INHALTSVERZEICHNIS. Einführung in den ProBacktest. Kapitel I: Einführung

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3 INHALTSVERZEICHNIS Einführung in den ProBacktest Kapitel I: Einführung Das ProBacktest-Modul öffnen...2 Konfigurationsbereiche im ProBacktest...2 Ergebnis des ProBacktest ) Equity-Kurve ) Kurve der einzelnen Positionen ) Detaillierter Bericht...13 Kapitel II: Die Programmierung des ProBacktest Eintritt und Austritt aus dem Markt ) Anweisungen zur Positionsnahme...15 a. Anzahl...15 b. Art...15 c. Typ...16 d. Datum / Zeitpunkt der Ausführung ) Befehle für den STOP ) Strategie: Kreuzen von Preis/SAR...18 Beobachtung der Positionen ) Anweisungen zum Überprüfen des Positionszustandes ) Positionen zählen ) ENTRYINDEX ) ENTRYQUOTE ) PreviousTrade...23 Kapitel III: Praktische Anwendungen Strategien auf Indikatoren ) Auf Heikin Ashi basierende Strategie ) Auf dem ZigZag basierende Strategie ) Breakout Range System-Strategie mit Trailing Stop ) Auf dem geglätteten Stochastik basierende Strategie ) Swing Trading, ADX und Gleitender Durchschnitt...28

4 Money Management-Strategien ) Stop loss ) Take profit ) Inaktiver Stopp ) Anhäufung einer pyramidenförmigen Position ) Dynamische Verwaltung der Order-Größen ) Berücksichtigung der vorherigen Erfolgsquoten ) Klassische Martingale ) Große Martingale ) Piquemouche ) Whittacker ) d Alembert-Progression ) Contre d Alembert...37 Anhang: Einstellungen der Kapitalverwaltung Kapital...38 Risiko-Management ) Max. Limit für Investment ) Max. Investition pro Transaktion und Hebeleffekte ) Mind. Investition pro Transaktion...39 Order-Management...39 Rundung der zu kaufenden/verkaufenden Titel ) Brokergebühren bei Aktien ) Brokergebühren bei Futures...40 a. Gebühr pro Lot...41 b. Einlage pro Lot...41 c. Wert eines Punktes ) Brokergebühren bei Währungen...42 a. Gebühr pro Lot / Spread...42 b. Einlage pro Lot...43 c. Wert eines Punktes...43 Index

5 Einführung in den ProBac ktest EINFÜHRUNG IN DEN PROBACKTEST ProBacktest ist ein Software-Tool, mit dem persönliche Investitionsstrategien erstellt und deren Erfolgsergebnisse über den gesamten historischen Zeitraum, der für einen Titel zur Verfügung steht, überprüft werden können. ProBacktest integriert die Programmiersprache ProBuilder (eine vorherige Lektüre des Handbuches wird empfohlen) mit Erweiterungen, die sich ausschließlich auf die Erstellung von Strategien beziehen. Mit diesem Modul können Sie Positionen simulieren, die von persönlich festgelegten Bedingungen abhängen und folgende Punkte beinhalten: Ihre Position im Markt (aktuelle Order oder nicht,...) Die Daten Ihrer Positionierung im Markt (Positionsnahme auf dem Barchart des nächsten Tages, ) Die Modalitäten der Positionierung (Platzierung zum Marktpreis, zum Limit-Preis X, ) Die Positionierung der STOPs Ihre Erfolgsquote Ausführungskurs der letzten Order Die Ergebnisse einer ProBacktest-Simulation werden folgendermaßen dargestellt: "Gewinn- und Verlust-Kurve" (oder "Equity-Kurve"), die Ihnen den Status Ihres virtuellen Portfolios entsprechend der angewandten Strategie anzeigt. Histogramm der Positionen (grün bei Kauf, rot bei Leerverkauf), der Liquidation sowie der Zeitperioden ohne aktuelle Transaktionen (ohne Balken). Detaillierter Report, der Ihnen die allgemeinen Statistiken Ihrer Strategie für den Titel, die Zeitperiode und den gewählten Zeitraum anzeigt. Dieses Handbuch versteht sich als Fortführung des ProBuilder-Handbuches, kann aber auch unabhängig von diesem gelesen werden. Die bereits mit Programmierung vertrauten Nutzer können direkt zum Kapitel II weitergehen oder das Glossar einsehen, um auf schnelle Weise die Erklärung der gesuchten Funktion zu finden. Die in diesem Teil aufgeführten Ideen sowie das ganze Handbuch dienen dazu, Ihnen beim Lernen des Codierens und Testen Ihrer eigenen Ideen zur Seite zu stehen. Es handelt sich um keinen Fall um Ratschläge in Bezug auf mögliche Investitionen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und eine gute Lektüre! 1 / 53

6 K apitel I: Einführung KAPITEL I: EINFÜHRUNG Das ProBacktest-Modul öffnen Sie gelangen zum Programmierbereich des ProBacktest über die Schaltfläche Indikator/Backtest, die sich rechts oben in jedem Chart-Fenster Ihrer Workstation befindet. Die Standardeinstellung des Verwaltungsfensters öffnet sich in der Registerkarte Indikatoren ; wählen Sie die zweite Registerkarte ProBacktest aus. Sie können dort folgendes tun: Die bereits vorhandenen ProBacktests öffnen (vordefiniert oder individuell angepasst). Einen neuen ProBacktest erstellen und diesen anschließend auf jeden Titel anwenden. Einen bestehenden ProBacktest verändern oder löschen. Zur Programmierung eines ProBacktests klicken Sie auf ProBacktest erstellen. Sie haben dann die Wahl zwischen dem Hilfeassistenten und der reinen Programmierung. Konfigurationsbereiche im ProBacktest Konzentrieren wir uns auf die Erstellung eines Backtests durch Programmierung, indem wir auf die entsprechende Registerkarte klicken. Das Fenster setzt sich aus 4 Konfigurationsbereichen zusammen: Programmierbereich Money Management Optimierung der Variablen Start- und Schlussdatum 2 / 53

7 K apitel I: Einführung Der erste Bereich ermöglicht folgendes: Einen Indikator direkt im Textfeld zu programmieren oder Die Hilfefunktion Funktionen einfügen zu verwenden, die es Ihnen erlaubt, ein neues Fenster mit der Bibliothek der zur Verfügung stehenden Funktionen zu öffnen. Diese Aufstellung ist in neun Kategorien untergliedert, um Ihnen bei der Programmierung kontextbezogen zur Seite zu stehen. Sie finden dort weiterhin Hilfetexte hinsichtlich des gesuchten Befehls oder gewählten Funktion. 3 / 53

8 K apitel I: Einführung Lassen Sie uns die Bibliothek der Funktionen verwenden, indem wir auf Funktionen einfügen klicken. Markieren Sie den Bereich ProBacktest Anweisungen und klicken Sie dann zuerst auf "BUY" und dann auf die Schaltfläche hinzufügen. Der Befehl wird dem Programmierbereich hinzugefügt Versuchen wir also einen Backtest zu erstellen. Gehen wir z.b. davon aus, dass wir 10 Titel zum Marktpreis kaufen möchten. Wir gehen in derselben Art wie oben beschrieben vor, um die folgenden Befehle in der vorgegebenen Reihenfolge einzufügen: "SHARES", "AT" und "MARKET" (trennen Sie die Worte jeweils durch ein Leerzeichen). Geben Sie zwischen den Worten "BUY" et "SHARES" die Anzahl der Titel (10) ein, die Sie zum gewünschten Kurs kaufen möchten. Geben Sie Ihrer Strategie dann einen Namen, z.b. Meine Strategie. 4 / 53

9 K apitel I: Einführung Der zweite Bereich (Money Management) erlaubt es, die Bedingungen der Transaktionskosten, des zu investierenden Kapitals sowie der schützenden Stopps festzulegen. Im Bereich Kapitalverwaltung können Sie Ihr Ausgangskapital, d.h. das (fiktive) Kapital, das Sie bei der gewählten Strategie einsetzen möchten, die Brokergebühren, die Zahlungsweise sowie das Risiko-Management und die Art der Positionen festlegen. Bei den Stopps stehen Ihnen verschiedene Typen zur Verfügung: Stopp-Loss, Profit-Stopp, Trailing Stopp sowie Inaktiver Stopp. 5 / 53

10 K apitel I: Einführung 6 / 53

11 K apitel I: Einführung Um mehr über die Einstellungen der Kapitalverwaltung zu erhalten, lesen Sie bitte den am Ende des Handbuches zur Verfügung stehenden Anhang (Seite 38). Der dritte Bereich ermöglicht die Variablen zu optimieren. Diese Funktion erlaubt das Testen unterschiedlicher Kombinationen von Bedingungen, wodurch die besten Erfolgsquoten ermittelt werden können. Das Ergebnis der Optimierung wird in einem Optimierungsreport dargestellt. Die Statistiken für jede getestete Variable werden aufgelistet und Sie können auf diese Weise ermitteln, welche Variablen- Kombination Sie benutzen sollten, um Ihre Strategie optimal anzuwenden. Hier nun das Beispiel einer Strategie mit einer Perioden-Optimierung der Gleitenden Durchschnitte n und m: Indicator1 = Momentum[n](Close) Indicator2 = Average[m](Indicator1) IF Indicator1 CROSSES OVER Indicator2 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE IF Indicator1 CROSSES UNDER Indicator2 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET THISBARONCLOSE Die optimierten Variablen n und m werden auf die folgende Weise definiert: 7 / 53

12 K apitel I: Einführung "Im Programm benutztes Zeichen" definiert den Namen, den die Variable in unserem Code einnimmt (hier n und m). Beachten Sie bitte die Groß- und Kleinschreibung. "Zeichen im Eigenschaften-Fenster" stellt den Namen dar, der der Variable zugeordnet werden soll, um diese leichter wieder erkennen zu können (z.b. Anzahl an Perioden für n). "Minimaler Wert" und "Maximaler Wert" legen die Grenzen fest, zwischen denen die Variable bei den Optimierungstest hin und her bewegen kann. "Schritt" bezeichnet die Wert-Intervalle, die die Optimierung bei der Analyse der Erfolgsquoten beachten wird. Hier das Beispiel eines Optimierungsreports: Der Beispiel-Bericht weist 6 Statistiken für jede Kombination der getesteten Variablen auf (hier m und n). Diese Statistiken sind die folgenden: Nettogewinn bezeichnet den erreichten Mehrwert hinsichtlich der ausgeführten Trades. Mathematisch übersetzt er sich aus der Formel: Nettogewinn = Kapitalsumme nach allen ausgeführten Trades Betrag des Ausgangskapitals Diese Statistik erlaubt es, das Gewinnpotential einer festgelegten Strategie auf absolute Weise zu ermitteln (für jeden Wert der entsprechenden Variablen). Anmerkung: Die im Bereich Kapitalverwaltung festgelegten Brokergebühren werden bei der Berechnung berücksichtigt. 8 / 53

