Mathematik der Lebensversicherung II

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1 Mathematik der Lebensversicherung II Themen Version vom 11. Dezember Anwendungen der Kredibilitätstheorie 1.1 Grundzüge der Kredibilitätstheorie Thema 1: Kredibilitätsmodell von Bühlmann-Straub (inkl. geometrischer Interpretation und Parameterschätzung). and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005, Seiten und : Schadenversicherungsmathematik II, Skript, Kapitel 8, FS Thema 2: Exakte Kredibilitätsmodelle. and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005, Seiten Thema 3: Kredibilitätsschätzer unter Einbeziehung exogener Informationen. M. Tschupp: Credibility in der Kollektiv-Lebensversicherung, Diplomarbeit, ETH Zürich, 2008 (Teil II, Seiten 15 bis 41). 1

2 Thema 4: Evolutionäre Kredibilitäts-Modelle. M. Tschupp: Credibility in der Kollektiv-Lebensversicherung, Diplomarbeit, ETH Zürich, 2008 (Teil II, Seiten 43 bis 53). Thema 5: Multivariates Kredibilitätsmodell von Bühlmann-Straub. and its Applications, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2005, Seiten Anwendungen Thema 6: Die risikogerechte Differenzierung des Invaliditätsrisikos in der Kollektiv- Lebensversicherung. M. Tschupp: Credibility in der Kollektiv-Lebensversicherung, Diplomarbeit, ETH Zürich, 2008 (Teil III, ab Seite 61). Thema 7: Die Anwendung der mehrdimensionalen Kredibiliätstheorie zur risikogerechten Differenzierung des Invaliditätsrisikos in der Kollektiv-Lebensversicherung. A. M. Rem: Die Differenzierung von Risiken in der Kollektivlebens-Versicherung mit Hilfe der Kredibilitätstheorie, Masterarbeit, Universität Basel, 2015 (Kapitel 2.2 und Teil 3). 2

3 Thema 8: Anwendung der ein- und mehrdimensionalen Kredibilitätstheorie zur Risikodifferenzierung unterschiedlicher Todesfallrisiken. E. Kuleshova: Untersuchungen zu Sterbewahrscheinlichkeiten mittels Kredibilitätstheorie, Masterarbeit, Universität Zürich, 2012 (Teil 1). Thema 9: Die Kalibrierung und risikogerechte Differenzierung einer Sterbetafel mittels mehrdimensionaler Kredibilitätstheorie. E. Kuleshova: Untersuchungen zu Sterbewahrscheinlichkeiten mittels Kredibilitätstheorie, Masterarbeit, Universität Zürich, 2012 (Teil 2). 2 Aspekte der Schadenreservierung 2.1 Regulatorischer Rahmen Thema 10: Grundprinzipien bei der Bestimmung ausreichender Rückstellungen, insbesondere im Hinblick auf Annahmen zur Biometrie, zu Kosten und zur Renditeentwicklung. Dozenten: FINMA: Rückstellungen Lebensversicherung, Rundschreiben 2008/43. Schweizerische Aktuarvereinigung: Richtlinie der Schweizerischen Aktuarvereinigung zur Bestimmung ausreichender technischer Rückstellungen Leben gemäss FINMA Rundschreiben 2008/43 Rückstellungen Lebensversicherung, 2013 (Kapitel 1 bis 7). und 3

4 Thema 11: Grundprinzipien bei der Bestimmung ausreichender Rückstellungen, insbesondere im Hinblick auf Margeneinbau und Minmalanforderungen. Dozenten: FINMA: Rückstellungen Lebensversicherung, Rundschreiben 2008/43. Schweizerische Aktuarvereinigung: Richtlinie der Schweizerischen Aktuarvereinigung zur Bestimmung ausreichender technischer Rückstellungen Leben gemäss FINMA Rundschreiben 2008/43 Rückstellungen Lebensversicherung, 2013 (Kapitel 1 bis 5, 8 und 10). und 2.2 IBNR-Risiko Invalidität Thema 12: Poisson- und Poisson-Regressions-Modell. A. Charpentier: Computational Actuarial Science with R, CRC Press, 2014, Seiten P. England, R. Verrall: Stochastic Claims Reserving in General Insurance. British Actuarial Journal, 8/3, 2002, Seiten M. V. Wüthrich, Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, 2008, Seiten Thema 13: Separations-Verfahren (Methode von Verbeek-Taylor). M. J. Goovaerts: Effective Actuarial Methods, North- Holland, G. Taylor: Loss Reserving: An Actuarial Perspective. Springer, 2000, Seiten Thema 14: Exakte Bayes-Schadenreservierungsmodelle (insb. Overdispersed Poisson-Gamma-Modell). M. V. Wüthrich, Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, 2008, Seiten

5 Thema 15: Bornhuetter-Ferguson-Verfahren. M. V. Wüthrich, Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. Wiley, 2008, Seiten und Thema 16: Die Anwendung verschiedener Verfahren zur Prognose der Anzahl an IBNR-Fällen und Vergleich zwischen den Methoden anhand eines numerischen Beispiels. B. König: Mathematische Analyse des Risikos Invalidität, Masterarbeit, ETH Zürich, 2010 (Teil 1 und Teil 3). Thema 17: Die Prognose der Anzahl an IBNR-Fällen unter Berücksichtigung externer Informationen. B. König: Mathematische Analyse des Risikos Invalidität, Masterarbeit, ETH Zürich, 2010 (Teil 2, Seiten 18 bis 31). Thema 18: Schadenreservierung für mehrere korrelierte Abwicklungsdreiecke mittels multivariatem Kredibilitätsmodell von Bühlmann-Straub. S. Happ, R. Maier, : Multivariate Bühlmann- Straub Credibility-Model Applied to Claims Reserving for Correlated Run-Off Triangles. Variance 8/1, 2014, Seiten Insurance Linked Securities Thema 19: Langlebigkeits-Bonds und andere von der Sterblichkeit abhängige Absicherungsinstrumente. D. Blake, A.J.G. Cairns, K. Dowd: Living with Mortality: Longevity Bonds and Other Mortality-Linked Securities, Thema 20: Langlebigkeitsrisiken aus Sicht der ILS Märkte. M. Lane: Longevity Risk from the Perspective of the ILS Markets,

6 4 Implizite Optionen Thema 21: Implizite Optionen in der Lebensversicherung. N. Gatzert: Implicit Embedded Options in Life Insurance: Valuation and Risk Management, Thema 22: Die Modellierung und Bewertung von Garantien in With-Profit - Lebensversicherungsverträgen. S. Haberman, L. Ballotta, N. Wang: Modelling and Valuation of Guarantees in With-Profit and Unitised With Profit Life Insurance Contracts, Thema 23: Auswirkung von Zinsgarantie, Storno-Option und Überschüssen. A. Grosen, P. L. Jørgensen: Fair Valuation of Life Insurance Liabilities: The Impact of Interest Rate Guarantees, Surrender Options, and Bonus Policies, Solvenz Thema 24: Lehren aus Finanzkrisen. R. Roberts: Did Anyone Learn Anything from the Equitable Life? - Lessons and Learning from Financial Crises, Thema 25: Vergleich unterschiedlicher Solvenzmodelle. W. Wülling, N. Kinrade: Comparison of the Standard Formulae for Life Insurers under the Swiss Solvency Test and Solvency II,

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