Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Größe: px
Ab Seite anzeigen:

Download "Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung"

Transkript

1 Sparkassenakademie Bayern Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung Stand: Januar

2 Sparkassenakademie Bayern 2

3 1 Inhalt 1 Inhalt Leitlinien Zielgruppe Beschreibung Dozenten Prüfung Studieninhalte Ansprechpartner

4 2 Leitlinien Value at Risk, Duration, Barwertkonzept, all diese Begriffe sind heute aus einer modernen Finanz- und Risikosteuerung nicht mehr wegzudenken. In IT-Produkten wie beispielsweise sdis OSPlus, Credit-Portfolio-View (CPV) oder SimCorp Dimension (SCD) schlagen sich die Erkenntnisse der modernen "Finance" nieder. Neben der rasanten betriebswirtschaftlichen Entwicklung in der Finanz- und Risikosteuerung steigen auch die Anforderungen der Bankenaufsicht an die Sparkassen. Als Beispiele seien nur die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und die Regelungen im Rahmen von Basel III genannt. Nicht zuletzt zwingt der weiter zunehmende Druck auf die Ertragslage die Sparkassen, die Steuerung ihrer Risiken weiter zu optimieren. Die Anforderungen an die Mitarbeiter in den jeweiligen Fachabteilungen (z. B. Controlling, Treasury, Handel, Revision) nehmen entsprechend zu. Zukünftig werden diese Mitarbeiter, noch mehr als heute fundierte theoretische Kenntnisse, z. B. in der Finanzmathematik, für ihre Tätigkeit benötigen. Daher verbindet der Kurs die notwendigen theoretischen Grundlagen mit den Anforderungen aus der Sparkassenpraxis. 3 Zielgruppe Wir empfehlen den Kurs insbesondere für Mitarbeiter aus Abteilungen, die mit Banksteuerungsthemen betraut sind bzw. werden sollen. Dies sind z. B. die Bereiche Controlling, Vorstandssekretariat, Betriebswirtschaft, Risikomanagement, Treasury, Vertriebssteuerung, Interne Revision, Rechnungswesen. Der Kurs eignet sich hervorragend als Nachweis einer angemessenen Qualifikation i. S. d. MaRisk, AT 7.1 Personal: "2. Die Mitarbeiter sowie deren Vertreter müssen abhängig von ihren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen. Durch geeignete Maßnahmen ist zu gewährleisten, dass das Qualifikationsniveau der Mitarbeiter angemessen ist." Empfehlung zur Vorbereitung auf den Kurs: Mindestens ein Jahr Praxiserfahrung in der Finanz- und Risikosteuerung bzw. angrenzenden Bereichen. Sparkassenakademie Bayern 4

5 4 Beschreibung Der Kurs Finanz- und Risikosteuerung widmet sich den zentralen Fragen der Gesamtbanksteuerung, wobei die aufsichtsrechtlichen Anforderungen in besonderer Weise gewürdigt werden. Teil 1: Überblick zur Banksteuerung Finanzmathematik und Statistik in der bankpraktischen Anwendung, Portfolio Selection/CAPM; das dort vermittelte Basiswissen ist eng verzahnt mit den in den Teilen 2 und 3 vermittelten Banksteuerungsthemen; die Inhalte werden in einer anwendungsbezogenen Darstellungsform vermittelt; Dauer: 8 Tage. Teil 2: Kundengeschäftssteuerung Kalkulation, Kostenrechnung, Vertriebssteuerung; Dauer: 7 Tage. Teil 3: Integrierte Ergebnis- und Risikosteuerung MaRisk, mit den Schwerpunkten Risikotragfähigkeit, Geschäfts- und Risikostrategie, Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken/Zinsänderungsrisiken, Liquiditätsrisiken, Asset Allocation; Dauer: 12 Tage. Die Präsenzteile in Landshut werden mit zwei Selbststudiumsphasen (Internet) kombiniert, in denen anhand ausgewählter Übungsaufgaben die Kenntnisse der vorhergehenden Präsenztage vertieft werden. Die Bearbeitungsdauer je Selbststudiumsphase beträgt 2 bis 3 Stunden. Im Rahmen der Personalentwicklungsarbeit kann der Kurs damit wie folgt eingesetzt werden: 1. als Baustein im Rahmen des Studiengangs zum Sparkassenbetriebswirt, 2. als Personalentwicklungsmaßnahme für Mitarbeiter, die in einen der o. g. Bereiche neu wechseln und sich in einem überschaubaren Zeitraum das notwendige bankfachliche Wissen zur Banksteuerung aneignen wollen (z. B. ein Mitarbeiter der Internen Revision wird neu mit der Prüfung der Banksteuerung betraut), 3. als Qualifizierungsbaustein für die neue Risikocontrolling-Funktion gemäß AT der MaRisk-Novelle Weiterhin ist der Kurs für Mitarbeiter geeignet, die im Rahmen ihrer Karriereplanung fundierte Kenntnisse zur Banksteuerung kompakt in einem überschaubaren Zeitraum erwerben wollen. 5

