Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG entnehmen Sie bitte dem Eurex-Rundschreiben 095/14.

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1 eurex clearing rundschreiben 058/14 Datum: 14. Mai 2014 Empfänger: Alle Clearing-Mitglieder, Nicht-Clearing-Mitglieder und Registrierte Kunden der Eurex Clearing AG und Vendoren Autorisiert von: Heike Eckert Sturmschaden-Futures, Euro-Inflation-Futures: Einstellung des Clearing von Sturmschaden-Futures auf USA, Florida und die Küstenstaaten der Golfregion sowie von Euro-Inflation-Futures (HICP) Verweis auf Eurex-Rundschreiben: 095/14 Kontakt: Derivatives Clearing, T , clearing@eurexclearing.com, Risk Control, T , risk@eurexclearing.com Zielgruppe: Alle Abteilungen Anhänge: Geänderte Abschnitte der folgenden Regelwerke: 1. Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG 2. Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) 3. Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Zusammenfassung: Mit Wirkung zum 11. Juni 2014 stellt Eurex Clearing das Clearing für an Eurex Exchange nicht mehr gehandelte Sturmschaden-Futures auf USA, Florida und die Küstenstaaten der Golfregion sowie für Euro- Inflation-Futures (HICP) ein. Dieses Rundschreiben enthält alle wesentlichen Informationen zur Beendigung des Clearing für diese Produkte sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG. Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG entnehmen Sie bitte dem Eurex-Rundschreiben 095/14. Eurex Clearing AG Mergenthalerallee Eschborn Postanschrift: Frankfurt/Main Deutschland T F memberservices@ eurexclearing.com Internet: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hugo Bänziger Vorstand: Dr. Thomas Book (Vorsitzender), Heike Eckert, Thomas Laux, Erik Tim Müller, Andreas Preuß Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt/Main HRB Nr USt-IdNr. DE Amtsgericht Frankfurt/Main

2 eurex clearing rundschreiben 058/14 Sturmschaden-Futures, Euro-Inflation-Futures: Einstellung des Clearing von Sturmschaden-Futures auf USA, Florida und die Küstenstaaten der Golfregion sowie von Euro-Inflation-Futures (HICP) Mit Wirkung zum 11. Juni 2014 stellt Eurex Clearing das Clearing für an Eurex Exchange nicht mehr gehandelte Sturmschaden-Futures auf USA, Florida und die Küstenstaaten der Golfregion sowie für Euro- Inflation-Futures (HICP) ein. Dieses Rundschreiben enthält alle wesentlichen Informationen zur Beendigung des Clearing für diese Produkte sowie die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Clearing AG. Die geänderten Abschnitte der relevanten Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG entnehmen Sie bitte dem Eurex-Rundschreiben 095/ Eurex-Produkte Produktkürzel Produkt-ISIN Produktname HICP DE000A0QZFK9 EURO-INFLATION FUTURE HF32 DE000A1HUNT2 HURR FUT FLORIDA 30BN 12 HF33 DE000A1MLD50 HURR FUT FLORIDA 30BN 13 HF42 DE000A1HUNU0 HURR FUT FLORIDA 40BN 12 HF43 DE000A1MLD68 HURR FUT FLORIDA 40BN 13 HF52 DE000A1HUNV8 HURR FUT FLORIDA 50BN 12 HF53 DE000A1MLD76 HURR FUT FLORIDA 50BN 13 HG12 DE000A1HUNW6 HURR FUT GOLF 10BN 12 HG13 DE000A1MLD84 HURR FUT GOLF 10BN 13 HG22 DE000A1HUNX4 HURR FUT GOLF 20BN 12 HG23 DE000A1MLD92 HURR FUT GOLF 20BN 13 HU13 DE000A1MLEA0 HURR FUT USA 10BN 13 HU22 DE000A1HUNP0 HURR FUT USA 20BN 12 HU23 DE000A1MLEB8 HURR FUT USA 20BN 13 HU32 DE000A1HUNQ8 HURR FUT USA 30BN 12 HU33 DE000A1MLEC6 HURR FUT USA 30BN 13 HU42 DE000A1HUNR6 HURR FUT USA 40BN 12 HU43 DE000A1MLED4 HURR FUT USA 40BN 13 HU52 DE000A1HUNS4 HURR FUT USA 50BN 12 HU53 DE000A1MLEE2 HURR FUT USA 50BN Änderungen der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen der Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG (Clearing- Bedingungen) dem Anhang 1. Ab dem 11. Juni 2014 werden die geänderten Clearing-Bedingungen zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Clearing-Bedingungen Seite 1 von 2

