Praxisbeitrag. Liquidity Coverage Ratio (LCR) Status und Implikationen der Steuerung Bonn, den

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1 Praxisbeitrag Liquidity Coverage Ratio (LCR) Status und Implikationen der Steuerung Bonn, den

2 Agenda Ziele des Vortrags Übersicht über die Anforderungen zur Liquiditätssteuerung Einbindung der LCR in die Gesamtbanksteuerung Aufzeigen der Auswirkungen und Handlungsbedarf Meine Kernaussagen zu den neuen Anforderungen Die LCR ist eine Novellierung statt einer Weiterentwicklung der Liquiditätsberichterstattung Die LCR wird den Druck auf die Ertragssituation der Banken erhöhen Die LCR wird die Refinanzierung von Unternehmen durch die Banken erschweren Die LCR erweitert die Komplexität der Prozesse in den Banken Seite 2

3 Referentin Vita Jahrgang Bankkauffrau Betriebswirtschaftliches Studium (Dortmund) Berufspraxis Treasury / Gesamtbanksteuerung Treasury seit 2008 Beratung seit 2011 TU Unternehmensberatung GmbH, Oldenburg Senior Beraterin Risk & Compliance Branchen Genossenschaftsbanken Privatbanken Landesbanken / Förderinstitute Leasingunternehmen Pharma Seite 3

4 Beratungsleistungen Strategie- entwicklung Unternehmens- steuerung Sanierung Strategie- & Restrukturierung entwicklung Management- Coaching Management auf Zeit Mittelstand Strategischer Einkauf Treasury Compliance Risiko- management Projekt- management Seite 4

5 Agenda Ziele des Vortrags Übersicht über die Anforderungen zur Liquiditätssteuerung Einbindung der LCR in die Gesamtbanksteuerung Auswirkungen und Handlungsbedarf Seite 5

6 Neue Liquiditätsanforderungen und Aufsichtsrecht MaRisk (insbesondere BTR 3) Basel III bzw. CRD IV - Anforderungen LiqV Risikokonzentrationen LCR Kennzahl Liquiditätskosten/-risiken Stresstests Harmonisierung Reporting NSFR Harmonisierung Beobachtung der Kennzahl Liquiditätsreserven Liquiditätsübersicht Offenlegung Meldung der Kennzahl Meldung Öffnungsklausel Notfallplan Reporting Überwachungstools Qualitative Anforderungen Quantitative Anforderungen Seite 6

7 Beispielhafte Unterschiede Basel III zur CRD IV Bis 2015 werden für die LCR noch Anpassungen seitens der Kommission veröffentlicht Bis zum werden nur grobe Vorgaben mit Verweis auf die technischen Standards der EBA erscheinen Die Einhaltung der Liquiditätsanforderungen müssen grundsätzlich auf Einzelinstituts- und Konzernebene erfolgen Die Entscheidung zur NSFR fällt erst in 2016 Überraschungen verbergen sich im Hinweis auf die Monitoring Tools Die Vorschriften gelten für alle KI und Investmentfirmen mit Sitz in der EU L1 und L2 Aktiva / hoch und höchst liquide Aktiva sind (noch) nicht explizit definiert Bestimmte Förderbankanleihen gelten als liquide Aktiva Die Daten der NSFR werden ohne Gewichtung erhoben.. Seite 7

8 Kritische Würdigung Fakten: Erstmaliger Versuch einen einheitlichen verbindlichen internationalen Standard für das Liquiditätsrisiko zu schaffen Hypothetisches Stress-Szenario für das Liquiditätsrisiko auf der Basis einer Kombination eines markt- und bankspezifischen Szenarios zur Sicherung der Liquidität in den nächsten 30 Tagen Schwächen: Ein Ansatz der für alle passt reduzierte Risikosensitivität zugunsten der Harmonierung. Weitere interne Stresstest sind notwendig Von der Aufsicht vorgegebene Asset- und Run-Off-Faktoren keine Berücksichtigung der Ergebnisse bankinterner Liquiditätsrisikosteuerungsverfahren Statisch festgelegter Überlebenshorizont von 30 Tagen keine Berücksichtigung von Refinanzierungslücken < 30 Tagen Seite 8

9 Agenda Ziele des Vortrags Übersicht über die Anforderungen zur Liquiditätssteuerung Einbindung der LCR in die Gesamtbanksteuerung Auswirkungen und Handlungsbedarf Seite 9

