Studieren. auf europäischem. Niveau. Studienführer. Postgraduale Lehrgänge FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN

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1 Studieren auf europäischem Niveau Studienführer Postgraduale Lehrgänge FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN

2 Inhaltsverzeichnis I. Einleitung Seite 2 II. Erhalter Seite 3 MBA Risk Management 1. Allgemeines Seite 4 2. Bedeutung des Risikomanagements Seite 4 3. Ausbildungsziele & Berufsfelder Seite 5 4. Didaktisches Konzept Seite 6 5. Zielgruppe Seite 7 6. Zugangsvoraussetzungen Seite 7 7. Aufnahmeverfahren Seite 7 8. Bewerbungsfrist & Bewerbungsverfahren Seite 9 9. Kosten Seite Abschluss Seite Studienzeiten Seite Curriculum Seite Lehrkörper Seite Kontakt Seite 18 MSc Quantitative Asset Management 1. Allgemeines Seite Bedeutung des Asset Managements Seite Ausbildungsziele und Berufsfelder Seite Didaktisches Konzept Seite Zielgruppe Seite Zugangsvoraussetzungen Seite Aufnahmeverfahren Seite Bewerbungsfrist & Bewerbungsverfahren Seite Kosten Seite Abschluss Seite Studienzeiten Seite Curriculum Seite Lehrkörper Seite Kontakt Seite 28 MBA Central and South Eastern Europe 1. Allgemeines Seite Boommarkt Zentral-, Ost- und Südosteuropa Seite Ausbildungsziele & Berufsfelder Seite Didaktisches Konzept Seite Zielgruppe Seite Zugangsvoraussetzungen Seite Aufnahmeverfahren Seite Bewerbungsfrist & Bewerbungsverfahren Seite Kosten Seite Abschluss Seite Studienzeiten Seite Curriculum Seite Lehrkörper Seite Kontakt Seite 46 1

3 I. Einleitung Angesichts der Megatrends Globalisierung, Strukturwandel, Internationalisierung und der neuen Schlüsseltechnologien ändern sich die Qualifikationsanforderungen an die Berufstätigen mit zunehmender Schnelligkeit. Der Wandel der Arbeitsorganisation und der Arbeitsinhalte verändert das hierfür notwendige Wissen und die Kompetenzen der handelnden Akteure. Die lineare, von außen vorgegebene Karriereplanung wurde abgelöst durch eine den Anforderungen des Marktes Rechung tragende Selbstverantwortung des Einzelnen. Lebenslanges Lernen ist heute die Schlüsselkompetenz schlechthin, vor allem für Führungskräfte. Diesem Trend folgend, entstand weltweit ein wahrer Boom an Weiterbildungsangeboten, vor allem im Premium-Segment der postgradualen Lehrgänge, die in der Praxis oft aufgrund der sehr allgemeinen Ausrichtung der Lehrinhalte kaum zu differenzieren sind. Daher haben wir, die Fachhochschule des bfi Wien, unsere postgradualen Bildungsangebote den nachfolgenden Kriterien entsprechend konzipiert, mit anerkannten ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis entwickelt, und unter facheinschlägiger Expertise sorgfältigst evaluiert. Unsere Alleinstellungsmerkmale sind daher, dass die angebotenen Lehrgänge MBA Risk Management MBA Central and South Eastern Europe MSc Quantitative Asset Management im deutschsprachigen Raum einzigartig sind eine Spezialisierung aufweisen eine klar definierte Zielgruppe ansprechen. Diese Merkmale garantieren neben der höchsten Qualität der Trägerorganisation und der in den postgradualen Lehrgängen Vortragenden, dass die TeilnehmerInnen ihre erworbenen Qualifikationen für ihre zukünftige Karriere und Berufsplanung zielführend nutzen und sich von anderen Mitbewerbern hervorheben können. Diese Fokussierung bietet den Vorteil, eine praxisnahe und fundierte Ausbildung geben zu können, welche in einem maximalen Ausmaß auch in der Praxis angewandt werden kann. Eine Besonderheit ist neben dem fortwährenden organisatorischen Beistand der Lernenden die permanente inhaltliche Betreuung der TeilnehmerInnen durch wissenschaftliche MitarbeiterInnen der Fachhochschule des bfi Wien. Dadurch ist eine sehr hohe Input/ Output Effizienz gewährleistet. Die Fachhochschule des bfi Wien weist jedoch nicht nur Kompetenzen in der Wissensvermittlung zum Themenbereich Risikomanagement, Ostkompetenz und Quantitative Asset Management auf, sondern hat sich in den vergangenen Jahren als versierter Forschungspartner von führenden Wirtschaftsunternehmen, halböffentlicher und öffentlicher Einrichtungen etabliert. Dies drückt sich sowohl in Aktivitäten im Rahmen der Lehre als auch in der angewandten Forschung aus. Prof. (FH) Mag. Andreas Breinbauer Leiter des FH-Studienganges Logistik und Transportmanagement Leiter des MBA Central and South Eastern Europe Mag. Barbara Lischka Leitung Postgraduale Lehrgänge 2

