Ampega Rendite Rentenfonds

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1 Detailanalysen für die Zeit von: 1. Januar 213 bis 31. August :45:9 V1.46

2 Inhaltsverzeichnis Beschreibung Seite Gesamtfonds-Analysen... 1 Ergebnisbeiträge im Überblick... 2 Rendite Entwicklung... 3 Ergebnisbeiträge im Zeitverlauf... 4 Risiko-Kennzahlen mit Histogramm... 5 Risiko - Drawndown & Marktphasenanalyse... 6 Risiko - Entwicklung im Zeitablauf... 7 Portfolio-Turn-Over... 8 Segment-Analysen 'Renten' Rendite Entwicklung - Renten... 9 Renten - Länder... 1 Rendite Entwicklung - Renten - Euroland (all countries) Renten - Euroland (all countries) - IBOXX TOC.xls - ; V1.3 R: :45, P: :44 AFG= L

3 Für den Zeitraum von bis bestand der aus folgenden Bestandteilen: Renten 1,% iboxx Euro Collateralized Covered Euroland (all countries) 1,% iboxx Euro Collateralized Covered Pfandbrief / KO 1,% iboxx Euro Collateralized Covered - long; V1.24 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 1 -

4 Ergebnisbeiträge im Überblick Ampega Rendite Rentenfonds 1. Januar 213 bis 31. August 213 2, 1,5 1,58 1, Rendite [in %],5,,39,14, -,5-1, -1,5-1,17 Aktive Rendite -1,3 Allokation Selektion Währung Aktive Rendite -1,17,39,14-1,3, 1,58 Gewicht Rendite Beitrag AllokationSelektion Währung Beitrag Rendite Gewicht Renten 111,17,74,85,14 -,86, 1,58 1,58 1, Euroland (all countries) 111,17,74,85,14 -,86, 1,58 1,58 1, Kasse -11,17-4,28 -,45 -,1 -,45,,,5, Euroland (Developed) -11,17-4,28 -,45 -,1 -,45,,,5, Alle Werte in Prozent. Der erzielte vom 1. Januar 213 bis 31. August 213 eine Rendite von,39% und unterschritt den -Return von 1,58% um -1,17 Prozentpunkte. Zu dieser aktiven Rendite haben die Allokation der segmente,14% und die Selektion in den segmenten -1,3% beigetragen. Aus dem aktiven Währungsmanagement ergab sich ein Beitrag von,%. Ergebnis-EF - Gesamtfonds; V1.58 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID=532641P - 2 -

5 2 Rendite-Entwicklung 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] , 1,5 1,,5, -,5-1, -1,5 Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,74 11,64 1,82,39,39 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,45-1,34 -,53-1,17-1,17 Im laufenden Jahr erreichte der eine Rendite von,39% und unterschritt die Rendite von 1,58% um 1,17 Prozentpunkte. Der erzielte vom eine Rendite von 11,64%. Im Vergleich dazu erzielte der eine Gesamtrendite von 13,16%. Damit betrug die aktive Rendite 1,34%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 3 -

6 4 3 Ergebnisbeiträge im Zeitverlauf Ergebnis-Beiträge [in %] Allokation Währung Selektion Ergebnis-Beiträge [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab Allokation,62 1,88 1,66,14,14 Selektion -1,7-3,16-2,16-1,3-1,3 Währung,,,,, Aktive Rendite -,45-1,34 -,53-1,17-1,17 Für den Zeitraum vom zeigt die Ergebnisbeitragsanalyse, daß die Allokation der Märkte zu der aktiven Rendite von 1,34% insgesamt 1,88% beigetragen hat. Der Einfluß der Selektion betrug kumuliert 3,16%. Rendite-EF - ; V1.72 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 4 -

