Trendfolge in Futures- Märkten. Das Turtle System heute

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1 Trendfolge in Futures- Märkten Das Turtle System heute

2 Agenda Das Turtle-Experiment Die Turtle Strategie Strategiesimulation

3 Das Turtle-Experiment "We re going to raise traders just like they raise turtles in Singapore" Richard Dennis

4 Historie Initiatoren: Richard Dennis & William Eckhardt Diskussion: Nature vs. Nuture Verlauf: 1983 Vorauswahl in Chicago Personen ohne Vorkenntnisse 1988 ᴓ 80% p.a.

5 Methode 1000 Kandidaten 10 Teilnehmer 14 Tage Theorie 30 Tage Probe-Trading (HOG84) 4 Jahre Trading Experiment Folgeexperimente im Anschluss

6 Die Turtle Strategie " The secret methods that turned ordinary people into legendary traders " Curtis M. Faith

7 Die Grundbausteine des Handelssystems Märkte Positionsgrößen Einstiegssignale Filter Stops Ausstiegssignale Taktiken

8 Märkte Marktliquidität Wichtigste Märkte der U.S. Rohstoff Börsen (außer Getreide und Fleisch) Börslich limitierte Handelsvolumina Korruptionsprobleme Chicago Board of Trade NY Coffee Cocoa and Sugar Exchange Comex Chicago Mercantile Exchange New York Mercantile Exchange

9 Chicago Board of Trade 30-year U.S. Treasury Bond 10-year U.S. Treasury Bond New York Coffee Sugar and Cocoa Exchange Coffee Cocoa Sugar Cotton Comex Gold Silver Chopper

10 Chicago Mercantile Exchange Swiss Franc Deutschmark British Pound French Franc Japanese Yen Canadian Dollar S&P 500 Stock Index Eurodollar 90-day U.S. Treasury Bill New York Mercantile Exchange Crude Oil Heating Oil Unleaded gas

11 Positionsgrößen Risikoanpassung Effektive Diversifikation Volatilitätsmaß N (20 Tage ATR) Units 4 pro Markt 6-10 in korrelierenden Märkten 12 long / short Loaded 1N je Unit entspricht 1% des Handelskontos

12 Einstiegssignale Richard Donchian s Channel Breakout System 1: 20 Tage System 2: 55 tage Preis überschreitet Kanal um 1 Tick Erste Unit zur Positionseröffnung Jede weitere Unit bei 1/2N Preisveränderung System 1 pausiert nach erfolgreichem Trade, bis System 1-Signal einen virtuellen Verlusttrade zeigt

13 Donchian Channel

14 Donchian Channel

15 Filter Trend Portfolio Filter Kreuzende Gleitende Durchschnitte 50 Tage MA 300 Tage MA

16 Stops Turtle Platzierung (Geheimhaltung) Robuste Risikoadjustierung: 2% je Position 1N = 1% Stop bei 2N ½ N Anpassung bei weiterer Unit Aternative Stop Strategie: The Whipsaw Risikoadjustierung: konstant ½% Wiedereintritt bei nächstem Signal

17 Ausstiegssignale Der Ausstieg, das wichtigste Element einer erfolgreichen Strategie Verhältnis Gewinn Trades / Verlust Trades Donchian Breakouts System 1: 10 Tage System 2: 20 Tage Lange Verlustphase bis zum tatsächlichem Erreichen dieser Schwelle

18 Taktiken Limit Orders (Fills, Slippage) Ruhe bewahren in schnellen Märkten Auswahl bei zeitgleichen Signalen Stärkste Kontraktlaufzeit Chartbild, N(ATR) Kontrakte rollen Trendstärke in Folgelaufzeiten Handelsvolumen Einige Wochen vor Laufzeitende

19 Zusammenfassung Donchian Breakout Entry 20 Tage 55 Tage ATR Stop 20 Tage ATR * Positionsgröße = 1% Kapital Donchian Breakout Exit 10 Tage 20 Tage 20 Tage Entry nach Gewinn ignorieren

20 Faktor Mensch Auswahl der Experimentkandidaten Freiheiten bei der Strategieumsetzung Auswahl der Taktiken Experiment gewinnbringend ᴓ 80% p.a. über mehr als 4 Jahre Erfolgreiche sowie erfolglose Kandidaten Kompromisslose Umsetzung am profitabelsten

21 Strategiesimulation "Measure what is measurable, and make measurable what is not..." Galileo Galilei

22 Plattformen & Sprachen TradeStation [EasyLanguage] Captrader [C++] Metatrader [MQL4 MQL5] Chartstudio [Common Technical Analysis Language] Ninja Trader [NinjaScript, Point and Click] Schnittstelle [Matlab, C++, C#, Express, Pascal, ] Nanotrader / WHS FutureStation XTB Expert Builder

