Vorwort. Sehr geehrte Damen und Herren,

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1 Seminare 2016

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3 Vorwort Sehr geehrte Damen und Herren, die aktuellen Rahmenbedingungen im Bereich Banksteuerung stellen hohe Herausforderungen für die Verantwortlichen in Vorständen und Fachbereichen der Banken und Sparkassen dar. Neben den zunehmenden Auswirkungen der langen Niedrigzinsphase erfordern auch die niedrigen Spreads im Anleihemarkt für Banken und Unternehmen eine sorgfältige Berücksichtigung dieser geänderten Umweltfaktoren. Gleichzeitig steigen die regulatorischen Nebenbedingungen und stellen zunehmende Anforderungen an die Sicherstellung des "knappen Gutes" Risikotragfähigkeit von Banken und Sparkassen dar. Ein wesentlicher Punkt im Umgang mit Wissen und Weiterbildung ist der Anspruch, dass dieses Wissen bestmöglich in die Praxis umsetzbar sein muss. "Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern handeln." (Herbert Spencer, Philosoph und Sozialwissenschaftler, ) Gemäß dieser Sichtweise ist unser Anspruch an unser Seminarprogramm nicht nur das Vermitteln von Wissen und neuen Methoden, sondern vor allem auch die Vorgabe, dass dieses Wissen praxisnah umsetzbar ist und somit schnell in messbare Erfolge umgesetzt werden kann. Mit unserem Seminarprogramm, das im Jahr 2016 bereits im 10. Jahr erscheint, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, entsprechendes Wissen rund um die Themen der Kalkulation, Vertriebssteuerung, Risikomanagement und Gesamtbanksteuerung sowie den hiermit verbundenen aufsichtsrechtlichen Anforderungen aufzubauen und zu erweitern. Im Mittelpunkt unserer Fachseminare steht die praxisorientierte Vermittlung der Methoden der Banksteuerung, sowie deren praktischer Nutzen und Einsatz bei den operativen und strategischen Fragestellungen von Banken und Sparkassen, wodurch ein möglichst hoher Wissenstransfer gewährleistet wird. Die stetig steigende Teilnehmerzahl unserer Seminarreihe sehen wir als klare Verpfl ichtung diesem praxisorientierten Ansatz treu zu bleiben. Wir würden uns sehr freuen, Sie im Rahmen unserer Seminarreihe in Würzburg persönlich begrüßen zu dürfen und versprechen Ihnen interessante und innovative Diskussionen zu den jeweiligen Fachthemen. Dr. Andreas Beck Vorstand ICnova AG 3

4 Inhalt Referenten 6 Referentenprofile Organisation 10 Tagungshotels und organisatorische Informationen 11 Seminarbedingungen und Preise Seminarübersicht 5 Bewertung und Kalkulation 5 Risikosteuerung 5 Vertriebssteuerung 5 Treasurymanagement 5 Gesamtbanksteuerung Terminübersicht 58 Seminare in der Jahresübersicht 2016 Anmeldeformular 61 Anmeldeformular 4

5 Inhalt Bewertung und Kalkulation 12 Variables Geschäft 14 Finanzmathematische Kalkulation 16 Produktgestaltung mit Optionen Kundengerecht und einfach 18 Grundlagen Optionen und Derivate Risikosteuerung 20 Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung 22 Messung von Adressen- und Spreadrisiken 24 Kalkulation und Disposition von Liquidität 26 Grundseminar Zinsbuchsteuerung 28 Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung Vertriebssteuerung 30 Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung 32 Produktstrategie im Kundengeschäft Treasurymanagement 34 Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung 36 Auswahl strategischer Assetklassen Bewertung und Klassifizierung Gesamtbanksteuerung 38 Bankcheck Wie mache ich meine Bank prüfungssicher, ohne die Ertragsseite aus dem Blick zu verlieren? 40 Modernes Gesamtbankmanagement aller wesentlichen Risikoarten 42 Barwert, Performance und GuV: Zusammenhänge, Überleitungsrechnungen und Ergebnisspaltung 44 Modellrisiken und Validierung von Risikomodellen und Modellparametern 46 Zinsüberschusssimulation im Rahmen der Ergebnisvorschaurechnung (GuV-Planung) 48 Aktuelle Fragestellungen zum Aufsichtsrecht (MaRisk) und Umsetzungstipps 50 Stresstests und Konzentrationsrisiken 52 Spezialfragen zur Risikotragfähigkeit Herausforderungen und Lösungen bei der Praxisumsetzung 54 Effiziente Gesamtbanksteuerung die wesentlichen Steuerungsprozesse und Kennzahlen im Blick 56 Banksteuerung für Neu- und Quereinsteiger 5

6 Referenten Dr. Andreas Beck Vorstand der ICnova AG. Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm und Syracuse, New York Promotion am Lehrstuhl für angewandte Analysis an der Universität Ulm. Langjährige Tätigkeit in der Unternehmensleitung sowie Fach- und Softwarekonzeption mit den Schwerpunkten Risikoaggregation und strategische Kapitalallokation. Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht. Frank Blass Partner der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Statistik. Von 2002 bis 2008 Abteilungsleiter Unternehmenssteuerung bei der Kreissparkasse Saarlouis. Ab 2008 Abteilungsdirektor für die Bereiche Unternehmenssteuerung und Marktfolge Kredit bei der Kreissparkasse Saarlouis und seit 2012 auch stellvertretendes Vorstandsmitglied. Im Oktober 2013 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG u.a. mit den fachlichen Schwerpunkten wertorientierte Vertriebssteuerung, strategische Planung und Gesamtbanksteuerung. Christoph Bleses Partner der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Finanzmarktökonometrie. Von 2002 bis 2005 bei der Kreissparkasse Saarlouis in der Abteilung Unternehmenssteuerung tätig bis 2010 Leiter der Abteilung Controlling bei der Sparkasse Trier (Risiko- und Vertriebscontrolling sowie Gesamtbanksteuerung) und Berufung in den AK-Treasury des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Im Januar 2011 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten wertorientierte Vertriebssteuerung, Risikocontrolling aller wesentlichen Risikoarten und Gesamtbanksteuerung. Martin Feix Partner der ICnova AG. Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Karlsruhe. Umfangreiche Projektleitungs-, Research- und Referentenerfahrung zu den Themengebieten Aufsichtsrecht, Marktpreisrisikomdelle, Gesamtbanksteuerung und -planung sowie der Abbildung von derivativen Instrumenten und impliziten Optionen. Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht. 6

