Frequently Asked Questions Update 31. Januar 2014

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1 Frequently Asked Questions Update 31. Januar 2014 Fragen zum Vertrag 1. Welche Laufzeit hat der Vertrag? Der Vertrag wird mit Unterzeichnung wirksam und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann erstmalig mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des zwölften Vertragsmonats gekündigt werden. Danach ist der Vertrag mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende schriftlich kündbar. 2. Wann und in welcher Form erfolgt der Prüfvermerk durch den DSGV für die Vertragsdokumente (Gruppenvertrag/Anbindungsvertrag DekaBank Sparkasse)? Zum Gruppenvertrag hat der DSGV durch eine externe Rechtskanzlei ein Memorandum erstellen lassen. Der Gruppenvertrag und das Memorandum zum Gruppenvertrag (in englischer und deutscher Sprache) liegen den Regionalverbänden vor und sind dort einsehbar. Eine Veröffentlichung erfolgte auch mit DSGV Fachrundschreiben Wertpapiergeschäft Nr.2014/005 am 13. Januar Wo kann ich ein juristisches Testat der Verträge erhalten? Dieses Dokument ist über den jeweiligen Regionalverband erhältlich. 4. Wo sind die Operating Procedures zum Vertrag erhältlich? Die Operating Procedures wurden mit DSGV Fachrundschreiben Wertpapiergeschäft Nr.2014/005 am 13. Januar 2014 veröffentlicht. 5. Entstehen aus 16 des Anbindungsvertrages Pflichten ggü. Kunden der Sparkasse? Nein. Hieraus entstehen keine Pflichten ggü. Kunden der Sparkasse. Da der Vertrag zwischen DekaBank und Sparkasse geschlossen wird, gilt hier die Sparkasse als Kunde. Diese Regelung wurde aufgenommen, da die DekaBank als Sparkassendienstleister agiert. Um eine Benachteiligung der Sparkasse oder ihrer weiteren Kontrahenten z.b. den Landesbanken, zu vermeiden, wurde kurzerhand diese Schutz-Regelung aufgenommen. Sie verhindert die Gewinnung von zusätzlichen Erkenntnissen aus dem Anbindungsvertragsverhältnis. Da es sich um keine Wertpapierdienstleistung handelt, war die separate Vereinbarung dieser Vorschrift erforderlich. 6. Handelt es sich bei der Gruppenlösung um eine Auslagerung im Sinne des 25a KWG? Es handelt sich bei der Gruppenlösung nach unserer und DSGV Auffassung nicht um eine Auslagerung. Grund hierfür ist, dass die einzelne Sparkasse die DekaBank mit dem Gruppenvertrag lediglich beauftragt im Namen der Sparkasse einen Vertrag mit der DTCC zu begründen. Letztlich werden die Sparkasse vor Ort und die DTCC Vertragspartner. Die Dienstleistungen der DekaBank beschränken sich auf Rechtevergabe, Rechnungsstellung, Vertragsprüfung, Übersetzung und Verhandlungen. Darüber hinaus stellt die DekaBank Ihnen Hotline-Dienste und deutsche Unterstützungsmaterialien zur Verfügung. Die Meldung und die Archivierung der Reports verbleiben vollständig bei der Sparkasse. Die Verantwortung für die Meldung verbleibt auch bei der Delegation immer bei dem meldepflichtigen Institut. Es werden aber keine Meldungen durch die DekaBank durchgeführt. Einer Auslagerung gem. 25a KWG liegt somit ggü. der DekaBank nicht vor. Stand: 31. Januar 2014 Seite -1 -