23 Backtesting Grundlagen Statistische Auswertungsbasis Repräsentative Stichproben Zeitfenster Märkte Signifikante Vergleichswerte Robustheit der Vergleichswerte Simulationstechnik Historische Daten Monte-Carlo Simulation

24 Das Turtle-Frühstück Vereinfachte Strategie! Positionsgröße: Fix 1 Kontrakt Loaded : 1 Kontrakt Einstiegssignale: 50 Tage Donchian Kanal Stops: ½ N (ATR) Fix Ausstiegssignale: 20 Tage Donchian Kanal

25 Brent Jun11 - IPE Trades: 99 Gewinn Trades: 19 Profit Factor: 2,98 Max DD: Erwartungswert: 0,61

26 O-Saft Jun11 - NYBOT Trades: 44 Gewinn Trades: 6 Profit Factor: 0,68 Max DD: 5572 Erwartungswert: -0,50

27 Weizen Nov11 - ENXT Trades: 86 Gewinn Trades: 14 Profit Factor: 2,32 Max DD: 2525 Erwartungswert: 0,63

28 Kakao Jul11 - NYBOT Trades: 42 Gewinn Trades: 6 Profit Factor: 0,64 Max DD: 9870 Erwartungswert: -0,51

29 Kaffee Jul11 - NYBOT Trades: 41 Gewinn Trades: 6 Profit Factor: 1,85 Max DD: Erwartungswert: -0,10

30 Zucker Jul11 - NYBOT Trades: 50 Gewinn Trades: 6 Profit Factor: 1,55 Max DD: 7217 Erwartungswert: 0,03

31 Cotton Jul11 - NYBOT Trades: 36 Gewinn Trades: 10 Profit Factor: 3,49 Max DD: 3880 Erwartungswert: 1,11

32 Silber Jul11 - CME Trades: 5 Gewinn Trades: 2 Profit Factor: 8,96 Max DD: 4450 Erwartungswert: -0,36

33 Strategiebetrachtung - Silber

34 FDAX Jun11 - Eurex Trades: 177 Gewinn Trades: 21 Profit Factor: 0,93 Max DD: Erwartungswert: -0,24

35 FDAX Optimiert Trades: 122 Gewinn Trades: 25 Profit Factor: 1,24 Max DD: Erwartungswert: -0,01 An die Vergangenheit angepasster Stop für Long Signale!

36 Turtle-Strategie im Vergleich Turtle Index Barclays Hedge Fund Index DAX

37 Turtle Index Hawksbill Capital Management 1000 % 500 % Saxon Investment Corporation Abraham Trading Company Eckhardt Trading Company 100 % Rabar Market Research EMC Capital Management Chesapeake Capital

38 Trendfolger im Vergleich Turtle Index Dunn Capital Management ( WMA) Campbell & Company (Global Diversified Large)

39 Renditebetrachtung CAGR% (Durchschnittsrendite) : Δ 7,66% RAR% (Regressionsgerade) : Δ 0,32% CAGR% RAR% RAR% CAGR% Januar 2009 Januar 2011 Februar 2009 Januar 2011 Auswirkung des Berechnungszeitfensters auf die Rendite

40 Drawdown 90 Monate DD: 57,6% Definition: Kumulierter Werteverlust bis zur Wiedererreichung des Ursprungswertes, innerhalb eines Betrachtungszeitraums

41 Gaußsche Normalverteilung Häufigkeit der jeweiligen Erträge Monatliche Erträge in Prozent

42 Fat Tails der Trendfolge ᴓ Monatliche Erträge des 2. Turtle Experiments

43 MAR (Managed Accounts Reports, LLC) Verhältnis vom Ertrag zum eingegangenen Risiko einer Handelsstrategie MAR = CAGR% maximum drawdown

44 Robust Sharpe Ratio Verhältnis vom linear ausgeglichenem Ertrag zum Risikostreuungsintervall RSH = RAR% σ CAGR%

45 Weitere wichtige Kennzahlen der Strategieanalyse Brutto Gewinne / Brutto Verluste Netto Gewinn Profit Faktor Einzelauswertung der Trades Time in the Market Effizienz des eingesetzten Kapitals [Marktrisiko] K-Stability Rückschlagspotenzial ᴓ Schwankungsbreite ᴓ Positionsgröße RINA Index RINA = Std. Dev. bereinigte ᴓ Gewinne Drawdown Time in the Market

46 Literatur zur Turtle Strategie

47 Historische Daten Futures Einzelmärkte: WH SelfInvest CTAs: Institutional Advisory Services Group Barclay Hedge Fund Index: BarclayHedge DAX: Yahoo Finanzen 2. Turtle Experiment: Ronny Horst

48 Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit Kontakt:

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