dort folgendes tun: die bereits vorhandenen Handelssysteme öffnen (vordefiniert oder individuell angepasst), ein neues Handelssystem erstellen und dieses anschließend auf jedes Instrument anwenden, ein bestehendes Handelssystem verändern, löschen oder duplizieren, Handelssysteme importieren bzw. exportieren. 2 / 68

7 Einführung Das Fenster zum Erstellen von Handelssystemen Das Fenster zum Erstellen von Handelssystemen besteht aus zwei Bereichen: Im linken Teil des Fensters befindet sich der Bereich zur Code-Erstellung (per Programmierung oder mithilfe des Assistenten). Im rechten Teil des Fensters können die Bedingungen zur Ausführung des Handelssystems als Simulation (ProBacktest) oder als automatische Trading-Ausführung (ProOrder) festgelegt werden. Detaillierte Informationen zum Konfigurieren von Handelssystemen finden Sie im dritten Teil dieses Handbuchs. 3 / 68

8 Einführung Der linke Bereich zur Programmierung ermöglicht folgendes: einen Indikator direkt im Editor-Fenster zu programmieren, die Hilfefunktion 'Funktionen einfügen' zu verwenden, über die ein neues Fenster mit der Bibliothek der verfügbaren Programmieranweisungen geöffnet wird. Diese Anweisungen sind in unterschiedliche Kategorien untergliedert, um Ihnen bei der Programmierung kontextbezogen zur Seite zu stehen. Sie finden dort weiterhin im unteren Teil des Fensters Hilfetexte in Bezug auf den gesuchten Befehls oder die gewählte Funktion. Beispiel: Lassen Sie uns die Bibliothek der Funktionen verwenden, indem wir auf 'Funktionen einfügen' klicken. Klicken Sie zuerst auf den Bereich 'Handelssystem Anweisungen', dann rechts auf ' BUY' und abschließend auf die Schaltfläche 'Hinzufügen'. Der Befehl erscheint dann im Programmierfenster. Lassen Sie uns jetzt eine vollständige Code-Linie erstellen. Gehen wir z.b. davon aus, dass wir 10 Titel zum Marktpreis kaufen möchten. Wir gehen in derselben Art wie oben beschrieben vor, um die folgenden Befehle in der vorgegebenen Reihenfolge einzufügen: 'SHARES', 'AT' und 'MARKET' (trennen Sie die Worte jeweils durch ein Leerzeichen). Geben Sie dann zwischen den Worten 'BUY' und 'SHARES' die Anzahl der Titel (10) ein, die Sie zum gewünschten Kurs kaufen möchten. Die fertige Anweisung zum Kauf von 10 Titeln zum Marktpreis sieht dann folgendermaßen aus: 'BUY 10 SHARES AT MARKET'. Der folgende Bereich stellt die zur Verfügung stehenden Anweisungen für Handelssysteme vor. Wenn Sie Beispiele kompletter Handelssysteme einsehen möchten, dann gehen Sie bitte zum Anhang B am Ende dieses Handbuchs. 4 / 68

9 Programmierung von Hand e lssyst em en Programmierung von Handelssystemen Hinweise zur Programmiersprache ProBuilder Wir empfehlen Ihnen, zuerst das Programmierhandbuch ProBuilder zu lesen, in dem das Programmieren von Indikatoren behandelt wird: das vorliegende Handbuch versteht sich als eine Fortsetzung und setzt sich ausschließlich mit ProBuilder-Anweisungen auseinander, die für Handelssysteme bestimmt sind. ProBuilder ist die Programmiersprache von ProRealTime. Diese Sprache kann sehr einfach angewendet werden und bietet weitreichende Möglichkeiten. Sie basiert auf den folgenden Prinzipien: Die Grundeinheit ist der Candlestick; die Zeiteinheit des auszuführenden Systems entspricht derjenigen des zugrundeliegenden Charts. Die Berechnungen werden am Ende jedes Balkens vollzogen. ProBuilder-Programme inklusive Handelssysteme sowie deren einzelne Funktionen werden bei jedem Schließen eines Candlesticks erneut überprüft, vom ältesten bis zum jüngsten. Alle Anweisungen zum Platzieren von Orderaufträgen werden nach den Berechnungen hinsichtlich des aktuellen Candlesticks ausgeführt (dies bedeutet, dass die Orderaufträge frühestens bei Eröffnung des nächsten Candlesticks ausgeführt werden). Einstieg in den und Ausstieg aus dem Markt Folgende Anweisungen müssen je nach Richtung der entsprechenden Position unterschieden werden: Long-Positionen BUY: Anweisung zum Kauf von Titeln (Einstieg Long) SELL: Anweisung zum Verkauf von gekauften Titeln (Ausstieg Long) Die Anweisung BUY erlaubt das Eröffnen (oder das Hinzufügen von Anteilen zu) einer bereits bestehenden Long-Position im Markt. Sie ist mit der Anweisung SELL verbunden, die das Schließen (oder Verkleinern) einer Long-Position ermöglicht. Die Anweisung SELL hat keine Wirkung, wenn keinerlei Long-Position offen ist. Short-Positionen SELLSHORT: Anweisung zum Leerverkauf von Titeln (Einstieg Short) EXITSHORT: Anweisung zum Rückkauf von per Leerverkauf verkauften Titel (Ausstieg Short) Beide Anweisungen funktionieren auf symmetrische Weise mit BUY und SELL. Die Anweisung EXITSHORT hat keine Wirkung, wenn keinerlei Short-Position geöffnet ist. Das gleichzeitige Einnehmen von Long- und Short-Positionen bei demselben Instrument ist nicht möglich. In der Praxis bedeutet dies, dass eine Long-Position mit einem SELLSHORT-Befehl oder eine Short-Position mit einem BUY-Befehl geschlossen werden können. Hinweis: Denken Sie daran, die maximale Größe der Position, die im Risiko-Management festgelegt wurde, zu überprüfen. Sollte die maximale Anzahl für dieses Instrument übertroffen werden, dann wird die Order zur Glattstellung abgewiesen und Sie bleiben mit der ursprünglichen Order im Markt. Jeder dieser Befehle kann mit den folgenden Elementen verbunden werden, die wir Ihnen nun vorstellen werden: Beispiel: <Order> <Anzahl> AT <Ordertyp> BUY 1000 CASH AT MARKET oder SELL 1 SHARE AT 1,56 LIMIT 5 / 68

10 Programmierung von Hand e lssyst em en Anzahl Es gibt zwei Möglichkeiten zum Festlegen der zu investierenden Anzahl: SHARES bezieht sich auf eine Einheit des Instruments: '1 Share' bedeutet 1 Aktie, 1 Kontrakt bei Futures bzw. 1 Lot bei Forex. Beachten Sie dabei, dass die Synonyme 'share(s)', 'contract(s)' oder 'Lot(s)' die gleiche Bedeutung haben und auf alle Instrumententypen angewendet werden können. Im Fall von Forex wird die tatsächlich ausgeführte Anzahl mit der Größe eines Lots multipliziert. Ist die Anzahl nicht spezifisch angegeben, dann werden folgende Werte standardmäßig verwendet: 1 Einheit zum Eröffnen einer Position (Beispiel: BUY AT MARKET platziert die Order in einer Anzahl von '1' im Markt), die Gesamtanzahl zum Glattstellen einer Position (Beispiel: SELL AT MARKET stellt die Position glatt). CASH bezieht sich auf Transaktionen in Bargeld-Einheiten (wie oder $) und kann ausschließlich auf Aktien angewendet werden. Die Ordergröße wird beim Schließen der Kerze berechnet und standardmäßig nach unten abgerundet. Beispiel : BUY 1000 CASH AT MARKET Die Anweisung ROUNDEDUP kann zum Aufrunden zur nächsthöheren Einheit verwendet werden. Beispiel: BUY 1000 CASH ROUNDEDUP AT MARKET Ordertyp Es stehen drei Arten der Orderausführung zur Verfügung: AT MARKET: Die Order wird zum Marktpreis bei der Eröffnung des nächsten Balkens ausgeführt. Beispiel: BUY 1 SHARE AT MARKET AT <Preis> LIMIT: Eine Limit-Order wird zum angegebenen Preis ausgeführt. AT <Preis> STOP: Eine Stop-Order wird zum angegebenen Preis ausgeführt. Beispiel : BUY 1 SHARE AT 10.5 LIMIT Limit- und Stop-Order sind für die Dauer eines Balkens ab der Eröffnung des nächsten Balkens gültig. Sie werden daher beim Schließen des Balkens annulliert, sollten sie nicht ausgeführt worden sein. Hierbei handelt es sich um Ordertypen mit einem Ausführungslevel, die nicht mit den schützenden Stops und Limit-Profits ('SET STOP', 'SET TARGET': siehe weiter unten) verwechselt werden dürfen, die mit einer offenen Positionen verbunden sind und bis zum Schließen dieser Position gültig sind. Gewisse Ordertypen können als Markt-Orders unter folgenden Bedingungen behandelt werden: Sollte der Preis der Limit-Order (ebenso beim Stop) im Fall einer Kauf-Order (BUY) höher (bzw. niedriger beim Stop) als der aktuelle Kurs sein, dann wird diese wie eine Marktorder ausgeführt. Die umgekehrte Weise ist ebenso gültig: Sollte der Preis einer Limit-Order im Fall einer Leerverkauf-Order (SELLSHORT) unterhalb des aktuellen Kurses liegen (bzw. höher bei einem Stop), dann wird diese auch als Marktorder ausgeführt. 6 / 68

11 Programmierung von Hand e lssyst em en Beispiel: Das folgende Programm kauft 1 Einheit zum Marktpreis, wenn sich der RSI in einer Überverkauf-Zone befindet (RSI < 30) und die Kurse unterhalb des unteren Bollinger Bandes notieren. Wenn sich der RSI in einer Überkauf-Zone befindet (RSI > 70) und die Kurse oberhalb der oberen Bollinger Bandes notieren, dann wird verkauft. MyRSI = RSI[14](Close) MyBollingerDown = BollingerDown[25](Close) MyBollingerUp = BollingerUp[25](Close) IF MyRSI < 30 AND Close < MyBollingerDown THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF MyRSI > 70 AND Close > MyBollingerUp THEN SELL AT MARKET Stops und Targets Mit ProBuilder können auch Targets und die Position schützende Stops erstellt werden. Hierzu wird die folgende Syntax verwendet: SET STOP <Ordertyp*> <Wert> oder SET TARGET <Ordertyp*> <Wert> Beispiel : SET STOP %LOSS 20 // Erstellt einen Stop Loss bei 2% Alle Anweisungen werden in den nächsten Absätzen beschrieben: SET STOP <Preis> *Fakultativ Mit dieser Anweisung kann ein Stop zu einem festen Preis festgelegt werden. Der Stop wird im Markt ab des nächsten Balkens platziert und bleibt bis zum Schließen der Position gültig. Richtung des Stops und Anzahl werden automatisch angepasst, damit die offene Position vollständig glattgestellt wird. Beispiel: SET STOP 10,5 // Erstellt einen Stop bei einem Preisniveau von Sollte der Kurs dieses Level erreichen, dann wird die Position geschlossen. Dieser Stop kann durch die Anweisung 'SET STOP 0' deaktiviert werden. Achten Sie auf die richtige Verwendung der STOP-Order: AT (Preis) STOP: Hiermit wird der Ausführungspreis einer Order festgelegt. Diese Order ist für die Dauer eines Balkens gültig. SET STOP (Preis): Hiermit wird ein schützender Stop festgelegt; es handelt sich also um die Glattstellung einer bestehenden Position. Diese Order ist bis zum Schließen der Position gültig. 7 / 68

12 Programmierung von Hand e lssyst em en SET TARGET <Preis> Mithilfe dieser Anweisung kann eine Limit-Order zu einem festen Preislevel erstellt werden. Die Bedingungen sind die gleichen wie bei der Anweisung 'SET STOP'. Beispiel: SET TARGET 5,6 // platziert ein Profit Target zum Preis von 5.6 Beispiel: Dieses Beispiel bezieht sich auf ein Handelssystem (nur Long-Positionen), das auf dem Hin-und Herspringen des Preises zwischen zwei Preislevels (level1 und level2) basiert. Dabei fungiert level0 als Schutz. ONCE level0 = 1.39 ONCE level1 = 1.4 ONCE level2 = 1.41 ONCE status = -1 IF NOT ONMARKET AND ONMARKET[1] THEN IF high > level2 THEN status = 1 IF low < level0 THEN status = -1 IF NOT ONMARKET AND status = -1 THEN BUY 1 SHARES AT level1 STOP SET TARGET level2 SET STOP level0 IF NOT ONMARKET AND status = 1 THEN BUY 1 SHARES AT level1 LIMIT SET TARGET level2 SET STOP level0 Schützende Stops Schützende Stops (Stop Loss) erlauben das Einschränken von Verlusten bei einer Position. Sie können in relativer oder in absoluter Weise festgelegt werden: SET STOP LOSS x: Die Position wird geschlossen, sobald der Preis um x Einheiten abweicht (in der Richtung eines Verlustes). SET STOP %LOSS x: Die Position wird geschlossen, sobald der Preis um x% abweicht (in der Richtung eines Verlustes); Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. SET STOP $LOSS x: Die Position wird geschlossen, sobald der Verlust die Höhe von x,$ erreicht (in der Währung des Instruments); Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. Anzahl und Richtung (Ausstieg Long oder Ausstieg Short) der schützenden Stop-Ordern werden automatisch in Bezug auf die offene Position angepasst. Schützende Stops sind mit einer Position verbunden. Ein Stop Loss wird beim Schließen der Position deaktiviert und erst beim Eröffnen einer neuen Position reaktiviert. Mit dem folgenden Befehl kann ein Stop Loss deaktiviert werden: SET STOP LOSS 0, SET STOP %LOSS 0, SET STOP $LOSS 0 8 / 68