6 Ein zentrales Anliegen ist es, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in einem ersten Schritt das notwendige Basiswissen zur Ergebnis- und Risikomessung zu vermitteln. Dies ist insbesondere Gegenstand des ersten Kursteils. Kernpunkte sind dabei Finanzmathematik und Investitionsrechnung, Statistik, Vertriebssteuerung und monetäre Anreizsysteme. Bei den beiden erstgenannten Lehrgebieten wird darauf geachtet, dass keine abstrakte Formelwelt aufgebaut wird, sondern eine sehr praxisbezogene Vorgehensweise unter Einbindung von Tabellenkalkulationen (MS Excel) gewählt wird. Die Dozenten rechnen konkrete Praxisfälle durch, welche die formalen Zusammenhänge anschaulich machen. Der Investitionsrechnung insbesondere der Kapitalwertmethode - kommt ein hoher Stellenwert zu, da ohne ein vertieftes Verständnis dieses Verfahrens der moderne wertorientierte Steuerungsansatz den Teilnehmerinnen und Teilnehmern letztlich verschlossen bliebe. Die statistischen Grundlagen vermitteln das Rüstzeug, um die moderne Risikomessung (VaR- Konzept) in der Praxis durchführen zu können. Der Schwerpunkt liegt hier auf einer anschaulichen Vermittlung wichtiger Begriffe und Zusammenhänge, wobei naturgemäß die Normalverteilung und die Streuungsmaße im Mittelpunkt stehen. Die Ausführungen zur wertorientierten Vertriebssteuerung widmen sich dem Kerngeschäft der Sparkassen, d. h. die Marktseite soll trotz Dominanz des Risikomanagements nicht zu kurz kommen. Hier fließen auch die Erkenntnisse aus dem Projekt Erstellung eines Leitfadens zur Einführung der wertorientierten Vertriebssteuerung bei den bayerischen Sparkassen ein, das der Sparkassenverband Bayern gemeinsam mit Vertretern bayerischer Sparkassen durchgeführt hat. Das eben skizzierte Basiswissen wird durch spezielle Ausführungen zur Gesamtbanksteuerung im zweiten Kursteil ergänzt. Eine zentrale Bedeutung kommt dem Barwertkonzept zu, wobei hier sehr ausführlich auf Vertragsstörungen (außerplanmäßige Ereignisse) und die Besonderheiten des variablen Geschäfts eingegangen wird. Der in den MaRisk geforderten Identifizierung, Beurteilung, Steuerung sowie der Überwachung und Kommunikation von Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken und den Zinsänderungsrisiken auf Gesamtinstitutsebene wird sehr ausführlich Rechnung getragen. Konkret wird, das bei den Sparkassen verwendete System der Integrierten Zinsbuchsteuerung im Detail erläutert und ein fundiertes Wissen zum Kreditrisikomanagement vermittelt. Gesamtbanksteuerung bedeutet aber auch, sich der zukunftsweisenden Thematik Asset Allocation zu stellen. Sparkassenakademie Bayern 6

7 Deshalb wird intensiv das Thema Portfolio Selection und CAPM vermittelt, das die Grundlage für weitergehende Überlegungen in der Vermögensallokation der Sparkasse bildet. Nicht zuletzt ist auch die Margensteuerung (Sollmargen, Mindestmargen) vorzustellen, wobei auch der Betriebskostenbereich und damit die Kostenrechnung einzubeziehen sind. Hier werden auch die modernen Methoden der Kostenrechnung dargestellt. Termine ID Ort B 601 Landshut A 601 Internet C 601 Landshut F 601 Internet D 601 Landshut E 601 Landshut/Prüfung Seminargebühr: (ohne Unterkunft und Verpflegung) Messung und Steuerung 7

8 5 Dozenten Der Einsatz von Führungskräften und Spezialisten der bayerischen Sparkassen, von Mitarbeitern des Sparkassenverbands Bayern, der BayernLB und externer Partner erlaubt eine betont praxisorientierte Ausrichtung der Themengebiete. Unsere Dozenten im Kurs Finanz- und Risikosteuerung: Sebastian Bauer, Sparkasse Nürnberg Michael Fink, Sparkasse Allgäu Gerhard Heid, Sparkassenverband Bayern Wolfgang Hank, Sparkassenverband Bayern Martin Hesl, ICnova AG Peter Koch, Sparkassenverband Bayern Tobias Leiber, Sparkassenverband Bayern Peter Linner, Kreis- und Stadtsparkasse Wasserburg Thomas Lorenz, Sparkassenverband Bayern Thomas Steinmeyer, BayernLB Michael Stöffler, BayernLB Prof. Dr. Konrad Wimmer, msggillardon AG Markus Zirngibl, Sparkassenverband Bayern Ralf Zorn, Sparkasse Coburg-Lichtenfels Sparkassenakademie Bayern 8

9 6 Prüfung Der Kurs endet für alle Teilnehmer - auch wenn Sie den Studiengang zum Sparkassenbetriebswirt nicht anstreben - mit einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung. Die schriftliche Prüfung ist auf 180 Minuten Dauer angelegt. Die mündliche Prüfung wird in der Form eines Prüfungsgespräches von 30 Minuten Dauer durchgeführt. Gemeinsam zum Erfolg 9

10 7 Studieninhalte Selbststudium mit tutorieller Betreuung nach dem ersten und zweiten Präsenzteil Dauer: jeweils 2 Wochen Zielsetzung: Vertiefung anhand von Übungsaufgaben zu den Themen: - Finanzmathematik - Grundlagen der Statistik - Kalkulation - Marktpreisrisiko Präsenzteile in der Sparkassenakademie Bayern, Landshut (ohne Prüfung) Gesamt Tage 27 Grundlagen der Banksteuerung 1 Finanzmathematische Grundlagen Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung Standardusancen am Geld- und Kapitalmarkt Effektivverzinsung Grundmodell der Marktzinsmethode Finanzinstrumente und deren Bewertung Bewertung anhand von Renditen und Barwerten Forward Rate Agreements Zinsfutures Swaps Optionspreismodell Kreditderivate Anzahl Tage gesamt 3 Sparkassenakademie Bayern 10

11 Grundlagen der Statistik und des Risikomanagements Varianz, Standardabweichung, Kovarianz, Korrelation Normalverteilung Value at Risk (VaR) Berechnung über Risikoparameter VaR unter Einbeziehung von Diversifikationsaspekten Kritik am VaR-Konzept Shortfall- und Quantilsmaße Kettenprozesse Binominalverteilung und Kreditrisiko Performancemessung Diskrete und kontinuierliche Renditen Anzahl Tage gesamt 2 Wertorientierte Vertriebssteuerung Ganzheitlicher Vertriebssteuerungsprozess Vertriebssteuerung und Gesamtbanksteuerung Zielvereinbarung, Planung und Kennzahlen Anreizsysteme Implementierungsaspekte einer wertorientierten Vertriebssteuerung Bankenaufsicht und wertorientierte Vertriebssteuerung Umsetzung in der Sparkassenpraxis Anzahl Tage gesamt 2 11