2 7. Handelt es sich bei der Delegation um eine Auslagerung im Sinne des 25a KWG? Die BaFin hat geäußert, dass eine Delegation der Meldung auf den beteiligten Kontraktpartner nicht als Auslagerung eingestuft wird. Beispiel: Die Sparkasse und die DekaBank schließen ein Derivate-Geschäft ab. Wenn die Deka- Bank auf vertraglicher Basis kostenlos die Meldung für die Sparkasse übernimmt, stellt dieser Sachverhalt keine Auslagerung dar. 8. Wird es eine OPDV-Freigabe für das Web-Tool der DTCC geben? Eine OPDV-Freigabe für die DTCC-Webapplikation sei gemäß Rücksprache mit dem DSGV nicht erforderlich. Zwar verweist Punkt 4.2 der vom Fachausschuss OPDV verabschiedeten Stellungnahme 1/2006 "Anforderungen an einen ordnungsgemäßen Programmeinsatz" darauf, dass auch Web-Anwendungen Risiken bergen, die einen ordnungsgemäßen Programmeinsatz im Sinne dieser Stellungnahme erfordern. Allerdings hätten die Verfasser der Stellungnahme hier Fälle im Sinn gehabt, bei denen ein Programm statt lokal auf einer Festplatte web-basiert angeboten werde. Bei der DTCC-Web-Applikation erfolgt ohnehin nur die Einsicht in das sparkasseneigene Nutzerkonto und die dort befindlichen gemeldeten Positionen. Eine Integration in die Web- Architektur der Sparkasse erfolgt nicht. Somit besteht kein Erfordernis einer OPDV-Freigabe. 9. Wann erfolgt eine vertragliche Anpassung des Sparkasse-FI-Verhältnisses? Bitte wenden Sie sich an Ihren FI-Ansprechpartner. 10. Wer sollte als Sub-Administrator ( Access Coordinator ) benannt werden? Sub-Administratoren ("Access Coordinator") sind in der Regel diejenigen Personen in der Sparkasse, die vor Ort die sparkasseninterne Rechtevergabe verwalten. Die Access-Koordinatoren können weitere Rechte an sogenannte "Operatoren" vergeben. Die Operatoren sind der Personenkreis, der die von der DTCC zur Verfügung gestellten fachlichen Reports prüft, ggfs. berichtigt und archiviert. Die Personen können identisch sein. Nur die Access Coordinatoren sind berechtigt, Änderungen an den Zugriffberechtigungen (Anlegen, Löschen, Ändern der Operatoren) bei der DekaBank zu beauftragen. 11. Welche Art von Ansprechpartner soll in die Anlage 5 des Vertrages eingetragen werden? Es gibt hierfür keine Vorschrift. Es sollte durch die dort genannten Personen möglich sein z.b. Rückfragen im Zusammenhang mit dem Vertrag oder der Rechnung zu klären oder zur Klärung innerhalb der Sparkasse weiterzugeben. Diese Mitarbeiter der Sparkasse sind als Ansprechpartner für die Deka Bank in Bezug auf das Transaktionsregister gedacht. Diese Mitarbeiter werden auch bei Änderungen der Verträge oder Neuigkeiten von der DekaBank angesprochen. 12. Warum können keine Sammeladressen als Ansprechpartner genannt werden? Das LogIn für das Web-Portal der DTCC generiert sich aus Vorname, Nachname und - Adresse der benannten Person. Eine eindeutige Passwortzuordnung ist ansonsten nicht möglich. Insofern ist es erforderlich hier natürliche Personen anzugeben. 13. Wofür ist innerhalb der Servicezeit eine Erreichbarkeit der benannten Mitarbeiter erforderlich? Wir benötigen einen Ansprechpartner, der ansprechbar ist, wenn es Regelungsbedarf zum Vertrag (z.b. Änderungen) oder zur jährlichen Rechnung gibt. Nur im absoluten Ausnahmefall (Eskalation durch FI oder DTCC an DekaBank) würden wir die Ansprechpartner auf Grund von Ereignissen des Tagesgeschäftes (z.b. Probleme bei Meldung von Transaktionen) ansprechen. Stand: 31. Januar 2014 Seite -2 -