3 eurex clearing rundschreiben 058/14 3. Änderungen der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen der Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) dem Anhang 2. Ab dem 11. Juni 2014 werden die geänderten Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten 4. Änderungen des Preisverzeichnisses der Eurex Clearing AG Bitte entnehmen Sie die relevanten Änderungen des Preisverzeichnisses dem Anhang 3. Ab dem 11. Juni 2014 wird das geänderte Preisverzeichnis zum Download auf der Website der Eurex Clearing unter dem folgenden Link verfügbar sein: Ressourcen > Regelwerke > Preisverzeichnis 5. Änderungen der Regelwerke der Eurex Deutschland und Eurex Zürich AG Die entsprechend geänderten Abschnitte der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich sind dem Eurex-Rundschreiben 095/14 zu entnehmen. Gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer der Clearing-Bedingungen gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen der Clearing-Bedingungen als durch jedes Clearing-Mitglied, Nicht-Clearing-Mitglied und jeden Registrierten Kunden angenommen, sofern diese nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG vor dem Ende des Geschäftstages vor dem tatsächlichen Inkrafttreten den Änderungen oder Ergänzungen der Clearing-Bedingungen widersprechen. Das Recht zur Beendigung der Clearing-Vereinbarung oder der Clearing-Lizenz gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer Absatz 2, Ziffer Absatz 4 und Ziffer 13 der Clearing-Bedingungen bleibt unberührt. Gemäß Ziffer 16 Abs. 3 des Preisverzeichnisses gelten die mit diesem Rundschreiben mitgeteilten Änderungen und Ergänzungen des Preisverzeichnisses als durch das jeweilige Clearing-Mitglied angenommen, sofern dieses nicht durch schriftliche Mitteilung an die Eurex Clearing AG innerhalb von zehn (10) Geschäftstagen nach der Veröffentlichung widerspricht. 14. Mai 2014 Seite 2 von 2

4 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 1 ********************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ********************************************************************************** Kapitel II Transaktionen an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich (Eurex-Börsen) Abschnitt 2 Clearing von Futures-Kontrakten 2.8 [Gelöscht] Clearing von Inflation-Futures-Kontrakten Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Clearing von Transaktionen in den in Ziffer 1.8 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich benannten Euro-Inflation-Futures-Kontrakte Verfahren bei Zahlung Alle Zahlungen erfolgen an dem Schlussabrechnungstag (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) folgenden Geschäftstag. Alle Clearing-Mitglieder haben ihre Zahlungsfähigkeit am Fälligkeitstag durch entsprechende Guthaben auf dem RTGS-Konto oder dem eurosic-konto sicherzustellen Schlussabrechnungspreis (1) Für die Euro-Inflation-Futures-Kontrakte wird der Schlussabrechnungspreis von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer Abs. 1 der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts auf der Grundlage des von der Eurostat an diesem Tag veröffentlichten unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren (HVPI- Index) festgelegt. Die

