BONUS PROTEIN ZKB Nachhaltigkeits- Basket mit 0.50% bis 3.80% jährlichem Coupon und % Kapitalschutz

Transkript

1 BONUS PROTEIN ZKB Nachhaltigkeits- Basket mit 0.50% bis 3.80% jährlichem Coupon und % Kapitalschutz Statusbericht, Bewertungsdatum: 29. Oktober 2013 Handelseinheit Preisstellung Coupon Währung CHF 5'000 mit Marchzins ( flat ) 0.50% p.a % p.a. Quanto CHF Symbol / CH Security Code / ISIN ZKB9I2 / / CH Geld / Brief 99.64% / % Disclaimer Beschreibung Produktekategorie Emittentin Keep-Well Agreement Hierbei handelt es sich in der Schweiz um Strukturierte Produkte. Sie sind keine kollektiven Kapitalanlagen im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG). Sie unterstehen weder der Genehmigungspflicht noch der Aufsicht der FINMA und Anleger geniessen nicht den spezifischen Anlegerschutz des KAG. Produktdetails Nennbetrag CHF 5'000 Ausgabepreis Kapitalschutz Der BONUS PROTEIN ZKB Nachhaltigkeits-Basket mit 0.50% bis 3.80% jährlichem Coupon und % Kapitalschutz ist ein 5-jähriges Kapitalschutzprodukt, das einen jährlichen Coupon in Abhängigkeit der eines Baskets von 20 internationalen Unternehmensaktien zahlt. Zu Beginn der Produktlaufzeit werden die Initial Fixing Levels der Aktien festgelegt. Die Preise der Aktien werden dann jährlich festgehalten. Basierend auf den Schlusskursen wird jedes Jahr die des Baskets seit Initial Fixing Datum berechnet. Die durchschnittliche (mit einem Cap von 3.80% und einem Floor von % für jeden Titel) ergibt die Basketperformance. Die Basketperformance wird in Form eines jährlichen Coupons ausbezahlt, der Minimum Coupon beträgt 0.50% und der Maximum Coupon 3.80%. Bei Verfall werden 100% des Nennbetrages zurückgezahlt Kapitalschutz-Produkte / Kapitalschutz-Produkt mit Coupon (1140, gemäss Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte) Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Limited, Guernsey Mit der Zürcher Kantonalbank; die Zürcher Kantonalbank verfügt über folgende Ratings: Standard & Poor s AAA, Moody s Aaa, Fitch AAA % des Nennbetrags Initial Fixing Tag 10. September 2009 Final Fixing Tag 10. September 2014 Rückzahlungsdatum 17. September % des Nennbetrags wird per Verfall zurückgezahlt

2 Coupon Fixierung Jährlich am 10 September (modified following), erstmals am 10. September 2010 Coupontermine Jährlich am 17 September (modified following), erstmals am 17. September Total 5 Coupontermine. Minimum Coupon Maximum Coupon Renditecap Renditefloor Basketzusammensetzung 0.50% p.a. 3.80% p.a. 3.80% jeder Basiswertkomponente an allen Couponfixierungsdaten % jeder Basiswertkomponente an allen Couponfixierungsdaten Titel Bloomberg Sektor Land Fixierungspreis Börse Baxter Inter A BAX UN Equity Gesundheit USA USD New York BT Group A BT/A LN Equity Kommunikation Grossbritanni en Dell Inc A DELL US Equity Informationstechnologie GBP 1.32 London USA USD NASDAQ East Japan Rail A 9020 JT Equity Industrie Japan JPY 6' Tokyo Ericsson LM-B A (Class B) ERICB SS Equity Informationstechnologie First Solar Inc A FSLR US Equity Informationstechnologie Glaxosmithkline Plc A GSK LN Equity Gesundheit Grossbritanni en Schweden SEK OMX Nordic Stockholm USA USD NASDAQ GBP London K+S AG N* SDF GY Equity Grundstoffe Deutschland EUR XETRA Medtronic Inc A MDT UN equity Gesundheit USA USD New York Novo Nordisk A/S A (Class B)* NOVOB DC Equity Gesundheit Dänemark DKK Nordic Copenhagen NTT Docomo A* 9437 JP Equity Kommunikation Japan JPY 1' Tokyo Renewable Energy Corp AS A* REC NO Equity Procter & Gamble Co A PG US Equity Konsumgüter, nichtzyklisch Informationstechnologie USA USD New York Norwegen NOK Oslo SE Roche Holdings Ltd GS ROG VX Equity Gesundheit Schweiz CHF SIX Swiss Sumitomo Mitsui Fin A 8316 JP Equity Finanzen Japan JPY 3' Tokyo Sunpower Corp A SPWR US Equity Informationstechnologie Symantec Corp A SYMC US Equity Informationstechnologie USA USD NASDAQ USA USD NASDAQ United Health Group A UNH UN Equity Gesundheit USA USD New York Veolia Environnement A VIE FP Equity Betriebsstoffe Frankreich EUR Euronext Paris Vodafone Group A* VOD LN Equity Kommunikation Grossbritanni en GBP 1.72 Statusübersicht des Produkts Coupon Zahlungen wurden wie folgt vorgenommen: 0.50% fand am statt, 0.50% fand am statt, 0.50% fand am statt, 0.50% fand am statt. Die aktuelle Basketperformance beträgt 0.35%. Sollten alle Preise der Basiswertkomponenten bis zum auf dem aktuellen Niveau verharren, würde das Produkt den Minimum Coupon von 0.50% am nächsten Coupontermin auszahlen. London