7 Referenten Martin Hesl Partner der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bayreuth und der Dublin City University / Ireland mit den Schwerpunkten Finanzwirtschaft, Bankbetriebslehre, Informatik und Marketing. Zum Berufsstart Mitarbeiter im Bereich Unternehmenssteuerung einer großen Genossenschaftsbank, anschließend bei einer Landesbank als Berater für Sparkassen zum Themenfeld Gesamtbanksteuerung tätig. Ab dem Jahr 2003 Abteilungsleiter des Bereichs Asset Allocation Advisory einer Asset Management Gesellschaft mit den Verantwortungsbereichen Strategische Asset Allokation, Asset- / Liability Advisory und Wertsicherungskonzepte. Im November 2012 erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit den fachlichen Schwerpunkten Strategische Kapitalplanung, Asset Allokation und Gesamtbanksteuerung. Andreas Jung Partner der ICnova AG. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre und Wirtschaftstheorie. Von 2006 bis 2012 bei der Sparkasse Trier im Bereich Controlling tätig. Dort insbesondere zuständig für die Themengebiete Adressenrisiko, Liquiditätsrisiko, Asset Allokation und Gesamtbanksteuerung erfolgte der Wechsel zur ICnova AG mit fachlichen Schwerpunkten in den Themengebieten Risikocontrolling und Produktkalkulation. Dr. Michael Lesko Partner der ICnova AG. Studium der Wirtschaftsmathematik und Promotion in Ulm an der Fakultät für Mathematik und Wirtschaftswissenschaften. Langjährige Research- und Projekterfahrung in verantwortlicher Position. Fachliche Schwerpunkte sind die Adressrisikomessung und -steuerung, Risikoaggregationsverfahren und Kalkulation. Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Produktkalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht. Dr. Christian Sievi Seit 1981 selbständig als freiberuflicher Wirtschaftsmathematiker. Maßgeblich beteiligt an der Diskussion und Entwicklung der Marktzins-, Barwert- und Performancemethode sowie zur Integration aller Risiken. Verantwortlich für zahlreiche Publikationen, darunter mehrere Bücher. Externer Gutachter bei umfangreichen Projekten von Banken und Bankenverbänden sowie bei der Stiftung Warentest. Intensive Seminar- und Beratungstätigkeit. 7

8 Referenten Frank Stückler Partner der ICnova AG. Studium des Wirtschaftsingenieurwesens an der Fachhochschule Offenburg. Langjährige Projekt- und Referententätigkeit sowie Softwareentwicklung zu den Themengebieten Vertriebssteuerung, Kostenrechnung und strategische Kapitalallokation. Ralf Stückler Vorstand der ICnova AG. Studium der Informatik an der Universität Karlsruhe. Langjährige Erfahrung in der Unternehmensleitung sowie in der Softwareentwicklung in den Themengebieten Gesamtbanksteuerung, Produktkalkulation und Produktberatung. Autor zahlreicher Publikationen zu den Themen Kalkulation, Risikomanagement und Aufsichtsrecht. Olaf Wegner Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg und danach als Referent mit den Schwerpunkten Bilanzstrukturmanagement und Controlling beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Bonn tätig. Von 2000 bis 2003 beim Informatikzentrum Bayern und nach Umstrukturierung der bayerischen Sparkassen-Finanzgruppe beim Sparkassenverband Bayern verantwortlich für die Implementierung und Weiterentwicklung des Geschäftsfeldes Treasury. Seit 2003 beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband in Berlin als Abteilungsdirektor verantwortlich für den Themenkomplex Marktpreisrisikomanagement und -controlling. Prof. Dr. Dirk Wohlert Professor für Wirtschaftsmathematik und Bankwirtschaft an der Fachhochschule Neu-Ulm sowie Partner der 1 PLUS i GmbH. Studium der Wirtschaftsmathematik an den Universitäten Ulm und University of Wisconsin, Milwaukee. Mehrjährige Bankpraxis bei der Deutschen Bank AG und in der Bankenaufsicht bei der Deutschen Bundesbank. Autor verschiedener Fachpublikationen zu den Themen Bankenaufsicht und Risikomanagement. 8

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10 Organisation Tagungshotels und organisatorische Hinweise Unsere Seminare finden im Best Western Premier Hotel Rebstock im MARITIM Hotel sowie im Schlosshotel Steinburg in Würzburg statt. Wir haben ein Zimmerkontingent zu Sonderpreisen für die Seminarteilnehmer reserviert. Auf Wunsch übernehmen wir gerne die Buchung des Hotelzimmers für Sie. Bitte vermerken Sie den Zeitraum auf Ihrer Anmeldung und rechnen Sie die Hotelkosten bei Abreise direkt mit dem Hotel ab. Julia Beisel Christine Karch Bei Fragen zu unseren Seminaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Fon: +49 (0) 72 1 / Fax: +49 (0) 72 1 / seminare@icnova.de Tagungshotels Schlosshotel Steinburg Mittlerer Steinbergweg Würzburg Fon: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / hotel@steinburg.com Internet: Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet 120 Best Western Premier Hotel Rebstock Neubaustraße Würzburg MARITIM Hotel Pleichertorstraße Würzburg Fon: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / info.wur@maritim.de Internet: Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet 119 Zimmerpreise unverbindlich Fon: +49 (0) 9 31 / Fax: +49 (0) 9 31 / rebstock@rebstock.com Internet: Einzelzimmer inklusive Frühstücksbüffet

11 Organisation Seminarbedingungen und Preise Preise und Zeitplan Seminarpreis Der Seminarpreis ist im Voraus zu entrichten. Im Seminarpreis inbegriffen sind ausführliche Arbeitsunterlagen und für die Dauer des Seminars leihweise Bereitstellung von PC-Software sowie Mittagessen und Pausenbewirtung. Es gelten die folgenden Seminarpreise zzgl. MwSt.: 1-Tages Seminar 900, 2-Tages Seminar 1.200, Zeitplan der Seminare Ein-Tages-Seminare: Uhr Mehrtägige Seminare: Uhr Ende am letzten Seminartag: Uhr Inhouse-Seminare Unsere Seminare bieten wir auch als Inhouseveranstaltung an. Gerne informieren wir Sie zu den jeweiligen Inhalten, um diese optimal auf Ihre Bedürfnisse auszurichten. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: Dr. Andreas Beck Martin Feix Fon: +49 (0) 72 1 / Fon: +49 (0) 72 1 / Veranstaltungsbedingungen Anmeldung / Rücktritt Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Anmeldung kann bis zu zwei Wochen vor Seminarbeginn kostenlos storniert werden. Danach werden 50% des Seminarpreises erhoben, wenn kein Ersatzteilnehmer genannt oder auf ein anderes Seminar im gleichen Kalenderjahr umgebucht wird. ICnova behält sich vor, Seminare bei zu geringer Teilnehmerzahl oder Ausfall des Referenten auch kurzfristig abzusagen und / oder zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen. Bereits geleistete Zahlungen werden erstattet. Weitere Ansprüche können nicht geltend gemacht werden. 11