4 II. Erhalter Als Erhalter der berufsbegleitend organisierten, viersemestrigen postgradualen Lehrgänge bietet die Fachhochschule des bfi Wien im postgradualen Ausbildungssektor folgende, durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bzw. durch 14a Abs. 4 Fachhochschulstudiengesetz (FHSTG) akkreditierte Lehrgänge an: MBA RISK MANAGEMENT MBA Central and South Eastern Europe MSc Quantitative Asset Management Die Fachhochschule des bfi Wien GmbH. ist derzeit auch der Erhalter von vier Fachhochschul-Studiengängen: Bank- und Finanzwirtschaft (Vollzeit und berufsbegleitend) Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung (berufsbegleitend) Projektmanagement und Informationstechnik (Vollzeit und berufsbegleitend) Logistik und Transportmanagement (Vollzeit-Form). Aktuell werden an der Fachhochschule des bfi Wien Studienplätze im FH-Sektor und 60 Studienplätze im postgradualen Bereich angeboten. Seit ihrem Bestehen entwickelt die Fachhochschule des bfi Wien ein klares Profil in ihrem Bildungsangebot. Dieses ist gekennzeichnet durch den wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt aller Studienangebote, die starke internationale Orientierung und die Schwerpunktsetzung im Lehrangebot für Berufstätige. Die Fachhochschule des bfi Wien ist heute eine der führenden Fachhochschulen in Österreich. Ihre AbsolventInnen gelten international als hoch qualifiziert. Sie sind begehrte MitarbeiterInnen für anspruchsvolle Aufgabengebiete in den unterschiedlichsten Bereichen von Industrie, Verwaltung und Wirtschaft. Die Fachhochschule ist mit 60 Fachhochschulen und Universitäten in Europa, Asien und Australien vernetzt. Aus diesen internationalen Kontakten ergeben sich gemeinsame Projekte und ein intensiver Austausch von LektorInnen und Studierenden. Um Wissenschaft und Praxis optimal zu verbinden, lehren an der Fachhochschule des bfi Wien sowohl akademisch gebildete BerufspraktikerInnen als auch VertreterInnen von Universitäten, außeruniversitären Einrichtungen und Forschungsinstituten. Ausbildung und Forschung erfolgen somit auf Hochschulniveau bei gleichzeitiger Praxisorientierung. Der Lehr-, Studier- und Forschungsbetrieb der Fachhochschule des bfi Wien findet in zentraler Wiener Lage, 1020 Wien, Wohlmutstraße 22 statt. 3

5 MBA RISK MANAGEMENT 1. Allgemeines Studiendauer: 4 Semester berufsbegleitend, 550 Lehreinheiten, 120 ECTS Studienplätze: 20 Abschluss/Titel: Bewerbungsfrist: MBA Risk Management Bewerbungsfrist 1: 01. Juni (Frühzahlerkonditionen) Bewerbungsfrist 2: 01. August 2. Bedeutung des Risikomanagements Risk Managers: The new Emperors of Wall Street (Risk Magazine) Auch wenn das obige Zitat übertrieben ist, so macht es deutlich, dass die Bedeutung des Risikomanagement stark zunehmen wird (bzw. in der jüngeren Vergangenheit bereits zugenommen hat). Dies trifft im besonderen auf Finanzintermediäre wie Banken und Versicherungen zu, aber auch für Corporates. Entsprechend hoch wird die Nachfrage nach gut ausgebildeten Risk ManagerInnen sein. Vor allem die Deregulierungen der Märkte und die Fortschritte in der Informationstechnologie haben seit Beginn der achtziger Jahre zu einer zunehmenden Vernetzung, Beschleunigung und Flexibilität der Ökonomien geführt (Stichwort Globalisierung). Alle MarktteilnehmerInnen sehen sich dadurch zusehends größeren Risiken ausgesetzt. Nur wer sich diesen Risiken bereits jetzt stellt, wird auch die Zukunft erfolgreich meistern. Derjenige, der dies nicht tut, gefährdet seine Existenz. Zahlreiche Beispiele der Vergangenheit (Konkurs der Metallgesellschaft, der Zusammenbruch des amerikanischen Sparkassensektors, der Konkurs der Barings Bank oder in neuerer Zeit die Insolvenzen von Parmalat und Enron) zeigen, wie schnell es talwärts gehen kann, wenn das Risikomanagementsystem nicht funktioniert. Banken, Versicherungen oder Corporates reagieren auf diese Entwicklungen mit zunehmend verstärkten Bemühungen zum Ausbau eines funktionierenden Risikomanagementsystems, wenn auch nicht immer ganz freiwillig, da der Gesetzgeber immer wieder Regelungen erlässt, die zur Risikovorsorge zwingen. Ganz aktuell sind dabei die unter dem Stichwort Basel II planmäßigen Regelungen für den Bankensektor, aber auch im Versicherungssektor scheint sich ähnliches unter dem Stichwort SOLVA II anzubahnen. 4

6 3. Ausbildungsziele und Berufsfelder Die zu erwerbende Kernkompetenz der AbsolventInnen des postgradualen Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT besteht in der Beherrschung der relevanten statistischen und finanztheoretischen Methoden, die im Bereich des Risikomanagements zur Anwendung kommen. Methodisches Wissen ist aber nur dann fruchtbar einsetzbar, wenn man dieses in konkreten Problemsituationen umsetzen kann. Deshalb ist neben der Vermittlung des methodischen Know-hows ein zweites Ausbildungsziel des MBA-Lehrganges, die TeilnehmerInnen mit den rechtlichen, organisatorischen und den informationstechnologischen Aspekten des Risikomanagements und den praktischen Umsetzungsproblemen in den verschiedenen Branchen (Banken, Versicherungen, Unternehmen/Handel) vertraut zu machen. Praktische Gestaltung findet immer in Interaktion mit anderen Menschen statt, mit denen man kommuniziert, die überzeugt werden müssen und wo es auch von Zeit zu Zeit zu Interessenskonflikten kommen kann. Wie erfolgreich man in der Interaktion mit anderen Menschen ist, hängt wesentlich von den Soft Skills ab. Auch diese werden im Rahmen des MBA RISK MANAGEMENT trainiert. Die mit der erfolgreichen Absolvierung des MBA-Lehrganges verbundenen Berufsfelder sind: Risikomanagementaufgaben in einem Teilbereich oder einer Schnittstelle zwischen Teilrisiken verantwortlich zu führen Risikomanagementsysteme in einem Unternehmen oder bei kleineren und mittleren Finanzintermediären aufzubauen und zu lenken Unternehmen und Finanzintermediäre als externer Berater beim Aufbau bzw. der Umstrukturierung eines Risikomanagementsystems zu beraten Risikomanagementsysteme intern oder extern zu beurteilen und zu prüfen Potenzielle Nachfrager in diesem Bereich sind: Finanzintermediäre jeglicher Art (Banken, Versicherungen, Bausparkassen, Pensionskassen, KAGs, Leasinggesellschaften, Kreditkartenfirmen, Factoring Gesellschaften etc.) Industrie- und Handelsunternehmen mit hinreichender Größe Firmen, die im Bereich Risikomanagement und Unternehmensfinanzierung Consulting oder Schulung anbieten Softwareanbieter im Bereich Risikomanagement Wirtschaftsprüfer, insbesondere im Bereich Bankprüfung Verlage, Seminaranbieter etc. im Bereich Risikomanagement Aufsichtsbehörden für den Bereich Risikomanagement (FMA, OeNB) 5