13 K apitel I: Einführung Kapitalrendite stellt den Gewinn in Prozent dar. Mathematisch wird er auf folgende Weise berechnet: Kapitalrendite = (100 x Nettogewinn) / Ausgangskapital Er zeigt also die relative Erfolgsquote am Ende der Strategie an, die auf den Werten der entsprechenden Variablen aufbaut. Maximale Verluststrecke bezeichnet den maximalen Verlust, den Sie bei Verwendung der gewählten Strategie erleiden werden. Anders gesagt zeigt es den Unterschied zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Gewinn- und Verlust-Kurve an. Lassen Sie uns diese Statistik schematisiert darstellen: Die Maximale Verluststrecke muss also in Ihrem Risikoprofil berücksichtigt werden: Wenn Sie nicht bereit sind, große Verluste mit derselben Position zu erleiden (auch wenn die ganze Strategie einen hohen Gewinn einfährt), sollten Sie sich für eine weniger riskante Strategie entscheiden. Anzahl an Aufträgen gibt die Anzahl der ausgeführten Orders seit Beginn dieser Strategie an. 9 / 53

14 K apitel I: Einführung Anzahl profitabler Trades bezeichnet den Prozentsatz derjenigen Trades, die sich am Ende der verwendeten Strategie als gewinnbringend herausgestellt haben und sich wie eine zusätzliche Information zur Maximalen Verluststrecke darstellt. Mathematisch gesehen definiert er sich wie folgt: Anzahl profitabler Trades = (100 x Anzahl an profitablen Trades) / Anzahl aller Trades Erwartung ist der durchschnittliche Gewinn pro Trade und kann bei der Bestimmung der durchschnittlichen Effizienz der ausgeführten Orders nützlich sein. Die Erwartung ist besonders wichtig, wenn man nicht viele Orders platzieren möchte; sie wird so zu einem entscheidenden Kriterium in Bezug auf die Anwendung oder Nicht-Anwendung der Strategie. Mathematisch berechnet sie sich folgendermaßen: Erwartung = Gesamter Nettogewinn / Anzahl an Trades Anmerkung: Die optimalen Werte der Variablen einer Strategie können je nach Zeiteinheiten oder Anzahl an verwendeten historischen Daten wechseln. Der vierte Bereich ermöglicht die Festlegung des Zeitintervalls, auf das Sie Ihre Strategie anwenden möchten. Beachten Sie das Enddatum: Es schließt alle noch offenen Positionen. Diese Funktion des ProBacktest ist standardmäßig eingestellt, damit Sie Ihre Strategie über alle angezeigten historischen Daten testen können (die offenen Positionen werden nur bei Überprüfung der Exit- Bedingung geschlossen). 10 / 53

15 K apitel I: Einführung Ergebnis des ProBacktest Neben dem bereits vorgestellten Optimierungsbericht bietet ein ProBacktest auch weitere Ergebnisse in drei zusätzlichen Formen an: 1) Equity-Kurve Die Equity-Kurve stellt die Entwicklung des investierten Kapitals dar (dessen Ausgangssumme im Bereich Money Management festgelegt wurde), wenn Sie die Strategie seit dem ersten Tag für den ausgewählten Titel angewandt hätten. Die Linie der Equity-Kurve zeigt die Variation des Kapitals im Vergleich zum vorherigen Niveau an. Die Kurvenlinie wird in grüner Farbe dargestellt, wenn es sich um eine positive Veränderung handelt; bei einer Veränderung nach unten wird sie in roter Farbe dargestellt. 11 / 53

16 K apitel I: Einführung 2) Kurve der einzelnen Positionen Die Kurve der einzelnen Positionen erlaubt es Ihnen, die Entwicklung der ausgeführten Position je nach Strategie in Form eines Histogramms darzustellen. Ein grüner Balken zeigt das Platzieren einer langen Position (Kauf). Ein roter Balken zeigt das Eröffnen einer kurzen Position (Verkauf). Wird kein Balken angezeigt, heißt dies, dass sich keine Position im Markt befindet. Das Erscheinen mehrerer Balken derselben Farbe hintereinander bedeutet, dass die Position(en) gehalten wurden. Die rechts neben der Grafik befindliche vertikale Achse zeigt die Anzahl der ausgeführten und angesammelten Positionen an. Anhand des unteren Beispiels können wir daher erkennen, dass wir einen Leerverkauf mit 4 Aktien tätigen. 12 / 53

17 K apitel I: Einführung 3) Detaillierter Bericht Der detaillierte Bericht zeigt Ihnen die Statistiken Ihrer Strategie in Bezug auf den Erfolg, Haltedauer der Positionen sowie deren Auflistung. Der detaillierte Bericht wird in einem unabhängigen, aus drei Registerkarten bestehenden Fenster dargestellt: Im Bereich "Statistiken" finden Sie eine ausführliche Liste der Erfolgsquoten Ihrer Strategie (Gewinn oder Verlust, Anzahl der gewinnbringenden Trades, etc.). Neben den bekanntesten Informationen werden weitere wichtige Angaben wie Höchster Gewinn und Höchster Verlust sowie Höchster Verlust auf Equity-Kurve (Drawdown) angezeigt. Die Analyse dieser beiden Werte erlaubt Ihnen zu erkennen, ob die von Ihnen getestete Strategie dem ausgesetzten Risiko entspricht. 13 / 53

18 K apitel I: Einführung In der "Auftragsliste" finden Sie detaillierte Angaben zu Uhrzeit, Richtung, Anzahl und Preis der ausgeführten Orders. Die Orderaufträge werden in der Zeitzone des Börsenmarktes angezeigt (also in der Uhrzeit vor Ort angegeben). Die "Trades Liste" informiert Sie schließlich über die Positionen (Long oder Short, die Anzahl der Balken, die absolute und relative Erfolgsquote jeder Position, Eintritts- und Austrittsdatum, etc.). 14 / 53

19 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest KAPITEL II: DIE PROGRAMMIERUNG DES PROBACKTEST Eintritt und Austritt aus dem Markt Wir werden zwei Kategorien von Befehlen darstellen, die den Eintritt in den sowie Austritt aus dem Markt erlauben: Die Anweisungen für Positionsnahme und Stopp. 1) Anweisungen zur Positionsnahme Es ist notwendig, die Anweisungen je nach Richtung Ihrer Position festzulegen: Lange Positionen - BUY: Befehl zum Kauf von Titeln (langer Einstieg) - SELL: Befehl zum Verkauf der gekauften Titel (langer Ausstieg) Kurze Positionen - SELLSHORT: Befehl zum Leerverkauf (kurzer Einstieg) - EXITSHORT: Befehl zum Rückkauf der während des Leerverkaufs abgestoßenen Titel (kurzer Ausstieg) Der ProBacktest erlaubt keine Simulation des sog. Hedging, d.h. die gleichzeitige Positionsnahme bei demselben Wertpapier in umgekehrter Richtung. Es ist daher möglich, eine BUY-Position über einen SELLSHORT zu schließen. Es ist allerdings ratsam, die vorgeschlagenen Paare zu berücksichtigen, wenn Sie eine Position glattstellen. Auf jeden dieser Befehle können die Elemente folgen, die wir Ihnen jetzt beschreiben werden: SELLSHORT "Anzahl" "Art" AT "TYPE" "DATE/TIME" a. Anzahl Es handelt sich um das Volumen, das Sie kaufen oder verkaufen möchten. Achtung: Es ist möglich, keine Angabe zu machen. In diesem Fall wird das Programm den Kauf einer Aktie oder eines Postens bei Futures berechnen. b. Art Sie können die Investitionsart festlegen, entweder in absoluten oder relativen Angaben. SHARES: Aktien, Futures, Optionsscheine und Forex CASH:Transaktionen in Bargeld-Einheiten (wie oder $) % CAPITAL: Transaktionen in prozentualer Abhängigkeit des Kapitals (z.b. 10% des Kapitals) % LIQUIDITY: Transaktionen in prozentualer Abhängigkeit des verfügbaren Bargeldes 15 / 53

20 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest Beispiel: Wenn sich der RSI in einer Überverkauf-Zone befindet (RSI < 30) und die Kurse unterhalb des unteren Bollinger Bandes notieren, dann wird zum Marktpreis für 10% des Kapitals gekauft. Wenn sich der RSI in einer Überkauf-Zone befindet (RSI > 70) und die Kurse oberhalb der oberen Bollinger Bandes notieren, dann wird verkauft. IF RSI[14](Close) < 30 AND Close < BollingerDown[25](Close) THEN BUY 10 %CAPITAL AT MARKET IF RSI[14](Close) > 70 AND Close > BollingerUp[25](Close) THEN SELL 10 %CAPITAL AT MARKET c. Typ Es stehen Ihnen drei verschiedene Arten der Order-Ausführung zur Verfügung: AT MARKET: Die Order wird zum Marktpreis ausgeführt AT (Preis) LIMIT: Die Order wird zum angegebenen Preis ausgeführt AT (Preis) STOP: Die Order wird zum angegebenen Preis ausgeführt Beispiel: Volatility Breakout Diese Strategie basiert auf der Volatilität. Es wird auf jedem Balken eine Kauf-Order sowie eine Leerverkauf- Order platziert, beide zu einem "Limit -Preis. Die Kauf-Order wird zum Schlusskurs des vorherigen Balkens plus 50% der Toleranzbreite (Range) des vorherigen Balkens platziert. Die Leerverkauf-Order wird zum Schlusspreis des vorherigen Balkens minus 50% der Toleranzbreite (Range) des vorherigen Balkens platziert. REM Volatility Breakout BuyLimit = Close[1] + (Range[1] * 50 / 100) SellLimit = Close[1] - (Range[1] * 50 / 100) BUY 1 SHARES AT BuyLimit Stop SELLSHORT 1 SHARES AT SellLimit Stop 16 / 53

21 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest d. Datum / Zeitpunkt der Ausführung Standardmäßig wird jede Order bei Schließung des aktuellen Balkens ausgeführt, also auf dem folgenden Balken. Im Fall von Ordern, die zu Marktpreis ausgeführt werden, ist es hingegen möglich, das Ausführungsdatum durch folgende Befehle festzulegen. Beachten Sie bitte, dass sie ohne jegliche (eckige) Klammern verwendet werden. NextBarOpen: Platziert die Order zum Eröffnungskurs des nächsten Balkens (Standardeinstellung) NextBarClose: Platziert die Order zum Schlusskurs des nächsten Balkens ThisBarOnClose: Platziert die Order zum Schlusskurs des aktuellen Balkens TodayOnClose: Platziert die Order zum Schlusskurs des Tages (nur sinnvoll bei Intraday- Verwendung) TomorrowOpen: Platziert die Order zum Eröffnungspreis des nächsten Tages (nur sinnvoll bei Intraday-Verwendung) TomorrowClose: Platziert die Order zum Schlusskurs des nächsten Tages (nur sinnvoll bei Intraday-Verwendung) RealTime: Platziert die Order in Echtzeit, d.h. zum aktuellen Tick Die Anweisungen der Art "Datum / Zeitpunkt der Ausführung" können nur verwendet werden, wenn ihnen der Befehl "AT MARKET" vorangeht. Beispiel: Kanal-Durchbrüche Als Widerstand und Unterstützung des Kanals werden die höchsten und tiefsten der letzten zwei Balken definiert. Wenn vor 16 Uhr der steigende Preis den Widerstand des Kanals durchbricht, kaufen wir für 70% des Kapitals. Wir schließen die Position, wenn der fallende Kurs die Unterstützung des Kanals durchbricht; dies tun wir jedes Mal, wenn diese Situation vor 16 Uhr eintrifft. REM Schließung des zweiten Balkens (Indiz 1) IF IntradayBarIndex = 1 THEN Resist = Highest[2](High) Support = Lowest[2](Low) REM Kauf / Verkauf bei Durchbruch, wenn dieser vor 16 Uhr passiert (Uhrzeit vor Ort) IF IntradayBarIndex > 1 AND Time < THEN REM Durchbrechen des Widerstandes IF Close > Resist THEN BUY 70 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE REM Durchbrechen der Unterstützung IF Close < Support THEN SELLSHORT 70 %CAPITAL AT MARKET THISBARONCLOSE 17 / 53