12 Bewertung und Kalkulation Variables Geschäft & Preisfindung und Konditionengestaltung Zukunftsorientierte Festlegung von Mischungsverhältnissen Methode der gleitenden Durchschnitte Produktstrategie und Kundenbedürfnisse Auswirkungen auf die Zinsbuchsteuerung Seminarbeschreibung: Variable Produkte gehören zu den Kernquellen des Erfolgs einer ''klassischen'' Primärbank. Die richtige Gestaltung, Kalkulation und Disposition variabler Geschäfte beeinfl usst den Erfolg einer Bank fundamental und gehört damit zu den wichtigsten Aufgaben der Banksteuerung. Die Festlegung der Mischungsverhältnisse zur Abbildung variabler Geschäfte in der Zinsbuchsteuerung und in der Produktkalkulation ist somit von hoher Bedeutung für die Gesamtbanksteuerung. Der zunehmende Wettbewerb, insbesondere in den Geldmarktkonten und die hiermit verbundenen Umschichtungen können jedoch zu massiven Änderungen des Zinsbuchbarwerts und der geplanten Marge aus dem Kundengeschäft führen. Der Umgang mit der aktuellen Wettbewerbssituation zur Vermeidung der genannten Effekte sowie die praxisadäquate Anwendung resultierender Steuerungsimpulse stehen im Mittelpunkt dieses Seminars. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vorstellung und Diskussion aktueller Weiterentwicklungen zur Optimierung der Mischungsverhältnisse insbesondere unter dem Aspekt der zukunftsorientierten Festlegung unter dem Blickwinkel der Praxisrelevanz für die Bank. Wer sollte teilnehmen? Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, Treasury und Revision, die einen Überblick über aktuelle Weiterentwicklungen und State-of-the-Art Ansätze in der Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung variabler Produkte erhalten möchten. TERMINE: April Oktober 2016 ORT: Schlosshotel Steinburg, Würzburg IHRE REFERENTEN: Dr. Andreas Beck Andreas Jung PREIS: 1.200, EUR 12

13 Bewertung und Kalkulation Variables Geschäft Inhalt des Seminars: Grundlegende Vorgehensweise zur Abbildung variabler Produkte Abgrenzung der relevanten Produkte Grundidee Methode der gleitenden Durchschnitte Vergangenheitsorientierte Analyse der Mischungsverhältnisse Häufige Fehler in der praktischen Umsetzung Umgang mit Ausgleichszahlungen Berechnungsmethodik und Zielsetzung Einbeziehung bei der Festlegung der Mischungsverhältnisse? Vermeidungsstrategien? Zurechnung auf welcher Ebene (Produkt, Berater, Kunde, Führungsebene)? Aktuelle Fragestellungen zur Ableitung der Mischungsverhältnisse Berücksichtigung von Volumenschwankungen Steuerungsimpuls für den Vertrieb Preisfindung und Konditionengestaltung Änderung bestehender Mischungsverhältnisse Vorgehen bei Produktneueinführung Risk-Return-orientierte Optimierung Neue Ideen zur Disposition des korrekten Bodensatzes bei Sichteinlagen Analysevorgehen zur Bestimmung des korrekten Anteils Dynamisierung von Mischungsverhältnissen Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle Zukunftsorientierte Festlegung von Mischungsverhältnissen Grundlegende Vorgehensweise Besondere Betrachtung der Niedrigzinsphase Berücksichtigung potenzieller zukünftiger Ausgleichszahlungen Exemplarische Analysen und Praxisbeispielfälle Konkurrenzanalysen Beurteilung alternativer Ansätze ''Dynamische'' Optimierung Optimierung auf Risiko-Ertrags-Verhältnis Disposition zu Ist-Zinsen Auswirkungen von Änderungen der Mischungsverhältnisse auf die Zinsbuchsteuerung Zinsbuchhebel Baseler Zinsrisikokoeffizient und Prüfkriterium Steuerungsmaßnahmen und GuV-Wirkung Ergebnisbericht aus einer aktuellen Anwenderstudie Produktvergleich Varianten von Mischungsverhältnissen Präsentation Studienergebnisse 13

14 Bewertung und Kalkulation Finanzmathematische Kalkulation Strukturkongruente Refinanzierung Deckungsbeitragsrechnung Abbildung von Derivaten Ermittlung von Zahlungsströmen Adressrisikoprämien Seminarbeschreibung: Im Seminar werden die Grundlagen der Kalkulation von Finanzgeschäften und die jeweiligen Zusammenhänge systematisch dargestellt. Den Teilnehmern werden anhand zahlreicher Praxisbeispiele die Grundlagen zur Bewertung sowie Beurteilung von fest und variabel verzinslichen Geschäften aufgezeigt. Hierbei wird neben den zinsrisikorelevanten Kalkulationsfragestellungen auch auf die Risikokosten bei Aktivgeschäften eingegangen. Damit wird die Basis für weitere Ausbildungsschritte gelegt. Die Abbildung der zinsrisikorelevanten Geschäfte im Gesamtbank-Cash-Flow vervollständigen die Grundlagen zur Banksteuerung. Wer sollte teilnehmen? Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter, die in kompakter Form einen Gesamtüberblick über die Verfahren der finanzmathematischen Kalkulation und Risikosteuerung erhalten wollen. Angesprochen sind alle Bankbereiche. Hinweis zum Seminar: Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung'' (Seite 26) bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar. Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%. TERMIN: September 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Dr. Christian Sievi Olaf Wegner PREIS: 1.200, EUR 14

15 Bewertung und Kalkulation Finanzmathematische Kalkulation Inhalt des Seminars: Effektivzins und Rendite Zinsdefinitionen und Verzinsungsregeln in der Praxis Effektive vs. nominale Darstellung Zahlungsstrom als Ausgangsbasis Betriebswirtschaftliche Effektivzinsdefinition Vorschriften der Preisangabenverordnung und aktuelle Diskussion Konstruktion strukturkongruenter Gegengeschäfte Berechnungsschema bei Sofortentnahme und laufender Entnahme Umrechnung Sofortentnahme in laufende Entnahme Integration der Geld-Brief-Differenz Integration von Liquiditätskosten Berechnungsschema mit Hilfe von Zerobondrenditen Berechnung mit zwei Zinskurven (gedeckt / ungedeckt) Praktische Auswirkungen im Festzinsgeschäft Unterjährige Zahlung, Disagio und Gebühren, Tilgung Auszahlung zu späteren Zeitpunkten / Forwarddarlehen Bereitstellungszinsen als Kalkulationsbestandteil Grundlagen der Ablösungsrechnung und Berechnung von Ratenplanänderungen Betriebswirtschaftlicher Grundgedanke Gesetzliche Vorgaben Berechnungsbeispiel Deterministische Finanzinnovationen Zinsswaps und deren Anwendung Forward Rate Agreements Reverse Floater Zinsfutures Grundlagen zur Berechnung des Adressenrisikos Erwarteter Verlust Verlustverteilung Prämie für unerwarteten Verlust Kalkulation von Geschäften mit Bindung an Euribor Zinsrisikofreie Marge Liquiditätsrisikofreie Marge Kalkulation variabler Geschäfte Methode der gleitenden Durchschnitte Anwendungsvoraussetzungen und Ausgleichszahlungen Festlegung Mischungsverhältnisse Zahlungsstrom variabler Geschäfte Margenbarwert variabler Geschäfte Erzeugung des Summenzahlungsstromes Zahlungsstrom aus Festzinsgeschäften / variablen Geschäften / Finanzinnovationen Einbeziehung sonstiger Positionen (Eigenkapital) 15