3 14. Übernimmt die DekaBank eine Art Vermittlungsfunktion in Rechtsfragen? Eine Vermittlungsfunktion können und dürfen wir nicht übernehmen, da die DekaBank selbst Vertragspartner ist. Falls im weiteren Verlauf rechtliche Fragen zu klären sind, werden diese zusammen mit den Verbänden aufgenommen und möglichst einer Lösung zugeführt. 15. Wann ist die erste Rechnung zu erwarten? Wir planen derzeit die Rechnung für die Jahresgebühr für 2014 ca. Ende März 2014 zu stellen. Die nächste Rechnung wird voraussichtlich Ende Januar 2015 gestellt und enthält dann die in 2014 entstandenen Transaktionskosten sowie die Jahresgebühr Welche Auswirkungen hat die vorübergehende Verlagerung der Benutzererfassung von den Access Coordinatoren der Sparkasse auf die Access Coordinatoren der DekaBank auf den Anbindungsvertrag? Diese unumgängliche Prozessänderung hat auch Auswirkungen auf den zwischen uns geschlossenen Vertrag. Eine Änderung des Vertragstextes ist jedoch aktuell weder notwendig, noch unter organisatorischen und zeitlichen Gründen angezeigt. Denn der Anbindungsvertrag kann dahingehend ausgelegt werden, dass die Access Coordinatoren in den Sparkassen ihre Funktion im Rahmen des technisch Durchführbaren wahrnehmen und aktuell lediglich die Sparkassen- Operatoren gegenüber der DekaBank benennen, die wiederum die Operatoren im System des Transaktionsregisters DTCC anlegt. Diese Art der Auslegung des Anbindungsvertrages wird solange aufrecht gehalten, wie das Transaktionsregister DTCC systemseitig nicht die technischen Voraussetzungen für eine autonome Operatoren-Anmeldung für die Sparkassen bereitstellt. An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass wir bei DTCC darauf drängen werden, die ursprünglich avisierte technische Möglichkeit zur eigenständigen Operatoren-Anmeldung durch die Access Coordinatoren der Sparkassen zu implementieren. 17. Wann werden die unterschriebenen Anbindungsverträge zurückgesandt? Die Rücksendung der Verträge nimmt noch einige Zeit in Anspruch (die zwei Kollegen müssen je ca Unterschriften leisten ). Wir hoffen, dass Ihnen die Verträge bis vorliegen werden. Fragen zum fachlichen Umfang der Meldepflicht 18. Können auch Altbestände über die Gruppenlösung gemeldet werden, z.b. Devisentermingeschäfte, die nach dem bis heute abgeschlossen wurden? Ja, diese müssen dazu im Programm SCD (Simcorp Dimension) eingegeben sein. 19. Werden die Altbestände automatisch durch SCD an das Transaktionsregister gemeldet? Was passiert, wenn noch nicht alle Ergänzungen, z.b. UTI, vollzogen sind? Nähere Informationen sind im FI-Rundschreiben Nr.456 vom und Ihrem FI- Ansprechpartner verfügbar. 20. Was passiert, wenn ein Kunde über keinen GEI, LEI oder CICI verfügt bzw. diesen noch nicht beantragt oder erhalten hat? Bitte wenden Sie sich in diesen Fällen an Ihren zuständigen Regionalverband. Stand: 31. Januar 2014 Seite -3 -

4 21. Kann die Sparkasse alle Derivate über die Gruppenlösung melden (OTC-Eigengeschäft und OTC-Kundengeschäft bzw. EUREX-Geschäfte mit Privatkunden)? Ja. Denn die DekaBank hat mit der DTCC einen Vertrag ausgehandelt, der alle meldepflichtigen Derivate und alle Jurisdiktionen umfasst. Der Anschluss an ein weiteres Transaktionsregister ist nicht erforderlich. Maßgeblich ist die Erfassung in SCD und das Kenntlichmachen zur Mitmeldung. 22. Muss die Sparkasse alle Derivate-Geschäfte über die Gruppenlösung melden? Nein. Eine Aufteilung ist möglich. So kann z.b. auch eine Meldung über Delegation für die Geschäfte, die die Sparkasse mit der DekaBank macht, erfolgen. 