13 Programmierung von Hand e lssyst em en Wenn ein Stop in Punkten festgelegt werden soll, dann kann die Variable 'PointSize' (Punktgröße) für jedes Instrument verwendet werden. Das folgende Programmierbeispiel platziert einen Stop in einer Entfernung von 5 Punkten vom Preis: x = PointSize*5 SET STOP LOSS x Limit Profit (Targets) Mit dieser Anweisung können Sie Ihre Position glattstellen, wenn die Gewinne einen vorher festgelegten Wert erreichen. SET TARGET PROFIT x: Die Position wird geschlossen, sobald der Preis um x Einheiten abweicht (Richtung eines Gewinns). SET TARGET %PROFIT x: Die Position wird geschlossen, sobald der Preis um x% abweicht (Richtung eines Gewinns); Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. SET TARGET $PROFIT x: Die Position wird geschlossen, sobald die Gewinne bei der Position eine Höhe von x,$ erreichen (Währung des Instrumentes); Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. Anzahl und Richtung (Ausstieg Long oder Ausstieg Short) werden bei Limit Profit Ordern automatisch in Bezug auf die offene Position angepasst. Alle Profit Targets sind mit einer Position verbunden. Eine Limit Profit Order wird beim Schließen der Position deaktiviert und erst beim Eröffnen einer neuen Position reaktiviert. Trailing Stops Ein Trailing Stop ist eine Stop-Order, bei der sich der Ausführungspreis in Bezug auf die Kursentwicklung verändert. Bei Long-Positionen steigt das Stop-Level an, solange der Preis ansteigt. Sobald der Kurs fällt, bleibt das Ausführungslevel des Stop unverändert. Bei Short- Positionen funktioniert der Trailing Stop auf umgekehrte Weise. Wie bei den schützenden Stops können Trailing Stops in relativer oder in absoluter Weise festgelegt werden: SET STOP TRAILING y: Der Trailing Stop wird in einer Entfernung von y Einheiten vom aktuellen Preis platziert. SET STOP %TRAILING y: Der Trailing Stop wird in einer Entfernung von y % vom aktuellen Preis platziert; Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. SET STOP $TRAILING y: Der Trailing Stop wird in einer Entfernung von y,$ (Währung des Instrumentes) vom aktuellen Preis platziert; Brokergebühren werden hierbei nicht berücksichtigt. Anzahl und Richtung (Ausstieg Long oder Ausstieg Short) werden bei Trailing Stop Ordern automatisch in Bezug auf die offene Position angepasst. Alle Trailing Stops sind mit einer Position verbunden. Ein Trailing Stop wird beim Schließen der Position deaktiviert und erst beim Eröffnen einer neuen Position reaktiviert. Verändert sich die assoziierte Menge der Position (z.b. durch Zukauf), wird das Niveau des Stops reinitialisiert. 9 / 68

14 Programmierung von Hand e lssyst em en Beispiel: Sie eröffnen eine Position beim DAX bei 6000 und platzieren einen Trailing Stop in einer Entfernung von 50 Einheiten (50 Punkten): SET STOP TRAILING 50 Der Stop wird zunächst bei 5950 platziert. Steigt der Kurs bis zu 6010 und fällt dann auf 5980, dann steigt der Stop zunächst um 10 Punkte bis auf 5960 und bleibt dann unverändert, bis der Kurs 6010 übersteigt. Sollte der Kurs auf 5960 fallen, wird der Stop ausgelöst. Es ist auch möglich, einen Stop zum Festpreis festzulegen, der unter bestimmten Bedingungen mittels der Kombination folgender Anweisungen zu einem Trailing Stop wird: SET STOP <Ordertyp*> <Wert> <TrailingTyp> <Wert> Festpreis Trailing *Fakultativ Ordertyp: Loss, %LOSS, $LOSS TrailingTyp: TRAILING, %TRAILING, $TRAILING Diese Anweisung würde entsprechend folgendermaßen aussehen: SET STOP [LOSS/$LOSS/%LOSS] <Wert> [TRAILING/$TRAILING/%TRAILING] <Wert> Beispiele: SET STOP x TRAILING y: Es wird ein Stop zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop in einer Entfernung von y Einheiten wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Preis x. SET STOP x $TRAILING y: Es wird ein Stop zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop von y $ oder (in der Währung des Instrumentes), sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Preis x. SET STOP x %TRAILING y: Es wird ein Stop zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop von y Prozent wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Preis x. SET STOP LOSS x TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop in einer Entfernung von y Einheiten wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level (dies passiert, wenn der aktuelle Preis den Einstiegspreis der Position + y x übersteigt). SET STOP LOSS x $TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop von y $ oder (in der Währung des Instrumentes), sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP LOSS x %TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x erstellt, der zu einem Trailing Stop von y Prozent wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. 10 / 68

15 Programmierung von Hand e lssyst em en SET STOP $LOSS x TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x $ oder (in der Währung des Instrumentes) erstellt, der zu einem Trailing Stop von, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP $LOSS x $TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x $ oder (in der Währung des Instrumentes) erstellt, der zu einem Trailing Stop von zum Preis von y $ oder (in der Währung des Instrumentes), sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP $LOSS x %TRAILING y: Es wird ein Stop Loss zum Preis von x $ oder (in der Währung des Instrumentes) erstellt, der zu einem Trailing Stop von y Prozent wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP %LOSS x TRAILING y: Es wird ein Stop Loss von x% erstellt, der zu einem Trailing Stop von y Einheiten wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP %LOSS x $TRAILING y: Es wird ein Stop Loss von x% erstellt, der zu einem Trailing Stop zum Preis von y $ oder (in der Währung des Instrumentes) wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. SET STOP %LOSS x %TRAILING y: Es wird ein Stop Loss von x% erstellt, der zu einem Trailing Stop von y% wird, sobald die Entfernung des Trailing Stop Levels zum aktuellen Preis kürzer ist als die Entfernung zum Stop Loss Level. Beispiel 1: SET STOP x TRAILING y Es wird ein Stop zum Preis von x platziert; dieser wird zu einem Trailing Stop in einer Entfernung von y Einheiten, sobald der Kurs 'x + y' übersteigt. Sie eröffnen z.b. eine Position beim EUR/USD bei 1,5 und platzieren einen Trailing Stop mit einem Preislevel von 1,4980, also mit einem Offset (Abstand) von 40 Einheiten. Die Anweisungen sehen dann folgendermaßen aus: SET STOP 1,4980 TRAILING 0,0040 SET STOP 1,4980 TRAILING 40*PointSize Der Stop wird also bei 1,4980 platziert. Erreicht der Kurs 1,5020 (=1,4980+0,0040), wird der Stop zu einem Trailing Stop mit einem Abstand von 40 Punkten. 11 / 68

16 Programmierung von Hand e lssyst em en Beispiel 2: SET STOP LOSS x TRAILING y Es wird ein Stop in Entfernung von x Einheiten vom Preis platziert; dieser wird zu einem Trailing Stop, sobald der Kurs den 'Einstiegspreis + y - x' übersteigt. Sie eröffnen z.b. eine Position beim DAX bei 6500; der folgende Programmiercode platziert einen Stop in einer Entfernung von 20 Einheiten zum Einstiegspreis, der zu einem Trailing Stop mit einem Abstand von 50 Punkten wird, sobald der Preis 6530 übersteigt: SET STOP LOSS 20 TRAILING 50 Die folgenden Bilder stellen das Beispiel 2 graphisch dar: Der ursprüngliche Stop wird in einem festen Abstand von 20 Punkten zum Einstiegspreis, also bei 6480 platziert. Erreicht der Kurs 6530 (= (50-20)), wird der Stop zu einem Trailing Stop mit einem Abstand von 50 Punkten. Steigt der Kurs wie hier bis 6535, steigt der Trailing Stop bis zu einem Preis von / 68

17 Programmierung von Hand e lssyst em en Verfolgen der Positionen Variablen zum Positionszustand Die folgenden drei Variablen erlauben es, den Zustand eines Handelssystems zu verwalten: ONMARKET ist gleich 1, wenn Sie offene Positionen haben, ansonsten 0. LONGONMARKET ist gleich 1, wenn Sie offene Long-Positionen haben, ansonsten 0. SHORTONMARKET ist gleich 1, wenn Sie offene Short-Positionen haben, ansonsten 0. Diese Variablen können mit eckigen Klammern verwendet werden; z.b. ist ONMARKET[1] gleich 1, wenn die Positionen beim Schließen des vorherigen Barindexes im Markt waren, ansonsten 0. Sie werden gewöhnlich innerhalb von bedingungsabhängigen Bereichen mit IF-Bedingungen vor einer Positionseröffnung verwendet: Beispiel REM Wir definieren den MACD Indicator1 = MACD[12,26,9](Close) REM Wir beobachten Kreuzungen im Histogramm des MACD c1 = (Indicator1 Crosses Over 0) REM Kauf: Wenn keine Long-Positionen vorhanden sind und wenn MACD>0 ist, werden 3 Lots gekauft IF NOT LONGONMARKET AND c1 THEN BUY 3 SHARES AT MARKET Größe der Position Die nächsten drei Variablen ermöglichen das Erkennen der Größe der aktuellen Position. COUNTOFPOSITION: Größe der Position (in Lots, Titeln oder Kontrakten). Der Wert ist positiv bei einer offenen Long-Position, negativ bei einer offenen Short-Position. COUNTOFLONGSHARES: Größe der Position (in Lots, Titeln oder Kontrakten) bei einer offenen Long-Position, ansonsten 0. COUNTOFSHORTSHARES: Größe der Position (in Lots, Titeln oder Kontrakten). Der Wert ist positiv bei einer offenen Short-Position, ansonsten 0. Wie auch die Anweisungen zur Überprüfung des Zustandes der Positionen werden diese Befehle gewöhnlich innerhalb von bedingungsabhängigen Bereichen (IF-Bedingungen) verwendet und können mit eckigen Klammern versehen werden. 13 / 68

18 Programmierung von Hand e lssyst em en Achten Sie auf die richtige Verwendung dieser Zustandsvariablen: Der Code wird am Ende jedes Balkens überprüft und die Orderaufträge bei der Eröffnung des darauffolgenden platziert. Bei dem unteren Code-Beispiel ist die Variabel 'Long' beim Schließen des ersten Candlesticks nicht gleich '1', sondern erst beim Schließen des zweiten Candlesticks, da die erste Kauforder bei der Eröffnung des zweiten Candlesticks passiert. BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT LONGONMARKET THEN long=1 TradeIndex Der Befehl TRADEINDEX(n) erlaubt den Zugriff auf den Balken der vorherigen n-sten Transaktion. TRADEINDEX(n-ste letzte Order) Hinweis: TradeIndex kann verwendet werden, ohne dieses an eine in Klammern festgelegte Balkennummer zu binden. In diesem Fall berücksichtigt das Programm den Balken mit der letzten ausgeführten Order: TradeIndex=TradeIndex(1). Es wird empfohlen, die Anweisung TradeIndex zusammen mit BarIndex zu verwenden. Beispiel : REM: Schließen einer Long-Position, wenn wir seit mindestens 3 Balken im Markt sind IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TradeIndex) >= 3 THEN SELL AT MARKET TradePrice Der Befehl TRADEPRICE(n) erlaubt den Zugriff auf den Preis, zu dem eine Transaktion ausgeführt wurde. Die entsprechende Syntax ist die folgende: TRADEPRICE(n-ste letzte Order) Es kann in Klammern angegeben werden, auf welche Order man sich bezieht. Wird keine bestimmte Order hinter der Anweisung TradePrice angegeben, so wird der Preis der letzten Order als Bezugspunkt verwendet: TradePrice=TradePrice(1) Beispiel : REM: Schließen einer Long-Position, wenn der Kurs 2% oberhalb des Ausführungspreises der letzten Transaktion liegt IF LONGONMARKET AND CLOSE > 1,02*TRADEPRICE THEN SELL AT MARKET 14 / 68