22 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest 2) Befehle für den STOP Es ist im Rahmen einer Strategie möglich, die STOPs manuell festzulegen. Neben den vier im Bereich 2 des Programmierfensters (vgl. "Money Management") zur Verfügung stehenden STOP-Arten können Sie außerdem von Ihnen selbst programmierte STOPs verwenden. Benutzen Sie hierfür den Befehl: SET STOP (Preis) wobei die Konstante "Preis" das Niveau bezeichnet, zu dem wir unsere Position schließen möchten. 3) Strategie: Kreuzen von Preis/SAR Die folgende Strategie wird eine Kauf-Order (oder einen Leerverkauf) auslösen, sobald der steigende (oder fallende) Preis den SAR kreuzt. Ein Trailing Stop wird positioniert, um die Positionen glatt zu stellen, wenn sich der Preis an einem zu niedrig erachteten Niveau befindet (hier "cut" genannt). Indicator1 = Close Indicator2 = SAR[0.02,0.02,0.2] REM Kauf c1 = (Indicator1 Crosses Over Indicator2) IF c1 THEN REM Verkauf BUY 1 SHARES AT MARKET c2 = (Indicator1 Crosses Under Indicator2) IF c2 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET REM Platzierung eines Trailing Stops IF Lowest[5](Close)< (1.2 * Low) THEN IF Lowest[5](Close) >= Close THEN ELSE SET STOP Cut Cut = Lowest[5](Close) Cut = Lowest[20](Close) 18 / 53

23 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest Achten Sie auf die richtige Verwendung der STOP-Order: AT (Preis) STOP: Dient dazu, den Ausführungskurs einer Order zu bestimmen SET STOP (Preis): Dient dazu, einen schützenden STOP festzulegen, also die Glattstellung einer bestehenden Position Beobachtung der Positionen 1) Anweisungen zum Überprüfen des Positionszustandes ProBacktest erlaubt es, einer bereits bestehenden Position eine Positionsnahme hinsichtlich desselben Titels unterzuordnen, egal ob lang oder kurz. Die Kontrolle der Positionen wird innerhalb der aktuellen Strategie ausgeführt und durch das Programm als notwendige Bedingung zur Positionsnahme interpretiert. Hier die Befehle, die Ihnen die Verwaltung dieser Zustände erlauben: ONMARKET: Überprüft, ob Sie offene Positionen haben LONGONMARKET: Überprüft, ob Sie offene lange Positionen haben SHORTONMARKET: Überprüft, ob Sie offene kurze Positionen haben Sie werden ohne irgendwelche (eckigen) Klammern und gewöhnlich innerhalb von Bereichen mit IF- Bedingungen verwendet. Die Anweisungen zum Überprüfen des Zustandes der Positionen sind insbesondere dann sinnvoll, wenn man die Positionen anhäufen oder spitz zulaufen lassen möchte (vgl. Seite 30). Beachten Sie bitte, dass das Anhäufen von umgekehrten Positionen in Bezug auf denselben Titel nicht zugelassen ist. Hier nun einige Beispiele zur Verwendung dieser Befehle: Strategie in Bezug auf den MACD (Verwendung von LONGONMARKET und SHORTONMARKET): Die weiter unten vorgestellte Strategie basiert auf der Umkehrung des MACD in Bezug auf das Niveau 0 und platziert eine gewisse Anzahl an Positionen, die nacheinander geschlossen werden. Dieses progressive Fortschreiten erlaubt es u.a. Gewinne abzusichern und Verluste zu begrenzen. REM Wir definieren den MACD Indicator1 = MACD[12,26,9](Close) REM Wir beobachten Veränderungen im Histogramm des MACD c1 = (Indicator1 Crosses Over 0.0) REM Kauf: Wenn keine langen Positionen vorhanden sind und wenn der MACD>0 ist, werden 3 REM Posten gekauft IF NOT LONGONMARKET AND c1 THEN BUY 3 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Long = 0 Entry = Close 19 / 53

24 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest REM Verkauf: Wir verkaufen unsere 3 Posten nacheinander zum Limit-Preis mit 7%, 15% und 25% REM des Profits, wenn möglich. REM Wir schließen die übrigen Positionen, wenn der MACD 0 schneidet IF LONGONMARKET AND Long = 0 AND Close > (Entry * 1.07) THEN SELL 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Long = 1 ELSIF LONGONMARKET AND Long = 1 AND Close > (Entry * 1.15) THEN SELL 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Long = 2 ELSIF LONGONMARKET AND Long = 2 AND Close > (Entry * 1.25) THEN SELL 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Long = 3 REM: Wenn wir keine Short-Positionen haben und der MACD < 0 ist, dann erfolgt ein Leerverkauf der REM 3 Posten IF NOT c1 AND NOT SHORTONMARKET THEN SELLSHORT 3 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Short = 0 Entry = Close REM Rückkauf: Wir kaufen unsere 3 Posten nacheinander zu einem Limit-Preis von 7%, 15% und REM 25% des Profits, wenn möglich, zurück. REM Wir schließen die übrigen Positionen, wenn der MACD 0 schneidet IF SHORTONMARKET AND Short = 0 AND Close < (Entry * 0.93) THEN EXITSHORT 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Short = 1 ELSIF SHORTONMARKET AND Short = 1 AND Close < (Entry * 0.85) THEN EXITSHORT 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Short = 2 ELSIF SHORTONMARKET AND Short = 2 AND Close < (Entry * 0.75) THEN EXITSHORT 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose Short = 3 20 / 53

25 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest 2) Positionen zählen Um den Nutzern die Möglichkeit zu geben, beim Erstellen der Strategien die Anzahl der ausgeführten Aufträge zu berücksichtigen, stellt der ProBacktest Befehle zum Zählen dieser Positionen zur Verfügung. Hier nun ihre Darstellung: COUNTOFPOSITION: Die Anzahl der Positionen seit dem Beginn des Backtest COUNTOFLONGSHARES: Die Anzahl der steigenden Positionen seit Beginn des Backtest COUNTOFSHORTSHARES: Die Anzahl der fallenden Positionen seit Beginn des Backtest Wie auch die Anweisungen zur Überprüfung des Zustandes der Positionen werden diese Befehle gewöhnlich innerhalb von bedingungsabhängigen Bereichen verwendet. Weiter unten finden Sie ein Beispiel, das COUNTOFLONGSHARES und COUNTOFSHORTSHARES miteinander kombiniert: Inverse Fisher Transform auf den RSI angewandt. Dieser Backtest basiert zum Platzieren von Kauf- oder Verkauf-Order auf dem Indikator "Inverse Fisher Transform RSI". Das System platziert eine Kauf-Order, wenn der "Inverse Fisher Transform RSI" den Wert 50 steigend kreuzt und verkauft, wenn der Indikator den Wert 80 fallend schneidet. Er platziert eine Leerverkauf-Order, wenn der "Inverse Fisher Transform RSI" den Wert 50 fallend kreuzt und kauft zurück, wenn der Indikator den Wert 20 steigend schneidet. Dieser Backtest ist bei Futures in der 1-Stunden-Ansicht zu testen. Bei Aktien hingegen wird empfohlen, in in täglicher Ansicht zu verwenden. REM Inverse Fisher Transform auf den RSI angewandt REM Parameter: n = Anzahl der Balken für die Berechnung des RSI mit einem Intervall von 1 n = 10 Ind=RSI[n](Close) x = 0.1 * (Ind - 50) y = (EXP (2 * x) - 1) / (EXP (2 * x) + 1) z = 50 * (y + 1) myinversefishertransformsrsi = z[7] IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Over 50) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Under 80) THEN SELL COUNTOFLONGSHARES SHARES AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Under 50) THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET IF (myinversefishertransformsrsi Crosses Over 20) THEN EXITSHORT COUNTOFSHORTSHARES SHARES AT MARKET 21 / 53

26 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest 3) ENTRYINDEX Der Befehl ENTRYINDEX[.] erlaubt es zum Balken der x-ten vorherigen Transaktion zu gelangen. Der Befehl weist dieselben Eigenschaften wie die Funktionen BarIndex und IntradayBarIndex auf (im ProBuilder-Handbuch beschrieben): Die Suche verläuft beim Analysieren der Grafik von links nach rechts. Der links zuerst angezeigte Balken wird als Balken 0 ausgewiesen. Beispiel: ENTRYINDEX=3; dies ist der vierte Balken seit Beginn der Historie). Die verwendete Syntax entspricht jener einer Konstanten: ENTRYINDEX[x-te vorherige Order] Anmerkung: ENTRYINDEX kann ohne eine in eckigen Klammern festgelegte Balkenzahl geschrieben werden. In diesem Fall basiert das Programm auf der zuletzt ausgeführten Order. Beispiel: Find Inside Bar Die folgende Strategie basiert auf einem Preis-Muster, das oft benutzt wird und als Inside Bar bekannt ist. Prüft, ob der Range des dritten Balken (wenn man den aktuellen Balken, der als Balken 0 betrachtet wird, zählt) höher ist als der Range des folgenden Balkens und ob der letzte weiß (oder grün) ist. In diesem Fall gehen wir Long (Kauf-Order). Prüft, ob der Range des dritten Balken (wenn man den aktuellen Balken, der als Balken 0 betrachtet wird, zählt) niedriger als der Range des vorherigen Balkens ist und ob der letzte schwarz (oder rot) ist. In diesem Fall gehen wir Short (Leerverkauf-Order). Der Positions-Austritt geschieht systematisch 3 Balken nach dem Eintritt: Condition1 = (High[2] >= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition2 = (High[2] <= High[1] AND Low[2] <= Low[1]) Condition3 = (Close[1] > Open[1]) Condition4 = (Close[1] < Open[1]) IF (Condition1 AND Condition3) THEN BUY 10 %CAPITAL AT MARKET NextBarOpen IF LONGONMARKET AND (BarIndex - ENTRYINDEX) = 3 THEN SELL 10 %CAPITAL AT MARKET ThisBarOnClose IF (Condition2 AND Condition4) THEN SELLSHORT 10 %CAPITAL AT MARKET NextBarOpen IF SHORTONMARKET AND (BarIndex - ENTRYINDEX) = 3 THEN EXITSHORT AT MARKET ThisBarOnClose 22 / 53

