Handbuch des Programmpakets Marktphasen für den Nanotrader/Futurestation

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1 SMP Financial Engineering GmbH Handbuch des Programmpakets Marktphasen für den Nanotrader/Futurestation Beschreibung der Programme smptrendoszillator (verschl.), smpvolaoszillator (verschl.), TradeMarktPhasenStandard, TradeMarktPhasenSelected, smprenditeverteilung (verschl.), PlotRenditeVerteilung, PlotUseDay, smptickrenditeverteilung (verschl.), PlotTickRenditeVerteilung, PlotUseDayTicks, SelectMarktPhasenLowTimeFrame, MarktPhasenFilter Dies ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Aktienderivaten, Futures oder anderen Produkten jeglicher Art. SMP Financial Engineering GmbH gibt keine Empfehlungen bezüglich des Tradings oder Investments. In der Vergangenheit erzielte Performance entweder aktuell oder berechnet aus historischen Tests und Strategien, ist keine Garantie für zukünftige Performance oder Erfolg. Inhalt: 1. Der TrendOszillator 2. Der VolaOszillator 3. Traden von Standard-MarktPhasen 4. Traden ausgewählter MarktPhasen 5. Die Rendite-Verteilung und Tick-Renditen 6. Filter und Sentimente für kleinere Zeiteinheiten Das PP MarktPhasen ermöglicht es, über einen TrendOszillator und einen VolaOszillator automatisiert zu erkennen, ob ein Markt sich in einem Aufwärts-, Seitwärts- oder Abwärtstrend befindet und ob die gegenwärtige Volatilität hoch, mittel oder niedrig ist. Darauf aufbauend wird der Markt in 3*3=9 Marktphasen eingeteilt, die einzeln oder in Kombination mit anderen gehandelt oder als Filter eingesetzt werden können. Die Idee für die Einteilung der Märkte in diese neun Phasen geht auf van Tharp zurück [1]. Zusätzlich lassen sich Rendite-Verteilungen der einzelnen Marktphasen studieren. 1. Der TrendOszillator Ziel des hier vorgestellten TrendOszillators ist es, einen Markt automatisiert in drei Bereiche, Aufwärtstrend (UpT), Seitwärtstrend (NoT) und Abwärtstrend (DownT) einzuteilen. Dazu berechnet das Express-Programm smptrendoszillator eine Serie steigmaoszi, die als Oszillator der gegenwärtigen Steigung der Preise im Chart einen Wert zwischen 0 und 1 zuweist. Werte größer ½ entsprechen dabei positiver Steigung, Werte kleiner ½ negativer Steigung. Genauer gesagt, kann die Steigung für den Trendoszillator zwischen minus unendlich und plus unendlich liegen. Betrachtet man das Ganze als Winkel gegenüber der x-achse kann der Winkel (im Bogenmaß) zwischen -Pi/2 und Pi/2 liegen. Durch eine elementare affin lineare Abbildung landet man im Intervall (0,1) mit dem Wert ½ für Steigung Null. Dies unterteilt den Chart in steigende und fallende Märkte. Daraus abgeleitet definieren wir Aufwärtstrend (UpT): stark steigender Markt Abwärtstrend (DownT): stark fallender Markt Seitwärtstrend (NoT) : Steigungswerte nahe ½

2 Im Underlying FDax März 13, Tageschart Abb. 1.1 sehen wir die Serie steigmaoszi (hellgrün) als geglättete Kurve, des ungeglätteten Steigungs- Oszillators steigoszi (rot). Abb. 1.2 Die beiden blauen Linien geben den unteren und oberen Rand des Bereichs mit wenig Steigung (NoT) an. Zoomt man tiefer in den Chart, Abb. 1.3 sieht man noch eine hellrote SAR-Serie TrendSteigungsSARPlot. Abb. 1.4 Bei Werten über ½ (genauer 0.51) steigt die Serie steigmaoszi wenigstens dreimal hintereinander. Analog zeigen Werte unter ½ (genauer 0.49), dass die Serie steigmaoszi wenigstens dreimal hintereinander fällt.

