Wie Financial Modeling den Finanzmarkt verändert

Transkript

1 Wie Financial Modeling den Finanzmarkt verändert Neue Ansätze der Kapitalanlage

2 Status quo Aktuelle Situation an den Finanzmärkten

3 Passives Management

4 Passives Management Eigene Strategien

5 Passives Management Eigene Strategien Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt

6 Passives Management Eigene Strategien Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Drawdowns (Buy & Hold)

7 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passives Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf

8 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passive Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf Diversifikation

9 Passives Management Eigene Strategien Drawdowns (Buy & Hold) Diversifikation Auch ein Index wird nach einer Strategie zusammengestellt Passive Buy and Hold Investments weisen große Drawdowns auf Gute und schlechte Werte in einem Portfolio

10 Aktives Management

11 Aktives Management Benchmark

12 Aktives Management Benchmark Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark

13 Aktives Management Benchmark Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Neutralität

14 Aktives Management Benchmark Neutralität Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv

15 Aktives Management Benchmark Neutralität Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten

16 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview

17 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview Investmententscheidung

18 Aktives Management Benchmark Neutralität Experten Investmententscheidung Die meisten aktiven Fonds verlieren gegen ihre Benchmark Qualitative Kriterien nicht objektiv Experten haben Lieblinge und Mikroview Bei Branchenfonds keine Entry/Exit Entscheidungen

19 Unser Ansatz

20 Unser Ansatz Quantitativ

21 Unser Ansatz Quantitativ Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren

22 Unser Ansatz Quantitativ Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Technische Indikatoren

23 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor

24 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor KISS

25 Unser Ansatz Quantitativ Technische Indikatoren KISS Emotionslose Entscheidung durch messbare Faktoren Klare Signale, Aktienkurs als Einflussfaktor Einfache Regeln, keine komplizierten Formeln, wenige Stellschrauben

26 Unsere Umsetzung

27 Unsere Umsetzung Financial Modeling: Live Case

28 Unsere Umsetzung Globale Diversifikation: S&P 1200

29 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Länder United States Britain Japan Canada Australia France Germany Switzerland Brazil Italy Other

30 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Branchen Financial Consumer, Non-cyclical Industrial Consumer, Cyclical Communications 416 Basic Materials Technology Energy Utilities Diversified

31 Unsere Umsetzung S&P Global 1200 nach Währungen USD EUR JPY GBP CAD AUD BRL Other

32 Datenbasis

33 Datenbasis Jahresdaten Unternehmen Datensätze

34 Datenbasis Unternehmenskurse Unternehmen Datensätze

35 Datenbasis Indexkurse 47 Indizes Datensätze

36 Datenbasis Currencies 74 Wechselkurse Datensätze

37 Ergebnisse

38 Ergebnisse Auswertung Live Case

39 Fazit

40 Fazit Objektive Auswertung mit professionellen Daten unter realistischen Umständen sorgt für Erkenntnisgewinn

41 Fazit Objektive Auswertung mit professionellen Daten unter realistischen Umständen sorgt für Erkenntnisgewinn TOOL FUNKTIONIERT

42 Fazit CFM LEHRINHALT

43 Ausblick

44 Ausblick Datenaufbereitung

45 Ausblick Datenaufbereitung Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern

46 Ausblick Datenaufbereitung Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Kennzahlenanalyse

47 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen

48 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Real Money Account

49 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren

50 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren Erweitern

51 Ausblick Datenaufbereitung Kennzahlenanalyse Real Money Account Probleme mit Eingabedaten und Datenanbietern Vertiefte Auswertungen der Kennzahlen Live Track Record generieren Erweitern Mehr Daten, mehr Unternehmen, mehr Handelsinstrumente

52 Vielen Dank!