7 Risiko-Kennzahlen - Gesamtfonds RENDITE UND VOLATILITÄT Rendite [in % p.a.] 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1% iboxx Euro Collateralized Covered Rendite p.a. Volatilität p.a. Portfolio 3,74% 3,54% 4,21% 3,22% Aktiv -,45% 2,26% Information Ratio -,2 Tracking Error 2,26% Sharpe Ratio (Portfolio) *),86 Sharpe Ratio () *) 1,9 *) risikofreier Zins: Citigroup EURO Deposit 3 Months 1,, -,1,9 1,9 2,9 3,9 4,9 5,9 Risiko [Volatilität in % p.a.] RENDITEVERTEILUNG MONATLICHER RETURNS Analyse nutzt untermonatliche Returns. vermögen EUR VAR (95 % auf hist. AW-Basis) EUR... in % -1,37% Häufigkeit 16, 14, 12, 1, 8, 6, Höchster Monatsreturn 2,28% 1,87% Niedrigster Monatsreturn -2,34% -1,44% Mittelwert,31%,35% Standardabweichung p. m. 1,2%,93% Schiefe -,58 -,51 Excess Kurtosis,5 -,83 Bera-Jarque Statistik 2,41 2,6 4, 2, Anteil positiver Monate (absolut) 72,22% Anteil Monate besser als der 44,44%, -2, -1,2 -,4,4 1,1 1,9 Renditeklassen [in %] Anzahl der genutzten Zeiträume: 36 Analyse nutzt Monatsreturns. REGRESSION [monatlicher Return in %] 3, 2, 1,, -1, -2, y =,8575x +,13 R 2 =,684 Koeffizient Signifikanzwert Portfolio Beta,86,% Jensens Alpha p.a.,16% 91,23% Bestimmtheitsmaß R²,61,% Treynor Ratio 3,54 Unsystematisches Risiko p.a. 2,22% Systematisches Risiko p.a. 2,76% Gesamtrisiko p.a. 3,54% Residuenplot -3, -1,6-1,1 -,6 -,1,4,9 1,4 1,9 [monatlicher Return in %] Analyse nutzt Monatsreturns. RisikoAnalyse-EF - ; V1.6 RC12 PR: :44, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 5 -

8 DRAWDOWN & RECOVERY Drawdown & Marktphasen - Gesamtfonds, Drawdown [in %] -1, -2, -3, -4, Portfolio -5, Portfolio Durchschnittlicher Drawdown 1,46% 1,16% Maximaler Drawdown 3,9% ( ) 4,42% ( ) Größter einzelner Drawdown 3,9% ( ) 4,42% ( ) Anzahl kontinuierlicher Drawdowns 7 8 Sterling Ratio *,99 1,15 Calmar Ratio,99,8 * Für die Sterling Ratio wird im Nenner der Mittelwert der größten 25% der Drawdowns genutzt (abgerundet). Existieren weniger als vier Werte, wird der größte Einzelwert verwendet. MARKTPHASENANALYSE [mtl. Return in %] Alle Marktphasen 3,% 2,% 1,%,% -1,% -2,% -3,% -1,6% -1,1% -,6% -,1%,4%,9% 1,4% 1,9% Positive Marktphasen 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5%,1%,6% 1,1% 1,6% [mtl. Return in %] Negative Marktphasen 1,%,5%,% -,5% -1,% -1,5% -2,% -2,5% -1,6% -1,4% -1,2% -1,% -,8% -,6% -,4% -,2% Volatilität p. a. (Portfolio, BM) Jensens Alpha Portfolio Beta Bestimmtheitsmaß R² Anzahl der genutzten Zeiträume (Monatsdaten) = 36 Alle Marktphasen (1 %) Positive Marktphasen (64%) Negative Marktphasen (36%) 3,54% 3,22% 2,48% 1,52% 3,7% 1,77%,16% -1,55% 1,54%,86%,98%,96%,61,36,31 DOWNSIDEANALYSE Zielreturn: 6,17 p.a. (,5 p.m. ) Portfolio Downside Risk 3,7% p.a. (,89% p.m.) 2,77% p.a. (,8% p.m.) Downside Potential -,47% p.m. -,47% p.m. Upside Potential,28% p.m.,32% p.m. Sortino Ratio -,79 -,71 Upside Potential Ratio,9,11 M² 3,97 - Omega,6,68 Omega Sharpe Ratio -,4 -,32 RisikoDrawdown-EF - 1; V1.4 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 6 -

