Lebenslauf. Gegenwärtige akademische Position

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1 Lebenslauf Prof. Dr. Marc Oliver Rieger Geburtsdatum: 22.September 1974 Universität Trier Fachbereich IV Universitätsring Trier Nationalität: deutsch Zivilstand: verheiratet, ein Kind. Gegenwärtige akademische Position Universität Trier, Fachbereich IV, BWL seit April 2010 Professor für Bank- und Finanzwirtschaft (W3), Vorlesungen über Finanzökonomie, Finanzderivate, Spiel- und Entscheidungstheorie, Behavioral Finance. Frühere akademische Positionen Universität Zürich, ISB April 2007 März 2010 Oberassistent in Financial Economics. Mitglied des NCCR Finrisk und des universitären Forschungsschwerpunktes Finance und Financial Markets. Vorlesungen: Fortgeschrittene Mikroökonomie, Financial Economics und Banking: Strukturierte Produkte. Universität Bielefeld Okt März 2009 und Juni 2009 Lehrstuhlvertretung in Mathematischer Ökonomie (vormaliger Lehrstuhl von Prof. Reinhard Selten). Vorlesungen im QEM-Programm (internationaler Master) zu den Themen Finance, Behavioral Decision Theory and Finance und Dynamic Financial Markets. Universität Zürich und ETH Zürich Sep März 2007 Postdoc mit Lehraufträgen für die Vorlesungen Numerik I und Fortgeschrittene Mikroökonomie I+II (Spieltheorie und Entscheidungstheorie) an der Universität Zürich. Gastaufenthalte an der Universität Bonn, der Université de Savoie und der University of Bath. Scuola Normale Superiore, Pisa Sep Aug Postdoctoral researcher an der Scuola Normale Superiore. Gastaufenthalt am Instituto Superior Técnico, Lissabon. Carnegie Mellon University, Pittsburgh (USA) Sep Aug Research Scholar am Center for Nonlinear Analysis. Gastaufenthalte an der Universität Bonn und am California Institute of Technology. 1

2 Max-Planck-Institut für Mathematik, Leipzig Okt Aug Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Doktorarbeit zum Thema Nonconvex Dynamical Problems. Betreuer: Prof. Stefan Müller, Direktor des MPI. Universität Konstanz Okt Sep.1998 Studium der Mathematik und Physik, Diplomarbeit über Asymptotic Behaviour of Radially Symmetric Solutions to Thermoelasticity Equations. Betreuer: Prof. Reinhard Racke. Forschungsgebiete Meine Forschungsinteressen liegen primär im Bereich Finanzwissenschaften, speziell behavioral finance und Finanzderivate. Dabei versuche ich, theoretische, empirische und (gelgentlich) experimentelle Methoden zu kombinieren. Meine Hauptforschungsgebiete sind: Finanzderivate und strukturierte Produkte (z.b. Investorpräferenzen bei strukturierten Produkten; Barrier Optionen). Behavioral finance (z.b. Anwendungen von behavioral finance auf Investitionsentscheidungen; behavioral Spieltheorie). Finanzökonomie (z.b. Volatilitätsasymmetrie auf internationalen Finanzmärkten und mögliche regulatorische Schlussfolgerungen; ein internationaler Survey in 45 Ländern zum Vergleich von Investorpräferenzen). Verhaltensorientierte Entscheidungstheorie (z.b. Weiterentwicklung der Prospect Theory ). Auszeichnungen und Ehrungen Jury-Präsident des Swiss Derivative Awards 2011 in Zürich. Projektbezogene Fördermittel der Universität Trier (2011). Forschungsstipendium der Scuola Normale Superiore zur Teilnahme an Trimester Calculus of Variations and Partial Differential Equations (2006). Postdoctoral Scholarship der Scuola Normale Superiore ( ). Mitglied des Graduiertenkollegs der Universität Leipzig ( ). Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes ( ). Sonderpreis im Finale des Jugend forscht -Wettbewerbs. 2

