B.A. Programme der Staatswissenschaftlichen Fakultät

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1 B.A. Programme der Staatswissenschaftlichen Fakultät Angewandte Wirtschaftsforschung II WS 2009/10 Prof. Dr. Robert Jung Dipl.-Kfm. Thomas Dimpfl Lehrstuhl für Ökonometrie e mail: e mail: 28. September Anmeldung Es wird um eine Anmeldung per mail an Thomas Dimpfl bis zum :00 Uhr unter Angabe der bisher im Studienbereich IV erbrachten Leistungen gebeten. Bitte geben Sie Ihre Präferenz für zwei Themen an. Sollten Sie einen eigenen Themenvorschlag haben, teilen Sie uns diesen bitte mit. 2 Anforderungen Seminararbeit Hausarbeit im Umfang von Seiten Text, Abgabetermin spätestens am :00 Uhr. Vortrag, wahlweise am 15./ oder am , im Umfang von ca. 20 Minuten. Vortrag und Hausarbeit können in deutscher oder englischer Sprache gehalten bzw. verfasst werden. Um das Seminar zu bestehen, muss jede Leistung mindestens mit der Note ausreichend (4,0) bewertet werden. Die Gesamtnote ergibt sich als gewichtetes Mittel aus den o.g. Leistungen. Dabei wird die Hausarbeit mit 70%, Vortrag und Mitarbeit mit 30% gewichtet. Bei erfolgreicher Teilnahme am Seminar werden 3 Leistungspunkte vergeben. 3 Bachelor-Arbeit Es besteht die Möglichkeit der Anfertigung einer BA-Arbeit. Hierfür kann ein Thema aus den Vorschlägen gewählt oder ein eigener Themenwunsch vorgebracht werden. Näheres zu Art und Umfang besprechen Sie mit Ihrem Betreuer. Die Vorträge finden ebenfalls an den

2 unter Nummer 4 genannten Terminen statt. 4 Zeitplan im Überblick , 12 Uhr Anmeldeschluss , 18 Uhr Vorbesprechung und Themenvergabe 15./ Referate Block I , 12 Uhr Abgabe der Hausarbeiten Referate Block II 5 Themen 1. On the linkages of international financial markets: Is it worthwile to look back to Asia? Pan und Hsueh untersuchen mittels eines GARCH-Modells die Übertragung von Renditen und Volatilität zwischen den USA und Japan. Aufbauend auf deren Modellierungsansatz soll der entsprechende Zusammenhang zwischen Europa und Asien untersucht werden. 3ed. Ch. 14 Pan, Ming-Shiun and L. Paul Hsueh (1998) Transmission of Stock Returns and Volatility Between the U.S. and Japan: Evidence from the Stock Index Futures Markets. Asia-Pacific Financial Markets 5: Daten: werden zur Verfügung gestellt 2. On the linkages of international financial markets: Are US news releases relevant for the German Stock market? In den USA werden regelmäßig vor Eröffnung des Handels an der New York Stock Exchange wichtige Wirtschaftsnachrichten bekannt gegeben. Mit Hilfe der Methodologie von Ederington und Lee soll untersucht werden, ob und wie der deutsche Aktienmarkt hierauf reagiert. Ederington, L.H. and J.H. Lee (1993) How Markets Process Information: News Releases and Volatility. The Journal of Finance 48:

3 Daten: werden zur Verfügung gestellt 3. Price discovery in financial markets: Does the future lead the index? Mittels eines kointegrierten vectorautoregressiven Modells soll untersucht werden, ob der Index oder der Future des DAX für den langfristigen Zeitpfad von größerer Bedeutung sind. 3ed. Ch 13 Joel Hasbrouck (1995) One Security, Many Markets: Determining the Contributions to Price Discovery. The Journal of Finance 50: Daten: werden zur Verfügung gestellt 4. Price discovery in international financial markets: Stocks trading on different stock exchanges Die Aktien mancher Firmen werden an verschiedenen Wertpapierbörsen im In- und Ausland gehandelt. In diesem Zusammenhang ist von Interesse, welcher der betroffenen Märkte die Informationsführerschaft inne hat. Mit Hilfe der von Hasbrouck vorgeschlagenen Varianzzerlegung soll für die CBL & Associates Properties Inc. untersucht werden, ob der New Yorker oder der Aktienmarkt von Toronto für die Informationsverarbeitung wichtiger sind. 3ed. Ch. 13 Joel Hasbrouck (1995) One Security, Many Markets: Determining the Contributions to Price Discovery. The Journal of Finance 50: Daten: werden zur Verfügung gestellt 5. The Capital Asset Pricing Model in a (financial) crisis? Das Capital Asset Pricing Model (CAPM) ist eines der zentralen Modelle in Finance. Für einen Datensatz europäischer Aktien soll nun überprüft werden, ob der Beta- Faktor auch in der gegenwärtigen Finanzkrise stabil geblieben ist.