3 Parameter des Indikators smptrendoszillator Input $periodabl (1,200,5); input $periodma (1,200,100); input $periodema (5,5000,1000); input $MAorExpMA (0,1,0); input $upthres (40,100,56); input $downthres (0,60,44); input $ThresOrVola (0,1,1); input $alpha (1,20,7); Die drei Parameter $periodabl, $periodma, und $periodema geben Periodenlängen für die Glättung der Preis-Serie und der daraus abgeleiteten Steigungs-Serien. Bei größeren Werten reagiert der Oszillator mit mehr Verzögerung. Durch $MAorExpMA kann man zwischen normalem moving average und exponentiell geglättetem wechseln. Die beiden Parameter $upthres und $downthres (in Prozent) geben den oberen und unteren Rand der Seitwärtszone NoT an. Für manche Anwendungen sind diese festen Werte zu unflexibel. Um angepasster auf mehr oder weniger stark schwankende Märkte reagieren zu können, bietet smptrendoszillator auch die Möglichkeit, die obere und untere Begrenzung der Seitwärtszone NoT schwankungsabhängig zu gestalten. Dazu wird eine interne Varianz (series InterneVarianz) ermittelt, indem die quadratischen Abweichungen der Serie steigmaoszi von ½ gemittelt werden. Daraus lassen sich die Werte der oberen und unteren Begrenzungskurve wie folgt ermitteln upcurve = ½ + SQRT(InterneVarianz) * $alpha/10 downcurve = ½ - SQRT(InterneVarianz) * $alpha/10, wobei $alpha ein weiterer Parameter ist. Stellt man noch den Parameter $ThresOrVola =1, ergibt sich folgendes neues Bild mit schwankungsabhängigen blauen Ober- und Untergrenzen. Abb. 1.5 Mit Hilfe des Express-Programms TradeMarktPhasenStandard (wird unter 3. genauer erklärt; Parameter $FilterAuswahl=0) erkennt man die Aufwärtstrends (grüner Hintergrund), Seitwärtstrends (gelber Hintergrund) und Abwärtstrends (roter Hintergrund).

4 Abb Der VolaOszillator Analog zum TrendOszillator soll der VolaOszillator einen Markt automatisiert in drei Bereiche, nämlich hohe Volatilität (HighVola), mittlere Volatilität (MediumVola) und niedrige Volatilität (LowVola) einteilen. Ohne auf die genaue Berechnung des Oszillators einzugehen, sei erwähnt, dass sich der hier verwendete Volatilitätsbegriff von der ATR (average true range) der Preise ableitet. Dazu berechnet das Express-Programm smpvolaoszillator eine Serie panikema, die als Oszillator der gegenwärtigen Volatilität der Preise im Chart einen Wert zwischen 0 und 1 zuweist. Werte größer ½ entsprechen dabei erhöhter Volatilität, Werte kleiner ½ erniedrigter Volatilität. Im Underlying FDax März 13, Tageschart Abb. 2.1 sehen wir die Serie panikema (hellgrün) als geglättete Kurve, des ungeglätteten Volatilitäts- Oszillators panik (schwarz). Abb. 2.2 Die beiden blauen Linien geben den unteren und oberen Rand des Bereichs mit mittlerer Volatilität (MediumVola) an. Zoomt man tiefer in den Chart,

5 Abb. 2.3 sieht man noch eine hellrote SAR-Linie VolaSteigungsSARPlot. Abb. 2.4 Bei Werten über ½ (genauer 0.51) steigt die Serie panikema wenigstens dreimal hintereinander. Analog zeigen Werte unter ½ (genauer 0.49), dass die Serie panikema wenigstens dreimal hintereinander fällt. Bereits hier sieht man, dass Phasen fallender Volatilität oft mit steigenden Preisen einher gehen. Parameter des Indikators smpvolaoszillator input $periodoszi (5,500,10); input $periodatr (5,500,100); input $periodema (5,5000,1000); input $upthres (40,100,56); input $downthres (0,60,44); input $ThresOrVola (0,1,1); input $beta (1,20,7); Die drei Parameter $ periodoszi, $ periodatr, und $periodema geben Periodenlängen für die Glättung der Preis-Serie und der daraus abgeleiteten Volatilitäts-Serien. Bei größeren Werten reagiert der Oszillator mit mehr Verzögerung. Die beiden Parameter $upthres und $downthres (in Prozent) geben den oberen und unteren Rand der Zone für mittlere Volatilität MediumVola an. Auch hier sind diese festen Werte für manche Anwendungen zu unflexibel. Um angepasster auf mehr oder weniger stark schwankende Märkte reagieren zu können, bietet auch smpvolaoszillator die Möglichkeit, die obere und untere