3 Gutachtertätigkeit und organisatorische Arbeit Diverse Kommissionstätigkeiten an der Universität Trier. Referee für verschiedene Journale in Ökonomie, Finanzwissenschaft und Mathematik (z.b. American Economic Review, Management Science, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Economic Dynamics and Control, Theory and Decision, Nonlinearity, SIAM Journal of Appl. Math., Journal of Mathematical Economics) und Reviewer der Mathematical Reviews der American Mathematical Society. Organisation der Präsentation des ISB auf der Veranstaltung Parcours des Wissens zum 175. Geburtstag der Universität Zürich (März 2008). Organisator und Mitglied des Scientific Committee für die internationale Konference ANA Advances in Nonlinear Analysis, an der Carnegie Mellon Universität, siehe: (Mai/Juni 2003). Mitglied verschiedener Kommissionen an der Universität Konstanz und der Universität Trier (Studien-, Prüfungs- und Berufungskommissionen etc.). Vorträge (Auswahl) Vorträge bei Seminaren und Kolloquien: Universität Mainz; NTNU Trondheim; Universität Dortmund; Universität Kiel; Universität Göttingen; Universität Konstanz; Universität Trier; University of Luxembourg; Universität Ulm; Doshisha Universität (Kyoto); Universität Münster; Universität Bielefeld; Universität Fribourg; Brunel University (London); Université de Savoie; Universität Bonn; ETH Zürich; University of Sussex; University of Bath; Instituto Superior Técnico, Lisbon; California Institute of Technology; Universität Regensburg; Universität Stuttgart; Perdue University, Indiana; University of Illinois u.a. Konferenzvorträge (refereed papers) seit 2008: CARISMA Konferenz The interface of behavioral and quantitative finance, London, EFA (European Finance Association) Konferenz, Bergen, Jahrestagung des Vereins für Socialpolitik, Magdeburg, th Conference of the Swiss Finance Association (SGF), Zürich, Kölner Finanzmarktkolloquium, Köln, Karlsruhe Finance Symposium, Karlsruhe, Treffen der Deutschen Gesellschaft der Finanzwirtschaft, Münster, European Mathematics Conference, Amsterdam, 2008 (Gastvortrag). Conference on mathematical economics und finance, Manchester, th Conference of the Swiss Finance Association (SGF), Zürich, Asian Finance Association Conference, Yokohama, International Chinese Finance Conference, Dalian,

4 Betreute Doktoranden Gegenwärtig betreue ich drei Doktoranden (zwei interne, einen externen) in Trier. Während meiner Zeit an der Carnegie Mellon University arbeitete ich mit einem Doktoranden in Leipzig, Matthias Kurzke (jetzt Universität Bonn), an einem Projekt, dessen Resultate inzwischen zu einer gemeinsamen Veröffentlichung (JCA) führten Zweitbetreuer von Tonn Talpsepp, Doktorand an der Talinn University of Technology, für seine Arbeit an Volatilitätsasymmetrien auf Finanzmärkten, die er im Juni 2010 erfolgreich beendete. Zwei gemeinsame Arbeiten wurden veröffentlicht, eine im Journal of Empirical Finance. Arbeit in der Praxis (Auswahl) Konzeption eines Online-Anlegertypentests und damit verbundener Lernsoftware für die Sunflower Foundation und das Geldmuseum in Zürich. Entwicklung eines Multi-Touch Tisches für das Design von strukturierten Produkten (in Zusammenarbeit mit dem Swiss Design Institute for Finance und Banking). Für Fotos und eine Web-Version der Software siehe: Diverse Projekte, z.b. mit dem Institut für Vermögensaufbau, München, mit der Credit Suisse und mit der Zürcher Kantonalbank. Ausgewählte Veröffentlichungen Publikationen in referierten Zeitschriften in Wirtschafts- und Finanzwissenschaften: [1] Explaining asymmetry volatility around the world (mit Tonn Talpsepp), erscheint in: Journal of Empirical Finance. [2] Co-monotonicity of optimal investments und the design of structural financial products, erscheint in: Finance and Stochastics. [3] SP/A and CPT: a reconciliation of two behavioral decision theories, erscheint in: Economics Letters. [4] Volatility asymmetry, news and private investors (mit Michal Dzielinski und Tonn Talpsepp), erscheint in: News Analytics in Finance Handbook, Wiley & Sons. [5] Financial Market Equilibria with Cumulative Prospect Theory (mit Enrico De Giorgi und Thorsten Hens), erscheint in: Journal of Mathematical Economics. [6] Probability misestimation and preferences in financial investment decisions, erscheint in: Journal of Behavioral Finance. [7] What is behind the Priority Heuristic? A mathematical analysis (mit Mei Wang), Psychological Review,