16 Bewertung und Kalkulation Produktgestaltung mit Optionen Kundengerecht und einfach Produktgestaltung Auswirkungen der Niedrigzinsphase Klassifizierung der Ausübung Produktalternativen Kosten impliziter Optionen Seminarbeschreibung: Sondertilgungsrechte, Rechte zur Änderung des Tilgungssatzes sowie Kündigungsrechte gehören heute "zum guten Ton", sowohl im Aktiv- als auch im Passivgeschäft. Der Wettbewerb um den Kunden findet nicht nur im Zins, sondern auch in diesen Rechten statt. Oft wird aber dem Guten zu viel getan. Im Seminar erfahren Sie, wie die Rechte kundengerecht so gestaltet werden können, dass der Preis für den Kunden und die Bank stimmt. Dies gelingt dadurch, dass die Rechte bewusst auf die sogenannte "statistische Ausübung" ausgerichtet werden. Die Seminarinhalte werden hierbei anhand zahlreicher Fallbeispiele aus der Praxis dargestellt. Auf Wunsch können auch konkrete Kundenprodukte der Teilnehmer im Rahmen des Seminars kalkuliert und analysiert werden. Wer sollte teilnehmen? Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte insbesondere aus den Bereichen Produktgestaltung, Marketing, Vertrieb, Controlling, Treasury und Revision, die sich mit dem Themenkomplex der Sondertilgungs- und Verfügungsrechte im Kundengeschäft beschäftigen. Hinweis zum Seminar: Bitte beachten Sie das weiterführende Seminar ''Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung'' (Seite 20). Dort werden insbesondere auch optional ausgeübte Optionen behandelt. TERMIN: 05. Oktober 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Martin Feix Dr. Christian Sievi Preis: 900, EUR 16

17 Bewertung und Kalkulation Produktgestaltung mit Optionen Kundengerecht und einfach Inhalt des Seminars: Sonderrechte im Kundengeschäft Marktüberblick der gewährten Rechte im Aktiv- und Passivgeschäft Gesetzlicher Zwang und freiwillig (gegen Aufpreis?) gewährte Rechte Aufsichtsrechtliche Anforderungen Unterscheidung nach Ausübungsverhalten des Kunden Unterscheidung statistische vs. optionale Ausübung Praxisbeispiel zur Unterscheidung mit empirischen Methoden Warum ist die Unterscheidung so wichtig? Unterschiede in der Kalkulation und Disposition Warum ist die Unterscheidung so wichtig? Preisunterschiede anhand von Beispielen Methoden zur Ermittlung des Ausübungsverhaltens Probleme bei schlecht konstruierten Kundenprodukten Lösung: Gut konstruierte Produkte mit nahezu ausschließlich statistischer Ausübung Gestaltung von Sondertilgungsrechten in der Baufinanzierung Marktüberblick und Gestaltungsvielfalt Welche Höhe der Sondertilgung ist notwendig? Austausch Sondertilgung gegen Pflichttilgung zum Vorteil des Kunden und der Bank Welche Höhe zur Änderung des Tilgungssatzes ist notwendig? Zusammenspiel Sondertilgungsrecht / Recht auf Tilgungssatzänderung Detailgestaltung Sondertilgungsrecht: Einmalig an fixem Termin oder jederzeit? Mehrfach im Jahr in Teilbeträgen erlaubt? Nicht ausgenutzte Beträge nachholbar? Detailgestaltung Änderung Tilgungssatz: Wie oft darf geändert werden? Mindestdauer der Änderung? Auch Senkung der Tilgungshöhe erlaubt? Nach Erhöhung keine Senkung mehr möglich? Auswirkungen der Rechte auf das gesetzliche Tilgungsrecht nach 10 Jahren Darstellung in der Werbung und im Produktinformationsblatt Gestaltung von Abhebungs- und Kündigungsrechten bei Zuwachssparen / Wachstumszertifikaten Marktüberblick und Gestaltungsvielfalt Voraussetzungen, damit statistische Ausübung erreicht wird Einschränkungen der Rechte und deren Wirkung Abhebungen gegen feste Gebühr? In der Niedrigzinsphase darstellbar? Alternative Angebote und Beispiele dazu Zuwachssparen/Wachstumszertifikate dauerhaft abschaffen? Darstellung in der Werbung und im Produktinformationsblatt 17

18 Bewertung und Kalkulation Grundlagen Optionen und Derivate Optionspreismodelle Zinsstrukturmodelle Chancen- / Risikoprofile Hedging und Steuerungsinstrumente Kennziffern Seminarbeschreibung: Im Seminar werden die Bewertungs- und Risikomodelle für die marktüblichen Optionen und Derivate anhand praktischer Beispielfälle vorgestellt. Die Teilnehmer erhalten einen Überblick über die Kalkulation sowie wesentlichen Kennzahlen von Optionen und Derivaten. Weitere Schwerpunkte sind die Analyse und Sensitivität der preisbestimmenden Marktparameter sowie die Risiko- und Chancen-Analyse verschiedener Instrumente. Wer sollte teilnehmen? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Gesamtbanksteuerung, Treasury, Handel und Revision. Das Seminar richtet sich an Einsteiger zum Themenkomplex der Kalkulation und Risikomessung von Derivaten und Optionen. Basiskenntnisse zur finanzmathematischen Kalkulation sollten vorhanden sein (siehe hierzu auch Seminar "Finanzmathematische Kalkulation" S. 14). TERMIN: September 2016 ORT: Schlosshotel Steinburg, Würzburg IHRE REFERENTEN: Martin Feix Andreas Jung PREIS: 1.200, EUR 18

19 Bewertung und Kalkulation Grundlagen Optionen und Derivate Inhalt des Seminars: Grundlagen und Definitionen Grundbegriffe zu Derivaten und Optionen Auszahlungsprofile (Pay-Off-Diagramme) Einsatzmöglichkeiten derivativer Instrumente Bewertung und Kalkulation von Optionen Bewertungsmodelle Black / Scholes-Modell Binomialmodell (Cox-Ross-Rubinstein) Zinsstrukturmodelle (Black Derman Toy) Bewertungsbeispiele Futuregeschäfte (Aktien, Zinsen und Währungen) Europäische, amerikanische und Bermuda- Optionen Einsatzmöglichkeiten und Grenzen der verschiedenen Bewertungsmethoden Kennzahlen und Preissensitivitäten Sensitivitätskennzahlen (Delta, Gamma, Vega, Rho, Theta) Sensitivitätsanalysen Chancen- / Risikoprofile Darstellung anhand verschiedener Praxisbeispiele Risikomessung und -steuerung Modelle zur Chancen- und Risikomessung (VaR, Performance) Makro- und Mikro-Hedge Delta-Gamma-Hedge Vergleich verschiedener Instrumente zur Steuerung Beurteilungskriterien zur Auswahl geeigneter Steuerungsinstrumente 19