6 Begrenzung der Zone MediumVola abhängig vom Markt zu gestalten. Dazu wird wieder eine interne Varianz (series InterneVarianz) ermittelt, indem die quadratischen Abweichungen der Serie panikema von ½ gemittelt werden. Daraus lassen sich die Werte der oberen und unteren Begrenzungskurve wie folgt ermitteln upcurve = ½ + SQRT(InterneVarianz) * $beta/10 downcurve = ½ - SQRT(InterneVarianz) * $beta/10, wobei $beta ein weiterer Parameter ist. Stellt man noch den Parameter $ThresOrVola =1, ergibt sich folgendes neues Bild mit schwankungsabhängigen blauen Ober- und Untergrenzen. Abb. 2.5 Unter Verwendung des Express-Programms TradeMarktPhasenStandard (siehe 3.) mit dem Parameter $FilterAuswahl=1 sieht man die Zone hoher Volatilität (roter Hintergrund), mittlerer Volatilität (gelber Hintergrund) und niedriger Volatilität (grüner Hintergrund). Abb. 2.6 Vergleicht man die Phaseneinteilung über die Volatilität der Preise mit der unter 1. erhaltenen Phaseneinteilung über die Steigung der Preiskurve (Abb. 1.6, hier nochmal wiedergegeben),

7 sieht man eine erstaunliche Übereinstimmung. Scheinbar gehen Phasen hoher Volatilität oft mit fallenden Preisen einher und umgekehrt korrespondieren Phasen niedriger Volatilität oft mit steigenden Preisen. 3. Traden von Standard-MarktPhasen Im Folgenden wollen wir die Verwendung des Express-Programms TradeMarktPhasenStandard erklären. Aufbauend auf den Trendphasen von smptrendoszillator und den Volatilitätsphasen von smpvolaoszillator ergeben 3*3=9 verschiedene Marktphasen A,B,, I wie in der Tabelle dargestellt: Trend Up Seitwärts Down Vola niedrig A B C mittel D E F Hoch G H I Die Idee für die Einteilung des Marktes in diese 9 verschiedenen Marktphasen stammt ursprünglich von van Tharp [1], der allerdings einen diskretionären Ansatz verfolgte, um die Marktphasen zu ermitteln. Parameter des Express-Programms TradeMarktPhasenStandard input $FilterAuswahl (-2,5,0); 3.1 Trendhandel ($FilterAuswahl = 0) Durch die Einstellung $FilterAuswahl = 0 erhalten wir den Trendhandel, d.h. Long-Positionen werden nur in Up-Trend Phasen eröffnet, und Short-Positionen nur in Down-Trend Phasen. Seitwärtsphasen werden ignoriert (vgl Abb. 1.6), man bleibt also investiert. Trend Up Seitwärts Down Vola niedrig Long Pass Short Mittel Long Pass Short Hoch Long Pass Short Bereits in der Grundeinstellung, ohne jegliche weitere Optimierung, sieht man die Profitabilität dieses Ansatzes beim FDax März 13, Tageschart (Future Trading mit 1 Kontrakt; alle Stimmungssignale auf Close same Period ). Man verwende den Metasentimentor, der nur die Sentimente von TradeMarktPhasenStandard handelt.

8 Abb. 3.1 Gesamt Netto-Gewinn: Gesamtzahl Trades: 16 Gewinn-Trades: 10 Verlust-Trades: 6 Anteil Gewinner: 62.50% Profit Factor: 8.55 mittl. Gewinn/mittl. Verlust: 5.13 mittl. Trade (Gew. & Verl.): Zeitanteil im Markt: 94.27% RegKoeff*100/StdDev Equity: Summe Gewinne: Summe Verluste: größter Gewinn-Trade: "- in Prozent: 25.86% mittl. Gewinn-Trade: mittl. Dauer Gewinn-Trades: größter Verlust-Trade: mittl. Verlust-Trade: mittl. Dauer Verlust-Trades: max. Gewinntrade-Serie: 4 max. Verlusttrade-Serie: 2 Std.Abw. aller Trades: Std.Abw. Gewinn-Trades: Std.Abw. Verlust-Trades: max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: angefallene Gebühren: 0.00 Expectancy: Expectancy Score: Fröhlich-Faktor: 23.02

9 Performance/Drawdown: Expectation: Bewertung vom: Mon 00:00 Bewertung bis: Tue 00:00 Die Sensitivitätsanalyse nach dem Parameter $alpha von smptrendoszillator zeigt, dass die Ergebnisse durchaus stabil sind. Abb Volahandel ($FilterAuswahl = 1) Durch die Einstellung $FilterAuswahl = 1 erhalten wir den Volatilitätshandel. Hier werden Long- Positionen werden nur in Phasen eröffnet, die niedrige Volatilität aufweisen und Short-Positionen werden nur in Phasen mit hoher Volatilität eröffnet (vgl Abb. 2.6). Trend Up Seitwärts Down Vola niedrig Long Long Long mittel Pass Pass Pass Hoch Short Short Short Wählt man $beta =6, sieht man, dass auch dieser Ansatzes beim FDax März 13, Tageschart, profitabel sein kann.