19 Programmierung von Hand e lssyst em en PositionPerf Diese Anweisung zeigt folgende Informationen an: Performance % der n-letzten geschlossenen Position, wenn n>0 (ohne Brokergebühren) Performance in % der aktuellen Position, wenn n=0 (ohne Brokergebühren) Die Syntax zur entsprechenden Verwendung sieht folgendermaßen aus: POSITIONPERF(n-letzte Position) Ist n nicht angegeben, dann wird n=0 vorausgesetzt: PositionPerf=PositionPerf(0) Beispiel: REM Kauf, wenn der vorherige Trade mindestens 20% Gewinn erzielt hat IF NOTONMARKET AND PositionPerf(1) > 0,2 THEN BUY 1000 CASH AT MARKET PositionPrice Die Anweisung PositionPrice erlaubt es, die durchschnittlichen Ankaufskosten für die aktuelle Position zu erkennen. POSITIONPRICE Der durchschnittliche Preis einer Position entspricht der Summe der Einstiegspreise gewichtet durch die jeder Order zugeordnete Menge; dabei haben nur Positionsverstärkungen einen Einfluss auf die durchschnittlichen Kosten der Position. Diese Anweisung kann mit eckigen Klammern (Offset) verwendet werden: POSITIONPRICE[1] zeigt den Wert an, den PositionPrice beim Schließen des vorherigen Balkens hatte. Beispiel: Sie kaufen eine Aktie zum Preis von 5 ; Sie verstärken dann Ihre Positionen durch das Hinzukaufen einer Aktie zu 10 und dann einer weiteren zu 15. Die Kosten dieser Position liegen also bei ( ) / 3 = 10 Sie beschließen dann, Ihre Position zu verkleinern, indem Sie eine Aktie zu 20 verkaufen. Die durchschnittlichen Ankaufkosten bleiben unverändert. StrategyProfit Dieser Befehl zeigt Gewinn und Verlust (absolut, in der Währung des Instrumentes, ohne Brokergebühren) an, die seit Beginn des Handelssystems erzielt wurden. Er kann in Verbindung mit der Anweisung 'QUIT' verwendet werden, um die Verluste eines Handelssystems zu begrenzen. STRATEGYPROFIT Die Anweisung kann mit eckigen Klammern verwendet werden: StrategyProfit[1] zeigt den Profit beim Schließen des vorherigen Balkens an. Beispiel: IF STRATEGYPROFIT < -500 THEN QUIT Hinweis: Die Handelssysteme beziehen sich auf geschlossene Balken, d.h. dass der Code beim Schließen jedes Balkens überprüft wird. Im oberen Beispiel können die Verluste daher im Falle eines Gaps während eines Candlesticks bei über 500 liegen. Es wird daher empfohlen, einen STOP LOSS zum Einschränken der Verluste zu verwenden und diesen Programmier-Code zum Stoppen des Handelssystems. 15 / 68

20 Programmierung von Hand e lssyst em en Definition der Parameter zur Ausführung von Handelssystemen Es können zusätzliche Parameter mithilfe der Anweisung DEFPARAM festgelegt werden. Order-Kumulierung Die Variabel 'CumulateOrders' ermöglicht das Autorisieren oder Verbieten einer Order-Kumulierung bei Einstieg in den Markt oder beim Verstärken einer existierenden Position. Dieser Parameter ist standardmäßig aktiviert (also 'True'), d.h. bei über Programmierung erstellten Codes kann ein Handelssystem bereits existierenden Positionen zusätzliche Positionen bei jedem Balken hinzufügen, solange die Bedingungen zum Einstieg bei diesem Balken gegeben sind. Es ist auch möglich, multiple Limit- oder Stop-Order zum gleichzeitigen Einstieg in den Markt zu platzieren. Soll verhindert werden, dass ein Handelssystem die Größe einer bereits bestehenden Position verstärkt, dann muss die folgende Anweisung zu Anfang des Programmiercodes gesetzt werden: DEFPARAM CumulateOrders = FALSE DefParam-Anweisungen bleiben über die gesamte Ausführung eines Handelssystems gültig. Die Order-Kumulierung kann nicht während der Durchführung eines Handelssystems verändert werden. Beispiele: // Dieser Code kauft eine Aktie bei jedem Balken, bis eine Höchstzahl von 3 Positionen erreicht ist DEFPARAM CumulateOrders = True If CountOfPosition < 3 then Endif Buy 1 shares at market nextbaropen // Dieser Code kauft eine Aktie zum Preis von 2 und eine zusätzliche Aktie zum Preis von 3 DEFPARAM CumulateOrders = True If CountOfPosition < 2 then Endif Buy 1 shares at 2 Limit Buy 1 shares at 3 Limit // Dieser Code kauft einmalig 5 Aktien DEFPARAM CumulateOrders = False Buy 5 shares at market nextbaropen Es können mehrere Order zum Ausstieg aus dem Markt in derselben Richtung platziert werden, auch wenn der Parameter CumulateOrders deaktiviert ist (= False). Beispiel: // Dieser Code kauft 5 Anteile. Bis zu 3 Anteile werden verkauft, wenn der Preis den 40-Perioden Gleitenden Durchschnitt unterkreuzt. Alle Anteile werden im Fall eines 10% Verlustes verkauft. DEFPARAM CumulateOrders = False Buy 5 shares at market nextbaropen If price CROSSES UNDER Average[40] THEN Endif SELL 3 SHARES AT MARKET Set stop %Trailing / 68

21 Programmierung von Hand e lssyst em en Hinweis für Stops und Target Levels bei aktiviertem 'CumulateOrders': Wenn Sie Anweisungen zum Erstellen von Stop Loss, Trailing Stop oder Profit Targets mit aktivierter Orderkumulierung verwenden, dann wird das Level auf der Basis des durchschnittlichen Einstiegspreises Ihrer Position berechnet und jedes Mal neu berechnet, wenn sich die Größe der Position verändert. Beispiel: Wenn Sie eine Aktie zum Preis von $10.00 kaufen, und dann einen Stop Loss bei 10% sowie ein Profit Target bei 150% platzieren, dann sehen die Initial-Levels folgendermaßen aus: Stop bei $9.00 und Target bei $ Wenn Sie eine zweite Aktie zum Preis von $20 kaufen, dann liegt der durchschnittliche Einstiegspreis bei $15 und die neuen Initial-Levels sähen so aus: Stop bei $13.50 und Target bei $37.50 (für die gesamte Position). Hinweis für mithilfe des Assistenten erstellten Codes: Im Programmierassistenten ist die Anweisung 'CumulateOrders' standardmäßig deaktiviert. Die Anweisung 'DefParam CumulateOrders = False' wird also automatisch zu Beginn jedes Codes eingefügt. PreLoadBars Die Anweisung 'DefParam Preloadbars' ermöglicht das Festlegen der maximalen Anzahl an Balken, die vor dem Start eines Handelssystems für die Berechnung von in dem Handelssystem verwendeten Indikatoren (persönliche oder standardmäßige Indikatoren) benötigt werden. Standardmäßig wird dieser Parameter bei 200 gesetzt. Es können nicht weniger als 0 oder mehr als 5000 angegeben werden. Wenn Sie das Laden von Daten deaktivieren möchten, können Sie folgende Anweisung verwenden: Defparam PreloadBars=0 Der gewählte Wert ist ein Maximum, da die Menge der an zu ladenden Balken von der für das gegebene Instrument und gewählte Zeiteinheit zur Verfügung stehenden Menge an historischen Daten abhängt. Beispiel: DEFPARAM PreLoadBars = 300 a = (close + open) / 2 If price CROSSES OVER Average[250](a) THEN Endif BUY 1 SHARE AT MARKET Wird bei 'PreLoadBars' ein Wert von 300 festgelegt, dann bedeutet dies, dass ein Gleitender Durchschnitt über 250 Balken gleich zu Beginn eines Handelssystems beim ersten Balken angezeigt wird. Dies wäre nicht der Fall, wenn nur 200 Balken vor-geladen würden. Beachten Sie dabei, dass der Wert 300 das Höchstmaß angibt. Sollten weniger als 300 Balken vor dem Start des Handelssystems zur Verfügung stehen, dann wird nur diese Menge an verfügbaren Balken geladen. Im Beispiel, in dem 300 Balken vor-geladen werden, liegt der BarIndex des ersten Balkens nach dem Starten des Handelssystems bei einem Wert von 300. Sollten hingegen nur '0' Balken vorgeladen worden sein, dann würde der BarIndex des ersten Balken nach Starten des Handelssystems ebenso bei einem Wert von '0' liegen. Reinvestition der Gewinne (nur beim Backtest) DEFPARAM NoCashUpdate = False Ist diese Option aktiviert, dann wird der zur Verfügung stehende Cash-Betrag nicht anhand von erzielten Gewinnen, Verlusten oder Brokergebühren aktualisiert. Beispiel: Startkapital mit der Anweisung NoCashUpdate = True. Die maximale Investition wird auf begrenzt, gleichgültig welche Gewinne oder Verluste während des Ausführens dieses Backtests erzielt wurden. 17 / 68

22 Programmierung von Hand e lssyst em en Hinweis: Die mithilfe der Anweisung DEFPARAM definierten Parameter müssen in den ersten Zeilen des Programmcodes festgelegt werden (Ausnahme sind Kommentare). Einbeziehung von Indikatoren ProRealTime Indikatoren Alle bei der Programmierung von Indikatoren zur Verfügung stehenden Funktionen können auch bei der Programmierung von Handelssystemen verwendet werden (vgl. Glossar am Ende dieses Handbuchs). Wir empfehlen weiterhin die Lektüre des Programmierhandbuchs ProBuilder, um detaillierte Informationen in Bezug auf diese Funktionen zu erhalten. Die zur Berechnung eines Indikators benötigte Menge an historischen Daten hängt von der Art des Indikators ab. Bei der Berechnung eines exponentiellen Gleitenden Durchschnitts über n-perioden (ExponentialAverage[N]) werden üblicherweise 10*N Balken für ein präzises Ergebnis als ausreichend erachtet. Befindet sich das Startdatum eines Handelssystems in unmittelbarer Nähe zum Anfang eines Charts, dann werden vom Server zur Berechnung des Handelssystems zusätzliche historische Daten geladen, damit die Indikatoren vom ersten Balken an Ergebnisse anzeigen. Persönliche Indikatoren Von Ihnen persönlich programmierte Indikatoren können mithilfe der Anweisung 'CALL' in ein Handelssystem einbezogen werden. Beispiel : a,b = CALL ''HistoMACD[5,6]'' // a & b sind dabei die Outputs der Funktion, wohingegen 5 & 6 die Inputs sind Wir empfehlen die Lektüre des Bereiches zur Optimierung von Programmen, um weitere Informationen zur optimalen Verwendung der CALL-Anweisung zu erhalten. Ratschläge zum Programmieren Die Berechnungsdauer eines Handelssystems hängt von der Komplexität der verwendeten Indikatoren und der Art und Weise, in der diese einbezogen werden, ab. Der folgende Absatz erläutert einige einfache Ratschläge, mithilfe derer Sie Ihren Programmiercode optimieren können. Verringerung der Einbeziehung von Indikatoren Wenn Sie denselben Indikator mehrmals im Programm verwenden möchten, ist es sinnvoll, diesen als zwischengeschobene Variabel festzulegen anstelle ihn jedes Mal neu einzubeziehen ('avg40' im unteren Beispiel). Hierdurch wird die Berechnung merklich schneller durchgeführt. Nicht-optimaler Code IF NOT LONGONMARKET AND close > Average[40]THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT SHORTONMARKET AND close < Average[40] THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET Optimaler Code avg40 = Average[40] IF NOT LONGONMARKET AND close > avg40 THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT SHORTONMARKET AND close < avg40 THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET 18 / 68

23 Programmierung von Hand e lssyst em en Das Gleiche gilt bei der mehrfachen Einbeziehung desselben Indikators, der mit unterschiedlichen Verschiebungen (Offset) verwendet wird. Nicht-optimaler Code a = ExponentialAverage[40](close) b = ExponentialAverage[40](close[1]) c = ExponentialAverage[40](close) IF a > b THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF a < c[1] THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET Optimaler Code a = ExponentialAverage[40](close) IF a > a[1] THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF a < a[1] THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET Einbeziehung persönlicher Indikatoren Die Einbeziehung persönlicher Indikatoren mithilfe der 'CALL'-Anweisung verbraucht mehr Berechnungszeit als die Einbeziehung von ProRealTime Indikatoren. Bei ProRealTime Indikatoren sind die benötigten Berechnungen im Voraus bekannt und können daher kontrolliert werden. Hierdurch kann die Berechnungsgeschwindigkeit erhöht werden, was bei persönlich programmierten Indikatoren nicht möglich ist. Um die Berechnungsgeschwindigkeit eines Handelssystems mit der 'CALL'-Anweisung zu verbessern, ist es wichtig, die Anweisung so effizient wie möglich zu verwenden. Begrenzen der Anzahl an identischen Einbeziehungen: Wie auch bei ProRealTime Indikatoren ist es wichtig, die Anzahl der 'Calls' desselben Indikators im Programm zu begrenzen: Nicht-optimaler Code myindic1= CALL "Meine Funktion" IF NOT LONGONMARKET AND close > myindic1 THEN BUY 1 SHARE AT MARKET myindic2 = CALL "Meine Funktion" IF NOT SHORTONMARKET AND close < myindic2 THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET Optimaler Code myindic = CALL "Meine Funktion" IF NOT LONGONMARKET AND close > myindic THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT SHORTONMARKET AND close < myindic THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET 19 / 68

24 Programmierung von Hand e lssyst em en Begrenzen an miteinander verschachtelten Indikatoren: Wenn Sie einen persönlichen Indikator in Ihrem Handelssystem verwenden möchten, dann achten Sie bitte darauf, dass dieser Indikator keineswegs die 'CALL'-Anwendung verwendet. Die Einbeziehung von verschachtelten persönlichen Indikatoren verbraucht sehr viel Berechnungszeit. Wenn möglich, kopieren Sie den ursprünglichen Programmiercode des einzubeziehenden Indikators direkt in das Programmierfenster anstatt die 'CALL'-Funktion zu verwenden. Auf diese Weise werden nur ProRealTime Indikatoren mittels der 'CALL'-Funktion einbezogen. Nicht-optimaler Code Code des Handelssystems : myindic = CALL "MyDCLOSEMix LinearReg" IF NOT longonmarket AND close > myindic THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT shortonmarket AND close < myindic THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET Code von "MyDCLOSEMix LinearReg" : dayclosemix = CALL "MyDCLOSEMix" Optimaler Code Code des Handelssystems : dayclosemix = ( DClose(0) + 3.5*DClose(1) + 4.5*DClose(2) + 3*DClose(3) + 0.5*DClose(4) - 0.5*DClose(5) - 1.5*DClose(6) ) / 10.5 myindic = LinearRegression[5](dayclosemix) IF NOT longonmarket AND close > myindic THEN BUY 1 SHARE AT MARKET IF NOT shortonmarket AND close < myindic THEN SELLSHORT 1 SHARE AT MARKET RETURN LinearRegression[5](dayclosemix) Code von "MyDCLOSEMix" : mix = ( DClose(0) + 3.5* DClose(1) + 4.5* DClose(2) + 3*DClose(3) + 0.5* DClose(4) - 0.5*DClose(5) - 1.5*DClose(6) ) / 10.5 RETURN mix 20 / 68