5 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 2 Veröffentlichung des HVPI-Index erfolgt regelmäßig innerhalb des auf den Berechnungszeitraum folgenden Kalendermonats. (2) Der Schlussabrechnungspreis eines Euro-Inflation-Futures-Kontrakts wird in Prozent mit vier Nachkommastellen auf der Basis 100 abzüglich der jährlichen Inflationsrate der dem Kontraktmonat vorausgehenden 12-Monats-Periode (Berechnungszeitraum) des unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren (ebenfalls auf vier Nachkommastellen gerundet) ermittelt. Die der Berechnung zugrundeliegende Formel für den auslaufenden Kontraktmonat t lautet: FSP t = (100 x (HVPI t-1 /HVPI t-13-1)) FSP t Schlussabrechnungspreis für den laufenden Kontraktmonat thvpi t-1 unrevidierter harmonisierter Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren für den Kalendermonat t-1 HVPI t-13 unrevidierter harmonisierter Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren für den Kalendermonat t-13 (3) Für den Fall, dass eine Veröffentlichung des unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren durch Eurostat nicht am vorgesehenen Schlussabrechnungstag stattfindet oder später als einen Kalendermonat nach dem maßgeblichen Berichtszeitraum erfolgt, wird der Schlussabrechnungspreis (gerundet auf zwei Nachkommastellen) unter Zuhilfenahme der von Eurostat publizierten Vorausschätzung der Gesamtinflationsrate der Eurozone inklusive Tabakwaren (VPI- EWUY/Y) wie folgt berechnet: FSP t = [HVPI Y/Y t-2 + (VPI-EWUY/Y e t-1 - VPI-EWUY/Y t-2 )] FSP t Schlussabrechnungspreis für den laufenden Kontraktmonat t HVPIY/Y t-2 Inflationsrate des harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren für den Kalendermonat t-2 VPI-EWUY/Y e t-1 Geschätzte Inflationsrate der Eurozone für den Kalendermonat t-1 VPI-EWUY/Y t-2 Inflationsrate der Eurozone für den Kalendermonat t-2 Die Vorausschätzung wird von Eurostat jeweils zum Ende des relevanten Kalendermonats bzw. zu Beginn des darauffolgenden Kalendermonats veröffentlicht. In diesem Fall findet bei Veröffentlichung des Wertes des unrevidierten harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren auch im Falle der Abweichung keine Anpassung des Schlussabrechnungspreises statt Erfüllung, Lieferung:

6 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 3 Offene Positionen vom letzten Handelstag eines Kontrakts werden am Schlussabrechnungstag durch einen Differenzbetrag ausgeglichen, der dem internen Geldkonto des Clearing-Mitglieds gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer 4.3 gutgeschrieben oder belastet wird. Der Buchungsbetrag berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis eines Kontrakts und dessen täglichem Abrechnungspreis vom Geschäftsvortag. Für am letzten Handelstag eröffnete Positionen berechnet sich der Buchungsbetrag aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis und dem Handelspreis Täglicher Abrechnungspreis Kontrakt Referenzzeit (MEZ) STURMSCHADEN-FUTURES 22: [Gelöscht] Clearing von Sturmschaden-Futures-Kontrakten Die nachfolgenden Bestimmungen regeln das Clearing von Transaktionen in den in Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich benannten Sturmschaden-Futures-Kontrakten Verfahren bei Zahlung Alle Zahlungen erfolgen, an dem auf den Schlussabrechnungstag (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) folgenden Geschäftstag. Alle Clearing-Mitglieder haben ihre Zahlungsfähigkeit am Fälligkeitstag durch entsprechende Guthaben auf dem dafür vorgesehenen Konto sicherzustellen Schlussabrechnungspreis Der Schlussabrechnungspreis der Sturmschaden-Futures-Kontrakte wird von der Eurex Clearing AG am Schlussabrechnungstag (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-

7 Anhang 1 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex04 Stand Clearing-Bedingungen der Eurex Clearing AG Seite 4 Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich) eines Kontrakts festgelegt. (1) Maßgebend für die Sturmschaden-Futures-Kontrakte ist die in einem PCS-Bericht ausgewiesene Schadenshöhe bezogen auf ein qualifiziertes Ereignis (Ziffer der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich). (2) Der Schlussabrechnungspreis wird dabei wie folgt festgelegt: Der Kontrakt wird mit USD abgerechnet, wenn (a) ein vorläufiger Bericht der PCS für ein qualifiziertes Ereignis eine Schadenshöhe ausweist, die gleich oder größer als 110 Prozent der jeweiligen Auslöseschwelle ist, oder (b) innerhalb von 30 Monaten nach dem Beginn der Kontraktrisikoperiode ein abschließender Bericht der PCS für ein qualifiziertes Ereignis eine Schadenshöhe ausweist, die gleich oder größer der jeweilige Auslöseschwelle ist, oder (c) am letzten Geschäftstag des 30. Monats nach dem Anfang der Kontraktrisikoperiode der aktuellste vorläufige PCS Bericht für ein qualifiziertes Ereignis eine Schadenshöhe ausweist, die gleich oder größer der jeweiligen Auslöseschwelle ist. In allen anderen Fällen wird der Kontrakt an Schlussabrechnungstag mit einem Schlussabrechnungspreis von USD 0,10 abgerechnet Erfüllung Offene Positionen vom letzten Handelstag eines Kontrakts werden am Geschäftstag nach dem Schlussabrechnungstag durch einen Differenzbetrag ausgeglichen, der dem internen Geldkonto des Clearing-Mitglieds gemäß Kapitel I Abschnitt 1 Ziffer 4.3 gutgeschrieben oder belastet wird. Der Buchungsbetrag berechnet sich aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis eines Kontrakts und dessen täglichem Abrechnungspreis vom Geschäftsvortag. Für am letzten Handelstag eröffnete Positionen berechnet sich der Buchungsbetrag aus der Differenz zwischen dem Schlussabrechnungspreis und dem Handelspreis