10 Abb. 3.3 Gesamt Netto-Gewinn: Gesamtzahl Trades: 9 Gewinn-Trades: 6 Verlust-Trades: 3 Anteil Gewinner: 66.67% Profit Factor: 4.13 mittl. Gewinn/mittl. Verlust: 2.07 mittl. Trade (Gew. & Verl.): Zeitanteil im Markt: 94.97% RegKoeff*100/StdDev Equity: Summe Gewinne: Summe Verluste: größter Gewinn-Trade: "- in Prozent: 38.64% mittl. Gewinn-Trade: mittl. Dauer Gewinn-Trades: größter Verlust-Trade: mittl. Verlust-Trade: mittl. Dauer Verlust-Trades: max. Gewinntrade-Serie: 4 max. Verlusttrade-Serie: 2 Std.Abw. aller Trades: Std.Abw. Gewinn-Trades: Std.Abw. Verlust-Trades: max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: angefallene Gebühren: 0.00 Expectancy: Expectancy Score:

11 Fröhlich-Faktor: 5.26 Performance/Drawdown: 5.01 Expectation: Bewertung vom: Mon 00:00 Bewertung bis: ue 00:00 Abb. 3.4 Für die weiteren Analysen lassen wir den Parameter $beta = Mehr-Phasenhandel ($FilterAuswahl = 2,3 und 4) Durch die Einstellung $FilterAuswahl = 2 werden jeweils genau zwei Phasen Long und Short gehandelt (Long A,D; Short F,I). Bei $FilterAuswahl = 3 sind es jeweils genau drei Phasen (Long A,D,B; Short F,I,H) und bei $FilterAuswahl = 4 entsprechend mit vier Phasen (Long A,D,B,G; Short F,I,H,C). Dies entspricht den Trend/Vola Diagrammen 2-Phasen Trend Up Seitwärts Down Vola Niedrig Long Pass Pass Mittel Long Pass Short Hoch Pass Pass Short

12 3-Phasen Trend Up Seitwärts Down Vola Niedrig Long Long Pass Mittel Long Pass Short Hoch Pass Short Short 4-Phasen Trend Up Seitwärts Down Vola Niedrig Long Long Short Mittel Long Pass Short Hoch Long Short Short Die Equity-Kurven der drei Mehrphasen-Modelle unterscheiden sich kaum, hier nur die des 4- Phasen-Modells. Abb Phasen 3-Phasen 4-Phasen Gesamt Netto-Gewinn Anzahl Trades Profit-Faktor 6,43 5,73 4,12 Anteil Gewinner 56,25% 52,94% 41,38% max. Einbruch Performance/Drawdown 16,49 12,69 12,9 Bewertung von bis Long-Einstiege bei sinkender Volatilität ($FilterAuswahl = 5) Durch die Einstellung $FilterAuswahl = 5 setzt man darauf, dass Long-Positionen oft besonders lukrativ sind, wenn die Volatilität (mindestens dreimal hintereinander) fällt und gleichzeitig der Trend nach oben zeigt (gemessen über die Serie steigmaoszi >50%). Die Long-Position wird glatt gesellt,

13 wenn der Trend fällt ( steigmaoszi <49%) und die Volatilität (mindestens zweimal hintereinander) steigt. Abb. 3.6 Gesamt Netto-Gewinn: Gesamtzahl Trades: 21 Gewinn-Trades: 11 Verlust-Trades: 10 Anteil Gewinner: 52.38% Profit Factor: 8.04 mittl. Gewinn/mittl. Verlust: 7.31 mittl. Trade (Gew. & Verl.): Zeitanteil im Markt: 65.39% RegKoeff*100/StdDev Equity: Summe Gewinne: Summe Verluste: größter Gewinn-Trade: "- in Prozent: 27.53% mittl. Gewinn-Trade: mittl. Dauer Gewinn-Trades: größter Verlust-Trade: mittl. Verlust-Trade: mittl. Dauer Verlust-Trades: max. Gewinntrade-Serie: 3 max. Verlusttrade-Serie: 3 Std.Abw. aller Trades: Std.Abw. Gewinn-Trades: Std.Abw. Verlust-Trades: max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: angefallene Gebühren: 0.00