25 Programmierung von Hand e lssyst em en Begrenzen der Anzahl an verschachtelten Bedingungen: Bei allen bedingungsabhängigen Anweisungen (IF...THEN...) ist es immer vorteilhaft, mit einer Anweisung zu arbeiten, die n Bedingungen überprüft als mit n Anweisungen: Nicht-optimaler Code IF CLOSE >= THEN IF CLOSE <= THEN IF INTRADAYBARINDEX >= 5 THEN IF INTRADAYBARINDEX <= 20 THEN IF NOT SHORTONMARKET THEN BUY 1 SHARES AT MARKET Optimaler Code IF CLOSE >= AND CLOSE <= AND INTRADAYBARINDEX >= 5 AND INTRADAYBARINDEX <= 20 THEN IF NOT SHORTONMARKET THEN BUY 1 SHARES AT MARKET Verwendung von Schleifen: Die Verwendung von Schleifen mittels der Anweisung 'FOR' ist manchmal unbedingt nötig, sollte aber so weit wie möglich vermieden werden, da hierdurch die Berechnungszeit stark erhöht wird. Hier nun einige Beispiele, bei denen die Verwendung einer 'FOR'-Schleife vermieden wurde: //Wenn die Bedingung c1 mindestens einmal im Laufe der n-letzten Balken eingetroffen ist: IF HIGHEST[n](c1) = 1 THEN... //Wenn die Bedingung c1 m Laufe der n-letzten Balken immer eingetroffen ist: IF LOWEST[n](c1) = 0 THEN... //Häufigkeit, in der die Bedingung c1 im Laufe der n-letzten Balken überprüft wurde: num = SUMMATION[n](c1) //Anzahl an Balken, seit der Bedingung c1 eingetreten ist: IF c1 THEN lastoccurence = barindex timesince = barindex - lastoccurence //Höchstzahl an Variablen (a,b,c,d,e,f,g): top = MAX(a, MAX(b, MAX(c, MAX(d, MAX(e, MAX(f, g) ) ) ) ) ) 21 / 68

26 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen ProBacktest Das Simulieren von Handelssystemen Die Registerkarte ProBacktest des Fensters zum Erstellen eines Handelssystems ermöglicht die Konfiguration der jeweiligen Parameter: Money Management Durchführungszeitraum Optimierung der Variablen 22 / 68

27 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Money Management Startkapital In diesem Bereich können das dem Handelssystem zur Verfügung stehende Kapital festgelegt werden. Der Betrag der maximalen Investition während der Ausführung dieses Handelssystems hängt von diesen Einstellungen ab. Während der Durchführung des Backtests kann das zur Verfügung stehende Kapital durch Gewinne, Verluste oder Brokergebühren erhöht oder verringert werden (außer bei aktiviertem Parameter NoCashUpdate). Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Reinvestition der Gewinne. Bei automatisierten Handelssystemen entspricht das verfügbare Kapital dem Kapital Ihres Portfolios. Sollte Ihr Handelssystem nicht kaufen, denken Sie daran, Ihr Startkapital zu erhöhen. Brokergebühren und Risiko-Verwaltung Je nach Instrumententyp, auf den das Handelssystem angewendet wird, können unterschiedliche Einstellungen in Bezug auf die Brokergebühren vorgenommen werden. Diese können in den drei Registerkarten "Futures", "Aktien" und "Forex" festgelegt werden. Futures: Die Brokergebühren werden in Gebühren pro Lot und pro Transaktion festgelegt. Sie können die Brokergebühren individuell anpassen. Die Sicherheitsleistung oder Einlage pro Lot ist der für den Kauf eines Kontrakts notwendige Bargeld-Betrag. Der Wert eines Punktes in Bezug auf den entsprechenden Future wird automatisch von der Workstation für das angezeigte Instrument berechnet. 23 / 68

28 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Hier die Punktwerte der wichtigsten Futures: Name des Futures FCE CAC 40 DAX DJ Eurostoxx 50 BUND Euro FX Mini S&P 500 Mini Nasdaq 100 Mini Dow Punktwert ,5$ 50$ 20$ 5$ Im Risiko-Management können folgende Einstellungen (in Kontraktzahl) festgelegt werden: Maximale Größe der Position: Eine Order, durch die die hier angegebene Anzahl übertroffen wird, wird zurückgewiesen. Maximale Investition pro Transaktion: Eine Order mit einer diesen Wert übersteigenden Anzahl wird zurückgewiesen. Minimale Investition pro Transaktion: Wird eine Order mit einer niedrigeren Anzahl als hier angegeben platziert, dann wird der Wert automatisch angepasst. Hinweis: Eine Umkehrung der Position wird als Schließen und als erneutes Eröffnen einer Position in entgegengesetzter Richtung betrachtet. Dabei wird die Größe der neu eröffneten Position berücksichtigt, um zu überprüfen, ob maximale und minimale Investition pro Transaktion respektiert werden. Brokergebühren werden nur einmal berechnet. Forex: Die Broker-Angaben erlauben das Festlegen der Größe der Lots, des Spreads sowie des Hebeleffektes, der auf jede Order angewendet wird. Beispiel EURUSD: Größe eines Lots: Spread: 2 Pips Hebeleffekt: / 68

29 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Die Anweisung BUY 1 LOT AT MARKET führt beim EURUSD zu dem Kauf eines Lots zu $ mit einem Spread von 2 Pips (also 0,0002). Da der Hebeleffekt bei 20 (Margin von 5%) liegt, werden also $ benötigt. Das Risiko-Management funktioniert auf die gleiche Weise wie bei den Futures. Die Menge wird in Lots angegeben. Aktien: Die Brokergebühren werden pro Order in oder in % von der Transaktion festgelegt. Es ist weiterhin möglich, Mindestgebühren pro Transaktion anzugeben. Bei Aktien werden Größe und investierter Betrag pro Transaktion in Prozent des Kapitals oder in der Währung des Instrumentes festgelegt. Das Risiko-Management erlaubt das Zusammenbinden des bei der Orderplatzierung investierten Betrags bei gleichzeitiger Anwendung eines Hebeleffektes. Beispiel: Maximale Größe der Position: 500 % Kapital Minimale Investition pro Transaktion: 500 % Kapital Diese Einstellungen bewirken bei jedem platzierten Orderauftrag einen Hebeleffekt von 5:1. Wenn Sie bei diesen Parametern einen Prozentsatz von 100 angeben, dann begrenzen Sie die Verluste auf das vorhandene Kapital Ihres Portfolios. Optimierung von Variablen Mithilfe der Variablen-Optimierung können Sie unterschiedliche Kombinationen von Variablen in einem Backtest testen, um herauszufinden, welche Kombination die beste Erfolgsquote bei einem Instrument in der gewählten Zeiteinheit über den getesteten Zeitraum erzielt. Um mehr darüber zu erfahren und ein konkretes Beispiel zu sehen, können Sie sich auch das Video "Money-Management, Stops und dynamische Variablen-Optimierung" ansehen. Das Ergebnis der Optimierung wird in einem 'Optimierungsreport' dargestellt. Die Statistiken für jede getestete Variable werden aufgelistet und Sie können auf diese Weise ermitteln, welche Variablen- Kombination Sie benutzen sollten, um Ihr Handelssystem optimal anzuwenden. 25 / 68

30 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Hier nun das Beispiel eines Handelssystems mit einer Perioden-Optimierung in Bezug auf die Gleitenden Durchschnitte n und m: AVGm=ExponentialAverage[m](Close) AVGn=ExponentialAverage[n](Close) IF AVGm Crosses Over AVGn THEN BUY 100 SHARES AT MARKET IF AVGm Crosses Under AVGn THEN SELL 100 SHARES AT MARKET Die Variablen n und m können durch Klicken auf die Schaltfläche 'Hinzufügen' im Bereich der Variablen-Optimierung festgelegt werden. Das sich daraufhin öffnende Fenster ermöglicht das Festlegen der Optimierungsparameter: "Im Programm benutztes Zeichen": Geben Sie hier den Namen an, der die Variable im Code bezeichnet (in unserem Beispiel 'n'). Beachten Sie dabei die Groß- und Kleinschreibung. "Zeichen im Eigenschaften-Fenster": Dies ist der Name, der der Variable zugeordnet werden soll, um diese leichter wiederfinden zu können (z.b. Anzahl an Perioden für n). "Minimaler Wert" und "Maximaler Wert": Hier werden obere und untere Grenze festgelegt, zwischen denen sich die Variable während der Optimierung hin und her bewegen kann. "Schritt (Intervall)": Dies ist das Schrittintervall, das bei den Variablen beachten werden soll. 26 / 68

31 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Hier das Beispiel eines Optimierungsreports: Der Optimierungsbericht weist 5 Statistiken für jede Kombination der getesteten Variablen auf (hier m und n). Diese Spalten sind die folgenden: "Gewinn" bezeichnet den erzielten Gewinn oder Verlust des Handelssystems nach der folgenden mathematischen Formel: Gewinn = Endsumme Startkapital Dieser Wert erlaubt es, das absolute Gewinnpotential einer festgelegten Strategie zu ermitteln (für jeden Wert der entsprechenden Variablen). Hinweis: Die im Bereich Kapitalverwaltung festgelegten Brokergebühren werden bei der Berechnung berücksichtigt. "%Gewinn" stellt Gewinn oder Verlust in Prozent dar. Die Formel sieht folgendermaßen aus: %Gewinn = (100 x Nettogewinn) / Startkapital Dieser Wert zeigt die relative Erfolgsquote am Ende des auf den entsprechenden Variablen aufbauenden Handelssystems. "Anzahl Positionen" zeigt die Anzahl der bei diesem Handelssystem geöffneten Positionen. "Gewinn-Positionen in %" bezeichnet den Prozentsatz der gewinnbringenden Positionen. Der Wert wird folgendermaßen berechnet: Gewinn-Positionen in % = (100 x Anzahl an gewinnenden Positionen) / Anzahl an Positionen "Gewinn id / Position" entspricht dem durchschnittlichen Gewinn pro Position. Dieser Wert kann nützlich sein, um die durchschnittliche Effizienz der ausgeführten Orderaufträge zu erkennen. Er wird folgendermaßen berechnet: Gewinn id / Position = Nettogewinn / Anzahl an Positionen Hinweis: Die Ergebnisse eines Optimierungsreportes eines Handelssystems können je nach gewähltem Instrument, Zeiteinheit oder Menge an historischen Daten unterschiedlich ausfallen. 27 / 68

32 ProBac ktest D as Simuli eren von Handelssyst emen Festlegung des Zeitraums bei der Backtest-Durchführung Dieser Bereich ermöglicht die Festlegung des Zeitraums, auf den Sie Ihren Backtest anwenden möchten. Beachten Sie dabei, dass die historischen Daten, die bei einem Backtest verwendet werden können, in der Regel auf die im Chart angezeigten Daten begrenzt sind. Sie können die angezeigte Menge an historischen Daten in Ihrem Chart erhöhen, indem Sie das in jedem Chart vorhandene linke Auswahlmenü öffnen. Legen Sie erst die Menge an historischen Daten fest und fügen Sie dann dem Chart das Handelssystem als Backtest hinzu. Bei einem Backtest in 'Echtzeit' wird die Durchführung des Backtests weitergeführt und die Orderpositionen erscheinen im Chart, sobald das Signal ausgelöst wird. Sie können diese Orderaufträge auch mit Popups oder Signaltönen verbinden, indem Sie innerhalb des Auswahlmenüs 'Optionen' das Untermenü 'Alarmton' wählen. Bei einem spezifisch festgelegten Schlussdatum werden alle zu diesem Zeitpunkt noch offenen Positionen geschlossen. Hinweis: Sollte Ihr Backtest bei der Durchführung eine gewisse Zeit benötigen, dann können Sie den angegebenen Zeitraum verringern: die Berechnungszeit eines Handelssystems ist proportional zur Menge an zu überprüfenden historischen Daten. Nach der Durchführung eines Handelssystems werden folgende Informationen angezeigt: Entwicklung der Gewinn-/Verlustkurve bei jedem Candlestick Histogramm der Positionen Detaillierter Bericht Für weitere Informationen in Bezug auf die Ergebnisse eines Backtests gehen Sie bitte zum Anhang A am Ende dieses Handbuchs. 28 / 68