27 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest 4) ENTRYQUOTE Der Befehl ENTRYQUOTE[.] erlaubt das Aufrufen desjenigen Preises, zu dem eine Transaktion ausgeführt wurde. Er ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Dauer zwischen jedem ausgeführten Trade kurz ist, also in Bezug auf Intraday-Strategien. Die Syntax ist die folgende: ENTRYQUOTE[x-te vorherige Order] Wie bei allen Konstanten kann in eckigen Klammern die Order angegeben werden, auf die wir uns beziehen. Wenn wir keine Order nach ENTRYQUOTE angeben, dann bezieht sich das Programm auf den Kaufpreis der letzten Order. Beispiel: Erstellen eines Stop take-profit Wir definieren die beiden Bedingungen: Abwesenheit von offenen Positionen Schwacher RSI (<30) Der Kauf wird ausgeführt, wenn der Preis oberhalb des Gleitenden Durchschnittes über 10 Perioden liegt. Die Position wird geschlossen, wenn der Echtzeit-Preis den Kaufpreis um 15% übersteigt (wir verwenden eine Limit-Order). IF NOT ONMARKET AND RSI < 30 THEN IF Close > AVERAGE[10](Close) THEN BUY 100 %CAPITAL AT MARKET SELL 100 %CAPITAL AT ENTRYQUOTE * 1.15 LIMIT 5) PreviousTrade Einige Trader bauen ihre Strategie auf ihrer vorherigen Erfolgsquote auf. Der Befehl PreviousTrade(.) erlaubt genau dieses Vorgehen. Er stellt in Prozent die Erfolgsquote des x-ten zuvor ausgeführten Trades dar. Die verwendete Syntax ist jene einer täglichen Preis-Konstante: PreviousTrade(x-ter vorheriger Trade) PreviousTrade(1) = Der Kurs des zuletzt ausgeführten Trades; beachten Sie bitte, dass die Klammern erforderlich sind! 23 / 53

28 K apitel II: Die Program mierung des ProBac ktest Beispiel: Hier nun ein Beispiel, das auf dem Kreuzen von Stochastik-Linie und jener des RSI-Indikator basiert. Zunächst wird eine Kauf-Order zum Marktpreis platziert, sobald sich die exponentiellen Gleitenden Durchschnitte schneiden, dann nehmen wir Position: Kaufen (Anhäufung der Positionen), wenn: - der erste Trade gewinnbringend ist - der RSI <30 ist Verkaufen, wenn: - der RSI >70 ist ONCE StochPeriod = 14 ONCE KPeriod = 3 ONCE DPeriod = 3 - die K-Linie die D-Linie fallend schneidet LineK = Stochastic[StochPeriod, KPeriod](Close) LineD = Average[DPeriod](LineK) //Die erste Order wird platziert IF ExponentialAverage[12](Close) Crosses Over ExponentialAverage[20](Close) THEN BUY AT MARKET //Die zweite Order wird platziert IF LineK Crosses Over LineD THEN IF RSI < 30 THEN REM Kaufen, wenn der vorherige Trade gewinnbringend war IF PreviousTrade(1) > 0 THEN BUY 100 %LIQUIDITY AT MARKET IF RSI > 70 AND LineK Crosses Under LineD THEN SELL 100 %CAPITAL AT MARKET 24 / 53

29 K apitel II I: Praktische An w endung en KAPITEL III: PRAKTISCHE ANWENDUNGEN Strategien auf Indikatoren 1) Auf Heikin Ashi basierende Strategie Dieses System löst ein Kaufsignal aus, wenn in der Heikin Ashi-Darstellung eine grüne Kerze nach einer roten Kerze erscheint. Ein Leerverkauf-Signal wird erstellt, wenn einer roten Kerze eine grüne Kerze folgt. Das Interesse dieses BackTest liegt insbesondere in der Rekonstruktion der Heikin Ashi-Darstellung, auf die keine Strategien angewendet werden können. Sie müssen daher diesen ProBacktest auf jeden Fall bei einen Chart mit Candlestick-Darstellung benutzen. ONCE PreviousStatus = 0 IF BarIndex = 0 THEN ELSE XClose = TotalPrice XOpen = (Open + Close) / 2 XClose = TotalPrice XOpen = (XOpen[1] + Xclose[1]) / 2 IF XClose >= XOpen THEN IF PreviousStatus = -1 THEN ELSE BUY 1 SHARES AT MARKET PreviousStatus = 1 IF PreviousStatus = 1 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET PreviousStatus = / 53

30 K apitel II I: Praktische An w endung en 2) Auf dem ZigZag basierende Strategie Dieser Backtest stützt sich auf den ZigZag-Indikator, um zu ermitteln, wann die besten Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf gewesen wären. Die herausragenden Ergebnisse (auf Aktien- und Futures-Märkten) gehen mit dem vorhersagenden Charakter des ZigZag einher, der rückwirkend berechnet wird und daher keine systematisch gültigen Echtzeit-Signale liefert. Das Interesse eines solchen Systems liegt nichtsdestotrotz darin, bei anderen Strategien eine Feineinstellung erreichen zu können. // In optimierter Variable platzieren: Perioden = 1 (von 5 bis 10) c11 = (myzigzag > myzigzag[1]) c12 = (myzigzag < myzigzag[1]) IF c11 AND (SHORTONMARKET OR NOT LONGONMARKET) THEN EXITSHORT COUNTOFSHORTSHARES SHARES AT MARKET BUY 50 %CAPITAL AT MARKET IF c12 AND (LONGONMARKET OR NOT SHORTONMARKET) THEN SELL COUNTOFLONGSHARES SHARES AT MARKET SELLSHORT 50 %CAPITAL AT MARKET 3) Breakout Range System-Strategie mit Trailing Stop Es handelt sich um eine Strategie der BreakOut-Art, d.h. die Signale werden durch die über eine bestimmte Periode berechneten höchsten oder tiefsten Durchbrüche generiert. Dieses System berücksichtigt nur lange Positionen, die mit einem Trailing Stop geschützt sind. Die Periode, in Bezug auf welche der höchste berechnet wird, muss als optimierte Variable angegeben werden. REM period = Optimierte Variable (von 2 bis 20 in Intervallen von 1) ONCE MMentry = 5 ONCE Period = 14 REM Enter Long: Condition = High > Highest[Period](High)[1] IF Condition AND Summation[Period](Condition) = 1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET c2 = Lowest[10](Low[1]) StopLoss = Highest[MMentry](High)[BarIndex - ENTRYINDEX + 1] / Average[20](High / Low) SET STOP MAX(StopLoss,(c2-0.01)) 26 / 53

31 K apitel II I: Praktische An w endung en 4) Auf dem geglätteten Stochastik basierende Strategie Diese Strategie basiert auf dem Geglätteten Stochastik-Indikator, der auf den durchschnittlichen Preis sowie dessen Gleitenden Durchschnitt angewandt wird. Sobald der Indikator seinen exponentiellen Gleitenden Durchschnitt übersteigt, wird gekauft. Es wird weiterhin ein Ziel des Typs Limit definiert, das bei 10% oberhalb des Kaufpreises liegt. Umgekehrt, sobald der Indikator unter seinen Gleitenden Durchschnitt fällt, wird verkauft. REM Kauf Indicator1 = SmoothedStochastic[9,9](MedianPrice) Indicator2 = ExponentialAverage[9](Indicator1) // InitVariable StopLimit = 10 c1 = (Indicator1 >= Indicator2) IF c1 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET RealTime IF LONGONMARKET THEN SELL AT ENTRYQUOTE * (1 + StopLimit / 100) Limit IF SHORTONMARKET THEN REM Verkauf EXITSHORT AT ENTRYQUOTE / (1 + StopLimit / 100) Limit IF NOT c1 THEN SELL AT MARKET RealTime REM Leerverkauf IF NOT c1 THEN REM Rückkauf IF c1 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET RealTime EXITSHORT AT MARKET RealTime 27 / 53

32 K apitel II I: Praktische An w endung en 5) Swing Trading, ADX und Gleitender Durchschnitt Diesem Backtest liegt der ADX-Indikator zugrunde sowie dessen Positionierung in Bezug auf den Wert 30, wodurch falsche Signale reduziert werden und Risiken gemindert werden können. Es handelt sich um eine Strategie, die zahlreiche Bedingungen zur Einschränkung der Anzahl an Gelegenheiten aufweist. MyADX12 = ADX[12] ADXperiods = 5 MyMM20 = Average[20](Close) IsLow30 = 0 FOR Count = 0 TO ADXperiods DO NEXT // Kauf IF MyADX12[Count] < 30.0 THEN IsLow30 = 1 BREAK // ADX 12 ist höher als 30 seit mindestens 5 bis 10 Öffnungstagen. Condition1 = NOT IsLow30 // Wenn sich die Kurse erneut auf den exponentiellen Gleitenden Durchschnitt über 20 Tage seit 1 bis //4 aufeinander folgenden Öffnungstagen stützen. Condition2 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] < MyMM20[1] AND Low[1] < MyMM20[1] // Wenn das Tageshoch das Tageshoch des Vortages durchbricht Condition3 = Dhigh(0) > Dhigh(1) IF Condition1 AND Condition2 AND Condition3 THEN // SHORT BUY 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose // ADX 12 ist höher als 30 seit mindestens 5 bis 10 Öffnungstagen. Condition4 = NOT IsLow30 // Wenn sich die Kurse erneut auf den exponentiellen Gleitenden Durchschnitt über 20 Tage seit 1 bis // 4 aufeinander folgenden Öffnungstagen stützen. Condition5 = High > MyMM20 AND Low < MyMM20 AND High[1] > MyMM20[1] AND Low[1] > MyMM20[1] // Wenn das Tagestief das Tagestief des Vortages durchbricht Condition6 = Dlow(0) < Dlow(1) IF Condition4 AND Condition5 AND Condition6 THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ThisBarOnClose 28 / 53

33 K apitel II I: Praktische An w endung en Money Management-Strategien Die Ergebnisse eines Backtest können deutlich verbessert werden, wenn im Bereich Money Management ausgefeilte Regeln verwendet werden. Diese Strategien hinsichtlich der Kapitalverwaltung werden in sog. Martingales formalisiert, die dazu dienen, die mathematische Erwartung einer Strategie in Bezug auf durchschnittlichen Gewinn oder Verlust zu optimieren. Dies beinhaltet die vorherige Einschätzung der Wahrscheinlichkeit, inwiefern eine Transaktion gewinnbringend und wie hoch der gewonnene Betrag sein werden. Zur Anwendung einer Martingale-Strategie kann es sinnvoll sein, die verschiedenen Ordertypen Stopp, Take Profit oder Inaktiver Stopp sowie die Unter-Strategien, die die dynamische Verwaltung der Positionsgrößen erlauben, direkt zu codieren. 1) Stop loss Der unten angegebene Code erlaubt es, dem Auslösungsniveau Ihrer Strategie eine Stop Loss-Order hinzuzufügen. Vergessen Sie dabei nicht, die Bedingungen Ihres Stopps festzulegen, die hier StopLossLong und StopLossShort genannt werden. ONCE Level = 0.05 REM Wahl des Verlust-Levels oberhalb dessen die Position geschlossen wird (0.05 entspricht 5%). REM Bei Long schließen wir, wenn der Kurs um -Level % variiert (er ist also um Level % gesunken). IF LONGONMARKET AND (Close - ENTRYQUOTE) / (ENTRYQUOTE) < Level THEN SELL AT MARKET StopLossLong REM Bei Short schließen wir, wenn der Kurs um Level % gestiegen ist. IF SHORTONMARKET AND (Close - ENTRYQUOTE) / (ENTRYQUOTE) > Level THEN EXITSHORT AT MARKET StopLossShort 2) Take profit Der untere Code erlaubt es, dem Auslösungslevel unserer Strategie ein Ziel (take profit) beizuordnen. Vergessen Sie dabei nicht, die Bedingungen Ihres Ziels festzulegen, die hier TakeProfitLong und TakeProfitShort genannt werden. ONCE Level = 0.05 REM Wahl des Gewinn-Levels oberhalb dessen die Position geschlossen wird (0.05 entspricht 5%). REM Bei Long schließen wir, wenn der Kurs um Level % variiert (er ist also um Level % gestiegen). IF LONGONMARKET AND (Close - ENTRYQUOTE) / (ENTRYQUOTE) > Level THEN SELL AT MARKET TakeProfitLong REM Bei Short schließen wir, sobald der der Kurs um Level% gesunken ist. IF SHORTONMARKET AND (Close - ENTRYQUOTE) / (ENTRYQUOTE) < Level THEN EXITSHORT AT MARKET TakeProfitShort 29 / 53