14 Expectancy: Expectancy Score: Fröhlich-Faktor: Performance/Drawdown: Expectation: Bewertung vom: Mon 00:00 Bewertung bis: Tue 00:00 Auch dieses etwas gekünstelte System performt durchaus ansprechend. Man beachte, dass es trotz des Long-Only Ansatzes über 65% im Markt ist. 3.4 Vola- und Trendphasen als Filter ($FilterAuswahl = -1 und -2) Durch die Einstellung $FilterAuswahl = -1 werden den neun Phasen A,B,... I die Sentimente 46, 47, zugewiesen. Damit kann die Analyse bei anderen Analysen als Study/Indikator eingebunden werden, wo die Sentimente weiterverarbeitet werden müssen. Trend Up Seitwärts Down Vola niedrig A=54 B=51 C=48 Mittel D=53 E=50 F=47 Hoch G=52 H=49 I=46 Die $FilterAuswahl =-2 ist wie "-1", nur wird zusätzlich noch die Serie VolaSteigungsSAR berücksichtigt bzw. übergeben, indem statt den Werten oben jeweils +10 bei VolaSteigungsSAR=1 und -10 bei VolaSteigungsSAR=-1 addiert wird. 4. Traden ausgewählter MarktPhasen Während TradeMarktPhasenStandard es nur zulässt, Standard-Handelansätze umzusetzen, kann man mit dem Express-Programms TradeMarktPhasenSelective gezielt einzelne oder mehrere Marktphasen für Long oder Short Signale auswählen. Parameter des Express-Programms TradeMarktPhasenSelective input $HighlightSlot (0,1,1); // für graphische Ausgabe input $NotSelectedPhasenFlag (0,2,0); // falls Phase weder Kauf noch Verkauf input $BuyOnIncOrDecVola (-1,1,0); // =1 (-1) Käufe nur bei steigender (fallender) Vola input $SellOnIncOrDecVola (-1,1,0); // =1 (-1) Verkäufe nur bei steigender (fallender) Vola input $HighVolaUpT (-1,1,0); input $MediumVolaUpT (-1,1,0); input $LowVolaUpT (-1,1,0); input $HighVolaNoT (-1,1,0); input $MediumVolaNoT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei High Vola und UpTrend // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und UpTrend // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und UpTrend // Käufe/Verkäufe bei High Vola und kein Trend // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und kein Trend

15 input $LowVolaNoT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und kein Trend input $HighVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei High Vola und DownTrend input $MediumVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und DownTrend input $LowVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und DownTrend Mit den letzten neun Parameter können die einzelnen Marktphasen für Long (sentiment=100), Short (sentiment=0), oder neutrale Position selektiert werden. Die Sentimente für alle neutralen Marktphasen (Parameter der Phase = 0) werden zusätzlich durch $NotSelectedPhasenFlag bestimmt. $NotSelectedPhasenFlag = 0; sentiment =50 $NotSelectedPhasenFlag = 1; sentiment = sentiment[1] (Sentiment der Vorperiode) $NotSelectedPhasenFlag = 2; flat, d.h. Positionen werden mit sentiment = 30 oder 70 geschlossen Ist $HighlightSlot =1, werden die Long-Phasen mit grün unterlegt, und die Short-Phasen mit rot. Die Parameter $BuyOnIncOrDecVola und $SellOnIncOrDecVola schränken die Phasen wo gekauft/verkauft werden kann zusätzlich ein, indem beachtet werden muss, ob die Volatilität gerade steigt (VolaSteigungsSAR=1) oder fällt (VolaSteigungsSAR=-1). Die erste Anwendung von TradeMarktPhasenSelective ist dementsprechend, dass man sich ganz gezielt die Marktphasen so wählt, wie man sie handeln will. Nach ein wenig herum suchen (alle andern Parameter bleiben auf dem Default Wert) $NotSelectedPhasenFlag = 1 $BuyOnIncOrDecVola = -1 $MediumVolaUpT = 1 $LowVolaUpT = 1 $HighVolaNoT = 1 $MediumVolaDownT = -1 $LowVolaDownT = -1 und optimieren von $alpha=6 und $beta=10 erhält man nochmal eine deutliche Verbesserung der Ergebnisse von vorhin (im Metasentimentor handelt jetzt nur TradeMarktPhasenSelective) Abb. 4.1 Gesamt Netto-Gewinn: Gesamtzahl Trades: 15 Gewinn-Trades: 9