12 Barwertkonzept/Kalkulation Barwertkonzept bei flacher Zinsstrukturkurve Barwertkonzept bei realer Zinsstrukturkurve Modell der Zahlungsstromkongruenz Modell der Zerobondabzinsungsfaktoren Berücksichtigung von Geld-/Brief-Differenzen Verrentungskonzeptionen Kalkulation von Forward-Darlehen Liquiditätstransferpreissystem (MaRisk 2012) Grundmodell und Barwertmodell im Vergleich Barwertkonzept, Gesamtbanksteuerung und Vertriebssteuerung Behandlung außerplanmäßiger Ereignisse Rechtsgrundlagen BGH-konforme Schadensberechnung Margenerstattung und Umschuldung Kalkulation im variablen Geschäft Abgrenzung variabler Geschäfte Konzept der gleitenden Durchschnitte Ermittlung optimaler Mischungsverhältnisse Cash-Flows auf Basis gleitender Durchschnitte Ausgleichszahlungen Anzahl Tage gesamt 3 Kostenrechnung Kostenmanagement Kalkulation von Betriebskosten Prozessorientierte Plankostenrechnung Anzahl Tage gesamt 1 Sparkassenakademie Bayern 12

13 Portfolio Selection und CAPM Investitionsrechnung bei unsicheren Erwartungen Das moderne Kapitalmarktmodell Portfolio Selection Definition effizienter Portefeuilles Ermittlung effizienter Portefeuilles Erweiterung auf mehr als zwei Wertpapiere Kapitalmarktlinie Darstellung des CAPM Beispiel zum CAPM Ermittlung von Eigenkapitalkosten Anzahl Tage gesamt 2 Verfahren zum Controlling von Marktpreisrisiken Finanzwirtschaftliche Risikomaße Risikomaße zur Sensitivitätsanayse Zweiseitige Risikomaße Einseitige Risikomaße Verfahren zur Risikomessung und aggregation Delta Normal Ansatz Varianz-/Kovarianz Ansatz Moderne Historische Simulation Monte Carlo Simulation Anzahl Tage gesamt 2 13

14 Zinsänderungsrisiko Steuerung im Performancekonzept Risiko- und Performanceermittlung Zinsszenarien Benchmark Strategien zur Zinsänderungsrisikosteuerung Benchmarkstrategie Zinsmeinungsinduzierte Strategie Risiko-/Returnmessung RORAC Limitsystem Berücksichtigung der GuV Fallstudie Anzahl Tage gesamt 3 Adressenausfallrisiko Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen (MaRisk, Basel III) Rating (Aufbau, Funktion, Beurteilung der Qualität) Pricing und Kalkulation Berücksichtigung im Barwertkonzept Bonitätsprämie im Sinne des Expected Loss Bonitätsprämie als Eigenkapitalverzinsung des Unexpected Loss Kreditrisiko-Portfoliomanagement CVaR und Kreditrisikomodelle Messung des Kreditrisikos Risikoreduzierende Maßnahmen Fallstudie: Basket Transaktionen Kreditrisikomanagement in der Praxis Anzahl Tage gesamt 5 Sparkassenakademie Bayern 14

15 Asset Allocation in der Praxis Grundlagen der Asset Allocation Prozess im Rahmen der Asset Allocation Performance- und Risikomessung Korrelation und Portfolioaggregation RORAC als wertorientierte Steuerungsgröße Anzahl Tage gesamt 1 MaRisk Bankenaufsicht und ihre aktuelle Entwicklung MaRisk-Umsetzung Basel II / Säule 2 auf nationaler Ebene Aufbau und wesentliche Inhalte Allgemeiner Teil AT Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation BTO Anforderungen an die Risikosteuerungs- und controllingprozesse BTR Anzahl Tage gesamt 1 Risikotragfähigkeitskonzept Risikotragfähigkeit im Rahmen des Aufsichtsrechts Risikotragfähigkeitskonzeption des DSGV Anzahl Tage gesamt 1 Prüfung Schriftliche Prüfung (180 Minuten) Mündliche Prüfung Anzahl Tage gesamt 2 15

16 Ziel erreicht Sparkassenakademie Bayern 16

17 8 Ansprechpartner Fachlich: Robert Bauer Tel: 0871/ Organisatorisch: Kordula Müller Tel: 0871/

18 9 Ihre Notizen Sparkassenakademie Bayern 18

19 Impressum Herausgeber Sparkassenakademie Sparkassenverband Bayern Körperschaft des öffentlichen Rechts Bürgermeister-Zeiler-Str Landshut Stand: Juni 2015 Kontakt Telefon: Fax: info@s-akaby.de 19

20 Sparkassenakademie Bayern 20

Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Sparkassenakademie Bayern. Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung Bayern Fit für die MaRisk mit dem Kurs Finanz- und Risikosteuerung Stand: Juli 2018 1 Bayern 2 1 Inhalt 1 Inhalt... 3 2 Leitlinien... 4 3 Zielgruppe... 4 4 Beschreibung... 5 5 Termine... 7 6 Dozenten...

Mehr

Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung

Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Inhalte Kurs Finanz- und Risikosteuerung Studieninhalte (DS = Doppelstunde á 90 Minuten) Grundlagen der Bankensteuerung Finanzmathematische Grundlagen 12 DS Dynamische Verfahren der Investitionsrechnung

Mehr

Wir geben Orientierung MaRisk Handelsgeschäfte Seminare für die Fachebene

Wir geben Orientierung MaRisk Handelsgeschäfte Seminare für die Fachebene Sparkassenakademie Bayern Wir geben Orientierung MaRisk Handelsgeschäfte Seminare für die Fachebene Stand: Juli 2017 1 1 Inhalt 1 Inhalt... 2 2 Einleitung... 3 3 Seminarübersicht... 4 4 Studiengang Sparkassenbetriebswirt

Mehr

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern Entwicklungsgang zum Treasury-Manager 2018 Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern 3 Inhaltsverzeichnis 1 Leitlinien... 4 2 Zielgruppe... 4 3 Regularien für die Prüfung...

Mehr

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern Entwicklungsgang zum Treasury-Manager 2017 Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern 3 Inhaltsverzeichnis 1 Leitlinien... 4 2 Zielgruppe... 4 3 Regularien für die Prüfung...

Mehr

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern

Entwicklungsgang zum Treasury-Manager Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern Entwicklungsgang zum Treasury-Manager 2019 Sparkassenakademie Bayern Stand: Juli 2018 Sparkassenakademie Bayern Entwicklungsgang Treasury Manager Inhaltsverzeichnis 1 Leitlinien...