34 K apitel II I: Praktische An w endung en 3) Inaktiver Stopp Der unten angezeigte Code erlaubt es, einen inaktiven Stopp in die Strategie einzubauen. Vergessen Sie dabei nicht, die Bedingungen für Ihren Stopp festzulegen, die hier InactivityStopLong und InactivityStopShort genannt werden. Im folgenden Beispiel wird der Stopp nach 10 Balken ausgeführt. ONCE Count = 10 REM Wahl der Balkenanzahl ab Positionseinnahme, nach der die Position systematisch geschlossen REM wird. IF ONMARKET AND (BarIndex - ENTRYINDEX + 1) > Count THEN IF LONGONMARKET THEN SELL AT MARKET InactivityStopLong IF SHORTONMARKET THEN EXITSHORT AT MARKET InactivityStopShort 4) Anhäufung einer pyramidenförmigen Position Um die Positionen in Form einer Pyramide anhäufen zu können, markieren Sie zuerst die Option Aufträge kumulieren im Kapitalverwaltung -Fensters des Backtests. Der pyramidenförmige Aufbau besteht darin, mehrere Order-Aufträge nacheinander in derselben Richtung zu platzieren, um die Größe der Position zu erhöhen. Dieser Aufbau ist wirksam, sobald mehrere Orders gleichzeitig bestätigt werden, wie z.b. im folgenden Backtest einfach aufgezeigt wird: REM Dieser Backtest kauft 1, wenn RSI unter 30. IF RSI[14](Close) < 30 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Wenn man Long geht und der vorherige Schlusskurs niedriger als der aktuelle Eröffnungskurs REM ist, dann kaufen wir 1 zusätzliches Lot / Aktie IF LONGONMARKET AND Open > Close[1] THEN BUY 1 SHARES AT MARKET REM Schneidet der fallende Preis einen einfachen Gleitenden Durchschnitt, wird die gesamte REM Position glattgestellt. IF Close Crosses Under Average[14](Close) THEN SELL 100 %CAPITAL AT MARKET 30 / 53

35 K apitel II I: Praktische An w endung en 5) Dynamische Verwaltung der Order-Größen Zur dynamischen Variation der Positionsgröße, ohne notwendigerweise den Pyramidenaufbau zu verwenden, kann eine Variable verwendet werden, die die Anzahl der Anteile der darunter liegenden Aktien anzeigt, die man handeln möchte. ONCE OrderSize = 1 REM Die Order-Aufträge beziehen sich ursprünglich auf 1 Anteil des darunter liegenden Titels BUY OrderSize SHARES AT MARKET REM Die Position wird nach 2 Balken glatt gestellt IF BarIndex - ENTRYINDEX >= 2 THEN SELL AT MARKET REM Wenn der RSI unterhalb von 30 liegt, erhöhen wir bei jedem Balken die Größe der Position REM Diese Größe ist auf 50 begrenzt IF RSI[14](Close) < 30 THEN OrderSize = MAX(OrderSize,(OrderSize )) REM Wenn der RSI über 70 liegt, verringern wir bei jedem Balken die Anzahl der Position. REM Diese Größe kann nicht geringer als 0 sein IF RSI[14](Close) > 70 THEN OrderSize = MIN(OrderSize,(OrderSize - 1.0)) 31 / 53

36 K apitel II I: Praktische An w endung en 6) Berücksichtigung der vorherigen Erfolgsquoten Durch Verwenden der Variable PreviousTrade(i) kann das Verhalten der Strategie verändert werden, je nachdem ob sie Verluste oder Gewinne generiert. Wenn wir den vorangegangenen Backtest in seinem Verhalten verbessern wollen, tun wir dies, indem wir die Positionsgröße verringern, wenn er Verluste einfährt (er stimmt dann nicht mit dem Markt überein) oder indem wir sie erhöhen, wenn mehrere Gewinne aufeinander folgen. ONCE OrderSize = 1 REM Die Order beziehen sich ursprünglich auf 1 Anteil des darunter liegenden Titels. BUY OrderSize SHARES AT MARKET REM Die Position wird nach 2 Balken glattgestellt IF BarIndex - ENTRYINDEX >= 2 THEN SELL AT MARKET REM Wenn sich der RSI unter 30 befindet, erhöhen wir bei jedem Balken die Größe der Position. REM Diese Größe ist auf 50 begrenzt. IF RSI[14](Close) < 30 THEN OrderSize = MAX(OrderSize,(OrderSize )) REM Wenn der RSI bei über 70 liegt, vermindern wir bei jedem Balken die Größe der Position. REM Die Größe kann nicht niedriger als 0 sein. IF RSI[14](Close) > 70 THEN OrderSize = MIN(OrderSize,(OrderSize - 1.0)) REM Anwendung der Veränderung des Backtest-Verhaltens in Bezug auf die vorherige Erfolgsquote. REM Wir analysieren nacheinander die 3 letzten Trades REM Wenn der Trade Verlust einfährt, verringert sich die Position um 1 Einheit. Ansonsten wächst REM sie um 1 Einheit an. FOR i = 1 TO 3 DO NEXT IF PreviousTrade(i) >= 0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize,(OrderSize )) ELSIF PreviousTrade(i) < 0 THEN OrderSize = MIN(OrderSize,(OrderSize - 1.0)) Mit diesen Werkzeugen können wir jetzt verschiedene Martingales in die ProBacktest-Strategien integrieren. Hier einige bekannte Beispiele zur Kapitalverwaltung, die in andere Strategien eingebaut werden können. 32 / 53

37 K apitel II I: Praktische An w endung en 7) Klassische Martingale Die klassische Martingale besteht darin, bei einem Verlust seine Position zu verdoppeln, um auf diese Weise beim nächsten Mal das Geld zurückzuerhalten und die Ausgangsposition zurückzugewinnen. Der größte Nachteil einer solchen Kapitalverwaltung ist, dass die Aufeinanderfolge mehrerer Verluste das Verdoppeln der Position mehr oder weniger unmöglich macht. Wenn wir z.b. mit beginnen und dann fünf Mal hintereinander verlieren, dann benötigen wir x 2 5, also , um die Strategie fortzuführen. Die von der Martingale abgeleiteten Strategien können daher eventuell besser auf das Trading von Aktien als auf Futures oder Währungspaare angewendet werden, da die gesetzten Summen auf diesen Märkten deutlich höher sein können. Es ist nötig, den folgenden Code mit seinen Eintritts- und Austrittsbedingungen festzulegen. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie**********// ONCE OrderSize = 1 REM Wir beginnen mit einer Position von 1 //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize * 2 REM Wenn der letzte Trade einen Verlust einfährt, dann verdoppeln wir die Größe der Position ELSIF PreviousTrade(1) > 0 THEN OrderSize = 1 REM Wenn der letzte Trade gewinnbringend ist, kommen wir zur Positionsgröße 1 zurück //*********************// REM Im Backtest wird die Positionsgröße durch die Variable OrderSize bestimmt. 33 / 53

38 K apitel II I: Praktische An w endung en 8) Große Martingale Die große Martingale ist der klassischen ähnlich, außer dass sie nicht nur die Position bei jedem Verlust verdoppelt, sondern eine zusätzliche Einheit hinzufügt. Diese Martingale ist im Fall aufeinander folgender Verluste gefährlicher als die klassische Martingale, erlaubt allerdings die signifikante Erhöhung der Gewinne im umgekehrten Fall. Der folgende Code muss entsprechend Ihrer Eintritts- und Austrittsbedingungen integriert werden. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie**********// ONCE OrderSize = 1 // Wir beginnen mit einer Position 1 //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN // Wenn der letzte Trade Verlust einfährt, dann verdoppeln wir die Größe der Position und // fügen eine Einheit hinzu. OrderSize = OrderSize * ELSIF PreviousTrade(1) >= 0 THEN // Wenn der letzte Trade gewinnbringend war, kehren wir zu einer Position der Größe 1 zurück. OrderSize = 1 //*********************// REM Im Backtest wird die Positionsgröße durch die Variable OrderSize bestimmt. 34 / 53

39 K apitel II I: Praktische An w endung en 9) Piquemouche Die Piquemouche ist eine andere Variante der klassischen Martingale. Im Fall von Verlust wird die Positionsgröße um 1 erhöht, wenn man weniger als 3 aufeinander folgende Verluste erlebt. Hat man mehr als 3 aufeinander folgende Verluste, verdoppelt man die Positionsgröße. Ein Gewinn stellt die Position auf eine Einheit zurück. Diese Positionsverwaltung ist weniger gefährlich als die zwei zuvor beschriebenen, da die Größe der Position nicht auf exponentielle Weise vor 3 aufeinander folgenden Verlusten erhöht wird. Der folgende Code muss entsprechend Ihrer Eintritts- und Austrittsbedingungen integriert werden. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie***********// ONCE OrderSize = 1 // Wir beginnen mit einer Position von 1 ONCE BadTrades = 0 // Wir setzen den Zähler in Bezug auf die Anzahl der aufeinander folgenden verlierenden Trades //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN BadTrades = BadTrades + 1 IF BadTrades < 3 THEN // Wenn der letzte Trade Verlust einfährt und wir weniger als 3 aufeinander // folgende Verluste haben, dann erhöhen wir die Größe der folgenden Position // um eine Einheit. OrderSize = OrderSize + 1 ELSIF PreviousTrade(1) < 0 AND BadTrades MOD 3 = 0 THEN ELSIF PreviousTrade(1) >= 0 THEN //*********************// // Wenn der letzte Trade Verlust einfährt und es sich um mehr als 3 aufeinander // Verluste handelt, dann verdoppeln wir die Größe der folgenden Position. OrderSize = OrderSize * 2 // Wenn der letzte Trade gewinnbringend ist, dann kommen wir zu einer Position der // Größe 1 zurück. OrderSize = 1 BadTrades = 0 REM Im Backtest wird die Positionsgröße durch die Variable OrderSize bestimmt. 35 / 53