16 Verlust-Trades: 6 Anteil Gewinner: 60.00% Profit Factor: mittl. Gewinn/mittl. Verlust: mittl. Trade (Gew. & Verl.): Zeitanteil im Markt: 94.97% RegKoeff*100/StdDev Equity: Summe Gewinne: Summe Verluste: größter Gewinn-Trade: "- in Prozent: 23.70% mittl. Gewinn-Trade: mittl. Dauer Gewinn-Trades: größter Verlust-Trade: mittl. Verlust-Trade: mittl. Dauer Verlust-Trades: max. Gewinntrade-Serie: 5 max. Verlusttrade-Serie: 4 Std.Abw. aller Trades: Std.Abw. Gewinn-Trades: Std.Abw. Verlust-Trades: max. Positionsgröße: 1 max. Einbruch: angefallene Gebühren: 0.00 Expectancy: Expectancy Score: Fröhlich-Faktor: Performance/Drawdown: Expectation: Bewertung vom: Mon 00:00 Bewertung bis: Tue 00:00 Allerdings sieht man an der Sensitivitätsanalyse, dass die Ergebnisse in $alpha und $beta bereits leicht überoptimiert sind.

17 Abb. 4.2: $alpha Sensitivität Abb. 4.3: $beta Sensitivität Als weitere Anwendung lassen sich die Rendite-Verteilungen der einzelnen Marktphasen studieren. Das Express-Programm smprenditeverteilung, welches wir im nächsten Paragraphen noch besprechen, braucht dazu die Serie series filter (TradeMarktPhasenSelectedExpress.mysenti), welche die Sentimente von TradeMarktPhasenSelected veröffentlicht. Wollen wir z.b. nur Marktphasen mit mittlerer Volatilität im Uptrend handeln, stellen wir neben den Default Werten (auch bei smptrendoszillator und smpvolaoszillator) $NotSelectedPhasenFlag = 2 $MediumVolaUpT = 1, erhält man folgende Equity-Kurve Abb. 4.4 die nur in der ausgewählten Marktphase Long ist und sonst flat.

18 5. Die Rendite-Verteilung und Tick-Renditen Laden wir jetzt noch die Express-Programme smprenditeverteilung und PlotUseDay Abb. 4.5 sehen wir zum einen die Tage, welche ausgewählt wurden farblich unterlegt und die Durchschnittsrenditen aller Tage (schwarz, 0.11), sowie aller Tage mit positiver Rendite (grün, 1.04) und alle Tage mit negativer Rendite (rot,-1.03). Abb. 4.6 Parameter des Express-Programms smprenditeverteilunginput $HighLightText (0,1,0); input $delta (0.001, 10.0, 0.1, 0.001, 3); input $EopOrIntraday (0,1,0); input $RenditeOrHighLowMove (-1,1,0); input $UseBuyOrSellSentisOnly (-1,1,0); Der Parameter $delta steuert dabei die Breite der einzelnen Bars des VerteilungsHistogramms von PlotRenditeVerteilung Abb. 4.7

19 $delta = 0.1 bedeutet z.b. dass alle der Bars ein Breite von 0.1% Rendite haben. Hellgrüner Hintergrund sind die positiven Renditen, grauer Hintergrund sind die negativen Renditen. Die mittlere Linie in hellem magenta steht bei Null und hat zur besseren Orientierung 2 bars Breite, die beiden äußeren hellmagenta Linien stehen bei +-10%. Der erste grüne Bar rechts neben der Null mit der Höhe 18 zeigt also z.b. an, dass es 18 Tage gab mit einer Rendite zwischen 0% und 0.1%. Daneben gibt es 27 Tage mit einer Rendite zwischen 0.1% und 0.2%, usw. Zusätzlich sieht man noch weitere magenta Linien bei +-1% (genauer zwischen 0.9% und 1.0%) und +- 2% (genauer zwischen 1.9% und 2.0%) zur Orientierung. Abb. 4.8 Die beiden blauen Linien markieren die Durchschnittsrenditen aller Tage mit positiver Rendite (1.04) und aller Tage mit negativer Rendite (-1,03). Die beiden schwarzen Linien geben den Median aller Tage mit positiver Rendite (0.88) und aller Tage mit negativer Rendite (-0.81) an. Abb. 4.9 Die genauen Mediane sieht man auch in der obigen MessageBox, wenn man $HighLightText=1 auswählt. Dort steht auch, wie viele Tage mit positiven Renditen (anzrenditeup) und wie viele mit negativen Renditen (anzrenditedown) bewertet wurden. Aus diesen beiden Zahlen lässt sich auch der Anteil der Gewinner ermitteln (AnteilWinner). Der Parameter $EopOrIntraday unterscheidet zwischen End of Period Renditen und Intraday Renditen, d.h. einmal ist der Startpunkt das Close von gestern C[1], und einmal ist der Startpunkt das Open von heute O. Rendite = (C-C[1])/C[1] = (C/C[1]) -1 bei EoP // $EopOrIntraday =0 Rendite = (C-O)/O = C/O -1 bei Intraday // $EopOrIntraday =1 Wechselt man im obigen Beispiel auf Intraday, verändern sich i.d.r. auch die Durchschnittsrenditen.