10 Bankinterne Liquiditätssteuerung MaRisk BTR 3.1 Untertägige Liquidität / FX Abbildung der untertägigen Liquidität MaRisk BTR und BTR 3.8 Liquiditätsrisikomanagement Festlegung und Überprüfung einer Risikotoleranz Früherkennung erhöhten Liquiditätsbedarfs Regelmäßige Überprüfung der verwendeten Verfahren Auswirkungen anderer Risiken auf die Liquidität MaRisk BTR 3.7 Notfallplanung Festlegung Notfallplan Regelmäßige Prüfung Berücksichtigung von Stresstests MaRisk BTR 3.6 Stresstests Angemessene Stresstests für Refinanzierungs- u. Marktpreisrisiko Berücksichtigung von kurz- und langfristigen Stressphasen Bankeigene und marktweite Stressszenarien Worst-case Betrachtungen MaRisk BTR 3.9 Berichterstattung Berichterstattung an die Geschäftsleitung über die - Liquiditätssituation - Stresstest - Risiken aus außerbilanziellen Geschäften Seite 10

11 Einbindung der LCR in die Liquiditätssteuerung (Weitere) Neue Kennzahl LCR = Bestand hochliquider Aktiva Netto-Zahlungsmittelabflüsse > 1 Interpretation und Konkretisierung des gesetzlichen Anforderungen Definition der Datenanforderungen für die Implementierung sowie Überprüfung des Datenhaushalts Bestandsdaten den rechtlich geforderten/definierten Asset- und Kundenklassen zuordnen Überarbeitung der Liquiditätsrisikostrategie sowie der bestehenden Stressszenarien in der Liquiditätssteuerung Entwicklung eines konsistenten Refinanzierungsplans in Übereinstimmung mit der Geschäftsstrategie Entwicklung und Implementierung eines bankspezifischen Liquiditätsreportings und die Ausarbeitung eines liquiditätsspezifischen Limitsystems (LiqV wird Anfang 2015 abgeschaltet) Seite 11

12 Kritik an der LCR I. Zeitpunktbetrachtung 30 Tage Die alleinige Orientierung am Betrachtungszeitraum 30 Tage kann dazu führen, dass zwar eine Kennzahl von 1,0 eingehalten wird, jedoch trotzdem in einer Stresssituation bereits vorher Liquiditätsengpässe entstehen. (Inflows erfolgen z.b. erst kurz vor dem 30-Tage-Betrachtungshorizont.) II. Festgelegter Zeithorizont Der Betrachtungszeitraum von 30 Tage ist gewählt, um eine Einheitlichkeit über alle Kreditinstitute hinweg zu gewährleisten. Je nach Geschäftsmodell sind aber eigentlich die kurzfristigen Betrachtungszeiträume zu differenzieren. Für sehr stabile Geschäftsmodelle wären auch längere Zeiträume (3 Monate) geeignet, für sehr volatile Geschäftsmodelle sind auch Zeithorizonte unter 14 Tage sinnvoll. Seite 12

13 Kritik an der LCR III. Abkehr von institutsindividuellen Parametern Einheitliche Parameter für alle Kreditinstitute weltweit werden nur selten die reale Liquiditätssituation des einzelnen Kreditinstitutes abbilden. Neben der LCR ist somit auch für eine kurzfristige Sicherung der Liquidität ein zusätzliches Steuerungsinstrument notwendig, da nur durch die LCR die MaRisk nicht erfüllt werden. IV. Verstärkung der Konzentration auf gute Staatsanleihen V. Orientierung des Liquiditätsmanagements an einer Kennzahl / einem Stressszenario VI. Offenlegung der Kennzahl kann Liquiditätskrisen auslösen Seite 13

14 Agenda Ziele des Vortrags Übersicht über die Anforderungen zur Liquiditätssteuerung Einbindung der LCR in die Gesamtbanksteuerung Auswirkungen und Handlungsbedarf Seite 14

15 Auswirkung der LCR auf die Geschäftspolitik Seite 15 Bilanzstrukturveränderungen zur Erfüllung der Kennzahlen Einlagen von Privatkunden und längerfristige Finanzierungstitel werden von allen Banken verstärkt gesucht, Margen in diesem Bereich werden weiter sinken LCR Einschränkung der zur Verfügung stehenden Mittel zur Kreditvergabe durch den Liquiditätspuffer Sinkende Profitabilität durch das Vorhalten der margenarmen, hochliquiden Wertpapiere