40 K apitel II I: Praktische An w endung en 10) Whittacker Die Whittacker-Strategie besteht darin, dass im Fall von Verlust die Größe der nächsten Position der Summe der beiden vorherigen Positionen entspricht. Im Fall von Gewinn wird wieder mit einer Einheit angefangen. Der folgende Code muss entsprechend Ihrer Eintritts- und Austrittsbedingungen integriert werden. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie**********// ONCE OrderSize = 1 // Wir beginnen mit einer Position von 1 //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize + OrderSize[1] ELSIF PreviousTrade(1) >= 0 THEN OrderSize = 1 // Wenn der letzte Trade Gewinn einfährt, dann beginnen wir erneut mit einer Position von 1 //*********************// REM Im Backtest wird die Positionsgröße durch die Variable OrderSize bestimmt. 11) d Alembert-Progression Diese berühmte Martingale geht auf d'alembert zurück, den französischen Mathematiker des 18. Jahrhunderts. Im Falle von Verlust wird die Position um eine Einheit vergrößert und bei Verlust um eine Einheit verkleinert. Diese Technik zur Verwaltung der Positionsgröße ist nur sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass die aufeinander folgenden Gewinne die Wahrscheinlichkeit verringern, weiter zu gewinnen und dass ein Verlust dagegen die Chance auf einen zukünftigen Gewinn erhöht. Der folgende Code muss entsprechend Ihrer Eintritts- und Austrittsbedingungen integriert werden. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie**********// ONCE OrderSize = 1 // Wir beginnen mit einer Position von 1 //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN OrderSize = OrderSize + 1 ELSIF PreviousTrade(1) >= 0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize,(OrderSize - 1.1)) //*********************// REM Im Backtest wird die Positionsgröße durch die Variable OrderSize bestimmt. 36 / 53

41 K apitel II I: Praktische An w endung en 12) Contre d Alembert Es handelt sich um umgekehrte Strategie der gleichnamigen Pyramiden-Progression, da hier die Positionsgröße im Fall von Verlust um eine Einheit verkleinert bzw. bei Gewinn um eine Einheit erhöht wird. Diese Technik ist daher sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass das frühere Glück für das zukünftige Glück repräsentativ ist. Der folgende Code muss entsprechend Ihrer Eintritts- und Austrittsbedingungen integriert werden. //***********Einzufügender Code zu Beginn der Strategie**********// ONCE OrderSize = 1 // Wir beginnen mit einer Position von 1 //*********************// //**********Einzufügender Code direkt nach den Anweisungen zum Glattstellen einer Position*********// IF PreviousTrade(1) < 0 THEN OrderSize = MAX(OrderSize,(OrderSize - 1.1)) ELSIF PreviousTrade(1) >= 0 THEN OrderSize = OrderSize + 1 //*********************// 37 / 53

42 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung ANHANG: EINSTELLUNGEN DER KAPITALVERWALTUNG Die "Kapitalverwaltung" steht im Bereich Money Management des Programmierfensters zur Verfügung. Die Kapitalverwaltung stellt ein Schlüsselelement dar, deren Variationen bedeutende Auswirkungen in Bezug auf das Endergebnis der Strategie haben können; eine Verringerung der Brokergebühren sowie eine weniger strikte Risiko-Verwaltung können z.b. zu einer deutlichen Verbesserung des Ergebnisses führen. Sie setzt sich aus 5 anpassbaren Bereichen zusammen: Kapital Brokergebühr Risiko-Management Order-Management Rundung der zu kaufenden/verkaufenden Titel Im Bereich Broker-Gebühren können unterschiedliche Parameter eingestellt werden, je nachdem, ob Sie mit Aktien, Futures oder Währungen arbeiten. Wir werden daher die Brokergebühren am Ende dieses Anhangs darstellen. Kapital In diesem Bereich genügt es den Betrag anzugeben, den Sie für die Strategie zur Verfügung stellen möchten. Anmerkung: Außer bei gegensätzlicher Erwähnung (vgl. Einstellungen des zugelassenen Höchstbetrages) wird Ihr ProBacktest keine weiteren Positionen platzieren, sobald das Kapital aufgebraucht ist. Wenn Ihre Strategie nicht kauft, denken Sie daran, das Startkapital zu erhöhen. Risiko-Management Dieser Bereich erlaubt es Ihnen, drei Einstellungen in Bezug auf Ihre Investition einzugeben: 38 / 53

43 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung 1) Max. Limit für Investment In diesem Feld können Sie Ihre Verluste begrenzen bzw. Hebeleffekte verwalten: Beginnen Sie damit, im Auswahlmenü das investierte Kapital festzulegen. Beachten Sie dabei den Maßstab: Absoluter Wert, % Kapital oder % Cash. 2) Max. Investition pro Transaktion und Hebeleffekte Die Einstellung des Höchstbetrages pro Transaktion dient Ihnen dazu, die investierte Summe beim Platzieren einer Order zu bremsen. Dies funktioniert genauso wie bei der zuvor beschriebenen Funktion. Bei Kombination dieser Funktion mit jener des maximalen Limit für die Investition können Sie gleichzeitig die Hebeleffekte verwalten, z.b.: Max. Limit für Investment: 500 % Kapital Maximale Investition pro Transaktion: 500 % Kapital Aufgrund dieser Einstellungen kann jede von Ihnen platzierte Order einen Hebeleffekt von 5 haben. Wenn Sie allerdings einen der beiden Werte als % von 100 festlegen, dann begrenzen Sie die Verluste in Bezug auf das Gesamtkapital Ihres Portfolios. 3) Mind. Investition pro Transaktion Der hauptsächliche Sinn der Funktion Mind. Investition pro Transaktion liegt darin begründet, das Platzieren zu kleiner Positionen zu vermeiden, da die Brokergebühren in Bezug auf den investierten Betrag überproportional hoch sein können. Beispiel: Der Kauf einer Aktie XXX zu 5 zuzüglich Brokergebühren in Höhe von 5 bedeutet, dass die Brokergebühren 100% des investierten Betrages darstellen und Sie daher Ihre Transaktion mit einer relativen Abweichung von -100% beginnen, die zu -200% wird, wenn man die Platzierung der Verkauf-Order zu demselben Kurs berücksichtigt. Order-Management In diesem Bereich können Sie drei unterschiedliche Optionen festlegen. "Gewinn reinvestieren" erlaubt Ihnen die Verwaltung Ihrer Gewinne. Bei der Standardeinstellung des Systems werden die eventuell erzielten Gewinne nicht automatisch dem Startkapital hinzugefügt. Wenn Sie allerdings diese Option markieren, dann fließen die Gewinne in das zur Verfügung stehende Kapital ein. "Aufträge kumulieren" ermöglicht die nicht geschlossenen Postionen in dem Fall zu kumulieren, wenn die Eintrittsbedingungen mehrmals überprüft wurden, erlaubt aber keine Glattstellung einer bereits geöffneten Position. Bei der Standardeinstellung wird eine einzige Position genommen, außer Sie haben dies in Ihrem Code ausdrücklich festgelegt. In diesem Fall hat die Tatsache diese Option zu markieren keinerlei Einfluss auf die Erfolgsquote Ihrer Strategie. Wenn Sie in der Eingabemaske vordefinierte Stopps aktiviert haben, dann können Sie diese den Positionen nach folgendem Muster zuordnen: Ein Stopp für alle Positionen (Im Fall von kumulierten Aufträgen) Ein Stopp pro Position 39 / 53

44 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung Dieser Bereich ist besonders interessant, wenn er im Falle eines Trailing Stopp angewendet wird. Es handelt sich hier um einen Stopp, der dem Kurs folgt und gewöhnlich als Distanz in % zum letzten Preis definiert wird. Im Fall von kumulierten Aufträgen hat das System also die Wahl, entweder einen einzigen Trailing Stopp auszuführen, der sich auf den gewichteten Durchschnittspreis der eingenommenen Positionen bezieht, oder einen Stopp pro Position zu platzieren. Rundung der zu kaufenden/verkaufenden Titel Dieser Bereich ist relativ einfach auszufüllen. Sie werden lediglich gefragt, wie die Anzahl der zu kaufenden oder zu verkaufenden Titel gerundet werden soll. Sie brauchen nur die entsprechende Option zu markieren: 1) Brokergebühren bei Aktien Um einen Backtest auf Titel wie Aktien oder ähnliches (Optionsscheine, etc.) anzuwenden, muss im Bereich der Brokergebühren die Registerkarte "Nach Order" gewählt werden. Wie Sie auf dem unteren Bild sehen können, ist es möglich, die Brokergebühren in absoluter Zahl oder in % anzugeben. Die Brokergebühren nach Order werden nur auf eine einfache Platzierung angewendet. Bei doppelter Richtung (Kauf-Verkauf oder Leerverkauf-Rückkauf) entspricht dies zwei Order-Platzierungen, also doppelt so viele Brokergebühren pro Order. Die Option "Mindestgebühr pro Transaktion" ermöglicht die Angabe eines Mindestbetrags für die Kosten in Prozent. Beispiel: Werden bei der "Mindestgebühr pro Transaktion" 15 angegeben und wenn die % Ihrer Transaktion nur 10 darstellen, dann werden die gesamten Brokergebühren bei 15 liegen. 2) Brokergebühren bei Futures Beginnen Sie damit, im Bereich Brokergebühren die Registerkarte "Nach Lot (Futures)" anzuklicken. Sie werden dann aufgefordert, folgende Bedingungen festzulegen: Gebühr pro Lot Einlage pro Lot Wert eines Punktes 40 / 53

45 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung a. Gebühr pro Lot In Bezug auf Futures-Märkte kann die Gebühr pro Lot als äquivalent zu den Brokergebühren für Aktien betrachtet werden. Sie hängt von Ihrem Broker ab, der Ihnen den genau anzugebenden Betrag mitteilen kann. b. Einlage pro Lot Die Einlage pro Lot stellt eine Garantie für den Broker dar. Sie ermöglicht u.a. die Verwaltung der Hebeleffekte, die bei gewissen Futures-Kontrakten beträchtlich sein können. Greifen wir zu einem Beispiel: Ihnen stehen 500 zur Verfügung und Ihr Broker erlaubt Ihnen, mit zu arbeiten. Die anfänglichen 500 dienen Ihrem Bankier als Garantieleistung. Bei profitieren Sie also von einem Hebeleffekt in Höhe von 2. Wenn wir jetzt realistisch simulieren möchten, dann müssen wir berücksichtigen, dass der Broker nicht darauf warten wird, dass Sie verloren haben, bevor er Ihre Positionen schließt. Bei diesem Beispiel kann man davon ausgehen, dass letzterer Ihre Position schließt, sobald Ihre Verluste nicht mehr von der Garantieeinlage gedeckt werden (also Glattstellung bei 500 Verlust). Die Einlage pro Lot variiert je nach gehandeltem Titel sowie Ihrem Broker. Um den genauen Betrag zu erfahren, sollten Sie sich an Ihren Broker wenden. Sie können allerdings einen gewissen Hebeleffekt anhand der folgenden Formel simulieren, die die Berechnung der Einlage pro Lot ermöglicht: Einlage pro Lot = Startkapital / Hebeleffekt Stellen wir uns vor, dass Sie über ein Ausgangskapital von verfügen und dass Sie einen Hebeleffekt in Höhe von 5 wünschen. Ihre Einlage berechnet sich daher folgendermaßen: 1000 / 5 = 200. c. Wert eines Punktes In der Workstation bezeichnet dieser Wert den Hebeleffekt, der auf die realisierten Gewinne oder Verluste angewendet wird. Er hängt von dem entsprechenden Futures-Kontrakt ab, bei dem der Backtest durchgeführt wird und wird in Geldeinheiten pro Werteinheit des Futures angegeben. Er berechnet sich auf folgende Weise: Wert eines Punktes = Geldwert eines Ticks / Größe eines Ticks Der Tick ist dabei die kleinste Variation der Futures-Kontrakte, die an den Märkten zugelassen ist (auch "ticksize genannt). 41 / 53