7 4. Didaktisches Konzept Damit die angestrebten Ausbildungsziele erreicht werden, müssen Inhalt, didaktisches Konzept und die Infrastruktur stimmen. Die wesentlichen infrastrukturellen Rahmenbedingungen des Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT sind: Die Lehrveranstaltungen finden immer am gleichen Ort statt: Fachhochschule des bfi Wien, 1020 Wien, Wohlmutstraße 22 Permanente inhaltliche und organisatorische Betreuung der TeilnehmerInnen durch MitarbeiterInnen der FH des bfi Wien. IT-Unterstützung in Form von geeigneter Software, permanenter Zugang zu Computern Fachbibliothek Das Curriculum und die Didaktik des Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT wurden durch ein mit ExpertInnen im Bereich Risikomanagement besetztes Entwicklungsteam erarbeitet. Eine genaue Beschreibung des inhaltlichen Konzeptes findet sich im Abschnitt Curriculum. Das didaktische Konzept sieht wie folgt aus: Integrative Vermittlung der statistischen und mathematischen Grundlagen. Im Gegensatz zur traditionellen Vorgehensweise, wo methodische und inhaltliche Wissensvermittlung in getrennten Lehrveranstaltungen abgehalten werden, werden im Rahmen des MBA-Lehrganges die statistischen und mathematischen Grundlagen parallel zur konkreten Anwendung erläutert, so dass unmittelbar ersichtlich wird, wofür die erlernten Methoden gebraucht werden. In regelmäßigen Abständen stattfindende vertiefende Diskussionen mit ExpertInnen im Bereich Risikomanagement. Integrative Vermittlung der Soft Skills durch Präsentationen, Diskussionen, Gruppenarbeiten und Take Homes. Folgende Arten von Lehrveranstaltungen sind im Curriculum vorgesehen: Integrierte Lehrveranstaltung (Vorlesung mit Übungs- und Seminarelementen) Tutorien (Nachbereitung und Diskussion des Stoffes) Diskussionsrunden Projektseminar bzw. Bankplanspiel Die Lehrveranstaltungen werden grundsätzlich in Deutsch abgehalten, in Einzelfällen auch in Englisch. 6

8 5. Zielgruppe AbsolventInnen wirtschafts-, naturwissenschaftlicher und technischer Studiengänge Personen mit Berufserfahrung im Bereich Risikomanagement, die in diesem Bereich Leitungsfunktionen anstreben Personen mit Berufserfahrung in anderen Bereichen, die in den Bereich Risikomanagement wechseln wollen und sich gern mit quantitativen Methoden befassen 6. Zugangsvoraussetzungen Anerkannter akademischer Hochschulabschluss (mind. Bachelor) oder gleichzuhaltende berufliche Qualifikation Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse Schriftliche Bewerbung Beherrschung der Grundlagen in Mathematik (inkl. Finanzmathematik), Statistik, Finanzwirtschaft und Excel Teilnahme an einem Aufnahmegespräch an der Fachhochschule des bfi Wien. 7. Aufnahmeverfahren Sie investieren Zeit und Geld, wir wollen Ihnen durch das Aufnahmeverfahren eine Orientierung über Anforderungen, Schwerpunkte und inhaltliche Voraussetzungen geben. Bei Erfüllung der Zugangsvoraussetzung und positiver Bewertung der schriftlichen Bewerbung werden die InteressentInnen zu einem Aufnahmegespräch mit der Aufnahmekommission der Fachhochschule des bfi Wien eingeladen. Gegenstand des Aufnahmegespräches ist es abzuklären, in wieweit sich die Vorstellungen und Erwartungen des/r Bewerbers/in mit den Inhalten des Master-Programms decken. Darüber hinaus dient das Aufnahmegespräch dazu, herauszufinden, ob der/die BewerberIn die für den Lehrgang erforderlichen Grundkenntnisse in den Bereichen Mathematik, Statistik, Finanzwirtschaft und Excel mitbringt. Bei positiver Bewertung des Aufnahmegesprächs gilt der/die BewerberIn als aufgenommen. Um Ihnen eine Orientierung zu geben, was wir unter Grundkenntnissen in den oben angeführten Bereichen verstehen, haben wir diese im folgenden stichwortartig beschrieben. 7