16 LCR Geschäftspolitische Handlungsoptionen Umschichtungen des Depot-A in Staatsanleihen mit geringeren Erträgen Zurückhaltende Kreditvergabe zu Gunsten der notwendigen hochliquiden Aktiva im Depot Gegebenenfalls Überprüfung bestehender (Spezial-) Fonds Veränderung der Passivprodukte Wettbewerb um operative Großkundeneinlagen Veränderung der Aktivprodukte bzw. Reduktion der Vergabe von unwiderruflichen Kreditzusagen Die Bindung hoch liquider Aktiva im Depot und die erhöhten Kapitalanforderungen aus Basel III führen zu sinkenden Kreditvolumina Stark wachsende Nachfrage nach Kundeneinlagen ( ruinöser Wettbewerb?) die Einlagenzinsen steigen und andere (teure) Refinanzierungen werden abgebaut Liquiditätsregeln und Verschärfung des Zinsstresses, führen zu geringeren Erträgen aus der Fristentransformation Seite 16

17 LCR Geschäftspolitische Handlungsoptionen Durch die Einschränkung des bilanziellen Geschäftsvolumens und ggfs. höhere Risiken im Kreditgeschäft resultiert die Suche nach Erträgen abseits des klassischen Einlagen- und Kreditgeschäfts Provisionsgeschäft wird noch stärker an Bedeutung gewinnen, z.b. durch die Weiterleitung von Krediten, Versicherungsvermittlung, sonstige Dienstleistungen Vermehrter Einsatz von Derivaten im Zins- und Kreditgeschäft zur Stabilisierung der Ertragslage Steigerung der stabilen Einlagen zu Lasten von Versicherungskundeneinlagen Emission von längerfristigen Schuldverschreibungen Einschränkung von Wertpapierleihe und Reops Erhöhung des Eigenkapitals Seite 17

18 Handlungsweisen zur LCR-Erhöhung Handlungsweise 1 Handlungsweise 2 Umschichtung von Wertpapieren mit hoher Liquidität Ankauf neuer Wertpapiere mit hoher Liquidität Weitere Handlungsweisen WP-Portfolio (Anlagebuch) Financials Non-Financials ggf. weitere Kriterien EZB-Fähigkeit KSA-Risikogewicht 0 oder 20 % Rating von AA-und besser Existenz Repo-Markt.. belastet oder nicht frei verfügbar unbelastet oder frei verfügbar LCR-fähig? Seite 18

19 Herausforderung der LCR-Steuerung Eine kleine Auswahl: 1. Definition von stabilen vs. nicht-stabile Einlagen, Kundenklassifizierung 2. Definition und Identifikation von operativen Geschäftsbeziehungen 3. Abbildung nicht nur von Kapital-Cashflows, sondern auch Zins-Cashflows und Gebühren / Provisionen 4. Zins-Cashflows-Modellierung von variabel verzinslichen Produkten 5. Integration Basel (I)II-Risikogewicht in Liquiditätsrisikomanagement-Systeme 6. Integration Basel (I)II-Definition zu Unternehmen vs. KMU 7. Aufbau eines Liquiditätsklassen-Konzepts zur Einstufung als hoch-liquide 8. Definition von Aktien aus major indices nicht genauer spezifiziert 9. Abbildung von Kündigungsrechten 10. Kriterium Maximaler Preisverfall oder Haircut-Anstieg über 30-Tage Zeitraum während eines Liquiditätsstress von nicht mehr als 10% Seite 19

20 LCR im Netz der Liquiditätsmanagements LCR - Meldung Datenbasis Konzeption Stabilität von Einlagen Weitere Konzepte, z.b. WP Meldung Softwareauswahl IT-Umsetzung Bericht, Dokumentation, Prozesse LCR Steuerung (> 1 T 360 T) LCR > 1 durch Portfoliosteuerung Minimierung der Liquiditätskosten, z.b. Funds Transfer Pricing Bemessung Liquiditätspuffer Diversifizierung Liquiditätspuffer Einbindung in Notfallplanung Einbindung in die Liquiditätspolitik Die LCR-Meldung wird stärker als die bisherige LiqV-Kennziffer steuerungsrelevante Informationen signalisieren Die LCR-Steuerung integriert Konzepte wie z.b. Liquiditätspuffer, Funds Transfer Pricing, Notfallmanagement und Liquidity Policy Seite 20

21 Letzte Seite (Adresse TU) Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit TU Unternehmensberatung GmbH Heike Mühlbach Langenweg Oldenburg 0441 /

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