3 Aktuelle Produktperformance seit Emission 103.0% Sekundärmarktpreis (Mid) 102.5% 102.0% 101.5% 101.0% 100.5% 100.0% 99.5% 99.0% 98.5% Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Ausgabepreis Aktueller Preis (Mid) seit Emission % 99.94% -0.06% Basketperformance seit Emission Basketperformance* Min. / Max. Coupon Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 2% 0% -2% -5% Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 * Die Basketperformance berücksichtigt den Cap und Floor jeder einzelnen Komponente. Zinsperiode Coupon Fixierung Basketperformance Coupontermin Couponbetrag Jahr % % Jahr * -3.91% * 0.50% Jahr % % Jahr % % Jahr Bewertungsdatum % 0.50%*** * Das Datum wurde gemäss der Produktkonditionen verschoben, da es auf einen Feiertag fiel. ** Siehe Anhang für berechnung der einzelnen Jahre. *** Erwartet.

4 Aktuelle Couponperiode des Baskets und der Basiswertkomponenten während der aktuellen Couponperiode ( ) Baxter Inter A USD USD % 3.80% BT Group A GBP 1.32 GBP % 3.80% Dell Inc A USD USD % % East Japan Rail A JPY 6' JPY 8' % 3.80% Ericsson LM-B A (Class B) SEK SEK % 3.80% First Solar Inc A USD USD % % Glaxosmithkline Plc A GBP GBP % 3.80% K+S AG N* EUR EUR % % Medtronic Inc A USD USD % 3.80% Novo Nordisk A/S A (Class B)* DKK DKK % 3.80% NTT Docomo A* JPY 1' JPY 1' % 3.80% Procter & Gamble Co A USD USD % 3.80% Renewable Energy Corp AS A* NOK NOK % % Roche Holdings Ltd GS CHF CHF % 3.80% Sumitomo Mitsui Fin A JPY 3' JPY 4' % 3.80% Sunpower Corp A USD USD % 3.80% Symantec Corp A USD USD % 3.80% United Health Group A USD USD % 3.80% Veolia Environnement A EUR EUR % % Vodafone Group A* GBP 1.72 GBP % 3.80% Basket 0.35%

5 Anhang 1 - der Basket in den Vorjahren des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 1 ( ) Baxter Inter A USD USD % % BT Group A GBP 1.32 GBP % 3.80% Dell Inc A USD USD % % East Japan Rail A JPY 6' JPY 5' % % Ericsson LM-B A (Class B) SEK SEK % 3.80% First Solar Inc A USD USD % -1.24% Glaxosmithkline Plc A GBP GBP % 3.80% K+S AG N* EUR EUR % 3.80% Medtronic Inc A USD USD % % Novo Nordisk A/S A (Class B)* DKK DKK % 3.80% NTT Docomo A* JPY 1' JPY 1' % -3.67% Procter & Gamble Co A USD USD % 3.80% Renewable Energy Corp AS A* NOK NOK % % Roche Holdings Ltd GS CHF CHF % % Sumitomo Mitsui Fin A JPY 3' JPY 2' % % Sunpower Corp A USD USD % % Symantec Corp A USD USD % -6.72% United Health Group A USD USD % 3.80% Veolia Environnement A EUR EUR % % Vodafone Group A* GBP 1.72 GBP % 3.80% Basket -3.56%

6 des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 2 ( ) Baxter Inter A USD USD % -5.02% BT Group A GBP 1.32 GBP % 3.80% Dell Inc A USD USD % % East Japan Rail A JPY 6' JPY 4' % % Ericsson LM-B A (Class B) SEK SEK % -8.10% First Solar Inc A USD USD % % Glaxosmithkline Plc A GBP GBP % 3.80% K+S AG N* EUR EUR % 3.80% Medtronic Inc A USD USD % % Novo Nordisk A/S A (Class B)* DKK DKK % 3.80% NTT Docomo A* JPY 1' JPY 1' % -3.60% Procter & Gamble Co A USD USD % 3.80% Renewable Energy Corp AS A* NOK NOK % % Roche Holdings Ltd GS CHF CHF % % Sumitomo Mitsui Fin A JPY 3' JPY 2' % % Sunpower Corp A USD USD % % Symantec Corp A USD USD % 2.01% United Health Group A USD USD % 3.80% Veolia Environnement A EUR EUR % % Vodafone Group A* GBP 1.72 GBP % 3.80% Basket -3.91%