9 Folgende Grundkenntnisse in Mathematik sind erforderlich: Rechenoperationen mit Potenzen, Wurzeln, Exponentialfunktion und Logarithmus Fakultäten und Binomialkoeffizienten Differentialrechnung in einer und mehreren Variablen, insbesondere mit linearen Funktionen, Polynomen, Exponential- und Logarithmusfunktion Grundbegriffe der Integralrechnung Vektor- und Matrizenrechnung (Addition, Multiplikation) Arten von Matrizen (Transponierte, Inverse, Diagonalmatrix, Symmetrische Matrix, Einheitsmatrix) Eigenschaften von Matrizen und Vektoren (singulär, positiv definit, invertierbar) Berechnen von Endwerten, Barwerten und Renditeberechnungen (diskret und stetig) Folgende Grundkenntnisse in Statistik sind erforderlich: Deskriptive Statistik (Häufigkeitsverteillungen, Standardabweichung, Mittelwert, Kovarianzen, Korrelationen) Wahrscheinlichkeitsrechnung (Wahrscheinlichkeiten, gemeinsame, bedingte und Randwahrscheinlichkeiten ) Ein- und mehrdimensionale diskrete und stetige Zufallsvariablen Wahrscheinlichkeits-, Dichte- und Verteilungsfunktionen Momente von Verteilungen (Erwartungswert, Varianz, Standardabweichung, Korrelation, Kovarianz) Spezielle Verteilungen (Binomial-, Normal- und Lognormalverteilung) Grundzüge des Schätzens und Testens Lineare Regression Folgende Grundkenntnisse in Finanzwirtschaft sind erforderlich: Verständnis von Aktien, Bonds (Straight Bonds, Zerobonds, Floater), Aktienindizes Verständnis von Forwards, Futures, Optionen auf Aktien und Aktienindizes Verständnis von Forwards, Futures, Optionen auf Bonds und Zinsen, FRA, Zinsswaps Verständnis von Futures, Optionen auf Währungen Darüber hinaus wird das Beherrschen von Excel generell, insbesondere aber das Arbeiten mit den mathematischen und statistischen Funktionen (inkl. Matrizenoperationen, Simulationen und Solver) vorausgesetzt. Um eine Überprüfung des aktuellen Wissenstandes zu den genannten Bereichen zu ermöglichen, werden Skripten, die an Hand von Beispielen den oben genannten Stoff erläutern, zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet im September ein Auffrischungskurs statt, der die wichtigsten mathematischen und statistischen Grundlagen wiederholt. 8

10 8. Bewerbungsfrist und Bewerbungsverfahren Bewerbungsfrist 1: 01. Juni (Frühzahlerkonditionen) Bewerbungsfrist 2: 01. August Die Aufnahmeinterviews mit der Aufnahmekommission (wissenschaftlicher Leiter, Studiengangsleiter und/oder LektorIn) werden nach Einlangen der schriftlichen Bewerbung durchgeführt. Eine Terminvereinbarung ist hierfür notwendig. Die Entscheidung über die Lehrgangsplatzzuteilung erfolgt im Anschluss an das Aufnahmeinterview. Bewerbungen, die nach dem 01. August an der FH des bfi Wien einlangen, können unter besonderen Umständen berücksichtigt werden. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall. 9. Kosten Die Lehrgangsgebühr für den postgradualen Lehrgang MBA RISK MANAGEMENT beträgt ,- (mehrwertsteuerfrei) pro TeilnehmerIn und beinhaltet alle Lehrunterlagen Prüfungsgebühren und Pausenerfrischungen Ratenzahlungsvereinbarungen, Frühzahlerkonditionen und spezielle Firmen- und Absolventenarrangements sind auf Anfrage möglich. 10. Abschluss Abschluss des Lehrganges mit dem akademischen Grad Master of Business Administration in Risk Management, MBA Risk Management. Die Fachhochschule des bfi Wien ist durch die Akkreditierung des Lehrganges durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur berechtigt, diesen akademischen Titel zu verleihen. 9

11 11. Studienzeiten Studiendauer: 4 Semester berufsbegleitend, 550 Lehreinheiten, 120 ECTS Studienplätze: 20 Abschluss/Titel: Bewerbungsfrist: MBA Risk Management Bewerbungsfrist 1: 01. Juni (Frühzahlerkonditionen) Bewerbungsfrist 2: 01. August Start des Lehrganges: Oktober 2007 Studienzeiten: Donnerstag Uhr Freitag 13: Uhr Samstag 09:00-17:00 Uhr 75 % Anwesenheitspflicht! Studienintervalle: 1. Semester: 8 Blockveranstaltungen in zwei bis dreiwöchigen Intervallen 2. Semester: 8 Blockveranstaltungen in zwei bis dreiwöchigen Intervallen 3. Semester: 7 Blockveranstaltungen in zwei bis dreiwöchigen Intervallen 4. Semester: 1 2 Blockveranstaltungen Ferienzeiten werden berücksichtigt und sind vorlesungsfrei! Graduierung: Studienbetrieb: Abschluss nach vier Semestern mit dem akademischen Grad MBA Risk Management. Alle Lehrveranstaltungen finden an folgender Adresse statt: Fachhochschule des bfi Wien 1020 Wien, Wohlmutstraße 22 Tel.: +43/1/ Fax: +43/1/ WEB: 10