9 Risiko Entwicklung - Gesamtfonds VOLATILITÄT p.a. 4,5% 4,% 3,5% 3,% 2,5% 2,% 1,5% 1,%,5%,% INFORMATION RATIO 1,,5, -,5-1, -1,5-2, -2,5-3, -3, SHARPE RATIO (risikofreier Zins: Citigroup EURO Deposit 3 Months) 5, 4, 3, 2, 1,, -1, PORTFOLIO BETA 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, VAR (95% auf hist. AW-Basis) (in Mio. EUR), -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, rollierende Zeitspanne: 12 Monatsreturns RisikoEntwicklung-EF - 1; V1.4 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 7 -

10 Portfolio-Turn-Over Ampega Rendite Rentenfonds Verkauf Turn-Over [in Mio. EUR] Kauf Renten Gewicht [in %] Kasse Renten Umsatz (in 1 EUR) Gesamt Kauf Verkauf Kapitalzufluss Kapitalabfluss Durchschnittlich inv. Kapital Aktien Kauf Verkauf Renten Kauf Verkauf Turn-Over Ratio InvPrüfBV 36,9% 33,1% 35,1% 35,1% Turn-Over Ratio CSSF 61,5% 59,5% 63,2% 63,2% Turn-Over Ratio unbereinigt 74,9% 7,7% 72,1% 72,1% Gewicht = Durchschnitt pro Periode; K = Kauf; V = Verkauf; Z = Zufluss; A = Abfluss; DIK = Durchschnittliches inv. Kapital TOR InvPrüfBV = min(k,v)/dik; TOR CSSF = (K+V-Z-A)/DIK; TOR unbereinigt = (K+V)/DIK bei Zeiträumen > 1 Jahr handelt es sich um p.a. Werte TurnOver-EF - ; V1.111 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 8 -

11 2 Renten 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,84 11,96 9,86,74,74 iboxx Euro Collateralized Covered 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,35-1,6-1,4 -,82 -,82 Im laufenden Jahr erreichte der eine Rendite von,74% und unterschritt die Rendite von 1,58% um,82 Prozentpunkte. Der hat im Segment Renten vom eine Rendite von 11,96% erzielt.der iboxx Euro Collateralized Covered als direkter Vergleichsmaßstab erreichte eine Gesamtrendite von 13,16%. Mithin betrug die aktive Rendite 1,6%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P - 9 -

12 Renten Länder 1. Januar 213 bis 31. August 213 Aktive Rendite (lokal) [%] -,1 -,2 -,3 -,4 -,5 -,6 -,7 -,8 Euroland (all countries) -, Anteil am volumen [in %] Gewichtungen Renditen Vergleichsindex Index Aktiv (lokal) Index (lokal) Aktiv (lokal) Euroland (all countries) 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cover Summe Länder 111,17 1, 11,17 Summe Renten 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cov Der war zu 111,17% in Renten Länder investiert und erzielte dort eine Rendite von,74%. In dem für den wichtigsten Länder - Segment - in Euroland (all countries) - waren 111,17% des volumens investiert. In der Rendite wurde der iboxx Euro Collateralized Covered um,82% unterschritten. Segmente-EF - [14) Assets-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID=532611P - 1 -

13 2 Renten - Euroland (all countries) 15 Rendite [in %] Aktive Rendite [in %] Aktive Rendite Rendite [%] Gesamter Zeitraum p.a. kumuliert Letztes Kalender-J. Laufendes Jahr Ab ,84 11,96 9,86,74,74 iboxx Euro Collateralized Covered 4,21 13,16 11,42 1,58 1,58 Aktive Rendite -,35-1,6-1,4 -,82 -,82 Im laufenden Jahr erreichte der im Segment Renten Euroland (all countries) eine Rendite von,74% und unterschritt die Rendite von 1,58% um,82 Prozentpunkte. Der hat im Segment Renten Euroland (all countries) vom eine Rendite von 11,96% erzielt. Der iboxx Euro Collateralized Covered als direkter Vergleichsmaßstab erreichte eine Gesamtrendite von 13,16%. Mithin betrug die aktive Rendite 1,6%. Rendite-EF - 11; V1.72 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P