46 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung Die folgende Tabelle listet diesen Wert für die wichtigsten Futures auf: Name des Future Wert 1 Tick Größe 1 Tick Wert 1 Punkt FCE CAC ,5 10 DAX 12,5 0,5 25 DJ Eurostoxx BUND 10 0, Euro FX 12,5 $ 0, $ Mini S&P ,5 $ 0,25 50 $ Mini Nasdaq $ 0,25 20 $ Mini Dow 5 $ 1 5 $ 3) Brokergebühren bei Währungen Klicken Sie zuerst im Bereich "Brokergebühren auf die Registerkarte "Nach Lot (Futures). Sie müssen jetzt die drei bereits für die Futures analysierten Felder ausfüllen und dabei unseren Anweisungen folgen: a. Gebühr pro Lot / Spread Beim FOREX entspricht die Gebühr pro Lot dem Spread multipliziert mit dem Wert eines Pip geteilt durch zwei (der Spread ist die Gebühr, die für einen Kauf/Verkauf bezahlt werden muss). Es kann allerdings merkwürdig erscheinen, beim Forex von Gebühr zu sprechen, da gewöhnlich der Begriff SPREAD verwendet wird. Dieser entspricht der Differenz zwischen Verkaufspreis (Bid) und Kaufpreis (Ask), also: SPREAD = (Bid - Ask) Gebühr pro Lot = Spread * Wert eines Pip / 2 Allerdings verwaltet jeder Broker seine Spreads unterschiedlich (unterschiedliche Positionierung von Bid und Ask). Außerdem können die Spreads desselben Brokers je nach Variation des Cross steigen oder sinken bzw. im Laufe der Zeit variieren. Es ist daher gewöhnlich unmöglich, selbst den Spread Ihres Brokers zu berechnen, wenn Sie mit Devisen handeln; die Ergebnisse Ihres Backtests können daher bei Währungspaaren nicht als eine absolut realistische Information interpretiert werden. Sie müssen eine leichte Abweichung berücksichtigen, die von der Variation des Spread-Wertes in Bezug auf den entsprechenden Zeitraum abhängt. Wir empfehlen Ihnen, in diesem Feld eine 0 einzugeben. Wenn Sie hingegen den Spread Ihres Brokers simulieren möchten, reicht es, die Anzahl der Pips * Wert des Pip / 2 einzugeben. Entspricht ein Spread 3 Pips (z.b. EURUSD) dann können Sie als Gebühr pro Lot 3 * 10$ / 2 = 15$ eingeben. 42 / 53

47 An h ang: Ein stellungen der Kapital ve rw altung b. Einlage pro Lot Die Einlage pro Lot stellt eine Garantie für die leihende Bank (oder den Broker) dar. Sie ermöglicht u.a. die Verwaltung der Hebeleffekte, die bei gewissen Devisen beträchtlich sein können, wie z.b. bei den japanischen Währungspaaren. Greifen wir zu einem Beispiel: Ihnen stehen 500 zur Verfügung und Ihr Bankier erlaubt Ihnen, mit zu arbeiten. Die anfänglichen 500 dienen Ihrem Bankier als Garantieleistung. Bei profitieren Sie also von einem Hebeleffekt in Höhe von 2. Wenn wir jetzt realistisch simulieren möchten, dann müssen wir berücksichtigen, dass der Broker nicht darauf warten wird, dass Sie verloren haben, bevor er Ihre Positionen schließt. Bei diesem Beispiel kann man davon ausgehen, dass letzterer Ihre Position schließt, sobald Ihre Verluste nicht mehr von der Garantieeinlage gedeckt werden (also Glattstellung bei 500 Verlust). Die Einlage pro Lot variiert je nach gehandeltem Titel sowie Ihrem Broker. Um den genauen Betrag zu erfahren, sollten Sie sich an Ihren Broker wenden. Sie können allerdings einen gewissen Hebeleffekt anhand der folgenden Formel simulieren, die die Berechnung der Einlage pro Lot ermöglicht: Einlage pro Lot = Größe eines Lot / Hebeleffekt Stellen wir uns vor, Sie möchten das Währungspaar EUR/USD (Lot von $) mit einem Hebeleffekt von 100 handeln, dann berechnet sich Ihre Einlage folgendermaßen aus: $ /100 = $ c. Wert eines Punktes In der Workstation bezeichnet dieser Wert den Hebeleffekt, der auf die realisierten Gewinne oder Verluste angewendet wird. Er hängt von dem entsprechenden Devisen-Paar ab, bei dem der Backtest durchgeführt wird und wird in Geldeinheiten pro Werteinheit des Pip angegeben. Er berechnet sich auf folgende Weise: 1 Punkt = Wert des Pip / Notierungsintervall des Währungspaares Greifen wir zu einem Beispiel: Das Notierungsintervall des EURUSD liegt bei 0,0001. Wir wissen, dass 1 Pip 10 $ entspricht. Die Standardgröße eines EURUSD-Lots liegt bei $, also 1 Punkt = 10/0,0001 = $ 43 / 53

48 Index INDEX A CODE SYNTAX FUNKTION Abs Abs(a) Mathematische Funktion "Absoluter Wert" von AccumDistr AccumDistr(close) Klassische Kumulierung/Verlaufs Indikator ADX ADX[N] Indikator Average Directional Index oder "ADX" von n Perioden ADXR ADXR[N] Indikator Average Directional Index Rate oder "ADXR" von n Perioden AND a AND b Verknüpfung AND Operator AroonDown AroonDown[N] Aroon Down Indikator von n Perioden AroonUp AroonUp[N] Aroon Up Indikator von n Perioden Atan Atan(a) Mathematische Funktion "Arctangent" von AS RETURN Result AS "ResultName" Instruktion zur Bennenung einer Linie oder Indikators im Chart. Verwendet mit "RETURN". AT AT (price) Bezeichnet die Zuordnung zu einem Preis Average Average[N](price) Einfacher gleitender Durchschnitt mit n Perioden AverageTrueRange AverageTrueRange[N](price) "Average True Range" - True Range geglättet nach der Wilder Methode B CODE SYNTAX FUNKTION BarIndex BarIndex zeigt an, wieviele Kerzen aller geladener Daten angezeigt werden BollingerBandWidth BollingerBandWidth[N](price) Bollinger Bandbreite Indikator BollingerDown BollingerDown[N](price) Unteres Bollingerband BollingerUp BollingerUp[N](price) Oberes Bollingerband BREAK (FOR...DO...BREAK...NEXT) or (WHILE...DO...BREAK...WEND) Instruktion bewirkt einen Abbruch der FOR oder WHILE Schleife BUY BUY (n) SHARES Befehl zur Eröffnung einer Long-Position 44 / 53

49 Index C CODE SYNTAX FUNKTION CALL myresult = CALL myfunction Ruft einen benutzerdefinierten Indikator auf, um diesen im Programm zu verwenden CAPITAL BUY (x)% CAPITAL Bezeichnet die bei dieser Position verwendeten % vom Kapital CASH BUY (x) CASH Bezeichnet den zu verwendenden Betrag CCI CCI[N](price) or CCI[N] Commodity Channel Index Indikator ChaikinOsc ChaikinOsc[Ch1, Ch2](price) Chaikin Oszillator Chandle Chandle[N](price) Chande Momentum Oszillator ChandeKrollStopUp ChandeKrollStopDown ChandeKrollStopUp[Pp, Qq, X] ChandeKrollStopDown[Pp, Qq, X] Chande und Kroll Protection Stopp für Long Positionen Chande und Kroll Protection Stopp für Short Positionen Close Close[N] Schlußkurs der aktuellen Kerze oder der n letzten Kerze COLOURED RETURN Result COLOURED(R,G,B) COS COS(a) Kosinus Funktion Färbt einer eine Chartlinie mit einer selbst defnierten Farbe nach RGB COUNTOFLONGSHARES COUNTOFLONGSHARES Berechnet die Anzahl der Titel in Kauf-Position (=Long) COUNTOFPOSITION COUNTOFPOSITION Berechnet die Anzahl an Positionen (entweder Kauf oder Verkauf) COUNTOFSHORTSHARES COUNTOFSHORTSHARES Berechnet die Anzahl der Titel in Verkauf- Position (=Short) Crosses Over a Crosses Over b Boolean Operator überprüft, ob eine Linie eine Andere von unten nach oben gekreuzt hat Crosses Under a Crosses Under b Boolean Operator überprüft, ob eine Linie eine Andere von oben nach unten gekreuzt hat CUMSUM CUMSUM(price) Errechnet einen bestimmten Kurs anhand der ganzen geladenen Daten CurrentDayOfWeek CurrentDayOfWeek Abbildung des aktuellen Tages der Woche CurrentHour CurrentHour Abbildung der aktuellen Stunde CurrentMinute CurrentMinute Abbildung der aktuellen Minute CurrentMonth CurrentMonth Abbildung des aktuellen Monats CurrentSecond CurrentSecond Abbildung der aktuellen Sekunde CurrentTime CurrentTime Abbildung der aktuellen Zeit (HHMMSS) CurrentYear CurrentYear Abbildung des aktuellen Jahres CustomClose CustomClose[N] Bedingung anpassbar im Einstellungsfenster des Charts (Standard: Schlusskurs) Cycle Cycle(price) Kreis Indikator 45 / 53

50 Index D CODE SYNTAX FUNKTION Date Date[N] Gibt das Datum von jedem im Chart geladenen Balken aus Day Day[N] Gibt den Tag von jedem im Chart geladenen Balken aus Days Days[N] Zähler der Tage seit 1900 DayOfWeek DayOfWeek[N] Wochentag von jedem Balken Dclose Dclose(N) Schlusskurs vom n-ten Tag vor dem heutigen Tag DEMA DEMA[N](price) Doppelter exponentieller Gleitender Durchschnitt Dhigh Dhigh(N) Hoch des n-ten Balkens vor dem aktuellen Balken DI DI[N](price) Abbildung von DI+ minus DI- DIminus Diminus[N](price) Abbildung des DI- Indikators Diplus Diplus[N](price) Abbildung des DI+ Indikators Dlow Dlow(N) Tiefstkurs des n-ten Tages vor dem heutigen Tag DO See FOR and WHILE Optionaler Befehl in der FOR und WHILE Schleife zur Definition der Schleifenaktion Dopen Dopen(N) Eröffnungskurs des n-ten Tages vor dem heutigen Tag DOWNTO See FOR Befehl in der FOR Schleife, um in absteigender Reihenfolge die Schleife auszuführen DPO DPO[N](price) Detrented Price Oszillator E CODE SYNTAX FUNKTION EaseOfMovement EaseOfMovement[I] Ease of Movement Indikator ELSE See IF/THEN/ELSE/ Befehl wird verwendet, um die zweite Bedingung der IF-bedingten Angabe aufzurufen ELSEIF See IF/THEN/ELSE/ Steht für ELSE IF (wird innerhalb der bedingten Schleife verwendet) EMV EMV[N] Ease of Movement Value Indikator See IF/THEN/ELSE/ End-Befehl von IF-bedingter Angabe EndPointAverage EndPointAverage[N](price) Endpunkt des Gleitenden Durchschnitts von einer ENTRYINDEX ENTRYINDEX Bezeichnet den Balken, auf dem die letzte Order ausgeführt wurde 46 / 53