23. Wann sollen Nachmeldungen für Geschäfte erfolgen? Können auch Altbestände über die Gruppenlösung gemeldet werden? Altbestände können über die Gruppenlösung nachgemeldet werden. Es gibt zwei Fälle der Altbestandsmeldung: Entweder das Derivat wurde vor dem eröffnet und ist am a) bereits geschlossen (3 Jahre Backloading-Frist) b) noch nicht fällig gewesen (90 Tage Backloading-Frist) Wurde das Derivat nach dem eröffnet und ist es am a) bereits fällig gewesen beträgt die Backloading-Frist 3 Jahre b) noch nicht fällig, dann liegt kein Backloading vor und das Geschäft ist am zu melden Derivate, die vor dem 16. August 2012 fällig wurden, sind nicht von der Reportingpflicht umfasst. 24. Sollte die Datenübertragung im Falle eines am Abschlusstag noch unbestätigten Geschäftes ausgeschlossen und eine Bestätigung abgewartet werden? Oder sollte zuerst unbestätigt gemeldet werden und bei Erhalt der Geschäftsbestätigung auf bestätigt umgeschaltet werden? Die Datensätze werden täglich über die FI an die DTCC weitergeleitet. Daher ist es möglich das Geschäft genauso zu melden, wie es sich zu diesem Zeitpunkt darstellt, z.b. am Abend des Abschlusstages unbestätigt. Am kommenden Tag wird dann nach Erhalt der Bestätigung auf bestätigt umgeschaltet. 25. Wie erfolgt die inhaltliche Befüllung von SCD? D.h. welche Inhalte sind bei den Partnerdaten bei dem zugrundeliegenden Rahmenvertrag zu hinterlegen? Der vereinbarte Vertrag, z.b. das ISDA Masteragreement oder auch der Deutsche Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DERV), etc. sind auszuwählen. Diese Auswahl ist mit der Ergänzung Datum/Version zu befüllen. Das Datum meint Ihre Vertragsunterzeichnung. Bei der Version ist nur das Jahr der Version erforderlich. Da der DERV keine Versionskennzeichnung aufweist, nutzen Sie bitte das Jahr Ihrer Unterschrift. Bei Detailfragen zu SCD können Sie sich an das Ticketsystem der FI wenden. Stand: 31. Januar 2014 Seite -4 -

5 26. In den von der DekaBank gelieferten Datensätze für die Bestandsgeschäften ist keine Handelszeit angegeben. Welche Zeit soll genommen werden? Die Handelszeit sollten sie selber im System haben. Wenn dies nicht so ist, empfiehlt die Deka- Bank dem Vorschlag des DSGV zu folgen und 23:59:59 einzutragen. Die Handelszeit wird nach bisherigem Kenntnisstand nicht abgeglichen. Fragen zum Prozess des Onboardings 27. Welche organisatorischen Schritte sind in der Sparkasse zu beachten? Der Onboarding-Plan sieht folgende Termine vor: Rücksendung der anzulegenden Operatoren Fr , 18 Uhr Anlage der Berechtigungen durch DekaBank Bis Do Erstanmeldung zum Web-Portal durch Operatoren ab Zusendung Benutzerdaten bis Mi Abruf erste produktive Reports ab Do Wann startet die Dienstleistung Gruppenlösung? Sparkassen, die bis spätestens zum 20. Januar 2014 den Anbindungsvertrag bei der DekaBank eingereicht haben, werden zum 12. Februar 2014 über die Gruppenlösung und die Finanzinformatik ihre Meldungen an das Transaktionsregister abgeben können. Auch danach besteht jederzeit noch die Möglichkeit der Anbindung über den Gruppenvertrag (Onboarding). Processing 29. Wird es eine fachliche / technische Unterstützung der DekaBank bei der Erzeugung der UTI Kennungen geben, wie sieht diese genau aus? Ja. Für Geschäfte, die zum 16.August 2012 im Bestand der DekaBank waren, werden diese automatisch generiert und mitgeteilt. 