14 Renten - Euroland (all countries) IBOXX 1. Januar 213 bis 31. August Öffentliche Anleihen Laufzeit 1-3 Aktive Rendite (lokal) [%] Öffentliche Anleihen Laufzeit - 1 Öffentliche Anleihen Laufzeit 5-7 Pfandbrief / KO Laufzeit - 1 Industrie / Banken Öffentliche Anleihen Laufzeit > 1 Laufzeit 3-5 Pfandbrief / KO Laufzeit 7-1 Pfandbrief / KO Laufzeit 5-7 Pfandbrief / KO Laufzeit 3-5 Pfandbrief / KO Laufzeit 1-3 Industrie / Banken Laufzeit 7-1 Industrie / Banken Laufzeit 5-7 Öffentliche Anleihen Laufzeit 7-1 Industrie / Banken Laufzeit - 1 Industrie / Banken Laufzeit 1-3 Industrie / Banken Laufzeit Anteil am volumen [in %] Gewichtungen Renditen Vergleichsindex Index Aktiv (lokal) Index (lokal) Aktiv (lokal) Industrie / Banken 77,21, 77,21 1,59,67,91 iboxx Euro Corporates All Mat. Laufzeit ,89, 16,89 2,89,5 2,84 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit ,89, 18,89 2,39 1,29 1,8 iboxx Euro Corporates 1-3 Yea Laufzeit ,68, 18,68 1,37 1,6,3 iboxx Euro Corporates 3-5 Yea Laufzeit ,47, 13,47,9,25 -,16 iboxx Euro Corporates 5-7 Yea Laufzeit 7-1 8,95, 8,95 -,1 -,42,42 iboxx Euro Corporates 7-1 Ye Laufzeit > 1,33,,33-2,22 -,12-2,11 iboxx Euro Corporates 1+ Yea Öffentliche Anleihen 18,18, 18,18-1,19,35-1,53 iboxx Euro Sovereign all mat Laufzeit - 1,25,,25 2,42,1 2,4 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit 1-3 1,63, 1,63 5,4,95 4,5 iboxx Euro Sovereign 1-3 years Laufzeit 3-5 2,17, 2,17-1,31,67-1,97 iboxx Euro Sovereign 3-5 year Laufzeit 5-7,1,,1-1,38 -,39 -,99 iboxx Euro Sovereign 5-7 years Laufzeit ,2, 14,2-2,12,58-2,68 iboxx Euro Sovereign 7-1 yea Pfandbrief / KO 16,45 1, -83,55 1,3 1,58 -,53 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit - 1 3,, 3, 1,75,5 1,7 Citigroup EURO Deposit 3 Mon Laufzeit 1-3 6,1 34,89-28,79 2,54 1,88,65 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 3-5 4,82 29,97-25,15 1,15 1,59 -,43 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 5-7 2,16 12,11-9,95-2,46 1,22-3,63 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit 7-1,38 18,17-17,79-2,31,65-2,94 iboxx Euro Collateralized Cover Laufzeit > 1, 4,87-4,87, 3,49-3,37 iboxx Euro Collateralized Cover Summe Emittenten 111,84 1, 11,84 Andere Instrumente -,66 Summe Renten 111,17 1, 11,17,74 1,58 -,82 iboxx Euro Collateralized Cov Segmente-EF - [14] Länder-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P

15 Renten - Euroland (all countries) IBOXX 1. Januar 213 bis 31. August 213 Der war zu 111,17% in Renten - Euroland (all countries) IBOXX investiert und erzielte dort eine Rendite von,74%. In dem für den wichtigsten IBOXX - Segment - in Industrie / Banken Laufzeit waren 18,89% des volumens investiert. In der Rendite wurde der iboxx Euro Collateralized Covered um,82% unterschritten. Segmente-EF - [14] Länder-Loc; V1.3 RC12 PR: :45, P: :44 AFG= L BerichtID= P

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