12 12. Curriculum Das Generalthema des MBA-Lehrganges ist der Themenbereich Risikomanagement. Ein Risiko existiert immer dort, wo die Zukunft unsicher ist. Die Aufgabe des Risikomanagements besteht darin, das vorhandene Risiko so zu steuern und zu kontrollieren, dass einerseits eine Insolvenz auf Grund von Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit verhindert wird, andererseits für eingegangene Risiken auch entsprechende Erträge erzielt werden. Damit das Risikomanagement diese Aufgaben erfüllen kann, ist es notwendig, die Risiken zu identifizieren, denen man ausgesetzt ist oder die man möglicherweise eingehen will. Neben der Identifikation der Risiken gilt es, das Ausmaß der Risiken zu quantifizieren Das geschieht im Rahmen der Risikomessung auf Basis statistischer Methoden. Inwieweit eine solche Quantifizierung der Höhe des Risikos möglich ist, hängt vor allem davon ab, wie gut und aussagekräftig die vorhandenen Daten sind. Manche Risiken lassen sich nur schwer quantifizieren, bei anderen erlaubt die Datenlage eine umfassende Quantifizierung. Aufbauend auf der Risikomessung erfolgt die Risikosteuerung. Die Risikosteuerung beinhaltet eine strategische und eine operative Ebene. Auf der strategischen Ebene finden grundlegende Festlegungen in Hinblick auf das Risikomanagement statt, die operative Ebene ist die alltägliche Umsetzung der Risikosteuerung. Gegenstand des Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT sind jene Risikoarten, deren Ausmaß sich mit Hilfe statistischer Methoden messen lässt. Die Quantifizierung erfolgt generell in der Form, dass man Aussagen darüber trifft, welcher Verlust mit welcher Wahrscheinlichkeit in welchem Zeitraum eintreten kann. Aus dem eben gesagten ergibt sich, dass ein wesentlicher Teil des Know-hows eines Risikomanagers im Bereich der Statistik liegt und folglich die Beherrschung und Anwendung statistischer Methoden einen Schwerpunkt des Curriculums darstellt. Risikomanagement findet nicht im rechtsfreien Raum statt, sondern ist in ein rechtliches Regelwerk eingebettet und steht in engem Zusammenhang mit dem Rechnungswesen. Für eine/n RisikomanagerIn ist es deshalb unabdingbar, auch diese institutionellen Rahmenbedingungen zu kennen und zu beherrschen. Die Probleme des Risikomanagements in Banken, Versicherungen und Corporates weisen auf der einen Seite viele Gemeinsamkeiten auf, andererseits gibt es jedoch in Hinblick auf die Bedeutung einzelner Risikoarten in den verschiedenen Branchen, in Hinblick auf das institutionelle Umfeld, die Produkte und die vorhandenen Instrumente zur Risikosteuerung auch Unterschiede. Deshalb ist darauf zu achten, dass bei der Umsetzung die spezifischen Charakteristika der verschiedenen Branchen Berücksichtigung finden. Neben den methodischen Fragen sind bei der lmplementierung eines Risikomanagementsystems auch organisatorische und informationstechnologische Aspekte zu beachten. Darüber hinaus ist für ein entsprechendes Controlling zu sorgen. Im letzten Teil des Lehrganges ist ein Projekt (Arbeit oder Planspiel) durchzuführen, daran schließt sich die Master Thesis an. 11

13 Modul 1: MESSUNG und STEUERUNG des MARKTRISIKOS (100 UE) Unter Marktrisiken versteht man potenzielle Verluste, insbesondere durch Wertveränderungen von Finanzinstrumenten, die sich auf Grund von ungünstigen Entwicklungen wichtiger Marktpreise (wie Zinsen, Währungen etc.) ergeben. Marktrisiken ausgesetzt sind vor allem Banken, aber auch Versicherungen und Pensionskassen, wie die Erfahrungen der letzten Vergangenheit schmerzlich beweisen. Das Modul Marktrisiko startet mit den wichtigsten Formen von Finanztiteln. Es folgt eine Darstellung der verschiedenen Spielarten des Marktrisikos und der relevanten Risikofaktoren. In einem ersten Schritt erfolgt die Marktrisikomessung für lineare Finanzinstrumente (Basistitel wie Aktien, Bonds und Derivate wie Futures, Forwards und Swaps) auf Basis des Varianz Kovarianz Ansatzes. Dieser wird dann um die nichtlinearen Finanzinstrumente erweitert (Optionen). Die Darstellung alternativer Methoden der Berechnung des Marktrisikos wie Monte Carlo Simulation und historische Simulation folgen. Den Abschluss der Risikomessung stellt das Back Testing (Überprüfung des Modells) und das Stress Testing (Auswahl und Berechnung von Worst Case Szenarien) dar. Aufbauend auf die Risikomessung erfolgt die Risikosteuerung. Diese Risikosteuerung hat grundsätzlich zwei Dimensionen. Die eine Dimension ist die tägliche Steuerung des Portfolios der Finanztitel unter Ertrags/Risikogesichtspunkten. Eine aus der Finanzwelt bekannte Methode ist die Diversifikation (Streuung) über viele Geschäfte. Voraussetzung hierbei ist eine Analyse des bestehenden Ist-Portfolios, welche zu einem Umschichtungsbedarf führen kann. Eine weitere Steuerungsmöglichkeit ist die Weitergabe von Risiken. Dies geschieht im Bereich des Marktrisikos in der Regel durch den Kauf oder Verkauf von Derivaten und strukturierten Produkten. Modul 2: MESSUNG und STEUERUNG der VERSICHERUNGSTECHNISCHEN RISIKEN (56 UE) Typische Versicherungsrisiken sind Schadensrisiken und biometrische Risiken. Biometrische Risiken betreffen vor allem die Kranken- und Lebensversicherungen, aber auch die Pensionskassen. Auf die Aspekte der Auswirkungen der biometrischen Risiken auf Krankenversicherungen wird im Rahmen des MBA nicht weiter eingegangen. In den Pensionskassen und Lebensversicherungen spielen die biometrischen Risiken vor allem eine wesentliche Rolle für die Höhe der zukünftig zu leistenden Zahlungen (Liabilities). Schadensrisiken treten sowohl bei Versicherungen auf, die für die Übernahme dieser Risiken da sind, aber natürlich auch im normalen Geschäftsbetrieb von Organisationen. Man spricht in diesem Fall auch von dem operationalen Risiko. Im Gegensatz zum Marktrisiko, wo die von diesem Risiko betroffenen Positionen in aller Regel jederzeit liquidierbar sind und es auch einen ausgereiften Markt an Derivaten gibt, 12