20 Risikosteuerung Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung Integrative Zinsbuchanalyse Ableitung Optionsbuch Hedging und Steuerungsmaßnahmen Mapping von Optionsrechten Risiko- und GuV-Wirkung Seminarbeschreibung: Frühzeitige Kündigungsrechte (Implizite Optionen) bei Festzinsprodukten können in Abhängigkeit des Kundenverhaltens zu einer wesentlichen Veränderung des in der Steuerung berücksichtigten Zahlungsstroms führen. Die Teilnehmer erhalten im Seminar einen ausführlichen Gesamtüberblick zur methodischen Integration von impliziten Optionen in den Steuerungskreislauf der Gesamtbank. Im Mittelpunkt steht die zur Kalkulation konsistente Abbildung der Optionen in der Gesamtbankzinsbuchsteuerung. Hierbei werden die Umsetzungsmöglichkeiten in der Praxis sowie die sachgerechte Modellierung ausführlich vorgestellt und diskutiert. Einen weiteren Schwerpunkt bilden die möglichen Steuerungsmaßnahmen auf Gesamtportfolioebene (Hedging) der Kündigungsrechte und deren Wirkung auf die Chancen-Risiko-Position des Zinsbuchs sowie die GuV. Ein zusätzlicher Nutzen für die Teilnehmer bieten auch die praktischen Hilfestellungen zur Modellierung und Implementierung der impliziten Optionen in der Zinsbuchsteuerung. Wer sollte teilnehmen? Dieses Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die fundierte Vorkenntnisse zur Kalkulation impliziter Optionen besitzen und ihre Kenntnisse für diesen Themenkomplex erweitern möchten. Teilnehmer, die einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und State-of-the-Art Ansätze in der Bankenpraxis zur Kalkulation und Steuerung impliziter Optionen erhalten möchten und an einem Erfahrungsaustausch mit anderen Instituten hinsichtlich der umgesetzten Methoden in der Vertriebs- und / oder Risikosteuerung interessiert sind. Hinweis zum Seminar: Dieses Seminar setzt Vorkenntnisse hinsichtlich der Kalkulation impliziter Optionen voraus. Wir empfehlen die Seminarteilnahme ''Produktgestaltung mit Optionen Kundengerecht und einfach'' (Seite 16). TERMIN: Oktober 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Christoph Bleses Martin Feix PREIS: 1.200, EUR 20

21 Risikosteuerung Disposition und Integration impliziter Optionen in die Zinsbuchsteuerung Inhalt des Seminars: Kündigungsrechte im Kundengeschäft Abgrenzung der verschiedenen Kündigungsrechte und Klassifizierung der Optionsarten Aufsichtsrechtliche Anforderungen Abbildung der Optionsrechte (Statistischer Cash-Flow und Zinsoptionen) Risikoanalyse Einzelinstrumente Stufenzinsprodukte Darlehen Hedging von Kundenkündigungsrechten in der Praxis Auswahl geeigneter Instrumente zur Portfoliosteuerung Hedgeeffizienz der Steuerungsinstrumente Abbildung von Ausübeschwellen Ableitung von Steuerungsmaßnahmen GuV-Wirkung Ermittlung des Optionsbuchs Aggregation der Kündigungsrechte und Ermittlung des Optionsbuchs Bewertung des Optionsbuchs Risiko- und Ertragsanalyse der Kundenoptionen Modellierung und Einfluss von Ausübeschwellen Integration der Optionen in die Zinsbuchsteuerung Zusammenführung Optionsbuch und Gesamtbank-Cash-Flow Modellierung und Berücksichtigung statistischer Cash-Flow Analyse und Beurteilung der Wesentlichkeit von Optionsrisiken am Gesamtbankzinsbuch Auswirkung auf Baseler Zinsrisikokoeffizient Integration der Optionen in die GuV-Planung und Risikotragfähigkeit Abbildung der Optionen in der periodischen Steuerung Berücksichtigung des Ausübungsverhaltens Integration in die Neugeschäftsplanung Periodische Risikoquantifizierung Integration der Ergebnisse in die Risikotragfähigkeit 21

22 Risikosteuerung Messung von Adressen- und Spreadrisiken Adressenrisiko CVaR Szenarioanalyse Spreadrisiko Monte-Carlo-Simulation Bewertungsrisiko Seminarbeschreibung: Ziel des Seminars ist es, den State-of-the-Art der Risikomessmethoden / CVaR-Modelle detailliert zu vermitteln und praxisorientiert anzuwenden. Schwerpunktmäßig werden methodische Grundlagen und Praxiserfahrungen bezüglich der CVaR-Modelle behandelt. Einen weiteren Schwerpunkt der Betrachtungen bilden die Risikoanalysen der Adressenrisiken im Eigengeschäft und hierbei die Integration der Spreadrisiken als eine seit der Finanzmarktkrise nicht mehr zu ignorierende Risikoart. Neben den wertorientierten Konsequenzen werden auch Auswirkungen auf die periodischen Bewertungsrisiken analysiert. Wer sollte teilnehmen? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die mit der Adressrisikosteuerung befasst sind. Hinweis zum Seminar: Betrachtungen und Analysen im Seminar werden durch Beispiele in Excel illustriert und den Teilnehmern zur Verfügung gestellt. TERMIN: April 2016 ORT: MARITIM Hotel, Würzburg IHRE REFERENTEN: Andreas Jung Dr. Michael Lesko PREIS: 1.200, EUR 22

23 Risikosteuerung Messung von Adressen- und Spreadrisiken Inhalt des Seminars: Einführung: CVaR-Messung eines Portfolios mit Ausfallrisiken Zielsetzung und Abgrenzung der Modelltypen (Ausfall- und Migrationsmodelle) Ex-Ante-Risikomessung: Grundideen von CVaR-Modellen Gemeinsame Umsetzung eines einfachen Portfoliomodells in Gruppenarbeit Funktionsweise zentraler CVaR-Messmodelle Das Modell CreditMetrics Das Modell CreditPortfolioView Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Modelle CreditPortfolioView, CreditMetrics und CreditRisk+ Praxisbeispiele Parametrisierung der Modelle für Ausfall- und Migrationsmodus Ausfall- und Migrationswahrscheinlichkeiten Rettungsquoten / Verlustquoten Zinskurven Credit Spreads-Kurven Assetkorrelationen Segmentierungen und Datenquellen Integierte Szenarioanalyse Spreadszenarien Ratingszenarien Integrierte Betrachtung mit Marktpreisrisikoszenarien Integrierte Betrachtung von Direktbestand und Fondsbestand Praxisanwendung: Messung der Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft Analyse einer Musterbank auf Basis von Realdaten Parametrisierung Risikoanalysen: wertorientiert und periodisch Interpretation der Ergebnisse Ausblick: Brutto- vs. Nettomethode Integration von Adressen- und Spreadrisiken in die Risikotragfähigkeit Integration von Adressen- und Spreadrisiken in die Kapitalallokation (Softwarebeispiel) Aspekte eines Adressenrisiko-Treasury Erweiterte Betrachtung: Integration von Spreadrisiken in die CVaR- Messung Varianten der Integration von Spreadrisiken Erweiterung der Parametrisierung Ermittlung von Spreadverteilungen und Spreadvolatilitäten Spreadkorrelationen Dynamische Bewertungsrisikosimulation und GuV-Auswirkungen 23