8 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Stand Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite 1 ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ***************************************************************************** 1. Geltungsbereich Die Eurex Clearing AG stellt Unternehmen, die gemäß den Vorschriften der Börsenordnung für die Eurex Deutschland und die Eurex Zürich zur Teilnahme am Börsenterminhandel an den Eurex-Börsen zugelassen sind und entweder unmittelbar oder mittelbar am Clearing-Verfahren für den Handel an den Eurex-Börsen teilnehmen ( Teilnehmer ), nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten (die Allgemeinen Teilnahmebedingungen ) in ihrer jeweiligen Fassung folgende OTC-Trade-Entry-Funktionalitäten zur Verfügung: - Exchange for Physicals (for Fixed Income, Inflation and Credit) Trade-Funktionalität - Exchange for Physicals (for Index/FX-Futures) Trade-Funktionalität - Exchange for Swaps (for Fixed Income, Inflation, Credit und Equity Index) Trade- Funktionalität - Block-Trade-Funktionalität - Vola-Trade-Funktionalität - Flexible Options- und Futures-Funktionalität 5. Kontraktpreis von OTC-Geschäften 5.2 Für Futures-Kontrakte sind die Intervalle im Sinne von 5.1 grundsätzlich wie folgt festgelegt: Die obere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls ergibt sich aus dem täglichen Abrechnungspreis des jeweiligen Futures-Kontraktes vom vorhergehenden Handelstag gemäß Kapitel II Ziffer (2) a) e) der Clearing-Bedingungen zuzüglich eines Betrages in Höhe von 20 % des für diesen Kontrakt von der Eurex Clearing AG jeweils festgelegten Margin-Parameters (im Internet abrufbar unter Liegt der Tageshöchstpreis des Futures-Kontraktes, zu dem tatsächlich gehandelt wurde oder der synthetische Tageshöchstpreis des Futures-Kontraktes oberhalb des Betrages nach Satz 1, so ergibt sich die obere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls aus dem jeweils höheren dieser Beträge. Der nach den Sätzen 1 und 2 ermittelte Betrag wird zur