33 ProOrder Au t o matisiert es Trading ProOrder Automatisiertes Trading Dieser Abschnitt des Handbuchs erläutert, wie zuvor als Backtest überprüfte Handelssysteme in automatisch ausgeführte Handelssysteme übernommen werden können. Der erste Teil erklärt das Übermitteln eines Handelssystems nach ProOrder, um es dort für die Durchführung als automatisiertes Handelssystem vorzubereiten. Im zweiten Teil wird dargestellt, wie ein Handelssystem gestartet wird und wie dessen Ergebnisse überprüft werden können. Der dritte Teil zeigt, wie die einzelnen Parameter und die Bedingungen zur Ausführung festgelegt werden. Im vierten Teil wird erklärt, inwiefern manuelles und automatisiertes Traden in der Workstation gleichzeitig durchgeführt werden können. Der fünfte Teil erläutert die Folgen, wenn bei einem Instrument mehrere automatische Handelssysteme gleichzeitig ausgeführt werden. Wir empfehlen, dass Sie vor dem ersten Starten eines Handelssystems zunächst das ganze Handbuch sorgfältig lesen, um mehr über die Ausführung von Handelssystemen zu erfahren. 29 / 68

34 ProOrder Au t o matisiert es Trading Vorbereitung eines Handelssystems zur automatischen Ausführung Öffnen Sie zunächst das ProOrder Fenster, indem Sie im Auswahlmenü 'Trading' auf 'ProOrder AutoTrading' klicken: Das folgende Fenster erscheint, in dem die Anweisungen zur Vorbereitung eines Handelssystems für das automatische Traden angezeigt werden. 30 / 68

35 ProOrder Au t o matisiert es Trading Wählen Sie zuerst den Chart und die Zeiteinheit, auf die Sie Ihr Handelssystem anwenden möchten und klicken Sie dann auf die folgende Schaltfläche:. Das Fenster 'Indikatoren & Handelssysteme' erscheint. Klicken Sie dann auf 'Handelssysteme & Automatisches Trading', um die Liste Ihrer Handelssysteme einzusehen: Wählen Sie das Handelssystem, das Sie automatisiert ausführen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche 'Handelssystem als Automatisches Trading'. Das Handelssystem wird dann im Bereich ProOrder angezeigt. 31 / 68

36 ProOrder Au t o matisiert es Trading Starten eines Handelssystems in ProOrder und Überprüfen der Ergebnisse Sobald Sie ein Handelssystem an ProOrder übermittelt haben, können Sie die maximale Größe der Position für dieses Handelssystem festlegen und die automatische Ausführung über Klicken auf die 'Start'-Schaltfläche beginnen: Nach dem Klicken auf 'Start' erscheint ein Popup-Fenster, das Sie sorgfältig lesen sollten und in dem Sie die Ausführung des Handelssystems bestätigen müssen. Nach der Bestätigung erscheint Ihr Handelssystem im Bereich der 'zurzeit ausgeführten Handelssysteme'. 32 / 68

37 ProOrder Au t o matisiert es Trading Sobald ein Handelssystem gestartet wurde, werden dessen Positionen, Potentieller Gewinn und absoluter Gewinn im ProOrder-Fenster angezeigt. Ein Klicken auf den Link hinter 'Version' ermöglicht das Einsehen des Programmcodes dieses Handelssystems. Sie können auch auf die in gelb hervorgehobene Schaltfläche klicken, um Gewinn- und Verlust-Kurve sowie Performance des Handelssystems anzeigen zu lassen. 33 / 68

38 ProOrder Au t o matisiert es Trading Hier nun ein Beispiel für eine Gewinn- und Verlust-Kurve mit entsprechendem detaillierten Bericht: 34 / 68

39 ProOrder Au t o matisiert es Trading Hinweis: Der im Bereich 'Statistik Geschlossene Positionen' angezeigte Gewinn kann von dem in der Gewinn- und Verlust-Kurve angezeigten Wert abweichen, da das Handelssystem weiterhin ausgeführt wird und die Gewinn- und Verlust-Kurve alle noch offenen Positionen berücksichtigt. 35 / 68

40 ProOrder Au t o matisiert es Trading Parameter zum automatisierten Trading und Bedingungen zur Ausführung Einstellungen beim Handelssystem Vor dem Starten eines Handelssystems sollten Sie auf die gelb hervorgehobene Schaltfläche klicken, um die Einstellungen in Bezug auf Ihr Trading festzulegen: Im unteren Teil des Fensters ('Klicken Sie hier') befindet sich ein Link, über den Sie zu den Bedingungen zur Ausführung Ihres Handelssystems gelangen. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedingungen sorgfältig zu lesen. 36 / 68

41 ProOrder Au t o matisiert es Trading Automatisches Anhalten von Handelssystemen Gültigkeitsdatum: Alle ausgeführten Handelssysteme haben dasselbe Gültigkeitsdatum. Wenn Sie dieses nicht rechtzeitig durch Klicken auf die entsprechende Schaltfläche verlängern, wird ProOrder alle Handelssysteme automatisch anhalten. Das Gültigkeitsdatum (Zeitzone Ihres Computers) wird im unteren Teil des Fensters angezeigt; die Gültigkeit eines aktuell ausgeführten Handelssystems kann über die entsprechende Schaltfläche verlängert werden. Innerhalb des Fensters 'Einstellungen Trading' kann der für die Verlängerung gebilligte Zeitraum festgelegt werden. Diese Parameter können auch bei aktuell ausgeführten Handelssystemen verändert werden. Die Veränderungen werden ab der nächsten Verlängerung berücksichtigt. Maximale Anzahl an Orderaufträgen pro Tag: Handelssysteme in ProOrder können auch angehalten werden, wenn mehr als eine zuvor festgelegte Anzahl an Orderaufträgen pro Tag platziert werden. Sie können die Höchstzahl für jedes einzelne Handelssystem im oberen Teil des Bereiches 'Automatisches Anhalten von Handelssystemen' definieren. Die Anzahl kann während eines aktuell ausgeführten Handelssystems verändert werden. Zurückweisung von Orderaufträgen: Handelssysteme können auch in ProOrder angehalten werden, wenn zu viele Orderaufträge zurückgewiesen werden. Sie können wählen, ob ein Handelssystem im Fall einer Zurückweisung sofort angehalten wird oder eine Anzahl an Neuversuchen festlegen. Dieser Parameter kann nicht geändert werden, wenn ein Handelssystem aktuell ausgeführt wird. 37 / 68

42 ProOrder Au t o matisiert es Trading Gleichzeitiges Ausführen von manuellem und automatischem Trading Wird bei einem Instrument ein automatisches Handelssystem ausgeführt, können bei diesem Instrument keinerlei Orderaufträge manuell platziert werden. Sie können allerdings weiterhin andere Instrumente manuell traden. In den Charts von Instrumenten, bei denen automatische Handelssysteme ausgeführt werden, wird die Schaltfläche zur manuellen Orderplatzierung durch die unten gelb hervorgehobene Schaltfläche ersetzt: Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird das ProOrder-Fenster geöffnet, in dem Sie die aktuell ausgeführten Handelssysteme überprüfen können. Ausführen mehrerer Handelssysteme bei demselben Instrument Wenn Sie bei einem Instrument mehrere Handelssysteme gleichzeitig ausführen, dann berücksichtigt der in der Gewinn- und Verlust-Kurve angezeigte Wert alle ausgeführten Handelssysteme. Wenn z.b. zwei Handelssysteme ausgeführt werden, und dabei das erste ein Lot kauft und das zweite ein Lot verkauft, dann wird die Anzahl '0' bei den Positionen angegeben. Nur Ihre Netto-Position bei allen Ihren Handelssystemen bei einem gegebenen Instrument zum gegebenen Zeitpunkt wird im Markt geöffnet sein. Die Gewinn und Verlust-Kurve eines Handelssystems zeigt ein Histogramm mit den vom System eingenommenen Positionen an. Dieses zeigt die Position eines einzelnen Handelssystems bei einem gegebenen Instrument. Die Positionsgröße kann daher von Ihrer Netto-Position bei diesem Instrument abweichen, die wiederum von allen bei diesem Instrument ausgeführten Handelssystemen festgelegt wird. Die Netto-Position wird mittels der Positionslinie angezeigt. 38 / 68

43 ProOrder Au t o matisiert es Trading Beispiel: Zwei Handelssysteme werden bei demselben Instrument ausgeführt: ein System kauft 6 Lots zu einer Positionsgröße von 6 und das andere System kauft 2 Lots mit je einer Positionsgröße von Die Netto-Position ist also gleich In diesem Beispiel wird die Position des Handelssystem mit angezeigt. Die Netto-Position wird durch die Positionslinie mit dargestellt. Die Netto-Position in Höhe von wird außerdem im Portfolio-Fenster des Auswahlmenüs Trading angezeigt: 39 / 68

44 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse Anhang A: Anzeige der Ergebnisse Ein Handelssystem stellt die Ergebnisse in drei miteinander zusammenhängenden Blöcken dar: 1) Gewinn- und Verlust-Kurve (Equity Curve) Die Gewinn- und Verlust-Kurve zeigt die Entwicklung des Kapitals während des Handelssystems an: Die blaue horizontale Linie stellt das Startkapital des Handelssystems dar. Im Fall des automatischen Handels liegt diese Linie immer bei 0. Die Füllfarbe der Equity-Kurve wird grün dargestellt, wenn die globale Erfolgsquote positiv beurteilt wird (das Kapital ist im Vergleich zur Ausgangssumme angewachsen); in rot, wenn die allgemeine Erfolgsquote negativ ist. Die Kurvenlinie der Equity-Kurve ist grün, um eine positive Veränderung in Bezug auf das vorherige Niveau anzuzeigen; rot, wenn es sich um eine Veränderung nach unten handelt. 40 / 68

45 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse 2) Kurve der einzelnen Positionen Die Kurve der einzelnen Positionen erlaubt es Ihnen, die Entwicklung der ausgeführten Position je nach Handelssystem in Form eines Histogramms darzustellen. Ein grüner Balken zeigt das Platzieren einer Long-Position (Kauf). Ein roter Balken zeigt das Eröffnen einer Short-Position (Verkauf). Wird kein Balken angezeigt, heißt dies, dass sich keine Position im Markt befindet. Das Erscheinen mehrerer Balken derselben Farbe hintereinander bedeutet, dass die Position(en) gehalten wurden. Die rechts neben der Grafik befindliche vertikale Achse zeigt die Anzahl der ausgeführten und angesammelten Positionen an. Im unteren Beispiel können wir sehen, dass wir uns in einer Long- Position mit einem Lot von Einheiten beim EUR/USD befinden. 41 / 68

46 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse 3) Detaillierter Bericht Der detaillierte Bericht zeigt Ihnen die Statistiken Ihres Handelssystems sowie detaillierte Informationen zu jeder Position und jedem Orderauftrag an: 42 / 68

47 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse Der detaillierte Bericht wird in einem unabhängigen Fenster angezeigt, der aus drei Bereichen besteht. Der Bereich 'Statistik geschlossene Positionen' erlaubt einen ausführlichen Einblick in die Performance des Handelssystems (Gewinne/Verluste, Anzahl an gewinnbringenden Positionen,...) und Hinweise zum Risiko. Beachten Sie dabei, dass diese Statistiken nicht die beim Erstellen des Berichtes noch offenen Positionen berücksichtigt (nur geschlossene Positionen werden erfasst). "Gewinn" bezeichnet den erzielten Gewinn oder Verlust eines Handelssystems. Die Berechnungsformel ist die folgende: Gewinn = Endkapital Startkapital Dieser Wert ermöglicht Ihnen das Erkennen des absolut möglichen Gewinns eines Handelssystems in Bezug auf die überprüfte Zeitperiode und für jede Variablen-Kombination. Hinweis: Die in dem Bereich Kapitalverwaltung festgelegten Brokergebühren werden bei dieser Berechnung berücksichtigt. "%Gewinn" bezeichnet Gewinn oder Verlust in %. Die Berechnungsmethode ist die folgende: %Gewinn = 100 x Profit / Startkapital "Anzahl Positionen" verweist auf die während des Backtests geöffneten Positionen. "% gewinnbringend" zeigt % der gewinnbringenden Positionen an und wird folgendermaßen berechnet: % gewinnbringend = (100 x Anzahl an gewinnenden Positionen) / Anzahl an Positionen "Gewinn i.d." ist der durchschnittliche Gewinn pro Position. Es kann sinnvoll sein, die Effizienz der platzierten Orderaufträge zu überprüfen. Dies ist insbesondere bei Handelssystemen wichtig, bei denen nur eine geringe Anzahl an Orderaufträgen platziert wird. Der Wert berechnet sich so: Durchschnittlicher Gewinn pro Position = Gewinn / Anzahl an Positionen "Höchster Gewinn" bezeichnet den höchsten Gewinn bei einer gegebenen Position und "Höchster Verlust" den höchsten bei einer gegebenen Position erzielten Verlust seit Beginn des Handelssystems. "SD bei Gewinn & Verlust" entspricht der Standardabweichung bei den Ergebnissen jeder Position. Max Drawdown gibt den höchstmöglichen Verlust des Handelssystems an. Der Drawdown wird als Entfernung zwischen einem gegebenen Punkt und dem höchsten davor liegenden Punkt in der Gewinn- & Verlust-Kurve definiert: DD(n)= Max t [0 ;n] P(t) - P(n) "Max drawdown" bezeichnet den längsten Drawdown über den gesamten Zeitraum des Handelssystems. MaxDD(N) = Max n [0:N] ( Max t [0;n] P(t) - P(n) ) Max Runup ist der höchstmögliche Gewinn des Handelssystems. Der 'Runup' wird als Entfernung zwischen einem gegebenen Punkt und dem höchsten davor liegenden Punkt in der Gewinn- & Verlust-Kurve definiert: RU(n)= P(n) Min t [0;n] P(t) "Max runup" bezeichnet den höchsten Wert über den gesamten Zeitraum des Handelssystems: MaxDD(N) = Max n [0;N] ( P(n) Min t [0;n] P(t) ) 43 / 68