14 so dass ein bestehendes Portfolio jederzeit umgeschichtet werden kann, gilt dies für den Bereich der Versicherungsrisiken nicht bzw. nur eingeschränkt. Deshalb sind die Ansatzpunkte der Steuerung im Bereich dieser Risiken etwas anderer Art; eine wesentliche Steuerungsvariable ist vor allem das Neugeschäft durch Auswahl der Risiken, die man übernimmt (Ablehnung zu großer Risiken, Achtung auf Diversifikation) und durch die Vertragsgestaltung (insbesondere das Pricing). Die Absicherung der eingegangenen Positionen erfolgt durch Bildung von Rückstellungen und das Asset Management, im Bereich der Schadensversicherung gibt es durch die Rückversicherung auch die Möglichkeit des Risikotransfers. Auch in diesem Modul beschäftigen wir uns zunächst wieder mit der Messung des Risikos. Im Bereich der biometrischen Risiken gibt es ausgereifte versicherungsmathematische Konzepte, die auf den Sterbetafeln aufbauen. Mit Hilfe der Sterbetafeln lassen sich Überlebens- und Sterbewahrscheinlichkeiten berechnen, die für die Messung und Steuerung des Risikos von Ausschlag sind. Das Schadensrisiko ergibt sich aus dem Produkt der Häufigkeit der Schadensfälle und der Schadenshöhen. Anders als im Bereich des Marktrisikos, wo meistens von Normalverteilungen ausgegangen wird, ist die Verteilung des Schadensrisikos nicht mehr normalverteilt, was die Berechnung der Verteilung von Schadensrisiken erschwert. Modul 3: MESSUNG und STEUERUNG des KREDITRISIKOS (76 UE) Kreditrisiken stellen Verlustpotenziale dar, welche dadurch entstehen, dass Geschäftspartner ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen. Zunächst sollen die wichtigsten Kreditarten dargestellt werden. Für die möglichen Verluste im Kreditgeschäft ist die Ausfallswahrscheinlichkeit eines Schuldners und die Verlusthöhe im Falle des Ausfalls (LGD) essentiell. Bezüglich der Schätzung von Ausfallswahrscheinlichkeiten gibt es verschiedene Methoden, insbesondere spielen dabei Ratings eine große Rolle. Für den LGD relevant ist die Höhe des ausstehenden Kreditbetrages (EAD), die rechtliche Stellung des Kredites und der Wert der Sicherheiten. Kreditrisikomodelle versuchen, die Verlustpotenziale im gesamten Kreditportfolio zu messen (CVaR). Methodisch hat die Kreditrisikomessung sehr viele Ähnlichkeiten zur Messung der Schadensrisiken. Bezüglich der Flexibilität der Anpassung der Positionen ähnelt das Kreditrisiko den Schadensrisiken. Auch im Bereich des Kreditrisikos ist eine Veränderung einmal eingegangener Positionen nicht so leicht möglich, so dass auch hier die Steuerung über das Neugeschäft eine wesentliche Rolle spielt. Durch geeignete Limitsetzung ist dafür zu sorgen, dass das Neugeschäft zu einer guten Diversifikation führt. Ebenso ist dafür zu sorgen, dass keine Klumpenrisiken entstehen. Eine risikoorientierte Kreditkostenkalkulation muss dafür Sorge tragen, dass eingegangenen Risiken auch entsprechende Erträge gegenüberstehen. In letzter Zeit gab es auf den Finanzmärkten Entwicklungen, die zu Produkten (ABS und Kreditderivaten) geführt haben, die eine wesentlich flexiblere Steuerung eines bereits bestehenden Kreditportfolios erwarten lassen. Deshalb wird ausführlich auf diese neue Produktklasse eingegangen. 13

15 Modul 4: AUFSICHSTRECHTLICHE BESTIMMUNGEN & RECHNUNGSWESEN (72 UE) Das Risikomanagement ist eingebettet in ein System von rechtlichen Regelungen und steht in einem engen Zusammenhang mit dem Rechnungswesen. RisikomanagerInnen müssen die institutionellen Rahmenbedingungen kennen. Grundsätzlich gibt es in den verschiedenen Branchen mehr oder weniger detaillierte Regelungen, die das Risikomanagement betreffen. Am weitesten fortgeschritten ist dabei der Bankensektor. Die Regelungen dazu finden sich im BWG, wobei unter dem Stichwort Basel II bereits neue Regelungen geplant sind. Das Regelwerk ist sehr detailliert und umfangreich und enthält genaue Vorschriften bezüglich dessen, welche Risiken wie zu messen sind, wie das Risikomanagement zu organisieren ist, was wem wann zu berichten ist (Reporting), wie die Kontrolle erfolgen soll und welche Rolle die Aufsichtsbehörden haben. Für Versicherungen finden sich Regelungen im VAG, wobei davon auszugehen ist, dass die Anforderungen an Versicherungen seitens des Gesetzgebers und der Aufsichtsbehörden weiter entwickelt werden. Im Unternehmensbereich ist das Regelwerk, welches das Risikomanagement betrifft, bisher am schwächsten ausgebaut. Berührungs- und Spannungspunkte gibt es immer wieder zwischen den Rechnungskreisläufen des Risikomanagements und dem traditionellen Rechnungswesen. Unterschiede existieren sowohl in Hinblick auf den Umfang der erfassten Geschäfte als auch in den Wertansätzen. Beide Systeme kennen Publizitäts- und Prüfvorschriften. Modul 5: BANKRISIKOMANAGEMENT (68 UE) Nachdem in den Fachbereichen 1 3 das statistische und finanztheoretische Know-how des Risikomanagements erworben wurde, geht es in diesem Modul um die praktische Umsetzung. Dies erfolgt zum einen im Kontext von Banken unter dem Schlagwort risikoorientierte Gesamtbanksteuerung. Dabei geht es um ein geeignetes Limitsystem über die ganze Bank hinweg, die Frage, wie das ökonomische Kapital auf einzelne Geschäftsbereiche/Abteilungen innerhalb der Bank verteilt werden soll, welche risikobasierten Erfolgsgrößen zur Steuerung einer Bank herangezogen werden sollen und wie ein sinnvolles Reporting auszusehen hat. Darüber hinaus ist im Rahmen des Risikomanagements einer Bank das Asset/Liability Management von herausragender Bedeutung. Verschiedene Konzepte zur Lösung dieser Problembereiche werden sowohl theoretisch als auch an Hand von Fallbeispielen dargestellt. Ein besonderes Problem stellt die Quantifizierung des Risikos über verschiedene Risikoarten hinweg dar. Dem wird durch eine eigene Lehrveranstaltung Rechung getragen. Nicht zu kurz kommen auch die Aspekte, die die Organisation des Risikomanagements und die IT Anforderungen betreffen. 14