7 des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 3 ( ) Baxter Inter A USD USD % 3.80% BT Group A GBP 1.32 GBP % 3.80% Dell Inc A USD USD % % East Japan Rail A JPY 6' JPY 5' % % Ericsson LM-B A (Class B) SEK SEK % % First Solar Inc A USD USD % % Glaxosmithkline Plc A GBP GBP % 3.80% K+S AG N* EUR EUR % 3.80% Medtronic Inc A USD USD % 3.80% Novo Nordisk A/S A (Class B)* DKK DKK % 3.80% NTT Docomo A* JPY 1' JPY 1' % % Procter & Gamble Co A USD USD % 3.80% Renewable Energy Corp AS A* NOK NOK % % Roche Holdings Ltd GS CHF CHF % 3.80% Sumitomo Mitsui Fin A JPY 3' JPY 2' % % Sunpower Corp A USD USD % % Symantec Corp A USD USD % 3.80% United Health Group A USD USD % 3.80% Veolia Environnement A EUR EUR % % Vodafone Group A* GBP 1.72 GBP % 3.80% Basket -2.41%

8 des Baskets und der Basiswertkomponenten in Jahr 4 ( ) Baxter Inter A USD USD % 3.80% BT Group A GBP 1.32 GBP % 3.80% Dell Inc A USD USD % % East Japan Rail A JPY 6' JPY 8' % 3.80% Ericsson LM-B A (Class B) SEK SEK % 3.80% First Solar Inc A USD USD % % Glaxosmithkline Plc A GBP GBP % 3.80% K+S AG N* EUR EUR % % Medtronic Inc A USD USD % 3.80% Novo Nordisk A/S A (Class B)* DKK DKK % 3.80% NTT Docomo A* JPY 1' JPY 1' % 3.80% Procter & Gamble Co A USD USD % 3.80% Renewable Energy Corp AS A* NOK NOK % % Roche Holdings Ltd GS CHF CHF % 3.80% Sumitomo Mitsui Fin A JPY 3' JPY 4' % 3.80% Sunpower Corp A USD USD % % Symantec Corp A USD USD % 3.80% United Health Group A USD USD % 3.80% Veolia Environnement A EUR EUR % % Vodafone Group A* GBP 1.72 GBP % 3.80% Basket -0.34%

9 Anhang 2 - Corporate Actions Datum Bloomberg Corporate Action Anpassungs- Faktor Alter Fixing Wert Neuer Fixing Wert SDF GY Equity Bezugsrechtemission EUR EUR REC NO Equity Bezugsrechtemission NOK NOK REC NO Equity Bezugsrechtemission NOK NOK JP Equity Stock Split 100: JPY 149' JPY 1' NOVOB DC Equity Stock Split 1:5 0.2 DKK DKK VOD LN Equity Spin-off von VZC LN und Stock Split 6: GBP 1.38 GBP 1.72 Disclaimer Dieses Dokument dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in diesem Dokument stammen aus Quellen, welche die Zürcher Kantonalbank zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments für zuverlässig hält. Alle Berechnungen und Aussagen wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für deren Richtigkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit übernommen werden - weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf irgendeines Wertpapiers dar, noch enthält es die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art. Jedes Investment, z.b. in Anleihen, Aktien, Optionen und Derivate, ist mit Risiken behaftet. Eine Investitionsentscheidung hinsichtlich irgendeines Wertpapiers darf nicht auf der Grundlage dieses Dokuments erfolgen. Die Zürcher Kantonalbank ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung oder die Unterlassung der Verwendung aus den in diesem Dokument enthaltenen Ansichten und Rückschlüsse folgen bzw. folgen könnten. Zurückliegende Wert-, Preis- oder Kursentwicklungen geben keine Anhaltspunkte auf die zukünftige Entwicklung des Investments. Die Zürcher Kantonalbank übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete oder die genannte Kursentwicklung erreicht werden. Für Verkauf und Angebot von strukturierten Produkten können länderspezifische Restriktionen bestehen, welche zwingend einzuhalten sind. Für die erwähnten strukturierten Produkte und das vorliegende Dokument sind insbesondere die Restriktionen in U.K., Guernsey, EWR-Staaten, USA und für U.S. Personen einzuhalten. Insbesondere darf dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäss umfasst «US Person» jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.