Seminar: Warum wir falsch liegen und trotzdem weiter machen!

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1 Seminar: Warum wir falsch liegen und trotzdem weiter machen! 22. April 2010 Aktuelle in Banken und Versicherungen

2 Allgemeines Alle Vorträge beinhalten aktuell angewandte Theorien und Methoden und sind deshalb interessante bereiche für die Finanzindustrie Sehr gute Seminar-Teilnehmer die besonders interessante bearbeiten werden eingeladen DEVnet-interne Vorträge zu halten Weiterführende Diplom-/Bachelor- oder Master-Arbeiten sind grundsätzlich möglich

3 : Externer Vortrag Hat die Finanzmathematik in der Finanzkrise versagt? Dr. Robert Wendt ist Head of bei Assenagon. Vor seinem Wechsel in die Beratung hielt er Lehrund Forschungspositionen an der Universität Wien und der University of Toronto erwarb er zusätzlich die Qualifikation des Financial Risk Managers (FRM) der GARP.

4 I : Einführung in Derivate und deren Bewertung mit dem Black-Scholes-Merton Modell Ziel: Zusammenfassung der wichtigsten Derivate (Finanzinstrumente) und Einführung in das Pricing (Bewertung) mit dem Black-Scholes Modell. Insbesondere die mathematische Herleitung und kritische Diskussion sind Bestandteil des Vortrages, sowie die Bedeutung in der Praxis. Literatur: Hull (Options, Futures, and Other Derivatives Kap.1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13), optional: Wilmott (Quantitative Finance Kap. 1, 2, 4-8) : Brückentag

5 II Allgemeines : Martingal Pricing Theorie Ziel: Einführung in Martingale (Was ist das, Definitionen, Eigenschaften), einfaches Beispiel für Martingale, Martingal-Pricing Theorie (ev. auch auf Jumps eingehen), Vergleich: Ableitung der BS-Lösungsformel mit PDE und Martingal-Ansatz, Martingale als Grundlage für MC Simulation. Literatur: Grimmett & Stirzacker (Probability and Random Processes, Kap.12), Neftci (An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives, Kap.6), Wilmott (FAQ in Quantitative Finance, Kap.4), Paper: Harrison & Pliska (Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading, McCauley et al (Martingale Option Pricing), optional: Haugh (Martingale Pricing Theory)

6 III : Pricing anhand von stochastischen Volatilitätsmodellen und Jumps Ziel: Die unrealistischen Annahmen und die Einschränkungen des Black-Scholes-Merton Modells aufzeigen, und als Alternative stochastische Volatilitätsmodelle mit Jumps vorstellen (Heston- und Bates-Modell). Literatur: Gatheral (The Volatility Surface, Kap. 1, 2 & 5), optional: Cont & Tankov (Financial Modelling With Jump Processes, Kap. 1, 3 & 11), Paper: Bates (Jumps and Stochastic Volatility: Exchange Rate Processes Implicit in Deutsche Mark Options)

7 I : Brückentag : Externer Vortrag Prof. Dr. Alexander Szimayer: Frauenhofer ITWM Titel des Papers: The Uncertain Force of Mortality Framework Pricing Unit-Linked Life Contracts Keywords: unit-linked life insurance contracts, force of mortality is stochastic not deterministic, partial differential equations, finite difference methods

8 II : Variable Annuities Ziel: Was sind VA, Features und Grundlage und Problematik des Pricings&Hedgings. Literatur: Auswahl an Paper werden zur Verfügung gestellt.

9 III : Naturkatastrophenmodelle Ziel: Wie werden Naturkatastrophen modeliert. Welche Mathematischen Modelle gibt es um Naturkatastrophen zu beschreiben. Reicht die Theorie der seltenen Ereignisse (Extrem value theory) auch heute noch aus? Wie gehen Versicherungen mit Naturkatastrophen um? Literatur: M. Ritter(2006) Absicherung von Katastrophen-Risiko über Kapitalmärkte, Paper: K.A. Froot (The Limited Financing of Catastrophe Risks: An overview), J. Allen (Ozone and Climate Change)

10 I : Credit Risk Ziel: Einführung in Kreditrisikomodellierung. Definitionen, Problemfelder und mathematische Bewertung von Kreditrisiken. Literatur: Bluhm, Overbeck & Christoph Wagner (An Introduction to Credit Risk Modelling), optionale Paper: Crouhy, Galai & Mark (A comparative analysis of current credit risk models), Pykhtin & Zhu (A Guide to Modelling Counterparty Credit Risk), Pykhtin & Zhu (Measuring Counterparty Credit Risk for Trading Products under Basel II)

11 II : Ratingverfahren Ziel: Markov-Theorie und daraus abgeleitet Rating-Matrizen vorstellen. Literatur: Henking, Bluhm & Fahrmeir (Kreditrisikomessung, Kap. 1, 2, 5-7), Paper: Jarrow, Lando & Turnbull (A Markov Model for the Term Structure of Credit Risk Spreads)

12 Statistische Software & Final-Vortrag : Statische Software Ziel: Überblick über Aufbau und Schwerpunkt der Systeme, Implementierungs- und Performance-Vergleiche : Externer Vortrag Risikomanagement für Funds und die Herausforderungen für Fondsgesellschaften die sich daraus ergeben (UCITS III). Dr. Robert Wendt

13 Hausarbeit Folien Vortrag Homepage: Termin Freitag 8:45 Uhr im Seminarraum Voraussetzung zum Scheinerwerb ist die regelmäßige Teilnahme am Seminar. Es wird dazu eine Anwesenheitsliste geführt. Wenn Sie am Seminar aus wichtigen Gründen nicht teilnehmen können, dann informieren Sie vorab Ihren Betreuer. Letzter Abgabetermin der Hausarbeit ist der

14 Hausarbeit Folien Vortrag Hausarbeit In der Hausarbeit präsentieren Sie durch zusammenhängenden Text Ihr Thema. Die Hausarbeit sollte ca Zeichen umfassen. Strukturieren Sie Ihre Ausarbeitung durch eine Gliederung. Nummerieren Sie die Seiten der Hausarbeit. Beschriften Sie alle Abbildungen und Tabellen und vergessen Sie nicht die Quellenangaben derjenigen Abbildungen und Tabellen, die Sie aus anderen Arbeiten übernommen haben. Erstellen Sie eine vollständige Literaturliste mit allen verwendeten Artikeln, Büchern und RPaketen und verwenden Sie einen gängigen Zitierstil.

15 Hausarbeit Folien Vortrag Folien Die Folien werden spätestens einen Tag vor dem Vortrag auf der Seminarhomepage für die übrigen Teilnehmer bereitgestellt. Überfüllen Sie die Folien nicht. Bringen Sie nur notwendige Formeln, an denen sich wesentliche Aussagen erklären lassen. Versuchen Sie im Vortrag die Formeln inhaltlich zu erläutern und lesen Sie nicht einfach die Formeln vor.

16 Hausarbeit Folien Vortrag Vortrag Die Dauer des Vortrags sollte ca Minuten betragen. Anschließend finden ca. 15 Minuten Diskussion statt. Fassen Sie Ihren Vortrag bereits zu Beginn kurz zusammen, um einen Überblick über das Thema zu geben. Fassen Sie am Ende nochmals die wesentlichen Punkte zusammen und versuchen Sie auf mögliche Probleme bzw. offene Fragen hinzuweisen, die diskutiert werden könnten.

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