Mehr

Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse

Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse Wirtschaft Timo Gröttrup Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter GuV Restriktionen in einer Sparkasse Diplomarbeit Praktische Umsetzung einer barwertigen Zinsbuchsteuerung unter

Mehr

Sparkassenakademie Bayern. Studienführer Fachseminar Finanzbuchhaltung

Sparkassenakademie Bayern. Studienführer Fachseminar Finanzbuchhaltung Sparkassenakademie Bayern Studienführer Fachseminar Finanzbuchhaltung Stand: Juli 2016 1 1 Inhalt 1 Inhalt... 2 2 Zielgruppe... 3 3 Kurzbeschreibung und Termine... 3 4 Dozenten... 4 5 Prüfung... 5 6 Studieninhalte...

Mehr

INHALTSVERZEICHNIS. Vorwort zur dritten Auflage 5. Geleitwort zur ersten Auflage 7. Abkürzungsverzeichnis 15. Erster Teil: Grundlagen 17

INHALTSVERZEICHNIS. Vorwort zur dritten Auflage 5. Geleitwort zur ersten Auflage 7. Abkürzungsverzeichnis 15. Erster Teil: Grundlagen 17 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort zur dritten Auflage 5 Geleitwort zur ersten Auflage 7 Abkürzungsverzeichnis 15 Erster Teil: Grundlagen 17 1 Einführung 17 2 Überblick 20 3 Besonderheiten der Bankkalkulation

Mehr

Vorwort zur dritten Auflage Geleitwort zur ersten Auflage Abkürzungsverzeichnis Erster Teil: Grundlagen... 17

Vorwort zur dritten Auflage Geleitwort zur ersten Auflage Abkürzungsverzeichnis Erster Teil: Grundlagen... 17 INHALTSVERZEICHNIS Vorwort zur dritten Auflage... 5 Geleitwort zur ersten Auflage... 7 Abkürzungsverzeichnis... 15 Erster Teil: Grundlagen... 17 1 Einführung... 17 2 Überblick... 20 3 Besonderheiten der

Mehr

MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung. Herausgeber und Autor:

MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung. Herausgeber und Autor: MaRiskNEU- Handlungsbedarf in der Banksteuerung Herausgeber und Autor: Prof. Dr. Konrad Wimmer Geschäftsbereichsleiter Bankinnovation msggillardon AG, München / ' Autoren:. Christian Batz Abteilungsleiter

Mehr

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Andreas Oehler Matthias Unser Finanzwirtschaftliches Risikomanagement Mit 148 Abbildungen Springer Inhaltsverzeichnis I Einführung 1 1 Risikomanagement für Wirtschaftsunternehmen 1 2 Zum Aufbau des Buches

Mehr

Integrierte Zinsbuchsteuerung

Integrierte Zinsbuchsteuerung Christian Hornbach Integrierte Zinsbuchsteuerung Dispositionskonzepte zum wertorientierten Management bankbetrieblicher Zinsportfolios Verlag Wissenschaft & Praxis LX Inhaltsübersicht INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

Risikomanagement und Risikocontrolling in Industrieund Handelsunternehmen

Risikomanagement und Risikocontrolling in Industrieund Handelsunternehmen Risikomanagement und Risikocontrolling in Industrieund Handelsunternehmen Herausgegeben von Günther Gebhardt und Helmut Mansch Empfehlungen des Arbeitskreises Finanzierungsrechnung" der Schmalenbach-Gesellschaft

Mehr

Qualifikation für angehende (stellvertretende) Vorstandsmitglieder 1

Qualifikation für angehende (stellvertretende) Vorstandsmitglieder 1 Qualifikation für angehende (stellvertretende) Vorstandsmitglieder Bei der Vorbereitung von oberen Führungskräften auf die Rolle als Vorstandsmitglied bzw. stellvertretendes Vorstandsmitglied stellt sich

Mehr

Korrelationen in Extremsituationen

Korrelationen in Extremsituationen Svend Reuse Korrelationen in Extremsituationen Eine empirische Analyse des deutschen Finanzmarktes mit Fokus auf irrationales Marktverhalten Mit einem Geleitwort von doc. Ing. Martin Svoboda, Ph. D. und

Mehr

Termin ID Ort Anmeldeschluss TN 18./ Landshut

Termin ID Ort Anmeldeschluss TN 18./ Landshut ID 3682 Fachtagung Banksteuerung 2017 Zielgruppe Leiter der Fachbereiche Controlling, Unternehmenssteuerung, Betriebswirtschaft und Vertriebsmanagement/-steuerung sowie Sachbearbeiter mit themenspezifischen

Mehr

Mindestanforderungen an das Risikomanagement

Mindestanforderungen an das Risikomanagement MaRisk 10/2012 (BA) Mindestanforderungen an das Risikomanagement Aufstellung der betroffenen Reglungsbereiche zur Umsetzung 1 1 Die Unterlage erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und enthält einzelne

Mehr

MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung

MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung MaRisk NEU Handlungsbedarf in der Banksteuerung Bearbeitet von Prof. Dr. Konrad Wimmer, Christian Batz, Robert Bruckmann, Holger Dürr, Adrian Hirsch, Günther Keller, Alexander Kopf, WP StB Dr. Stefan Kusterer,

Mehr

Das Motto der diesjährigen Fachtagung lautet Banksteuerung fremdbestimmt?!

Das Motto der diesjährigen Fachtagung lautet Banksteuerung fremdbestimmt?! ID 3682 Fachtagung Banksteuerung 2015 Zielgruppe Leiter der Fachbereiche Controlling, Unternehmenssteuerung, Betriebswirtschaft, Personal und Vertriebsmanagement/-steuerung sowie Sachbearbeiter mit themenspezifischen

Mehr

Praxis der Gesamtbanksteuerung

Praxis der Gesamtbanksteuerung Peter Bartetzky Praxis der Gesamtbanksteuerung Methoden - Lösungen - Anforderungen der Aufsicht Mit Beiträgen von Marcus J. Chromik, Willi Schwarz, Tobias Volk, Carsten S. Wehn, Ulrich von Zanthier 2012

Mehr

Kurs Sparkassenbetriebswirtschaft

Kurs Sparkassenbetriebswirtschaft Kurs Sparkassenbetriebswirtschaft 2 Inhaltsverzeichnis 1 Einführung... 3 2 Kursbeschreibung... 3 3 Wesentliche Inhalte des Kurses und Kursgestaltung... 4 4 Die Inhalte des Kurses im Detail... 5 5 Zielgruppe...