48 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse Beispiel: Barindex PnL DrawDown RunUp 1 0,00 0,00 0, ,00 0,00-15, ,00 5,00-10,00 4 0,00 15,00 0, ,00 0,00-15, ,00 25,00 0, ,00 35,00 0,00 8-5,00 20,00-15,00 9-6,00 21,00-14, ,00 0,00-40, ,00 15,00-25,00 Max : -35,00 40,00 44 / 68

49 An h a n g A: An z eig e d er Erg ebnisse "Max. Gefahrenpotential in %": Hiermit wird das Verhältnis zwischen höchstmöglichem Verlust bei der Position und dem aktuellen Kapitalbetrag bezeichnet. Die Berechnungen für Aktien, Futures und Forex sehen folgendermaßen aus: Aktien: Max. Gefahrenpotential in % = Max Position (Anzahl * durchschnittlicher Preis / Kapital) * 100 Futures: Forex: Max. Gefahrenpotential in % = Max Position (Sicherheitseinlage / Kapital) * 100 Max. Gefahrenpotential in % = Max Position (Anzahl * durchschnittlicher Preis * Hebeleffekt) * 100 "Max. Gefahrenpotential i.d. in %" bezeichnet entsprechend das durchschnittliche Gefahrenpotential in Prozent. "Brokergebühren" verweisen auf die Gesamtsumme der Brokergebühren für alle seit Beginn des Handelssystems platzierten Orderaufträge. Diese Brokergebühren werden bei einem Backtest in den Einstellungen festgelegt. "Zeit im Markt" bezeichnet die Anzahl an Balken mit offener Position geteilt durch die Anzahl an Balken während des Handelssystems. Die beiden anderen Registerkarten geben Informationen in Bezug auf die während des automatisierten Handelssystems oder Backtests platzierten Orderaufträge sowie offenen und geschlossenen Positionen. Unter "Order-Liste" finden Sie eine Liste aller platzierten Orderaufträge zusammen mit dem entsprechenden Datum & Uhrzeit, Richtung, Anzahl und Preis. Die Uhrzeit wird in der Zeitzone des Instrumentes angezeigt. Unter "Liste Geschlossene Positionen" finden Sie Informationen in Bezug auf die von Ihrem Handelssystem eingenommenen Positionen (Long oder Short, Dauer in Anzahl Balken, Performance jeder Position, Eröffnungs- und Schließungsdatum). Sollte zum Zeitpunkt des Erstellens des Berichtes noch eine Position im Markt sein, dann wird diese nicht in der Liste angezeigt. Sollten Sie Im Fall eines Backtests alle Positionen am Ende schließen wollen, dann wählen Sie ein festes Schlussdatum anstelle des Echtzeit-Datums. 45 / 68

50 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Anhang B: Beispiele von Programmiercodes Auf Heikin Ashi basierendes Handelssystem Dieses Handelssystem löst ein Kaufsignal aus, wenn in der Heikin Ashi-Darstellung eine grüne Kerze nach einer roten Kerze erscheint. Ein Leerverkauf-Signal erscheint, wenn einer roten Kerze eine grüne Kerze folgt. Das Interesse dieses Backtests liegt insbesondere in der Rekonstruktion der Heikin Ashi- Darstellung, auf die keine Handelssysteme angewendet werden können. Sie müssen daher diesen ProBacktest auf jeden Fall bei einen Chart mit Candlestick-Darstellung benutzen. ONCE PreviousStatus = 0 IF BarIndex = 0 THEN XClose = TotalPrice XOpen = (Open + Close) / 2 ELSE XClose = TotalPrice XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2 IF XClose >= XOpen THEN IF PreviousStatus <> 1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET PreviousStatus = 1 ELSE IF PreviousStatus <> -1 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET PreviousStatus = -1 Auf dem ZigZag basierendes Handelssystem Dieser Backtest basiert auf dem ZigZag-Indikator, um die besten Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf zu ermitteln. Die herausragenden Ergebnisse (bei Aktien- und Futures-Märkten) gehen mit dem vorhersagenden Charakter des ZigZag einher, der rückwirkend berechnet wird und daher keine systematisch gültigen Echtzeit-Signale liefert. Das Interesse eines solchen Systems liegt im Erreichen einer Feineinstellung im Vergleich zu anderen Handelssystemen. // Die Perioden des ZigZag können mithilfe einer Variablen-Optimierung optimiert werden myzigzag = ZigZag[10] c11 = (myzigzag > myzigzag[1]) c12 = (myzigzag < myzigzag[1]) IF c11 AND NOT LONGONMARKET THEN BUY 1 SHARES AT MARKET IF c12 AND NOT SHORTONMARKET THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET 46 / 68

51 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Handelssystem Breakout Range System mit Trailing Stop Dieses auf einem Intraday Breakout basierende Handelssystem nimmt nur Long-Positionen ein. Als Bezugspunkt wird die Entfernung zwischen höchstem und tiefstem Punkt bei den ersten beiden Candlesticks des Tages berechnet. Kreuzt der Kurs den Widerstand und befindet sich der Gleitende Durchschnitt über 10 Perioden gleichzeitig in einem Aufwärtstrend, dann wird eine Long-Position eingenommen. Es werden ein Target bei 1% sowie ein schützender Stop auf dem Niveau der Unterstützung erstellt. Sobald der Preis dieses Niveau erreicht, wird die Position mit einer Stop-Order geschlossen. Die Position wird außerdem um 17 Uhr (Zeitzone des Börsenmarktes) geschlossen, um zu verhindern, dass Positionen über Nacht gehalten werden. Zum Testen dieses Handelssystems wird ein Zugang mit Intraday-Daten benötigt. DEFPARAM CumulateOrders = False 47 en MM = Average[10](close) MyTarget = 1 EndTime = IF INTRADAYBARINDEX = 2 THEN MyResistance = HIGHEST[2](high) MySupport = LOWEST[2](low) REM Einstieg Long: IF MM>MM[1] AND close CROSSES OVER MyResistance THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Ausstieg Long: IF time > EndTime THEN SELL AT MARKET SET STOP MySupport SET TARGET %Profit MyTarget 47 / 68

52 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Auf dem geglätteten Stochastik basierendes Handelssystem Diese Strategie basiert auf dem Geglätteten Stochastik-Indikator, der auf den durchschnittlichen Preis (Median, Indikator 1) sowie einen Exponentiellen Gleitenden Durchschnitt angewandt wird (Indikator 2). Das Handelssystem kauft, wenn sich Indikator 1 oberhalb des Indikators 2 befindet oder nimmt eine Short-Position ein, sobald Indikator 1 Indikator 2 unterkreuzt. Es wird weiterhin ein Target (Limit) festgelegt, das bei 1% oberhalb des Kaufpreises liegt. DEFPARAM CumulateOrders = False REM Kaufen Indicator1 = SmoothedStochastic[9,9](MedianPrice) Indicator2 = ExponentialAverage[9](Indicator1) // InitVariable StopLimit = 10 REM Festlegen der Long-Bedingungen c1 = (Indicator1 >= Indicator2) IF c1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Festlegen der Short-Bedingungen IF NOT c1 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET SET TARGET %PROFIT StopLimit 48 / 68

53 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Swing Trading, ADX und Gleitender Durchschnitt Dieses Handelssystem basiert auf dem ADX-Indikator sowie dessen Positionierung in Bezug auf den Wert 30 seit mindestens fünf Tagen. Das Ziel ist dabei, falsche Signale herauszufiltern und so Risiken zu mindern. Es handelt sich um ein Handelssystem, das zahlreiche Bedingungen zur Einschränkung der Anzahl an Gelegenheiten aufweist. DEFPARAM CumulateOrders = False MyADX12 = ADX[12] ADXperiods = 5 MyMM20 = Average[20](Close) IsLow30 = 0 IF Lowest[ADXperiods+1](MyADX12)<30 THEN IsLow30 = 1 // Kauf // ADX 12 muss seit mindestens 5 Balken über dem Wert 30 liegen Condition1 = NOT IsLow30 // Der Gleitende Durchschnitt über 20 Perioden verläuft zwischen dem Hoch und Tief der aktuellen Periode und der Gleitende Durchschnitt der vorherigen Periode verläuft zwischen dem Hoch und Tief der vorherigen Periode Condition2 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] < MyMM20[1] AND Low[1] < MyMM20[1] // Das Hoch des aktuellen Tages ist höher als das Hoch des vorherigen Tages Condition3 = Dhigh(0) > Dhigh(1) IF Condition1 AND Condition2 AND Condition3 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET // Verkauf // ADX 12 muss seit mindestens 5 Balken über dem Wert 30 liegen Condition4 = NOT IsLow30 // Der Gleitende Durchschnitt über 20 Perioden verläuft zwischen dem Hoch und Tief der aktuellen Periode und der Gleitende Durchschnitt der vorherigen Periode verläuft zwischen dem Hoch und Tief der vorherigen Periode Condition5 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] > MyMM20[1] AND Low[1] > MyMM20[1] // Das Tief des aktuellen Tages ist niedriger als das Tief des vorherigen Tages Condition6 = Dlow(0) < Dlow(1) IF Condition4 AND Condition5 AND Condition6 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET 49 / 68

54 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Handelssystem mit einem Positionszähler Inverse Fisher Transform angewandt auf den RSI Dieses Handelssystem verwendet den Indikator "Inverse Fisher Transform RSI" zum Platzieren von Kauf- und Verkaufsordern. Das System platziert eine Kauforder, wenn der Indikator 'Inverse Fisher Transform RSI' den Wert 50 überkreuzt und schließt die Long-Position, sobald der Indikator den Wert 80 unterkreuzt. Eine Verkaufsorder wird platziert, sobald der Indikator 'Inverse Fisher Transform RSI' den Wert 50 unterkreuzt und die Short-Position wird geschlossen, sobald der Indikator den Wert 20 überkreuzt. Dieses Handelssystem kann bei Futures in 1-Stunden Charts und bei Aktien in Tagescharts als Backtest verwendet werden. REM Inverse Fisher Transform angewandt auf den RSI. REM Parameter: n = Anzahl an Balken zur Berechnung des RSI. n = 10 Ind=RSI[n](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1) myinversefishertransformsrsi = z IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Over 50) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Under 80) THEN SELL AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Under 50) THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Over 20) THEN EXITSHORT AT MARKET 50 / 68

55 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Handelssystem mit TRADEINDEX Find inside bar Das folgende Beispiel stellt ein Handelssystem dar, das auf einem häufig genutzten Preismuster namens "Inside Bar" basiert. Es existieren zwei Formen: Die erste Form erscheint, wenn der Range zwischen der vorvorletzten Kerze (also derjenige Candlestick, der sich 2 Positionen vor dem aktuellen Candlestick befindet) und der aktuellen Kerze größer ist als derjenige zwischen dem letzten Candlestick und dem aktuellen Candlestick. Die vor dem aktuellen Candlestick befindliche Kerze muss weiß sein (Schlusskurs > Eröffnungskurs). In diesem Fall wird eine Long-Position eingenommen. Die zweite Form tritt auf, wenn der Range zwischen der vorvorletzten Kerze (also derjenige Candlestick, der sich 2 Positionen vor dem aktuellen Candlestick befindet) und der aktuellen Kerze geringer ist als derjenige zwischen dem letzten Candlestick und dem aktuellen Candlestick. Die vor dem aktuellen Candlestick befindliche Kerze muss schwarz sein (Schlusskurs < Eröffnungskurs). In diesem Fall wird eine Short-Position eingenommen. Alle Positionen werden automatisch 3 Kerzen nach der jeweiligen Positionseröffnung geschlossen. DEFPARAM CumulateOrders = False Condition1 = (High[2] >= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition2 = (High[2] <= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition3 = (Close[1] > Open[1]) Condition4 = (Close[1] < Open[1]) IF (Condition1 AND Condition3) THEN BUY 1 Share AT MARKET IF LONGONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN SELL 1 share AT MARKET IF (Condition2 AND Condition4) THEN SELLSHORT 1 share AT MARKET IF SHORTONMARKET AND (BarIndex - TRADEINDEX) = 3 THEN EXITSHORT AT MARKET 51 / 68

56 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Money Management Handelssysteme Die Ergebnisse eines Backtests können durch Verwenden von Systemen in Bezug auf die Kapitalverwaltung verbessert werden. Diese Systeme können als Martingale festgelegt werden, die darauf zielen, die mathematische Erwartung eines Handelssystems zu optimieren. Es wird ein durchschnittlicher Gewinn oder Verlust bei jeder Transaktion erwartet, wenn viele Transaktionen erfolgen. Dies setzt die Fähigkeit voraus, die Wahrscheinlichkeit einer gewinnbringenden Transaktion und den gewonnenen Betrag zu schätzen. Zum Erstellen einer Martingale kann es sinnvoll sein, Stop Loss, Take Profit und Inaktivitätsstop für eine eventuelle Anpassung direkt im Handelssystem zu programmieren und Unter-Systeme festzulegen, die das dynamische Verwalten einer Positionsgröße erlauben. Schützende Stops und Profit Targets Weitere Informationen in Bezug auf schützende Stops, Trailing Stops und Profit Targets finden Sie in den entsprechenden Bereichen dieses Handbuchs. Inaktivitätsstops Der folgende Programmiercode erlaubt das Verwenden eines Inaktivitätsstops in Ihrem Handelssystem. Vergessen Sie dabei nicht die Bedingungen Ihrer Stops, hier 'InactivityStopLong' und 'InactivityStopShort' genannt, festzulegen. Bei dem folgenden Beispiel wird der Stop nach 10 Balken ausgelöst. ONCE Count = 10 REM Festlegen der Anzahl an Balken, nach der die Position automatisch geschlossen wird IF ONMARKET AND (BARINDEX - TRADEINDEX + 1) > Count THEN IF LONGONMARKET THEN SELL AT MARKET IF SHORTONMARKET THEN EXITSHORT AT MARKET 52 / 68