9 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Stand Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite 2 Bestimmung der oberen Grenze des zulässigen Eingabeintervalls jeweils vermehrt um: - 9,99 % bei Sturmschaden-Futures-Kontrakten, - 5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktien mit den gemäß Annex B der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich zugewiesenen Gruppenkennungen BR01, CA01, CA02, US01 und US02, Agrarindex-Futures- Kontrakten, Rohstoffindex-Futures-Kontrakten, Immobilien-Index-Futures-Kontrakten, Edelmetall-Futures-Kontrakten und FX-Futures-Kontrakten, - 4,5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktiendividenden und Index-Dividenden-Futures-Kontrakten, - 2 % bei MSCI Index-Futures-Kontrakten und - 0,2 % bei anderen Futures-Kontrakten. Die untere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls ergibt sich aus dem täglichen Abrechnungspreis des jeweiligen Futures-Kontraktes vom vorhergehenden Handelstag gemäß Kapitel II Ziffer (2) a) e) der Clearing-Bedingungen abzüglich eines Betrages in Höhe von 20 % des für diesen Kontrakt von der Eurex Clearing AG jeweils festgelegten Margin-Parameters. Liegt der Tagestiefstpreis des Futures-Kontraktes, zu dem tatsächlich gehandelt wurde oder der synthetische Tagestiefstpreis des Futures- Kontraktes unterhalb des Betrages nach Satz 4, so ergibt sich die untere Grenze des zulässigen Eingabeintervalls aus dem jeweils niedrigeren dieser Beträge. Der nach den Sätzen 4 und 5 ermittelte Betrag wird zur Bestimmung der unteren Grenze des zulässigen Eingabeintervalls jeweils vermindert um: - 9,99 % bei Sturmschaden-Futures-Kontrakten, - 5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktien mit den gemäß Annex B der Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich zugewiesenen Gruppenkennungen BR01, CA01, CA02, US01 und US02, Agrarindex-Futures- Kontrakten, Rohstoffindex-Futures-Kontrakten, Immobilien-Index-Futures-Kontrakten, Edelmetall-Futures-Kontrakten und FX-Futures-Kontrakten - 4,5 % bei Futures-Kontrakten auf Aktiendividenden und Index-Dividenden-Futures-Kontrakten, - 2 % bei MSCI Index-Futures-Kontrakten und - 0,2 % bei anderen Futures-Kontrakten. Der synthetische Tageshöchstpreis wird durch die Eurex Clearing AG aus den tatsächlich gehandelten Höchst preisen in allen Verfallmonaten und den Preisspannen zwischen den täglichen Abrechnungspreisen der unterschiedlichen Verfallmonate des jeweiligen Futures-Kontraktes bestimmt. Der synthetische Tagestiefstpreis wird durch die Eurex Clearing AG aus den tatsächlich gehandelten Tagestiefstpreisen in allen Verfallmonaten und den Preisspannen zwischen den täglichen Abrechnungspreisen der unterschiedlichen Verfallmonate des jeweiligen Futures-Kontraktes bestimmt.

10 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Stand Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite 3 8. Pflichteingaben 8.3. EFS-Trade-Funktionalität (OTC EFS-Trade-Entry-Window) Der Käufer von EFS-Futures-Kontrakten hat bei deren Eingabe in das Eurex Clearing- System mittels der EFS-Trade-Funktionalität folgende Daten einzugeben: EFS for Fixed Income: Für Zins- und Inflationsswaps: Nominalbetrag, Zinssatz, Zinszahlungsfrequenz sowie Start- und Enddatum der Swap-Transaktion; Für Zinsswaptions: Nominalbetrag, Optionsprämie, Fälligkeit der Option sowie Gesamtlaufzeit der zugrundeliegenden Swap-Transaktion EFS for Equity Index: Für Equity Index Swaps, Nominalbetrag, Rate of Return, Turnus der Rate of Return Zahlungen, Settlement-, Start- und Enddatum der Equity Index Swap-Transaction; und Für den entsprechenden Futures-Kontrakt: - den gehandelten Futures-Kontrakt (Instrument, Verfallmonat und -jahr) - den Kontraktpreis - die Kontraktanzahl - die Benutzerkennung des Händlers des Käufers für das System der Eurex-Börsen - den Open-/Close-Code - das Positionskonto und - die Benutzerkennung des Verkäufers für das System der Eurex-Börsen Die Kontraktanzahl der gehandelten Futures-Kontrakte muss sich in einem bestimmten Verhältnis zum Nominalwert des Zinsswaps und -swaptions oder Credit Default Swaps befinden. Das Verhältnis zwischen Futures-Kontrakt und Swap bzw. Swaption wird durch die Durationsmethode bestimmt. Die Kontraktzahl der gehandelten Index-Futures Kontrakte muss sich in einem bestimmten Verhältnis zum Marktwert des Aktienkorbes befinden, der über den Equity Index Swap abgebildet wird. Dieser darf gegenüber dem Kontraktwert der Futuresposition um maximal 20 Prozent abweichen. 9. Zugelassene Produkte, Kombinationen und Kombinationsgeschäfte Option-Aktie