Mehr

Finanzielle Führung: Corporate Finance und Controlling

Finanzielle Führung: Corporate Finance und Controlling Finanzielle Führung: Corporate Finance und Controlling Financial Management: Corporate Finance and Controlling 20.09.2016 Allgemeine Modulinformationen Modulcode Stufe / Studiengang Modultyp Modulniveau

Mehr

MaRisk-konforme Risikomessverfahren

MaRisk-konforme Risikomessverfahren MaRisk-konforme Risikomessverfahren Prognosegüte - Validierungsprozess - Modellschwächen Stefan Kühn (Hrsg.) Leiter Risikocontrolling Frankfurter Sparkasse Frankfurt am Main Corinna Böhmer Gruppenleiterin

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen 44_Fit_for_Finance_Fruehjahr_2018_44_52701_Fit_for_Finance 24.10.17 15:57 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel

Mehr

Thomas Heidorn Christian Schäffler. Finanzmathematik. in der Bankpraxis. Vom Zins zur Option. 7. Auflage. ö Springer Gabler

Thomas Heidorn Christian Schäffler. Finanzmathematik. in der Bankpraxis. Vom Zins zur Option. 7. Auflage. ö Springer Gabler Thomas Heidorn Christian Schäffler Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option 7. Auflage ö Springer Gabler Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Finanztheorie 3 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten

Mehr

Der Product Approval Process gem. Solvency II

Der Product Approval Process gem. Solvency II Der Product Approval Process gem. Solvency II qx Club 01. Juni 2010 Carsten Hoffmann CRO, AXA Konzern AG Agenda Definition Product Approval Process bei AXA Page 2 01.06.2010 Der Product Approval Process

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel Ammann Fit for Finance Beginn: Dienstag, 26. September 2017 im SIX ConventionPoint

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Teil I

Inhaltsverzeichnis. Teil I Inhaltsverzeichnis Teil I Ein-Perioden-Wertpapiermärkte 3 1.1 Ein-Perioden-Modelle 4 1.2 Portfolios 7 1.3 Optionen und Forward-Kontrakte 9 1.3.1 Optionen 10 1.3.2 Forward-Kontrakte 12 1.4 Die Bewertung

Mehr

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Finanzmathematik in der Bankpraxis Thomas Heidorn Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option 6., überarbeitete und erweiterte Auflage GABLER Inhaltsverzeichnis 1 Grundlagen der Finanztheorie 3 1.1 Gegenwartswerte und Opportunitätskosten

Mehr

Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten

Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten Jürgen Kremer Portfoliotheorie, Risikomanagenient und die Bewertung von Derivaten Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 45J Springer Inhaltsverzeichnis Teill Ein-Perioden- Wertpapiermärkte

Mehr

Brush up Kurs Versicherungswirtschaft

Brush up Kurs Versicherungswirtschaft Brush up Kurs Versicherungswirtschaft Stefan Schelling 29.03.2016 Institut fu r Versicherungswissenschaften Einfu hrung Seite 2 Brush up Kurs Versicherungswirtschaft Einführung 29.03.2016 Herzlich Willkommen

Mehr

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 3. Auflage 11. Vorwort zur 2. Auflage 13. Abkürzungsverzeichnis 15. Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17

Inhaltsverzeichnis. Vorwort zur 3. Auflage 11. Vorwort zur 2. Auflage 13. Abkürzungsverzeichnis 15. Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17 Vorwort zur 3. Auflage 11 Vorwort zur 2. Auflage 13 Abkürzungsverzeichnis 15 Teil 1 Grundlagen der Bankkalkulation 17 Vorbemerkung.' 19 1 Bankkalkulation als Managementinstrument 21 1.1 Management und

Mehr

Finanzmathematik in der Bankpraxis

Finanzmathematik in der Bankpraxis Finanzmathematik in der Bankpraxis Vom Zins zur Option Bearbeitet von Thomas Heidorn, Christian Schäffler 7. Auflage 2017. Buch. X, 330 S. Hardcover ISBN 978 3 658 13447 1 Format (B x L): 14,8 x 21 cm

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen 44_Fit_for_Finance_Fruehjahr_2017_44_52701_Fit_for_Finance 25.10.16 09:24 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel

Mehr

Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV

Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV IX Inhaltsverzeichnis Vorwort zur dritten Auflage... V Abbildungsverzeichnis... XIII Die Autoren... XIV Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig?... 2 2 MaRisk:

Mehr

Zertifizierter Entwicklungsgang zum S-Spezialist. -Gesamtbroschüre- Sparkassenakademie Bayern

Zertifizierter Entwicklungsgang zum S-Spezialist. -Gesamtbroschüre- Sparkassenakademie Bayern Sparkassenakademie Bayern Zertifizierter Entwicklungsgang zum S-Spezialist -Gesamtbroschüre- Sparkassenakademie Bayern 2 Inhalt 1 Wer oder was ist der S-Spezialist?... 3 2 Aufbau der Entwicklungsgänge...

Mehr

Messung und Steuerung von Kreditrisiken

Messung und Steuerung von Kreditrisiken Gerhard Kroon Messung und Steuerung von Kreditrisiken Empirischer Befund und Handlungsempfehlungen Mit einem Geleitwort von Prof. Dr. Rainer Stöttner GABLER RESEARCH XI Abbildungsverzeichnis XVII Abkürzungsverzeichnis

Mehr

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten

Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten Springer-Lehrbuch Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten Bearbeitet von Jürgen Kremer 1. Auflage 2011. Taschenbuch. xvi, 471 S. Paperback ISBN 978 3 642 20867 6 Format (B x

Mehr

Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. von. Prof. Dr. Konrad Wimmer. begrundet von.

Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. von. Prof. Dr. Konrad Wimmer. begrundet von. Finanzmathematik Grundlagen und Anwendungsmoglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft von Prof. Dr. Konrad Wimmer begrundet von Eugen Caprano t 7., vollstandig tiberarbeitete Auflage Verlag Franz

Mehr

Risikocontrolling im Kreditgeschäft als Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanagementkonzeptes

Risikocontrolling im Kreditgeschäft als Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanagementkonzeptes Risikocontrolling im Kreditgeschäft als Bestandteil eines ganzheitlichen Risikomanagementkonzeptes Deutscher Sparkassen Verlag Stuttgart Inhalt 1 Einleitung 9 1.1 Notwendigkeit für die zukunftsorientierte

Mehr

Ralf Alexander Ulrich. Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos

Ralf Alexander Ulrich. Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos Ralf Alexander Ulrich Theoretische und empirische Analyse des Zinsänderungsrisikos Eine Untersuchung unter Einbeziehung ausgewählter Steuerungsansätze A 237868 PETER LANG Europäischer Verlag der Wissenschaften

Mehr

Finanzielles Risikomanagement

Finanzielles Risikomanagement Vorlesung Finanzielles Risikomanagement Einleitung Risikomanagement Einführung Folie 1 Inhaltliche Gliederung der Vorlesung I. Einführung II. Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements II.1

Mehr

Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser

Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser Vorlesung Gesamtbanksteuerung Mathematische Grundlagen III / Marktpreisrisiken Dr. Klaus Lukas Stefan Prasser 1 Agenda Rendite- und Risikoanalyse eines Portfolios Gesamtrendite Kovarianz Korrelationen

Mehr

Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting. 3. Auflage

Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting. 3. Auflage Geiersbach/Prasser (Hrsg.) Praktikerhandbuch Stresstesting 3. Auflage Dr. Daniel Baumgarten Teamleiter Risikotragfähigkeit und Kapital Sparkasse KölnBonn Sascha Biber Fachprüfer Referat Bankgeschäftliche

Mehr

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten

Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken Band 20 Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Locarek-Junge, Dresden, Prof. Dr. Klaus Röder, Münster, und Prof. Dr. Mark Wahrenburg, Frankfurt Dr. Mario Straßberger

Mehr

Investition und Finanzierung

Investition und Finanzierung Peter Günther/Frank Andreas Schittenhelm Investition und Finanzierung Eine Einführung in das Finanz- und Risikomanagement 2003 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart IX Vorwort der Herausgeber Vorwort der

Mehr

Controlling kompakt Aufbau eines kennzahlenbasierten Steuerungssystems in Verwaltungen

Controlling kompakt Aufbau eines kennzahlenbasierten Steuerungssystems in Verwaltungen Controlling kompakt Aufbau eines kennzahlenbasierten Steuerungssystems in Verwaltungen Veranstaltungsnummer: 2014 Q178 AB Termin: 12.05. 15.05.2014 Zielgruppe: Mitarbeiter / -innen aus Controllinginstanzen

Mehr

SVSP Risikoklassifizierung (Value at Risk) - FAQ

SVSP Risikoklassifizierung (Value at Risk) - FAQ SVSP Risikoklassifizierung (Value at Risk) - FAQ 1. Mit welchen Methoden wird die Risikokennzahl berechnet? Der SVSP nutzt zur Berechnung von VaR die historische Simulation. Diese Methode ist weit verbreitet

Mehr

CERA-Zusatzqualifikation

CERA-Zusatzqualifikation CERA-Zusatzqualifikation Thema: Beschreibung: Grundlagen des ERM Das Thema Risikomanagement hat in den vergangenen Jahren stetig an Bedeutung gewonnen. Neben aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen wie

Mehr

Messung von Rendite und Risiko. Finanzwirtschaft I 5. Semester

Messung von Rendite und Risiko. Finanzwirtschaft I 5. Semester Messung von Rendite und Risiko Finanzwirtschaft I 5. Semester 1 Messung von Renditen Ergebnis der Anwendung der Internen Zinsfuß- Methode ist die Rentabilität des Projekts. Beispiel: A0-100.000 ZÜ1 54.000

Mehr

Finanzielles Risikomanagement

Finanzielles Risikomanagement Vorlesung Finanzielles Risikomanagement Einführung Risikomanagement Einführung Folie 1 Inhaltliche Gliederung der Vorlesung I. Einführung II. Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements II.1

Mehr

Zinsrisikomanagement

Zinsrisikomanagement Zinsrisikomanagement Neue Vorgaben der Bankenaufsicht Messung und Steuerung von Zinsänderungsrisiken MaRisk-konforme Überwachung und Reporting - Revisionsseitige Prüfung und Beurteilung Joachim Fröhlich

Mehr

Finanzmathematik. Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. begründet von Eugen Caprano f

Finanzmathematik. Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft. begründet von Eugen Caprano f Finanzmathematik Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft 2008 AGI-Information Management Consultants May be used for personal purporses only or by libraries associated

Mehr

Handbuch des Risikomanagements

Handbuch des Risikomanagements Handbuch des Risikomanagements Analyse, Quantifizierung und Steuerung von Markt-, Kredit- und operationellen Risiken von Roland Eller, Walter Gruber, Markus Reif erweitert, überarbeitet Handbuch des Risikomanagements

Mehr

KondiMan Einzelkalkulation

KondiMan Einzelkalkulation Individuelle Konditionenermittlung im Aktivgeschäft. Ihre Prozesse. Ihre Sprache. mit KondiMan.»Einfach in der Handhabung und präzise in der Kalkulation: Gerade in Zeiten knapper Margen sind das die Anforderungen

Mehr

AUokation von Risikokapital in Banken

AUokation von Risikokapital in Banken Reihe: Risikomanagement und Finanzcontrolling Band: 7 Hrsg.: Prof. Dr. Bernd Rudolph Tanja Dresel AUokation von Risikokapital in Banken Value-at-Risk, asymmetrische Information und rationales Herdenverhalten

Mehr

1 Grundlagen des Portfolio Managements Mathematische Grundlagen im Portfolio Management Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203

1 Grundlagen des Portfolio Managements Mathematische Grundlagen im Portfolio Management Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203 Inhaltsübersicht 1 Grundlagen des Portfolio Managements 17 2 Mathematische Grundlagen im Portfolio Management 123 3 Grundlagen der modernen Portfoliotheorie 203 4 Die Anwendung des aktiven Portfolio Managements

Mehr

Universität St.Gallen

Universität St.Gallen 44_Fit_for_Finance_Herbst_2018_44_52701_Fit_for_Finance 04.04.18 08:55 Seite 3 Schweizerisches Institut für Banken und Finanzen Universität St.Gallen Vortragsreihe unter der Leitung von Prof. Dr. Manuel

Mehr

Finanzielles Risikomanagement

Finanzielles Risikomanagement Vorlesung Finanzielles Risikomanagement Einführung Risikomanagement Einführung Folie 1 Inhaltliche Gliederung der Vorlesung I. Einführung II. Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements II.1

Mehr

Curriculum. Fachseminar: Interne Revision. an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie ein Kooperationsprojekt von SVN, SGVSH und OSV

Curriculum. Fachseminar: Interne Revision. an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie ein Kooperationsprojekt von SVN, SGVSH und OSV Curriculum Fachseminar: Interne Revision an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie ein Kooperationsprojekt von SVN, SGVSH und OSV Ansprechpartner: Raik-Steffen Sladek raik-steffen.sladek@nosa-online.de

Mehr

Inhaltsübersicht. TeilV Lösungen zu den Übungsaufgaben 453.