57 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Orderkumulierung Hinzufügen von Kontrakten zu einer bestehenden Position Der folgende Bereich stellt ein Beispiel vor, mit dem die Größe einer Position mittels einer Orderkumulierung erhöht werden kann. Zum Aktivieren der Orderkumulierung geben Sie zunächst zu Beginn des Programmiercodes die Anweisung 'DEFPARAM CumulateOrders=True' ein. Dieses Handelssystem verwendet eine erste auf dem RSI basierende Bedingung, um die erste Position zu eröffnen. Zusätzliche Kontrakte werden bei jedem Balken hinzugefügt, bei dem der Öffnungskurs den vorherigen Schlusskurs übersteigt; eine maximale Größe von 3 wird festgelegt. Dabei wird der Befehl "Countofposition" verwendet, um die maximale Positionsgröße auf 3 zu beschränken. DEFPARAM CumulateOrders = True REM Kauf 1 Lot, wenn RSI < 30 und solange noch keine andere Position eröffnet wurde IF RSI[14](Close) < 30 AND NOTONMARKET THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Existiert eine offene Long-Position und übersteigt der Eröffnungskurs den vorherigen Schlusskurs (open > previous close), dann wird jedes Mal ein zusätzliches Lot bis zum Höchstmaß von 3 gekauft. IF LONGONMARKET AND COUNTOFPOSITION < 3 AND Open > Close[1] THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Unterkreuzt der Preis einen einfachen Gleitenden Durchschnitt, dann wird die Position geschlossen. IF Close Crosses Under Average[14](Close) THEN SELL AT MARKET Mittels dieser Hilfsmittel können wir uns nun den Martingalen zuwenden. Wir werden im Folgenden die beliebtesten Varianten vorstellen. Diese Techniken können jedem Handelssystem hinzugefügt werden. 53 / 68

58 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Klassische Martingale Die klassische Martingale besteht darin, bei einem Verlust seine Position zu verdoppeln, um auf diese Weise beim nächsten Gewinn den Verlust auszugleichen. Der größte Nachteil eines solchen Handelssystems ist, dass das Aufeinanderfolgen mehrerer Verluste das Verdoppeln der Position immer schwieriger, wenn nicht gar unmöglich macht. Wenn wir z.b. mit beginnen und dann fünf Mal hintereinander verlieren, dann benötigen wir x 32, also , um dieses Handelssystem fortzuführen. Die von der Martingale abgeleiteten Handelssysteme können daher besser auf das Trading von Aktien als auf Futures oder Währungspaare angewendet werden, da die anfangs investierten Summen bei diesen beiden Märkten deutlich höher sein können. Der folgenden Code muss zusammen mit Ihren eigenen Eintritts- und Austrittsbedingungen eingebaut werden. //***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Größe der Startposition = 1. //*********************// //***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********// ExitIndex=BarIndex //***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********// IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position verlustbringend war. ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war. //*********************// REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt. 54 / 68

59 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Große Martingale Die große Martingale ist der klassischen ähnlich, außer dass sie nicht nur die Position bei jedem Verlust verdoppelt, sondern eine zusätzliche Einheit hinzufügt. Dieses System ist im Fall aufeinander folgender Verluste risikoreicher als die klassische Martingale, erlaubt allerdings die signifikante Erhöhung der Gewinne im umgekehrten Fall. Der folgende Code muss zusammen mit Ihren eigenen Eintritts- und Austrittsbedingungen eingebaut werden. //***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Größe der Startposition = 1. //*********************// //***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********// ExitIndex=BarIndex //*********** Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********// IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * //REM Verdoppeln der Positionsgröße plus Hinzufügen von einem Lot, wenn die letzte Position verlustbringend war. ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN //*********************// OrderSize = 1 //REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war. REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt. 55 / 68

60 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Piquemouche Die Piquemouche ist eine weitere Variante der klassischen Martingale. Im Fall von Verlust wird die Positionsgröße um 1 Einheit erhöht, solange weniger als 3 aufeinander folgende Verluste aufgetreten sind. Kommt es zu mehr als 3 aufeinander folgenden Verlusten, wird die Positionsgröße verdoppelt. Ein Gewinn setzt die Positionsgröße auf eine Einheit zurück. Dieses Handelssystem ist weniger risikoreich als die zwei zuvor beschriebenen, da die Größe der Position nicht auf exponentielle Weise vor 3 aufeinander folgenden Verlusten erhöht wird. Der folgende Code muss zusammen mit Ihren eigenen Eintritts- und Austrittsbedingungen eingebaut werden. ///***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE BadTrades = 0 ONCE ExitIndex = -2 REM Größe der Startposition = 1. //*********************// //***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********// ExitIndex=BarIndex //***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********// IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN BadTrades = BadTrades + 1 IF BadTrades < 3 THEN //REM Hinzufügen von einem Lot, wenn die letzte Position verlustbringend war und weniger als 3 aufeinander folgende Verlust-Trades vorkamen. OrderSize = OrderSize + 1 ELSIF BadTrades MOD 3 = 0 THEN //REM Verdoppeln der Positionsgröße, wenn die letzte Position verlustbringend war und mehr als 3 aufeinander folgende Verlust-Trades vorkamen ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN //*********************// OrderSize = OrderSize * 2 //REM Positionsgröße auf 1 zurücksetzen, wenn die letzte Position gewinnbringend war. OrderSize = 1 BadTrades = 0 REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt. 56 / 68

61 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Die Progression d'alembert Diese berühmte Martingale geht auf d'alembert zurück, den französischen Mathematiker des 18. Jahrhunderts. Im Falle eines Verlustes wird die Position um eine Einheit vergrößert und bei Gewinn um eine Einheit verkleinert. Diese Technik zur Verwaltung der Positionsgröße ist nur sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass die aufeinander folgenden Gewinne die Wahrscheinlichkeit verringern, weiter zu gewinnen und dass ein Verlust dagegen die Chance auf einen zukünftigen Gewinn erhöht. Der folgende Code muss zusammen mit Ihren eigenen Eintritts- und Austrittsbedingungen eingebaut werden. //***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Größe der Startposition = 1. //*********************// //***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********// ExitIndex=BarIndex //***********Am Ende des Handelssystems einzufügender Code**********// IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize + 1 ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize -1,1) //*********************// REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt. 57 / 68

62 An h ang B: Bei spiele vo n Programmiercodes Die Annulation d'alembert Es handelt sich um die umgekehrte Strategie der gleichnamigen Pyramiden-Progression, da hier die Positionsgröße im Fall von Verlust um eine Einheit verkleinert bzw. bei Gewinn um eine Einheit erhöht wird. Diese Technik ist sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass das frühere Glück für das zukünftige Glück repräsentativ ist. Der folgende Code muss zusammen mit Ihren eigenen Eintritts- und Austrittsbedingungen eingebaut werden. //***********Zu Beginn des Handelssystems einzufügender Code**********// ONCE OrderSize = 1 ONCE ExitIndex = -2 REM Größe der Startposition = 1. //*********************// //***********Gleich nach dem Schließen einer Position einzufügender Code*********// ExitIndex=BarIndex //*********** Am Ende des Handelssystems einzufügender Code*********// IF Barindex=ExitIndex+1 THEN ExitIndex=0 IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize -1, 1) ELSIF PositionPerf(1) >= 0 THEN OrderSize = OrderSize + 1 //*********************// REM Die Positionsgröße wird abhängig von der im ganzen Code verwendeten Variabel 'OrderSize' festgelegt. 58 / 68

63 Glossar Glossar A CODE SYNTAX FUNKTION Abs Abs(a) Mathematische Funktion 'Absoluter Wert' AccumDistr AccumDistr(price) Klassische Kumulierung/Verlaufs Indikator ADX ADX[N] Indikator 'Average Directional Index' ADXR ADXR[N] Indikator 'Average Directional Index Rate' AND a AND b Operator zur logischen Verknüpfung UND AroonDown AroonDown[P] Aroon-Indikator fallend AroonUp AroonUp[P] Aroon-Indikator steigend Atan Atan(a) Mathematische Funktion 'Arkustangens' AS RETURN x AS "ResultName" Instruktion zur Benennung einer Kurve (nur Indikatoren) AT AT (price) Zuordnung zu einem Preis Average Average[N](price) Arithmetischer Gleitender Durchschnitt AverageTrueRange AverageTrueRange[N](price) Gleitender Durchschnitt mit Glättung des True Range nach Wilder B CODE SYNTAX FUNKTION BarIndex BarIndex Zählt die im Chart angezeigten Candlesticks BollingerBandWidth BollingerBandWidth[N](price) Bollinger Bandbreite BollingerDown BollingerDown[N](price) Unteres Bollinger-Band (Unterstützung) BollingerUp BollingerUp[N](price) Oberes Bollinger-Band (Widerstand) BREAK (FOR...DO...BREAK...NEXT) ou (WHILE...DO...BREAK...WEND) Instruktion zum Abbrechen einer FOR oder WHILE Schleife BUY BUY (n) SHARES Befehl zur Eröffnung einer Long-Position 59 / 68

64 Glossar C CODE SYNTAX Funktion CALL myresult=call myfunction Einbeziehung eines persönlichen Indikators CASH BUY x CASH Zu verwendender Betrag CCI CCI[N](price) ou CCI[N] 'Commodity Channel Index' ChaikinOsc ChaikinOsc[Ch1, Ch2](price) 'Chaikin-Oszillator' Chandle Chandle[N](price) 'Chande Momentum Oszillator' ChandeKrollStopUp ChandeKrollStopDown ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X] ChandeKrollStopDown[Pp, Qq, X] Schützender Stop nach Chande und Kroll bei Kauf-Positionen Schützender Stop nach Chande und Kroll bei Verkauf-Positionen Close Close[N] Schlusskurs der aktuellen oder der n-letzten Kerze COLOURED RETURN x COLOURED(R,G,B) COS COS(a) Kosinus Funktion Festlegen einer Chartlinie in einer Farbe nach RGB (nur Indikatoren) COUNTOFLONGSHARES COUNTOFLONGSHARES Berechnet die Anzahl der Titel in Long-Position COUNTOFPOSITION COUNTOFPOSITION Berechnet die Anzahl an Positionen (Kauf oder Verkauf) COUNTOFSHORTSHARES COUNTOFSHORTSHARES Berechnet die Anzahl der Titel in Short-Position CONTRACT BUY 1 CONTRACT Anzahl an zu kaufenden Titeln (Synonym von 'Shares') Crosses Over a Crosses Over b Boolean-Operator zur Überprüfung, ob eine Kurve eine andere überkreuzt Crosses Under a Crosses Under b Boolean-Operator zur Überprüfung, ob eine Kurve eine andere unterkreuzt CumulateOrders DEFPARAM CumulateOrders=true/false Autorisiert Orderkumulierung in derselben Richtung CUMSUM CUMSUM(price) Errechnet einen bestimmten Kurs anhand aller geladenen Daten CurrentDayOfWeek CurrentDayOfWeek Aktueller Tag der Woche CurrentHour CurrentHour Aktuelle Stunde CurrentMinute CurrentMinute Aktuelle Minute CurrentMonth CurrentMonth Aktueller Monat CurrentSecond CurrentSecond Aktuelle Sekunde CurrentTime CurrentTime Aktuelle Zeit (HHMMSS) CurrentYear CurrentYear Aktuelles Jahr CustomClose CustomClose[N] Im Einstellungsfenster des Charts anpassbare Bedingung (Standard: Schlusskurs) Cycle Cycle(price) Indikator 'Cycle' 60 / 68