4 Schmid, F. und M. Trede (2006) Finanzmarktstatistik, S.195ff Campbell, J.Y., A.W. Lo and A.C. MacKinlay (1997) The Econometrics of Financial Markets, p.181ff Daten: Eigene Datensätze, z.b. von finance.yahoo.com, EZB 6. Measuring volatility: news impact curves based on GARCH and EG- ARCH models Die sog. News Impact Curve ist eine graphische Darstellung der Wirkung eines Schocks auf die Volatilität zum Beispiel von Aktien. Basierend auf GARCH- und EGARCH-Modellen soll diese für die Zeit vor und während der aktuellen Finanzmarktkrise geschätzt werden. Eine Unterscheidung für verschiedene Industrieen und deren Vergleich sind möglich. Brooks, C. (2008) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge. P.405ff 3ed. Ch. 14 Daten: Eigene Datensätze, z.b. von finance.yahoo.com 7. Measuring volatility: news impact curves based on GARCH and GJR models Die sog. News Impact Curve ist eine graphische Darstellung der Wirkung eines Schocks auf die Volatilität zum Beispiel von Aktien. Basierend auf dem GARCH- Modell und dem asymmetrischen GARCH-Modell von Glosten et. al. soll diese für die Zeit vor und während der aktuellen Finanzmarktkrise geschätzt werden. Eine Unterscheidung für verschiedene Industrieen und deren Vergleich sind möglich. Brooks (2008) Introductory Econometrics for Finance. Cambridge. P.405ff Glosten, L.R., R. Jagannathan and D.E. Runkle (1993) On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance 48: ed. Ch. 14

5 Daten: Eigene Datensätze, z.b. von finance.yahoo.com 8. Does the oil price affect the stock market? Im Rahmen eines Vektorautogressiven (VAR) Modells sollen mögliche Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Ölpreises und der Kursentwicklung auf Aktienmärkten untersucht werden. 3ed. Ch 13. Maghyereh, A. (2004) Oil price shocks and emerging stock markets: a generalized VAR approach. International Journal of Applied Econometrics and Quantitative Studies, 1, economet/reviews/ijaeqs122.pdf Daten: Eigene Datensätze, z.b. von finance.yahoo.com Software: gretl, EViews 9. Measuring risk: Value at Risk and other risk metrics Im Risikomanagment von Banken und anderen Finanzanlageunternehmen spielt der Value at Risk als Maß für das Marktrisiko einer einzelnen Anlage oder einer ganzen Institution eine überragende Rolle. Diese Arbeit soll Stärken und Schwächen dieser Kenngröße herausarbeiten, Methoden zur deren korrekten Schätzung vorstellen als auch alternative Maße diskutieren. Alexander, C. (2008) Market Risk Analysis. Volume IV. Wiley. Ch. 1 and 2 Tsay, R. (2005) Analysis of Financial Time Series. Wiley 2ed. Ch. 7 Daten: Eigene Datensätze analog zur Literturvorlage. Software: gretl, EViews 10. Which factors drive the stock market? Ziel der Arbeit ist die Schätzung von latenten Risikofaktoren zur Erklärung der Renditen eines Aktienportfolios. Im zweiten Schritt sollen dann die latenten Risikofaktoren mit ökonomischen Variablen identifiziert werden. Backhaus,K., Erichson, B., Plinke, W. und Weiber, R. (2008) Multivariate Analysemethoden. 12. Auflage. Kapitel 7. Poddig (1999) Handbuch Kursprognose. Uhlenbruch. Abschnitt 2.5.2

6 Daten: selbst zusammengestelltes Portfolio (z.b. DAX aus finance.yahoo.com), können auch zur Verfügung gestellt werden Software: SPSS 11. State-Space Modeling of Time Series Zustandsraummodelle bilden eine interessante Alternative zur klassischen Zeitreihenmodellierung. Anhand des sehr anschaulichen Textes von Commandeur und Koopman sollen die wesentlichen Elemente dieser Modellklasse vorgestellt und deren Anwendung auf (Finanzmarkt-)Zeitreihen demonstriert werden. Über die Internetseite sind weitere Informationen, Beispiele und die spezielle Software zur Datenanalyse verfügbar. Commander, J.J.F. and S.J. Koopman (2007) State Space Time Series Analysis. Oxford UP Tsay, R. (2005) Analysis of Financial Time Series. Wiley 2ed. Ch. 11 Daten: Eigene Datensätze analog zur Literaturvorlage. Software: Spezialsoftware.

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