Inhaltsübersicht. TeilV Lösungen zu den Übungsaufgaben 453. Inhaltsübersicht Teill Grundlagen l 1 Aufgaben und Teilbereiche des Accountings 3 2 Strom- und Bestandsgrößen des Rechnungswesens 7 3 Aufgaben von Kennzahlen und Kennzahlensystemen 17 Teil II Kostenrechnung

Mehr

Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos

Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos Wirtschaft Daniel Wagenknecht Empirische Analyse ausgewählter Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung des Marktpreisrisikos Masterarbeit FOM Hochschule für Oekonomie & Management, Frankfurt am Main Berufsbegleitender

Mehr

Management von Risikokonzentrationen

Management von Risikokonzentrationen Management von Risikokonzentrationen Erfassung Beurteilung - Steuerung - Überwachung Stefan Kühn (Hrsg.) Leiter RisikocontrolUing Frankfurter Sparkasse, Frankfurt am Main Philip Stegner (Hrsg.) Leiter

Mehr

Value at Risk. Sandra Radl Sandra Radl Value at Risk / 31

Value at Risk. Sandra Radl Sandra Radl Value at Risk / 31 Value at Risk Sandra Radl 24.01.2018 Sandra Radl Value at Risk 24.01.2018 1 / 31 Inhaltsverzeichnis 1 Definition Zeithorizont 2 Berechnungsmethoden Historische Simulation Lineares Modell Quadratisches

Mehr

Vorlesung Gesamtbanksteuerung

Vorlesung Gesamtbanksteuerung Basel II Vorlesung Gesamtbanksteuerung Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen Dr. Klaus Lukas Karsten Geiersbach Mindesteigenkapitalanforderungen Aufsichtliches Überprüfungs verfahren Marktdisziplin 1 Aufsichtsrechtliche

Mehr

Annett Brehme. Marktpreisbasierte Kalkulation und Steuerung von Ergebnisbeiträgen in Energieversorgungsunternehmen. Verlag Dr.

Annett Brehme. Marktpreisbasierte Kalkulation und Steuerung von Ergebnisbeiträgen in Energieversorgungsunternehmen. Verlag Dr. Annett Brehme Marktpreisbasierte Kalkulation und Steuerung von Ergebnisbeiträgen in Energieversorgungsunternehmen Verlag Dr. Kovac Hamburg 2013 Inhaltsverzeichnis Abkürzungsverzeichnis Abbildungsverzeichnis

Mehr

Vorwort zur vierten Auflage Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren

Vorwort zur vierten Auflage Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren XI Vorwort zur vierten Auflage V Abbildungsverzeichnis! XVII Die Autoren XIX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung 1 1 Warum ist Risikomanagement so wichtig? 2 2 MaRisk: Beweggründe und Historie 5

Mehr

Einladung. Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded. In Kooperation mit

Einladung. Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded. In Kooperation mit Einladung Internal Capital Adequacy Assessment Process Basel II Reloaded In Kooperation mit Datum Ort Zielgruppen Podiumsdiskussion mit Impulsreferaten Mittwoch, 27. Mai 2009, 18.00 20.00 Uhr Vienna Marriott

Mehr

Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge 47

Kapitel 3 Versicherungsunternehmen und Altersvorsorge 47 Vorwort XV Kapitel 1 Einführung 1 1.1 RisikoundRenditeausInvestorensicht... 2 1.2 DieEffizienzlinie... 5 1.3 DasCapitalAssetPricingModel... 8 1.4 DieArbitragePricingTheory... 14 1.5 RisikoundRenditeausUnternehmenssicht...

Mehr

1 Einleitung Hintergründe der Arbeit Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8. 2 Definitionen und Grundlagen 11

1 Einleitung Hintergründe der Arbeit Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8. 2 Definitionen und Grundlagen 11 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung 1 1.1 Hintergründe der Arbeit 1 1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit 8 2 Definitionen und Grundlagen 11 2.1 Überblick 12 2.2 Externe und bankinterne Stresstests 12 2.2.1

Mehr

Forum für Privat -und Spezialbanken

Forum für Privat -und Spezialbanken Banksteuerung Kreditportfoliomodelle nutzen Liquidität steuern Geschäftsfelder integriert managen Aufsichtsrecht IFRS und Basel II integrieren Risikotragfähigkeit bestimmen Rechnungslegung Bilanz aktiv

Mehr

Zielgruppe. Ziele. Inhalte. Unser Bildungsangebot für Sie. ID 3682 Fachtagung Banksteuerung 2018

Zielgruppe. Ziele. Inhalte. Unser Bildungsangebot für Sie. ID 3682 Fachtagung Banksteuerung 2018 ID 3682 Fachtagung Banksteuerung 2018 Zielgruppe Leiter der Fachbereiche Controlling, Unternehmenssteuerung, Betriebswirtschaft und Vertriebsmanagement/-steuerung sowie Sachbearbeiter mit themenspezifischen

Mehr

Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz. Identifizierung, Bewertung und Steuerung

Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz. Identifizierung, Bewertung und Steuerung Torsten Rohlfs Dagmar Brandes Lucas Kaiser Fabian Pütz Risikomanagement im Versicherungsunternehmen Identifizierung, Bewertung und Steuerung Inhaltsverzeichnis Tabellenverzeichnis XIII Abbildungsverzeichnis

Mehr

Ri sikom an ag em ent und Existenzsicherung

Ri sikom an ag em ent und Existenzsicherung Ri sikom an ag em ent und Existenzsicherung Mit Konzepten und Fallstudien zu KMU von Prof. Dr. Jürgen Stiefl Oldenbourg Verlag München Inhalt 1 Grundlagen 1 1.1 Zielsetzung des Buches 1 1.2 Aufbau des