20 Abb Ist der Parameter $RenditeOrHighLowMove nicht auf 0 gestellt, wird statt einer Verteilung der Renditen, eine Verteilung der größten/kleinsten Intraday-Rendite (HighMove und LowMove) erzeugt. Genauer ist bei $RenditeOrHighLowMove =0 die Rendite wie oben und sonst $RenditeOrHighLowMove =1; nur Tage mit Renditen>=0; rechts HighMove, links LowMove $RenditeOrHighLowMove =-1; nur Tage mit Renditen<0; rechts HighMove, links LowMove HighMove = (H/C[1]) -1 bei EoP = (H/O) -1 bei Intraday LowMove = (L/C[1]) -1 bei EoP = (L/O) -1 bei Intraday Stellt man z.b. $RenditeOrHighLowMove auf 1, erhält man die HighLowMoves der Gewinner Tage, d.h. für $EopOrIntraday =1 Abb und für $EopOrIntraday =0

21 Abb Man erkennt, dass die maximal möglichen Intraday HighMoves der Gewinner Tage (vgl. Abb und Abb rechts), natürlich in der Regel größer sind, als die Renditen zum Ende des Tages (siehe Abb. 4.8 rechts). Die LowMoves der Gewinner Tage (vgl. Abb und Abb links), fallen absolut gesehen dagegen eher gering aus. Während der LowMove für Intraday immer negativ ist, könnte der LowMove für den EoP Mode auch positiv sein (bei Gaps), was aber in Abb links nicht dargestellt werden kann (diese Tage landen alle in dem langen ersten negativen Bar (zwischen -0.1% und 0%). Die Erwartungswerte und Mediane der HighLowMoves sind wieder in blau und schwarz markiert. Details erfährt man in der zugehörigen MessageBox. Abb Diese Werte sollten im Intradayhandel von großem Wert für die Stopp- und Targetsetzung sein. Wählt man $RenditeOrHighLowMove = -1, erhält man die HighLowMoves für die Looser Tage: Abb. 4.14

22 Abb Auch in Abb sieht man wieder den großen Bar rechts von der Null (HighMove zwischen 0% und 0.1%), der (aus Darstellungsgründen) auch die Gap Tage mit negativem HighMove beinhaltet. Man beachte auch die Symmetrie zu Abb In Abb was nur Looser Tage darstellt sind natürlich die LowMoves stärker ausgeprägt. Der letzte Parameter $UseBuyOrSellSentisOnly kommt zum Einsatz, wenn in TradeMarktPhasenSelected mehrere Phasen ausgewählt wurden, die sowohl Long als auch Short Positionen verwenden. Um Long- (sentiment=100) und Short-Tage (sentiment=0) unterscheiden zu können, stellt man $UseBuyOrSellSentisOnly auf 1 oder -1. $UseBuyOrSellSentisOnly = 0; use all buy/sell signals $UseBuyOrSellSentisOnly = 1; useday only when filter =100; $UseBuyOrSellSentisOnly = -1; useday only when filter =0; Man beachte, dass die mit 0 ausgewählten Phasen in TradeMarktPhasenSelected bei der Parameterwahl $NotSelectedPhasenFlag = 1 sowohl Long als auch Short Positionen einnehmen können, je nach dem ob zuletzt ein Long oder Short Signal gekommen war. Bei $UseBuyOrSellSentisOnly = 0 werden aber alle Long und Short Tage verwendet. if ($UseBuyOrSellSentisOnly=0) then begin // use all sell/buy signals useday=false; if ((filter[1]=100) or (filter[1]=0)) then useday=true; end Das obige Express-Skript zeigt, dass immer nur der Filter des Vortags verwendet wird um die Tage auszuwählen, für welche die Renditen etc. berechnet werden. Das ist wesentlich, wie man sich leicht überlegt! Abschließend wollen wir noch kurz auf die Darstellung der Tick-Renditen eingehen, welche man mit den Express-Programmen smptickrenditeverteilung, PlotTickRenditeVerteilung und PlotUseDayTicks erhält. Schon an den Parametern sieht man, dass nur leichte Änderungen im Verhältnis zu smprenditeverteilung erfolgen.