24 Risikosteuerung Kalkulation und Disposition von Liquidität & Refinanzierungsrisiken und -chancen LCR/NSFR Verrechnungspreissystem Dispositive Liquidität Zahlungsfähigkeitsrisiko Seminarbeschreibung: Ziel dieses Seminars ist die Vermittlung eines detaillierten Verständnisses zur Kalkulation und Disposition der Liquidität. Betrachtet werden verschiedene Sichten auf das Thema Liquidität, die jeweils unterschiedliche Fragestellungen behandeln. Dabei werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und die resultierenden Handlungsempfehlungen dargestellt und diskutiert. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema Kalkulation und Liquiditätsverrechnungspreissystem. Wer sollte teilnehmen? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Treasury, Risikocontrolling und Revision sowie Vorstandsmitglieder mit Interesse an Detailwissen. TERMINE: April September 2016 ORT: Schlosshotel Steinburg, Würzburg Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Christoph Bleses Dr. Michael Lesko PREIS: 1.200, EUR 24 24

25 Risikosteuerung Kalkulation und Disposition von Liquidität Inhalt des Seminars: Einführung: Die unterschiedlichen Sichten auf Liquidität Aufsichtsrecht und aktuelle Entwicklungen LiqV MaRisk CRR (LCR, NSFR) EBA Leitlinie für Refinanzierungspläne Praxisfall LCR statische und dynamische Analyse Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos (Survival Period Ansatz) Zielsetzung und methodische Grundlagen Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht: Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt der Zahlungsfähigkeit abgebildet werden? Was sind die relevanten Kennzahlen und wie können diese gesteuert werden? Praxisfall Abbildung der dispositiven Liquidität Zielsetzung Methodische Grundlagen und Datenbasis der Modellierung der dispositiven Liquidität Top-Down-Ansatz vs. Bottom-Up-Ansatz Wie erfolgt die Ex-Post-Ermittlung eines Puffers? Wie kann eine Ex-Ante-Prognose zur Unterstützung der täglichen Gelddisposition ermittelt werden? Methodische Grundlagen Anwendung für ausgewählte Beispielfälle Integration der Liquidität in das Deckungsbeitragsschema Kalkulation des Festzinsgeschäfts Kalkulation des Variablen Geschäfts: Mischungsverhältnisse für Liquidität? Praxisfälle Modellierung der Risikofaktorsicht / Steuerungssicht (Refinanzierungsrisiken und -chancen) Zielsetzung und methodische Grundlagen Relevante Bewertungskurven, Risikofaktoren und Aufspaltung des Liquiditätsspreads Aufstellen der Liquiditätsbedarfsübersicht: Wie müssen die Positionen unter dem Aspekt der Abhängigkeit von den Risikofaktoren abgebildet werden? Der Wert der Liquidität: Bewertung der Liquiditätsbedarfsübersicht Statische und dynamische Risikoanalysen: Szenarioanalyse und Monte-Carlo-Simulation Was sind die relevanten Kennzahlen und wie können diese gesteuert werden? Maßnahmen zur Steuerung Praxisfall Liquidität in risikoartenübergreifenden Fragestellungen Vorgehen zur Integration in die wertorientierte Gesamtbanksteuerung Integration in die periodische Risikotragfähigkeitsanalyse Gesamtergebnisrechnung: So greifen Kalkulation und Disposition stimmig ineinander Kalkulation und Verrechnungspreissysteme Die Rolle des Liquiditätstreasury und Verrechnungsbeziehungen (Kundengeschäft, Handelsbuch, Strategische Vermögensanlage) Die Wahl der richtigen Bewertungskurven Kalkulation von Liquiditätskosten, -nutzen und -risiken im Einklang mit der Marktzinsmethode: Steuerung im Engpass? 25

26 Risikosteuerung Grundseminar Zinsbuchsteuerung Performance und GuV-Betrachtung Risikoanalyse Ausführliche Praxisanalysen Ermittlung Zahlungsstrom Baseler Zinsrisikokoeffizient Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation. Im Seminar werden die Grundlagen zur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms und die hierauf basierende Disposition und Risikomessung ausführlich behandelt. Anhand einer Beispielbank sowie zahlreicher Praxisbeispiele wird die Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert dargestellt. Hierbei werden auch die Verwendung von Benchmarkstrukturen und deren Integration in den Steuerungsprozess erläutert. Entsprechende aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden hierbei ebenfalls berücksichtigt. Wer sollte teilnehmen? Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die sich neu in die Zinsbuchsteuerung einarbeiten oder ihr Wissen auf diesem Gebiet aktualisieren bzw. vertiefen wollen. Hinweis zum Seminar: Die Seminare ''Finanzmathematische Kalkulation'' (Seite 14) und ''Grundseminar Zinsbuchsteuerung'' bauen direkt aufeinander auf und eignen sich als Blockseminar. Bei Buchung beider Seminare gewähren wir einen Preisnachlass von 15%. TERMIN: September 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Dr. Andreas Beck Martin Feix PREIS: 1.200, EUR 26

27 Risikosteuerung Grundseminar Zinsbuchsteuerung Inhalt des Seminars: Wie wird das Zinsänderungsrisiko prinzipiell gemessen? Zahlungsstrom als Ausgangspunkt Barwert des Zahlungsstroms Reaktion des Barwertes auf Zinsänderungen Planungshorizont und Performance Ermittlung des Zahlungsstroms Festzins- und variable Positionen im Aktivund Passivgeschäft Finanzinnovationen mit Festzinscharakter (Zinsswap, FRA, Forwarddarlehen) Zahlungsströme aus sonstigen Festvereinbarungen? (z.b. ''Sale and Lease Back'', Pensionsverpflichtungen, Kosten, Eigenkapital) Integration von Fonds Steuerung des Zinsänderungsrisikos Veränderung der Risiko-Chancen-Position und Ableitung von Maßnahmen Steuerungsmaßnahmen und praktische Umsetzung Zinsänderungsrisiko und GuV Prinzipielle Zusammenhänge und typische Reaktionen Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen (Baseler Zinsrisikokoeffizient, Prüfkriterium, aktuelle EBA-Anforderungen) Exemplarische Beispielrechnungen für die Modellbank Darstellung Modellbank Bilanz und Vermögensstruktur Ermittlung des Gesamtbankzahlungsstroms Benchmarks im Zinsbuch Gleitzinsstrukturen und Zinsbuchhebel Risikolimitierung und Limitarten Zinsbuchhebel vs. Gesamtbankhebel Risikoberechnung Prinzipielle Vorgehensweise Risikomessverfahren Auswahl geeigneter Zinsszenarien Ergebnisse der Modellbank und Interpretation 27