5 [8] Prospect Theory for continuous distributions (mit Mei Wang), Journal of Risk and Uncertainty, vol. 36, no. 1, pp , [9] Cumulative Prospect Theory and the St. Petersburg Paradox (mit Mei Wang), Economic Theory, 28 (2006), pp Ausgewählte working papers: [10] The dark side of the moon structured products from the investor s point of view (mit Thorsten Hens), working paper NCCR Finrisk, 459 (2008). [11] Evolutionary Stability of Prospect Theory Preferences, working paper NCCR Finrisk (2009). [12] An International Survey on Time Discounting (mit Thorsten Hens und Mei Wang), working paper NCCR Finrisk (2009). [13] Wie beeinflusst Basel II die Kreditkonditionen von öffentlich-rechtlichen Körperschaften? Empirische Befunde aus der Schweiz (mit Pascal Vetterli und Stephan Berger), ISB applied working paper (2008). [14] How Likely is it to Hit a Barrier? Theoretical and Empirical Estimates (mit Lujing Su), working paper (2009). [15] Equilibria in games with prospect theory preferences (mit Lars Metzger), working paper (2009). Bücher: [16] Financial Economics a concise introduction to classical and behavioral finance, ca. 400 S., (mit Thorsten Hens), Springer Verlag (2010). [17] Optionen, Derivate und strukturierte Produkte ein Praxisbuch, ca. 350 S., NZZ-Verlag, Zürich und Verlag Schäffer-Poeschel (2009). Arbeiten in angewandter Mathematik (früheres Forschungsgebiet): Insgesamt 13 Publikationen in referierten internationalen Zeitschriften, z.b. in: SIAM Journal of Mathematical Analysis, Interfaces und Free Boundaries, Calculus of Variations, ESAIM Control, Optimisation and Calculus of Variation, Mathematical Modelling und Numerical Analysis. Mehrere Buchpublikationen. Medienpräsenz und Öffentlichkeitsarbeit (Auswahl) Verschiedene Zeitungsartikel und Interviews, z.b. in: FAZ (Frankfurter Allgemeiner Zeitung), NZZ (Neue Zürcher Zeitung), Tagesanzeiger, Bilanz (Schweizer Investmentmagazin), Cash Daily, Payoff Magazine etc. Mehrere Radiointerviews (Schweizer Radio DRS). 5

6 Lehrveranstaltungen Universität Trier Mathematics (BWL, WS 2010/11)** Financial Derivatives (WS 2010/11)** Advanced Microeconomics (WS 2010/11)** Financial Economics (SS 2010)**, Entscheidungs- und Spieltheorie (SS 2010)**, Behavioral Finance (Seminar, SS 2010)**. Universität Zürich Banking: Structured Products (FS 2008 und FS 2009)*, Advanced Microeconomics (HS 2007 und HS 2008)**, Financial Economics (WS 2006/2007 und HS 2007)**, Microeconomics I+II (FS 2007 und HS 2007)*, Numerics I (SS 2005)*, Behavioral Finance and wealth management (2008, MBA-Level). (*= Bachelor-Level, **= Master-/PhD-Level) Universität Bielefeld Finance (WS 2008/2009), Dynamic Financial Markets (WS 2008/2009), Behavioral Decision Theory and Finance (Seminar, WS 2008/2009). Alle Veranstaltungen auf Master-Level im Rahmen des internationalen QEM (Quantitative Economic Master Program). Behavioral Economics (Doktorandenkurs, Juni 2009). Carnegie Mellon University Algebraic Topology, FS Topics in Applied Mathematics Game Theory, FS Universität Leipzig Kurse für die Leipziger Schülergesellschaft Mathematik, Lehrevaluation Banking: Structured Products : 5.2 (von 6) Advanced Microeconomics : 5.2 bzw. 5.1 (von 6) Microeconomics II : 4.1 (von 6) Algebraic Topology : 5.0 (von 5) Topics in Applied Mathematics Game Theory : 3.9 (von 5) 6