23 Parameter des Express-Programms smptickrenditeverteilung input $HighLightText (0,1,0); input $delta (1, 1000, 10); input $EopOrIntraday (0,1,0); input $RenditeOrHighLowMove (-1,1,0); input $UseBuyOrSellSentisOnly (-1,1,0); Die Größe der Bars wird jetzt in Ticks gemessen, weshalb $delta ganzzahlig sein muss. Im Folgenden verwenden wir $delta =10 für den Dax Future von oben. Statt prozentuale Rendite wollen wir hier absolute Tick-Renditen darstellen, also für $RenditeOrHighLowMove = 0: Rendite = C-C[1] (in Ticks) bei EoP // $EopOrIntraday =0 Rendite = C-O (in Ticks) bei Intraday // $EopOrIntraday =1 und für $RenditeOrHighLowMove=+-1 HighMove = H-C[1] (in Ticks) bei EoP = H-O (in Ticks) bei Intraday LowMove = L-C[1] (in Ticks) bei EoP = L-O (in Ticks) bei Intraday Für die bereits oben verwendete Marktphase MediumVolaUpT erhält man z.b. mit $RenditeOrHighLowMove = 0: Abb Abb. 4.17

24 Einziger Unterschied zu den Abbildungen 4.8 und 4.9 ist, dass es sich hier um absolute Angaben in Ticks handelt. Zum Beispiel sagt der Bar der Höhe 16 rechts von der Null, dass es 16 Tage mit einer Rendite zwischen 0 und 9 Ticks gab. Der Bar rechts daneben der Höhe 23 steht für 23 Tage mit einer Rendite zwischen 10 und 19 Ticks, usw. Bei den positiven Renditen kann man ganz rechts auch einen Bar der Höhe 1 sehen, der über 600 Ticks, also über 300 Punkte Tageszuwachs (EoP) hatte. Die Darstellung der HighLowMoves bei $RenditeOrHighLowMove=+-1 ist analog zu vorher und wird daher nicht weiter vertieft. 6. Filter und Sentimente für kleinere Zeiteinheiten Natürlich können die Sentimente der Express-Programme TradeMarktPhasenStandard und TradeMarktPhasenSelective als Filter oder Sentimente zur Weiterverarbeitung mittels einer Study in niedrigeren Zeiteinheiten eingebettet werden. Sofern es genügt, wenn Long (sentiment=100), Short (sentiment =0) oder flat/pass (sentiment =50) Signale aus der höheren Zeiteinheit übertragen werden, ist dies völlig ausreichend. Unter Umständen möchte man aber in der kleineren Zeiteinheit die genaue Marktphase der größeren Zeiteinheit wissen, um diese dann weiterzuverarbeiten. Ein Beispiel, wie so etwas funktioniert, findet man im Express-Programm SelectMarktPhasenLowTimeFrame. Es hat dieselben Parameter wie TradeMarktPhasenSelective: Parameter des Express-Programms SelectMarktPhasenLowTimeFrame input $HighlightSlot (0,1,1); // für graphische Ausgabe input $NotSelectedPhasenFlag (0,2,0); // falls Phase weder Kauf noch Verkauf input $BuyOnIncOrDecVola (-1,1,0); // =1 (-1) Käufe nur bei steigender (fallender) Vola input $SellOnIncOrDecVola (-1,1,0); // =1 (-1) Verkäufe nur bei steigender (fallender) Vola input $HighVolaUpT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei High Vola und UpTrend input $MediumVolaUpT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und UpTrend input $LowVolaUpT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und UpTrend input $HighVolaNoT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei High Vola und kein Trend input $MediumVolaNoT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und kein Trend input $LowVolaNoT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und kein Trend input $HighVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei High Vola und DownTrend input $MediumVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Medium Vola und DownTrend input $LowVolaDownT (-1,1,0); // Käufe/Verkäufe bei Low Vola und DownTrend Wesentlicher Unterschied ist allerdings, dass SelectMarktPhasenLowTimeFrame in einer kleineren Zeiteinheit eingesetzt wird. Dazu müssen die Sentimente von TradeMarktPhasenStandard mit $FilterAuswahl = -1 oder -2 als Study Sentimentor geladen werden, damit ein Zugriff darauf über series Marktphase (study.main); möglich wird. SelectMarktPhasenLowTimeFrame wandelt diese um, so dass genau bekannt ist, welche Marktphase in der größeren Zeiteinheit herrscht (series mymarktphase) und ob die Volatilität gerade steigt oder fällt (series VolaSteigungsSAR). Über die obigen Parameter kann dann ganz analog wie bei TradeMarktPhasenSelective ein Handelssystem zusammen gestellt werden. Eine weitere Möglichkeit, die Marktphasen auf der kleineren Zeiteinheit anzuwenden, ist es die Marktphasen als Blocker (Filter) zu benutzen. Ein Beispiel hierfür ist das Express-Programm MarktPhasenFilter

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