30. Auf welchem Wege und wie schnell wird die notwendige UTI im Eigengeschäft mit der DekaBank bereitgestellt? Die DekaBank plant die UTI für bereits bestehende Derivate zu vergeben und Ihnen in der KW 4 eine entsprechend aufbereitete Excel-Liste der betroffenen Geschäfte mit den UTIs zu übersenden. Diese können die Sparkassen bei Ihrer Meldung an das Transaktionsregister verwenden. Die DekaBank plant auch für zukünftige Derivate jeweils den UTI zu generieren und an die Sparkassen zu übermitteln. 31. Wie ist der LEI der DekaBank? Als LEI nutzt die DekaBank den CICI. Er lautet: 0W2PZJM8XOY22M4GG883 Reports DTCC 32. Welche Inhalte haben die von den Sparkassen einzusehenden fachlichen Reports der DTCC? Die Berichte umfassen alle erfolgreich übermittelten Transaktionen für die Sparkassen-interne Abstimmung, ebenso Reports auf Positionsebene. Letzterer entspricht der Ansicht mit der auch die Aufsichtsbehörden auf die Informationen schauen können. Alle Reports werden per Assetklasse erzeugt und sind nach Bereitstellung 7 Kalendertage online verfügbar. Die End-of-Day- Berichte sind für die Sparkassen verfügbar bis spätestens Uhr an T Welches Format werden die DTCC-Reports haben? Stand: 31. Januar 2014 Seite -5 -

6 Zu Beginn wird die DTCC die Reports nur im Format csv liefern können. Grundsätzlich hat die DTCC zugesagt, dass sie die Dokumente in csv, pdf und Excel-Format liefern wird. Da das csv- Format nicht revisionssicher ist, bietet sich die eigenständige Generierung des pdf-formats für die ersten Reports an. 34. Wird es mittelfristig eine Archivierung über das Web-Portal der FI geben? Bitte sprechen Sie hierzu Ihren FI Ansprechpartner an. Service 35. Gibt es Musteranschreiben an die Kunden der Sparkasse zur Delegation? Der DSGV hat am ein Musteranschreiben an die Regionalverbände versandt, das sie dort erhalten können. 36. An wen wende ich mich, wenn ich Fragen zu oder Probleme mit der UTI (Unique Trading Identification) habe? Bitte kontaktieren Sie die adresse Preisstellung 37. Welche Gebühren muss die Sparkasse an die DekaBank entrichten? Die Grundgebühr beträgt jährlich EUR zzgl. MwSt. inklusive Freikontingent an Transaktionen. Jenseits des Freikontingents leitet die DekaBank die variablen Kosten der DTCC weiter. Die Gebühr wird per Kalenderjahr fällig und ist im Voraus zu entrichten. Die Abrechnung anfallender variabler Meldegebühren, bei Überschreiten des Kontingentes, erfolgt auf jährlicher Basis und in Euro. 38. Wie sieht das Preistableau der DTCC bei Überschreiten der Freimenge aus? Das Preisverzeichnis der DTCC für Finanzinstitute sieht bei Überschreiten der Freimengen folgende Preise vor (Stand ): OTC-Derivate: $ 0,40 pro offene Position zum Monatsultimo Forward (ähnliche) Produkte: $ 0,05 pro Position am Monatsultimo Börsengehandelte Derivate: Weitere Staffelpreise, beginnend mit $ 0,025, die mit zunehmender Menge sinken. 39. Warum ist das Preistableau der DTCC noch vorläufig? Die Preistableaus der Transaktionsregister bedürfen einer Genehmigung durch ESMA (European Securities Market Authority). Nach Informationen der DTCC wurde das Preisverzeichnis zwischenzeitlich von ESMA genehmigt. 