51 Index ENTRYQUOTE ENTRYQUOTE Bezeichnet das Kurs-Level, zu dem die letzte Order ausgeführt wurde EXITSHORT EXITSHORT x SHARES Befehl zum Schließen einer Short-Position Exp Exp(a) Mathematische Funktion "Exponentiell" ExponentialAverage ExponentialAverage[N](price) Exponentieller Gleitender Durchschnitt F-G CODE SYNTAX FUNKTION FOR/TO/NEXT FOR i =a TO b DO a NEXT FOR Schleife (berechnet alle Werte in an- (TO) oder absteigender Reihenfolge (DOWNTO)) ForceIndex ForceIndex(price) Force Index Indikator (ermittelt wer den Markt dominiert (Käufer oder Verkäufer) H CODE SYNTAX FUNKTION High High[N] Hoch des aktuellen Balkens oder des n-t letzten Balkens Highest Highest[N](price) Höchster Kurs über eine vorher definierte Anzahl von Balken HistoricVolatility HistoricVolatility[N](price) Historische Volatilität (oder statistische Volatilität) Hour Hour[N] Abbildung der Stunde von jedem im Chart geladenen Balken I-J-K CODE SYNTAX FUNKTION IF/THEN/ IF a THEN b Gruppe von bedingten Anweisungen ohne eine zweite Anweisung IF/THEN/ELSE/ IF a THEN b ELSE c Gruppe von bedingten Anweisungen IntradayBarIndex IntradayBarIndex[N] Zählt, wieviele Balken an einem Tag angezeigt werden, anhand der ganzen geladenen Daten 47 / 53

52 Index L CODE SYNTAX FUNKTION LIMIT BUY AT x LIMIT Befehl zum Eröffnen einer Limit-Order LinearRegression LinearRegression[N](price) Linearer Regressions Inidkator LinearRegressionSlope LinearRegressionSlope[N] (price) Steigung des Linearen Regressions Inidkators LIQUIDITY BUY x %LIQUIDITY Bezeichnet die % an Liquidität, die bei dieser Position verwendet werden Log Log(a) Mathematische Funktion "Neperian Logarithmus" von einer LONGONMARKET LONGONMARKET Zeigt an, ob Sie offene Kauf-Positionen (=Long) im Markt haben Low Low[N] Tief des aktuellen Balkens oder von dem n-t letzten Balken Lowest Lowest[N](price) Tiefstkurs über eine vorher definierte Anzahl von Balken M CODE SYNTAX FUNKTION MACD MACD[S,L,Si](price) Moving Average Convergence Divergence (MACD) als Diagrammform MACDline MACDLine[S,L](price) MACD Linien Indikator MARKET BUY AT MARKET Bezeichnet eine Order zum Marktpreis MassIndex MassIndex[N] Mass Index Indikator angewandt über N Balken Max Max(a,b) Mathematische Funktion "Maximum" MedianPrice MedianPrice Durchschnitt vom Hoch und vom Tief Min Min(a,b) Mathematische Funktion "Minimum" Minute Minute Abbildung der Minute von jedem im Chart geladenen Balken Mod a Mod b Mathematische Funktion "Rest der Division" Momentum Momentum[N] Momentum Indikator (Schluss Schluss des n- t letzten Balken) MoneyFlow MoneyFlow[N](price) MoneyFlow Indikator (Ergebnis zwischen -1 und 1) MoneyFlowIndex MoneyFlowIndex[N] MoneyFlow Index Indikator Month Month[N] Abbildung des Monats von jedem im Chart geladenen Balken 48 / 53

53 Index N CODE SYNTAX FUNKTION NEXT See FOR/TO/NEXT End Befehl für die FOR Schleife NextBarClose AT MARKET NextBarClose Bezeichnet eine Order, die bei Schließung des nächsten Balkens ausgeführt wird NextBarOpen AT MARKET NextBarOpen Bezeichnet eine Order, die bei Eröffnung des nächsten Balkens ausgeführt wird. NOT NOT a Logischer Operator NOT O CODE SYNTAX FUNKTION OBV OBV(price) On-Balance-Volume Indikator ONCE ONCE VariableName = VariableValue Einführung einer Definitionsanweisung, welche nur einmal ausgeführt wird ONMARKET ONMARKET Zeigt an, ob Sie in den Markt investiert haben Open Open[N] Eröffung des aktuellen Balkens oder des n-t letzten Balkens OpenOfNextBar OpenOfNextBar Bezeichnet den Eröffnungspreis des nächsten Balkens OR a OR b Logischer Operator OR P-Q CODE SYNTAX FUNKTION Previous Trades Performance PreviousTrade(x) Bezeichnet prozentualen Gewinn bzw. Verlust eines Ihrer vorherigen Trades PriceOscillator PriceOscillator[S,L](price) Prozentualer Preis Oszillator PositiveVolumeIndex PriceVolumeIndex(price) Positiver Volumen Index Indikator PVT PVT(price) Preis Volumen Trend Indikator 49 / 53

54 Index R CODE SYNTAX FUNKTION R2 R2[N](price) R-zum Quadrat Indikator (Fehlerquote der linearen Regression vom Kurs) Range Range[N] berechnet die Spanne (Hoch minus Tief) RealTime AT MARKET RealTime Bezeichnet eine in Echtzeit ausgeführte Order REM REM comment Einführung einer Bemerkung Repulse Repulse[N](price) Repulse Indikator (misst die Stärke der Käufer und Verkäufer für jede Kerze) RETURN RETURN Result Anweisung gibt das Ergebnis aus ROC ROC[N](price) Preisrate des Change Indikators RSI RSI[N](price) Relativer Stärke Index Indikator Round Round(a) Mathematische Funktion "Rundet zur nächsten ganzen Zahl" S CODE SYNTAX FUNKTION SAR SAR[At,St,Lim] Parabolic SAR Indikator SARatdmf SARatdmf[At,St,Lim](price) Geglätteter Parabolic SAR Indikator SELL SELL (x) SHARES Befehl zum Schließen einer Long-Position SELLSHORT SELLSHORT (x) SHARES Befehl zum Schließen einer Short-Position SET SET Legt den Order-Typ fest, entweder LIMIT oder STOP SET STOP SET STOP (prix) Befehl zum Erstellen eines Schutz-Levels SHARES BUY (x) SHARES Bezeichnet die Anzahl der zu kaufenden Aktien SHORTONMARKET SHORTONMARKET Zeigt an, ob Sie offene Verkauf-Positionen (=Short) im Markt haben Sin Sin(a) Mathematische Funktion "Sinus" Sgn Sgn(a) Mathematische Funktion "Zeichen von" einem (ist positiv oder negativ) SMI SMI[N,SS,DS](price) Stochastik Momentum Index Indikator SmoothedStochastic SmoothedStochastic[N,K] (price) Geglätteter Stochastik Square Square(a) Mathematische Funktion "zum Quadtrat" Sqrt Sqrt(a) Mathematische Funktion "Quadratwurzel" von STD STD[N](price) Statistische Funktion "Standardabweichung" STE STE[N](price) Statistische Funktion "Standard Fehler" 50 / 53

55 Index Stochastic Stochastic[N,K](price) %K Linie des Stochastik Indikators STOP AT (prix) STOP Bezeichnet eine Order zum Ausführungsniveau Summation Summation[N](price) Errechnet einen bestimmten Preis über der N-t lezten Kerze SuperTrend SuperTrend[STF,N] Super Trend Indikator T CODE SYNTAX FUNKTION Tan Tan(a) Mathematische Funktion "Tangens" von TEMA TEMA[N](price) Dreifacher exponentieller Gleitender Durchschnitt THEN See IF/THEN/ELSE/ Anweisung folgt der ersten Bedingung von "IF" ThisBarOnClose AT (prix) ThisBarOnClose Bezeichnet eine Order, die bei Schließung des aktuellen Balken ausgeführt wird Time Time[N] Abbildung der Zeit von jedem im Chart geladenen Balken TimeSeriesAverage TimeSeriesAverage[N](price) Zeitliche Serie Gleitender Durchschnitt TO See FOR/TO/NEXT Richtungsanweisung in der "FOR" Schleife Today Today[N] Datum des n-perioden Balkens vor dem aktuellen Balken TodayOnClose AT (prix) TodayOnClose Bezeichnet eine Order, die bei Schließung des Börsentages ausgeführt wird TomorrowClose AT (prix) TomorrowClose Bezeichnet eine Order, die bei Schließung des folgendes Tages ausgeführt wird TomorrowOpen AT (prix) TomorrowOpen Bezeichnet eine Order, die bei Eröffnung des folgenden Tages ausgeführt wird TotalPrice TotalPrice[N] (Schluss + Eröffnung + Hoch + Tief)/4 TR TR(price) True Range Indikator TriangularAverage TriangularAverage[N](price) Dreieckiger Gleitender Durchschnitt TRIX TRIX[N](price) Dreifach geglätteter exponentieller Gleitender Durchschnitt TypicalPrice TypicalPrice[N] Abbildung des Durchschnittskursese (Durchschnitt vom Hoch, Tief und Schluss) 51 / 53

56 Index U CODE SYNTAX FUNKTION Undefined a = Undefined Setzt den Wert einer Variablen auf unbestimmt V CODE SYNTAX FUNKTION Variation Variation(price) Differenz zwischen dem Schluss des letzten Balkens und dem Schluss des aktuellen Balkens in % Volatility Volatility[S, L] Chaikin Volatilität Volume Volume[N] Volumen Indikator VolumeOscillator VolumeOscillator[S,L] Volume Oszillator VolumeROC VolumeROC[N] Volumen des Price Rate Of Change W CODE SYNTAX FUNKTION WeightedAverage WeightedAverage[N](price) Abbildung des gewichteten Gleitenden Durchschnitts WeightedClose WeightedClose[N] Durchschnittswert von (2*Schluss), (1*Hoch) und (1*Tief) WEND See WHILE/DO/WEND End Anweisung der WHILE Schleife WHILE/DO/WEND WHILE (condition) DO (action) WEND WHILE Schleife WilderAverage WilderAverage[N](price) Abbildung des Gleitenden Durchschnitts nach Wilder Williams Williams[N](close) %R vom Williams Indikator WilliamsAccumDistr WilliamsAccumDistr(price) Akkumulation/Verteilung des Williams Indikators 52 / 53

57 Index X CODE SYNTAX FUNKTION XOR a XOR b Logischer Operator exclusive OR Y CODE SYNTAX FUNKTION Year Year[N] Jahr des Balkens n Perioden vor dem aktuellen Balken Yesterday Yesterday[N] Datum des Tages des vorangegangen Balkens n Perioden vor dem aktuellen Balken Z CODE SYNTAX FUNKTION ZigZag ZigZag[Zr](price) Abbildung des Zig-Zag Indikators eingeführt in der Eliott Wellen Theorie ZigZagPoint ZigZagPoint[Zp](price) Abbildung des Zig-Zag Indikators der Eliott Wellen Theorie berechnet auf Zp Punkte Weitere CODE FUNKTION + Additions Anweisung - Subtraktions Anweisung * Multiplikations Anweisung / Divisions Anweisung = Istgleich Anweisung <> Differenz Anweisung < Strenge Unterlegenheits Anweisung > Strenge Überlegensheits Anweisung <= Unterlegenheits Anweisung >= Überlegensheits Anweisung // Leitet eine Kommantar Zeile ein 53 / 53

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