65 Glossar D CODE SYNTAX FUNKTION Date Date[N] Gibt das Datum des Schlusskurses des aktuellen Balkens an Day Day[N] Gibt den Tag des aktuellen Balkens an Days Days[N] Zählt Tage seit 1970 DayOfWeek DayOfWeek[N] Gibt den Wochentag an, an dem der aktuelle Balken geschlossen wurde Dclose Dclose(N) Schlusskurs vom n-ten Tag vor dem aktuellen Balken DEFPARAM DEFPARAM Erlaubt das Festlegen von Parametern DEMA DEMA[N](price) Doppelt exponentieller Gleitender Durchschnitt Dhigh Dhigh(N) Tageshoch des n-ten Balkens vor dem aktuellen Balken DI DI[N](price) Indikator 'Demand Index' DIminus Diminus[N](price) Indikator DI- Diplus Diplus[N](price) Indikator DI+ Dlow Dlow(N) Tagestief des n-ten Tages vor dem aktuellen Balken DO Vgl. FOR und WHILE Optionaler Befehl für 'FOR' und 'WHILE' zur Definition der Schleife Dopen Dopen(N) Tageseröffnungskurs des n-ten Tages vor dem aktuellen Balken DOWNTO Vgl. FOR Befehl in der 'FOR' Schleife zur Ausführung in absteigender Reihenfolge DPO DPO[N](price) Indikator 'Detrented Price Oszillator' E CODE SYNTAX FUNKTION EaseOfMovement EaseOfMovement[I] Indikator 'Ease of Movement' ELSE Vgl. IF/THEN/ELSE/ Befehl zum Aufrufen der zweiten Bedingung innerhalb von IF-bedingten Bedingungen ELSEIF Vgl. IF/THEN/ELSE/ Steht für ELSE IF (wird innerhalb der bedingten Schleife verwendet) EMV EMV[N] Indikator 'Ease of Movement Value' Vgl. IF/THEN/ELSE/ Schlussbefehl für IF-bedingte Angaben EndPointAverage EndPointAverage[N](price) Endpunkt eines Gleitenden Durchschnitts EXITSHORT EXITSHORT x SHARES Befehl zum Schließen einer Short-Position Exp Exp(a) Mathematische Funktion "Exponentiell" ExponentialAverage ExponentialAverage[N](price) Exponentieller Gleitender Durchschnitt 61 / 68

66 Glossar F-G CODE SYNTAX FUNKTION FOR/TO/NEXT FOR i=n TO p DO NEXT FOR i=p DOWNTO n DO NEXT FOR Schleife (berechnet alle Werte in ansteigender (TO) oder absteigender (DOWNTO) Reihenfolge) ForceIndex ForceIndex(price) Indikator 'Force Index' zum Ermitteln, wer zurzeit den Markt dominiert (Käufer oder Verkäufer) H CODE SYNTAX FUNKTION High High[N] Hoch des aktuellen Balkens oder des n-letzten Balkens Highest Highest[N](price) Höchster Kurs über eine vorher definierte Anzahl von Balken HistoricVolatility HistoricVolatility[N](price) Historische oder statistische Volatilität Hour Hour[N] Gibt die Stunde des Schlusskurses von jedem im Chart geladenen Balken an I-J-K CODE SYNTAX FUNKTION IF/THEN/ IF a THEN b Gruppe von bedingten Anweisungen ohne eine zweite Anweisung IF/THEN/ELSE/ IF a THEN b ELSE c Gruppe von bedingten Anweisungen IntradayBarIndex IntradayBarIndex[N] Zählt die Menge an Balken in einem Intraday- Chart 62 / 68

67 Glossar L CODE SYNTAX FUNKTION LIMIT BUY AT x LIMIT Befehl zum Eröffnen einer Limit-Order LinearRegression LinearRegression[N](price) Indikator 'Lineare Regression' LinearRegressionSlope LinearRegressionSlope[N] (price) Steigung des Indikators 'Lineare Regression' Log Log(a) Mathematische Funktion "Neperian Logarithmus" LONGONMARKET LONGONMARKET Gibt an, ob Sie offene Kauf-Positionen (=Long) im Markt haben Low Low[N] Tief des aktuellen Balkens oder von dem n- letzten Balken Lowest Lowest[N](price) Tiefstkurs über eine vorher definierte Anzahl von Balken Loss SET STOP LOSS x Erstellt einen Stop Loss in einer Entfernung von x Einheiten zum Kurs Lot BUY 1 LOT Festlegen der zu kaufenden Lot-Anzahl (Synonym von "SHARE") M CODE SYNTAX FUNKTION MACD MACD[S,L,Si](price) Indikator 'Moving Average Convergence Divergence (MACD)' MACDline MACDLine[S,L,Si](price) Bezeichnet die Linie des MACD MARKET BUY AT MARKET Order zum Marktpreis MassIndex MassIndex[N] Indikator 'Mass Index' angewandt über n Balken Max Max(a,b) Mathematische Funktion 'Maximum' MedianPrice MedianPrice Durchschnitt von Hoch und Tief Min Min(a,b) Mathematische Funktion 'Minimum' Minute Minute Gibt die Minute von jedem im Chart geladenen Balken an Mod a Mod b Mathematische Funktion 'Division mit Rest' Momentum Momentum[I] Momentum Indikator (Schluss Schluss des n- letzten Balkens) MoneyFlow MoneyFlow[N](price) Indikator 'MoneyFlow' (Ergebnis zwischen -1 und 1) MoneyFlowIndex MoneyFlowIndex[N] Indikator 'MoneyFlow Index' Month Month[N] Gibt den Monat von jedem im Chart geladenen Balken an 63 / 68

68 Glossar N CODE SYNTAX FUNKTION NEXT Vgl. FOR/TO/NEXT Schlussbefehl für die 'FOR'-Schleife NextBarOpen AT MARKET NextBarOpen Order, die bei Eröffnung des nächsten Balkens ausgeführt wird NoCashUpdate DEFPARAM NoCashUpdate=true/false Erlaubt bei Backtests, dass das Startkapital nicht durch Gewinne/Verluste aktualisiert wird NOT NOT a Logischer Operator NOT O CODE SYNTAX FUNKTION OBV OBV(price) Indikator 'On-Balance-Volume' ONCE ONCE VariableName = VariableValue Einführung einer Definitionsanweisung, die nur einmal ausgeführt wird ONMARKET ONMARKET Zeigt an, ob Sie offene Positionen haben Open Open[N] Bezeichnet den Eröffnungspreis des aktuellen Balkens oder des n-letzten Balkens OR a OR b Logischer Operator OR P-Q CODE SYNTAX FUNKTION PipValue PipValue Wert eines Pips (oder Punktes) in /$ (Währung des Instrumentes), PipValue=Pointvalue PipSize PipSize Größe eines Pips (oder Punktes), PipSize=PointSize PointValue PointValue Wert eines Pips (oder Punktes) in /$, PipValue=Pointvalue PointSize PointSize Größe eines Pips (oder Punktes), PipSize=PointSize PositionPerf PositionPerf(n) Gewinn oder Verlust in % der n-letzten geschlossenen Position PositionPrice PositionPrice Durchschnittlicher Preis der aktuellen Position PreLoadBars DefParam PreLoadBars = 200 Legt das Höchstmaß an im Voraus geladenen Balken fest, die zur Berechnung von innerhalb von Handelssystemen benutzten Indikatoren benötigt werden. PriceOscillator PriceOscillator[S,L](price) Indikator 'Percentage Price oscillator' PositiveVolumeIndex PriceVolumeIndex(price) Indikator 'Positive Volume Index' PVT PVT(price) Indikator 'Price Volume Trend' QUIT QUIT Anweisung zum Anhalten eines Handelssystems 64 / 68

69 Glossar R CODE SYNTAX FUNKTION R2 R2[N](price) Koeffizient R Quadrat (Fehlerquote der linearen Regression zum Kurs) Range Range[N] Preisspanne zwischen Hoch und Tief des aktuellen Balkens REM REM comment Einführung einer Bemerkung in den Code Repulse Repulse[N](price) 'Repulse'-Indikator (misst die Stärke von Aufwärts- und Abwärtstrend bei jeder Kerze) RETURN RETURN Result Anweisung zur Anzeige des Ergebnisses (nur Indikatoren) ROC ROC[N](price) Indikator 'Price Rate of Change' RSI RSI[N](price) Oszillator 'Relative Strength Index' Round Round(a) Mathematische Funktion "Runden zur nächsten Einheit ROUNDEDUP ROUNDEDUP Aufrunden zur nächsthöheren Einheit ROUNDEDDOWN ROUNDEDDOWN Abrunden zur nächstniedrigeren Einheit S CODE SYNTAX FUNKTION SAR SAR[At,St,Lim] Indikator 'Parabolic SAR' SARatdmf SARatdmf[At,St,Lim](price) Indikator 'Parabolic SAR ATDMF' SELL SELL (n) SHARES Befehl zum Schließen einer Long-Position SELLSHORT SELLSHORT (n) SHARES Befehl zum Schließen einer Short-Position SET SET Legt den Order-Typ fest, entweder LIMIT oder STOP SET STOP SET STOP (x) Erstellt einen Stop zum Preis von x SET LIMIT SET LIMIT (x) Erstellt ein Limit zum Preis von x SHARES BUY (n) SHARES Bezeichnet die Anzahl der zu kaufenden Aktien SHORTONMARKET SHORTONMARKET Zeigt an, ob Sie offene Verkauf-Positionen (=Short) im Markt haben Sin Sin(a) Mathematische Funktion 'Sinus' Sgn Sgn(a) Mathematische Funktion 'Zeichen von' (positiv oder negativ) SMI SMI[N,SS,DS](price) Indikator 'Stochastik Momentum Index' SmoothedStochastic SmoothedStochastic[N,K] (price) Indikator 'Geglätteter Stochastik' Square Square(a) Mathematische Funktion 'zum Quadrat' Sqrt Sqrt(a) Mathematische Funktion 'Quadratwurzel' 65 / 68

70 Glossar STD STD[N](price) Statistische Funktion 'Standardabweichung' STE STE[N](price) Statistische Funktion 'Standard Fehler' Stochastic Stochastic[N,K](price) %K-Linie des Stochastik-Indikators STOP AT (prix) STOP Order mit festem Ausführungslevel StrategyProfit StrategyProfit[N] Gibt Gewinn/Verlust seit Beginn des Handelssystems an Summation Summation[N](price) Summe eines bestimmten Preises über die n- letzten Kerzen SuperTrend SuperTrend[STF,N] Indikator 'SuperTrend' T CODE SYNTAX FUNKTION Tan Tan(a) Mathematische Funktion 'Tangens' Target SET TARGET PROFIT x Erlaubt das Erstellen eines Targets in einer Entfernung von x Einheiten vom Kurs TEMA TEMA[N](price) Dreifacher exponentieller Gleitender Durchschnitt THEN Vgl. IF/THEN/ELSE/ Anweisung folgt der ersten Bedingung von 'IF' Ticksize Ticksize Gibt die Tickgröße des Instrumentes an (die kleinstmögliche Variation des Preises) Time Time[N] Zeigt die Uhrzeit im Format HHMMSS TimeSeriesAverage TimeSeriesAverage[N](price) Gleitender Durchschnitt Zeitliche Serie TO Vgl. FOR/TO/NEXT Richtungsanweisung in der "FOR" Schleife Today Today Aktueller Tag im Datumsformat YYYYMMDD TomorrowOpen AT (prix) TomorrowOpen Bezeichnet eine Order, die bei Eröffnung des nächsten Börsentages ausgeführt wird TotalPrice TotalPrice[N] (Schluss + Eröffnung + Hoch + Tief)/4 TR TR(price) Indikator 'True Range' TradeIndex ENTRYINDEX(n) Gibt den Index desjenigen Balkens, bei dem die n-letzte Order ausgeführt wurde TradePrice TradePrice(n) Preislevel, zu dem die n-letzte Order ausgeführt wurde Trailing SET STOP TRAILING x Erlaubt das Erstellen eines Trailing Stops in einer Entfernung von x Einheiten vom Kurs TriangularAverage TriangularAverage[N](price) Dreieckiger Gleitender Durchschnitt TRIX TRIX[N](price) Dreifacher exponentieller Gleitender Durchschnitt TypicalPrice TypicalPrice[N] Typischer Preis (Durchschnitt von Hoch, Tief und Schluss) 66 / 68

71 Glossar U CODE SYNTAX FUNKTION Undefined a = Undefined Setzt den Wert einer Variablen auf unbestimmt V CODE SYNTAX FUNKTION Variation Variation(price) Differenz zwischen dem Schluss des letzten Balkens und dem Schluss des aktuellen Balkens in % Volatility Volatility[S, L] Chaikin Volatilität Volume Volume[N] Indikator 'Volumen' VolumeOscillator VolumeOscillator[S,L] Volumen Oszillator VolumeROC VolumeROC[N] Volumen des 'Rate Of Change' W CODE SYNTAX FUNKTION WeightedAverage WeightedAverage[N](price) Indikator 'Gewichteter Gleitender Durchschnitt' WeightedClose WeightedClose[N] Durchschnittswert von (2*Schluss), (1*Hoch) und (1*Tief) WEND Vgl. WHILE/DO/WEND End-Anweisung für die WHILE Schleife WHILE/DO/WEND WHILE (condition) DO (action) WEND WHILE Schleife WilderAverage WilderAverage[N](price) Indikator 'Gleitender Durchschnitt nach Wilder' Williams Williams[N](close) %R vom Williams-Indikator WilliamsAccumDistr WilliamsAccumDistr(price) Indikator 'Akkumulation/Verteilung nach Williams' X CODE SYNTAX FUNKTION XOR a XOR b Logischer Operator 'ODER exklusiv' 67 / 68

72 Glossar Y CODE SYNTAX FUNKTION Year Year[N] Gibt das Jahr im Format YYYY Yesterday Yesterday[N] Zeigt den vorherigen Tag im Format YYYMMDD an Z CODE SYNTAX FUNKTION ZigZag ZigZag[Zr](price) Indikator 'ZigZag' zur Theorie der Eliott Wellen ZigZagPoint ZigZagPoint[Zp](price) Indikator 'ZigZag' zur Theorie der Eliott Wellen in Zp-Punkten berechnet Operatoren CODE Funktion + Addition - Subtraktion * Multiplikation / Division = Gleichheit <> Differenz < Vergleichsoperator 'kleiner als' > Vergleichsoperator 'größer als' <= Vergleichsoperator 'kleiner oder gleich' >= Vergleichsoperator 'größer oder gleich' 68 / 68

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