28 Risikosteuerung Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung Zukunftsorientierte Benchmarkanalysen Steuerungsmaßnahmen Implizite Optionen Integration von Fonds Ableitung Zinsrisikostrategie Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt des Seminars steht die Disposition von Geld- und Kapitalmarktgeschäften und deren umfassende Beurteilung hinsichtlich der Auswirkung auf die Gesamtbankertrags- und Risikosituation. Im Seminar werden vertiefende Fragestellungen zur Messung und Steuerung des Zinsänderungsrisikos detailliert besprochen und analysiert. Hierbei werden neben der Besprechung verschiedener Strategien (Betrachtung aus wertorientierter und periodischer Sicht) und deren Umsetzung auch die praktische Ableitung von Steuerungsmaßnahmen sowie die Berücksichtigung optionaler Bestandteile der Geschäfte berücksichtigt. Aktuelle aufsichtsrechtliche Anforderungen und Rahmenbedingungen werden ebenfalls behandelt. Wer sollte teilnehmen? Vorstände, Bereichsleiter/innen und Mitarbeiter/innen aus den Bereichen Controlling, Treasury und Revision, die bereits Grundwissen haben und die sich im Bereich aktueller Weiterentwicklungen und Fragestellungen vertiefen wollen. TERMIN: Juni 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Dr. Andreas Beck Martin Feix PREIS: 1.200, EUR 28

29 Risikosteuerung Vertiefungsseminar Zinsbuchsteuerung Inhalt des Seminars: Ermittlung des Zahlungsstromes und Darstellung von Problemfälle Abgrenzung Cash-Flow-relevante Positionen Festzinspositionen im Aktiv- und Passivgeschäft Variable Positionen im Aktiv- und Passivgeschäft Finanzinnovationen mit Festzinscharakter (CMS-Swap, Kapitalmarktfloater) Zinsbestandteile von Spezialfonds Ursachen für Barwertschwankungen Ex-post-Analyse Benchmarks im Zinsbuch Kriterien zur Auswahl Praktische Ermittlung von Zahlungsströmen für verschiedene Benchmarks Zukunftsorientierte Analyse diverser Benchmarkstrukturen Risikolimitierung und Limitarten Neue Sicht des Hebels aus der Kapitalallokation Einsatz von gemischten Fonds in der Zinsbuchsteuerung Generelle Vorteile gemischter Fonds Performance- und GuV-Risiko gemischter Fonds Integration in die Zinsbuchstrategie GuV-Wirkung von Zinsstrategien Wirkung diverser Benchmarks Wirkung von Tauschoperationen Welcher Anteil des Ergebnisses resultiert aus Fristentransformation? Welche Auswirkungen hat ein höherer Hebel in der Praxis / auf die Zinsspanne / auf das realisierte Risiko? Steuerung des Zinsänderungsrisikos Ableitung von Maßnahmen Mapping von Zahlungsströmen Konkrete Umsetzung mit Produkten / Unterschiedliche GuV-Wirkung Zinsänderungsrisiko und GuV Prinzipielle Zusammenhänge und typische Reaktionen Baseler Zinsrisikokoeffizient Exemplarische Beispielrechnungen für die Modellbank Berücksichtigung expliziter und impliziter Optionen Risikoberechnung Querschnittanalyse (operative Steuerung) Festlegung geeigneter Zinsszenarien Auswahl der "richtigen" Zinskurve Risikoberechnung auf Planungshorizont im Längsschnitt (strategische Festlegung) Ergebnisvergleich Längsschnitt und Querschnitt 29

30 Vertriebssteuerung Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung Vom GuV-Ziel zum Barwertziel Kalkulationsgrundlagen Marktzinsmethode Umsetzungstipps Reportingvorschläge Seminarbeschreibung: Schon aufgrund der Notwendigkeit, Vertriebserfolge transparent und damit zeit- und verursachungsgerecht darzustellen, gewinnen wertorientierte Ansätze zur Vertriebssteuerung in der Praxis zunehmend an Bedeutung. Das Seminar behandelt zunächst die methodischen Fragen zur Kalkulation von Kundengeschäften mit dem Fokus auf aktuellen Themen wie z. B. Liquiditätstransferpreise, Variables Geschäft und Ausgleichszahlungen. Ein zentraler Aspekt für eine erfolgreiche Praxisumsetzung ist ein an den Gesamtbankzielsetzungen orientierter Vertriebsplanungsprozess. Die Vorgehensweise zur Ableitung von wertorientierten Plangrößen in Konsistenz zu den klassischen GuV-bezogenen strategischen Zielgrößen bildet daher einen Schwerpunkt des Seminars. Ziel des Seminars ist die Darstellung und Fundierung grundlegender und aktueller Fragestellungen zur wertorientierten Vertriebssteuerung und Kalkulation. Die Seminarteilnehmer erhalten einen umfassenden Gesamtüberblick als Vorbereitung oder Qualitätssicherung für die eigene bankindividuelle Umsetzung mit hohem Praxisbezug. Wer sollte teilnehmen? Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Vertriebssteuerung und -controlling, Planung und Gesamtbanksteuerung. TERMIN: April 2016 ORT: Best Western Hotel Rebstock, Würzburg IHRE REFERENTEN: Frank Blass Christoph Bleses PREIS: 1.200, EUR 30