16 Modul 6: VERSICHERUNGSRISIKOMANAGEMENT (60 UE) Nachdem in den Fachbereichen 1 3 das statistische und finanztheoretische Know-how des Risikomanagements erworben wurde, geht es in diesem Modul um die praktische Umsetzung im Bereich der Versicherungen. Es stellen sich zunächst einmal die gleichen Fragen wie bei den Banken: Limitsysteme, Allokation des ökonomischen Kapitals auf einzelne Geschäftsbereiche/Abteilungen, Art der risikobasierten Erfolgsgrößen zur Steuerung des Versicherungsunternehmens, das Reporting und die Aggregation verschiedener Risikoarten. Darüber hinaus ist im Rahmen des Risikomanagements einer Versicherung das Asset/Liability Management von herausragender Bedeutung. Im Bereich der Versicherung gibt es spezielle Instrumente des Risikotransfers. Dabei handelt es sich einerseits um die Rückversicherung, die im Versicherungsgeschäft eine herausragende Rolle spielt, andererseits um zahlreiche moderne Instrumente, die in letzter Zeit von den Finanzmärkten geschaffen wurden. Modul 7: SPEZIALGEBIETE (56 UE) Im Modul 7 sind einige Themen zusammengefasst, die in den ersten Modulen nicht behandelt wurden, aber aktuell eine wichtige Rolle spielen. Dazu gehören die Zinskurvenmodelle, auf deren Basis die Dynamik von Zinsentwicklungen simuliert werden kann. Als zusätzliche Risikofaktoren werden die Credit Spreads und das Commodity Risk behandelt. Ein immer wichtigerer Gegenstand ist das Counterparty Risk bei Derivaten, dessen Komplexität dadurch entsteht, dass das Exposure nicht bekannt ist. Immer mehr Bedeutung gewinnt der Sekundärmarkt bei Krediten, so dass die Banken beginnen, Credit Treasury Abteilungen aufzubauen. Modul 8: BANKPLANSPIEL (20 UE) Im vierten Semester wird als letzte Veranstaltung ein Bankplanspiel abgehalten. Spielerisch sollen die Teilnehmer auf Basis einer virtuellen Bank nochmals mit dem Thema Risikomanagement umgehen und an Hand konkreter Entscheidungen auf Basis fiktiver Marktdaten und Bankpositionen durchleben, welchen Risiken eine Bank ausgesetzt ist. Modul 9: MASTER THESIS Den Abschluss des MBA-Lehrganges stellt im vierten Semester das Verfassen, das Präsentieren und die erfolgreiche Verteidigung einer Master Thesis aus dem Bereich Risikomanagement dar. Die Fachhochschule des bfi Wien verleiht den AbsolventInnen des postgradualen universitären Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT den akademischen Grad MBA RM, in Worten: Master of Business Administration Risk Management. 15

17 MBA Risk Management SWS ECTS Sem. 1. Semester Modul 1 - Messung und Steuerung des Marktrisikos 11 Einführung in das Marktrisikomanagement 0,5 1, Grundlagen der Marktrisikomessung 0,5 1, Marktrisiko für lineare Instrumente Arbitrage Bewertung von Finanzinstrumenten 0,5 1, Marktrisiko für nichtlineare Instrumente 0,5 1, Fortgeschrittene Methoden der Marktrisikomessung 0,5 1, Back und Stress Testing 0,5 1, Operatives Marktrisikomanagement Fachvorträge, Expertendiskussionen, Firmenbesuche 1,5 4 1 Modul 2 - Messung und Steuerung der versicherungstechnischen Risiken 21 Theoretische Grundlagen der Versicherungstechnik Die Integration der biometrischen Risiken und der Kapitalmarktrisiken in der Personenversicherung 1, Risikomanagement in der Schadensversicherung 1, Semester Modul 3 - Messung und Steuerung des Kreditrisikos 31 Einführung in das Kreditrisikomanagement 0,5 1, Rating und PD 1, LGD 0,5 1, Kreditportfoliomodelle 0, Kreditrisikomodelle, Pricing und Kreditportfolioanalyse ABS und Kreditderivate: Eine Einführung 0, ABS und Kreditderivate: Bewertung Modul 4 - Aufsichtsrechtliche Bestimmungen und Rechnungswesen 41 Eigenmittelunterlegung Marktrisiko 0,5 1, Eigenmittelunterlegung Kreditrisiko 0,5 1, Eigenmittelunterlegung operationales Risiko 0,5 1, Zinsrisikostatistik 0, Basel II - Säule II und III 0, Basel II - Behandlung von Verbriefungen 0, Aufsichtsrechtliche Aspekt bei Pensionskassen und Versich IAS Allgemein 0,5 1, IAS Banken 0, IAS Versicherungen 0, Hegde Accounting 0, Semester Modul 5 - Bankrisikomanagement 51 Gesamtbanksteuerung und ALM in Banken Gesamtbanksteuerung: Fallbeispiele 0, Integrierte Risikorechnung IT und Organisation im Risikomanagement Modul 6 - Versicherungsrisikomangement 61 Wertorientierte Unternehmenssteuerung für Versicherungen im Kontext von Solvency II 0, Risikomanagement und ALM in Lebensversicherungen 1, Rückversicherung als Risikosteuerungsinstrument 1,5 4 3 Modul 7 - Spezialgebiete 71 Counter Party Risk 0, Credit Spreads und Zinskurven Commodity Risk Fachvorträge, Expertendiskussionen, Firmenbesuche Semester Modul 8 - Bankplanspiel 81 Bankplanspiel 1,5 5 4 Modul 9 - Master Thesis 82 Schriftliche Arbeit und Verteidigung