11 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Stand Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite Block-Trade-Funktionalität Zugelassene Produkte: Produkt Mindestanzahl der zu handelnden Kontrakte Futures-Kontrakte auf den unrevidierten harmonisierten Vebraucherpreisindex der Eurozone ohne Tabakwaren (Euro- Inflations-Futures; HICP) 50 Sturmschaden-Futures-Kontrakte 1 12 Kassageschäft im Rahmen der EFS-Trade-Funktionalität 12.2 [Gelöscht] EFS for Inflation Von der Eurex Clearing AG wurde festgelegt, dass sämtliche Varianten von Inflationsswaps (Zero-Coupon Infation Swaps, Multiplicative Inflation Swaps, Inflation linked Annuity Swaps, usw.) Kassageschäfte im Rahmen eines EFS-Geschäfts sein können. Ferner müssen diese Geschäfte folgende Charakteristika aufweisen: Vereinbarung im Rahmen eines ISDA Master Agreements oder vergleichbarer Rahmenverträge Sämtliche Zahlungen des Swap müssen in einer Währung der OECD-Mitgliedstaaten denominiert sein.

12 Anhang 2 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 OTC-Regeln Bedingungen für die Nutzung der OTC-Trade-Entry- Stand Funktionalitäten (Allgemeine Teilnahmebedingungen) Seite 5 Annex A zu den Allgemeinen Teilnahmebedingungen OTC-Nutzungszeiten (alle Zeitangaben entsprechen mitteleuropäischer Zeit MEZ) Sturmschaden-Futures-Kontrakte Produkt Produkt-ID OTC Trading Sturmschaden-Futures 10:00-22:00 Inflations-Futures-Kontrakte Produkt Produkt-ID Beginn-Ende Euro-Inflations-Futures HVPI 10:00-17:00

13 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite 1 ***************************************************************************** ÄNDERUNGEN SIND WIE FOLGT KENNTLICH GEMACHT: ERGÄNZUNGEN SIND UNTERSTRICHEN LÖSCHUNGEN SIND DURCHGESTRICHEN ***************************************************************************** 3. Transaktionsentgelte für Derivate-Geschäfte (Eurex-Börsen-Geschäfte und außerbörsliche-geschäfte) 3.1 Zusammenführung / Erfassung von Derivate Geschäften (Geschäftsabschluss) Börsliche Geschäfte (ohne Block Auction) Standard Entgelt Reduziertes Entgelt Kontrakt * Währung pro Kontrakt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl (Kontrakt-zahl Schwellenwert) > Schwellenwert) Inflationsderivate Futures Euro Inflation Futures EUR 0,50 n. a. Schwellenwert A-Konten (Kontrakt-zahl) Schwellenwert P-Konten (Kontrakt-zahl) Wetterderivate Futures Sturmschaden-Futures USD 5,00 n. a.

14 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite 2 Kontrakt * Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontrakt-zahl > Schwellenwert) Schwellenwert A-Konten (Kontrakt-zahl) Schwellenwert P-Konten (Kontrakt-zahl) Börsliche Geschäfte in der Block Auction Außerbörsliche Geschäfte Kontrakt Währung Standard Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl Schwellenwert) Reduziertes Entgelt pro Kontrakt (Kontraktzahl > Schwellenwert) Inflationsderivate Futures Euro Inflation Futures EUR 0,75 n. a. Schwellenwert A-Konten (Kontraktzahl) Schwellenwert P-Konten (Kontraktzahl) Wetterderivate Futures Sturmschaden-Futures USD 5,00 n. a.

15 Anhang 3 zu Eurex Clearing-Rundschreiben 058/14 Eurex08 Preisverzeichnis der Eurex Clearing AG Stand Seite Rabatte 3.3 Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments) Positionsglattstellungen (Position Closing Adjustments), falls diese nicht zwischen Uhr am Tag des Geschäftsabschlusses und vor Uhr des darauf folgenden Handelstages erfolgen: Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Inflationsderivate Euro-Inflation-Futures EUR 1,00 Wetter-Derivate Sturmschaden Futures USD 10, Barausgleich (Cash Settlement) Kontrakt Entgelt pro Kontrakt Inflationsderivate Euro-Inflation-Future EUR 0,50 Wetter-Derivate Sturmschaden Futures USD 5,00 Maximales Entgelt für Kontrakte auf den gleichen Basiswert je A-, P- und M-Konten