Mehr

Kennzahlen zur Risikomessung und -steuerung

Kennzahlen zur Risikomessung und -steuerung Wirtschaft Hendrik Hellwig Kennzahlen zur Risikomessung und -steuerung Diplomarbeit Philipps-Universität Marburg Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät Professur für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre

Mehr

Gesamtbanksteuerung. Risiken ertragsorientiert steuern. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bernd Rolfes

Gesamtbanksteuerung. Risiken ertragsorientiert steuern. 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Bernd Rolfes Bernd Rolfes Gesamtbanksteuerung Risiken ertragsorientiert steuern 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2008 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart VII Inhaltsverzeichnis Vorwort Schaubildverzeichnis

Mehr

Bewertung Strukturierter Produkte mittels Value-at-Risk

Bewertung Strukturierter Produkte mittels Value-at-Risk Bewertung Strukturierter Produkte mittels Value-at-Risk Bachelorarbeit in Banking & Finance am Institut für schweizerisches Bankwesen der Universität Zürich bei Prof. Dr. R. Volkart Verfasser: Matthias

Mehr

Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen

Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen Schriftenreihe Finanz- und Risikomanagement Band 17 Saskia Hohe Steuerung bankbetrieblicher operationeller Risiken durch Versicherungen Shaker Verlag Aachen 2011 * INHALTSVERZEICHNIS INHALTSVERZEICHNIS

Mehr

Sebastian Bodemer/ Roger Disch. Corporate Treasury. Management

Sebastian Bodemer/ Roger Disch. Corporate Treasury. Management Sebastian Bodemer/ Roger Disch Corporate Treasury Management Organisation Governance Cash- und Liquiditätsrisikomanagement Zins- und Währungsrisikomanagement 2014 Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart XI

Mehr

Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX

Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX XI Inhaltsverzeichnis Geleitwort... V Vorwort... VII Autoren... IX Teil I: Hintergründe, Rahmen und Umsetzung... 1 1 Warum Risikomanagement?... 2 2 Beweggründe und Historie... 5 2.1 Internationale Ebene:

Mehr

Thomas Thuspaß. Credit Spread Risiken: Messung und Integration. in Portfoliomodelle. Verlag Dr. Kovac

Thomas Thuspaß. Credit Spread Risiken: Messung und Integration. in Portfoliomodelle. Verlag Dr. Kovac Thomas Thuspaß Credit Spread Risiken: Messung und Integration in Portfoliomodelle Verlag Dr. Kovac Hamburg 2014 XIII Geleitwort Vorwort V IX XIII 1 Einleitung 1 2 Risiken von Staats- und Unternehmensanleihen

Mehr

SC124 Kritische Infrastrukturen gem. ISO 27001 u. ISO 27019

SC124 Kritische Infrastrukturen gem. ISO 27001 u. ISO 27019 SC124 Kritische Infrastrukturen gem. ISO 27001 u. ISO 27019 Kurzbeschreibung: Einführung und Aufbau eines ISMS gem. ISO 27001 unter Berücksichtigung der ISO/IEC 27019 und der EVU-typischen Organisationsstrukturen.

Mehr

Ansätze zur Neustrukturierung von Wohnungsunternehmen

Ansätze zur Neustrukturierung von Wohnungsunternehmen Technische Universität Berlin Fakultät VI Fachgebiet Bauwirtschaft und Baubetrieb Mitteilungen Heft 33 Ansätze zur Neustrukturierung von Wohnungsunternehmen Prozessmanagement, Portfoliomanagement von Christian

Mehr

Syllabus: FIN6041 Financial Engineering

Syllabus: FIN6041 Financial Engineering Syllabus: FIN6041 Financial Engineering WP/StB Dipl.-Kffr./CINA Heike Hartenberger Hochschule Pforzheim / Pforzheim University Lehrveranstaltung: Workload: Level: Voraussetzungen: FIN6041 - Financial Engineering

Mehr

Lösungshinweiseshinweise zur Einsendearbeit 2 zum Kurs 41520, Banken und Börsen, SS 2008

Lösungshinweiseshinweise zur Einsendearbeit 2 zum Kurs 41520, Banken und Börsen, SS 2008 1 Lösungshinweise zur Einsendearbeit 2: SS 2008 Banken und Börsen, Kurs 41520 Aufgabe 1: Value at Risk a) Die UNIVERSALBANK möchte den Value at Risk als Risikokennzahl zur Messung bankspezifischer Risiken

Mehr

I. Einleitung Neufassung MaRisk (Siegl/Weber) Internationale Ebene EU-Ebene Nationale Ebene

I. Einleitung Neufassung MaRisk (Siegl/Weber) Internationale Ebene EU-Ebene Nationale Ebene Inhaltsverzeichnis I. Einleitung 1 1. Die neuen MaRisk aus aufsichtsrechtlicher Perspektive (Volk/Englisch) 1.1. Risikoinventur 4 1.2. Risikotragfähigkeit 7 1.2.1. Diversifikationsannahmen 7 1.2.2. Risikokonzentrationen

Mehr

TECHNIK MANAGER INDIVIDUELLES MANAGEMENT-SEMINAR

TECHNIK MANAGER INDIVIDUELLES MANAGEMENT-SEMINAR Methoden + Instrumente für die Praxis (IFC EBERT) TECHNIK MANAGER INDIVIDUELLES MANAGEMENT-SEMINAR Gefördert mit bis zu 50% der Kursgebühr durch die L-Bank WISSEN IST GUT... KÖNNEN IST BESSER... Für Führungskräfte

Mehr

Probleme und Ansätze zur Früherkennung von Kreditrisiken bei Genossenschaftsbanken

Probleme und Ansätze zur Früherkennung von Kreditrisiken bei Genossenschaftsbanken Forschungsinstitut für Genossenschaftswesen an der Universität Erlangen-Nürnberg Veröffentlichungen 43 Probleme und Ansätze zur Früherkennung von Kreditrisiken bei Genossenschaftsbanken von HARALD WIMMER

Mehr

MaRisk- Offnungsklauseln

MaRisk- Offnungsklauseln MaRisk- Offnungsklauseln Prüfungsvorbereitende Dokumentation Herausgegeben von Michael Berndt Mit Beiträgen von Karsten Geiersbach Margit Günther Michael Helfer Sven Müller Stefan Prasser Andreas Serafin

Mehr