18 13. Lehrkörper Der Vortragendenpool des postgradualen Lehrganges MBA RISK MANAGEMENT setzt sich aus ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis zusammen. Die LektorInnen sind renommierte UniversitätsprofessorInnen und -dozentinnen, herausragende PraktikerInnen aus dem Bank- und Finanzbereich, dem Versicherungsumfeld und den Aufsichtsbehörden. Die Auswahl der Vortragenden erfolgt unter Beachtung der formalen Qualifikation, der fachlichen Kompetenz, der didaktischen Kompetenz, der wissenschaftlichen Publikationstätigkeit und der Lehr- und Berufserfahrung. Ein Auszug aus dem LektorInnenpool: Dr. Dipl.-Ing. Raimundo Nonato de Andrade-Leal BA-CA, Strategisches Kreditrisikomanagement ao. Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg Technische Universität Wien, Institut für Managementwissenschaften Wissenschaftlicher Leiter des MBA Riskmanagment Wissenschaftlicher Leiter des MSc Quantitative Asset Management Dr. Gerhard Deschkan BA-CA, Abteilungsleiter Operationales Risiko u. Modellentwicklung Dr. Hannes Enthofer Geschäftsführer Finance Trainer ao. Univ.-Prof. Dr. Markus Fulmek Universität Wien, Institut für Mathematik Geschäftsführer des wissenschaftlichen Vereins zur Förderung des Finanz-, Versicherungs- und operationellen Risikomanagements Dipl.-Ing. Mag. (FH) Harald Gössl Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter Finanzaufsicht über Pensionskassen Dr. Matthias Hahold Österreichische Nationalbank, Abt. Bankenanalyse und -revision Dr. Ursula Hauser-Rethaller Finanzmarktaufsicht, Abt. für internationale Angelegenheiten & Risikomanagement Dipl. Ing. Wolfgang Herold Innovest, Informationsmanager, Dr. Gerald Hessenberger Allianz Österreich, Abteilungsleiter Asset Liability Management and Risk Controlling Dr. Andreas Höger Österreichische Nationalbank, Abt. Bankenanalyse und -revision 17

19 Prof. (FH) Dipl. Vw. Michael Jeckle Lektor an der FH des bfi Wien Inhaltliche Leitung MBA Risk Management Inhaltliche Leitung MSc Quantitative Asset Management Dr. Stephan Kossmeier BA-CA, Aktives Kreditportfolio Management Mag. Christoph Krischanitz Geschäftsführer Arithmetica, Versicherungs- und finanzmathematische Beratungs GmbH Dr. Hannes Mösenbacher BA-CA, Gruppenleiter Marktrisikomanagement CEE Mag. Werner Müller Allianz Investmentbank, Mitglied des Vorstandes Dr. Dipl.-Ing. Gabriela de Raaij Österreichische Nationalbank, Abt. Bankenanalyse und -revision Dr. Hubert Schicketanz Dr. Heubeck GmbH Österreich, Geschäftsführer Mag. Manfred Stadlinger ERSTE BANK, Abteilungsleiter Organisation, Risk Management, Treasury & Steering Mag. Oskar Ulreich Finanzmarktaufsicht, Abteilungsleiter Finanzaufsicht über Versicherungsunternehmen Mag. Alexander Wolfgring AVZ Stiftung, Vorstand 14. Kontakt Persönliche Beratung: Lehrgangsleitung Prof. (FH) Dipl. Vw. Michael Jeckle (Inhalt) Tel.: +43/1/ /46 Mag. Barbara Lischka (Organisation) Tel.: +43/1/ /47 18

20 MSc Quantitative Asset Management 1. Allgemeines Studiendauer: 4 Semester berufsbegleitend, 573 Lehreinheiten, 120 ECTS Studienplätze: 20 Abschluss/Titel: Bewerbungsfrist: MSc Quantitative Asset Management Bewerbungsfrist 1: 01. Juni (Frühzahlerkonditionen) Bewerbungsfrist 2: 01. August 2. Bedeutung des Asset Managements Die zunehmende Bedeutung der privaten Altersvorsorge auf Grund der Probleme der staatlichen Pensionssysteme und das enorme Wachstum der globalen Vermögenswerte haben dazu geführt, dass das Asset Management für private und institutionelle Investoren eine immer größere Rolle in der heutigen Zeit spielt. Die zunehmende Internationalisierung der Finanzmärkte führt dazu, dass den Investoren ein immer größeres Produktportfolio in regionaler Hinsicht zur Verfügung steht. Darüber hinaus führt die Innovationsfreudigkeit der Finanzmärkte zu immer neuen Asset Klassen, in welche Anleger investieren können (Zertifikate, inflationsgeschützte Anleihen, Private Equity, Hedge Fonds, Kreditderivate, Asset Backed Securities, um nur einige zu nennen). Auf Grund der zunehmenden Komplexität der Produkte in quantitativer als auch qualitativer Hinsicht ist ein solides Asset Management nur auf Basis eines professionellen Hintergrundes möglich. Dies zeigt sich deutlich in dem rapiden Wachstum der im Bereich Vermögensberatung tätigen Firmen, der von Kapitalgesellschaften und Pensionskassen verwalteten Fonds für private und institutionelle Investoren und der Etablierung von Spezialabteilungen für das Asset Management in Banken, Versicherungen und Corporates. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass der Bedarf an gutausgebildeten Asset Managern auch in der Zukunft gegeben sein wird. 19

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