40. Wie erfolgt die Zählweise der Positionen bei der Preisstellung? Beispiel Kundengeschäft: Sparkasse übernimmt die Meldung für den Kunden. Handelt es sich abrechnungstechnisch um 1 oder 2 Positionen zum Monatsende? Die Preisstellung erfolgt grundsätzlich gegen das gesamte Portfolio eines jeden Users, der bei der DTCC ongeboarded ist. Übernimmt die Sparkasse die Meldung für einen Kunden im Rahmen der Delegation, handelt es sich abrechnungstechnisch um 2 Positionen. Hat der Kunde die Meldung an die Sparkasse delegiert, ist aber selbst bei der DTCC ongeboarded (z.b. um seine Geschäfte anhand der DTCC- Reports aktiv zu überwachen), dann wird die Meldung beim Kunden gezählt. Stand: 31. Januar 2014 Seite -6 -

7 41. Wie werden Transaktionen berechnet, wenn meine Sparkasse bei der DTCC ongeboarded ist und zusätzlich auch Meldungen an Kontraktpartner delegiert? Die DTCC macht bei der Bepreisung keinen Unterschied zwischen der Entität, die die Transaktion meldet und der Entität für die die Transaktion gemeldet wird. D.h. für die Sparkasse werden, wenn Sie selbst bei DTCC ongeboarded ist, automatisch alle Meldungen in die Freitransaktionen gerechnet, die unter Ihrer GEI, Pre-LEI oder CICI erfolgen. Die Anrechnung auf Ihre Entität erfolgt automatisiert bei DTCC, unabhängig davon, wen Sie mit der Meldung (im Rahmen der Delegation) beauftragen. 42. Wann ist eine Datensatzübertragung als Transaktion im Sinne des Freikontingents und des Preistableaus der DTCC zu verstehen? Die Geschäfte in SCD, z.b. Devisentermingeschäfte, werden sich aufgrund der täglichen Parameterveränderungen (z.b. Währung) täglich verändern. Diese Veränderungen werden täglich an die DTCC übertragen, da der "Lifecycle" des Geschäfts an das Transaktionsregister gemeldet werden muss. Diese tägliche Übertragung an die DTCC gilt aber nicht als "Transaktion" im Sinne des Preistableaus. Die DTCC zählt ein Geschäft dann als eine Transaktion, wenn es über den Monatsultimo besteht. D.h. von Ihrem Jahreskontingent von 12 x 250 Freitransaktionen werden pro Devisentermingeschäft maximal 12 Transaktionen (bei einem Vorhandensein über alle 12 Ultimo- Stichtage) anfallen. Die angegebenen Freikontingente für OTC-Derivate 100 Transaktionen, Forwards 250 Transaktionen und börsengehandelte Derivate Transaktionen, entsprechen den monatlich mit der Grundgebühr (2.200 EUR + MwSt.) abgegoltenen Transaktionen. Test 43. Ist die Sparkasse in das Testverfahren eingebunden? Tests sind nur erforderlich, wenn Simcorp Dimension nicht seitens der FI betrieben wird oder wenn andere Systeme zum Einsatz kommen. Voraussetzung der Teilnahme 44. Was passiert wenn die Sparkasse SCD nicht bzw. nicht für Derivate nutzt? Die Meldung der Derivate über den Gruppenvertrag ist auf die Nutzung von Simcorp Dimension ausgelegt. Das bedeutet nicht zwingend, dass Sie dieses auch nutzen müssen. Die DTCC benötigt von Ihnen eine csv-datei, die eventuell auch per Upload an die DTCC übermittelt werden kann. Aber bitte beachten Sie hierbei: Wenn Sie von dem vorgesehenen Verfahren über die Finanz Informatik abweichen, müssen Sie die Einhaltung des 4-Augen-Prinzips selbst dokumentieren. Außerdem ist jeder manuelle Prozess fehleranfällig. Nach Rücksprache mit dem DSGV wird die BaFin falsch oder unrichtig abgegebene Meldungen vorerst nicht als "nicht abgegebene Meldung" einstufen. Diese Information liegt aktuell nur mündlich vor und ist mit entsprechender Vorsicht zu behandeln. Eine falsche oder unvollständig abgegebene Meldung kann sanktioniert werden. Stand: 31. Januar 2014 Seite -7 -