31 Vertriebssteuerung Wertorientierte Vertriebssteuerung: Methodik und Praxisumsetzung Inhalt des Seminars: Überblick Grundlagen Motivation und Aufbau wertorientierter Vertriebssteuerungssysteme Überblick wertorientierte Ergebnismessung Variables Geschäft im Fokus Die Notwendigkeit einer produktstrate gischen Fundierung der Mischungsverhältnisse Wie und warum sollten die Mischungsverhältnisse zukunftsorientiert festgelegt werden? Keine Angst vor Ausgleichszahlungen Ein Vorschlag zum Umgang in der Vertriebssteuerung Welche Auswirkungen ergeben sich auf Ist- Margen, Zielmargen und Zinsänderungsrisiko? Liquiditätstransferpreise Was sind die ''richtigen'' Einstandssätze? Wie erfolgt die Kalkulation im Festzinsgeschäft aktiv und passiv? Wie werden Liquiditätskosten und Liquiditätsnutzen im variablen Geschäft korrekt berücksichtigt? Was sind Liquiditätsrisikokosten? Welche Auswirkungen haben Volumenschwankungen? Planung Wie erfolgt die konsistente Ableitung von Vertriebszielen aus den strategischen Gesamtbankzielsetzungen? Wie können die top-down-ziele im bottomup-ansatz operationalisiert werden? Wertorientierte Vertriebssteuerung bis auf den Berater in der Geschäftsstelle? Welche Mechanismen führen zu höherer Akzeptanz bei der Verteilung von Zielen auf einzelne Profi tcenter? Vorschlag für einen Vertriebsplanungsprozess und Integration in die Gesamtbankplanung Reporting und moderne Abweichungsanalyse Vorschlag für die Ausgestaltung des Reportings (Beispielreports) Moderne Abweichungsanalyse in der Vertriebssteuerung: Aufspaltung der Planabweichungen im Rahmen des Plan-Ist-Vergleiches nach Einflussfaktoren (Volumen, Bestand, Marge, Laufzeit) Aufspaltung der Planabweichungen nach Trendanteil und individuell verursachtem Anteil Diskussion vermeintlicher Schwachpunkte Welche vermeintlichen Probleme der wertorientierten Vertriebssteuerung sind eigentlich keine und warum? Bestand und Volumen vs. Barwert: Ein Widerspruch? Vermeintliche Komplexität in der Vermittlung einer wertorientierten Vertriebssteuerung Wo liegen die tatsächlichen Grenzen der Barwertsteuerung? Spezialfragen im Kontext der wertorientierten Vertriebssteuerung Zusammenhänge zwischen Margenbarwert und GuV Bonitätsprämie und Bewertungsergebnis Kredit Die Ermittlung der Risikoübernahmeprämie: Wie sinnvoll sind aktuelle Vorgehensweisen in der Praxis? Implizite Optionen in Kundengeschäften Umsetzungstipps 31

32 Vertriebssteuerung Produktstrategie im Kundengeschäft Kundenbedürfnisorientierte Produktgestaltung Produktstrategien Deckungsbeitragsrechnung Vermeidung von Kannibalisierungseffekten Konditionen- und Leistungsgestaltung Seminarbeschreibung: Im Mittelpunkt des Seminars steht die konsequente Ausrichtung des Produktkatalogs an den Kundenbedürfnissen und -wünschen einer Primärbank. Die Kundenbedürfnisse bilden die Basis zur Produktund Leistungsgestaltung. Im Seminar wird anhand verschiedener Praxisbeispielfälle die Kalkulation und konsistente Produktgestaltung mit einer möglichst schlanken Angebotspalette aufgezeigt. Darüber hinaus werden die Vermeidung von Kannibalisierungseffekten bei der Produktgestaltung und zur Gesamtbank kompatible Anreizsysteme für die Vertriebssteuerung diskutiert. Die Auswirkung der Produktstrategie auf die Ziele der Gesamtbank sowie auf zentrale Managementkennzahlen wie z.b. das Betriebsergebnis vervollständigen den Seminarinhalt. Wer sollte teilnehmen? Vorstände bzw. leitende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die für die Produkt- und Konditionspolitik der Bank verantwortlich sind bzw. hierzu Vorarbeiten leisten. TERMIN: Juli 2016 ORT: Schlosshotel Steinburg, Würzburg IHRE REFERENTEN: Dr. Andreas Beck Martin Feix PREIS: 1.200, EUR 32

33 Vertriebssteuerung Produktstrategie im Kundengeschäft Inhalt des Seminars: Überblick Produktstrategie und zentrale Fragestellungen Kundenbedürfnisse und Vertriebsstrategie Verzahnung Geschäfts- und Risikostrategie Produktkalkulation Deckungsbeitragsrechnung Vertriebssteuerung Produktkalkulation Bewertungskurven Margen und (Netto-) Margenbarwert Festzinsgeschäft Bewertungszins variables Geschäft Produktdesign und -angebot Kundenbedürfnisorientierte Produktgestaltung Provisionsgeschäft Konditionen- und Leistungsgestaltung Vermeidung von Kannibalisierungseffekten Umgang mit Sonderkonditionen Umgang mit Volumenklassen Spezielle Behandlung einzelner Kundensegmente (z.b. Firmenkunden / Privatkunden) Umgang mit Volumensumschichtungen Praxisbeispiele Ausblick Einbindung in die Vertriebssteuerung Zielgrößen Anreizsysteme Praxisbeispiele Einbindung in die Gesamtbankstrategie 33

34 Treasurymanagement Kapitalallokation, Risikostrategie und strategische Bankplanung & Steuerung und praktische Umsetzung Effizienzanalysen Optimierung der Kapitalallokation Risikoaggregationsverfahren Quantifizierung der Risikostrategie Seminarbeschreibung: Die Festlegung der Risikostrategie und die Ableitung der Risikotragfähigkeit stellen zentrale Aufgaben des Top-Managements dar und sind wesentliche Anforderungen der MaRisk. Die Vermögens- und Risikoallokation bietet für Finanzinstitute ein umfangreiches Instrumentarium zur Ableitung der strategischen Kapitalallokation. Ausgehend von der aktuellen Vermögens- und Gesamtrisikoposition kann das Ertrags-Risiko-Verhältnis der Bank analysiert und das Optimierungspotenzial quantifiziert werden. Des Weiteren kann die strategische Kapitalallokation mit der Geschäftsstrategie auf Gesamtbankebene verknüpft werden, um deren Auswirkungen auf die periodischen Kennzahlen zu analysieren. Die Struktur und Transparenz der eigenen Vermögensbilanz (Kapitalallokation) sowie deren Optimierung unter Risiko-Ertrags-Gesichtspunkten bilden die zentralen Seminarthemen. Neben der Darstellung aktueller Ansätze und deren Vergleich stehen vor allem Praxisfragen aus der Umsetzung im Rahmen der Risikostrategie im Fokus dieses Seminars. Weitere Schwerpunkte bilden die Themen Strategische Bankplanung und die Verknüpfung der Risikostrategie mit der Geschäftsstrategie. Abschließend werden die Überleitung der wertorientierten Kapitalallokation in die GuV und deren Auswirkung auf die klassischen periodischen Kennzahlen ausführlich dargestellt und erläutert. Hierfür wird ein Praxisfall auf Basis einer Beispielbank vorgestellt und die Gesamtmethodik im Seminar entsprechend angewendet. Wer sollte teilnehmen? Vorstände, Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Gesamtbanksteuerung, Treasury, Risikomanagement und Controlling mit Fokus auf die Fragestellung Fundierung der Risikostrategie. TERMINE: Juni November 2016 ORT: MARITIM Hotel, Würzburg Schlosshotel Steinburg, Würzburg IHRE REFERENTEN: Martin Feix Martin Hesl PREIS: 1.200, EUR 34